АвторСообщение
постоянный участник




Сообщение: 65
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.04.13 16:33. Заголовок: Уровни рынка-"память" рынка.


Обсуждение методов локализации рабочих областей (зон) поддержки-сопротивления (ОПС, PPZ) на истории рынка .

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 153 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 66
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.04.13 17:23. Заголовок: День добрый, Игорь и..


День добрый, Игорь и Коллеги!

Вопрос такой: есть ли в открытом доступе индикатор, который проводит на истории анализ цены (возможно это вершины зигзага) и находит зоны многократного разворота цены. А когда найдет, выставляет там уровни, которые могут использоваться в торговле как уровни поддержки/сопротивления и сигнализирует, когда цена подходит к такому уровню (входит в зону около уровня)

Возможен вариант - это индиктор, для которого можно подготовить вручную файл с уровнями, он их загружает, отображает на графике и сигнализирует при входе цены в "зону" такого уровня.
Так как построить уровни автоматом скорее всего непросто.

Пример уровней на графике, построенном вручную:



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 68
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.04.13 18:52. Заголовок: Дополнительное поясн..


Дополнительное пояснение к разыскиваемому индикатору

Анализ графика цены EurUSD D1 за три года.

По оси Х - цена, по оси Y - частота повторения цены за прошедшие 3 года.
Хорошо видны уровни, которые дают развороты рынка, некоторые отметил на графике.

Индикатор должен находить такие уровни и рассчитывать рядом с ними "зоны вероятного разворота", размер которых задаются в пунктах или процентах отклонения от найденного уровня.

Думаю, учет таких зон при открытии позиции даст интересный результат.

Возможно эффективность индикторов Price Action, канальных (как внутри, так и на пробой) будет выше, если учитывать
где возникает сигнал - далеко, около или в самой "зоне вероятного разворота"




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 99
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.13 20:14. Заголовок: Перенес в "Идеи&..


Перенес в "Идеи", т. к. сам над подобным давно думал.

Идея, видимо, витает в воздухе. Но реализовать ее с умом достаточно затруднительно. Попробуем порассуждать вместе. Может,к чему-то и придем.

Во-первых, привязка к какому-то фиксированному периоду времени. Уже навязывание рынку периода. Одни уровни актуальны пять лет, другие - пятнадцать минут.
Во-вторых, нужен критерий равенства уровней. Ведь повторяется не точная цена, а некая зона. Как формализовать точность уровня?
В-третьих, сам критерий уровня. Иногда это одна свеча, которая отскочила от цены. В других случаях десяток-другой свечей, пляшущих вокруг да около.

Проблемы серьезные, но, на мой взгляд, решаемые.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 73
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.05.13 23:26. Заголовок: Scriptong пишет: Пе..


Scriptong пишет:

 цитата:
Перенес в "Идеи", т. к. сам над подобным давно думал.

Идея, видимо, витает в воздухе. Но реализовать ее с умом достаточно затруднительно. Попробуем порассуждать вместе. Может,к чему-то и придем.



Игорь, мысли в этом направлении плодотворны и точно дадут отдачу. Садясь за торговлю, теперь в первую очередь руками наношу ближайшие к цене исторические линии SR, а не расчетные от разных SR-индикаторов . Беру всю доступную историю начиная с ТФ месяц, потом неделю, иногда этого достаточно, если они рядом с ценой, если нет, то спускаюсь ниже.
Чтобы находить линии было удобно, выбираю не свечной или барный график, а линейный по цене закрытия, тогда сразу видно, где цена на истории находила области SR.

Некоторое время назад где-то в инете мне попался индикатор, ценность которого я тогда не оценил и не скачал на комп.
Автор предлагал руками нанести на график линии SR, затем скриптом линии сгружались в экселовский файл, который можно потом дополнять и редактировать. Потом индикатор брал из этой базы данные по SR и наносил их на график в окресностях цены, когда она к ним подходила.
Понятно, что такая автоматизация достаточно трудоемкая, зато все прозрачно - трейдер формирует линии сам.

Кстати тот индикатор потом искал, но так и не нашел еще , нашел похожий от Кима Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Зато набрел на статью по теме, в которой содержится ответ на Ваш вопрос:
Scriptong пишет:
 цитата:
Во-первых, привязка к какому-то фиксированному периоду времени. Уже навязывание рынку периода. Одни уровни актуальны пять лет, другие - пятнадцать минут.



Автор статьи Один способ построения уровней поддержки и сопротивления Slobodov Gleb(Создана: 24.11.2006 ) пишет:
"В большинстве литературы, которая затрагивает уровни поддержки и сопротивления, сказано, что в течении подавляющего количества времени котировки колеблются между этими линиями и пересекают их достаточно редко. Воспользуемся этим свойством уровней поддержки и сопротивления. Для их поиска нам необходимо посчитать, сколько раз котировки пересекают каждый уровень цены.
Сам по себе этот подсчет не представляет проблемы. В результате расчетов мы получим соответствие между каждой ценой и количеством баров, которые эту цену пересекли."

Scriptong пишет:
 цитата:
Во-вторых, нужен критерий равенства уровней. Ведь повторяется не точная цена, а некая зона. Как формализовать точность уровня?


Ответ на этот вопрос автор давал в следующей статье Отображение уровней поддержки и сопротивления: "Горизонтальная ось - это цена, на вертикальной оси отмечено количество баров, пересекающих эту цену. Как видно на рисунке у этого графика большое количество локальных минимумов. Локальный минимум – точка ненулевого интервала, на котором она является минимумом. Нам надо провести отбор локальных минимумов по некоторому признаку.
Во-первых, зададим некоторую константу MaxR – радиус окрестности. Если локальный минимум не является минимумом в окрестности с радиусом MaxR, то этот локальный минимум нам не подходит.
Во-вторых, зададим параметр MaxCrossesLevel. Если в окрестности с радиусом MaxR максимум функции отличается от минимума меньше, чем на MaxCrossesLevel, то мы этот локальный минимум так же не отображаем, так как он является недостаточно выделяющимся. Вот и весь алгоритм поиска."

Я "отработал" обе статьи, провел анализ из первой, тестировал индикатор из второй.
Идея работает, только в индикаторе не учтены различия в котировках 3-4-5 значных (используется шаг 0.0001) и явно вставлены константы для приведения к одному пункту (10 000).
Еще надо добавить флажок, который разрешает - запрещает удаление отрисованных линий при удалении индикатора с графика.
Расчет достаточно жадный до ресурсов процессора, а потребности его повторять после первого нанесения линий - почти нулевой, особенно для старших ТФ.
Сам автор озвучил еще идею:" Возможно было бы полезно переделать индикатор так, чтобы он выводил определенное количество наиболее явных уровней поддержки".
Думаю, наиболее простой способ использовать область видимости графических объектов и не отображать линии младших ТФ на графиках старших, тогда при переключении ТФ графика каждый раз будут видны только нужные линии. Как писал Некритин: "Если зон разворота много - перейдите на более высокий ТФ, а эти зоны - вторичны..."

Еще идеи, заложенные в интересный индикатор динамического построения уровней, хочу предложить для рассмотрения:SS_SupportResistance_v04.mq4. (нашел сегодня, особенности еще не смотрел).
Также в одной стратегии пользуюсь его собратом младшей версии SupDem.ex4 - и вполне им доволен.
Другие его версии :supDem v2.mq4 II_SupDem.mq4

В сухом остатке: Игорь, хотелось бы получить индикатор от Scriptonga, который "дружил" с созданной Вами технологией и программами.
Как я уже говорил, многое из ранее созданного Вами покажет более высокую доходность, если к этому добавить учет исторических ЗОН разворотов цены.
Эти зоны - прекрасный фильтр, который сберегает депозит от открытия сделок в направлении близкой "бетонной стены"


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 74
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.05.13 13:15. Заголовок: Игорь, если SS_Suppo..


Игорь, если SS_SupportResistance_v04 заинтересовал, то можете скачать последние версии программы:

SS_SupportResistance_v04c.mq4 и библиотеку LibSSSRv2.zip

Есть еще архив с предыдущими версиями SS_SupportResistance_OLD_VERSIONS.zip


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 75
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.05.13 13:41. Заголовок: Ссылка на источник: ..


Ссылка на осуждение Support, Resistance & Chart patterns
и источник: SS_SupportResistance_v04c.mq4

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 102
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.13 10:14. Заголовок: Спасибо за ссылки на..


Спасибо за ссылки на статьи и индикатор. В ближайшее время проработаю их. Наверное даже поставлю это в план на ближайшую статью.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 76
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.05.13 21:45. Заголовок: Scriptong пишет: На..


Scriptong пишет:

 цитата:
Наверное даже поставлю это в план на ближайшую статью.



Как всегда жду с интересом, тем более, что эта тема в торговле актуальна всегда

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 1
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.13 17:06. Заголовок: Всем привем


Добрый день!
Вот вы где все Scriptong, Genry и Anavar

Я решил снова влиться в ваши ряды.
Моя последняя идея была реализована Игорем в статье "Разворотные ступени рынка" в марте 2013 г. и как вы знаете там идея заключалась в поиске уровней поддержек и сопротивлений.
Позднее Игорь создал MarketMemory в рамках проекта "Память рынка"
Теперь вот и Genry вижу в апрельском посте скринанул таймфрейм D1 и завел разговор про уровни поддержки и сопротивления, которые можно назвать "глобальными".

Я, честно сказать, от всего этого слегка в шоке, потому что мои мысли в последние 3-4 месяца после "разворотных ступеней рынка" шли в том же направлении, что и у вас.

Фактически одна и та же идея витает у нас в головах. У меня тоже хорошая новость!
Я очень осторожно осмелюсь сказать, что у меня сформировался вариант системы, которую при наших общих усилиях можно будет реализовать в профессиональную платформу для работы на рынке. Почему профессиональную?
Потому что, те мысли, которые вы здесь озвучиваете вплотную приближаются к технологиям торговли профессиональных трейдеров.
В частности, профессиональные трейдеры ФИНАМ используют такие технологии.

Вы только подскажите где мне дополнить ваши мысли своими. В этом разделе?

И если пост будет получаться большим, то лучше вложить файлом Word?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 137
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.13 20:30. Заголовок: День добрый, Евгений..


День добрый, Евгений!

Подход к размещению материала простой - в идеях для статей можно дополнять любую похожую тему или открыть новую тему,
где все озвучить .
Если статья уже была, то можно сделать на нее ссылку и продолжить развитие дальше.

Evgeny пишет:

 цитата:
И если пост будет получаться большим, то лучше вложить файлом Word?



Даже если пост большой, лучше часть идеи разместить текстом в виде тезисов, а полное описание - в ворде.

Рад, что Вы снова с нами! Думаю завтра- послезавтра Игорь опубликует новую статью, а потом заглянет сюда.

Удачи!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 2
Зарегистрирован: 07.03.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.14 07:45. Заголовок: Если я правильно пон..


Если я правильно понял, эта тема ещё не нашла своей реализации в статье и коде... Похоже, что дело в сложности автоматизации построения зон (PPZ).
Почему бы не попробовать для начала написать код полуавтоматической фильтрации сигналов с учётом зон, нарисованных на чарте вручную (объекты Rectangle) для встраивания в код ЛЮБОГО эксперта.
Алгоритм при этом существенно упрощается.
- поиск ближайших PPZ и учёт расстояния до них
- проверка касания ценой зоны
- расчёт SL и TP исходя из ширины зоны и расстояния до ближайших зон
- проверка целесообразности открытия позиции по результатам анализа соотношения "потенциальная прибыль/риск"
Этот подход, кстати, позволит использовать для анализа и прямоугольные зоны, нарисованные индикаторами, например, тем же SS_SupportResistance_v04c.mq4 или другими.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 462
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.14 08:43. Заголовок: Память рынка


Batman пишет:

 цитата:
Если я правильно понял, эта тема ещё не нашла своей реализации в статье и коде... Похоже, что дело в сложности автоматизации построения зон (PPZ).



Приветствую на форуме, Batman!

После запуска идеи в этом разделе тема получила продолжение в публикациях Scriptonga.
Ссылки в разделе "Память рынка" и "Метод хвостатых свечей"

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 378
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.14 17:27. Заголовок: Batman пишет: Почем..


Batman пишет:

 цитата:
Почему бы не попробовать для начала написать код полуавтоматической фильтрации сигналов с учётом зон, нарисованных на чарте вручную (объекты Rectangle) для встраивания в код ЛЮБОГО эксперта.


Ваш пост подсказал идею статьи - Память рынка. Часть 5.
Сказать о том, чтобы этот код был универсален, нельзя. Основная преследуемая цель - использовать в торговле уровни, появляющиеся на графике в результате работы любого индикатора (если он отображает их прямоугольником) или обозначенные вручную трейдером.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 6
Зарегистрирован: 07.03.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 19.03.14 16:16. Заголовок: Scriptong пишет: Ва..


Scriptong пишет:

 цитата:
Ваш пост подсказал идею статьи...

Спасибо за оперативность.
Если честно, то результат пока далековат от того, что представлялось, когда писал предыдущий пост...
Нововведения MQL4 в данном случае только осложнили код и затруднили эксперименты с советником.
Торговая панель, имхо - излишество, порождающее нестабильность работы советника.
Вот так выглядят четыре окна разных валютных пар с этим советником в билде 617:

Прямоугольные зоны индикатора перекрывают панель, оказываясь сверху, панель минимизируется только в одном окне, а в остальных при сворачивании остаётся неуправляемый "призрак"))
О постоянной модификации отложек на каждом тике я уже писал в другой теме...
Селекция ППЗ по цветам тоже не очень удачный вариант. Проще и понятнее независимо от цвета, считать поддержкой зону ниже, а сопротивлением - выше текущей цены.
При нахождении цены в зоне, или после её касания, можно открывать позицию по рынку в ту или иную сторону по результатам разворота цены, например, ориентируясь на разворот MA(HL/2) с периодом 1.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 381
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.03.14 15:02. Заголовок: Batman пишет: Если ..


Batman пишет:

 цитата:
Если честно, то результат пока далековат от того, что представлялось, когда писал предыдущий пост...
Нововведения MQL4 в данном случае только осложнили код и затруднили эксперименты с советником.



Панель отключается достаточно легко:
1. В главном файле эксперта удаляем функцию OnChartEvent и вызов метода DeInit класса g_calculateTradeType в функции OnDeinit.
2. Во включаемом файле MALE_CalculateTradeType.mqh удаляем все, что связано с панелью - класс g_tradePanel, в том числе и включение файла MALE_TradePanel.

В итоге получаем новый эксперт - V2.

Batman пишет:

 цитата:
Прямоугольные зоны индикатора перекрывают панель, оказываясь сверху, панель минимизируется только в одном окне, а в остальных при сворачивании остаётся неуправляемый "призрак"))


Насчет наложения. Да, есть такое. К сожалению, исправить невозможно. Торговая панель является таким же графическим объектом, как и остальные объекты - прямоугольники. А все эти объекты друг относительно друга принадлежат одному слою. Выше находится тот, у кого имя дальше по алфавиту и все. Никакого прозрачного способа управления слоями в МТ4, к сожалению, нет.

Про одновременную работу панелей на разных символах. Специально проверил у себя (билд 614 - все, что выше, не являются пока официальными, с ними и могут быть проблемы). Проблема не воспроизводится. Все окошки работаю независимо друг от друга.

Batman пишет:

 цитата:
О постоянной модификации отложек на каждом тике я уже писал в другой теме...


Это на счетах с плавающим спредом, наверное. Здесь палка о двух концах. Если эксперт не будет следить за изменением спреда, то модификация происходить и не будет. Но в этом случае открытие ордера BuyLimit (т. к. открывается по цене Ask, зависящей от спреда) может произойти раньше или позже, чем цена достигнет заданного уровня. Поэтому сознательно выбрано слежение за величиной спреда и поддержка актуальной цены открытия ордеров.

Batman пишет:

 цитата:
Селекция ППЗ по цветам тоже не очень удачный вариант. Проще и понятнее независимо от цвета, считать поддержкой зону ниже, а сопротивлением - выше текущей цены.


А что делать в случае наличия объектов, которые не должны указывать уровни поддержки/сопротивления? Такой момент всегда нужно учитывать. Поэтому введена дифференциация именно по цветам объектов.
Еще один казус в предложенном Вами варианте - переход указанного уровня из разряда поддержки в разряд сопротивления при падении цены ниже уровня. Трейдер и пикнуть не успеет, а советник уже откроет новую позицию, считая бывший уровень поддержки новым сопротивлением. Да, в некоторых подходах к торговле это даже неплохо, но лишь в некоторых. Здесь же сделан упор на максимально возможную универсальность.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 7
Зарегистрирован: 07.03.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.03.14 19:04. Заголовок: Scriptong пишет: Ещ..


Scriptong пишет:

 цитата:
Еще один казус в предложенном Вами варианте - переход указанного уровня из разряда поддержки в разряд сопротивления при падении цены ниже уровня. Трейдер и пикнуть не успеет, а советник уже откроет новую позицию, считая бывший уровень поддержки новым сопротивлением.


))) Дело в том, что если текущая цена опустилась ниже зоны поддержки, то она ПОДДЕРЖКОЙ уже не является, поскольку пробита, но может служить сопротивлением. Именно такая смена статуса уровней и наблюдается в трендах. Именно так работает и индикатор, на который опирается эксперт в своей работе. Зоны меняют статус с поддержки на сопротивление и наоборот. В случае ручной прорисовки зон отслеживать их цвет визуально и менять его при пересечении ценой для правильной обработки экспертом нет смысла, достаточно по положению относительно текущей цены.
Для фильтрации убыточных сделок при пробоях зон я и предложил сигналом для открытия позиций считать развороты по MA1(HL/2), а не выставлять отложки. При этом и стоп-лосс в большинстве случаев будет меньше и, опционально, можно ввести торговлю на пробой, когда при проходе зоны нет разворота.
Эксперты с отложками стабильно идут в убыток на четырёх парах уже в течение нескольких дней...))

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 388
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.03.14 20:40. Заголовок: Batman пишет: Дело ..


Batman пишет:

 цитата:
Дело в том, что если текущая цена опустилась ниже зоны поддержки, то она ПОДДЕРЖКОЙ уже не является, поскольку пробита, но может служить сопротивлением. Именно такая смена статуса уровней и наблюдается в трендах. Именно так работает и индикатор, на который опирается эксперт в своей работе.


Если мы говорим об индикаторе SS_SupportResistance, то эта проблема решена в эксперте - при работе с параметрами, установленными по умолчанию, он не реагирует на уровни типа Turncoat.

Batman пишет:

 цитата:
Для фильтрации убыточных сделок при пробоях зон я и предложил сигналом для открытия позиций считать развороты по MA1(HL/2), а не выставлять отложки. При этом и стоп-лосс в большинстве случаев будет меньше и, опционально, можно ввести торговлю на пробой, когда при проходе зоны нет разворота. Эксперты с отложками стабильно идут в убыток на четырёх парах уже в течение нескольких дней...))


Можно и так. Методов фильтрации существует множество. Пока же мы обсуждаем инструмент для ручной торговли, а не полноценную автоматическую торговую систему. Таким образом, предполагается, что фильтром должен являться сам трейдер. Причем сделать это легко - достаточно установить запрет для открытия ордеров того или иного направления на закладке "Общие" (окно с закладками появляется в момент подключения эксперта к графику).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 179
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.04.14 20:55. Заголовок: Уровни рынка + памят..


Уровни рынка + память рынка + что скрывают свечи - это ключ к прибыльной торговле.
Главное научиться понимать, что происходит на рынке. И все станет таким простым и очевидным
Каждый трейдер, который научится читать графики, будет способен торговать прибыльно на чем угодно.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 480
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.14 08:27. Заголовок: Evgeny пишет: Уровн..


Evgeny пишет:

 цитата:
Уровни рынка + память рынка + что скрывают свечи - это ключ к прибыльной торговле.



Евгений, привет!
+ учитываем новости при открытии позиции (график золота, цифирки - новость и ее значимость)



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 190
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 18.04.14 20:11. Заголовок: Genry пишет: Gen..


Genry, привет.
Меня долго не было. Новости не нужно учитывать. И мы это уже обсуждали. Новости учитывают до их выхода за нас и без нас, а при выходе новостей пускают толпу на мясо. На новостях крупняк закупается против них, ибо ликвидность бешенная и можно поиметь стратегическую цель толкнув рынок на 5-10 минут до глобального целевого уровня. А потом ... повторный всем писец! Так что забейте про новости.



Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 616
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.06.14 11:15. Заголовок: Key_levels


День добрый, Коллеги!

Индикатор Key_Levels гуляет по интернету с 2009 года, но практически без описания. Вот попался некоторый текст.
Интересно представление данных при расчете уровней, которое предлагает автор индикатора.

Название Индикатора: Key levels

Описание: Производит поиск всех фракталов на всей истории пары в терминале и на их основе строит уровни, учитывая все отскоки от данных уровней
Cчитает на истории отскоки от уровня и взависимости от настроек п.п.№2-7 рисует линию на определенном уровне определенной длины (п.п.№2-8) и цвета (п.№1) на определенном т/ф (п.№9).

Доп. Инфо: Не учитывает актуальность уровней (т.е. уровень, который работал 3-4 года назад, не отичается от уровня недельной давности).

На истории пары на утазанном т/ф находятся все локальные хай/лоу и для них рассчитываются баллы согласно п.п.№ 2,4. т.е. если п.№2 = 1, п.№4 = 2, то на данном примере фрактал получит 5 баллов (это максимум при данных настройках), если фрактал будет меньше => баллов тоже меньше. Если отскочил один бар, то кол-во баллов для него будет равно п.№3

Затем рассчитываются баллы для уровней. Чем больше погрешность уровня, тем больше баллов соберет уровень, но уровни будут менее точными.
После этого ближайшие уровни объединяются/удаляются взависимости от алгоритма конкуренции, набранных баллов (веса уровня) и величины зоны конкуренции.

Если занизить погрешность уровня и зону конкуренции - получим огромное кол-во незначительных уровней и наоборот.
Пункт 3 лучше ставить 0, если расчет идет на рабочем т/ф и 1(к примеру) если берече более высокий т/ф.
Работал с ним на часах, а фракталы искал на дневках. Естесственно, отскоки баров учитывал т.к. один бар на дневном графике = 24 на часах.

У индикатора есть два больших минуса:
1. попадаются несколько близкорасположенных сильных уровня - вы их все не увидите. т.к. они будут объединены или меньшие удалены.
2. попадаются сильные уровни, но цена на них не реагирует. Отмотав график влево на пару лет, видим, что там этот уровень работал просто чудесно, а теперь всем на него ..... Но увидеть это при помощи индикатора, увы, не получится.

Настройка:
1. Цвет - цвет столбиков гистограммы.
2. БалловЗаФрактал - сколько балов прибавить уровню ЗА КАЖДЫЙ БАР, входящий в фрактал. Если, например, вы используете большие фракталы, то чем больше фрактал, тем больше балов присуждается уровню.
3. БалловЗаБар - Сколько балов прибавить уровню, если от него отскочил бар. Если вы не хотите использовать отскок от уровней простых баров, поставьте БалловЗаБар = 0.
4. МаксШиринаФрактала - кол-во баров С ОДНОЙ СТОРОНЫ не считая центральый, которое может содержать фрактал.
5. ПогрешностьУровня - ширина зоны в пунктах с каждой стороны уровня, попадание в которую считается касанием уровеня:
6. ЗонаКонкуренции - кол-во пунктов в пределах которых два уровня будут соперничать за право <быть более значимым>.
7. АлгоритмКонкуренции - в индикаторе реализовано три алгоритм конкуренции, под номерами <0>, <1> и <2>.
Алгоритм <0> - победитель обнуляем баллы побежденного, ничего себе не присваивая и оставаясь на том же уровне.
Алгоритм <1> - победитель забирает себе балы побежденного, оставаясь на том-же месте.
Алгоритм <3> - уровень победитель объединяется с проигравшим, новый уровень ближе к победителю пропорционально его баллам. Баллы суммируются.
8. ШиринаГистограммы - ширина гистограммы на графике в барах.
9. Help1 - просто справочная информация: что можно вводить в поле <ТФ>. ТФ -таймфрейм, с которого нужно брать данные. Т.е. на часовом графики можно увидеть уровни, построенные по дневным фракталам. Просмотр наоборот (т.е., например, на дневных показать часовые) отключен, поскольку часто не хватает истории младшего тайм-фрейма. В этом случае вы получите уровни
того таймфрейма, на котором находитесь, а не младшего. Если вы хотите видеть уровни текущего ТФ, оставьте в поле <0>.
10. Остальные настройки мне не известны...

Скриншот:


П.С. Если есть желание потестить индикатор на истории просто выделяем даблкликом вертикальную линию и тащим в нужное место на графике.
После первого тика уровни перерисуются. В выходные можно только увеличить ширину гистограммы до безобразия, но пропадет возможность
отсеивать уровни по значимости.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 618
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.06.14 11:58. Заголовок: Genry пишет: Назван..


Genry пишет:

 цитата:
Название Индикатора: Key levels. Интересно представление данных при расчете уровней, которое предлагает автор индикатора.


Это я к обсуждению в теме "Что скрывают свечи?".


 цитата:

Сергей пишет: Здравствуйте. Поясню. Начало построения линий гистограммы -1 бар, т.е. правый край прямоугольника. Линия максимальной длины (max. горизонтальный объем) должна заканчиваться на левом краю экрана при max. масштабе графика. Смысл - чтобы вся гистограмма была отражена на экране независимо от размеров прямоугольника.

Scriptong пишет: В принципе, с новыми возможностями MQL4 такое сделать по силам, но и "не раз плюнуть". Насколько я понимаю, гистограмма должна начинаться на левом краю графика только в том случае, если левая граница прямоугольника зашла за левый край экрана. Так? При всем при этом вхождение гистограммы в границы графика по вертикали не гарантируется. В принципе, это и нелогично, т. к. теряется соответствие линий уровням коробки.



цитата: "Начало построения линий гистограммы -1 бар, т.е. правый край прямоугольника"
У key levels иной подход - гистограмма отрисовывается от вертикальной линии, которая может перемещаться трейдером .

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 512
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.06.14 09:36. Заголовок: Genry пишет: цитата..


Genry пишет:

 цитата:
цитата: "Начало построения линий гистограммы -1 бар, т.е. правый край прямоугольника"
У key levels иной подход - гистограмма отрисовывается от вертикальной линии, которая может перемещаться трейдером .


Т. е. у key levels правая граница фиксированная? Интервал то задается двумя линиями, а не одной.
Если так делать в гистограмме ClusterBox, то это, как мне кажется, урезание функционала. Думаю, стоит думать как раз о его расширении или о вынесении в виде дополнительного индикатора.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 515
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.06.14 10:58. Заголовок: Genry пишет: Сам Ke..


Genry пишет:

 цитата:
Сам Key levels отображает
всю историю, что у трейдера в базе, так что у него формально две границы - начало и конец диапазона


Понятно. То есть у трейдера нет возможности онлайн отрегулировать границы диапазона, по которому рассчитываются данные. Здесь поможет только ручное удаление "лишней" истории.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 617
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.06.14 11:38. Заголовок: Еще один индикатор и..


Еще один индикатор из этой серии

Happs V8 is out thanks to Pat1, the awesome coder.

Basic Changes Made:

1) Automatic Search of Historical High and Low based on your monthly chart data. No need to manually input the high and low any longer.

2) Capacity to manually override the automatic values with values of your choosing.

3) Secondary Zones will appear if you choose this option.

4) Factor Setting: This controls how many levels deep you want the Happs system to go between the high and low prices.

a) 32 is the default standard Happs chart. Leaving "Factor" at its default of 32 will produce a regular Happs chart.

b) Setting it to 64 will produce 2x as many 50% levels, thus making the levels half the size as the default. Setting it to
128 will give you 1/4size levels, or micro-Happs. Some traders like to use this setting for scalping on the 5 min chart.

c) going lower than the default to 16 or 8 will make the levels larger, for viewing on the weekly TF, for example.

5) Total control over the color of all lines and levels on the chart, for optimized custom viewing.

6) Rectangles now stretch all the way across your chart without the need for an additional indicator.




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 620
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.06.14 11:20. Заголовок: Scriptong пишет: Т...


Scriptong пишет:

 цитата:
Т. е. у key levels правая граница фиксированная? Интервал то задается двумя линиями, а не одной. Если так делать в гистограмме ClusterBox, то это, как мне кажется, урезание функционала. Думаю, стоит думать как раз о его расширении или о вынесении в виде дополнительного
индикатора.



Игорь, у автора key levels отображение идет по какому-то алгоритму назначения веса данным, чтобы их масштабировать.
Правда в настройках есть параметр "8. ШиринаГистограммы - ширина гистограммы на графике в барах. " =100 по умолчанию,
еще один параметр масштабирования, т.е. веса определяют количество точек в гистограмме, а ширина параметра 8 = 100% окна, в которое
эти данные отображаются. Так он масштабирует достаточно длинные гистограммы в небольшое окно и вся гистограмма остается на виду.

Сам Key levels отображает всю историю, что у трейдера в базе, так что у него формально две границы - начало и конец диапазона .
При инициализации правая граница выставляется на нулевом баре (левая картинка на скрине) - гистограмма налагается на цену, что
неудобно.

Следующий шаг - трейдер передвигает движок графика левее и расширяет правый отступ, а затем смещает в эту область вертикальную
линию индикатора. Теперь гистограмма (ее самая плотная часть) и график разделены (правая картинка на скрине).




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 516
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.06.14 17:53. Заголовок: Genry пишет: Сам Ke..


Genry пишет:

 цитата:
Сам Key levels отображает всю историю, что у трейдера в базе, так что у него формально две границы - начало и конец диапазона .


Да, я это уже понял. Просто заметил, что нет возможности регулировать диапазон сбора данных онлайн.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 878
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 11:15. Заголовок: Уровни рынка + Фибо + Объемы


Решил перенести сюда обсуждение из темы "Прогноз валют" и немного развить тему
Scriptong пишет:

 цитата:
Хм. А ведь это достаточно интересный критерий для определения зон поддержки/сопротивления:
1. Задали глубину поиска локальных экстремумов и их ранг (от 3 и выше, нечетные значения).
2. Как только обнаружилась свеча, у которой Open и Close по разные стороны от экстремума, можно обозначать уровень.
Заодно таким вот образом можно судить об "импульсности" свечи.



Игорь, эти уровни были рассчитаны заранее по сеткам фибо, которые строятся тремя методами:
1. от первой волны
2. от максимума до минимума
3. от начала до конца каждой волны идущей в одном направлении
Там где линии сгруппировались я рисую уровень, затем с помощью "Временных зон" по такому же принципу нахожу скопления на оси времени.

Плюс еще несколько критериев, например.

1. Две непересекающиеся МА : период 8, Linear Weight, первая к High, вторая - к Low
Если цены открытия вышли за пределы коридора - импульс, вернулись в коридор - окончание.

2. Боллинжер с редким касанием граничных кривых - только на экстремумах цены. Обычно после такого касания происходит разворот.

А подтвердит это уровень попадание в его зону экстремума и " Как только обнаружилась свеча, у которой Open и Close по разные
стороны от экстремума,..."

График с примерами




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 879
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 11:44. Заголовок: Зоны поддержки/сопротивления и ключевые уровни


Привет, Игорь и Коллеги!
После короткого обсуждения в "Прогнозах валют" (копия выше) есть предложение еще раз пройтись по теме построения Зон Поддержки/Сопротивления.
Хм ... Зона поддержки-сопротивления ЗПС, звучит как-то не очень
Поменяем на Область поддержки-сопротивления - ОПС Шла, шла цена и ОПС
Т.е. ОПС - некая область, где регулярно возникают ключевые уровни поддержки - сопротивления (КУПС), т.е. ОПС - диапазон, КУПС - конкретный уровень,
который актуален сейчас и который мы можем использовать в торговле, будем продавать...покупать ....КУПС Терминология вроде устаканилась
И эти КУПС мы будем искать в ОПС

С необходимостью более точного построения КУПС я столкнулся, когда Евгений предложил использовать Импульсы в торговле.
Авторы импульсных торговых систем (ИТС) фактически находят рабочие КУПС и торгуют их на отскок или пробой.
И чем более точно определен уровень, тем короче стоп и значительнее прибыль.
Т.е. если мы умеем находить качественные КУПС торговля с использованием ИТС становится комфортной


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 880
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 14:33. Заголовок: Из чего варим суп?


Какие инструменты потребуется для решения задачи?

1. Индикатор для построения исторических уровней поддержки-сопротивления (ИУПС).
Эти уровни хороши тем что они уже работали, работают и будут работать, но требуют уточнения. Когда ИУПС собираются вместе они формируют ОПС.
Т.е. построив ИУПС на графике мы уже видим некий коридор в котором движется цена. Осталось вычислить среди этих ИУПС нужный КУПС .
Инструменты: MarketMemory и MarketMemory_Channel, SS_SupportResistance и т.п.

2. Индикаторы для нахождения локальных и глобальных экстремумов. Искать их надо будет в относительно небольшом скользящем
окне, т.к. прогноз нужен на сейчас для открытия позиции.
Глобальными будем считать экстремумы, которые по теории волн Эллиота формируют вершины 1-2-3-4-5-А-B-C, а локальными - все что
между ними и больше некоторого значения в пунктах (фильтр значимости вершины, чтобы исключить тонкий флетовый рынок).
Инструменты: Зиг-Заги (например из проекта Анавар) и т.п. выбор большой.
Основной задачей этого индикатора - нахождение вершин для построения от них сеток Fibo.

3. Две сетки Фибо - обычная и для построения "Временных зон" . Первая поможет ответить на вопрос "Где? " и и подскажет какой (или какие)
из ИУПС претендуют стать КУПС.
Вторая, подскажет когда это может произойти. Подобную сетку строит индикатор QTA.

4. Из динамического набора: Горизонтальные уровни тиковых объемов, HVN & LVN, можно FiboPivotAV_Steps_v2 и пару осцилляторов типа
моментум на стохастике, RSI, CCI и т.п.
Их задача вносить динамические корректировки в модель построенную тремя предыдущими инструментами.

5. Насчет Боллинжера пока не решил, при ручной торговле он очень полезен, но если условия меняются, то глазами это видно и можно скорректировать
параметры индикатора, как их менять при автоматической торговле - пока хз.
Две МА по лоу и хайю - более понятны, но автоматом я тоже их не использовал, только руками.

На первый взгляд основные компоненты озвучены, попробуем как это работает и решим что добавить или удалить.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 881
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 16:14. Заголовок: Начинаем собирать паззл


Теперь соберём это в ручную ТС и посмотрим что получилось

Если по результатам можно настроить советники из "Захват флета" и "Захват тренда" - будет хорошо, хотя это не импульсная торговля.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 882
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 19:07. Заголовок: 1. Возьмем какой поп..


1. Возьмем какой попало инструмент, ну вот AUDUSD я не торговал дааавно, вот его и возьмем.
Для ручной торговли при выборе инструмента я руководствуюсь простым подходом - если вижу модель и понимаю как она развивается - торгую.
Подробнее об этом можно прочесть здесь в ветке Фрактальные модели
Но фрактальная модель не тема данного обсуждения, автоматизировать ее построение - такой цели не стоит.

Для начала берем MN1 график AUDUSD, выделяем локальные и глобальные экстремумы и строим по ним много-много сеток Фибо
Получится вот такая каша, но самое ценное на ней - появление областей концентрации уровней Фибо - прообразы нужных нам ОПС.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 883
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 20:26. Заголовок: Отметим области конц..


Отметим области концентрации фибо, уберем сетки и построим исторические разворотные уровни на графике MN1.
Затем будем понижать таймфрейм и продолжать разметку по этому алгоритму.
Будем выделять цветом уровни разных ТФ, чтобы потом правильно оценить их влияние на цену -вес.
Уже на MN1 можно увидеть совпадение мест исторического разворота цены и сеток фибо на развивающейся волновой структуре:



А вот так уровни с MN1 видны на М5




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 893
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 20:47. Заголовок: Genry пишет: Уже на..


Genry пишет:

 цитата:
Уже на MN1 можно увидеть совпадение мест исторического разворота цены и сеток фибо на развивающейся волновой структуре


Шаман, однако

Тут ведь сразу появляется вопрос - почему именно указанные уровни (23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4, 88.2), а не только само "золотое сечение" (61.8)? Ведь для устранения эффекта "случайного совпадения" (это я сам выдумал ) стоит избавиться от перегруженности сеток. В итоге и КУПСов, и ОПСов на графике станет меньше, а доверие к ним - выше.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 885
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 21:00. Заголовок: Scriptong пишет: Ту..


Scriptong пишет:

 цитата:
Тут ведь сразу появляется вопрос - почему именно указанные уровни (23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4, 88.2), а не только само "золотое сечение" (61.8)? Ведь для устранения эффекта "случайного совпадения" (это я сам выдумал ) стоит избавиться от перегруженности сеток. В итоге и КУПСов, и ОПСов на графике станет меньше, а доверие к ним - выше.



Игорь, здесь ситуация такая: проекция на минутный график уровней фибо с MN1 весома для любого уровня сетки. А вот для М1 М5 М15 мы введем меньшее
количество уровней индивидуальных для каждого из 3-х вариантов построения сеток фибо

Кстати, попробуем еще один 0.786 - это корень квадратный из 0.618 - подходит для коррекций

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 884
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 20:55. Заголовок: То-же для М30 ..


То-же для М30




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 886
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 22:26. Заголовок: Это уровни до Н1 ..


Это уровни до Н1


А это рабочий М1



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 887
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.10.14 23:19. Заголовок: Следующий шаг: нанес..


Следующий шаг: нанесем временные зоны Фибо на экстремумы Хай-Хай, Лоу-Лоу и Хай-Лоу

Начнем с Н1, опять будет вермишель на экране



А это на рабочем М5 с нанесенными вертикальными линиями на места, где возможны развороты.
В подвале индикатор QTA добавит еще уровней, если появятся новые вершины или низины.




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 888
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 00:17. Заголовок: Теперь добавим FiboP..


Теперь добавим FiboPivot_AV, SupDem, горизонтальные уровни объемов и Боллинджер.

И вуаля, получится вот такая картинка на которой видно как она работает на истории:



Осталось добавить моментум

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 889
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 00:38. Заголовок: Ну и финальная карти..


Ну и финальная картинка на сегодня: добавим три моментума, посмотрим кто лучше
На сегодня финиш, а завтра посмотрим на развитие событий.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 890
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 08:28. Заголовок: Утро, посмотрим кака..


Утро, посмотрим какая картинка сформировалась ночью на тонком рынке
ТФ М1



ТФ Н1




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 891
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 13:11. Заголовок: Вторая Временная зон..


Вторая Временная зона, масштаб М15



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 892
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 21:14. Заголовок: Еще одна зона пройд..


Еще одна зона пройдена, м15




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 897
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 21:44. Заголовок: Да, на графике, дейс..


Да, на графике, действительно каша - за индикаторами графика цены не видно
И самое главное: неясно, вырисовываются ли из этих рассуждений какие-то выводы или даже правила торговли?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 894
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 22:16. Заголовок: Scriptong пишет: Да..


Scriptong пишет:

 цитата:
Да, на графике, действительно каша - за индикаторами графика цены не видно
И самое главное: неясно, вырисовываются ли из этих рассуждений какие-то выводы или даже правила торговли?



Игорь, целью как раз убрать все лишнее с графика. Сейчас приходится держать на экране и анализировать больше чем надо, потом оптимизирую.
Правила есть
Возможно ли находить места концентрации фибо и отрисовывать там один уровень ?


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 899
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.10.14 22:18. Заголовок: Да, огромное количес..


Да, огромное количество используемых инструментов создает иллюзию того, что система очень сложна. Хотя сами по себе инструменты достаточно просты.

С другой стороны, если говорить о системе, которая максимально, насколько возможно, приближается к действительно автоматической торговой системе (в народе именуется Грааль ), то она, по идее, и должна быть довольно сложной. С наскока ее не то, что разработать, понять нельзя будет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 901
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.14 20:13. Заголовок: Genry пишет: Постро..


Genry пишет:

 цитата:
Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны.


На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны?

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 896
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.10.14 21:40. Заголовок: Scriptong пишет: На..


Scriptong пишет:

 цитата:
На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны?



Игорь, при построении волновой структуры обычно выбираю слева ближайший наименьший минимум или максимальный максимум от него начинаю
отсчет 1 волны и строю фибо, как правило такой минимум - это новая восходящая или нисходящая волновая структура.

Для решения этой задачи Вы уже создали много инструментов. Так, для "Проекта Анавар", Вы разработали PercentageZigZag с версии 2 который
отображал сетку Фибо и его коллегу - WavesOnPercentageZZ, который строит волновые структуры.
Думаю они вполне подойдут

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 905
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.14 19:51. Заголовок: Scriptong пишет: Да..


Scriptong пишет:

 цитата:
Да, огромное количество используемых инструментов создает иллюзию того, что система очень сложна. Хотя сами по себе инструменты достаточно просты.



В итоге инструментов будет мало, просто сейчас на графике размещено несколько дублей схожих индикаторов для выбора лучшего.
Еще присутствуют линии младших ТФ на графике старших, лениво было для каждой линии выставлять область видимости.

Алгоритм на самом деле простой, основная трудоемкость - в сортировке :

1.Строим много-много горизонтальных и вертикальных Фибо, начиная со старших ТФ и до рабочего.
Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны. Если структура еще мала, то берем от предыдущей первой волны.
Ищем места наибольшей концентрации линий Фибо и там рисуем ОПС.
Это самый нудный и трудоемкий этап.

2. Для уменьшения количества Фибо берем значимые экстремумы волновой структуры. Выделяем их индикатором типа Зиг-Заг.

3. В волновой структуре применяем следующие диапазоны:

3.1. (Internal price retracements) от минимального минимума до максимального максимума начиная с текущей первой волны или от предыдущей.
Используем уровни Фибо: 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 (желательно список настраивать).
Данный подход применяется для определения вероятной области завершения коррекции, т.е. сравнивать участки тренда направленные в
противоположные стороны.

Вот пример работы программы "AUTO FIBO RETRACEMENT-V2.ex4" (я добавил значение 76.4 для наглядности работы этих уровней)


3.2. (Price projections (APP) ) волны идущие в одном направлении, например трендовые: 0-1, 2-3; коррекционные: 1-2, 3-4.
Если волны коррекционные (2, 4), то используем уровни Фибо: 0.618, 1.0, 1.618
Если волны трендовые (1, 3), то используем уровни Фибо: 0.382, 0.618, 1.0

Т.е. если имеем коррекцию А-B-C , то к колебанию 0 - А применяются коэффициенты 0.618, 1.0, 1.618
Затем результаты откладываются от минимума волны В в направлении вероятной волны С.

Если мы имеем волну состоящую из 4 секций, то для расчета возьмем секции 0-1, 2-3, 0-3 рассчитаем уровни фибо (0.382, 0.618, 1.0) и
построим полученные проекции от волны 4 в направлении вероятной волны 5 .

3.3. (External price retracements), уровни Фибо за пределами 100% волны, применяются коэффициенты 1.27, 1.618, 2.618
Полезны при разметке целей например для 5 волны в пятиволновом тренде, или целей для волны С в коррекции А-В-С

3.4. (Price expansion) , в данном случае за 100% берется длина 1 волны(0-1), применяются коэффициенты 0.618, 1.00, 1.618, 0.200, 2.618

Используя эти 4 подхода к разметке графика можно определить ОПС. Данный подход достаточно известен.
Чем этот подход можно дополнить для увеличения точности и превращения ОПС в КУПС?

1. Построением ОПС с ТФ MN1 до рабочего ТФ. В этом случае каждой линии назначается вес. Тогда скопления ОПС текущего ТФ получает
больший вес и соответственно ценность для прогноза, если совпадает с линией Фибо старшего ТФ. Т.е. если одно скопление линий фибо, построенное
на ТФ М5 сформировалось рядом с линией Фибо ТФ W1, а другое скопление на М5 не содержит такой линии рядом, вероятность что цена отработает
именно первое скопление выше чем у второго.

2. Построением исторических разворотных уровней начиная с ТФ MN1. Этим линиям тоже назначается вес. Подход к анализу как в п.1 выше.

3. Построение горизонтальных тиковых объемов, LVN, HVN. Любой динамический уровень объема, рядом с вышеперечисленными уровнями
увеличивает их вес.

После объединения этих подходов мы с высокой вероятностью сможем ответить на вопрос "ГДЕ?".
Где будут возникать Импульсы и к какой цели они будут стремиться.
Эта информация позволит чаще и с бОльшей уверенностью использовать метод разгона депозита.

Еще одна цель разработки - оставить на экране только значимые уровни, ближайшие к цене, и убрать все остальные линии с экрана.
------------------------------------------------------------------------
Ответив на вопрос "Где?" нам надо решить еще две задачи:

1. Ответить на вопрос "КОГДА?"
На этот вопрос мы ответим применив такой-же подход к "Временным уровням Фибо" . Эти уровни откладываются на временнОй оси графика.
Ответ на вопрос "Когда?" нам нужен для того, чтобы подтвердить пересечение линий Где и Когда как рабочее для открытия сделки.

2. Как подтвердить что точка пересечения Где и Когда - рабочая?
Для этой цели попробуем протестировать Моментум на стохастике, RSI и т.п. Если мы отметили на графике уровень и при подходе к нему цены
моментум оказался в зоне прекупленности/перепроданности - то вероятный разворот можно считать подтвержденным, особенно если индикатор
снимает совпадающие показания нескольких ТФ.

Гуру импульсной торговли дали рабочие методы анализа импульсов, но относительно уровней дело обстоит похуже и неопределенности больше.
Если понимать в какой точке волновой структуры находится цена, где возможен ближайший разворот, то торговля становится значительно комфортнее.

Большим плюсом будет учет времени выхода новостей.

PS.
Есть еще визуальный признак для анализа, какого типа волна развивается - трендовая или коррекционная, но как этот визуальный подход
запрограммировать - пока не знаю. (Описание будет позже )


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 902
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.14 17:31. Заголовок: Вот здесь находится..


Вот здесь находится описание всех четырех подходов построения сетки Фибо.
Все кратенько и на английском.
Internal price retracements
Internal Retracements are retracements of less than 100%. This can be seen as a correction to the prior trend.
Most common ratios for internal retracements - 38.2, 50, 61.8, 78.6%.



External price retracements
An external retracement, since it is greater than 100% of the swing that is retraced, can be seen as part of new trend.
Most common ratios for external retracements – 127, 161.8%.



Price expansion
Price Expansions expand the price swing by a chosen ratio. Most frequent use of price expansions are expansions of wave1 in
Elliott Wave Theory to predict the end of the wave3, but can be used in any other case as well.
Most common ratios for price extensions – 61.8, 100, 161.8, 200, 261.8%



Price projections (APP)
Price Projections (also called APP-alternative price projections) are measurements which compare swings in the same direction.
They project trend swings with trend swings and corrections with corrections. We simply take low to high swing and project it from different point on the chart.
Most common ratios for projections – 61.8, 100, 161.8, 200%




С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 904
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.11.14 18:59. Заголовок: Здесь можно посмотр..

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 906
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.14 15:19. Заголовок: На мой взгляд, вопро..


На мой взгляд, вопрос "Когда?" является лишним. Да и прогнозировать по времени-цене еще сложнее, чем по цене. Ведь способов построения графиков существует огромное количество, и каждый из них вносит свою погрешность в работу со временем. Тот же МТ работает по времени слишком дискретно (пропускает время, где не было цены; в итоге бар отсутствует).

Достаточно указать "Где?". По сути то нам важно, чтобы цена достигла прогнозируемого уровня прибыли раньше, чем прогнозируемого уровня убытка. Конкретное же время не столь важно. Хотя, если бы такое было возможно, вышла бы замечательная торговая система: в 18:00 сегодня у меня будет профит такой-то, в 20:00 - вот такой, а завтра 09:15 - такой. В итоге есть расписание для снятия средств

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 906
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.14 15:22. Заголовок: Scriptong пишет: Хо..


Scriptong пишет:

 цитата:
Хотя, если бы такое было возможно, вышла бы замечательная торговая система: в 18:00 сегодня у меня будет профит такой-то, в 20:00 - вот такой, а завтра 09:15 - такой. В итоге есть расписание для снятия средств


Полезная идея!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 907
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.14 15:37. Заголовок: Scriptong пишет: До..


Scriptong пишет:

 цитата:
Достаточно указать "Где?". По сути то нам важно, чтобы цена достигла прогнозируемого уровня прибыли раньше, чем прогнозируемого уровня убытка. Конкретное же время не столь важно.



Время исключительно для того чтобы планировать свой рабочий день Зачем портить глаза пялясь в экран, если там всерно ничего полезного
не произойдет?

Вернемся к развитию событий на AUDUSD за прошедшую недели и посмотрим как отработали уровни:



Можно сказать что коррекция закончилась, сформировалось двойное дно и второй минимум демонстрирует явняй недобой до уровня показанного первым минимумом, т.е. намек на рост.
Цена в боковике, она уперлась в уровень где дважды (красные линии слева) ММ заливал приличные объемы. По модели - должен быть пробой,
но пока неизвестно набрал ли ММ объема или флет продолжится.

Уровень обозначился, вот теперь и надо смотреть куда пойдут импульсы.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 910
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.14 16:15. Заголовок: Немного оффтопа от м..


Немного оффтопа от меня, хотя и близко к теме.

Genry пишет:

 цитата:
т.е. намек на рост.



По технике, вроде бы, да. Но в таких вот случаях не стоит забывать о "тренд скорее продолжится чем прекратится". На сегодняшний день по AUDUSD только слепой не увидит нисходящего тренда. Да, тренд притормозил и даже проявляет признаки перелома. Но, исходя из моего опыта, это обманчивое впечатление. Коррекции - ненадежные друзья, а вот "тренд - твой друг". Если и покупать, то только понимая, что вероятность успеха не 50/50, а намного ниже. Ну и стоп не очень далеко располагать.

Для продажи сейчас тоже не очень хороший момент - нужен далекий стоп. Если есть возможность пересидеть возможную значительную просадку, то можно и с текущих уровней продаться. Но лучше подождать роста цены на 1 - 2 фигуры и продавать оттуда. Стоп будет меньше на эту величину, а, значит, и профит больше на те же значения.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 909
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.11.14 17:37. Заголовок: Но лучше подождать р..


Scriptong пишет:

 цитата:
Но лучше подождать роста цены на 1 - 2 фигуры и продавать оттуда. Стоп будет меньше на эту величину, а, значит, и профит больше на те же значения.


Почти 40 минут писал ответ, а потом нажал Бакспейс за пределами окна редактирования и от сработал как возврат на предыдущий экран - все пропало
Заново писать лениво.
Напишу в двух словах. Предполагая движение вниз с предшествующим откатом вверх будем делать положительный замок, т.е. если будут импульсы в бай
купим и не закрывая бай ордеров на вершинке откроемся в продажу большим лотом - стоп поставим вверху на весь заработанный бай.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 912
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.14 12:50. Заголовок: Scriptong пишет: На..


Scriptong пишет:

 цитата:
На сегодняшний день по AUDUSD только слепой не увидит нисходящего тренда.



Игорь, мое предположение - только предположение, все покажут ипульсы на границе ОПС, поэтому я написал:


 цитата:
Уровень обозначился, вот теперь и надо смотреть куда пойдут импульсы.


У нас ведь подход простой - находим уровень ОПС, фиксируем направление импульсов, если видим пробой уровня и закрепление цены, то
смотрим на моментум, если он в области перекупленности/перепроданности - есть условия на открытие сделки.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 916
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 03.11.14 20:07. Заголовок: Сейчас уже по AUDUSD..


Сейчас уже по AUDUSD продаваться поздно - достаточно низко цена находится. Покупать - плевать против ветра тренда. Разве что любителям агрессивной торговли встать в Buy с достаточно небольшим стопом (на 0.8630) - 50-60 четырехзначных пунктов. Но я бы не купил - слишком мала вероятность успеха. Хотя выход годного с вариантом Buy достаточно сладкий - 1:3.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 911
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.14 12:39. Заголовок: Scriptong пишет: Се..


Scriptong пишет:

 цитата:
Сейчас уже по AUDUSD продаваться поздно - достаточно низко цена находится. Покупать - плевать против ветра тренда.


Игорь, торговля на минутках на экране длинная Покажу на Н1, а то не хватит скрина.

Время появления импульса вниз совпало с прогнозом по сетке Временного фибо - сначала гэп в селл, а потом импульс в селл.

Открылся в бай лотом 0.1 (на счете 800$) на откате после импульса (1) - этим создал страховочный капитал для последующего открытия бОльшим лотом в
Селл. Считал движение в бай коррекцией после импульса на которой ММ сбивает стопы у трейдеров уже вставших в селл, что подтверждал
моментум в зоне перепроданности. И импульс ткнулся в нижнюю кривую Боллинжера, что признак отскока.

Т.е. прибыль от лота бай будет равна убытку по стопу от лота Селл, если разворот не состоится. Рискну, но в случае неудачи выйду с рынка без убытка.

Вверху на уровние фибо, который подтвержден входом стохастика в зону перекупленности и разворотом стохастика, открыл 2 ордера х 0.25 в селл (2).
После пробоя горизонтального уровня объема и закрепления цены ниже этого уровня закрыл ордер бай (3).
При тестировании исторического уровня внизу и развороте стохастика закрыл оба селл (4). Хотя видно, что цена тестируя обновляет минимум.

Вы совершенно правильно сделали анализ выше - двойное дно оказалось ложным!
Но по стратегии я не ждал исплнения своего ошибочного прогноза на рост, а смотрел на направление импульсов
у границы ОПС и на показания моментума. Дополнительную информацию (и КУПС) дали горизонтальные объемы.

Хочу отметить, что правила торговли по системе я нарушил .
1. Рановато закрыл ордер Бай. Закрыл потому, что увидел горизонтальный объем - сигнал того что селл продолжится.
Не сделал сейф на первой сделке - хотел иметь запас побольше, чтобы открыть селл лотом покрупнее.

2. Не сделал сейф половиной объема по сделке Селл - не закрыл половину объема после выхода в плюс. Тоже из-за гориз.объема.
Предположил, что после вливания ММ сделка в селл исполнится с высокой вероятностью - опять пожадничал .
По системе надо было сделать сейф, держать бай и перевести сделку в безубыток.

3. Закрыл внизу оба селл.
По системе надо было сделать правильно сейфы в п.1 и п2, оставить открытым селловский ордер и ждать следующего
импульса в селл, идти вниз за ценой и двигать стоп - отрабатывать следующие импульсы вниз (минимум еще 2) доливаясь.
Сейчас посмотрел - до следующего уровня было 362 п пятизнака, еще потенциальных 180$.
Этого я не сделал, устал, взял что наторговалось и вышел с рынка .

А робот бы сидел и торговал дальше по правилам !!!

Вот где-то так.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 155
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.14 14:39. Заголовок: Неплохой расклад!..


Неплохой расклад!

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 913
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.14 14:54. Заголовок: Sergey пишет: Непло..


Sergey пишет:

 цитата:
Неплохой расклад!


Спасибо!
Надеюсь общее обсуждение отшлифует подход и Игорь выкроит время на статью

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 156
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.14 15:01. Заголовок: Посмотри почту! Возм..


Посмотри почту! Возможно будет полезно.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 915
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.14 19:40. Заголовок: Последняя картинка с..


Последняя картинка с графика - прогноз от 29.10.14 по времени импульса на Временном Фибо себя оправдал:



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 916
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.11.14 22:36. Заголовок: Genry пишет: PS. Е..


Genry пишет:

 цитата:
PS. Есть еще визуальный признак для анализа, какого типа волна развивается - трендовая или коррекционная, но как этот визуальный подход запрограммировать - пока не знаю. (Описание будет позже )




Чтобы разобраться находится рынок в тренде или коррекции можно использовать одну простую модель, которая выделена на скрине и
описана Робертом Майнером - он называет ее "наложение" или консолидация цены.

После вершины В рынок дважды совершает наложение цены на уровне А (отмечен тонкой горизонтальной красной линией) - перед вершиной С и
после нее цена снова возвращается к уровню А, т.е. "накладывается" на уровень А. Данное поведение цены показывает, что рынок совершает коррекцию.

При трендовом движении подобных паттернов ОБЫЧНО не возникает, но иногда бывают исключения

Как пишет Р.Майнер: " Наложение - это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется
назад в диапазон предшествующей секции.

Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию".

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 917
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.14 10:30. Заголовок: Роберт Майнер. "Тренд или коррекция - принцип наложения."


Роберт Майнер. "Тренд или коррекция - принцип наложения." (выдержки)

Для увеличения шансов на успех до открытия позиции нам важно понять:
1. рынок находится в тренде или коррекции?
2. и какова фаза рынка в рамках этих тренда или коррекции?

Разберемся сначала с тем, находится ли рынок в тренде или коррекции.
Эта простая информация может быть очень полезна для стратегии торговли.

Главное — это разобраться, не совершает ли рынок коррекцию. Почему? Если рынок совершает коррекцию, он не должен пересечь
максимальный уровень, с которого начался предшествующий тренд. Напротив, он должен в конечном счете продолжить движение в
направлении тренда до коррекции и достичь новых экстремумов.
Проиллюстрируем, чем может быть особенно ценна эта простая информация.



На рисунке показан рынок, снижающийся после сильного роста. Если рынок совершает коррекцию относительно бычьего тренда, он не может
упасть ниже показанного на графике минимума колебания 14 марта и в конечном счете должен достигнуть нового максимума.
Большую ценность представляла бы надежная информация, доказывающая, что это снижение — только коррекция, потому что потенциал движения
вниз тогда был бы очень ограничен, а вот потенциал движения вверх после окончания коррекции — очень существенным.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 918
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.14 10:35. Заголовок: Коррекция на финансовых рынках обычно имеет наложения


Коррекция на финансовых рынках обычно имеет наложения (продолжение)

Есть одна простая и надежная модель, предупреждающая, что рынок, вероятно, совершает коррекцию, а не вступил в новый тренд, двигаясь к
новому экстремуму. Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию.
Наложение — это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется назад в диапазон предшествующей секции.

На рисунке ниже филадельфийский индекс золота и серебра (XAU) достиг первоначального минимума колебания, помеченного буквой A, затем,
после короткого ралли, достиг нового минимума ниже A, а после этого отторговался вверх в диапазон секции A. Рынок наложился, или
отторговался назад на диапазон секции A, и это предупредило нас, что снижение было скорее коррекцией, а не медвежьим трендом, ведущим
к новым минимумам.


Следующий график содержит больше данных, и на нем хорошо видно, как рынок продолжал совершать накладывающиеся колебания, подтверждая,
что он, скорее всего, находится в коррекции и в конечном счете устремится к новому максимуму, не торгуясь ниже показанного на графике минимума.
Через несколько баров XAU действительно, как и предполагалось, достиг нового максимума, не торгуясь ниже минимума предшествующего тренда.
Зная заранее, после первого наложения, о том, что XAU, скорее всего, совершает коррекцию и в конечном счете продолжит бычий тренд к новому
максимуму, трейдер получил огромное преимущество. Он видел, что потенциал движения вниз ограничен, поскольку потенциал движения вверх
весьма значителен.



Следующий рисунок представляет еще один пример модели наложения на фьючерсном рынке. Он сигнализирует о том, что снижение является
коррекцией и мини-фьючерсы на индекс Dow Jones (YM) в конце концов устремятся к новому максимуму. Это чрезвычайно ценная информация,
особенно после того как рынок резко упал, породив медвежьи настроения у многих трейдеров как раз в то время, когда рынок приготовился
взлететь вверх после минимума коррекции.



На следующем рисунке к предыдущему графику добавлены новые данные, показавшие, что снижение действительно оказалось коррекцией,
как и предполагалось по наложению, и рынок в конечном счете достиг нового максимума, что также предполагалось.



Разве не было бы полезно для вашего трейдинга узнать через несколько баров после минимума секции C, что на предыдущих двух графиках YM,
вероятно, совершал коррекцию, за которой последует движение к новому максимуму без падения до минимума, показанного на графике?

Очень полезно. Тогда вы использовали бы инструменты моментума, цены и времени, чтобы определить, готов ли рынок завершить
коррекцию для сетапа на длинную сделку задолго до того, как рынок, продолжая расти, превысит максимум колебания.
Сигналы о позиции модели могут служить ключевым компонентом любого практичного плана реального трейдинга.

Такие простые определители, как определители наложения, способны давать раннее предупреждение о вероятных последствиях текущего
состояния рынка.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 919
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.14 10:56. Заголовок: Предупреждение: не ..


Предупреждение:
не каждая коррекция демонстрирует наложение колебаний до своего завершения.
Не каждое наложение колебаний является частью коррекции.

На следующем рисунке представлен 60-минутный график мини-фьючерсного контракта S&P (ES). Показана коррекция, у которой было лишь
одно сильное колебание вверх, за которым последовал длительный медвежий тренд, приведший к новому минимуму. В этой коррекции наложения
колебаний не было.



Колебания могут накладываться друг на друга и при этом не быть частью коррекции. Наc следующем рисунке в зоне прямоугольника отчетливо
видны наложившиеся секции, а это, как правило, означает, что рынок совершает корректирующее ралли. Однако затем SPX продолжил рост до
нового максимума; таким образом, сигнал от паттерна коррекции наложения оказался ложным.



Мне пришлось немало поискать на разных рынках и в разных таймфреймах, чтобы найти два этих примера ложных моделей, потому что
большинство коррекций все-таки демонстрируют наложение колебаний, а большинство наложений являются частью коррекций. Из двух
типов ложных сигналов реже встречается наложение, не являющееся частью коррекции.

Всегда помните, что ни одна стратегия трейдинга не дает гарантированных результатов. Однако мы стремимся склонить шансы в нашу
пользу и получить преимущество, находя условия с высокой предсказуемостью результатов. Если большинство наложений колебаний
происходят в рамках коррекции, то это знание сможет стать важной частью нашего торгового плана, и мы будем использовать его для
принятия решений по сделкам с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.

С уважением, Ваш Роберт Майнер.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 921
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.11.14 18:25. Заголовок: В принципе, неплохой..


В принципе, неплохой сетап для поисков разворота тренда (я, как всегда, думаю наоборот, не в том направлении, которое описано). То есть если после достижения экстремума контртрендового движения рынок откатывается и, не пробив предыдущий экстремум тренда, пробивает контртрендовый экстремум, то это можно считать разворотом. Тяжеловато, но формализовать можно.

Камнем преткновения, как всегда, остается формализация понятия "тренд". Ведь чтобы искать коррекции, нужно точно знать, что у нас есть тренд и в каком направлении он развивается.

А вот с наложением формализация труднее. Хотя замысел тоже ясен, но снова на интуитивном уровне - для ручной торговли, практически без помощников.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 920
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.14 12:16. Заголовок: Scriptong пишет: А ..


Scriptong пишет:

 цитата:
А вот с наложением формализация труднее. Хотя замысел тоже ясен, но снова на интуитивном уровне - для ручной торговли, практически без помощников.



Нашел переведенное видео от Роберта с примерами торговли http://www.youtube.com/watch?v=a4H3gSfDkC0&feature=youtu.be

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 926
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.14 21:38. Заголовок: Genry пишет: Нашел ..


Genry пишет:

 цитата:
Нашел переведенное видео от Роберта с примерами торговли http://www.youtube.com/watch?v=a4H3gSfDkC0&feature=youtu.be


Да, но только мистер говорит: "Примеры подготовлены с расчетом на то, что Вы уже прочитали книгу от корки до корки. Не пытайтесь смотреть примеры торговли, если не прочитали книгу". Даже делая скидку на то, что это такой маркетинговый ход, трудно с ним не согласиться.
Когда речь идет о технических системах, это в 99% случаев действительно правда, а не уловка. Ну что же, будем читать книгу (здесь первые 30 страниц) или книгу (полный сканированный вариант).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 921
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.11.14 23:23. Заголовок: Scriptong пишет: Да..


Scriptong пишет:

 цитата:
Да, но только мистер говорит: "Примеры подготовлены с расчетом на то, что Вы уже прочитали книгу от корки до корки. Не пытайтесь смотреть примеры торговли, если не прочитали книгу".



Купил ее в бумаге в прошлом году, а прочел только в сентябре этого Как-то все времени не было... По мере применения на практике
стал делиться знаниями сюда. Автор ссылался на книги Фишера, я тоже с ними знаком, поэтому подходы Р.Майнера мне близки.
Совпало просто: Евгений дал инфу по Снайперу, а там все основывается на торговле импульсами от уровней.
Вот и появилась идея объединить оба подхода: поточнее рассчитать уровни и отслеживать, в расчетное время, на них импульсы.

А с час тому назад нашел еще софт о котором идет речь в книге: Dynamic Trading.
PS. Посмотрел. Он, к сожалению, оказался 2002-2003 года и без авторского одобрения (хак).


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 923
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.11.14 09:12. Заголовок: На скрине ниже видно..


На скрине ниже видно как на XAUUSD сформировалась нисходящая 5 волновая структура.
Что примечательно, у вершины 2 волны цена делает наложение - некоторая подсказка, что движение в бай было коррекцией и сейчас будет разворот
вниз - формируется нисходящий тренд на 3-й волне.
Это подтверждает разворотный диапазон Фибо - видно, как он совпал с диапазоном наложения.

Если сложить правило от Эллиота: "После 5 волны следует коррекция" и по Фибо определить диапазон окончания 5 волны, можно войти
в селл - риск будет небольшой, вершина для стопа рядом.

Открыться 3 процентами от депозита, заработать задел, а когда сформируется 2 вершина открыться еще разок, но увеличенным лотом - SL поставить
выше точки входа на величину задела (можно + 3 процента рисковых от депозита - это если хочется еще больше лот).

Точка входа у вершины 2 определяется по Снайперу: после вершины С идет недобой до ее максимума - точка входа в селл, начало 3 волны.

Какой есть резерв? Если поймать разворотный импульс на минимуме 1 волны, то можно идти в бай по 2 волне - что существенно задел увеличит.

------- Кстати, интересная фишка : Эллиот писал, что на трендовых волнах возникают "непредсказуемые" растяжения, и что они штука сложная
для понимания и прогнозирования, могут возникать, а могут и нет и т.д. и т.п.

На графике видно, как ММ создает эти "непредсказуемые растяжения"

В куче торговых стратегий написано, что после завершения коррекции и пробоя уровня от вершины В можно входить в рынок.
По графику видно - народ вошел и толпа неопытных трейдеров вошла с близким стопом.
ММ им тут-же организует "растяжение" 3 волны - рынок идет вверх и сносит стопы, а потом безо всяких дурацких растяжений спокойно идет
до начала 4 волны.
Кстати и у 4 волны ММ разводит кроликов: дает несколько ложных импульсов в бай, когда ЕА на младших ТФ (где сидят наши коллеги -кролики),
приняли сигналы от этих импульсов за разворот ММ кладет "рельсы" - импульс вниз - сносит бай-стопы, импульс вверх - сносит селл-стопы, и пот ом
спокойненько отрабатывает 4 волну - на рукколу заработал



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 933
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 13.11.14 00:20. Заголовок: Genry пишет: Тепер..


Genry пишет:

 цитата:
Теперь добавим FiboPivot_AV, SupDem, горизонтальные уровни объемов и Боллинджер.


Вместо или вместе с Боллинжером можно использовать PChannel_Percent.mq4 из статьи " В ожидании тренда" - он хорошо справляется с поставленной задачей.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 936
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.14 17:02. Заголовок: В развитие темы уров..


В развитие темы уровней Фибо (кусочек):

АВТОР: ВИНСЕНТ ТРОНКОНЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ESIGNALLEARNING.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №263 http://www.fxmag.ru/pub/263/vremennoj_kontinuum/
---------------------------- цитата
Кто из вас слышал раньше что-нибудь о том, что время и цена эквивалентны между собой? Когда я впервые услышал это, то понятия не имел,
что это означает.
В данной статье мы обсудим основную идею эквивалентности цены и времени и то, как это можно использовать, чтобы прогнозировать будущие
рыночные развороты и колебания.
На диаграмме ниже показано, что это означает:


Как вы видите, длина бара, обозначившего минимум 22.01.08г., составляет 4.79 сантиметров. Взяв эту длину и отложив горизонтально, мы отметили
определенную дату в будущем. Обратите внимание, что мы получили не только разворотный бар - 14.02.2008г., но и колебание в противоположном
направлении.

Увидев эту взаимосвязь впервые, я сразу же задал себе вопрос «если цена и время действительно идентичны, то разве я не могу взять цену и
отметить ее так, чтобы она стала временем? И, не должно ли время тогда указать на что-то существенное в будущем?»

Поэтому, я решил проверить мою теорию. Первоначально, я думал, что я получу только разворотную дату, что я и сделал.

Затем я понял, что могу использовать эту простую технику на основных вершинах и основаниях на любом рынке и любом временном масштабе, и
также начать прогнозировать рыночные колебания.
Давайте взглянем на диаграммы ниже

Еще раз обратите внимание, когда было произведено измерение 22.01.2008г., рынок двигался от минимума к максимуму (синяя линия). На
запроектированную дату мы получили разворотный бар, и рынок изменил тренд на противоположный (черная линия).
---------------------------- конец цитаты

Шутка или нет, но можно вот так - линейкой на экране . Все остальное - в статье.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 958
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 15.11.14 22:19. Заголовок: Genry пишет: Кто из..


Genry пишет:

 цитата:
Кто из вас слышал раньше что-нибудь о том, что время и цена эквивалентны между собой?


Слышал. От Ганна.
Но в моем понимании этот тезис имеет два существенных препятствия для своего выполнения:
  • Цене глубоко наплевать на время. Обратное было бы возможно только в том случае, если бы рынок был "чистым", без спекулятивной составляющей, состоящий только из экспортеров и импортеров.
  • Даже если первое неверно и Ганн прав, то в МТ4/5 есть большое препятствие для продвижения этой теории - дискретная шкала времени. Для устранения этого недостатка, конечно, можно использовать "Графики без дыр", но это все равно несколько искусственно.

  • Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 938
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.14 13:56. Заголовок: Scriptong пишет: Ц..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Цене глубоко наплевать на время. Обратное было бы возможно только в том случае, если бы рынок был "чистым", без спекулятивной
    составляющей, состоящий только из экспортеров и импортеров.
    Даже если первое неверно и Ганн прав, то в МТ4/5 есть большое препятствие для продвижения этой теории - дискретная шкала времени.
    Для устранения этого недостатка, конечно, можно использовать "Графики без дыр", но это все равно несколько искусственно.



    Игорь, не все условия обработаны Напрашивается еще вариант:
    1. Цене глубоко наплевать на время
    2. И если первое верно , то наплевать на дискретную шкалу времени

    -------------------------- цитата А.А. Алмазов "Фрактальная теория"
    Познакомившись с фракталами, открываются поразительные вещи, которые могут изменить наше представления о уже знакомых нам процессов. Один из таких примеров был описан в книге Эдгара Петерса «Фрактальный анализ финансовых рынков»(рис.):
    «Игра начинается с трех точек, которые очерчивают треугольник. Обозначим три точки как (1,2), (3,4) и (5, 6). Это – поле для игры, которое
    показано на рисунке.
    Теперь выберите точку наугад. Эта точка может быть в пределах очертания треугольника или вне его.
    Пометьте точку Р. Бросьте правильную игральную кость. Продвиньтесь на половину расстояния от точки Р, к точке (или углу),
    помеченному выпавшим числом, и поставьте новую точку. Если у вас выпала цифра 6, продвиньтесь на половину расстояния
    точки Р к углу С (5,6) и поставьте новую точку. Используя компьютер, повторите эти шаги 10000 раз. Если первые 50 точек у вас
    выпали как переходные процессы, в конце у вас получится картинка, показанная на рисунке.
    Такая фигура получила название треугольника Серпинского, и она представляет собой бесконечное число треугольников,
    содержащихся внутри большого треугольника. Если вы увеличите разрешение, вы увидите еще больше маленьких треугольников.
    Такое самоподобие является важным, хотя и не единственным свойством фракталов.



    Интересно, что форма не зависит от исходной точки. Неважно, где вы начинаете, вы всегда приходите к треугольнику Серпинского, несмотря на
    то, что для игры необходимо два случайных события:
    (1) выбор исходной точки и
    (2) выпадение кости.
    Таким образом, на местном уровне точки всегда расставляются в случайном порядке. Не смотря на то, что точки расставляются в разном порядке
    каждый раз, когда мы играем в эту игру, треугольник Серпинского появляется всегда, потому, что система реагирует на случайные
    события детерминистическим образом.»

    А теперь давайте посмотрим, как эту игру можно применить к фундаментальному анализу. Очень многие фундаменталисты любят приводить
    следующие 2 факта, утверждая при этом, что рынок есть случайная система:
    1) Крупный банк или физическое лицо может совершить покупку большого объема валюты не известной нам валюты, что соответственно
    должно привести к изменению курса.
    2) Не возможно предугадать, когда и кем будет совершена данная операция.

    Из этих поставленных задач мы имеем 3 случайных величины:
    А) Мы не знаем, какую именно валюту собирается приобрести тот или иной банк.
    Б) В какое время произойдет данная операция
    В) Кто осуществит сделку банк или физическое лицо.

    Комментарий: предположим, что случайно выбранная точка, это банк, который захотел осуществить интервенцию (покупка валюты с целью
    ослабления либо укрепления курса). Причем нам не важно какой это банк, так как в примере описанном выше, данная точка
    выбирается случайно. Границы нашего треугольника будут представлять ограниченность финансовых участников валютного рынка Forex.
    И здесь это будет справедливо, так как их хоть и много, но все же ограниченное число. Для того, что бы банку А совершить операцию, он должен
    связаться с другим участником валютного рынка, который находится в области нашего треугольника, в данном примере это банк D.
    Соответственно, с каким именно банком он будет осуществлять операцию нам не известно. Для нас это не имеет значения, поскольку
    подразумевается одинаковое их влияние на валютный рынок, т.е, банк не меняет условия обмена валютного курса, например на фиксированный.

    Самое главное это то, какую валюту собирается приобрести банк А?
    Выбор валюты мы приравняем к подбрасыванию игральной кости, так как исход имеет случайный результат.

    Теперь осталось только время. Мы действительно не знаем того, когда будет проведена данная операция.
    Самое интересное в том, что периоды времени между броском игральной кости не играют никакой роли!
    Подбросим мы ее через пол часа или через секунду, результат будет одним и тем же.

    Многие трейдеры жалуются на то, что в выходные дни рынки не работают, а следовательно невозможно отследить всю структуру
    рынка в целом. Этой проблеме даже посвящены некоторые теории, что якобы котировки специально скрывают для того, чтобы трейдер
    не смог определить направление рынка.

    Начнем с того, что скрывать ее не от кого, так как практически большинство участников рынка, не может толком использовать его структуру.
    Более поразительное и на первый взгляд невероятное заключается в том, что когда на рынок не поступают цены в результате чего образуются
    разрывы, они не оказывают никакого влияния на САМУ СТРУКТУРУ!

    Проведите эксперимент: 100 раз подбросьте монету и получите соотношение 47/53. Каждый бросок отобразите на бумаге.
    Допустим, что у вас это займет 10 – 15 минут.
    Затем подбросьте монету еще 70 раз и также отметьте на бумаге. Запишите время и дату последнего броска. Через неделю подкиньте еще 30 раз.
    Вы будете удивлены тем, что получите тоже самое соотношение.

    -------------------------- Конец цитаты А.А. Алмазов "Фрактальная теория"


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 964
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.14 16:36. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, не все условия обработаны Напрашивается еще вариант:
    1. Цене глубоко наплевать на время
    2. И если первое верно , то наплевать на дискретную шкалу времени


    Логично, но тогда нужно перечислить все виды временных шкал, чтобы список был полным

    Genry пишет:

     цитата:
    Проведите эксперимент: 100 раз подбросьте монету и получите соотношение 47/53. Каждый бросок отобразите на бумаге.


    Не слышал и не проверял это соотношение. Но опыт провести нужно - чисто ради расширения кругозора.
    С другой стороны, читал о таких вещах, как влияние человека на "случайные" процессы. Это немного из другой оперы (про развитие сознания), но, как противовес этому утверждению, сгодится. Так, человека усаживали перед двумя колонками, в которых случайным образом воспроизводились щелчки: то в левой, то в правой. Испытуемому ставилась задача усилием воли заставить звучать щелчки в одной из колонок чаще, чем в другой. И что удивительно - многим это удавалось.
    Такой опыт косвенно говорит о том, что и на результат выпадения орла и решки тоже можно повлиять. Естественно, при условии достаточно развитого сознания. У индивидуумов с "обычным" уровнем сознания, видимо, будет выполняться соотношение, указанное Алмазовым.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 941
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.14 18:51. Заголовок: Scriptong пишет: Та..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Логично, но тогда нужно перечислить все виды временных шкал, чтобы список был полным


    На экзамене:
    - Сколько спартанцев осталось у Фермопильского прохода вместе с царем Ленидом?
    - 300!
    - Правильно! А теперь перечислите их поименно!

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Такой опыт косвенно говорит о том, что и на результат выпадения орла и решки тоже можно повлиять. Естественно, при условии достаточно развитого сознания. У индивидуумов с "обычным" уровнем сознания, видимо, будет выполняться соотношение, указанное Алмазовым.



    Поэтому хитрый (или опытый) Алмазов и предлагает кидать 100 раз! Требуется практика в ашраме, чтобы удержать концентрацию
    на все 100 бросков
    Хотя есть методы, типа "Метод Хозе Сильва" для моделирования или "Турбо-Суслик" для принятия результата

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Не слышал и не проверял это соотношение. Но опыт провести нужно - чисто ради расширения кругозора.



    Только надо программку написать, чтобы шлепать по 2 клавишам для фиксации и подсчета бросков, и маркировки серий.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 942
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.11.14 19:13. Заголовок: Scriptong пишет: С ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    С другой стороны, читал о таких вещах, как влияние человека на "случайные" процессы. Это немного из другой оперы (про развитие сознания)...



    Не обязательно даже из области развития сознания - самый известный нонсенс в этой области это эксперименты двух групп ученых на женевском озере.
    Они опытным путем проверяли свойства света, чтобы понять что есть свет: волна или частица. Обе группы провели серию одинаковых тестов и
    получили разные результаты: у сторонников корпускулярной теории Ньютона свет вел себя в преобладающем случае как частица, у сторонников
    во главе с Максвеллом - как волна.

    Поэтому Британская академия приняла обе версии - дабы не обижать маститых представителей каждой из групп и мы имеем
    молекулярно- кинетическую теорию и свет, который при излучении и поглощение ведет себя как частица с волновыми свойствами(фотон),
    а при перемещении - как волна.
    Ну и целый ворох успешных экспериментов по отклонению пучка света от прямой линии под влиянием мыслей экспериментатора

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 966
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.14 18:25. Заголовок: Genry пишет: Не обя..


    Genry пишет:

     цитата:
    Не обязательно даже из области развития сознания - самый известный нонсенс в этой области это эксперименты двух групп ученых на женевском озере.
    Они опытным путем проверяли свойства света, чтобы понять что есть свет: волна или частица. Обе группы провели серию одинаковых тестов и
    получили разные результаты: у сторонников корпускулярной теории Ньютона свет вел себя в преобладающем случае как частица, у сторонников
    во главе с Максвеллом - как волна.

    Поэтому Британская академия приняла обе версии - дабы не обижать маститых представителей каждой из групп и мы имеем
    молекулярно- кинетическую теорию и свет, который при излучении и поглощение ведет себя как частица с волновыми свойствами(фотон),
    а при перемещении - как волна.
    Ну и целый ворох успешных экспериментов по отклонению пучка света от прямой линии под влиянием мыслей экспериментатора


    Ну это вообще очень интересная тема. Тем не менее, к решению этой проблемы уже вплотную подобрались. Посмотрите Вниз по крольичьей норе. Там это объяснено очень доступно в мультипликационных включениях (первое - с 33 мин. как раз про свет, второе - с 02:10:00 про многомерность пространства). Хотя лучше выбрать время и посмотреть весь фильм, проникнуться им.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 943
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 17.11.14 19:59. Заголовок: Scriptong пишет: По..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Посмотрите Вниз по крольичьей норе. Там это объяснено очень доступно в мультипликационных включениях (первое - с 33 мин. как раз про свет, второе - с 02:10:00 про многомерность пространства). Хотя лучше выбрать время и посмотреть весь фильм, проникнуться им.



    Да, полезный фильм . Я посмотрел его первый раз в осенью 2007 года, попался в сети он и "Секрет" на каком-то сайте.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 976
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.11.14 17:34. Заголовок: Scriptong пишет: Ко..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Когда речь идет о технических системах, это в 99% случаев действительно правда, а не уловка. Ну что же, будем
    читать книгу (здесь первые 30 страниц) или книгу (полный сканированный вариант).



    Вот еще книга в тему: Кияница А.С., Братухин Л.В. Уровни Фибоначчи: там, где лежат деньги





    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1592
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 11.03.15 11:15. Заголовок: Решил обновить


    Решил обновить страницу для актуальности . Добавил пост из темы по дивергенциям.
    ==================================================================


     цитата:
    Vag60 пишет: Здесь вопрос в другом, как определить какой из диверов против тренда будет истинным а не ложным.

    Sergey пишет: Для меня - это дивер на уровне поддержки/сопротивления.


    Области поддержки/сопротивления и дивергенция у границ таких областей - тема важная в торговле. Поэтому хочу напомнить, что здесь были
    обсуждения методик построения таких областей и Scriptong разработал серию индикаторов на эту тему.

    Разберем подход ручной разметки графика и построения Исторических областей поддержки/сопротивления(ОПС).
    Обоснование почему эти области работают в ветке " Уровни рынка- память рынка"

    Обновим описание как находить Исторические Области или Уровни поддержки/сопротивления:
    1. Берем чистый график инструмента с которым собираемся работать.
    2. Меняем вид графика на Линия (по цене закрытия).
    3. Выбираем ТФ MN1 и масштабом настраиваем на экране истории побольше.
    4. Находим ближайшие к цене экстремумы на который происходили развороты цены и отмечаем их. Желательно размещать
    линии так, чтобы они цепляли как можно больше экстремумов на этом уровне цены - уровень будет точнее и сильнее работать.
    5. Затем последовательно переходим на ТФ уровнем ниже и делаем тоже самое.
    6. Область между близкими экстремумами можно выделить прямоугольником, а уровни ключевых вершин - линией.
    7. Так вы дойдете до ТФ где собираетесь работать и у вас на экране будет нанесены значимые уровни и ОПС всех старших ТФ.
    8. Затем смотрим на дивергенции у этих уровней-областей, наносим сетки фибо от них - в общем работаем в привычном для себя стиле,
    но уже с Историческими уровнями поддержки/сопротивления перед глазами.
    9. Процесс можно автоматизировать индикаторами от Scriptonga
    Ссылки на эти индикаторы в разделе "Память рынка" и "Метод хвостатых свечей"

    Из других индикаторов на эту тему хочу отметить SS_SupportResistance_v04c_614 (от Игоря) и разные версии SupDem (скрин ниже).
    Жизнь индикаторы облегчают, но разметку ручками не заменят - голова-то работает круче



    А это скрин с комментариями к построению руками:



    С фибо на D1 в черновике получится вот такая "мазня" .... но иначе как вам показать "черновик" разметки???

    Зато по этой мазне видно: где "кучкуются" Фибо-линии от разных подходов с разметкой, потом в этих местах цена пробивает, разворачивается или
    уходит в боковик и здесь-же рядом обычно находятся исторические разворотные уровни. Потом места концентрации Фибо можно отметить, а
    лишние сетки удалить.

    Более того, если подгрузить тиковые индикаторы от Игоря, то там же будут фиксироваться вливания больших объемов.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1320
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.15 21:35. Заголовок: Пункты 1 - 7 достато..


    Пункты 1 - 7 достаточно легко автоматизировать - хорошая идея для индикатора.

    По пункту 8 пока ничего не понял.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1599
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.15 23:07. Заголовок: Scriptong пишет: По..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    По пункту 8 пока ничего не понял.


    Игорь, пункт 8 - это уже как пользоваться результатом когда области и уровни построены.
    Хотя, если автоматизировать расчет сеток фибо, то вместе с историческими уровнями и объемами это будет достаточно полная
    система построения уровней поддержки - сопротивления. Со всеми вытекающими...

    Алгоритм построения фибо можно описать, в основе своей он мало чем отличается от ценовых уровней. Главный его элемент - это области
    скопления фибо, уровни формируются в местах таких скоплений, то есть :
    1. сначала нашли на истории ценовые уровни,
    2. затем от ключевых экстремумов строим фибо и определяем места их концентрации.
    3. шаг: ищем места где совпали исторические уровни и фибо.
    4. можно сделать еще один шаг: от тех-же ключевых экстремумов строим временнЫе фибо-сетки, так-же определяем места их концентрации
    5. насколько уровень работает можно понять отслеживая увеличение объемов около таких уровней.

    А после этого можно и советник по Снайперу создавать, вся суть Снайпера - это импульсы между уровнями

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 222
    Зарегистрирован: 24.12.14
    Репутация: 2
    ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.15 23:28. Заголовок: Genry, конечно это в..


    Genry, конечно это все должно работать и улучшить работу по диверам, но, например, мне мало времени для онлайн торговли и подходить мне только такая система, которая простая и сигнал обнаружится быстро и легко..
    Это я к тому, что Твой подход и все остальные подходят людам которые можно часами сидеть за компом и что то рисоват, чертить, думать и много анализировать при открытие сделки.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1600
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.15 23:31. Заголовок: neval пишет: Это я ..


    neval пишет:

     цитата:
    Это я к тому, что Твой подход и все остальные подходят людам которые можно часами сидеть за компом и что то рисоват,
    чертить, думать и много анализировать при открытие сделки.


    Дело в том, что такие уровни стоят годами, их не надо постоянно пересчитывать. Один раз нанес и потом наблюдаешь дивера и
    видишь где они формируются Пересчитывать надо , если цена вышла на новые ценовые уровни, которые не попали в предыдущий
    обсчет.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1602
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 12.03.15 23:50. Заголовок: Genry пишет: 2. зат..


    Genry пишет:

     цитата:
    2. затем от ключевых экстремумов строим фибо и определяем места их концентрации.


    Игорь, я написал эту фразу, а потом прочел Ваше замечание в ветке Эдуарда:

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Пока самая большая проблема этой системы - точка отсчета. Этой точки просто нет. При растягивании сетки Фибо трейдер выбирает ближайшие
    экстремумы, которые он видит на экране, на свое усмотрение. Изменив масштаб графика, трейдер, вполне вероятно, растянет сетку по -другому.

    В итоге, требуется разработать четкое правило определения экстремумов для линий Фибо. Чтобы это правило в одном и том же месте всегда указывало
    одни и те же экстремумы, вне зависимости от точки, с которой была начата торговля.


    Мы уже затрагивали этот вопрос раньше в этой ветке, но он как-то оказался забыт или отложен :

     цитата:
    Genry пишет: Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны.

    Scriptong пишет: На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму
    будут определяться волны?


    Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ.


     цитата:
    Игорь, при построении волновой структуры обычно выбираю слева ближайший наименьший минимум или максимальный максимум
    от него начинаю отсчет 1 волны и строю фибо, как правило такой минимум - это новая восходящая или нисходящая волновая структура.

    Для решения этой задачи Вы уже создали много инструментов. Так, для "Проекта Анавар", Вы разработали PercentageZigZag с версии 2 который
    отображал сетку Фибо и его коллегу - WavesOnPercentageZZ, который строит волновые структуры.
    Думаю они вполне подойдут



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1604
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.15 12:09. Заголовок: Genry пишет: Для н..


    Genry пишет:

     цитата:
    Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ.



    Игорь, кстати, Сергей также пришел к такому решению (его ответ из ветки Эдуарда):

    Sergey пишет:

     цитата:
    С момента открытия темы, я просмотрел все известные мне и Генри индикаторы по построению уровней Фибоначчи в попытке решить эту проблему.
    Самое удачное их исполнение отталкивается от ZigZag. При этом, что в общем то не странно, лучший подход к решению проблемы был реализован
    Игорем в проекте "Анавар".
    Однако, все версии индикатора PercentageZigZag заточены под выше указанный проект и в данном случае могут быть применены лишь как пробный
    вариант. Нужны изменения в фильтрации и иной подход к точке начала построения индикатора.


    На мой взгляд есть еще один интересный подход к решению задачи которую ставил Евгений - оценка импульсов и расчет по Фибо последующего
    движения рынка. Эта разработка на тему взятия движения на импульсе закончилась созданием индикатора.
    Предложил ее Борисыч (borisytch), индикатор по его ТЗ делал Nen, на MQL4-форуме " Прогноз на ускорителе и фибо"
    Это скрин с результатами работы индикатора (со страницы 17 той темы). Индикатор находит ипульс с подтверждением и строит сетку Фибо:



    Если идти путем Архимеда и искать точку опоры - это исторические уровни. Можно только предполагать чьи интересы они защищают
    из года в год, но они регулярно себя проявляют. Можно сказать это статическая часть и точка отсчета обычно формируется где-то рядом.
    Затем начинается динамическое развитие - пошла волна, можно фиксировать импульсы и накидывать Фибо.
    Цена - как биллиардный шар ударяется об уровни и откатывается по фибо ... картина однако


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 240
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 13.03.15 12:38. Заголовок: Genry пишет: Предло..


    Genry пишет:

     цитата:
    Предложил ее Борисыч (borisytch), индикатор по его ТЗ делал Nen, на MQL4-форуме " Прогноз на ускорителе и фибо"


    Подход очень интересный.

    С уважением! Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1325
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.15 16:57. Заголовок: Genry пишет: Для на..


    Genry пишет:

     цитата:
    Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ.


    Так?



    Если да, то спешу разочаровать - последняя нога PZZ нестатичная, может перерисоваться. В итоге линии Фибо можно растягивать только по предыдущей ноге (что и реализовано в третьей версии индикатора). Но кому те уровни нужны - непонятно, т. к. это уже история.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 244
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.15 17:53. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Если да, то спешу разочаровать - последняя нога PZZ нестатичная, может перерисоваться.


    Это не проблема. В момент открытия ордера по сигналу текущих уровней рассчитывается SL и TP. В дальнейшем будут другие уровни и сигналы с другими SL и TP. Вопрос в фильтрации сигналов, к примеру по волотильности колена.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 1328
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Днепродзержинск
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.15 19:03. Заголовок: Sergey пишет: Вопро..


    Sergey пишет:

     цитата:
    Вопрос в фильтрации сигналов, к примеру по волотильности колена.


    Волатильность колена указывается в параметрах индикатора (i_percentageChange). Так что их уже можно фильтровать собственными силами.

    Sergey пишет:

     цитата:
    В дальнейшем будут другие уровни и сигналы с другими SL и TP.


    В принципе да - тоже подход. К примеру, если заданный уровень коррекции не достигнут и произошло обновление ноги PZZ, то просто переходим к новой сетке Фибо. Фиксация происходит после достижения коррекции. Далее вход и надежда на движение цены в сторону уровня 0% и его пробоя.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1609
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.15 19:29. Заголовок: Scriptong пишет: Та..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Так?


    Надо подумать, подготовить скрины

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1610
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.03.15 22:04. Заголовок: Где-то так :sm12: ..


    Где-то так


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1720
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.15 10:08. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Если да, то спешу разочаровать - последняя нога PZZ нестатичная, может перерисоваться.
    В итоге линии Фибо можно растягивать только по предыдущей ноге (что и реализовано в третьей версии индикатора).
    Но кому те уровни нужны - непонятно, т. к. это уже история.


    Уровни на истории - это ли не прекрасно ! Можно сказать это наш конек (в данной теме).

    О важности уровней и зон поддержки и сопротивления напоминаю постоянно, вот еще информация в копилку:
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    В 2009 году электронный журнал "The Ignat Post" начал серию публикаций по теме Price Action.

    Приведу выдержки из одной публикации (от 26.07.2009) автор Владимир Лапшин (a.k.a. Владимир109)

    Методы Price Action - Зоны поддержки/сопротивления. PPZ

    Одними из «ключевых фигур» в РА являются зоны поддержки/сопротивления. Именно они придают силу паттернам и являются ориентирами
    для взятия прибыли. Потенциальные уровни (или зоны) поддержки/сопротивления возникают в тех местах графика, где цена ранее уже встречала сопротивление своему движению.

    На рис.1 видно, что цена «помнит» места, где она уже встречала противодействие.


    Рис.1

    Особую важность такие зоны приобретают, если в их районе наблюдается так называемое «слияние».

    Слияние – совпадение в одном месте графика различных инструментов: скользящих средних, PPZ, уровней Фибоначчи. Считается, что
    такое совпадение создаёт дополнительное сопротивление ценовому движению. На рис. 2 приведён пример слияния (выделено эллипсом) зоны
    сопротивления/поддержки (голубой прямоугольник), скользящих средних и уровней Фибоначчи.


    Рис. 2

    Обратимся к следующему рисунку. Мы видим, что одна и та же линия становится попеременно то сопротивлением, то поддержкой. Такие
    линии получили название PPZ
    .
    PPZ – (Price Pivot Zone) – это линия (чаще всего обозначается прямой) смены сопротивления и поддержки. Т.е. в прошлом она
    выступала, к примеру, линией поддержки, в настоящем является сопротивлением, а в будущем может быть снова или сопротивлением, или
    поддержкой.

    На рис. 3 места, где линия является поддержкой, обозначены красными стрелочками, а места, где линия является сопротивлением, синими.
    Следует заметить, что для практических целей нам не нужно детальное, пипс в пипс совпадение линии с экстремумами графика. Нанесение
    этих линий на график служит только одной цели – обратить наше внимание на эту область, когда мы в следующий раз откроем график.



    Рис. 3

    В практике торговли следует выделять PPZ как минимум на двух старших таймфреймах. Т.е., если мы работаем на 4-х часовом
    графике, то на графике у нас должны присутствовать PPZ недельного и дневного таймфреймов.

    Для чего это делается. В отношении PPZ справедливо понятие «старшинства». Другими словами PPZ недельного графика будет
    более важна, нежели PPZ дневного графика. А та, в свою очередь, старше PPZ часового графика, и т.д. И, если PPZ часового или
    дневного графика может обозначить место остановки цены, или начала коррекции, то на PPZ недельного плана вполне может произойти
    смена тренда.

    Как же найти такие места на графике. Всё достаточно просто. Уменьшаем масштаб графика до минимума (мы уже не сможем
    различать отдельные бары и кратковременные пики и впадины) как на рисунке 4.


    Рис.4

    Далее, зрительно определяем места, где ценовые экстремумы находятся близко друг к другу (рис.5)


    Рис.5


    Проводим горизонтальную линию через найденные точки (рис.6).


    Рис.6

    Вот и вся премудрость. Навык требует небольшой отработки, но, как правило, особых затруднений не вызывает.

    Владимир Лапшин (a.k.a. Владимир109)

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 1721
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 03.04.15 18:23. Заголовок: Ну и в помощь торгую..


    Ну и в помощь Коллегам, которые используют уровни Фибо, автор cmilion: индикатор уровней с алертом cm-ind-Level Percent Signal_2.2=Fibo_5_OF Alert .

    Задокументирован так (цитата): "Индикатор по Фибо уровням с алертом. Уникален тем, что автоматом растягивается по красной
    вертикальной линии с меткой Start перед началом тренда. Показывает расстояние до %-ных Фибо-уровней, от "0" и до рыночной цены в пп.
    При смещении меток с индикацией в "историю" стоит перещелкнуть и вернуть обратно ТФ."

    Еще один индикатор, автор JJ Newark: JJN Fibo - неплохой канал рисует.

    Скрин: http://www.allft.ru/HDD/Indikator/JJN%20Fibo/jjn-fibo.gif

    Тоже интересный индюк - автор Evgeniy Gutorov (forte928) с 2 сетками фибо: GeFIBOplug
    Индикатор строит вилку Фибо на последних разворотах цены. Для построения кривой движения цены используется фильтр Хондрика-Прескотта.
    Индикатор подходит для торговли по методу, который задокументировал Сергей Лихо.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2507
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.04.17 09:12. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


    Игорь, день добрый!
    Возможно у Вас в архивах есть ранее написанный индикатор или функция, обычная или МТФ, который строит
    Fibo-Expansion от экстремума на заданной глубине графика?

    Т.е. задается глубина, например 1000 бар. На этом диапазоне находятся наибольший максимум и наименьший
    минимум и от него строится Fibo-Expansion. Возможно так-же задается количество бар вправо от экстремума.
    Вариантов с Фибо-Extension много, а Fibo-Expansion практически не попадается.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2471
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 04.04.17 21:04. Заголовок: Genry пишет: Возмож..


    Genry пишет:

     цитата:
    Возможно у Вас в архивах есть ранее написанный индикатор или функция, обычная или МТФ, который строит
    Fibo-Expansion от экстремума на заданной глубине графика?


    Нет, с расширениями не приходилось работать. Всегда подобные ситуации решались при помощи двух Фибо-сеток - нагляднее получалось.

    Genry пишет:

     цитата:
    Т.е. задается глубина, например 1000 бар. На этом диапазоне находятся наибольший максимум и наименьший
    минимум и от него строится Fibo-Expansion. Возможно так-же задается количество бар вправо от экстремума.
    Вариантов с Фибо-Extension много, а Fibo-Expansion практически не попадается.


    В описании вроде бы речь об одном расширении, а на рисунке получается два. Так, если нужно одно расширение, то понятно: строим Фибу по макс. и мин. (правда неясно - в каком направлении) и от них на заданное кол-во бар отображается третья точка. Если же нужно два расширения (одно от мин., другое от макс.), то неясно, как находится вторая точка для растяжки первоначальной сетки (на Ваших рисунках это средняя точка обоих расширений).

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2473
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 07.04.17 20:36. Заголовок: Genry пишет: На рис..


    Genry пишет:

     цитата:
    На рисунке два построения - как примеры от минимума и от максимума. На самом деле суть построения сводится к нахождению
    паттерна 1-2-3 и построению Fibo-Expansion по его точкам. Точка 0 паттерна 1-2-3 - это наименьший минимум или
    наибольший максимум на заданной глубине.
    Количество баров вправо от точки 0 необходимо чтобы определить границы в которых мы ищем паттерн 1-2-3.


    Все равно непонятно.
    Мне видится такой подход. Допустим, речь идет о скрипте. В настроечных параметрах указано:
    • Среди скольких баров искать экстремумы, начиная от нулевого бара и вглубь истории. В этом диапазоне получаем локальный минимум и локальный максимум. Если глубже в истории находится минимум, то первая точка расширения ставится на минимум и расширение строится вверх. Если глубже в истории максимум, то расширение строится вниз.
    • Среди скольких баров от первого экстремума вправо ищется следующая пара экстремумов. На этом интервале сначала производится поиск экстремума, противоположного первому, а затем - поиск экстремума, сонаправленного первому.


    По полученным трем точкам строится расширение.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2509
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.04.17 20:30. Заголовок: День добрый, Игорь! ..


    День добрый, Игорь!

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Допустим, речь идет о скрипте.


    Если честно, мои ожидания не шли так далеко Я думал о функции, которая имеет входные параметры:
    левая граница интервала,
    правая граница интервала,
    величина отката точки 2 (i_changeOfPrevLeg), для начала построения Fibo-expansion.

    Собственно все эти возможности мы обсуждали ранее в проекте Анавар (и производных от него) и они были реализованы Вами в индикаторах
    PercentageZigZag и
    ThreeIndians:
    extern double i_percentageChange = 0.1;
    extern double i_changeOfPrevLeg = 0.0;
    extern bool i_showFibo = false;

    Но эту часть алгоритма мы тогда "не дожали", поэтому индикатор WavesOnPercentageZZ не показал должной эффективности, а
    потенциально он способен дать очень приличный результат.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Среди скольких баров искать экстремумы, начиная от нулевого бара и вглубь истории. В этом диапазоне получаем локальный минимум и локальный максимум. Если глубже в истории находится минимум, то первая точка расширения ставится на минимум и расширение строится вверх. Если глубже в истории максимум, то расширение строится вниз.


    Да, Игорь, это описание подходит для первой части алгоритма.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Среди скольких баров от первого экстремума вправо ищется следующая пара экстремумов. На этом интервале сначала производится
    поиск экстремума, противоположного первому, а затем - поиск экстремума, сонаправленного первому.


    А в этой части алгоритма важнейший вопрос: "Среди скольких баров от первого экстремума вправо ищется следующая пара экстремумов?"
    В зависимости от этого диапазона мы можем найти цели для разных ТФ: ближайшая пара подойдет для текущего, а следующие пары - для старших ТФ.
    Именно эту часть алгоритма мы не проработали в прошлые годы, поэтому индикатор WavesOnPercentageZZ не показал должный результат.

    Вот для анализа этой части алгоритма и нужна функция для построения паттерна 0-1-2, а точнее - Первой волны.
    Если мы научимся ее правильно определять, то построенный по этим точкам FIBO_Expansion даст довольно точный прогноз
    тренда и коррекции.
    Вернее в функции нужны обе сетки: FIBO-Extension для участка 0-1 - оценки величины отката i_changeOfPrevLeg
    и FIBO-Expansion для точек 0-1-2 Первой волны.

    Точка 0 у нас уже есть - это МахМАХ и МinMIN из от первой части алгоритма.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2475
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.17 16:54. Заголовок: Genry пишет: Да, Иг..


    Genry пишет:

     цитата:
    Да, Игорь, это описание подходит для первой части алгоритма.


    Ну вот с этого и начнем. Там работы то...

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2477
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 14.04.17 18:54. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Ну вот с этого и начнем. Там работы то...


    Сделал такое вот. В ходе работы показалось, что без второго параметра (интервала поиска противоположного экстремума) картинка красивее.
    Ну а дальше посмотрим, что в этом коде лишнее, а чего не хватает. Версия пока не причесанная. Конечная будет красивее.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2518
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 15.04.17 06:30. Заголовок: Scriptong пишет: С..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Сделал такое вот...



    Спасибо, Игорь!
    Самые большие цели начинаются с первого шага

    Scriptong пишет:

     цитата:
    В ходе работы показалось, что без второго параметра (интервала поиска противоположного экстремума) картинка красивее...



    К сожалению, не обойтись без еще одного критерия:
    1. либо диапазона поиска от нулевой точки вправо;
    2. либо номера экстремума, от нулевой точки вправо, по которым мы строим FE.

    Иначе скрипт будет сроить FE не по волне Ориджинал и\или Трайдент, а по 3, 5 - по любому экстремуму за пределами двух первых волн.

    На скрине Евра из моего примера:



    Без правой границы или номера вершин скрипт построит FE по вершине 5 волны.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2482
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 20.04.17 16:33. Заголовок: Genry пишет: К сожа..


    Genry пишет:

     цитата:
    К сожалению, не обойтись без еще одного критерия:
    1. либо диапазона поиска от нулевой точки вправо;
    2. либо номера экстремума, от нулевой точки вправо, по которым мы строим FE.


    Тут все-таки стоит призадуматься. Мы ведь и без того искусственно задали диапазон, на котором хотим искать экстремумы. А теперь возводим эту искусственность в квадрат. Так, для того чтобы скрипт нарисовал правильную конфигурацию, Вам придется каждый раз просчитывать бары. По-моему, за это время уже можно было бы вручную набросить расширение. То есть смысл использования скрипта теряется.

    По идее, лучшим выходом будет разработка некоторого правила, по которому ищется следующий экстремум. Первое, что приходит на ум, это использование фракталов с задаваемым периодом. К примеру, следующий противоположный экстремум должен быть фракталом ранга 11 (по 5 свечей слева и справа должны быть ниже/выше). Подобное правило можно применить и к третьему экстремуму.
    А можно придумать и более изощренное правило типа поиска очередного уровня поддержки/сопротивления.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2520
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 20.04.17 18:43. Заголовок: Scriptong пишет: Ту..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Тут все-таки стоит призадуматься. Мы ведь и без того искусственно задали диапазон, на котором хотим искать экстремумы.
    А теперь возводим эту искусственность в квадрат. Так, для того чтобы скрипт нарисовал правильную конфигурацию, Вам придется
    каждый раз просчитывать бары. По-моему, за это время уже можно было бы вручную набросить расширение.
    То есть смысл использования скрипта теряется.

    По идее, лучшим выходом будет разработка некоторого правила, по которому ищется следующий экстремум.


    По сути нужен не скрипт, а библиотечная функция, которая может рассчитывать FE-уровни по заданным точкам.
    В скрипте я хотел задавать их руками, но после того как он заработает правильно - скрипт должен был стать функцией.

    На самом деле само правило уже сформулировано :
    1. находим значимый экстремум;
    2. ищем от него вправо первый паттерн 123 (АБС). Чтобы поиск не потерял смысл - ограничиваем глубину справа;
    3. накидываем на найденный паттерн FE и получаем прогноз развития тренда от найденного экстремума.

    Если не скрипт, то идеальным полигоном для экспериментов может быть индикатор WavesOnPercentageZZ ( или PercentageZZ) :
    1. мы ему добавляем диапазон на котором он должен найти пару самых значимых экстремумов,
    2. потом индикатор делает то что уже умеет - ищет вправо паттерн 123 (волну 0-1-2 в заданном диапазоне).
    3. затем он должен накинуть на найденный паттерн FE на 0-1-2 (и экстеншен на 0-1).

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2484
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.04.17 20:55. Заголовок: Я так понимаю, что п..


    Я так понимаю, что первый пункт:

     цитата:
    1. находим значимый экстремум;



    уже выполнен. Далее нужно:

     цитата:
    2. ищем от него вправо первый паттерн 123 (АБС). Чтобы поиск не потерял смысл - ограничиваем глубину справа;



    Какие критерии для поиска паттерна использовать? Порылся в MQLabs, но там только "Паттерн ABCD" мною описывался.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2485
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.04.17 14:36. Заголовок: Genry пишет: . След..


    Genry пишет:

     цитата:
    . Следующий важный вопрос: найти локальные экстремумы которые реально определяют начинающийся тренд


    То есть Вы склоняетесь к методу определения второго экстремума по правилам PercentageZigZag? Если так, то с масштабом будет угадать крайне тяжело: на интервале от найденного нами экстремума до текущего времени может не быть изменения цены на заданное количество процентов.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2523
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.04.17 16:37. Заголовок: Scriptong пишет: То..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    То есть Вы склоняетесь к методу определения второго экстремума по правилам PercentageZigZag? Если так, то с масштабом будет угадать крайне тяжело: на интервале от найденного нами экстремума до текущего времени может не быть изменения цены на заданное количество процентов.


    Я попробую несколько вариантов решения этой задачи. По результатам можно будет выбрать оптимальный вариант.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2487
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.05.17 11:19. Заголовок: Genry пишет: В прин..


    Genry пишет:

     цитата:
    В принципе картинка отражает часть алгоритма работы проектируемого индикатора.


    Сильно вперед забегаете. Ведь мы еще не определились, какие кирпичи для стен будем использовать, а Вы уже балки для крыши приготовили.

    Genry пишет:

     цитата:
    Вторым индикатором загружен PercentageZigZag, который тоже прекрасно справляется с определением экстремумов волны.


    Итак, все-таки, PercentageZigZag. Хорошо, давайте его возьмем. С моей стороны тогда такое предложение - строить его не на всей истории, а от первичного экстремума (Вы его значимым называете). Тогда, помимо глубины поиска экстремума нам понадобиться лишь параметр от PZZ - i_percentageChange. Первый свинг такого PZZ - это первая волна движения, на нее накидываем первые две точки FE. Второй свинг PZZ - коррекционная волна, на экстремум которой ставим третью точку FE.
    Так делаем?


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2525
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 01.05.17 11:39. Заголовок: Scriptong пишет: Си..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Сильно вперед забегаете. Ведь мы еще не определились, какие кирпичи для стен будем использовать, а Вы уже балки для крыши приготовили.


    Дык современная концепция: сначала расставляем мебель, а потом вокруг возводим подходящие стены

     цитата:
    Итак, все-таки, PercentageZigZag. Хорошо, давайте его возьмем. С моей стороны тогда такое предложение - строить его не на всей истории, а от первичного экстремума (Вы его значимым называете).


    Это обосновано. Весь смысл такого построения - найти нулевую точку зарождения новой волновой структуры.
    А это скорее всего значимый экстремум.
    В последующем все элементы этой волновой структуры можно отсчитывать от такой нулевой точки.

     цитата:
    1. Тогда, помимо глубины поиска экстремума нам понадобиться лишь параметр от PZZ - i_percentageChange. + Да
    2. Первый свинг такого PZZ - это первая волна движения, на нее накидываем первые две точки FE. + Да


    Игорь, еще один существенный момент: возможность MTF- построения данным индикатором.

     цитата:
    3. Второй свинг PZZ - коррекционная волна, на экстремум которой ставим третью точку FE.


    В принципе Да, но хотел узнать Ваше мнение о возможности анализа точек Альфа и Бета.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2490
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.05.17 13:36. Заголовок: Genry пишет: 1. Тог..


    Genry пишет:

     цитата:
    1. Тогда, помимо глубины поиска экстремума нам понадобиться лишь параметр от PZZ - i_percentageChange. + Да
    2. Первый свинг такого PZZ - это первая волна движения, на нее накидываем первые две точки FE. + Да


    Тогда вот так получается. Для разных свингов добавил свои параметры, т. к. иначе второй свинг тяжело найти, если использовать требования к первому свингу. Также еще пока не проработан момент с обновлением экстремумов. Это явно видно на примере второго свинга - он не всегда заканчивается необходимым экстремумом.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2528
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.05.17 13:46. Заголовок: Scriptong пишет: То..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Тогда вот так получается. Для разных свингов добавил свои параметры, т. к. иначе второй свинг тяжело найти, если использовать требования к первому свингу. Также еще пока не проработан момент с обновлением экстремумов. Это явно видно на примере второго свинга - он не всегда заканчивается необходимым экстремумом.



    Да, вроде руками и глазами все очевидно, а алгоритмически -
    Спасибо, Игорь, сейчас буду смотреть

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2529
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.05.17 14:51. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..


    Genry пишет:

     цитата:
    Спасибо, Игорь, сейчас буду смотреть



    Выполнил расчет точек 0-3-4. Сделал картинку для иллюстрации работы двух проходов алгоритма.



    Можно уровней добавить, сделал 7, но думаю потребуется больше для оценки сильных импульсов.
     
    #define FIBO_LEVELS_AMOUNT 7

    input uint i_uMainDepth = 100; // Глубина поиска 1-ой точки
    input double i_fPercentageChange1Swing = 0.618; // Изменение цены, первый свинг
    input double i_fPercentageChange2Swing = 0.236; // Изменение цены, второй свинг
    input color i_cBullExpansionColor = clrBlue; // Цвет волн бычьего расширения
    input color i_cBearExpansionColor = clrRed; // Цвет волн медвежьего расширения
    input color i_cBullLinesColor = clrDodgerBlue; // Цвет уровней бычьего расширения
    input color i_cBearLinesColor = clrCrimson; // Цвет уровней медвежьего расширения
    input ENUM_LINE_STYLE i_eWaveStyle = STYLE_DOT; // Тип линий волны
    input ENUM_LINE_STYLE i_eLinesStyle = STYLE_SOLID; // Тип линий уровней
    input double i_fFirstLevel = 61.8; // Уровень 1
    input double i_fSecondLevel = 76.4; // Уровень 2
    input double i_fThirdLevel = 100.0; // Уровень 3
    input double i_fFourthLevel = 161.8; // Уровень 4
    input double i_fFifthLevel = 261.8; // Уровень 5
    input double i_fLevel6 = 361.8; // Уровень 6
    input double i_fLevel7 = 461.8; // Уровень 7


    У индикатора PZZ, который загружен на графике, параметры такие:

    extern double i_percentageChange = 0.02;
    extern double i_changeOfPrevLeg = 0.118;

    Отработка на реальной торговле:


    Сначала скрипт на Бай-FE почему-то взял бар левее чем определил PZZ(на скрине), при повторном вызове скрипта определилось правильно.
    Игорь, а может использовать алгоритм PZZ c его параметрами после определения значимой вершины?
    Он отрабатывает достаточно точно.
    Правда непроверенным остается режим двух проходов, возможно потребуется два блока настроек:
    для определения точек 0-1-2 и 0-3-4.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2491
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 11.05.17 21:06. Заголовок: Немного исправил скр..


    Немного исправил скрипт. Предыдущая версия, как я и говорил, немного не совпадает с PZZ, т. к. оба свинга могут заканчиваться раньше, чем это происходит в PZZ. Так, первый луч заканчивался сразу, как только регистрировалось достаточное изменение цены. Не учитывалось обновление экстремума. В новой версии это учитывается.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2496
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.05.17 18:52. Заголовок: Genry пишет: На скр..


    Genry пишет:

     цитата:
    На скрине Ключевые_Точки(КТ), которые мы можем находить используя рекурсию и уровень 161.8%.
    "Матрешку" начинаем строить от 0-1-2, по ним определяем уровень 161.8% - это прогноз пика Первой волны (Original).
    По точкам 0-3-4 прогнозируем уровень 161.8% - пик Третьей волны (Impulse).


    Помедленнее, пожалуйста Я не успеваю за полетом Вашей мысли.
    Я пока понял, что точки 0, 1 и 2 представляют собой то, что уже найдено скриптом - первые два свинга. Теперь дело за точками 3 и 4. Как они находятся? Я понимаю, что затем по ним строится более крупная структура свингов 0 - 3 - 4, но не пойму механизм перехода к более крупной структуре.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2534
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 23.05.17 09:16. Заголовок: Scriptong пишет: Те..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Теперь дело за точками 3 и 4. Как они находятся?


    Genry пишет:
     цитата:

    Для этого мы берем уровень 161.8 от 0-1-2. Т.е. мы находим два первых свинга, накидываем FE и определяем уровень 161.8. Теперь берем значения цены у этого уровня, возможны 3 варианта: цена развернулась на 161.8 пробила и развернулась развернулась перед уровнем. Нам нужен этот экстремум в районе уровня 161.8 - это точка 3. Ну, а точка 4 - аналог точки 2. =========================================
    Для примера возьмём ситуацию на EURJPY. Находим точки 0-1-2



    Вот еще пример с прошлой недели для Евро с продолжением для этой недели:
    #5082 : Май 15, 2017, 07:18:02 pm »
    [quote author=xxxxx]Застрял в шортах EUR/USD еще с пятницы. За прошедшие дни позиций только угожающе прибавилось...
    Просадка 30%Куда движется цена? Когда ждать откат?[/quote=]

    #5085 : Май 17, 2017, 01:51:56 am »
    [quote author=Genry_05]
    У меня по EU позиций нет. Если навскидку, то видятся вот такие области возможного разворота.
    Сейчас 2 часа ночи - детально не смотрел, только экспресс анализ >:d< [/quote=]

    Прогноз от 17.05.2017


    Сегодня -23/05/2017, та-же картинка, но включены сетки FE.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2500
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.17 10:28. Заголовок: Genry пишет: Сегодн..


    Genry пишет:

     цитата:
    Сегодня -23/05/2017, та-же картинка, но включены сетки FE.


    Судя по этому рисунку, где вновь наблюдается недоход до уровня 161.8, вырисовывается именно тот вариант, который я предложил в предыдущем посте (по правилам движка этого форума предыдущий пост отображается пост ниже последующего ):

     цитата:
    В этом случае точкой 3 будет следующий экстремум того же типа, что и точка 2, но отстоящий дальше от нее (более высокий максимум или более низкий минимум).



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2499
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.17 10:26. Заголовок: Genry пишет: Затем ..


    Genry пишет:

     цитата:
    Затем 0-3-4. Данный вариант - цена не дошла до уровня 161.8


    Что-то у меня не клеится общая картинка. Сначала по описанию подумал, что нужно искать экстремум PZZ за обозначенным уровнем (в данном случае 161.8). То есть складывался такой алгоритм поиска точки 3:
      1. Дождаться достижения ценой уровня 161.8
      2. Искать первый экстремум PZZ.
      3. Экстремум - точка 3

    Но в итоге получаем, что этот экстремум берется еще и до момента достижения уровня. Каков же тогда критерий поиска этой точки, если она может быть и ближе уровня 161.8?

    Можно, конечно, пойти другим путем, для которого указание уровня и вовсе не требуется. В этом случае точкой 3 будет следующий экстремум того же типа, что и точка 2, но отстоящий дальше от нее (более высокий максимум или более низкий минимум).



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2535
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.17 10:32. Заголовок: Scriptong пишет: Мо..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Можно, конечно, пойти другим путем, для которого указание уровня и вовсе не требуется. В этом случае точкой 3 будет следующий экстремум того же типа, что и точка 2, но отстоящий дальше от нее (более высокий максимум или более низкий минимум).


    + и находящийся в диапазоне между 100% и 261.8% от 0-1-2.

    Согласен, можно и так попробовать.

    Другой вариант был задать допуск к уровню 161.8% в процентах от диапазона между 100% и 261.8%

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2502
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.17 10:33. Заголовок: Genry пишет: + и на..


    Genry пишет:

     цитата:
    + и находящийся в диапазоне между 100% и 261.8% от 0-1-2.


    А если выходим за пределы этого интервала, то что?

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2536
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 24.05.17 10:38. Заголовок: Другой вариант был з..


    Другой вариант был задать допуск к уровню 161.8% в процентах от диапазона между 100% и 261.8%
    При этом - отдельно для верхней и нижней границы.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    А если выходим за пределы этого интервала, то что?



    Два варианта:

    промахнулись с размерностью 0-1-2 и из-за этой ошибки неверно найден уровень 161.8%

    импульс на 0-1-2 настолько велик, что размерность движения намного выходит за рамки среднего по этому инструменту.
    Имеет место гэп и лучше посидеть на заборе - недавно Франция такой график после выходных демонстрировала на Евро и иже с ними.
    При ручной работе - берем график со старшего ТФ, где движение вписывается в разумный диапазон.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2538
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.17 15:16. Заголовок: Scriptong пишет: ..


    Scriptong пишет:
     цитата:
    А если выходим за пределы этого интервала, то что?



    Genry пишет:

     цитата:
    Два варианта:
    промахнулись с размерностью 0-1-2 и из-за этой ошибки неверно найден уровень 161.8%
    импульс на 0-1-2 настолько велик, что размерность движения намного выходит за рамки среднего по этому инструменту. Имеет место гэп и лучше посидеть на заборе - недавно Франция такой график после выходных демонстрировала на Евро и иже с ними.

    При ручной работе - берем график со старшего ТФ, где движение вписывается в разумный диапазон.



    Для примера разберем ситуацию с последним трендом EurUSD, TF m15


    1. Мы нашли 0-1-2 и рассчитали 161.8%.
    2. В окрестности уровня 161.8, но не выходя за диапазон 100 - 261.8, нашли 0-3-4.
    3. рассчитали 161.8 от 0-3-4.

    Собственно говоря, мы взяли приличный кусок тренда, но на уровне 161.8% от 0-3-4 тренд не закончился.



    Т.е. этот тренд породило движение на ТФ старше М15 и нам просто не хватает масштаба чтобы его оценить.
    Для такой ситуации необходима возможность МТФ- рассчета.
    Если нанести на график данные с Д1, то мы получим точки 0-1-2 для ТФ Д1 и можем рассчитать 161.8 на этих данных.



    На скрине уровень 161.8% для 0-1Д1-2Д1


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2503
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.05.17 13:57. Заголовок: Genry пишет: промах..


    Genry пишет:

     цитата:
    промахнулись с размерностью 0-1-2 и из-за этой ошибки неверно найден уровень 161.8%

    импульс на 0-1-2 настолько велик, что размерность движения намного выходит за рамки среднего по этому инструменту.
    Имеет место гэп и лучше посидеть на заборе - недавно Франция такой график после выходных демонстрировала на Евро и иже с ними.
    При ручной работе - берем график со старшего ТФ, где движение вписывается в разумный диапазон.


    Это причины того "почему вышли за пределы интервала". Из ответа на вопрос ("что делать?") вижу лишь "лучше посидеть на заборе". Но ведь индикатор - не советник, а потому торговать не может. Он должен отобразить что-нибудь. В крайнем случае - выдать сообщение типа "я устал, я ухожу"

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2539
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.05.17 14:53. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Это причины того "почему вышли за пределы интервала". Из ответа на вопрос ("что делать?") вижу лишь "лучше посидеть на заборе".
    Но ведь индикатор - не советник, а потому торговать не может. Он должен отобразить что-нибудь.
    В крайнем случае - выдать сообщение типа "я устал, я ухожу"



    Ну почему? Для индикатора совет "лучше посидеть на заборе" тоже рабочий: он не дает никаких сигналов.
    Если разбор волны 0-1-2 не дал правильного диапазона для нахождения точек 0-3-4 в окрестности уровня 161.8 от 0-1-2 , то
    индикатор "сидит на заборе" до следующего подходящего экстремума. Отработаем только первую цель - 161.8 от 0-1-2.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2507
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.17 14:58. Заголовок: Genry пишет: Ну поч..


    Genry пишет:

     цитата:
    Ну почему? Для индикатора совет "лучше посидеть на заборе" тоже рабочий: он не дает никаких сигналов.
    Если разбор волны 0-1-2 не дал правильного диапазона для нахождения точек 0-3-4 в окрестности уровня 161.8 от 0-1-2 , то
    индикатор "сидит на заборе" до следующего подходящего экстремума. Отработаем только первую цель - 161.8 от 0-1-2.


    На текущий момент у нас скрипт. Значит, он должен что-то сообщить, если ничего так и не отобразил. Ведь он не будет ждать следующей ситуации - выгрузится и все. Об этом я говорю.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2540
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 31.05.17 13:29. Заголовок: Игорь, день добрый! ..


    Игорь, день добрый!

    Сегодня столкнулся с расхождением в работе PPZ и скрипта. Ситуация на скринах.

    Работа PPZ


    Скрипт отработал иначе: пропустил два первых свинга PPZ.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2508
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.17 15:02. Заголовок: Genry пишет: Сегодн..


    Genry пишет:

     цитата:
    Сегодня столкнулся с расхождением в работе PPZ и скрипта. Ситуация на скринах.


    Значения настроечных параметров разные. Второй свинг в скрипте Вы настроили на значение 0.118, а у оригинального индикатора все свинги по 0.02. Кроме того, у скрипта нет параметра i_changeOfPrevLeg. Таким образом, у индикатора нужно вообще отключить его (установить 0).

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 47
    Зарегистрирован: 24.07.14
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 05.06.17 18:21. Заголовок: Добрый день. Просьба..


    Добрый день.
    Просьба обновить ссылку на скрипт, она уже не активна.
    Спасибо.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2513
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 13.06.17 20:37. Заголовок: Andrey пишет: Добры..


    Andrey пишет:

     цитата:
    Добрый день.
    Просьба обновить ссылку на скрипт, она уже не активна.


    Скрипт пока в разработке. Поэтому нет смысла выкладывать незаконченные коды. Поэтому и используется сервис с ограниченным временем хранения данных. В течение недели будет новая версия.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2515
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.17 17:15. Заголовок: Scriptong пишет: В ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    В течение недели будет новая версия.


    Решил перевести задачу в плоскость индикатора, т. к. скрипт получается неповоротливым. В итоге взял за основу PercentageZigZag и переделал на новый лад. А к нему уже добавил поиск первых четырех волн с прогнозом пятой (она же третья во втором расширении Фибо).
    Получилось вот так:


    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2516
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.17 17:15. Заголовок: Scriptong пишет: В ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    В течение недели будет новая версия.


    Решил перевести задачу в плоскость индикатора, т. к. скрипт получается неповоротливым. В итоге взял за основу PercentageZigZag и переделал на новый лад. А к нему уже добавил поиск первых четырех волн с прогнозом пятой (она же третья во втором расширении Фибо).
    Получилось вот так:


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 48
    Зарегистрирован: 24.07.14
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.06.17 18:07. Заголовок: Не заходил давно на ..


    Не заходил давно на сайт, с большим вниманием прочитал новые сообщения в этой теме, примерно в этом направлении последние полгода работаю. В предложенном методе все здорово, кроме того, что поиск точек зависит от подбора параметров PPZ. Предлагаю рассмотреть такой вариант поиска точек 1 и 2:
    1. Строим индикатор JustZigZag c малым значением отката цены для фиксации вершины.
    2. Находим локальный экстремум, вроде фрактала, но только по отношению к вершинам построенного зигзага.
    3. Точку 3 определяем как экстремум на участке между точкой 1 и пробитием уровня точки 1 в направлении тренда.

    click here

    Плюс такого подхода в том, что меньше зависим от параметра отката - точки все равно будут найдены, независимо от того, какой был импульс - сильный, без откатов, необходимых для формирования второго луча PPZ или "обычный".
    Минусы следующие:
    1. При малом значении параметра отката точка 1 может быть найдена неверно, следом за уже найденной точкой может сформироваться еще одна, с более сильным откатом после нее.
    2. При большом значении этого параметра будет последовательность вершин без формирования "фрактала" из вершин зиг-зага. Т.е. опять важен настроечный параметр индикатора.

    Решение вижу в анализе величины отката от точки 1 до точки 2 между сформированными вершинами зиг-зага на заданное значение глубины сравнения от точки 1 - например 3-5 вершин. А для того чтобы ограничить поиск, сравниваем заданное количество первых вершин зиг-зага от точки 0.

    Еще крутиться в голове такой способ проверки правильности построения расширения - т.к. мы наносим расширение на уже некий участок тренда, минимум/максимум цены на участке построения должен быть в диапазоне от 0% (или, например, 61.8%) до максимального уровня расширения, так как проверяем, когда строим вручную. Ведь если текущая цена уже за уровнями расширения, то и анализировать нечего, нужно перестраивать расширение.

    Соответственно достижение ценой максимального уровня расширения (не обязательно 161.8%) является сигналом для перестроения расширения.
    Перестраивать расширение я предлагаю на следующую волну, найденную аналогичным способом, а не на достигнутый уровень 161.8% - не часто случаются такие последовательные законченные пятиволновки.


    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 49
    Зарегистрирован: 24.07.14
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 10.06.17 14:07. Заголовок: Добрый день. Просьба..


    Добрый день.
    Просьба сбросить ссылку на индикатор PercentageZigZag_v6, где то мимо меня прошли последние три версии, у меня есть только третья. И если можно, кратко прокомментировать изменения по сравнению с PercentageZigZag_v3.



    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2514
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 13.06.17 20:40. Заголовок: Andrey пишет: Прось..


    Andrey пишет:

     цитата:
    Просьба сбросить ссылку на индикатор PercentageZigZag_v6


    Это Genry так назвал один из существующих индикаторов. У меня такой версии не было. Имеющиеся я выложил здесь.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 555
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 16.06.17 07:07. Заголовок: Scriptong пишет: У ..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    У меня такой версии не было.


    Вообще то 6 версия была. На ней как раз проект закончился или перешел в приватную стадию.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2518
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.17 17:21. Заголовок: Sergey пишет: Вообщ..


    Sergey пишет:

     цитата:
    Вообще то 6 версия была. На ней как раз проект закончился или перешел в приватную стадию.


    Ее точно я делал? У себя не нахожу (только вот то, что Вы прислали). А по исходнику не могу понять смысл проведенных изменений.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 556
    Зарегистрирован: 05.03.13
    Репутация: 1
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.17 18:11. Заголовок: Scriptong пишет: Ее..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Ее точно я делал?


    Да. Я тогда качал все версии не вдаваясь в подробности. Как помнится эта была рабочая. Проверялись варианты развития проекта.

    С уважением! Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2541
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.17 18:17. Заголовок: Scriptong пишет: Е..


    Scriptong пишет:
     цитата:
    Ее точно я делал? У себя не нахожу (только вот то, что Вы прислали). А по исходнику не могу понять смысл проведенных изменений.

    Из моего архива о 5 версии - это была последняя версия на MQLabs:

    Цитата Сообщение от Step 22.01.2013, 14:18
     цитата:
    Сегодня обнаружил ещё один баг индикатора PercentageZigZag_v4, при регистрации двух экстремумов на одной и той же свече, индикатор подвисает, вот так воспроизводится в тестере, в реале картинка была такая же

    Scriptong пишет:
     цитата:
    Спасибо за сообщение. Ошибка устранена. См. пятую версию. Также создана новая версия советника PercentageZigZag_Expert_v7.mq4‎, ориентированная на новую версию индикатора.

    После этого форум MQLabs канул в Лету и 6 версия PZ была разработана уже здесь.

    Scriptong пишет: Отправлено: 12.03.13 00:08. Заголовок:
    http://scriptong.myqip.ru/?1-1-0-00000004-000-0-0

     цитата:
    Продолжаем работу над ошибками в индикаторе PercentageZigZag. В новой, шестой, версии исправлено игнорирование двух экстремумов на некоторых внешних (бар пробивает максимум и минимум предыдущего бара) барах. В пятой версии было:


    Игорь, поэтому 6 версии нет в Ваших архивах по MQLabs, Вы ее сделали уже на этом форуме

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2519
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.17 18:06. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


    Genry пишет:

     цитата:
    Игорь, поэтому 6 версии нет в Ваших архивах по MQLabs, Вы ее сделали уже на этом форуме


    Тем не менее, я еще работал с Адмиралом. Очень странно, что у меня нет никаких версий выше 3-ей. Проверил весь комп - нигде нет...

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2544
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.17 18:32. Заголовок: Scriptong пишет: Те..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Тем не менее, я еще работал с Адмиралом. Очень странно, что у меня нет никаких версий выше 3-ей.
    Проверил весь комп - нигде нет...



    Игорь, если необходимо я могу переслать эти материалы из архива .

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2542
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 19.06.17 20:52. Заголовок: Scriptong пишет: Ре..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Решил перевести задачу в плоскость индикатора, т. к. скрипт получается неповоротливым. В итоге взял за основу PercentageZigZag и переделал на новый лад. А к нему уже добавил поиск первых четырех волн с прогнозом пятой (она же третья во втором расширении Фибо).


    Спасибо, Игорь!
    Скачаю и буду смотреть. В формате индикатора будет оптимально, но и скриптом я тоже пользовался.

    ЗЫ. Опять тоже самое: некоторые файлы в формате . ex4 при размещении в папке \Indicators не отображаются в списке индикаторов.
    PercentageZigZag_Expansion.ex4 тоже попал в их число.

    Толи версии компиляторов или сам МТ в чем-то не совпадает. Очередная метаквотов

    Выход я нашел: сначала кидаю на график PZ, затем выгружаю МТ и руками редактирую профиль: заменяю наименование PZ на PZ_expansion.
    После перезагрузки МТ индикатор появляется на графике вместо PZ, но это изрядный геморрой так индикаторы загружать

    Зы2. Перепробовал разные валюты, разные ТФ и разные настройки - PZZ отрисовывается, а вот фибо-сетки не было ни одной.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2520
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.17 18:14. Заголовок: Genry пишет: ЗЫ. Оп..


    Genry пишет:

     цитата:
    ЗЫ. Опять тоже самое: некоторые файлы в формате . ex4 при размещении в папке \Indicators не отображаются в списке индикаторов.
    PercentageZigZag_Expansion.ex4 тоже попал в их число.


    Вполне возможно. Какой билд используете? Я компилировал индикатор в 1090-ом (от 19.05.2017).

    Genry пишет:

     цитата:
    Зы2. Перепробовал разные валюты, разные ТФ и разные настройки - PZZ отрисовывается, а вот фибо-сетки не было ни одной.


    Может там какие-то ошибки в журнале вылазят? Также укажите значения параметров, которые используете. Может, Вы ставите индикатор в тупик?

    Вот, к примеру, у меня:


    Сет-файл.



    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2543
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.17 18:23. Заголовок: Scriptong пишет: Вп..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Вполне возможно. Какой билд используете? Я компилировал индикатор в 1090-ом (от 19.05.2017).



    Да, билд тот же, от Альпари. Не знаю почему не появляется. Не первый раз и не у меня одного такая ситуация возникает.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Может там какие-то ошибки в журнале вылазят? Также укажите значения параметров, которые используете.
    Может, Вы ставите индикатор в тупик?



    Ошибок нет - все штатно.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2522
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.17 21:38. Заголовок: Genry пишет: Настро..


    Genry пишет:

     цитата:
    Настройки на картинке.


    Слишком мелкие свинги выходят. Поставьте хотя бы 0.1% изменения цены и получите более крупные свинги. На них тренды появятся и, соответственно, расширения.
    Другой вариант (если нужны именно такие, мелкие, свинги) - увеличить максимальный уровень третьей точки, чтобы повысить вероятность ее попадания в интервал между минимумом и максимумом. Например, при тестах я использовал максимум 500%.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2523
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 27.06.17 21:41. Заголовок: Genry пишет: Да, би..


    Genry пишет:

     цитата:
    Да, билд тот же, от Альпари.


    А терминал копированный с предыдущей установки Windows или установленный уже после инсталляции ОС? Если не устанавливался, то попробуйте установить новый терминал (через web-инсталлер).
    Также убедитесь, что индикатор скопирован в рабочий каталог терминала. Это достаточно распространенная проблема.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2525
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.17 12:06. Заголовок: Genry пишет: При ру..


    Genry пишет:

     цитата:
    При ручной разметке (с учетом отображения мелких свингов на нижнем скрине) прогноз будет выглядеть так:


    Таким образом, проблем с индикатором у Вас нет. Просто не попадаете на наличие сигнала.
    Индикатор отображает только последний найденный сигнал. История не отображается. Если ее отображать, то будет каша на графике. Или же нужно придумать какой-то другой способ отображения истории.

    P. S. О, кстати, сразу и пришла мысль - добавить трекер, чтобы можно было указывать бар, который является "текущим". То есть все бары правее трекера индикатор не будет видеть. Такой подход позволит сделать проверку индикатора очень удобной, без привлечения тестера. На выходных сделаю.

    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2524
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.17 11:59. Заголовок: Genry пишет: Ошибок..


    Genry пишет:

     цитата:
    Ошибок нет - все штатно. Настройки на картинке.


    Запустил с этими настройками в тестере. Результат:

    То есть все нормально. Все разработки сейчас веду на терминале от Альпари, сервер demo.nl.3a. Попробуйте запустить в тестере. Ведь онлайн иногда может не быть сигналов, нужно подождать их формирования.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2548
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 06.07.17 14:56. Заголовок: Scriptong пишет: P...


    Scriptong пишет:

     цитата:
    P. S. О, кстати, сразу и пришла мысль - добавить трекер, чтобы можно было указывать бар, который является "текущим". То есть все бары правее трекера индикатор не будет видеть. Такой подход позволит сделать проверку индикатора очень удобной, без привлечения тестера. На выходных сделаю.



    Да, Игорь, это хорошая идея. Изначально я предлагал ровно наоборот: указать бар слева для поиска вправо, но Ваш вариант дает новые
    возможности.

    Scriptong пишет:

     цитата:
    Таким образом, проблем с индикатором у Вас нет. Просто не попадаете на наличие сигнала.


    Ну, это было бы совсем идеально - уже сейчас не иметь проблем с индикатором.

    1. Scriptong пишет: "Просто не попадаете на наличие сигнала. Индикатор отображает только последний найденный сигнал."
    Я беру график с индикатором и меняю на нем инструменты - перебираю все мажоры, но "последнего сигнала" нет.
    Однажды на графике, где индикатор стоял долго, сетка появилась! От радости я вызвал настройки индикатора чтобы посмотреть
    какие сработали, после закрытия настроек сетка исчезла

    2. Индикатор по прежнему отсутствует в списке и вызвать его вручную невозможно. Нашел два варианта решения проблемы:
    а) вставить руками в профиль окна вызов индикатора;
    б) написать болванку с вызовом PercentageZigZag_Expansion через iCustom.
    Второй вариант удобнее

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2528
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.17 09:55. Заголовок: Genry пишет: Индика..


    Genry пишет:

     цитата:
    Индикатор по прежнему отсутствует в списке и вызвать его вручную невозможно. Нашел два варианта решения проблемы:


    Попробуйте написать в сервисдеск MetaQuotes. Возможно, они подскажут, в чем проблема.

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить
    постоянный участник




    Сообщение: 2550
    Зарегистрирован: 04.03.13
    Откуда: Москва
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 08.07.17 19:06. Заголовок: Scriptong пишет: П..


    Scriptong пишет:

     цитата:
    Попробуйте написать в сервисдеск MetaQuotes. Возможно, они подскажут, в чем проблема.



    Ничего страшного. О проблемах с загрузкой .еx4 индикатора я писал чтобы Вы были в курсе. Сам я с декабря прошлого года торгую
    вручную. Полтора года форумной разработки советника на индикаторе Квантум дали средний результат - проишлось вернутся к
    любимому варианту торговли: исторические уровни поддержки\сопротивления + фибо-уровни + паттерны PA + mtfWoodiesCCI.

    Поэтому обычно использую только два индикатора - mtfWoodies CCI и PriceAlert ( для сигнализации что цена подошла к торговому уровню), а
    торговые уровни строю руками. Данный подход построения уровней - только один из элементов моей ТС, но вся система шире:
    1. надо учитывать торговые коридоры разных ТФ, чтобы не встать против старшего тренда в долгосроке
    2. долгосрочная торговля не отменяет внутредневную, а правила внутредневной торговли несколько иные: добавляется свечной анализ и
    Fibo-retracement по которым определяются локальные торговые диапазоны и выставляются тейки и стопы.
    Комбинируя сигналы долгосрока и внутредневные я определяюсь с доливками и участками торговли против тренда.

    За шесть лет постепенного развития ТС навыки определения уровней давно пришли к автоматизму.
    Вопрос создания индикатора по Fibo-Expansion я поднял чтобы попробовать ТС автоматизировать, но продолжительный
    наркоз во время операции повлиял на способность мыслить легко, а процесс восстановления идет не так быстро как хотелось бы
    и провоцирует синдром хронической усталости из-за которого сейчас сама мысль о формализации правил ТС, написании ТЗ и
    каком-либо обсуждении чего-либо вызывает лишь глухое раздражение.
    Поэтому я просто торгую, а разработку и участие в Форумах задвинул в ящик, тем более что-то писать в сервис метаквотам.
    Новые билды МТ4 "творят чудеса" - жизнь уйдет на переписку.

    Надеюсь наша работа над этим индикатором даст Вам импульс для создания собственной системы, т.к. заложенные в него правила
    реально помогают в торговле и определяют границы движения цены с высокой точностью.
    Ну, а поправлю здоровье - тогда может вернусь к вопросу дальнейшей автоматизации.

    С уважением! Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить



    Сообщение: 90
    Зарегистрирован: 11.04.16
    Откуда: Иркутск
    Репутация: 0
    ссылка на сообщение  Отправлено: 26.07.17 06:18. Заголовок: На одном забугорном ..


    На одном забугорном форуме случайно наткнулся на ветку стратегии Price Action Swing называется с интересным одноименным индикатором сделанным для нинзи. Может быть он, если переделать его под МТ будет полезен в ваших пытаниях. ТЫНЦ для ознакомления

    Спасибо: 1 
    ПрофильЦитата Ответить





    Сообщение: 2529
    Зарегистрирован: 03.03.13
    Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
    Репутация: 3
    ссылка на сообщение  Отправлено: 30.07.17 15:09. Заголовок: Прошу прощение за до..


    Прошу прощение за долгое отсутствие. Были вполне объективные причины, не хочу здесь распространяться об этом.
    Продолжим насчет индикатора PercentageZigZag_Expansion. Добавил в него трекер. Новая версия доступна здесь.

    Для перемещения трекера нужно кликнуть на любой свече в пределах ее тени или тела. В итоге индикатор отображает свои показания только до свечи, на которой произошел клик, включая данные этой свечи.


    Спасибо: 0 
    ПрофильЦитата Ответить
    Ответов - 153 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 All [только новые]
    Ответ:
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

    показывать это сообщение только модераторам
    не делать ссылки активными
    Имя, пароль:      зарегистрироваться    
    Тему читают:
    - участник сейчас на форуме
    - участник вне форума
    Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 49
    Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
    аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет