Отправлено: 04.01.14 18:54. Заголовок: Опционы, фьючерсы и форекс

Коллеги!
Предлагаю размещать здесь мысли, идеи и предложения по использованию биржевой информации в торговле на рынке форекс.
Следим за биржевыми объемами и торгуем вместе с инсайдерами.

Возможно собранный здесь материал выльется в статью Игоря и появление полезного инструментария для торговли.

 Отправлено: 06.01.14 16:45. Заголовок: Sergey пишет: Всем ..

Sergey пишет:

цитата:

Всем привет! Не плохая прога BetSyndicateOptions может стать помощником в изучении методов тогровли по опционным уравням. Включает много фильтров и уровни ставит при помощи индикатора. Ищем в поисковике...

Привет, Сергей!
Спасибо за информацию, прошелся по ссылкам и на сайте автора узнал, что с февраля 2013 года он BetSyndicateOptions больше не
поддерживает - выпустил новую версию с названием BetSyndicateForex.

Кажется прога выгодно отличается тем, что есть индикаторы для МТ по данным с СМЕ. Но в версии которую можно скачать сейчас из
инструментов доступен только UsdJpy.

 Отправлено: 06.01.14 17:27. Заголовок: День добрый, Игорь и..

День добрый, Игорь и Коллеги!

Изучая материалы по опционам обратил внимание на то, что участники этого рынка оперируют понятием "Историческая волатильность".
Просмотрел еще раз статьи MQLabs по данной теме : Коррекция волатильности, Зигзаг волатильности, Отбой волатильности,
Разворотные ступени рынка, Волатильность флета и тренда, Детектор спокойствия и т.п. и сделал вывод, что трактовка волатильности (средней волатильности) ценового движения и исторической волатильности несколько разнятся.
Историческая волатильность оценивает размер и скорость ценовых движений, и сравнивает их с годовой девиацией ценовых изменений, и
может выражаться в процентах. При подсчете используется цена дневных закрытий.

Изменение значения исторической волатильности влечет за собой изменение цены опциона.
Попробую найти такой индикатор для оценки его эффективности и применить к инструментам форекс.
Игорь, а у Вас была такая разработка? Может я не нашел

 Отправлено: 06.01.14 19:00. Заголовок: И вот такие результа..

И вот такие результаты поисков:

Классическая историческая волатильность: http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_%28finance%29

Паркинсоновская аппроксимация исторической волатильности: http://www.ivolatility.com/help/3.html
Но Паркинсоновская очень напоминает ATR (на скрине нижнее окно, где размещены оба индикатора)

Коллеги, а вот историческая волатильность порадовала, я совместил ее в первом окне с индикатором VolumeByLastDayMedian_Correct и получил занятную картинку некоторой корреляции двух индикаторов - изменение исторической волатильности как реакции на
вливание крупных объемов.

Индикаторы автора TorBar взял тут: codebase.mql4

Скрин здесь: http://f5.s.qip.ru/2yrTZ0jP.png

Идей пока нет , есть первое впечатление, которым решил поделиться

 Отправлено: 06.01.14 21:38. Заголовок: Расчет исторической волатильности

Хотя, как вшивый о бане ... если вернуться к статистике – коэффициенты асимметрии (skew) и эксцесса (kurtosis) – рассчитанные
по историческим данным инструмента.
Асимметричность распределения доходности (ожидание рынка по движению актива вниз/вверх) позволяет определить переоцененные и недооцененные опционы колл и пут.
Скошенность (пикообразность) графика доходности выявляет переоцененные и недооцененные опционы «в деньгах» и «без денег».
Графики распределения показывают распределение плотности частоты и показывают насколько "велика" волатильность.
Например, график распределения плотности вероятности индекса волатильности за год.



Некоторые идеи по теме можно почерпнуть здесь

-----------
Игорь, вот некий алгоритм как ее считать.
Ниже расчет 20-дневной годовой исторической волатильности в изложении трейдера по имени Владимир Ogneon:

Шаг 1. Разделите сегодняшнее закрытие на предыдущее закрытие рыночного дня.

Шаг 2. Возьмите натуральный логарифм частного, полученного в шаге 1. Для примера рассчитаем годовую историческую волатильность японской йены на март 1991 года. При написании даты будем использовать формат (год/месяц/день). Закрытие 910225, равное 74,52, разделим на закрытие 910222, равное 75,52.

74,82 / 75,52 = 0,9907309322 Натуральный логарифм 0,9907309322 равен 0,009312258.

Шаг 3. По истечении 21 дня у вас будет 20 значений для шага 2. Теперь рассчитайте 20-дневную скользящую среднюю значений из шага 2.

Шаг 4. Найдите 20-дневную дисперсию выборки данных из шага 2. Для этого необходима 20-дневная скользящая средняя (см. шаг 3). Далее, для каждого из 20 последних дней вычтем скользящую среднюю из значений шага 2. Теперь возведем в квадрат полученные значения, чтобы преобразовать все отрицательные ответы в положительные. После этого сложим все значения за последние 20 дней. Наконец, разделим найденную сумму на 19 и получим дисперсию по выборке данных за последние 20 дней. 20-дневная дисперсия для 901226 составляет 0,00009. Подобным образом вы можете рассчитать 20-дневную дисперсию для любого дня.

Шаг 5. После того как вы определили 20-дневную дисперсию для конкретного дня, необходимо преобразовать ее в 20-дневное стандартное отклонение. Это легко сделать путем извлечения квадратного корня из дисперсии. Таким образом, для 901226 квадратный корень дисперсии (которая, как было показано, равна 0,00009) даст нам 20-дневное стандартное отклонение 0,009486832981.

Шаг 6. Теперь преобразуем полученные данные в «годовые». Так как мы используем дневные данные и исходим из того, что по йене в году 252 торговых дня (примерно), умножим ответы из шага 5 на квадратный корень 252, то есть на 15,87450787. Для 901226 20-дневное стандартное отклонение по выборке составляет 0,009486832981. Умножив его на 15,87450787, получаем 0,1505988048. Это значение является исторической волатильностью, в нашем случае — 15,06%, и оно может быть использовано в качестве входного значения волатильности в модели ценообразования опционов Блэка-Шоулса.

 Отправлено: 15.01.14 21:54. Заголовок: Кроме статистической..

Кроме статистической исторической волатильности есть понятие "подразумеваемой волатильности". Ее алгоритм расчета обратный тому, как по исторической волатильности рассчитывается теоретическая цена - по рыночной цене ведется обратный расчет подразумеваемой волатильности. И если подразумеваемая волатильность не совпадает с исторической, то величина отклонения соответствует рыночным ожиданиям.

Очень информативным индикатором, являющимся, скорее, дополнительным к волатильному индикатору, выступает корреляция между смещенной волатильностью и исторической.

Игорь, взгляните, есть статья Т.Лозовой по теме " Опционы: индикаторы волатильности". Сама статья достаточно обзорная, но в
ней есть некоторые идеи для статистического анализа данных на наличие асимметрии.

На Чикагской бирже (СВОЕ) готовые уровни подразумеваемой волатильности калькулируют в виде индексов VIX (VXO).

Версия VIX для МТ, насколько точна -хз .

 Отправлено: 16.01.14 10:14. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, взгляните, есть статья Т.Лозовой по теме " Опционы: индикаторы волатильности". Сама статья достаточно обзорная, но в ней есть некоторые идеи для статистического анализа данных на наличие асимметрии.

Вы слишком мягко выразились. Статья не просто "достаточно обзорная", а вообще не проливает света на предмет описания. Выводы, сделанные в самой статье, вообще удивляют: " то ожидается понижение волатильности, т.е. опционы подешевеют". То ли под волатильностью имеется в виду что-то другое (не амплитуда изменения цен), то ли автор вообще не понимает то, что описывает.

Genry пишет:

цитата:

Версия VIX для МТ, насколько точна -хз

Индикатор очень простой. Он отображает отношение разности максимальной цены закрытия интервала баров и минимума бара к цене максимального закрытия, выраженное в процентах.
Насколько он соответствует расчету "подразумеваемой волатильности", непонятно, т. к. в статье так и не упомянут алгоритм расчета этой волатильности.

 Отправлено: 16.01.14 10:39. Заголовок: Scriptong пишет: Вы..

Scriptong пишет:

цитата:

Вы слишком мягко выразились. Статья не просто "достаточно обзорная", а вообще не проливает света на предмет описания. Выводы, сделанные в самой статье, вообще удивляют: " то ожидается понижение волатильности, т.е. опционы подешевеют". То ли под волатильностью имеется в виду что-то другое (не амплитуда изменения цен), то ли автор вообще не понимает то, что описывает.

ну все-таки барышня писала, постарался нежнее

Если честно, то на статью я обратил внимание только из -за этого фрагмента:

"Например, рассмотрим график (рис. 6) распределения плотности вероятности индекса волатильности за год.



Вкачестве вывода по рисунку 6 можно сказать: математическое ожидание (среднее) волатильности было около 20%, и
волатильность была не очень «волатильна».

Другой вывод можно сделать, посмотрев на следующий график (рис. 7), где явно коэффициент эксцесса меньше 3 (т.е. распределение является плосковершинным)."

Мы с Вами уже обсуждали возможность проводить статистический анализ колоколообразных структур на предмет асимметрии и эксцесса
и формировать сигналы по принципу который Вы реализовали в индикаторе JarqueBera_Signal.
В этих фразах я нашел еще одного кандидата для анализа - график исторической волатильности

Сам индикатор исторической волатильности, который мне удалось найти (ссылку я дал выше), пока ведет себя разумно, я его держу на
графике VolumeByLastDayMedian_Correct и приглядываюсь к показаниям.

 Отправлено: 16.01.14 11:02. Заголовок: Scriptong пишет: Ин..

Scriptong пишет:

цитата:

Индикатор очень простой. Он отображает отношение разности максимальной цены закрытия интервала баров и минимума бара к цене максимального закрытия, выраженное в процентах. Насколько он соответствует расчету "подразумеваемой волатильности", непонятно, т. к. в статье так и не упомянут алгоритм расчета этой волатильности.

Ну, для меня главное найти зацепку ...
Ответы нашел на странице очень полезной книги "Ральфа Винса: Математика управления капиталом"
стр.78, Стр 79, стр 289 и др.

Архив книги есть например здесь

 Отправлено: 16.01.14 12:19. Заголовок: Genry пишет: Ответы..

Genry пишет:

цитата:

Ответы нашел на странице очень полезной книги "Ральфа Винса: Математика управления капиталом" стр.78

Да, здесь все разложено по полочкам. Четко описана последовательность, без теоретических блужданий. С этим материалом уже можно работать.

Кстати говоря, насчет волатильности у меня тоже возникли некоторые идеи, появившиеся вследствие работы с объемами. В 2010-ом году была описана работа с волатильностью (статьи цикла "Отбой волатильности"). Тогда было замечено, что цена после всплесков очень часто откатывает назад, чем можно отлично пользоваться. Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему.

 Отправлено: 16.01.14 13:07. Заголовок: Scriptong пишет: Кс..

Scriptong пишет:

цитата:

Кстати говоря, насчет волатильности у меня тоже возникли некоторые идеи, появившиеся вследствие работы с объемами. В 2010-ом году была описана работа с волатильностью (статьи цикла "Отбой волатильности"). Тогда было замечено, что цена после всплесков очень часто откатывает назад, чем можно отлично пользоваться. Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему.

Обижаете, Scriptong!
Прежде чем рыться в интернете и разбирать непонятно что, я начинаю с проверенной классики - Ваших статей , и если мы это не расматривали раньше, начинаю копать в новом направлении.
Genry пишет:

цитата:

Изучая материалы по опционам обратил внимание на то, что участники этого рынка оперируют понятием "Историческая волатильность". Просмотрел еще раз статьи MQLabs по данной теме : Коррекция волатильности, Зигзаг волатильности, Отбой волатильности, Разворотные ступени рынка, Волатильность флета и тренда, Детектор спокойствия ...[хрум]

Scriptong пишет:

цитата:

Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему.

Вот и я подумал, что теперь можно вернуться

 Отправлено: 17.01.14 10:44. Заголовок: Genry пишет: Обижае..

Genry пишет:

цитата:

Обижаете, Scriptong!

Я лишь уточнил, в каком направлении работает мысль. Ну а то, что мысли у разных людей часто оказываются одинаковыми, так это нормально. К тому же такое положение дел указывает на факт работы мыслей "на одной волне".

Вчера часа два шерстил графики на предмет возникшей идеи. Но пока ничего сверхординарного нет: в некоторых местах работает отлично, а в других - как всегда.

 Отправлено: 04.02.14 22:38. Заголовок: Scriptong пишет: Кс..

Scriptong пишет:

цитата:

Кстати говоря, насчет волатильности у меня тоже возникли некоторые идеи, появившиеся вследствие работы с объемами. В 2010-ом году была описана работа с волатильностью (статьи цикла "Отбой волатильности"). Тогда было замечено, что цена после всплесков очень часто откатывает назад, чем можно отлично пользоваться. Но тогда проблемой было отличить настоящий всплеск от дутого. Теперь же, обращая внимание на объемы, по-видимому, можно решить эту проблему.

цитата:

Вчера часа два шерстил графики на предмет возникшей идеи. Но пока ничего сверхординарного нет: в некоторых местах работает отлично, а в других - как всегда.

Игорь, Ваши размышления принесли плоды
Посмотрел новую статью Историческая волатильность и попробовал индикаторы - реализация понравились

Понравился канал, который строит индикатор, много разных индикаторов строят каналы - мало что нравилось, но этот хорошо
"чувствует" тренд и оптимально устанавливает ширину. И что еще очень важно - своевременный сигнал закрытия. Это первое
впечатление, но думаю верное.

Интересная особенность у HistoricalVolatility_Channel - в направлении основного сигнала он дает целую серии сигналов, интересно
обыграть это свойство в советнике в виде регулируемого количества доливок - красивая пирамидка могла бы получиться
И второй сигнал закрытия очень кстати ! По первому - при пробое канала можно переносить SL в безубыток (включить трал) или
закрыть часть ордеров, а по второму крыть остальное.

Рад, что Вы вернулись к этой теме, спасибо!

 Отправлено: 05.02.14 15:25. Заголовок: С этим материалом во..

С этим материалом вообще интересно получилось. Как-то вечерком решил сделать индикатор по тому алгоритму, который Вы указали - вот здесь, чтобы не рыться в истории переписки. Сначала показалось, что ничего стоящего у индикатора нет. Но как только я его раскрасил и увидел "завершенные" и "не завершенные" движения, то идеи так и посыпались, только успевал записывать, чтобы не забыть.
Такое впечатление, что заглянул в старый шкаф, в котором долго не прибирались.

 Отправлено: 05.02.14 18:36. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Такое впечатление, что заглянул в старый шкаф, в котором долго не прибирались.

Да, приятно найти что-то нужное, убранное до поры до времени и позабытое

Genry пишет:

цитата:

HistoricalVolatility_Channel - в направлении основного сигнала он дает целую серии сигналов,...

Как я увидел при длинном тренде (например, 3 волна) ранних сигналов на разворот бывает достаточно много. Что-то надо придумать

 Отправлено: 15.02.14 14:09. Заголовок: Привет, Коллеги! Рег..

Привет, Коллеги!

Регулярно просматриваю тему опционов на разных сайтах и одно наблюдение меня заинтересовало: пост автор taxfreelt здесь

Коротко суть и картинка, а остальное смотрите в сообщении автора:
"См график фунта с 2010 года. Каждый раз когда объем сделок put по всем контрактам резко вырастал, начинался рост фунта.
С 10 года таких случаев было 10. В одном из них залет против был 2 фигуры, в втором - 7 фигур, но сигнал появлялся на протяжении всех этих 7 фигур. Поэтому думаю отработка неплохая."

Объем на самом деле резко возрастает и дает очень хороший и долгосрочный сигнал, смотрите сами на скрине автора:

// к сожалению удалено по времени хранения