Scriptong пишет:
цитата: |
Цене глубоко наплевать на время. Обратное было бы возможно только в том случае, если бы рынок был "чистым", без спекулятивной составляющей, состоящий только из экспортеров и импортеров. Даже если первое неверно и Ганн прав, то в МТ4/5 есть большое препятствие для продвижения этой теории - дискретная шкала времени. Для устранения этого недостатка, конечно, можно использовать "Графики без дыр", но это все равно несколько искусственно. |
|
Игорь, не все условия обработаны
Напрашивается еще вариант:
1. Цене глубоко наплевать на время
2. И если первое верно
, то наплевать на дискретную шкалу времени
-------------------------- цитата А.А. Алмазов "Фрактальная теория"
Познакомившись с фракталами, открываются поразительные вещи, которые могут изменить наше представления о уже знакомых нам процессов. Один из таких примеров был описан в книге Эдгара Петерса «Фрактальный анализ финансовых рынков»(рис.):
«Игра начинается с трех точек, которые очерчивают треугольник. Обозначим три точки как (1,2), (3,4) и (5, 6). Это – поле для игры, которое
показано на рисунке.
Теперь выберите точку наугад. Эта точка может быть в пределах очертания треугольника или вне его.
Пометьте точку Р. Бросьте правильную игральную кость. Продвиньтесь на половину расстояния от точки Р, к точке (или углу),
помеченному выпавшим числом, и поставьте новую точку. Если у вас выпала цифра 6, продвиньтесь на половину расстояния
точки Р к углу С (5,6) и поставьте новую точку. Используя компьютер, повторите эти шаги 10000 раз. Если первые 50 точек у вас
выпали как переходные процессы, в конце у вас получится картинка, показанная на рисунке.
Такая фигура получила название треугольника Серпинского, и она представляет собой бесконечное число треугольников,
содержащихся внутри большого треугольника. Если вы увеличите разрешение, вы увидите еще больше маленьких треугольников.
Такое самоподобие является важным, хотя и не единственным свойством фракталов.
Интересно, что форма не зависит от исходной точки. Неважно, где вы начинаете, вы всегда приходите к треугольнику Серпинского, несмотря на
то, что для игры необходимо два случайных события:
(1) выбор исходной точки и
(2) выпадение кости.
Таким образом, на местном уровне точки всегда расставляются в случайном порядке. Не смотря на то, что точки расставляются в разном порядке
каждый раз, когда мы играем в эту игру, треугольник Серпинского появляется всегда, потому, что система реагирует на случайные
события детерминистическим образом.»
А теперь давайте посмотрим, как эту игру можно применить к фундаментальному анализу. Очень многие фундаменталисты любят приводить
следующие 2 факта, утверждая при этом, что рынок есть случайная система:
1) Крупный банк или физическое лицо может совершить покупку большого объема валюты не известной нам валюты, что соответственно
должно привести к изменению курса.
2) Не возможно предугадать, когда и кем будет совершена данная операция.
Из этих поставленных задач мы имеем 3 случайных величины:
А) Мы не знаем, какую именно валюту собирается приобрести тот или иной банк.
Б) В какое время произойдет данная операция
В) Кто осуществит сделку банк или физическое лицо.
Комментарий: предположим, что случайно выбранная точка, это банк, который захотел осуществить интервенцию (покупка валюты с целью
ослабления либо укрепления курса). Причем нам не важно какой это банк, так как в примере описанном выше, данная точка
выбирается случайно. Границы нашего треугольника будут представлять ограниченность финансовых участников валютного рынка Forex.
И здесь это будет справедливо, так как их хоть и много, но все же ограниченное число. Для того, что бы банку А совершить операцию, он должен
связаться с другим участником валютного рынка, который находится в области нашего треугольника, в данном примере это банк D.
Соответственно, с каким именно банком он будет осуществлять операцию нам не известно. Для нас это не имеет значения, поскольку
подразумевается одинаковое их влияние на валютный рынок, т.е, банк не меняет условия обмена валютного курса, например на фиксированный.
Самое главное это то, какую валюту собирается приобрести банк А?
Выбор валюты мы приравняем к подбрасыванию игральной кости, так как исход имеет случайный результат.
Теперь осталось только время. Мы действительно не знаем того, когда будет проведена данная операция.
Самое интересное в том, что периоды времени между броском игральной кости не играют никакой роли!
Подбросим мы ее через пол часа или через секунду, результат будет одним и тем же.
Многие трейдеры жалуются на то, что в выходные дни рынки не работают, а следовательно невозможно отследить всю структуру
рынка в целом. Этой проблеме даже посвящены некоторые теории, что якобы котировки специально скрывают для того, чтобы трейдер
не смог определить направление рынка.
Начнем с того, что скрывать ее не от кого, так как практически большинство участников рынка, не может толком использовать его структуру.
Более поразительное и на первый взгляд невероятное заключается в том, что когда на рынок не поступают цены в результате чего образуются
разрывы, они не оказывают никакого влияния на САМУ СТРУКТУРУ!
Проведите эксперимент: 100 раз подбросьте монету и получите соотношение 47/53. Каждый бросок отобразите на бумаге.
Допустим, что у вас это займет 10 – 15 минут.
Затем подбросьте монету еще 70 раз и также отметьте на бумаге. Запишите время и дату последнего броска. Через неделю подкиньте еще 30 раз.
Вы будете удивлены тем, что получите тоже самое соотношение.
-------------------------- Конец цитаты А.А. Алмазов "Фрактальная теория"