Сообщение: 426
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 27.01.14 19:34. Заголовок: Фрактальные модели
Идея в разработке индикатора - генератора самоаффинной кривой фрактальной функции Вейерштрасса-Мандельброта ( ФВМ ) и прогноза последующего движения цены. Материалы: А. Алмазов "Фрактальная теория рынка Форекс"
Сообщение: 1427
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 19.02.15 08:49. Заголовок: А теперь посмотрим н..
А теперь посмотрим не на тренд из моделей 1.21, а на одну модель 1.21 и сравним ее с дневным графиком usdjpy. На лицо некая взаимосвязь данной модели и цены: резкий тренд вверх и боковое движение.
А теперь обратим внимание на развитие фрактала и выделим как маленькая модель на графике usdjpy развилась в большую: сначала вся модель была в овале I, затем это I + II и в результате модель - это все что мы видим на графике. Такая вот матрешка
Сообщение: 1436
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 20.02.15 09:08. Заголовок: Чем меньше таймфрейм..
Чем меньше таймфрейм, тем чаще можно увидеть завершенные фрактальные структуры, сменяющие друг друга.
Вот скрин с м1, золото. Нисходящий тренд, через 2 мааленькие модели (слева от первого овала, не отмечены), переходит на восходящий, он набирает силу, волатильность растет, и модели начинают прорисовываться все четче.
Каждую из них можно торговать .... если спред позволяет
И что мы видим? В масштабе м1 достаточно продолжительный восходящий тренд. Взглянем на модель 1.43 на второй странице ветки. Согласно этой версии теперь нас ожидает боковик (пока торгуют Дубай, Москва, Йоханнесбург) и затем всплеск волатильности, так как скоро откроется Франкфурт, Париж, Лондон.
Сообщение: 1438
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 20.02.15 10:43. Заголовок: И еще раз по поводу ..
И еще раз по поводу классификации моделей. Она предложена Алексеем Алмазовым. У функции Вейерштрасса – Мандельброта есть два параметра. Это параметр D и параметр b. Они играют очень важную роль в графическом изменении нашей модели.
Параметр b определяет, какая часть кривой видна, когда аргумент t изменяется в заданном интервале. Если мы будем вводить значение данного аргумента в пределах 1<b<2, то сможем получать различные модели, которые имеют место быть на реальных финансовых рынках! Значение этого параметра и является обозначением модели, например "Модель 1.43"
Параметр D принимает значения 1<D<2 и является показателем размерности фрактальной кривой. Данный параметр не является для нас столь важным как параметр b, однако при его изменении происходит изменение размерности нашей модели, что можно связать с усложнением ее структуры и показателем волатильности.
Пишу просто так. Похоже Игорь забыл про меня. Просто о себе напомнить.
А что такое фракталы? Чем отличаются от обычной "машки"? Ну та же дискреция (разбивка участка на "кусочки" и замер от "базы") участка. Ну Мандельброт ввел кроме целых дробные (говорят это позволило Эйнштейну создать свою теорию - ну может быть). В чем фокус-то? Что это дает на практике? Где преимущество и в чем (ну на втором порядке малости точнее, ну и что?)?
В классическом понимании - это такая структура, которая повторяет свою форму на любом из уровней собственной детализации. Более развернуто - здесь. Билл Вильямс понятие фрактала упростил и чуть ли не опошлил, назвав фракталами локальные экстремумы цены.
В том понимании фрактала, которое описывается в данной теме, фракталом можно считать некий паттерн, достаточно часто повторяющийся в истории котировок и приводящий к одному и тому же (или похожему) развитию дальнейших событий во всех своих проявлениях.
Balbesik пишет:
цитата:
Что это дает на практике?
На практике это дает следующее: если встретился тот или иной фрактал, то с высокой степенью вероятности можно утверждать, что за ним последуют те или иные события. То есть получается достаточно достоверный прогноз будущей цены. Что еще нужно трейдеру?
Сообщение: 2165
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 24.12.15 13:32. Заголовок: Scriptong:Пока для в..
Scriptong:
цитата:
Пока для возвращения к теме волновой теории у меня нет каких-либо идей. Они, возможно, появились, если бы на форуме появился мастер-волновик вроде Neval'a. Хотя с волнами, все-таки, формализация намного сложнее, чем с диверами.
Напомнило, что мне нравилось. "Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования" Чарльз Миллер Возможно, что-то даст.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет