Сообщение: 221
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 06.11.13 11:12. Заголовок: Торговля на новостях (и объемы)
"Ничто не воздействует на фондовый рынок так часто и сильно, как интересующие его новости" Robert Shiller (Irrational Exuberance)
Обычно в понедельник наношу на график информацию о важных новостях недели. Совсем не лишне посидеть на заборе или наоборот поставить пару отложенных ордеров в ожидании очередной новости. Информацию брал отсюда: http://forex-oracle.ru/index.php/ek.html , но с 2014 года этот сайт недоступен, можно взять и с других сайтов, но новости есть и в самом МТ4
Игорь, есть два предложения: 1. так как Вы теперь используете вызовы системы, то можно сделать новостной индикатор с возможностью получать новости из МТ или внешнего источника и наносит его на график + учитывать в торговле.
2. посмотреть на истории, есть ли заметное изменение объема перед выходом новостей. Предполагаю, что серьезные инсайдеры знают содержание очередной новости перед ее публикацией и готовятся к движению рынка. С помощью HighVolumeBar эти действия можно отследить по быстрому росту объема на младших ТФ непосредственно перед выходом новости и понять в какую сторону инсайдеры заливают средства. Потом успеть поставить отложенный ордер.
Вот такая идея . Мысли коллег по данной теме приветствуются!
Отправлено: 06.11.13 18:42. Заголовок: Привет Genry. Я изу..
Привет Genry.
Я изучал этот вопрос, могу огорчить.
1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов. 2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.
Сегодня подключил демку кластер-дельты и смотрел кластеры по фьючерсу фунта. Увидел там много интересного, чего не видит большинство. Тема торговли на объемах и анализе интереса крупных игроков будет клондайком с кластер-дельтой или волфиксом. Так что думаю, что если начну торговать по-серьезному, сделаю подписку. 4.4 доллара в месяц вроде "стандарт".
За минуту до выхода новости по фунту сегодня (промышленное производство в 13.30) на уровне 1.6104 высветилась продажа в 850 контрактов и за пару секунд обвал до 1.6068, что выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.6117 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу. Где-то по памяти четыре по 600-700 порядка 2500 контрактов, а по итогам часа около 14 тысяч.
А новости то по фунту хорошие вышли! И хлоп всех в стопы....такой массовый развод.
Вот тебе и торговля по новостям! То же самое я видел недавно про данные по безработице США. Развод крестьян по американски.
Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.
Жаль что демку кластер дельты дают только на двое суток. Еще жаль, что не скринанул это ситуацию в кластере (
Вот смотрю теперь на график фунта в mt4 без кластера объемов и ощущаю себя ребенком, у которого только ленивый конфету не отберет. Без объемов - рынок это действительно как рулетка. Не видно ни фига....ни входов ни выходов. Полная темень. (((
Кстати сегодня примерно в 10.30 на уровне 1.607 зашел в покупку, т.к. увидел по дельтам дисбаланс в сторону покупателей и объем появился, точность захода была 6 тиков, т.е. 60 пунктов стоп-лосс на пятизнаке и уже через короткое время цена ушла на 1.61. Потом меня выбило по безубытку из-за этого развода. Но не это важно, а важно то, что я видел четко куда рынок намерен пойти.
Спасибо за быстрый ответ! Это я сегодня "нехорошую" позицию по eurjpy закрывал новостями по Германии и закрыл удачно. Вот и потянуло в очередной раз "оседлать" этого скакуна Evgeny пишет:
цитата:
выбило тучу мелких трейдеров, которые хотели торгануть на новости. А потом обратно до 1.617 и вот там высветились очень приличные объемы на продажу.
А вот это интересное замечание. Иногда мне удавалось что-то взять с новости сделав паузу в минуты, дать инсайдерам дернуть рынок и потом пройтись с ними.
Evgeny пишет:
цитата:
Так что я лично считаю, что торговля на новостях опасана и убыточна, поскольку это прекрасный инструмент для ММ достигнуть своей цели.
Согласен, дело это рисковое. Я и не брался бы за него, но Ваша идея с объемами дала "второе дыхание". Германию я поймал потому что в это самое время на М5 рисовал уровни по объемам.
Вот и предложил Игорю пройтись по истории и посмотреть статистику, вдруг матожидание этой закономерности будет положительным ?
Отправлено: 06.11.13 19:14. Заголовок: Есть мнение
Genry пишет: [quote]`
Я свой пост откорректировал. Написал про кластеры.
Могу предложить немного другую тему для рассмотрения.
Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота
Сообщение: 223
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 06.11.13 19:27. Заголовок: Evgeny пишет: Есть ..
Evgeny пишет:
цитата:
Есть упоминания трейдеров на форумах о том, что они заметили одну закономерность... после резкого однонаправленного движения по евробаксу с некоторым запозданием (1-2-5 минут) туда же выстреливает золото... Евробакс получается индикатор, который предсказывает движение золота
Такой индикатор Игорь делал - корреляции валют. Если посмотреть табличку на http://fxtrade.oanda.com/lang/ru/analysis/currency-correlation , то внизу голдобакс на часе розовый, что говорит о высокой степени корреляции в данный момент. Так что вполне возможно, что предсказывает. Я использовал одно время корреляцию евры и серебра ... недолго правда
Отправлено: 06.11.13 19:23. Заголовок: Genry пишет: дать и..
Genry пишет:
цитата:
дать инсайдерам дернуть рынок и потом пройтись с ними.
И это предусмотрено. После того, как ты и я и еще туча мелких трейдеров увидят предположим как сегодня дернули фунт вверх на 1.61 за 10-15 секунд после "развода" с падением, все подумают "ура" новости сработали пора покупать...и "хлоп", опять стопы стопы стопы стопы......и ММ снова в шоколаде набрал объемы. А мы овцы, которых стригут и пускают на мясо... мы предвкушаем профит и жадно покупаем по абсолютно не выгодной цене фунт и тут же нас разделывают. От покупки фунта меня отвело только то, что я видел на кластере как начали "жарить" покупателей на пике свечи. Дельта ушла в минуса, а объемы на пике свечи оборвали в данной ситуации рост и двинули рынок обратно...
Пробовал торговать на новостях. Периодически возвращаюсь к этой теме. Но все крайне не однозначно. Фунт действительно часто отрабатывает новость задолгло до ее официального опубликования. И этот факт часто искажает степень важности самой новости в момент ее выхода. В целом закономерности не нашел, вчем и согласен с Евгением Evgeny пишет:
цитата:
1. Выход новостей - это идеальный момент для ММ сделать "развод" толпы и набрать большую позицию за 5-10 минут... движением против новостей и выбиванием стопов. 2. Новости все чаще и чаще отрабатываются рынком до их выхода.
Сделал скрипт с широкими ностройками, который выставляет два противоположных отложенника на пробой по фракталам. Работать с ним можно только если выходят цифровые новости. Бросать на график его нужно за 0-5 секунд до выхода новости, чтобы исключить выноса по стопу. Торговля с таким скриптом расчитана на однозначное понимание рынком выходимой новости, чего в дейсьвительности, как показал Евгений, бывает не всегда. Но главная проблема с которой я столкнулся даже не в этом. От разворота цены можно защититься переводом ордера в безубыток. Проблема в проскальзовании и увеличении спреда. Если ордера выставлять за каналом флета, попадаешь на проскальзовании. Если внутри канала, что более предпочтительнее - спред иногда увеличивается ДЦ так, что срабатывают оба ордера и стоп одного из них попадает на проскальзывание, если движение сильное. Вцелом при правильной оценке новости заработать можно, но больно хлопотно и нервозно. И как один из методов торговли списывать его со счетов не хочу, но и на реале пользуюсь им крайне редко.
Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения. Создал несколько скальперов по стоповым ордерам. На тесте великолепные результаты. Поставил на реал. За июль-август поднял стартовый допозит в три раза, а в сентябре за две недели слил до первоначальной суммы и отключил сову. Анализ показал - причина в проскальзывании и разширяющемся спреде, чего на тесте не предусмотреть. В одном из случаев проскальзование достигло 540 pip -54 пункта. Я грешным делом подумал, что со мной ДЦ играется. Но как проверишь? Проглотил их объяснения и работаю дальше.
Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.
Коллеги, кто знает, почему последние сообщения иногда врезаются в прошлые даты. Как этого избежать?
Сергей, это при нажатии "Цитата" сообщение размещается следом за текстом откуда цитата взята. Например, как вот этот пост. Избежать? Можно скопировать содержимое и закрыть окно, потом скопировать в новое сообщение.
Отправлено: 07.11.13 10:07. Заголовок: Есть еще одна возмож..
Есть еще одна возможно прибыльная стратегия.
Открыть кластер-дельту и смотреть по кластерам какие вливания объемов идут в режиме он-лайн. Как только увидели, что пошли объемы и увидели куда они вливаются.....открываете платформу бинарных опционов и вперед в режиме High/Low!
За 5-15 минут экспирации можно сделать 3.5 бакса при риске потерять 5 баксов Никакие стопы не страшны, либо цена будет ниже, либо выше. А насколько пофиг. Потеря фискированная и прибыль тоже. Никаких нервов, никакой волатильности и разводов со стороны ММ.
Отправлено: 11.11.13 19:37. Заголовок: Genry пишет: так ка..
Genry пишет:
цитата:
так как Вы теперь используете вызовы системы
Что здесь имелось в виду?
Sergey пишет:
цитата:
Мне эта тема интересна с точки зрения возможности учета новости в алгоритмах подобных советников. Я не силен в програмировании настолько, чтобы сделать это самостоятельно. Надеюсь, что предложенная тема все же заинтересует Игоря с перспективой учета в будущих советниках.
Саму по себе новость обработать возможно, если иметь четкий алгоритм ее анализа. Но это сложно даже для человека с его гибким умом. Что уж говорить о разработке такого тонкого алгоритма? Легче уже искусственный интеллект создать. Но тогда Форекс покажется мелкой игрушкой, т. к. возможности применения искусственного интеллекта во много раз выше как по перспективам, так и по заработкам (вне Форекса).
Sergey пишет:
цитата:
Для меня проблема проскальзывания, как камень преткновения.
Да, как раз это и есть бич всех скальперских систем. Примерно о том же я написал в теме Импульсного скальпинга. Сейчас же вспомнил еще одну возможность которую недавно стали активно обговаривать: true ECN. Если бы найти такого брокера (а не тот, что просто пишет о том, что у него ECN), то избежать проскальзывания можно при работе лимит-ордерами. Смысл в следующем: 1. Необходимо видеть стакан заявок. В этом плане нам подходит либо МТ5, либо МТ4 с соответствующей приблудой, предоставляемой брокером. 2. В некоторый момент мы решили зайти в рынок. Для этого используется не рыночный вход, а лимитный ордер, устанавливаемый (внимание!) внутри спреда. К примеру, для покупки нужно установить BuyLimit по цене ниже текущего Ask, но выше текущего Bid (да, да, это не ошибка - ордер будет выставлен). В итоге спред должен сузиться, а в стакане цен появится наша заявка (если брокер true ECN). 3. Ордер срабатывает с неимоверно высокой степенью вероятности, даже если у него объем большой. Причем в случае нехватки заливки по объему мы получаем положительное проскальзывание (т. е. ордер исполнится по лучшей цене). 4. Для закрытия ордера вновь используется подобная схема, но с противоположным лимитным ордером. То есть предполагается, что у образовавшегося рыночного ордера не будет ни стопа, ни профита. В итоге мы никак не влияем на рынок до наступления момента закрытия.
В такой схеме прельщает то, что наши Buy-ордера открываются по Bid, а Sell-ордера - по Ask (т. е. уже экономится часть спреда - не нужно обманываться на счет всего спреда, т. к. мы его изначально сузили сами). Соответственно и закрытие идет с экономией. Правда и экономия эта относительная, т. к. на ECN-счетах присутствует комиссия за каждую сделку.
К сожалению, проверить на практике описанную схему удалось только на демо-счетах. На реале не пробовал. Вполне возможно, что там будут свои подводные камни, не указанные здесь.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет