Отправлено: 05.07.15 18:28. Заголовок: Недискрентные рендж-бары

...

 Отправлено: 13.08.15 20:39. Заголовок: 1 ..

Ну теперь к проблеме.

Для взаимопонимания и получения единых значений в процессе отработки
ты сделал отличнейший индикатор - JustZigZag_Evg_Signal.
Это твое и твое желание его выкладывать или нет.
Существенно так же помогает разделение на быков и медведий
Я попытался "вписать" в него BearBullBalance_HiddenGeneral_AD
и мне это не удается.
Т.к. начало построения Зиг-Зага (вверх- вниз) в JustZigZag_Evg_Signal имеет случайный
характер, то и получаю случайно или только быков или только медведей.
При этом легко вписывается штатный ОБВ
в цикл функции void CalcIndicatorData(int limit,int total) индикатора.
Вот и затеял эту тему.

P.S.

Да еще проблема мне не понятная -
стандартная конструкция - static int last_rates_total=0;
На реале добавка только "местного" использования static
приводит к "слету" у меня, а без static на тестере почти не "шевелится".
Что-то тут я не догоняю.

 Отправлено: 16.08.15 19:28. Заголовок: Balbesik пишет: Для..

Balbesik пишет:

цитата:

Для взаимопонимания и получения единых значений в процессе отработки ты сделал отличнейший индикатор - JustZigZag_Evg_Signal. Это твое и твое желание его выкладывать или нет. Существенно так же помогает разделение на быков и медведий Я попытался "вписать" в него BearBullBalance_HiddenGeneral_AD и мне это не удается.

И как же можно скрестить эти два совершенно различных вида индикаторов: зиг-заг и индикатор дельты тиковых объемов? Я действительно не могу придумать ни одного варианта.

 Отправлено: 13.08.15 20:54. Заголовок: 1..

Хотел, Игорь,
получить твой взгляд на проблему или
готовый блок ОБВ в индикатор быков и медведей
по аналогии с твоей разработкой - Кумулятивной дельтой.

 Отправлено: 16.08.15 19:35. Заголовок: Balbesik пишет: Хот..

Balbesik пишет:

цитата:

Хотел, Игорь, получить твой взгляд на проблему или готовый блок ОБВ в индикатор быков и медведей по аналогии с твоей разработкой - Кумулятивной дельтой.

Т. е. нужно производить накопление данных в течение одних суток, а с наступлением новых сбрасывать в ноль? Ну а вместо самой силы быков и медведей просто считать так, как считается OBV?

 Отправлено: 18.08.15 08:31. Заголовок: Scriptong пишет: И ..

Scriptong пишет:

цитата:

И как же можно скрестить эти два совершенно различных вида индикаторов: зиг-заг и индикатор дельты тиковых объемов? Я действительно не могу придумать ни одного варианта

Ну тут не стоит вопрос скрещивания. Тут скорее моя вечная проблема – нехватка памяти. Поэтому вписываю в индикатор ЗигЗага расчет Быков – Медведей не могу синхронизовать по i и какая-то проблема с лимитом. Не могу разобраться. Подозреваю, что некорректно сделал ОБВ, хотя через функцию iCustom(…) к индикатору Быков – Медведей все четко, а при «вписывании» расчета Быков – Медведей в индикатор ЗигЗага все по принтам совпадает и значение и номер бара, но на историю «загнать» не удается (а через iCustom(…) все работает).

Scriptong пишет:

цитата:

Со своей стороны не вижу ничего странного в том, что один рендж-бар цена формирует за 10 тиков, а другой - за 10 000 тиков. Никакой странности в этом нет, все нормально Наоборот, это можно использовать в качестве определения тренда и флэта

Да приемлемо, но как отдельный параметр активность (кол. тиков), на мой взгляд не пригоден,
так или иначе необходимо с чем-то сравнивать.
Да если это временной график можно привязать к сравнению с волатильностью, спредом и проч.
исходя из той или иной принятой системой анализа, например методы анализа микроструктуры бара.
Но в рассмотрении график-то равновысокий.

Scriptong пишет:

цитата:

Тут уже смотря, что именно сравнивается. Выше выразил идею о выявлении тренда и флэта (правда, все это только на истории). Скорее всего, есть другие способы толкования полученных показаний

Сравнивая несколько баров на равновысоком графике - за период (кол. баров), за сутки или за некоторое количество (или одного) свингов ЗигЗага все таки считаю необходимо делать сглаживание через время, т.к. иначе сравнение на равновысоком графике проблематично – на мой взгляд.

Scriptong пишет:

цитата:

Т. е. нужно производить накопление данных в течение одних суток, а с наступлением новых сбрасывать в ноль? Ну а вместо самой силы быков и медведей просто считать так, как считается OBV?

Да именно так, но с учетом времени формирования бара – как –то так –

ti = (int)Time - (int)Time[i+1];
……………………………………………….
ExtOBVBuffer=ExtOBVBuffer[i+1] + NormalizeDouble((double)g_bearBuffer[i+1] / (double)ti , 6);
else
ExtOBVBuffer=ExtOBVBuffer[i+1] + NormalizeDouble((double)g_bullBuffer[i+1] / (double)ti , 6);

Тут цена Открытия, соответственно 1 бар.

Это необходимо именно для равновысоких баров.

 Отправлено: 18.08.15 19:03. Заголовок: Balbesik пишет: Да ..

Balbesik пишет:

цитата:

Да именно так, но с учетом времени формирования бара – как –то так –

Так это достаточно просто - тот же OBV, но с обнулением в начале каждых суток - вот так.

На обычном графике разницы почти не будет, если не считать "прыжков" нового OBV в начале суток.


Правда, с увеличением периода графика будем скатываться к малым изменениям в течение дня - сказывается увеличение знаменателя:


На рендж-барах получаем практически прямые линии в течение дня, т. к. новый объем делится на количество секунд, прошедшее между соседними барами.

 Отправлено: 18.08.15 20:26. Заголовок: Игорь! Спасибо за о..

Игорь!

Спасибо за ответ (честно, не ожидал).
Завтра буду разбираться, судя по графикам у тебя, что-то не то.
Так не может быть.
Вот интересно (с памятью - ее вечно не хватает) эти "кухонные" козлы,
когда-нибудь на 64 перейдут?
Или ждем 1 октября, когда "кухни" "построят"?
Сегодня опять (уже надоело) день рожденье "отмечал".

P.S.
Игорь файлообменник не отвечает!
Любое время суток - сообщи загрузку, мне без разнице.
У тебя 0 дней и 00. 00. 00 времени.
Скачать не дают.

Все.
Скачал (без форума).

 Отправлено: 19.08.15 20:22. Заголовок: Balbesik пишет: ког..

Balbesik пишет:

цитата:

когда-нибудь на 64 перейдут?

MT4 переводить x64 не будут. Для этого они МТ5 разработали. То, что МТ5 не берут понятно - кухням он не нужен (МТ4 для них наиболее функционален, да и дешевле в 6 раз), а за биржи драться тяжело, т. к. там конкуренция достаточно высока. Вот МТ5 и в подвешенном состоянии.

 Отправлено: 18.08.15 21:00. Заголовок: Первое "на вкидк..

Первое "на вкидку"
Ну с 2 -
total = ratesTotal - 2;
буду разбираться (это как раз проблема лимита).
А что время на сутках считается на 24-00 (я то думал на 00) -
datetime deltaTime = iTime(NULL, 0, i) - iTime(NULL, 0, i + 1);?
Так ли это?
Иначе почему объем , как минимум надо i + 1 (что-то не вяжется).
Что-то тут не вяжется (тем более я помню - не так все просто - там проблема размерности кол.тиков и времени).
Завтра, по трезвяне, посмотрю.
Тем более похоже у тебя нет времени. (не учитывается).

Эту конструкцию я пробовал - она "не вписывается" в ЗигЗаг - еще раз посмотрю.
Но все равно спасибо за "взгляд".

 Отправлено: 18.08.15 22:08. Заголовок: Balbesik пишет: Тем..

Balbesik пишет:

цитата:

Тем более похоже у тебя нет времени. (не учитывается).

Все правильно, это пример, а не индикатор - он и не должен работать на равновысоких.
Обычная схема, времени на равновысоких и не видит (точнее "плохо видит" и более 60 сек.).
В данном случае дневка, а времени на равновысоких (кроме бара) нет! (тем более дневки)
Инструмент! В первую очередь инструмент! А потом все остальное.
Я еще раз посмотрю и покажу как на Быках - Медведях должен работать.
Сразу по картинкам было понятно, что "образец конструкции".

"Та же песня только с боку" (OBV_By_Day.mq4) -
самый нижний график



кстати верхнии тоже ОБВ.
Проверим и посмотрим, что я не учел (на первый взгляд я эту конструкцию пробовал).

 Отправлено: 19.08.15 20:24. Заголовок: Balbesik пишет: Все..

Balbesik пишет:

цитата:

Все правильно, это пример, а не индикатор - он и не должен работать на равновысоких.

Как раз там он и будет наиболее явно работать, т. к. дельта не будет константой.

 Отправлено: 19.08.15 20:24. Заголовок: Balbesik пишет: dat..

Balbesik пишет:

цитата:

datetime deltaTime = iTime(NULL, 0, i) - iTime(NULL, 0, i + 1);? Так ли это?

Так, конечно. Это время в секундах, прошедшее между соседними барами. На стандартных ТФ эта дельта одинаковая, кроме перехода между сутками и прочими "дырами" в истории. На равновысоких и эквиобъемных графиках дельта будет меняться от бара к бару, т. к. время формирования бара не является константой.

 Отправлено: 20.08.15 18:56. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На рендж-барах получаем практически прямые линии в течение дня, т. к. новый объем делится на количество секунд, прошедшее между соседними барами.

Сейчас немного некогда.
Пока на вскидку посмотрел, как раз соизмеримость значений.
Два нижних графика.



Их них верхний - штатный,
нижний - различие -

// Начат новый день
if (IsNewDay(i))
{
g_obv = 0.0; // (double)iVolume(NULL, 0, i)
continue;
}

Убрал несоизмеримые величины.
В идеале не должно быть рассогласований (дивергенции) внутри дня.
Уже интересно, но пока некогда подумать.

 Отправлено: 21.08.15 13:01. Заголовок: Balbesik пишет: Пок..

Balbesik пишет:

цитата:

Пока на вскидку посмотрел, как раз соизмеримость значений.

Не совсем понятно, почему OBV_By_day сравнивается с BearBullBalance. Ведь в новом OBV от BearBullBalance только механизм обнуления в начале дня. Больше ничего сходного между ними нет.

 Отправлено: 21.08.15 15:16. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Не совсем понятно, почему OBV_By_day сравнивается с BearBullBalance. Ведь в новом OBV от BearBullBalance только механизм обнуления в начале дня. Больше ничего сходного между ними нет.

Нет, нет ты не понял.
Сравниваю два OBV_By_day -
наверху я написал:"...Два нижних графика...".
Просто на старте дня идет просто кол.тиков без учета времени,
а это приводит к несоизмеримости значений и кажется прямая.