АвторСообщение



Сообщение: 371
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.16 23:44. Заголовок: Торговля по уровням


Привет народ!
Наверно уже позабыли меня

Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 50 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]







Сообщение: 421
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.16 08:48. Заголовок: Evgeny пишет: Решил..


Evgeny пишет:

 цитата:
Решил написать материал по торговой системе. Скоро будет.


Привет! Твоя профессия случайно не связана с маркетингом? Еще ничего не дал, а уже заинтриговал....

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2178
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.16 10:16. Заголовок: Evgeny пишет: Приве..


Evgeny пишет:

 цитата:
Привет народ! Наверно уже позабыли меня



О как! Бывают чудеса на Рождество С возвращением!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 372
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.16 11:59. Заголовок: Парадокс психологии: 100% осознают проблемы - 99% не хотят их решать


Первая проблема. 97-99% торгующих - не имеют в голове ответов на 5 вопросов, которые превращают беспорядочное нажатие на кнопки в систему торговли с четким понятным алгоритмом. Хотя им все об этом говорят, пишут и рассказывают в книгах, на вебинарах и т.д.
Вопросы известные:
- где искать сделку
- какое направление преобладает на рынке
- когда и почему нужно входить в сделку здесь, а не там или там
- какой стоп
- какой тейк-профит
По сути, на них отвечать мало кто хочет. Вместо этого люди годами копаются в инете и ищут "станок для печатания денег". Тратят время на поиски каких-то эффективных систем. Теряют деньги, потому что торгуют то по одной, то по другой.
При этом, мало кто готов потратить время с ручкой и листом бумаги, чтобы написать пошаговую инструкцию, алгоритм работы. Кстати, формализовать на бумаге алгоритм торговли от и до чудовищно сложно. Это самое сложное в трейдинге. И этот первоначальный этап пропускают, приступая сразу к делу.

Вторая проблема. Фиксирование сделок, ведение статистики ошибок. Человека спрашивают, где он входил в рынок, почему он входил и по какой системе, он ответить не может. Не находит на графике место входа. На вопрос, так почему же ты вошел в сделку, в глазах пустота.
Нет двух ответов на 6 и 7 вопросы:
- фиксация результата
- оценка качества сделки. Статистика допущенных ошибок. Ошибки - это нарушения собственной системы, которые значительно снижают вероятность успеха.

Система торговли по уровням реально работает. Это не мое утверждение. Доказано многими трейдерами. Один из наиболее известных Герчик, как бы там к нему не относились. Чье либо отношение меня мало волнует.
Итак. Достаточно прописать алгоритм, который каждый раз позволит отвечать на 5 вопросов:
1. Уровни
2. Направление
3. Точка входа
4. Стоп
5. Потенциал

И вести статистику:
6. Результат
7. Качество сделки

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1994
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.16 23:08. Заголовок: Evgeny пишет: Перва..


Evgeny пишет:

 цитата:
Первая проблема. 97-99% торгующих - не имеют в голове ответов на 5 вопросов, которые превращают беспорядочное нажатие на кнопки в систему торговли с четким понятным алгоритмом. Хотя им все об этом говорят, пишут и рассказывают в книгах, на вебинарах и т.д.
Вопросы известные:
- где искать сделку
- какое направление преобладает на рынке
- когда и почему нужно входить в сделку здесь, а не там или там
- какой стоп
- какой тейк-профит


Некоторый смысл в этом, конечно же, есть. Но все равно это не панацея. Иначе бы любая автоматизированная стратегия давала бы прибыль. Ведь формально все АТС удовлетворяют приведенным требованиям.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 373
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.16 15:30. Заголовок: 7. Качество сделки


Начну с последнего пункта "Качество сделки". Пояснения по данному разделу будут необходимы при разборе 1-5 пунктов.
Систему оценки качества разрабатывал самостоятельно. Под оценкой качества сделки подразумевается вероятность достижения прибыли в процентах.
За основу принимается вероятность успеха 80% при отсутствии ошибок на всех этапах с 1-го по 5-й. Базовая вероятность получения прибыли по сделке принимается за 80%, если в рамках принятого алгоритма торговой системы:
1. корректно определены ценовые уровни
2. позиция сопутствует позиции крупного игрока, который создал дисбаланс на рынке
3. точка входа открыта на уровне и после получения подтверждения для входа (сигнала)
4. верно поставлен стоп
5. верно определен потенциал по сделке, проставлен тейк-профит.

1. Уровни - это цены, где обязательно столкнутся интересы покупателей и продавцов (открыты крупные позиции, скапливается масса мелких ордеров на открытие или стоп-ордеров, "круглые" психологические уровни и т.д.). Это ценовые уровни, при достижении которых начинается борьба интересов. Борьба на ценовом уровне оставляет следы в виде консолидаций, ложных пробоев или реальных пробоев.
Варианта исхода всего два: движение останавливают и разворачивают (отбой), либо происходит выбивание с рынка встречных позиций и пробой уровня.
Некорректно построенные уровни (нарушение алгоритма) по моей системе качества это - 40% к базовой вероятности сделки. То есть вероятность успеха сделки сразу падает ниже 50%. Вероятность всего 40% успеха.
2. Открытие позиции сопутствующей позиции крупного игрока - 0%, против позиции - 20%. То есть, сделка может открываться против направления (сделка на откате), но нужно учесть, что качество сделки составит 60%, а не 80%. Делается поправка на повышенный риск при торговле против крупных игроков.
3. Точка входа - ошибки при входе это - 20% (цена еще не пришла к уровню, вход на уровне без сигнала)
4. Ошибки установления стопа это - 20% (слишком близкий стоп будет выбит, слишком большой стоп снижает доходность)
5. Потенциал - неверно определенный ход цены это -20% (цена не дойдет до тейка, поскольку перед тейком находится уровень; упадет доходность по сделке, поскольку тейк поставлен "в воздухе" где нет никаких уровней и препятствий)

То есть, 1-ый пункт является фундаментом всей торговой системы. Без уровней торговля будет иметь шансы менее 50% со всеми вытекающими. Здесь важно также отметить, что нужны именно ценовые уровни, а не диапазоны. Поэтому разработанные ранее индикаторы уровней, которые показывают ценовые диапазоны, к этой системе будут не применимы. Нужен алгоритм максимально простой, понятный и дающий точные ценовые уровни. Алгоритм я нашел и опишу его при разборе 1-го пункта.

По системе оценки качества. Свежий реальный пример на евродолларе 30.12.15
Были допущены 3 ошибки: сделка открыта рано, против направления и слишком далеко поставлен тейк-профит (на 2-м по удалении уровне). Качество такой сделки 80-20-20-20=20%. Результат был следующий: цена дошла до 1-го целевого уровня, на 2-ой не пустили. Развернулась и закрылась по стопу. Если бы тейк был поставлен на 1-ом уровне, то качество составило бы 40% и сделка закрылась бы в плюсе, но с низким потенциалом ниже 2:1. Потому что, из-за раннего входа перед уровнем пришлось увеличивать размер стопа, чтобы поставить его за уровень. Вход на уровне без первой ошибки (ранний вход) позволил бы получить потенциал 3:1 и качество сделки 60%.
Сам пример покажу на картинке при разборе 3-го пункта "Точка входа"

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 422
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.01.16 16:38. Заголовок: Evgeny пишет: По си..


Evgeny пишет:

 цитата:
По системе оценки качества. Свежий реальный пример на евродолларе 30.12.15


Нужна картинка. Без неё текст тяжело воспринимается.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 423
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.01.16 10:36. Заголовок: Evgeny пишет: Всё п..


Evgeny пишет:

 цитата:
Всё по порядку


Да, уж лучше по порядку. Ощущение, что проводится разбор полетов, а задание на полет еще не выдано. Логичнее начать с уровней и сигналов, тогда будет понятнее, почему входы могут быть ранние или поздние.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 375
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.16 08:34. Заголовок: 1. Уровни


Торговля внутридневная. Как строить уровни:
- уровни рынка определяются на дневных графиках;
- локальные уровни строятся по двум дневным барам, которые показали на графике смену направления движения;
- необходимо найти и построить на дневном графике 4-5 ближайших локальных уровней, расположенных выше и ниже текущей цены;
- при поиске уровней необходимо двигаться по дневному графику вверх (сопротивления), вниз (поддержки) по ценовой шкале и справа налево по временной шкале. Это позволит найти актуальные уровни;
- значения желательно округлять до 3-4 знака.

Пример: EUR/USD 29.12.2015 закрытие рынка на 1.0919


Уровень сопротивления 5 1.1024 + 105
Уровень сопротивления 4 1.0991 + 72
Уровень сопротивления 3 1.0967 + 48
Уровень сопротивления 2 1.0956 + 37
Уровень сопротивления 1 1.0940 + 21
Цена закрытия 29.12.2015 1.0919
Уровень поддержки 1 1.0905 - 14
Уровень поддержки 2 1.0836 - 83
Уровень поддержки 3 1.0825 -94
Уровень поддержки 4 1.0812 - 107
Уровень поддержки 5 1.0750 - 169

После построения на дневном графике этих уровней, на М15, М30, H1 можно посмотреть движение цены на этих уровнях

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 424
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.16 11:23. Заголовок: Evgeny пишет: Торго..


Evgeny пишет:

 цитата:
Торговля внутридневная. Как строить уровни:
- уровни рынка определяются на дневных графиках;
- локальные уровни строятся по двум дневным барам, которые показали на графике смену направления движения;
- необходимо найти и построить на дневном графике 4-5 ближайших локальных уровней, расположенных выше и ниже текущей цены;
- при поиске уровней необходимо двигаться по дневному графику вверх (сопротивления), вниз (поддержки) по ценовой шкале и справа налево по временной шкале. Это позволит найти актуальные уровни;
- значения желательно округлять до 3-4 знака.


Подход понятен. Единственное замечание - нет условия отмены уровней. А без него можно набросать кучу уровней и запутаться в них. И нужно уточнение - открытие и закрытие дневных баров при переходе с пятнице на субботу часто сопровождается гепом. Какую цену брать за уровень?

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 376
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.16 08:53. Заголовок: 2. Направление


Вероятное направление рынка определяется по:
- реакции цены при подходе к уровню и последующему движению относительно уровня;
- где относительно уровня открывается и торгуется рынок.

Покупки (действует крупный покупатель) – цена отскакивает от уровня поддержки, происходит дневное движение вверх, закрытие и открытие рынка над уровнем поддержки;
Продажи (действует крупный продавец) – цена отскакивает от уровня сопротивления, происходит дневное движение вниз, закрытие и открытие рынка под уровнем сопротивления.

Важно:
- крупный игрок двигает рынок от уровня к уровню как по тренду так и против него. Поэтому не нужно опираться на тренд в левой части графика;
- задача трейдера подождать, когда цена придет к уровню, и посмотреть что будет дальше происходить с ценой на уровне.
- только на уровнях нужно искать точки входа в рынок. Понятно, где ставить стоп. Уровни дают возможность ставить короткий стоп.

Продолжение примера:


28-29 декабря рост был остановлен крупным лимитным продавцом на уровне 1.0991 (уровень сопротивления 4), сформирован новый уровень 1.0967 (уровень сопротивления 3) от которого цена ушла вниз, пробив еще 2 уровня 1.0956 и 1.0940. Закрытие рынка ниже 1.094.
Вывод: действует крупный продавец. Продажи от уровней сопротивления.

Дневное движение вниз SHORT
Открытие рынка под уровнем 1.0940 продажа по направлению
над уровнем 1.0905 покупка против направления


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 377
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.16 09:02. Заголовок: 3. Точка входа


Точка входа находится на уровне при появлении всего трех моделей: площадка (полка), ложный пробой (вариация: прокол) и пробой.
Нашел картинки в инете. Сам не стал рисовать. Посмотрите картинки.


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 426
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 10.01.16 12:01. Заголовок: Evgeny пишет: Точка..


Evgeny пишет:

 цитата:
Точка входа находится на уровне при появлении всего трех моделей: площадка (полка), ложный пробой (вариация: прокол) и пробой.
Нашел картинки в инете. Сам не стал рисовать. Посмотрите картинки.


Не все пробои или отскоки формируют эти модели. К примеру, импульсный порбой не имеет откатов к уровню. Но это не самая большая проблема. Набор моделей при желании можно и расширить. Проблема в определении ТФ регистрации паттернов пробоев или отскоков. Понятно, что 7 баров на Н1 - это 14 на М30 и 28 на М15. Если принимать решение по М5, можно поспешить, а если по Н1 - можно опоздать. Есть ли понимание в решении этой проблемы?

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 378
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.16 17:04. Заголовок: ­Sergey пишет: Подхо..


*PRIVAT*

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 381
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 11.01.16 19:10. Заголовок: Сигналы по уровням


Сигналы по уровням (уровни построены 29 декабря. Первый скрин в теме)
29 декабря. Первая половина дня. Сформировалась полка. Продажа. Качество сделки 80%

29 декабря. Вечер. Сформировалась полка. Покупка. Качество сделки 60% (-20% против направления). У меня качество было 20% как писал, поскольку -20% за ранний вход до прихода цены к уровню, -20% против направления, -20% за потенциал (неверно поставил тейк-профит перед уровенем 2 - 1.0956, а нужно было перед уровнем 1 - 1.0940)

Развитие событий 6-11 января


Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 382
Зарегистрирован: 25.08.13
Репутация: 1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.16 18:30. Заголовок: 5. Потенциал


Заключительный пост по описанию системы касается 5 пункта - Потенциал по сделке.

Есть понимание что ценовые уровни являются "ключом" к рынку. Есть алгоритм их построения. Доказано, что цена движется от уровня к уровню.
Значит ничто не мешает ответить на вопрос, где нужно ставить тейк-профит. А значит можно точно посчитать потенциал по каждой сделке еще до ее открытия.
Если потенциал по сделке меньше 2:1, то в такую сделку не имеет смысла входить. Риск не оправдан. Данное требование в системе торговли будет являться отличным фильтром при открытии сделок.
На последнем скрине 6 января видно, что цена крутится около трех плотно стоящих уровней, каждый из которых является препятствием для движения цены. Так зачем входить внутри зажатого диапазона, если потенциал по сделкам будет 1:1.

С другой стороны, 11 января появляется возможность войти в сделку с потенциалом 6:1 от уровня 1.0905 до уровня 1.0836. Качество сделки 80%.

Вот пожалуй и всё что я хотел написать о системе торговли по уровням.
А 6 пункт Результат - это фиксация каждой сделки. Ведение журнала сделок с комментариями, описанием ошибок и оценкой качества. Которые нужно распечатывать в виде отчета и подшивать в папку. Чтобы можно было в любой момент открыть её, полистать и посмотреть все свои сделки.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 50 , стр: 1 2 3 4 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет