Отправлено: 18.01.14 18:25. Заголовок: PriceAction+ИсторическиеУровни+Объемы= 1/2 торговой системы?

День добрый, Коллеги!
Ранее Scriptong достаточно основательно проработал тему Price Action (PA). В целом цикле статей были разработаны
индикаторы простых и сложных паттернов PA:
Простые паттрны Price Action. Часть 1.
Простые паттрны Price Action. Часть 2.
Простые паттрны Price Action. Часть 3.
Простые паттрны Price Action. Часть 4.
Сложные паттрны Price Action. Часть 1.
Сложные паттрны Price Action. Часть 2.

Более того, в ходе работы над темой, была создана оригинальная система для анализа эффективности паттернов:
Статистика простых паттернов Price Action. Часть 1.
Статистика простых паттернов Price Action. Часть 2..

За полтора года, прошедшие с даты выхода статей, было наработано много интересного материала, что позволит по новому взглянуть на эту тему.

Да, еще: в 2016 году сайт admiralmarkets поменял домен .ru на .com.ua поэтому стгатьи Игоря теперь размещаются там.

 Отправлено: 15.02.14 19:34. Заголовок: Если на примере выше..

Если на предыдущем примере был показан разворотный уровень от объема, то на данном примере - исторический уровень от цены.
И так-же видно как в пределах sweet-зоны развороты происходят с учетом исторически разворотных зон.

Особенности помечены кружками с номерами 1-4. Именно из-за того что цена не доходит до расчетных зон многие не любят метод ВВ и
считают основным препятствием для автоматизации.

У верхней ВВ разворот происходит на уровне предыдущего максимума при пробитии зоны сопротивления R1 и касания sweet-зоны.
А вот у нижней ВВ точка 5 как-бы не состоялась - цена не дошла до sweet-зоны, т.к. не смогла преодолеть зону поддержки S1, но отскок
от поддержки (кружок №4) был просто отличный (график-то W1 ).

 Отправлено: 17.02.14 14:35. Заголовок: Еще один скрин с уро..

Еще один скрин с уровнями SR (отмечены синим цветом)

 Отправлено: 20.02.14 09:42. Заголовок: Думаю материала и пр..

Думаю материала и примеров по Волнам Вульфа, областям SR и большим объемам достаточно

Для тех Коллег, кто попал сюда через поиск, перечень статей с индикаторами в ветках:
1. Охота на объемы
2. Память рынка

и других статьях Scriptonga 2013 - 2014 года.

 Отправлено: 09.04.14 17:35. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!

Решил поинтересоваться была-ли возможность посмотреть Волны Вульфа и оценить насколько это интересно для написания статьи

 Отправлено: 11.04.14 19:58. Заголовок: Genry пишет: Решил ..

Genry пишет:

цитата:

Решил поинтересоваться была-ли возможность посмотреть Волны Вульфа и оценить насколько это интересно для написания статьи

Как видите, я к этой теме подбираюсь со стороны "Трех волн"

 Отправлено: 14.04.14 09:41. Заголовок: Волны Вульфа и объемы

Scriptong пишет:

цитата:

Как видите, я к этой теме подбираюсь со стороны "Трех волн"

О! Это радует

Кстати, в отличии от "3-х Индейцев" Рашке, где ссылок на объемы не было ( это мы уже обсуждали здесь), у Вульфа в Руководстве
к "Волнам Вульфа" предлагается использовать информацию по объемам, звучит это так:

"Вам нужно обратить внимание на объём. Будет замечательно, если в точке 5 будет большой объем торгов. Это будет означать остановку.

Как только цена развернется, она должна будет сделать это при снижении объема. Если цена приближается к линии 1, 4, то объём обычно возрастает и, в результате, цена останавливается. Показания индикатора объема в идеале должны принять форму "блюдца"".

 Отправлено: 18.04.14 17:35. Заголовок: Genry пишет: "В..

Genry пишет:

цитата:

"Вам нужно обратить внимание на объём. Будет замечательно, если в точке 5 будет большой объем торгов. Это будет означать остановку. Как только цена развернется, она должна будет сделать это при снижении объема. Если цена приближается к линии 1, 4, то объём обычно возрастает и, в результате, цена останавливается. Показания индикатора объема в идеале должны принять форму "блюдца"".

Ну да, осталось только разобраться, какой объем считать большим

 Отправлено: 20.04.14 09:40. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну да, осталось только разобраться, какой объем считать большим

Я посмотрел предыдущее наше обсуждение в теме "Три индейца" (уже давнее).

Scriptong пишет: Я так понимаю, это тиковый объем. На него, к сожалению, тяжело ориентироваться. У каждого ДЦ свои объемы.

Genry пишет: Надо подумать Нас ведь интересует подтверждение разворота и мы сравниваем объемы текущего бара с предыдущим (или с двумя
предыдущими) - визуально я делаю именно так. Значит можно взять средний объем 2-х бар и сравнивать объем текущего бара с этим
значением - если больше, значит ОК.

С учетом нового опыта подтверждающий сигнал можно искать в показаниях индикаторов:
1. AnyTFVerticalHistogramm - ищем разворотный объем здесь
2. VolumeByLastDayMedian_Correct
3. VolumeVolatilitySignals_HummerFilter

Есть над чем подумать и понаблюдать
У Волн Вульфа есть некоторый плюс - метод определяет вероятную зону разворота (sweet-зону) цены.
Значит у нас есть диапазон как цены, так и времени, когда мы будем искать сигнал разворота.

Так что появление sweet-зоны у разворотных уровней созданных объемами или исторических уровней разворота цены + наличие сигнал разворота
который уменьшает вероятность пробоя этого уровня - это некоторый задел для торговой системы.

 Отправлено: 25.04.14 12:14. Заголовок: Genry пишет: Script..

Genry пишет:

цитата:

Scriptong пишет: Я так понимаю, это тиковый объем. На него, к сожалению, тяжело ориентироваться. У каждого ДЦ свои объемы. Genry пишет: Надо подумать Нас ведь интересует подтверждение разворота и мы сравниваем объемы текущего бара с предыдущим (или с двумя предыдущими) - визуально я делаю именно так. Значит можно взять средний объем 2-х бар и сравнивать объем текущего бара с этим значением - если больше, значит ОК.

С тех пор (когда я так думал) много воды утекло. На тот момент весь мой опыт опирался на достаточно простые методы использования данных по тиковым объемам. Отсюда и подобный вывод. Последующие исследования на основе более сложных способов анализа дали совершенно другой эффект, что и привело к изменению мнения по вопросу объемов.
Но основным фактором, конечно же, стал тот факт, что между тиковыми объемами и реальными (если судить по Cluster Delta) обнаружилась значительная корреляция. Правда, опять же, есть ощущение, что брокеры "рисуют" тиковые объемы на основании реальных объемов, т. к. при сборе тиков все чаще обнаруживаются большие различия в данных. Но эта информация еще недостаточно скрупулезно проверена мною.

Ситуация подобна тому, как Петр I завозил картофель. Поначалу люди не разобрались, как его использовать, и принимали в пищу плоды, а не корнеплоды. Естественно, мнение о картофеле было негативное.

То есть, когда говорят о том, что давайте, мол, использовать ту или иную информацию, для убедительности настоятельно рекомендуется хотя бы в общих чертах обрисовать способ применения.

 Отправлено: 25.04.14 17:23. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:

То есть, когда говорят о том, что давайте, мол, использовать ту или иную информацию, для убедительности настоятельно рекомендуется хотя бы в общих чертах обрисовать способ применения.

Игорь, замечания Ваши вполне обоснованы, но вмешалась судьба, как говорится: "Человек полагает, а Бог располагает."

Это должен был быть первый пост с последующими примерами и анализом, но волею судьбы я оказался на всю прошедшую неделю вне дома
без связи, телевизора и инета

Теперь вернулся, надеюсь соберу мысли и подберу материал (если в списке участников даты появления не будут обновляться, значит
обстоятельства опять вмешались и наступил форс-мажор в выполнении данных обещаний).

цитата:

Genry пишет: Надо подумать Нас ведь интересует подтверждение разворота и мы сравниваем объемы текущего бара с предыдущим (или с двумя предыдущими) - визуально я делаю именно так. Значит можно взять средний объем 2-х бар и сравнивать объем текущего бара с этим значением - если больше, значит ОК.

В книге был пример ситуации "блюдце", который выглядит как на графике ниже. Я планировал нанести на график исторические разворотные уровни,
поставить на график указанные индикаторы:
1. AnyTFVerticalHistogramm ;
2. VolumeByLastDayMedian_Correct ;
3. VolumeVolatilitySignals_HummerFilter ,

и понаблюдать кто из них дает наилучший сигнал в местах разворота Волны Вульфа - точках 1-2-3-4-5-6 (теперь добавились
индикаторы ClusterBox из новой статьи Присоединяюсь к Евгению - статья отличная! Спасибо! ).

 Отправлено: 28.04.14 14:49. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, замечания Ваши вполне обоснованы

С моей стороны это были не замечания, а оправдания.

Genry пишет:

цитата:

рисунок

Рисунок натолкнул на мысль о схожести этого "блюдца" с методикой определения дивергенции. В данном случае наблюдаем примерно одинаковый уровень цен на барах по краям фигуры и примерно одинаковый уровень объемов.
После теста цены тем же объемом получаем движение рынка в противоположном направлении. Что-то в этом есть, по-моему...

 Отправлено: 08.05.14 17:21. Заголовок: Genry пишет: Кстати..

Genry пишет:

цитата:

Кстати, в отличии от "3-х Индейцев" Рашке, где ссылок на объемы не было ( это мы уже обсуждали здесь), у Вульфа в Руководстве к "Волнам Вульфа" предлагается использовать информацию по объемам, звучит это так: "Вам нужно обратить внимание на объём. Будет замечательно, если в точке 5 будет большой объем торгов. Это будет означать остановку. Как только цена развернется, она должна будет сделать это при снижении объема. Если цена приближается к линии 1, 4, то объём обычно возрастает и, в результате, цена останавливается. Показания индикатора объема в идеале должны принять форму "блюдца"".

Благодаря индикатору ClusterBox можно увидеть как участвуют объемы в формировании разворотных точек Волны Вульфа.
Желтым клином выделена Sweet- зона, где, в соответствии с правилами нахождения ВВ, мы должны ожидать разворот.
Но чуть выше Sweet-зоны отмечены два исторических разворотных уровня. Поэтому реального разворота мы будем ожидать
не в Sweet-зоне, а у исторической разворотной зоны.
И подтверждение этого мы видим при формировании "хвостатой" свечи и тех объемов, которые сформировали "хвост".

 Отправлено: 08.05.14 18:56. Заголовок: Genry пишет: Благод..

Genry пишет:

цитата:

Благодаря индикатору ClusterBox можно увидеть как участвуют объемы в формировании разворотных точек Волны Вульфа.

Привет ) Мне достаточно профиля объемов, которые показывает индикатор горизонтальных уровней. Около этих объемов я и ищу хвостатые с объемом и по их положению относительно профиля делаю выводы о направленности денег

 Отправлено: 12.05.14 08:36. Заголовок: День добрый, Евгений..

День добрый, Евгений!
Evgeny пишет:

цитата:

Привет ) Мне достаточно профиля объемов, которые показывает индикатор горизонтальных уровней. Около этих объемов я и ищу хвостатые с объемом и по их положению относительно профиля делаю выводы о направленности денег

Ответил в ветке "Что скрывают свечи?" Общее резюме такое:
А по большому счету я согласен, что для торговли достаточно горизонтальных уровней (исторических и профиля объемов) и рентгена
на свечах. Ну и смотреть со старших ТФ, чтобы не переть против тренда.

Еще один пример с ВВ и рентгеном для размышлений.
Инструмент XAUUsd m15. На графике нанесена Волна Вульфа (Sweet-зона, где ожидается разворотная точка 5 и две исторические
разворотные линии) и индикаторы JarqueBera_Signal и ClusterBox_Signals.

Перед первым сигналом индикаторов видна отличная "хвостатая" свеча. Жаль, сбросились показания ClusterBox и не
видно сколько объема заливалось перед разворотом.

 Отправлено: 25.05.14 17:37. Заголовок: День добрый, Коллеги..

День добрый, Коллеги!

Полезную информацию и практический опыт трейдеров, торгующих по Волнам Вульфа (ВВ), можно
прочесть на этом форуме в теме: "Волны Вульфа: теория и практика"

Ниже приведен материал, подготовленный уважаемой rish, и имеющий отношение к расчету Точки 4 ВВ.
Вместе с тем, изучая материал учитывайте, что нужны объемы чтобы сформировать соответствующие развороты. Появился объем - будет разворот.
Материал веток этого форума и статьи Scriptonga, в которых рассматривается анализ объемов и исторических разворотных уровней, позволит более
точно определить соответствующие точки разворота.

Возникает вопрос: А зачем нужна ВВ если и по объемам все видно?
Ответ: в ручной торговле ВВ является подсказкой когда надо отложить другие дела и вернуться к МТ для поиска точки разворота
------------------------------------------------------------------------------

Особенности 4-й волны (автор rish)

Немаловажным фактором при построении линии 1-4 является верное определение точки 4. Проблема заключается в том, что достаточно часто
волна 4 выступает в виде формации с несколькими вершинами, например в виде треугольника. И если выбрать самый дальний пик и прочертить
линию 1-4, то на практике может получиться ситуация, что паттерн ВВ не отработал. А на самом деле трейдер не рассмотрел все возможные
варианты построения и не определил целевые уровни правильно.

Рассмотрим несколько таких примеров:

http://itmages.ru/image/view/1429113/b42167ed

По валютной паре AUD/CAD, как видно из скрина можно было выбрать три варианта определения точки 4. По первым двум прочерченным
вариантам цена достигла целевых уровней. Третий же вариант - самая дальняя линия 1-4 достигнут ценой не был.
Хочу заметить, что при возрастающем тренде сформирована медвежья ВВ, поэтому торговля в волне 6 велась бы против тренда. И поскольку
в торговле против тренда следует достаточно аккуратно открывать позиции, то, соответственно, следует рассматривать в первую очередь
ближние цели.

http://itmages.ru/image/view/1429111/863138de

Пример медвежьей волны по золоту. Аналогично предыдущему примеру имеем три варианта определения точки 4, однако в данном случае
все три линии были достигнуты. Обращу внимание, что в этом примере была сформирована медвежья ВВ в нисходящем тренде. То есть
сделки в волне 6 открывались бы по тренду.

И ещё один пример ВВ, сформированную по валютной паре USD/JPY, на который я бы хотела обратить внимание:

http://itmages.ru/image/view/1429110/e94145f1

Выше мы уже рассматривали эту ВВ при определении вариантов расчёта целей. Синим прямоугольником я выделила точку, через которую
можно было бы провести линию 1-4, если бы не одно НО. Это точка расположена выше точки 1, что нарушает условия построения паттерна,
поэтому в расчёт она не берётся.