Отправлено: 18.01.14 18:25. Заголовок: PriceAction+ИсторическиеУровни+Объемы= 1/2 торговой системы?

День добрый, Коллеги!
Ранее Scriptong достаточно основательно проработал тему Price Action (PA). В целом цикле статей были разработаны
индикаторы простых и сложных паттернов PA:
Простые паттрны Price Action. Часть 1.
Простые паттрны Price Action. Часть 2.
Простые паттрны Price Action. Часть 3.
Простые паттрны Price Action. Часть 4.
Сложные паттрны Price Action. Часть 1.
Сложные паттрны Price Action. Часть 2.

Более того, в ходе работы над темой, была создана оригинальная система для анализа эффективности паттернов:
Статистика простых паттернов Price Action. Часть 1.
Статистика простых паттернов Price Action. Часть 2..

За полтора года, прошедшие с даты выхода статей, было наработано много интересного материала, что позволит по новому взглянуть на эту тему.

Да, еще: в 2016 году сайт admiralmarkets поменял домен .ru на .com.ua поэтому стгатьи Игоря теперь размещаются там.

 Отправлено: 18.01.14 18:52. Заголовок: В конце статьи "..

В конце статьи "Статистика простых паттернов Price Action. Часть 2." Scriptong привел некоторые результаты анализа:

Эксперт может одновременно оперировать одиннадцатью паттернами, из которых только один в данный момент времени считается "рабочим". По такому паттерну и производится подбор оптимальных параметров. В этом процессе подразумевается, что торговля ведется с использованием только одного паттерна. Поэтому нет ничего удивительного в том, что при подключении к распознаванию нескольких паттернов, они начинают перебивать друг друга, не дожидаясь полной отработки сигнала предыдущего паттерна. Выхода в этом случае два: использовать в торговле только один определенный паттерн или найти разумное сочетание нескольких типов паттернов, которые не мешают, а только дополняют друг друга.

Первый способ тяжело назвать подходящим, т.к. из всех "одиночных" паттернов автору удалось подобрать только один паттерн, торговля по которому может дать прибыль. Это паттерн "Рельсы", используемый на таймфрейме Н1 валютной пары USDJPY (см. рис. 1). Использовался исторический период 01.01.2011 - 04.08.2012. Сразу заметим, что количество сделок не является достаточным для проведения серьезного статистического анализа.



Рис. 1. Результаты тестирования советника PriceAction_Statistic на валютной паре USDJPY с использованием паттерна "Рельсы".

Для второго способа достаточно быстро был подобран первый список подходящих паттернов: IB, TB, Рельсы, PPR, Pin Bar. Как ни странно, наиболее успешной валютной парой вновь стала USDJPY, и вновь на таймфрейме H1 (см. рис. 2).

 Отправлено: 18.01.14 19:50. Заголовок: В цикле статей 2013 ..

В цикле статей 2013 года успешно использовалась "хвостатая свеча" или, в терминологии РriceАction, Pin-bar.
Причина такой эффективности, на мой взгляд, заключается в том, что Pin-bar тестировал исторические уровни, который активно
защищал покупатель или продавец и появлению Pin-bara предшествовал соответствующий защищающий объем.

Что об этом пишет Игорь в статье "Объем хвостатых свечей":

"Появление хвостатых свечей на графике очень часто совпадает с последующим движением рынка в сторону, противоположную направлению хвоста свечи: верхний хвост - падение цен, нижний хвост - рост цен. Но, как это почти всегда бывает с любой стратегией, многие сигналы оказываются ложными. В лучшем случае после них ничего не происходит, а в худшем - то, что является полной противоположностью ожиданиям трейдера.

Такое поведение достаточно хорошей стратегии просто обескураживает. Причем введение различных фильтров, призванных отсеять ложные сигналы, никак не улучшает ситуацию. Вместе с ложными сигналами фильтр ликвидирует не меньшее количество работоспособных сигналов. Тупик да и только.

Как оказалось, проблема заключается в том, что любой фильтр, разработанный в MQLabs до сего времени, оперировал той же самой исходной информацией, что и первичный сигнал стратегии, - ценой. То есть мы пытались исправить "восьмерку" на колесе велосипеда, разглядывая боковую проекцию транспортного средства, не обращая внимания на вид велосипеда спереди или сзади. Мы не видели того, что колесо деформировано в вертикальной плоскости, полагая что проблемы заключаются в "зубчиках" по краю окружности колеса.

Движение характеристик фильтра в сторону полноценности (на реальную полноценность мы не рассчитываем, т. к. у рынка, видимо, измерений больше чем два рассматриваемых нами: цена и объем) будет основано именно на анализе тиковых объемов. Для этого нам понадобится индикатор локальных максимумов объема VolumeByLastDayMedian, разработанный в предыдущей статье."

Итак, ранее у нас не было рабочего набора для анализа ситуации вокруг паттернов Price Action, теперь, благодаря индикаторам
из темы "Охота на объемы" они есть Можно добавить индикаторы типа MarketProfile_VirginPOC.
Есть смысл понаблюдать за их совместной работой и найти еще рабочие паттерны РА в дополнение к pin-bar.

Вполне возможно, что паттерны работают при наличии больших объемов, что отмечено историческими разворотными
уровнями и их рассматривать надо только в этом контексте: если появился паттерн РА и рядом уровень и объем, то есть условия
для входа в рынок.

 Отправлено: 18.01.14 20:24. Заголовок: Поддерживая тему хвостатых

Поддерживая тему хвостатых свечей я ссылался на книгу авторов Alex Nekritin & Walter Peters "Naked Forex" (Голый Форекс), где
кроме знакомого "хвоста кенгуру" были озвучены еще интересные и вполне рабочие "зверьки":

1. последний поцелуй
2. большая тень
3. двойной удар и бабки
4. большая лента
5. трендовый кенгуру

Авторы при использовании данных паттернов постоянно предупреждали о проверке наличия рядом исторической разворотной зоны и
значит эти паттерны ориентированы на объемы.

 Отправлено: 21.01.14 20:18. Заголовок: Ну да, вот еще одна ..

Ну да, вот еще одна темка для перевода в двухмерную систему координат из одномерной

 Отправлено: 21.01.14 23:34. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну да, вот еще одна темка для перевода в двухмерную систему координат из одномерной

Буду рад Ценю навыки безиндикаторной торговли - полезное дело

 Отправлено: 27.01.14 20:36. Заголовок: Genry пишет: Ценю н..

Genry пишет:

цитата:

Ценю навыки безиндикаторной торговли - полезное дело

Насчет безиндикаторной торговли. Достаточно относительное понятие, т. к. ценовой график уже является индикатором. Тем более Price Action - индикатор в чистом виде.
Чисто безиндикаторными можно считать системы типа гридеров и мартингейлов, где ТА вообще нет. Только чистый ММ. Но такой вариант, как мы знаем, точно не работает.

 Отправлено: 28.01.14 11:22. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Насчет безиндикаторной торговли. Достаточно относительное понятие, т. к. ценовой график уже является индикатором. Тем более Price Action - индикатор в чистом виде.

С этим совершенно согласен, и про ценовой тоже. Говоря о безиндикаторной торговле я имел ввиду некоторые навыки, которые
сам приобрел со временем и которые многие практикуют как единственный подход торговли по цене:

увидеть структуру развивающейся волны и войти по сетке фибо
увидеть 3 индейца
увидеть волну Вульфа
увидеть хвостатую и тд и тп

А вот когда я ее увижу, тогда раньше следом у меня шли индикаторы типа CCI-RSI , а теперь разворотные объемы
.... ну и потом ццай-рсай

А кстати, подберу материал - напишу про волны Вульфа, теперь есть что интересного сказать про них для любителей ручной торговли, ну
и в надежде на автоматизацию от Игоря в дальнейшем

 Отправлено: 28.01.14 17:43. Заголовок: Волны Вульфа.

Сначала подумал, что писать о классической волне Вульфа (ВВ)смысла нет - желающие сами могут найти в инете информацию о них.
Но потом решил, что будет правильно дать информацию о них здесь. Сам о ВВ узнал где и о Трех индейцах - из книги Л Коннорса
и Линды Рашке ”Биржевые секреты” (глава 15 ), где она пишет:

"Эта специфическая методология, пожалуй, самая уникальная и эффективная техника торговли, с которой мне (Линде) когда-либо приходилось сталкиваться! Она разработана и предложена моим хорошим другом Биллом Вулфом. В течение последних 10 лет он зарабатывает на жизнь, торгуя S&P....
Теория волновых структур Билла основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого действия есть противодействие. Это движение создает четко выраженную волну с ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, когда есть хорошая волатильность.
Немного попрактиковавшись, легко приучить свой глаз мгновенно определять эти модели..."

Вот ссылка на перевод книги Билла Вульфа для желающих изучить ВВ.

С появлением индикаторов тиковых объемов в обойме стало возможным более наглядно отрабатывать ту часть книги, где
Билл пишет и влиянии объемов на развитие волны в точке 5:
"В товарах фактический объем не сообщается до следующего дня. К счастью, тиковый объем имеет очень сильную корреляцию и может быть использован вместо него. Важные поворотные моменты часто сопровождаются большим стоповым объемом. Обратите внимание на большой объем в 5, а затем снова у целевой линии. Можете ли вы видеть меньшую Волну, которую составляют точки 3 и 4? Пусть большой объем в меньшей Волне приведет вас к ее точкам 2 и 5.


Как только цена доходит до точки 5, мы ожидаем увидеть большой тиковый объем. В конце концов, это аукцион и здесь должно быть различие мнений, если мы ожидаем увидеть изменение направления. Хороший знак того, что цена развернулась – увидеть снижение объема, в то время как цена движется свободно. Когда она подходит к целевой линии 1-4, объем начнет возрастать, как выражение еще одного различия мнений. В конце концов это останавливает цену.
На графике это будет часто иметь форму блюдца".

 Отправлено: 28.01.14 20:54. Заголовок: Что полезного мы мож..

Что полезного мы можем добавить к технологии ВВ ?

Я вижу два существенных плюса: горизонтальные объемы и исторические разворотные уровни поддержки/сопротивления (SR)

Выглядит это так: http://f6.s.qip.ru/m9euvbyQ.png

Желтым выделена Sweet- зона где согласно методу должен произойти разворот. Он там не происходит и если бы не
построенные ниже уровни SR, то можно решить что 5 ВВ не состоялась .

Но уровень SR и ранее залитый объем находятся чуть ниже Sweet- зоны, что позволяет предположить, что
разворот произойдет там - и он происходит

Ниже видим соответствующее изменение исторической волатильности и показания индикатора ProGO.

 Отправлено: 05.02.14 15:21. Заголовок: ОК. Все это в копилк..

ОК. Все это в копилку.

 Отправлено: 05.02.14 19:39. Заголовок: Еще одно примечание:..

Еще одно примечание: если линия 2-4 параллельна линии 1-3-5 ВВ часто не срабатывает и образуют канал.

Некоторые дополнения к правилам определения и построения волн Вульфа (в таком виде сформулированы Nataliska).

1. Правильность определения волн начинается с т.2. Наиболее благоприятная ситуация развивается когда есть быстрое формирование т.2.
2. Нос Вулфа – симметричный, не очень тупой.
3. Волна 3-4 примерно равна волне 1-2 (симметрия)
4. Точка 3 должна оставаться в пределах канала 1-2, проведенного через т.4.
5. Направление наклона 2-4 примерно равно наклону 1-3-5, иначе надо перейти на более мелкий ТФ.
6. Трендовые линии 1-3 и 2-4 должны сходиться
7. Точка 5 касается или чуть заходит за линию 1-3
8. Волна 1-2 больше волны 3-4.
9. Волна 4-5 не должна растягиваться.
10. 3-4-5 компактнее, чем 1-2-3.
11. Волна 4-5 короче волны 2-3.
12. 3-5 меньше 1-3.
13. Цель может не доходить до т. 6 на величину, равную превышению т.5 линии 1-3.
14. Движение после т.5 может дойти только до уровня т.1 или т.4.
15. Волна 2-3 и 4-5 обычно составляют 127% или 162% расширения Фиббоначи от предыдущей волны.

 Отправлено: 12.02.14 15:49. Заголовок: Genry пишет: Еще од..

Genry пишет:

цитата:

Еще одно примечание: если линия 2-4 параллельна линии 1-3-5 ВВ часто не срабатывает и образуют канал.

Параллельность линий в МТ4 - еще тот вопрос. Визуально может быть одно, а в действительности - совсем другое. Хотя насчет того, что такое "действительность" тоже можно долго философствовать. В итоге, на мой взгляд, такое понятие, как углы, в МТ4 лучше не трогать. Это ведь даже не субъективизм, при котором есть хоть какие-то критерии. Здесь попросту нет точки отсчета, которую можно было бы взять за основу.

 Отправлено: 13.02.14 09:27. Заголовок: Углы

Scriptong пишет:

цитата:

Параллельность линий в МТ4 - еще тот вопрос. Визуально может быть одно, а в действительности - совсем другое. Хотя насчет того, что такое "действительность" тоже можно долго философствовать.

Если приближенно подходить к решению, то можно смотреть на предполагаемое положение ЕТА (сообщение выше, рис.3) - точки вероятного
пересечения лучей, проходящих через 1-3-5 и 2-4. Если пересечение лучей дальше, чем некоторое задаваемое количество бар (или не происходит
за определенное кол-во бар), то такую ВВ игнорируем. Хотя, весомость данного критерия можно проверить только статистикой на истории

цитата:

В итоге, на мой взгляд, такое понятие, как углы, в МТ4 лучше не трогать. Это ведь даже не субъективизм, при котором есть хоть какие-то критерии. Здесь попросту нет точки отсчета, которую можно было бы взять за основу.

Да, Игорь, к сожалению бывает сложновато некоторые визуальные ориентиры ручной торговли формализовать для торговли автоматической

В журнале Спекулянт 2002 года была интересная статья Виктора Лиховидова "Аффинная геометрия рынков"

Тему углов в МТ шерстил некоторое время назад - да , неблагодарное это дело. Для себя понял, что угол можно строить по цене и по пикселям
экрана монитора. Вот некоторые результаты поиска:

0. начинал отсюда Угол между двумя прямыми

Возникла простая идея: берём вертикальные координаты двух точек, вычитаем из одной вертикальные координаты другой и делим
полученную разницу на количество бар между точками.

1. Buldakov - индикатор канала, на основе индикатора Linear_Sinus_FT
Индикатор Linear_Sinus_FT

2. Неизменность угла трендовой линии по углу

3. остановил поиск на форуме MQL4 в теме: индикатор, показывающий угол в градусах в треугольнике
Там приведено интересное решение от Quod Licet:

#import "user32.dll"
int GetClientRect( int hWnd, int lpRect[] );
#import

int GetClientWidth()
{
int rect[4];
int hWnd = WindowHandle( Symbol(), 0 );
GetClientRect( hWnd, rect );
return ( rect[ 2 ] );
}

int GetPixelsBetweenBars()
{
return( GetClientWidth() - 3 - 41 ) / WindowBarsPerChart() );
}

 Отправлено: 14.02.14 08:50. Заголовок: Еще о Волне Вульфа

Скрин, на котором хорошо видно, как две волны Вульфа отрабатывают у границ залитых объемов.
Кстати, возвращаясь к вопросу о параллельности 1-3-5 и 2-4, у первой волны (покупка, синий цвет) есть схождение лучей,
у второй (продажа, красные лучи) схождения нет, но обе ВВ отработали, т.к. были залиты объемы.
Поэтому вопрос статистики - насколько и это правило, и использование в данном случае точки ЕТА работает.
Радует, что ВВ и объемы фиксируются рядом, дополняя друг друга.

 Отправлено: 14.02.14 10:33. Заголовок: Про ЕТА и ЕРА

Еще один скрин, на этот раз и про ЕТА и про ЕРА


Достаточно подробный набор скринов метода торговли только по ВВ, без участия объемов, можно посмотреть
в статье неизвестного мне автора (ник АМ2) на strategy.opentraders

Итак, чем полезным мы можем дополнить метод торговли по ВВ, используя инструменты разработанные Scriptongom?
- Объемами и историческими уровнями (зонами) поддержки / сопротивления.

Вот цитаты из статьи АМ2:
"Выделяем точки 1,2,3,4, строим трендовые линии через точки 1, 3 и точки 2, 4. Далее ждем подтверждения окончания формирования волны 4."
"Наблюдаем разворот в конце волны 4, как мы и ожидали. Исходя из проведенной нами линии через точки 1 и 3, мы ищем точку 5."
"Если у вас возникли проблемы с поиском точки 4, которая необходима для определения цели, то Вы можете провести несколько альтернативных линий EPA, с небольшим отклонением в обе стороны от точки 4. В любом случае, рекомендуется не завышать линию EPA."

В всех 3 случаях автор предполагает наличие разворотных точек, прогнозируемых по методу ВВ.
А мы можем поместить на график индикаторы объемов и исторических SR и увидеть где находятся эти зоны(уровни), что повысит точность метода и
снизит психологическую нагрузку.
Пример на скрине: после вхождения цены в sweet-зону (желтый треугольник) формируется разворотная точка 5 (в кружОчке) и пошли к точке 6.
А на пути отмеченный красным залитый большой объем, который "отбивает" цену. Получается совсем маленький вульф



------------PS
По разметке шаблона ВВ была две lстатьи Vladimir на articles.MQL:
1. Лень - двигатель прогресса. Полуавтоматическая разметка шаблона
2. Каналы. Продвинутые модели. Волны Вульфа