Отправлено: 07.01.16 23:44. Заголовок: Торговля по уровням

Привет народ!
Наверно уже позабыли меня

Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет.

 Отправлено: 08.01.16 08:48. Заголовок: Evgeny пишет: Решил..

Evgeny пишет:

цитата:

Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет.

Привет! Твоя профессия случайно не связана с маркетингом? Еще ничего не дал, а уже заинтриговал....

 Отправлено: 08.01.16 10:16. Заголовок: Evgeny пишет: Приве..

Evgeny пишет:

цитата:

Привет народ! Наверно уже позабыли меня

О как! Бывают чудеса на Рождество С возвращением!

 Отправлено: 08.01.16 11:59. Заголовок: Парадокс психологии: 100% осознают проблемы - 99% не хотят их решать

Первая проблема. 97-99% торгующих - не имеют в голове ответов на 5 вопросов, которые превращают беспорядочное нажатие на кнопки в систему торговли с четким понятным алгоритмом. Хотя им все об этом говорят, пишут и рассказывают в книгах, на вебинарах и т.д.
Вопросы известные:
- где искать сделку
- какое направление преобладает на рынке
- когда и почему нужно входить в сделку здесь, а не там или там
- какой стоп
- какой тейк-профит
По сути, на них отвечать мало кто хочет. Вместо этого люди годами копаются в инете и ищут "станок для печатания денег". Тратят время на поиски каких-то эффективных систем. Теряют деньги, потому что торгуют то по одной, то по другой.
При этом, мало кто готов потратить время с ручкой и листом бумаги, чтобы написать пошаговую инструкцию, алгоритм работы. Кстати, формализовать на бумаге алгоритм торговли от и до чудовищно сложно. Это самое сложное в трейдинге. И этот первоначальный этап пропускают, приступая сразу к делу.

Вторая проблема. Фиксирование сделок, ведение статистики ошибок. Человека спрашивают, где он входил в рынок, почему он входил и по какой системе, он ответить не может. Не находит на графике место входа. На вопрос, так почему же ты вошел в сделку, в глазах пустота.
Нет двух ответов на 6 и 7 вопросы:
- фиксация результата
- оценка качества сделки. Статистика допущенных ошибок. Ошибки - это нарушения собственной системы, которые значительно снижают вероятность успеха.

Система торговли по уровням реально работает. Это не мое утверждение. Доказано многими трейдерами. Один из наиболее известных Герчик, как бы там к нему не относились. Чье либо отношение меня мало волнует.
Итак. Достаточно прописать алгоритм, который каждый раз позволит отвечать на 5 вопросов:
1. Уровни
2. Направление
3. Точка входа
4. Стоп
5. Потенциал

И вести статистику:
6. Результат
7. Качество сделки

 Отправлено: 11.01.16 23:08. Заголовок: Evgeny пишет: Перва..

Evgeny пишет:

цитата:

Первая проблема. 97-99% торгующих - не имеют в голове ответов на 5 вопросов, которые превращают беспорядочное нажатие на кнопки в систему торговли с четким понятным алгоритмом. Хотя им все об этом говорят, пишут и рассказывают в книгах, на вебинарах и т.д. Вопросы известные: - где искать сделку - какое направление преобладает на рынке - когда и почему нужно входить в сделку здесь, а не там или там - какой стоп - какой тейк-профит

Некоторый смысл в этом, конечно же, есть. Но все равно это не панацея. Иначе бы любая автоматизированная стратегия давала бы прибыль. Ведь формально все АТС удовлетворяют приведенным требованиям.

 Отправлено: 08.01.16 15:30. Заголовок: 7. Качество сделки

Начну с последнего пункта "Качество сделки". Пояснения по данному разделу будут необходимы при разборе 1-5 пунктов.
Систему оценки качества разрабатывал самостоятельно. Под оценкой качества сделки подразумевается вероятность достижения прибыли в процентах.
За основу принимается вероятность успеха 80% при отсутствии ошибок на всех этапах с 1-го по 5-й. Базовая вероятность получения прибыли по сделке принимается за 80%, если в рамках принятого алгоритма торговой системы:
1. корректно определены ценовые уровни
2. позиция сопутствует позиции крупного игрока, который создал дисбаланс на рынке
3. точка входа открыта на уровне и после получения подтверждения для входа (сигнала)
4. верно поставлен стоп
5. верно определен потенциал по сделке, проставлен тейк-профит.

1. Уровни - это цены, где обязательно столкнутся интересы покупателей и продавцов (открыты крупные позиции, скапливается масса мелких ордеров на открытие или стоп-ордеров, "круглые" психологические уровни и т.д.). Это ценовые уровни, при достижении которых начинается борьба интересов. Борьба на ценовом уровне оставляет следы в виде консолидаций, ложных пробоев или реальных пробоев.
Варианта исхода всего два: движение останавливают и разворачивают (отбой), либо происходит выбивание с рынка встречных позиций и пробой уровня.
Некорректно построенные уровни (нарушение алгоритма) по моей системе качества это - 40% к базовой вероятности сделки. То есть вероятность успеха сделки сразу падает ниже 50%. Вероятность всего 40% успеха.
2. Открытие позиции сопутствующей позиции крупного игрока - 0%, против позиции - 20%. То есть, сделка может открываться против направления (сделка на откате), но нужно учесть, что качество сделки составит 60%, а не 80%. Делается поправка на повышенный риск при торговле против крупных игроков.
3. Точка входа - ошибки при входе это - 20% (цена еще не пришла к уровню, вход на уровне без сигнала)
4. Ошибки установления стопа это - 20% (слишком близкий стоп будет выбит, слишком большой стоп снижает доходность)
5. Потенциал - неверно определенный ход цены это -20% (цена не дойдет до тейка, поскольку перед тейком находится уровень; упадет доходность по сделке, поскольку тейк поставлен "в воздухе" где нет никаких уровней и препятствий)

То есть, 1-ый пункт является фундаментом всей торговой системы. Без уровней торговля будет иметь шансы менее 50% со всеми вытекающими. Здесь важно также отметить, что нужны именно ценовые уровни, а не диапазоны. Поэтому разработанные ранее индикаторы уровней, которые показывают ценовые диапазоны, к этой системе будут не применимы. Нужен алгоритм максимально простой, понятный и дающий точные ценовые уровни. Алгоритм я нашел и опишу его при разборе 1-го пункта.

По системе оценки качества. Свежий реальный пример на евродолларе 30.12.15
Были допущены 3 ошибки: сделка открыта рано, против направления и слишком далеко поставлен тейк-профит (на 2-м по удалении уровне). Качество такой сделки 80-20-20-20=20%. Результат был следующий: цена дошла до 1-го целевого уровня, на 2-ой не пустили. Развернулась и закрылась по стопу. Если бы тейк был поставлен на 1-ом уровне, то качество составило бы 40% и сделка закрылась бы в плюсе, но с низким потенциалом ниже 2:1. Потому что, из-за раннего входа перед уровнем пришлось увеличивать размер стопа, чтобы поставить его за уровень. Вход на уровне без первой ошибки (ранний вход) позволил бы получить потенциал 3:1 и качество сделки 60%.
Сам пример покажу на картинке при разборе 3-го пункта "Точка входа"

 Отправлено: 08.01.16 16:38. Заголовок: Evgeny пишет: По си..

Evgeny пишет:

цитата:

По системе оценки качества. Свежий реальный пример на евродолларе 30.12.15

Нужна картинка. Без неё текст тяжело воспринимается.

 Отправлено: 09.01.16 10:36. Заголовок: Evgeny пишет: Всё п..

Evgeny пишет:

цитата:

Всё по порядку

Да, уж лучше по порядку. Ощущение, что проводится разбор полетов, а задание на полет еще не выдано. Логичнее начать с уровней и сигналов, тогда будет понятнее, почему входы могут быть ранние или поздние.

 Отправлено: 10.01.16 08:34. Заголовок: 1. Уровни

Торговля внутридневная. Как строить уровни:
- уровни рынка определяются на дневных графиках;
- локальные уровни строятся по двум дневным барам, которые показали на графике смену направления движения;
- необходимо найти и построить на дневном графике 4-5 ближайших локальных уровней, расположенных выше и ниже текущей цены;
- при поиске уровней необходимо двигаться по дневному графику вверх (сопротивления), вниз (поддержки) по ценовой шкале и справа налево по временной шкале. Это позволит найти актуальные уровни;
- значения желательно округлять до 3-4 знака.

Пример: EUR/USD 29.12.2015 закрытие рынка на 1.0919


Уровень сопротивления 5 1.1024 + 105
Уровень сопротивления 4 1.0991 + 72
Уровень сопротивления 3 1.0967 + 48
Уровень сопротивления 2 1.0956 + 37
Уровень сопротивления 1 1.0940 + 21
Цена закрытия 29.12.2015 1.0919
Уровень поддержки 1 1.0905 - 14
Уровень поддержки 2 1.0836 - 83
Уровень поддержки 3 1.0825 -94
Уровень поддержки 4 1.0812 - 107
Уровень поддержки 5 1.0750 - 169

После построения на дневном графике этих уровней, на М15, М30, H1 можно посмотреть движение цены на этих уровнях

 Отправлено: 10.01.16 11:23. Заголовок: Evgeny пишет: Торго..

Evgeny пишет:

цитата:

Торговля внутридневная. Как строить уровни: - уровни рынка определяются на дневных графиках; - локальные уровни строятся по двум дневным барам, которые показали на графике смену направления движения; - необходимо найти и построить на дневном графике 4-5 ближайших локальных уровней, расположенных выше и ниже текущей цены; - при поиске уровней необходимо двигаться по дневному графику вверх (сопротивления), вниз (поддержки) по ценовой шкале и справа налево по временной шкале. Это позволит найти актуальные уровни; - значения желательно округлять до 3-4 знака.

Подход понятен. Единственное замечание - нет условия отмены уровней. А без него можно набросать кучу уровней и запутаться в них. И нужно уточнение - открытие и закрытие дневных баров при переходе с пятнице на субботу часто сопровождается гепом. Какую цену брать за уровень?

 Отправлено: 10.01.16 08:53. Заголовок: 2. Направление

Вероятное направление рынка определяется по:
- реакции цены при подходе к уровню и последующему движению относительно уровня;
- где относительно уровня открывается и торгуется рынок.

Покупки (действует крупный покупатель) – цена отскакивает от уровня поддержки, происходит дневное движение вверх, закрытие и открытие рынка над уровнем поддержки;
Продажи (действует крупный продавец) – цена отскакивает от уровня сопротивления, происходит дневное движение вниз, закрытие и открытие рынка под уровнем сопротивления.

Важно:
- крупный игрок двигает рынок от уровня к уровню как по тренду так и против него. Поэтому не нужно опираться на тренд в левой части графика;
- задача трейдера подождать, когда цена придет к уровню, и посмотреть что будет дальше происходить с ценой на уровне.
- только на уровнях нужно искать точки входа в рынок. Понятно, где ставить стоп. Уровни дают возможность ставить короткий стоп.

Продолжение примера:


28-29 декабря рост был остановлен крупным лимитным продавцом на уровне 1.0991 (уровень сопротивления 4), сформирован новый уровень 1.0967 (уровень сопротивления 3) от которого цена ушла вниз, пробив еще 2 уровня 1.0956 и 1.0940. Закрытие рынка ниже 1.094.
Вывод: действует крупный продавец. Продажи от уровней сопротивления.

Дневное движение вниз SHORT
Открытие рынка под уровнем 1.0940 продажа по направлению
над уровнем 1.0905 покупка против направления

 Отправлено: 10.01.16 09:02. Заголовок: 3. Точка входа

Точка входа находится на уровне при появлении всего трех моделей: площадка (полка), ложный пробой (вариация: прокол) и пробой.
Нашел картинки в инете. Сам не стал рисовать. Посмотрите картинки.

 Отправлено: 10.01.16 12:01. Заголовок: Evgeny пишет: Точка..

Evgeny пишет:

цитата:

Точка входа находится на уровне при появлении всего трех моделей: площадка (полка), ложный пробой (вариация: прокол) и пробой. Нашел картинки в инете. Сам не стал рисовать. Посмотрите картинки.

Не все пробои или отскоки формируют эти модели. К примеру, импульсный порбой не имеет откатов к уровню. Но это не самая большая проблема. Набор моделей при желании можно и расширить. Проблема в определении ТФ регистрации паттернов пробоев или отскоков. Понятно, что 7 баров на Н1 - это 14 на М30 и 28 на М15. Если принимать решение по М5, можно поспешить, а если по Н1 - можно опоздать. Есть ли понимание в решении этой проблемы?

 Отправлено: 11.01.16 17:04. Заголовок: ­Sergey пишет: Подхо..

*PRIVAT*

 Отправлено: 11.01.16 19:10. Заголовок: Сигналы по уровням

Сигналы по уровням (уровни построены 29 декабря. Первый скрин в теме)
29 декабря. Первая половина дня. Сформировалась полка. Продажа. Качество сделки 80%

29 декабря. Вечер. Сформировалась полка. Покупка. Качество сделки 60% (-20% против направления). У меня качество было 20% как писал, поскольку -20% за ранний вход до прихода цены к уровню, -20% против направления, -20% за потенциал (неверно поставил тейк-профит перед уровенем 2 - 1.0956, а нужно было перед уровнем 1 - 1.0940)

Развитие событий 6-11 января

 Отправлено: 12.01.16 18:30. Заголовок: 5. Потенциал

Заключительный пост по описанию системы касается 5 пункта - Потенциал по сделке.

Есть понимание что ценовые уровни являются "ключом" к рынку. Есть алгоритм их построения. Доказано, что цена движется от уровня к уровню.
Значит ничто не мешает ответить на вопрос, где нужно ставить тейк-профит. А значит можно точно посчитать потенциал по каждой сделке еще до ее открытия.
Если потенциал по сделке меньше 2:1, то в такую сделку не имеет смысла входить. Риск не оправдан. Данное требование в системе торговли будет являться отличным фильтром при открытии сделок.
На последнем скрине 6 января видно, что цена крутится около трех плотно стоящих уровней, каждый из которых является препятствием для движения цены. Так зачем входить внутри зажатого диапазона, если потенциал по сделкам будет 1:1.

С другой стороны, 11 января появляется возможность войти в сделку с потенциалом 6:1 от уровня 1.0905 до уровня 1.0836. Качество сделки 80%.

Вот пожалуй и всё что я хотел написать о системе торговли по уровням.
А 6 пункт Результат - это фиксация каждой сделки. Ведение журнала сделок с комментариями, описанием ошибок и оценкой качества. Которые нужно распечатывать в виде отчета и подшивать в папку. Чтобы можно было в любой момент открыть её, полистать и посмотреть все свои сделки.