АвторСообщение
постоянный участник




Сообщение: 370
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.01.14 18:54. Заголовок: Опционы, фьючерсы и форекс


Коллеги!
Предлагаю размещать здесь мысли, идеи и предложения по использованию биржевой информации в торговле на рынке форекс.
Следим за биржевыми объемами и торгуем вместе с инсайдерами.

Возможно собранный здесь материал выльется в статью Игоря и появление полезного инструментария для торговли.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет , стр: 1 2 3 4 5 6 All [см. все]


постоянный участник




Сообщение: 371
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.01.14 19:00. Заголовок: В ближайшее время пе..


В ближайшее время перенесу сюда посты по данной теме из ветки "Охота на объемы", чтобы не терять высказанные мысли по теме и все-же отделить пух от котлет



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 372
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 11:47. Заголовок: Sergey пишет: 2. Сд..


Sergey пишет:

 цитата:
2. Сделать свою программу кластерных объемов. (Где-то читал, что Чикагская биржа предоставляет данные по вертокальным объемам бесплатно).
Мне оба варианта не подсилу.


Думаю не все так плохо Я уже давал ссылки на подобные проекты, но они были вне МТ4.
А потом вспомнил (вот голова, скачал в 2010г, прочитал и забыл ) что был проект для МТ4 на articles.mql4.com, правда не Чикаго, а отчеты СОТ, вот он:

Создана: 15.10.2009 Автор: Василий Соколов: Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4
Ссылка на архив с софтом к статье: MetaCOT_14.03.2011.zip (51.2 Kb)
Немного о содержании:
"Эта статья сводит теорию с практикой, познакомит ее читателей с методами определения этих фаз, основанных на простых индикаторах, подробно описанных в одной из немногих книг, посвященной этой концепции – «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами». Написанная известным трейдером Ларри Вильямсом, книга тем не менее, не получила широкой огласки, а материал изложенный в ней не стал общеупотребительным. Одной из основных причин послужившей сложившейся ситуации, стало то, что все концепции изложенные в книге, так и остались теоретическими.
По прошествии более двух лет с момента выхода русскоязычного издания книги в свет, для самой распространенной торговой платформы в РФ - MetaTrader 4, так и не появился универсальный, удобный, открытый комплекс программного обеспечения, поддерживающий эту концепцию. Эта статья заполняет этот разрыв. Теперь любой желающий может заставить теорию, изложенную в книге Ларри Вильямса работать на практике, - в своем терминале MetaTrader."


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 373
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 11:49. Заголовок: Sergey пишет: Спаси..


Sergey пишет:

 цитата:
Спасибо Genry! Обязательно посмотрю.



Адрес с отчетами с 2009 года изменился, новый каталог с файлами отчетов CFTC находится: Здесь
Я сделал архив с 2000 по 26 ноября 2013 -11мб(последний отчет доступный на 3 декабря) уже
переименованный под конвертацию и с дополненным файлом names.ini

Статья разбирает еженедельные отчеты комисси CFTC. Этот подход применим к ежедневным отчета биржи Чикаго, что даст оперативную
информацию. Хотя, если успешно войти по недельному графикуууу...

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 374
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 11:52. Заголовок: Genry пишет: Мдаа....


Genry пишет:

 цитата:
Мдаа... Без анализа недельных отчетов CFTC и ежедневных CME торговля на форекс становится очень рискованным делом



Коллеги, надеюсь что вчерашнее и сегодняшнее движение на EurUsd, и торгуемые объемы не застали в расплох?
Наблюдение Сергея вполне работает - видно накопление объемов на индикаторе перед движением цены.

А вот время движения подскажет календари с новостями. Например, 6 декабря истекают биржевые контракты на опционы EurUsd
ну и сами понимаете - вчера, сегодня и завтра киты собирают планктон пройдясь по премиальным уровням.

Ближайшие даты по евре можете найти в отчетах СМЕ, например последний:
[url=http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf]http://www.cmegroup.com/daily_bulletin/Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options_2013234.pdf[/url]
раздел EURO FX AMERICAN & EURO & CME$INDEX CONTRACTS LAST TRADE DATES EXPIRATION:
в самом верху. И у других валют тоже

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 375
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 11:57. Заголовок: Genry пишет: На фью..


Genry пишет:

 цитата:
На фьючах вкусный контракт лежит на 1.3767 с приличной премией. Надеюсь что найдется бык, который до него дотянется.
Но если нет - возмем чуть меньше или прокатимся вниз - границы определены ...главное не пропустить когда начнут.
----------
PS чуть позже. Вот и началось... c 1.37220 на 1.37449 Получилось, но меньше - трал однако сработал на 1.37439


Evgeny пишет:

 цитата:
Genry, вчера мы как раз наблюдали тот случай, когда ММ на 1.3716-1.3718 в процессе накопления объема поставил барьер ниже максимального значения гистограммы 1.3722. Цена выстрелила вверх, только через 10-15 минут после этого события.



Отличный был денек, Евгений!
Постепенно разбираясь что к чему в подходах торговли на объемах я начал искать возможность увязать объемы форекс и биржевые объемы. Цель была такая: увидеть вместе данные спот, фьючерсы и опционы.

Когда подходит экспирация контрактов ММ предпринимает действия чтобы в очередной раз "обуть" толпу и оставить примии себе.
Видя рынок опционов и фьюч, можно предположить куда двинет ММ ну и выставить заранее отложки.
Что вчера и сделал:
1.нанес на график опционы
2.построил уровни
3. и стал наблюдать как формируются центры "гравитации" объема и цены, ожидая, что на вчерашнем флете идет накопление объема
чтобы взять цену 1.3767, где на елке висел красивый контракт.

Открылся на 1.37220, а потом ММ нажал кнопку лифта вверх правда выйти пришлось на 1.37439, а после бессонной ночи
сегодняшнюю часть движения просто проспал , но все-равно пустячок , а приятно

Вот картинка с опционами за последние дни: http://f3.s.qip.ru/LZl45ptT.png
На нем хорошо видно как ММ, выпуская шпильки во все стороны, огребает подарки на Рождество
Фильтр стоит от 2000 контрактов.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 376
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 12:01. Заголовок: Привет, Коллеги! Не..


Привет, Коллеги!

Некоторые статистические данные по объемам
Картинка по Опционам и фьючам EurUsd с СМЕ по результатам пятничных торгов и темплейт для загрузки в МТ (тф Н1).
Фильтр Открытого интереса (ОИ) снижен с 2000 до 1000.

И для интересующихся: показания индикаторов по еженедельным отчетам CFTC (на 08.12.2013).
Крупные операторы красным цветом (Net Oper), крупные игроки - синим (Non-commerc), открытый интерес (ОИ) - зеленым.

Рождество на носу, Америка с Европой бегают по распродажам :sm38

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 377
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 12:08. Заголовок: Scriptong пишет: ад..


Scriptong пишет:

 цитата:
адрес публичного FTP-сервера CME ( Pub CME). Я, кстати, не знал о его существовании. На мой взгляд, это как раз то, что нужно для отображения на графике реальных объемов. Правда, с запаздыванием на сутки.



Игорь, я беру информацию из другой папки ftp://ftp.cmegroup.com/bulletin , в которой лежит по
фьючам и опционам. Последний файл всегда предварительный.
К этой информации есть разборщик в виде отдельной программы здесь: OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME

А разбор самого формата нашел здесь: Методика анадлиза рыночной ситуации по отчетам СМЕ.

О папке с объемами отдельно узнал вчера

Scriptong пишет:

 цитата:
Непонятно другое - в файлах нет информации о времени. Да и вообще сам формат представления текстовых данных не очень понятен. Может кто-нибудь провести ликбез?



Ответ думаю здесь: http://www.cmegroup.com/market-data/files/market_depth_post_guide.pdf


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 378
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 12:10. Заголовок: Scriptong пишет: К ..


Scriptong пишет:

 цитата:
К тому же, даже после распознавания остаются огромные проблемы с пониманием смысловой нагрузки, действующей в документе.



К предыдущим ссылкам добавлю еще одну Руководство по анализу отчетов CME Daily , может не так страшен OI как его малюют

Ссылка на http раздел СМЕ http://www.cmegroup.com/tools-information/build-a-report.html?report=priceByVolume

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 379
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 12:16. Заголовок: Добро пожаловать, VN..


Добро пожаловать, VNG_nemo!

Спасибо, полезная информация .
VNG_nemo пишет:

 цитата:
Здравствуйте, обитатели ветки.

Прочитал с большим интересом. Хочу внести свою лепту.
Для автоматической закачки отчетов СМЕ ДВ можно импользовать программу AgentCoin от tumypv, для конвертации их из PDF в CSV его же программу для конвертации. Все взять на его сайте.
Теперь про объемы. Я их беру из ТОС. Нужно зарегистрировать демку и войти не в папер мани, а в лайт. Тогда нет задержки, список инструментов огромный, в том числе и валютные фьючерсы. Можно настроить вывод по ДДЕ в Эксель, а оттуда уже в МТ4 через динамическую библиотеку Avals"а. В ТОС"е можно открыть опционный деск и тоже импортировать его в Эксель.
Единственное неудобство - региться в демке ТОС нужно каждые 2 месяца. Но доступ бесплатный.
Всем успехов. Если что-то непонятно - спрашивайте.


Удобно, если вместе с информацией дается ссылка откуда брать и куда идти

ТОС - это терминал Thinkorswim (TOS) ? А то я кроме метатрейдера ничего не использовал и где, что и как с этим ТОС еще надо разбираться .
Пошаговую инструкцию нашел здесь, а здесь хелп на русском

VNG_nemo пишет:

 цитата:

Ссылки дать - не вопрос, но дело в том, что тогда могут быть нарушены правила форума.
Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше. Там же можно найти ссылку на сайт Тимура.
В ТОС"е самое сложное - регистрация. Если ее прошли успешно, то дальше проще, интерфейс интуитивно понятен. Вот ссылка на очень интересную статью http://blogstocks.ru/blog/thinkorswim/538.html, в ней рассказано, как создавать ВОТЧ листы по инструментам и дан пример обработки в Экселе выводимой по ДДЕ информации. Далее при помощи библиотеки mt4excel.dll http://codebase.mql4.com/ru/3667/page2#comments информация из нужной ячейки скидывается в МТ4 и обрабатывается потиково (пример http://forum.mql4.com/ru/44307). Получается тиковый график инструмента с реальными объемами.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 380
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 12:20. Заголовок: VNG_nemo пишет: При..


VNG_nemo пишет:

 цитата:
Привет всем!
С наступающим!

Преобразование отчётов CME из PDF в EXCEL http://tumypv.narod.ru/downloads/cmedb.zip
AgentCoin http://tumypv.narod.ru/downloads/agentcoin.zip

Попробую еще раз, может недоступно изложил.

1. Я давал ссылку, где приведен пример формирования вотч-листа по фьючерсам в программе ТОС. ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ с биржи СМЕ. Создайте вотч-лист по приведенному примеру на фьючерс 6Е(евро-доллар) или любой другой на выбор (хоть бразильский реал). После этого нажимаете кнопку с изображением принтера и разрешаете импорт по ДДЕ.

2. Запускаете скрипт MT4toExcel от Санька, предварительно скопировав библиотеку от Авалса в нужную директорию МТ4 и разрешив использование ДЛЛ.

3. При запуске скрипта запустится Эксель.

4. Если все сделали правильно, то в активных ячеках появятся данные по цене и объему.(Если нет, курите мануал Эксель)

5. Запускаете оффлайн график, получаете то, что хотели с обновлениями реал-тайм.

Скрипт нужно немного переработать, чтобы он выводил не только цену, но и объем.

Это несложный алгоритм действий для получения реальных объемов фьючерсов, чего и добивались.

Мои предыдущие посты не были призывом обработки СМЕ ДВ, хотя в этом есть огромный потенциал. Скорее призывом к обработке реальных объемов, поскольку тиковые - суть инфильтрант от ДЦ и реального положения вещей не отражают. Особенно на 5-ти знаке.
Я, к примеру, таким макаром обрабатываю данные с Росссийской биржи по фьючу РТС, фьючу доллар-рубль и другим, а также по акциям. И все это посредством вывода по ДДЕ в эксель и импорта в МТ4.
Кроме того, я торгую исключительно по каналам и свингам Вадимчи (если кто-то знает, что это такое), а индикатор для построения этих каналов реализован только в МТ, потому у меня нет другого выхода, кроме импорта данных в МТ4. Уровни при этом строятся автоматом, цена их видит и на них реагирует. Скрин ниже для примера.
Объемы являются хорошим дополнением к каналам для улучшения качества входа и выхода.




Все отлично изложено и ссылки полезные!
Просто обилие идей в ветке "Охота на объемы" затрудняют Игорю понимание что к чему. Есть несколько первоочередных разработок предложенных Евгением и Сергеем надо их реализовать в первую очередь здесь. А методы, где их можно применять вынести в другие, смежные, ветки!
Такое предложение ;)
----------------------------------------------------------------------------
Вот теперь открыли отдельную ветку для этой интересной темы

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 382
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 16:12. Заголовок: VNG_nemo пишет: Забе..


VNG_nemo пишет:

 цитата:
Забейте в поиске OptL и CMEDB - программы для расчёта уровней по отчётам CME, перейдите по ссылке на форум, где-то в середине ветки выложены программы Тимура. Там их много, я использую только две, указанные выше.




Коллеги!
Кто пользуется этими программами - вышла обновленная версия

Благодаря серии статей Игоря по объемам у нас есть инструменты, а также результаты практического опыта Евгения и Сергея
по их применению.
Если у кого есть опыт торговли по Опционным уровням, что можете сказать глядя на уровни и показания индикаторов?
Есть идеи?

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 383
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 16:17. Заголовок: Sergey пишет: Матер..


Sergey пишет:

 цитата:
Материал предложенный VNG_nemo несомненно интересен. Но речь идет в основном об опционной торговли или торговли в МТ на основе построение уровней по отчетам СМЕ. Ребята действительно неплохо продвинулись и создали свою систему анализа и торговли. Но на мой взгляд для данной темы - это шаг в сторону. Из чего я исхожу:
Во-первых, торговля по опционным уровням относится к категории долгосрочной или, как максимум, к среднесрочной (в примерах сделки висят от нескольких дней до нескольких месяцев).
Во-вторых, что в общем то и влияет на первое замечание, невозможно выявить уровни защиты интересов. Выявление ежедневного ОИ (открытый интерес) лишь некоторое приближение. С большей долей вероятности их можно использовать лишь как цели во внутридневной торговли. Исхожу из того, что основу продавцов опционов составляют производители, а им наплевать куда идет цена. Для них опционы и фьючерсы - страховка от колебаний цен. Конечно есть уровни на которых их интересы затрагиваются (это уровни критического соотношения спроса/предложения), но ини лежат далеко за пределами дневной волотильности и для нашей торговли не предстывляют интереса.
В-третьих, котировки формируются не по фьючерсам и опционам (хотя их показатели наверняка учитываются). В этом смысле все полученные уровни вторичны по отношению к базовому инструменту. Несомненно если крупные спекулянты (ММ) двигая цену, покупают опционы, то они будут стремиться защитить уровень безубытка, но увидеть эти уровни по отчетам СМЕ невозможно. (Это не одно и тоже, что расчет уровня безубытка по отдельному опциону. Этот безубыток может расчитать только сам покупатель опционов). А значит, наша задача отслеживать следы такой защиты (влитые объемы). То есть те цели, которые мы стремимся достичь, развивая тему объемов, первичны по отношению к опционной торговле.
В-четвертых, точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням.
И последнее, к сожалению, найти способы получения текущей информации по объемам с СМЕ в предложенных ссылках мне не удалось. А нас как я понимаю, интересует именно это. Ведь где-то ее берет КД.

P.S. Несмотря на вышесказанное, тема торговли по обционным уровням вполне интересна и достойна внимания. Просто считаю, что она пока не в тему... Меня она заинтересовала. Некоторые методы торговли хочу сам проверить.



VNG_nemo пишет:

 цитата:
Sergey пишет, цитата: точность входа по анализу влитых объемов, намного выше точности входа в рынок по обционным уровням.

VNG_nemo пишет: "Вы не любите кошек?!... Вы просто не умеете их готовить"

Не хочу вдаваться в полемику О ТОМ, ЧТО ПЕРВИЧНО, А ЧТО ВТОРИЧНО. На рынке властвует арбитраж (временной, ценовой , объемный и т.д.), а потому на цену влияют фьючерсы и опционы и наоборот. Именно поэтому еще не создана модель рынка (хотя, я придерживаюсь мнения, что такая модель создана Мандельбротом). Скажу лишь, что умение пользоваться разными видами анализа дает в рынке конкурентные преимущества. Главная задача - все-таки не анализ рынка, а получение прибыли на основе анализа, и "это две большие разницы".



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 384
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.01.14 16:19. Заголовок: Вроде все что было п..


Вроде все что было по теме перенес - если что пропустил - звиняйте и добавляйте сами!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 114
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.14 09:12. Заголовок: Всем привет! Не плох..


Всем привет!
Не плохая прога BetSyndicateOptions может стать помощником в изучении методов тогровли по опционным уравням. Включает много фильтров и уровни ставит при помощи индикатора. Ищем в поисковике...
Всем удачи!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 115
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.14 11:09. Заголовок: Кстати, индикатор #b..


Кстати, индикатор уровней #bso2.01 от BetSyndicateOptions имеет открытый код. А прога BetSyndicateOptions формирует отчет с учетом выбранных фильтров в формате CSV, что очень удобно для создания своих индикаторов. Нужны лишь идеи. (уровень баланса, call/put зоны и т.п. с формулами и обоснованиями).
Удачных предложений!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Новых ответов нет , стр: 1 2 3 4 5 6 All [см. все]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет