Отправлено: 23.04.13 16:33. Заголовок: Уровни рынка-"память" рынка.

Обсуждение методов локализации рабочих областей (зон) поддержки-сопротивления (ОПС, PPZ) на истории рынка .

 Отправлено: 23.04.13 17:23. Заголовок: День добрый, Игорь и..

День добрый, Игорь и Коллеги!

Вопрос такой: есть ли в открытом доступе индикатор, который проводит на истории анализ цены (возможно это вершины зигзага) и находит зоны многократного разворота цены. А когда найдет, выставляет там уровни, которые могут использоваться в торговле как уровни поддержки/сопротивления и сигнализирует, когда цена подходит к такому уровню (входит в зону около уровня)

Возможен вариант - это индиктор, для которого можно подготовить вручную файл с уровнями, он их загружает, отображает на графике и сигнализирует при входе цены в "зону" такого уровня.
Так как построить уровни автоматом скорее всего непросто.

Пример уровней на графике, построенном вручную:

 Отправлено: 26.04.13 18:52. Заголовок: Дополнительное поясн..

Дополнительное пояснение к разыскиваемому индикатору

Анализ графика цены EurUSD D1 за три года.

По оси Х - цена, по оси Y - частота повторения цены за прошедшие 3 года.
Хорошо видны уровни, которые дают развороты рынка, некоторые отметил на графике.

Индикатор должен находить такие уровни и рассчитывать рядом с ними "зоны вероятного разворота", размер которых задаются в пунктах или процентах отклонения от найденного уровня.

Думаю, учет таких зон при открытии позиции даст интересный результат.

Возможно эффективность индикторов Price Action, канальных (как внутри, так и на пробой) будет выше, если учитывать
где возникает сигнал - далеко, около или в самой "зоне вероятного разворота"

 Отправлено: 14.05.13 20:14. Заголовок: Перенес в "Идеи&..

Перенес в "Идеи", т. к. сам над подобным давно думал.

Идея, видимо, витает в воздухе. Но реализовать ее с умом достаточно затруднительно. Попробуем порассуждать вместе. Может,к чему-то и придем.

Во-первых, привязка к какому-то фиксированному периоду времени. Уже навязывание рынку периода. Одни уровни актуальны пять лет, другие - пятнадцать минут.
Во-вторых, нужен критерий равенства уровней. Ведь повторяется не точная цена, а некая зона. Как формализовать точность уровня?
В-третьих, сам критерий уровня. Иногда это одна свеча, которая отскочила от цены. В других случаях десяток-другой свечей, пляшущих вокруг да около.

Проблемы серьезные, но, на мой взгляд, решаемые.

 Отправлено: 14.05.13 23:26. Заголовок: Scriptong пишет: Пе..

Scriptong пишет:

цитата:

Перенес в "Идеи", т. к. сам над подобным давно думал. Идея, видимо, витает в воздухе. Но реализовать ее с умом достаточно затруднительно. Попробуем порассуждать вместе. Может,к чему-то и придем.

Игорь, мысли в этом направлении плодотворны и точно дадут отдачу. Садясь за торговлю, теперь в первую очередь руками наношу ближайшие к цене исторические линии SR, а не расчетные от разных SR-индикаторов . Беру всю доступную историю начиная с ТФ месяц, потом неделю, иногда этого достаточно, если они рядом с ценой, если нет, то спускаюсь ниже.
Чтобы находить линии было удобно, выбираю не свечной или барный график, а линейный по цене закрытия, тогда сразу видно, где цена на истории находила области SR.

Некоторое время назад где-то в инете мне попался индикатор, ценность которого я тогда не оценил и не скачал на комп.
Автор предлагал руками нанести на график линии SR, затем скриптом линии сгружались в экселовский файл, который можно потом дополнять и редактировать. Потом индикатор брал из этой базы данные по SR и наносил их на график в окресностях цены, когда она к ним подходила.
Понятно, что такая автоматизация достаточно трудоемкая, зато все прозрачно - трейдер формирует линии сам.

Кстати тот индикатор потом искал, но так и не нашел еще , нашел похожий от Кима Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Зато набрел на статью по теме, в которой содержится ответ на Ваш вопрос:
Scriptong пишет:

цитата:

Во-первых, привязка к какому-то фиксированному периоду времени. Уже навязывание рынку периода. Одни уровни актуальны пять лет, другие - пятнадцать минут.

Автор статьи Один способ построения уровней поддержки и сопротивления Slobodov Gleb(Создана: 24.11.2006 ) пишет:
"В большинстве литературы, которая затрагивает уровни поддержки и сопротивления, сказано, что в течении подавляющего количества времени котировки колеблются между этими линиями и пересекают их достаточно редко. Воспользуемся этим свойством уровней поддержки и сопротивления. Для их поиска нам необходимо посчитать, сколько раз котировки пересекают каждый уровень цены.
Сам по себе этот подсчет не представляет проблемы. В результате расчетов мы получим соответствие между каждой ценой и количеством баров, которые эту цену пересекли."

Scriptong пишет:

цитата:

Во-вторых, нужен критерий равенства уровней. Ведь повторяется не точная цена, а некая зона. Как формализовать точность уровня?

Ответ на этот вопрос автор давал в следующей статье Отображение уровней поддержки и сопротивления: "Горизонтальная ось - это цена, на вертикальной оси отмечено количество баров, пересекающих эту цену. Как видно на рисунке у этого графика большое количество локальных минимумов. Локальный минимум – точка ненулевого интервала, на котором она является минимумом. Нам надо провести отбор локальных минимумов по некоторому признаку.
Во-первых, зададим некоторую константу MaxR – радиус окрестности. Если локальный минимум не является минимумом в окрестности с радиусом MaxR, то этот локальный минимум нам не подходит.
Во-вторых, зададим параметр MaxCrossesLevel. Если в окрестности с радиусом MaxR максимум функции отличается от минимума меньше, чем на MaxCrossesLevel, то мы этот локальный минимум так же не отображаем, так как он является недостаточно выделяющимся. Вот и весь алгоритм поиска."

Я "отработал" обе статьи, провел анализ из первой, тестировал индикатор из второй.
Идея работает, только в индикаторе не учтены различия в котировках 3-4-5 значных (используется шаг 0.0001) и явно вставлены константы для приведения к одному пункту (10 000).
Еще надо добавить флажок, который разрешает - запрещает удаление отрисованных линий при удалении индикатора с графика.
Расчет достаточно жадный до ресурсов процессора, а потребности его повторять после первого нанесения линий - почти нулевой, особенно для старших ТФ.
Сам автор озвучил еще идею:" Возможно было бы полезно переделать индикатор так, чтобы он выводил определенное количество наиболее явных уровней поддержки".
Думаю, наиболее простой способ использовать область видимости графических объектов и не отображать линии младших ТФ на графиках старших, тогда при переключении ТФ графика каждый раз будут видны только нужные линии. Как писал Некритин: "Если зон разворота много - перейдите на более высокий ТФ, а эти зоны - вторичны..."

Еще идеи, заложенные в интересный индикатор динамического построения уровней, хочу предложить для рассмотрения:SS_SupportResistance_v04.mq4. (нашел сегодня, особенности еще не смотрел).
Также в одной стратегии пользуюсь его собратом младшей версии SupDem.ex4 - и вполне им доволен.
Другие его версии :supDem v2.mq4 II_SupDem.mq4

В сухом остатке: Игорь, хотелось бы получить индикатор от Scriptonga, который "дружил" с созданной Вами технологией и программами.
Как я уже говорил, многое из ранее созданного Вами покажет более высокую доходность, если к этому добавить учет исторических ЗОН разворотов цены.
Эти зоны - прекрасный фильтр, который сберегает депозит от открытия сделок в направлении близкой "бетонной стены"

 Отправлено: 18.05.13 13:15. Заголовок: Игорь, если SS_Suppo..

Игорь, если SS_SupportResistance_v04 заинтересовал, то можете скачать последние версии программы:

SS_SupportResistance_v04c.mq4 и библиотеку LibSSSRv2.zip

Есть еще архив с предыдущими версиями SS_SupportResistance_OLD_VERSIONS.zip

 Отправлено: 18.05.13 13:41. Заголовок: Ссылка на источник: ..

Ссылка на осуждение Support, Resistance & Chart patterns
и источник: SS_SupportResistance_v04c.mq4

 Отправлено: 20.05.13 10:14. Заголовок: Спасибо за ссылки на..

Спасибо за ссылки на статьи и индикатор. В ближайшее время проработаю их. Наверное даже поставлю это в план на ближайшую статью.

 Отправлено: 20.05.13 21:45. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Наверное даже поставлю это в план на ближайшую статью.

Как всегда жду с интересом, тем более, что эта тема в торговле актуальна всегда

 Отправлено: 26.08.13 17:06. Заголовок: Всем привем

Добрый день!
Вот вы где все Scriptong, Genry и Anavar

Я решил снова влиться в ваши ряды.
Моя последняя идея была реализована Игорем в статье "Разворотные ступени рынка" в марте 2013 г. и как вы знаете там идея заключалась в поиске уровней поддержек и сопротивлений.
Позднее Игорь создал MarketMemory в рамках проекта "Память рынка"
Теперь вот и Genry вижу в апрельском посте скринанул таймфрейм D1 и завел разговор про уровни поддержки и сопротивления, которые можно назвать "глобальными".

Я, честно сказать, от всего этого слегка в шоке, потому что мои мысли в последние 3-4 месяца после "разворотных ступеней рынка" шли в том же направлении, что и у вас.

Фактически одна и та же идея витает у нас в головах. У меня тоже хорошая новость!
Я очень осторожно осмелюсь сказать, что у меня сформировался вариант системы, которую при наших общих усилиях можно будет реализовать в профессиональную платформу для работы на рынке. Почему профессиональную?
Потому что, те мысли, которые вы здесь озвучиваете вплотную приближаются к технологиям торговли профессиональных трейдеров.
В частности, профессиональные трейдеры ФИНАМ используют такие технологии.

Вы только подскажите где мне дополнить ваши мысли своими. В этом разделе?

И если пост будет получаться большим, то лучше вложить файлом Word?

 Отправлено: 26.08.13 20:30. Заголовок: День добрый, Евгений..

День добрый, Евгений!

Подход к размещению материала простой - в идеях для статей можно дополнять любую похожую тему или открыть новую тему,
где все озвучить .
Если статья уже была, то можно сделать на нее ссылку и продолжить развитие дальше.

Evgeny пишет:

цитата:

И если пост будет получаться большим, то лучше вложить файлом Word?

Даже если пост большой, лучше часть идеи разместить текстом в виде тезисов, а полное описание - в ворде.

Рад, что Вы снова с нами! Думаю завтра- послезавтра Игорь опубликует новую статью, а потом заглянет сюда.

Удачи!

 Отправлено: 07.03.14 07:45. Заголовок: Если я правильно пон..

Если я правильно понял, эта тема ещё не нашла своей реализации в статье и коде... Похоже, что дело в сложности автоматизации построения зон (PPZ).
Почему бы не попробовать для начала написать код полуавтоматической фильтрации сигналов с учётом зон, нарисованных на чарте вручную (объекты Rectangle) для встраивания в код ЛЮБОГО эксперта.
Алгоритм при этом существенно упрощается.
- поиск ближайших PPZ и учёт расстояния до них
- проверка касания ценой зоны
- расчёт SL и TP исходя из ширины зоны и расстояния до ближайших зон
- проверка целесообразности открытия позиции по результатам анализа соотношения "потенциальная прибыль/риск"
Этот подход, кстати, позволит использовать для анализа и прямоугольные зоны, нарисованные индикаторами, например, тем же SS_SupportResistance_v04c.mq4 или другими.

 Отправлено: 07.03.14 08:43. Заголовок: Память рынка

Batman пишет:

цитата:

Если я правильно понял, эта тема ещё не нашла своей реализации в статье и коде... Похоже, что дело в сложности автоматизации построения зон (PPZ).

Приветствую на форуме, Batman!

После запуска идеи в этом разделе тема получила продолжение в публикациях Scriptonga.
Ссылки в разделе "Память рынка" и "Метод хвостатых свечей"

 Отправлено: 12.03.14 17:27. Заголовок: Batman пишет: Почем..

Batman пишет:

цитата:

Почему бы не попробовать для начала написать код полуавтоматической фильтрации сигналов с учётом зон, нарисованных на чарте вручную (объекты Rectangle) для встраивания в код ЛЮБОГО эксперта.

Ваш пост подсказал идею статьи - Память рынка. Часть 5.
Сказать о том, чтобы этот код был универсален, нельзя. Основная преследуемая цель - использовать в торговле уровни, появляющиеся на графике в результате работы любого индикатора (если он отображает их прямоугольником) или обозначенные вручную трейдером.

 Отправлено: 19.03.14 16:16. Заголовок: Scriptong пишет: Ва..

Scriptong пишет:

цитата:

Ваш пост подсказал идею статьи...

Спасибо за оперативность.
Если честно, то результат пока далековат от того, что представлялось, когда писал предыдущий пост...
Нововведения MQL4 в данном случае только осложнили код и затруднили эксперименты с советником.
Торговая панель, имхо - излишество, порождающее нестабильность работы советника.
Вот так выглядят четыре окна разных валютных пар с этим советником в билде 617:

Прямоугольные зоны индикатора перекрывают панель, оказываясь сверху, панель минимизируется только в одном окне, а в остальных при сворачивании остаётся неуправляемый "призрак"))
О постоянной модификации отложек на каждом тике я уже писал в другой теме...
Селекция ППЗ по цветам тоже не очень удачный вариант. Проще и понятнее независимо от цвета, считать поддержкой зону ниже, а сопротивлением - выше текущей цены.
При нахождении цены в зоне, или после её касания, можно открывать позицию по рынку в ту или иную сторону по результатам разворота цены, например, ориентируясь на разворот MA(HL/2) с периодом 1.

 Отправлено: 20.03.14 15:02. Заголовок: Batman пишет: Если ..

Batman пишет:

цитата:

Если честно, то результат пока далековат от того, что представлялось, когда писал предыдущий пост... Нововведения MQL4 в данном случае только осложнили код и затруднили эксперименты с советником.

Панель отключается достаточно легко:
1. В главном файле эксперта удаляем функцию OnChartEvent и вызов метода DeInit класса g_calculateTradeType в функции OnDeinit.
2. Во включаемом файле MALE_CalculateTradeType.mqh удаляем все, что связано с панелью - класс g_tradePanel, в том числе и включение файла MALE_TradePanel.

В итоге получаем новый эксперт - V2.

Batman пишет:

цитата:

Прямоугольные зоны индикатора перекрывают панель, оказываясь сверху, панель минимизируется только в одном окне, а в остальных при сворачивании остаётся неуправляемый "призрак"))

Насчет наложения. Да, есть такое. К сожалению, исправить невозможно. Торговая панель является таким же графическим объектом, как и остальные объекты - прямоугольники. А все эти объекты друг относительно друга принадлежат одному слою. Выше находится тот, у кого имя дальше по алфавиту и все. Никакого прозрачного способа управления слоями в МТ4, к сожалению, нет.

Про одновременную работу панелей на разных символах. Специально проверил у себя (билд 614 - все, что выше, не являются пока официальными, с ними и могут быть проблемы). Проблема не воспроизводится. Все окошки работаю независимо друг от друга.

Batman пишет:

цитата:

О постоянной модификации отложек на каждом тике я уже писал в другой теме...

Это на счетах с плавающим спредом, наверное. Здесь палка о двух концах. Если эксперт не будет следить за изменением спреда, то модификация происходить и не будет. Но в этом случае открытие ордера BuyLimit (т. к. открывается по цене Ask, зависящей от спреда) может произойти раньше или позже, чем цена достигнет заданного уровня. Поэтому сознательно выбрано слежение за величиной спреда и поддержка актуальной цены открытия ордеров.

Batman пишет:

цитата:

Селекция ППЗ по цветам тоже не очень удачный вариант. Проще и понятнее независимо от цвета, считать поддержкой зону ниже, а сопротивлением - выше текущей цены.

А что делать в случае наличия объектов, которые не должны указывать уровни поддержки/сопротивления? Такой момент всегда нужно учитывать. Поэтому введена дифференциация именно по цветам объектов.
Еще один казус в предложенном Вами варианте - переход указанного уровня из разряда поддержки в разряд сопротивления при падении цены ниже уровня. Трейдер и пикнуть не успеет, а советник уже откроет новую позицию, считая бывший уровень поддержки новым сопротивлением. Да, в некоторых подходах к торговле это даже неплохо, но лишь в некоторых. Здесь же сделан упор на максимально возможную универсальность.