АвторСообщение



Сообщение: 41
Зарегистрирован: 03.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.15 18:28. Заголовок: Недискрентные рендж-бары


...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 189 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]







Сообщение: 1723
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.08.15 10:04. Заголовок: Balbesik пишет: Про..


Balbesik пишет:

 цитата:
Просто на старте дня идет просто кол.тиков без учета времени,
а это приводит к несоизмеримости значений и кажется прямая.


Да, верно. Как нужно учитывать время на первом баре дня? Если делить значение объема на разницу времени между текущим баром и предыдущим, то в середине недели получим более плавный переход от одного дня к другому, а вот на выходных будет резкий спад, т. к. между соседними барами будет проходить двое суток. В итоге база в начале недели будет очень мала.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 333
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.08.15 06:50. Заголовок: Ну кажется все "..


Ну кажется все "легло"

Конструкция чуть другая, в отличии от той, что я пробовал -

Спасибо, Игорь!

Буду пробовать все "вписать", тем более
раз такая перспектива -
"...MT4 переводить x64 не будут. ..."
то будет вечная проблема с памятью.

Появляется возможность "смотреть патерны" в рамках советника,
хотя, на мой взгляд (в т.ч. практика), там все должно быть просто
(неплохой фильтр получается - величины не связанны, "изголяться"
с производными "от лукового" не надо - что на мой взгляд вообще ерунда).

Картинка -
нижний график - OBV_By_Day (чуть переделан)
средний - BearBullBalance_HiddenGeneral_AD - под OBV
выше - Штатный OBV по "кратчайшему".




Т.к. "вогнать" время формирования бара в тестер не удается -
чисто визуально - лучший результат дает тиковое разделение
на Быков и Медведей в рамках сравнения по OBV.





Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 335
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 24.08.15 12:40. Заголовок: Scriptong пишет: Да..


Scriptong пишет:

 цитата:
Да, верно. Как нужно учитывать время на первом баре дня?
Если делить значение объема на разницу времени между текущим баром и предыдущим,
то в середине недели получим более плавный переход от одного дня к другому,
а вот на выходных будет резкий спад, т. к. между соседними барами будет проходить двое суток.
В итоге база в начале недели будет очень мала.



Да вопрос времени интересен.

Что на мой взгляд –
Так как есть три параметра – (приводим по алгоритму ОБВ) –
График цены – типа «пути» включающий в себя, как кол. пунктов так и время.
График кол. пунктов – включающий в себя время.
И собственно график времени.

Как таковое время бара (время «отсечки» на момент цены Открытия) –
iTime(NULL, 0, i) ничего не дает для взаимосвязи.

Время формирования бара – iTime(NULL, 0, i) - iTime(NULL, 0, i + 1) связано с кол. тиков и
фиксированным ходом цены («базы отсчета»).
Т.е. получаем время формирования 1 бара на момент открытия 0 бара.
Соответственно имеем на данный момент и кол. тиков – т.е. все на момент цены Открытия.

Надо учесть субботу – воскресенье (привести к соизмеримости) –
Простое использование предыдущего значения –
// Начат новый день
if (IsNewDay(i))
{
g_obv = g_obv[i + 1];
continue;
}

Рис. 8 – графики по времени (g_obv = g_obv[i + 1] - (double)deltaTime;) по алгоритму ОБВ.

Нижний график ОБВ без учета «Нового дня».
Верхний – с использованием предыдущего значения g_obv[i + 1]; - т.е. «более сглаженный».
Улучшает картинку, но так или иначе «не красиво».



Приходится уходить на «производную» -

int deltaTime_1 = (int)iTime(NULL, 0, i) - (int)iTime(NULL, 0, i + 1);
int deltaTime_2 = (int)iTime(NULL, 0, i + 1) - (int)iTime(NULL, 0, i + 2);
int deltaTime_3 = (int)iTime(NULL, 0, i + 2) - (int)iTime(NULL, 0, i + 3);

double deltaTime = 0;

if (deltaTime_1 != 0 && deltaTime_2 != 0)
deltaTime = NormalizeDouble((double)deltaTime_1 / ((double)deltaTime_1 + (double)deltaTime_2) ,6) * 100;

и с учетом «Нового дня».

Что приводит к заведомо вносимой ошибки, но т.к. ошибка заданна алгоритмом
(по типу инструментальной, когда ошибка одна и та жа)
ее влияние уменьшается, а соизмеримость значений увеличивается.

Рис. 11
Верхний график с deltaTime_1 и deltaTime_2.
Нижний с deltaTime_1, deltaTime_2 и deltaTime_3 (по аналогии).
Увеличиваем «сглаженность», но теряем чувствительность.





Стрелочки на графиках ОБВ - Мах и Мин на задаваемых интервалах,
например от 0 до 200 бара, а на графике цены (маленькие стрелочки)
в интервале между задаваемыми экстремумами Зиг Зага.


В общем, как-то так.

В индикатор ОБВ «вписался», еще раз Спасибо!
Пока просто «не сформулировал» вопросы, что из этого может получиться.
И как это изложить.





Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1729
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.15 10:54. Заголовок: Balbesik пишет: Над..


Balbesik пишет:

 цитата:
Надо учесть субботу – воскресенье (привести к соизмеримости) –


Проблема выходных намного шире. Я уже неоднократно сталкивался с ней и до сих пор не нашел удовлетворяющего решения. Ведь у каждого брокера свой регламент работы (тот же Альпари тасует его как колоду карт перед раздачей), у каждого финансового инструмента своя привязка к началу сессии, к календарю праздников и т. д. и т. п. То есть достаточно трудно по одному лишь графику определить, с чем связана "дыра" на графике - то ли выходной, то ли праздник, то ли регламент такой, то ли рынок "молчал".
В случае графиков, не связанных со временем (ренджи, эквиобъемные, Ренко, крестики-нолики) проблема усугубляется, но вместе с тем маскируется, т. к. нет эталонного временнОго шага. Так что могу лишь сказать, что в данном случае учет времени всегда будет приводить к существенным искажениям. Хотя идея, сама по себе, неплохая.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 336
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.15 19:00. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..


Scriptong пишет:

 цитата:
Проблема выходных намного шире. Я уже неоднократно сталкивался с ней и до сих пор не нашел удовлетворяющего решения. Ведь у каждого брокера свой регламент работы (тот же Альпари тасует его как колоду карт перед раздачей), у каждого финансового инструмента своя привязка к началу сессии, к календарю праздников и т. д. и т. п. То есть достаточно трудно по одному лишь графику определить, с чем связана "дыра" на графике - то ли выходной, то ли праздник, то ли регламент такой, то ли рынок "молчал".
В случае графиков, не связанных со временем (ренджи, эквиобъемные, Ренко, крестики-нолики) проблема усугубляется, но вместе с тем маскируется, т. к. нет эталонного временнОго шага. Так что могу лишь сказать, что в данном случае учет времени всегда будет приводить к существенным искажениям. Хотя идея, сама по себе, неплохая.



Игорь!

Тут вопрос немного по другому.

Он ближе к взгляду на рынок и разнице между временным и ренджем.

Я не раз обращал внимание на «базу».

С одной стороны «база» на временном - это время и с пересчетом с
т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути и
на ренджи с т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути -
это разные вещи.

Поэтому, я так думаю, можно будет «связать» проблему времени.

Мне, для продолжения разговора, надо где-то неделя.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1731
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.15 14:58. Заголовок: Balbesik пишет: Тут..


Balbesik пишет:

 цитата:
Тут вопрос немного по другому.

Он ближе к взгляду на рынок и разнице между временным и ренджем.


Да, насчет привязки ко времени на рендж-барах я понял. Это неплохая идея, в ней есть смысл, который теряется при переносе идеи на стандартные графики. Но даже при такой вот неплохой идее мы получаем "удар в спину" со стороны всяких праздников, выходных и различий в регламентах.


 цитата:

Я не раз обращал внимание на «базу».

С одной стороны «база» на временном - это время и с пересчетом с
т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути и
на ренджи с т.ч. цены открытия и закрытия, как скорость равна пути -
это разные вещи.


Здесь не понял, что имеется в виду под термином "база".

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 10
Зарегистрирован: 05.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.15 19:43. Заголовок: Помогите понять запи..


Помогите понять запись: 2015.08.25 21:41:03.028 TradersDynamicIndex EURUSD,M9: indicator is too slow, 6391 ms. rewrite the indicator, please
Переписал, компилировал этот индикатор - но сообщение не уходит. Что такое может быть??


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 338
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.15 19:56. Заголовок: anatolyp пишет: Пом..


anatolyp пишет:

 цитата:
Помогите понять запись: 2015.08.25 21:41:03.028 TradersDynamicIndex EURUSD,M9: indicator is too slow, 6391 ms. rewrite the indicator, please
Переписал, компилировал этот индикатор - но сообщение не уходит. Что такое может быть??



Извини не увидел.
Это к тому, что я выкладывал?
Тут, так с Игорем мне проще -
все друг у друга есть и разговор -
"на одном языке".
Если касается того, что я выкладывал
мне проще тебе "скинуть" не часть,
а готовое (у меня в этой части нет комплексов) -
сообщи о чем речь?

P.S.
По опыту, если указано время (согласно, что показано) это программная ошибка -
но тут "хитрее" (раньше ее могло не быть) с каждым новым билдом они будут выползать.
Таким образом это "дерьмо Хвосты" пытаются сами за наш счет "выползти"
и "загоняют" на МТ5 (ну хочется им стать "Большими")

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1732
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.15 15:01. Заголовок: anatolyp пишет: Пом..


anatolyp пишет:

 цитата:
Помогите понять запись: 2015.08.25 21:41:03.028 TradersDynamicIndex EURUSD,M9: indicator is too slow, 6391 ms. rewrite the indicator, please


Означает, что выполнение одного прохода индикатора занимает слишком много времени - 6.4 сек. Это очень много. Такой индикатор будет приводить к очень низкому быстродействию терминала. Покажите код индикатора (желательно в отдельной ветке, чтобы не смешивать разные темы в одной ветке), прикрепив его к сообщению (здесь описано, как это делается), и я попытаюсь указать на проблему.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 337
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.08.15 19:48. Заголовок: 1..


1

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 339
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 26.08.15 17:36. Заголовок: Scriptong пишет: З..


Scriptong пишет:

 цитата:

Здесь не понял, что имеется в виду под термином "база".



Единая точка отсчета.

Ну, это типа, как в черчении –
проводишь две линии горизонтальную и вертикальную,
тем самым ты сделал «базу» относительно которой делаешь
все остальные построения (и никак иначе).

Здесь также, если брать временной график, то
мы имеем время, а эта величина ни с чем не связанная и
если сравнивать, например, два бара по
кол. тиков (и более ничего не учитывать),
то лично у меня это вызывает сомнения
в правомерности такого сравнения, т.к.
интересует ход цены, а не время через тики.

С другой стороны, если брать рендж,
то его формирование связанно, как с кол. тиков,
так и со временем.
А так как величина ренджа одна и та же – это «база»,
и сравнение (и расчеты) становятся правомерны.


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 340
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.08.15 10:13. Заголовок: Scriptong пишет: ....


Scriptong пишет:

 цитата:
....мы получаем "удар в спину" со стороны всяких праздников, выходных и различий в регламентах.



Ага, BearBullBalance_HiddenGeneral_AD пока «победить» не могу.

Рис.
Верхний ОБВ – OBV_By_Day и просто время - g_obv = g_obv[i + 1] - (double)deltaTime;

Средний ОБВ – OBV_By_Day и * , чтобы наглядней –
g_obv = g_obv[i + 1] - double(iVolume(NULL, 0, i + 1)) * (double)deltaTime;

Нижний ОБВ – BearBullBalance_HiddenGeneral_ADT –
g_obv = g_obv[i + 1] + double)g_bearBuffer[i+1] * (double)deltaTime

все сделано аналогично для времени.




Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1735
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 27.08.15 13:57. Заголовок: Balbesik пишет: Еди..


Balbesik пишет:

 цитата:
Единая точка отсчета.

Ну, это типа, как в черчении –
проводишь две линии горизонтальную и вертикальную,
тем самым ты сделал «базу» относительно которой делаешь
все остальные построения (и никак иначе).


Ты имеешь в виду декартову систему координат?

Balbesik пишет:

 цитата:
Здесь также, если брать временной график, то
мы имеем время, а эта величина ни с чем не связанная и
если сравнивать, например, два бара по
кол. тиков (и более ничего не учитывать),
то лично у меня это вызывает сомнения
в правомерности такого сравнения, т.к.
интересует ход цены, а не время через тики.


Здесь говоришь вообще не про рендж-бары, а про эквиобъемный график. Но снова делаешь ошибку, утверждая, что по оси абсцисс у нас время. Не время, а количество баров. Была бы возможность в МТ4 подписать шкалу соответствующим образом, я бы это сделал. Но МТ предоставляет только одну размерность - время. Это и сбивает тебя постоянно с толку.

Balbesik пишет:

 цитата:
С другой стороны, если брать рендж,
то его формирование связанно, как с кол. тиков,
так и со временем.
А так как величина ренджа одна и та же – это «база»,
и сравнение (и расчеты) становятся правомерны.


Снова неверно. Формирование рендж-баров никак не связано с количеством тиком или со временем. У рендж-баров единственная характеристика - количество пунктов, пройденное ценой. За сколько тиков это произойдет, не имеет никакого значения. И снова здесь по оси абсцисс не время, а количество баров.

Отойди от использования времени в качестве неких исходных данных, когда работаешь с рендж-барами или эквиобъемными графиками. Время можно брать в этих случаях только как еще одно измерение, но не как зависимую величину.

Balbesik пишет:

 цитата:
Ага, BearBullBalance_HiddenGeneral_AD пока «победить» не могу.


И я не смогу тут помочь. Потому как ты оперируешь неверными предпосылками при объяснениях. В итоге объяснения превращаются в пыль. Чтобы решить проблему, нужно для начала встать на твердый фундамент терминологии и понять зависимости при построении разных типов графиков. Если сам понять эти зависимости не можешь, то спрашивай - я попробую их объяснить. Без полного понимания тобой этих вещей, мы никогда не сможем понять друг друга.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 341
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.15 08:18. Заголовок: Scriptong пишет: Ты..


Scriptong пишет:

 цитата:
Ты имеешь в виду декартову систему координат?



Ну вот опять.

Я имел ввиду единое, общепринятое понятие «база» –
как вся конструкторская документация разрабатывается от «базы»,
все машиностроение – изготовление деталей и машин производится от выбираемой «базы»
и даже «изделия» «работают» от «базы» и т.д. и т.п..
И не более.

Scriptong пишет:

 цитата:
Здесь говоришь вообще не про рендж-бары, а про эквиобъемный график.
Но снова делаешь ошибку, утверждая, что по оси абсцисс у нас время.
Не время, а количество баров. Была бы возможность в МТ4 подписать шкалу соответствующим образом,
я бы это сделал. Но МТ предоставляет только одну размерность - время.
Это и сбивает тебя постоянно с толку.



Я вообще не говорил о каком –либо графике или оси или времени.
Я отвечал, что я подразумеваю под понятием «база» и привел пример - черчение.
Но, что выбирается за «базу» - это второй вопрос (при том ответе).
С одной стороны ты не экстрасенс, а с другой какое-то «вангование».
Речь шла о выборе «базы» для сравнения параметров и проведения расчетов.

Scriptong пишет:

 цитата:
Снова неверно. Формирование рендж-баров никак не связано с количеством тиком или со временем.
У рендж-баров единственная характеристика - количество пунктов, пройденное ценой.
За сколько тиков это произойдет, не имеет никакого значения. И снова здесь по оси абсцисс не время, а количество баров.

Отойди от использования времени в качестве неких исходных данных, когда работаешь с рендж-барами или эквиобъемными графиками.
Время можно брать в этих случаях только как еще одно измерение, но не как зависимую величину.



Есть гистограмма – есть некоторые столбики (без разнице построенные по кол. тиков или по времени) и все,
т.к. в изложенной логике их сравнение не предполагается и использовать незачем.

С другой стороны, конечно не связано, если взять ОДИН бар и высота ренджа и кол. тиков и время ничего не дает,
ну есть и есть и слава богу.
И искать зависимости в рамках ОДНОГО бара (не влезая внутрь) конечно бессмысленно.

А если все таки искать зависимости, то возникает вопрос - от чего производить сравнение то?
От «святого духа»?
И видимо все же приходим к вопросу, что же удобней брать за «точку отсчета» для сравнения из существующего.

Scriptong пишет:

 цитата:
И я не смогу тут помочь. Потому как ты оперируешь неверными предпосылками при объяснениях.
В итоге объяснения превращаются в пыль. Чтобы решить проблему, нужно для начала встать на твердый фундамент терминологии и
понять зависимости при построении разных типов графиков.
Если сам понять эти зависимости не можешь, то спрашивай - я попробую их объяснить.
Без полного понимания тобой этих вещей, мы никогда не сможем понять друг друга.



Здесь вообще не понятен ответ.

Причем здесь все это?

Я показал «работающий» твой пример - OBV_By_Day по времени и по кол. тиков с решением проблемы субботы-воскресенья и
написал, что подобное не могу реализовать в BearBullBalance_HiddenGeneral_AD (с вписанным OBV_By_Day ).

Какие неверные предпосылки? Какие типы графиков? Какие зависимости?

«Вангование» какое-то.

Чисто программные моменты мной не учтены и все.







Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1736
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 28.08.15 15:00. Заголовок: Я так понял, понятие..


Я так понял, понятие "база" пока просто зависло в воздухе, потому как ты сам еще не определился, что взять в качестве этой "базы".

Balbesik пишет:

 цитата:
Я показал «работающий» твой пример - OBV_By_Day по времени и по кол. тиков с решением проблемы субботы-воскресенья и
написал, что подобное не могу реализовать в BearBullBalance_HiddenGeneral_AD (с вписанным OBV_By_Day ).


Извини, не увидел, где и, главное, как решена проблема суббот и воскресений. Покажи, пожалуйста.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 189 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 21
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет