Отправлено: 05.07.15 18:28. Заголовок: Недискрентные рендж-бары

...

 Отправлено: 11.08.15 14:15. Заголовок: Balbesik пишет: Отч..

Balbesik пишет:

цитата:

Отчетливо видны бары с «ненормальным» кол. тиков.

Извини, но в упор не вижу. О чем говорят все эти выноски, понять не могу. Требуется более глубокое объяснение. Учти, что я не нахожусь в контексте твоих исследований. Поэтому многие вещи в данном случае нужно разжевывать.

 Отправлено: 11.08.15 17:42. Заголовок: Scriptong пишет: но..

Scriptong пишет:

цитата:

но в упор не вижу

Если не учитывать соизмеримость значений, то да - не видно.

Ну можно, сделать чуть по другому -
учесть время и тики - Рис.
Я конечно предложил, как это проверить в реале, но
ведь можно и иначе (если рекламодатели не против).
Учел время и тики (вместе).
Хотя в нормальных системах такие аномалии
исключаются, но "здесь Вам не тут".
Хотя можно за сутки подобрать намного более "красивую картинку".



На мой взгляд, я ничего нового не показывал, а
еще раз пытался объяснить зачем нужен "инструмент"

P.S.
Для более "наглядности" и в размерностях можно "потеряться".
На 6 пунктах высоты бара можно "поймать" реал (Альпари - острова)
1500 - 2000 тиков (видимо я балерина).

 Отправлено: 12.08.15 14:05. Заголовок: Balbesik пишет: Для..

Balbesik пишет:

цитата:

Для более "наглядности" и в размерностях можно "потеряться". На 6 пунктах высоты бара можно "поймать" реал (Альпари - острова) 1500 - 2000 тиков (видимо я балерина).

Из всего поста более-менее мне понятна вот эта часть. Правильно ли я понимаю, что нижний индикатор отображает количество тиков, за которое был сформирован range-бар?
Если да, и проблема в том, что 6 пунктов высоты бара формировалось на протяжении 1500 - 2000 тиков, то просто сверь эти данные нижнего индикатора с тем, что показывает на этом же баре значение Volume. Они должны примерно совпадать. Кроме того, не стоит писать для этого отдельный индикатор. Он уже есть в составе МТ4 - Volumes называется:

 Отправлено: 12.08.15 17:53. Заголовок: Scriptong пишет: Из..

Scriptong пишет:

цитата:

Из всего поста более-менее мне понятна вот эта часть. Правильно ли я понимаю, что нижний индикатор отображает количество тиков, за которое был сформирован range-бар?

Нижний индикатор (как и верхний) отображает стандартную OBV без учета времени ("...Усугубим так сказать..." - из этих же соображений, только нижний вообще без времени) – другими словами сумму- разницу на истории кол. тиков за бар.
Верхний с учетом времени (имея «базу» - можно «сгладить», а рендж - это база) и вся разница.

Scriptong пишет:

цитата:

6 пунктов высоты бара формировалось на протяжении 1500 - 2000 тиков, то просто сверь эти данные нижнего индикатора с тем, что показывает на этом же баре значение Volume.

На этом же баре, значение Volume – возможно есть какой-то еще стандартный (терминаловский) индикатор Volume,
которого я не знаю, но я писал о значении «объема» отображаемом терминалом на баре (именно терминалом).

Я же писал:"...идет существенное различие и по кол. пунктов (как это показать – снять картинку, я не знаю)...".

Scriptong пишет:

цитата:

Кроме того, не стоит писать для этого отдельный индикатор. Он уже есть в составе МТ4 - Volumes называется:

Это о чем?
Есть связка со временем?
Есть разделение на быков и медведей?
Решен вопрос разных размерностей (без множителей в зависимости от "..ТФ..")?
Последнее вообще интересно - Где посмотреть?

Да и вообще не стоял вопрос о каком-то новом индикаторе,
а речь шла о блоке к существующему в рамках "ветки",
по аналогии с bool IsNewBar() .

 Отправлено: 13.08.15 18:25. Заголовок: Balbesik пишет: Ниж..

Balbesik пишет:

цитата:

Нижний индикатор (как и верхний) отображает стандартную OBV без учета времени

В OBV время никогда и не учитывалось, если не считать того, что он отображался на графике, где по шкале X было время. На рендж-барах шкала X - не время (возможно тебя путает, что оно все же отображается, но это лишь издержки способа построения рендж-баров), а именно индекс бара.
Итак, нижний индикатор - это обычный OBV. Прошу прощения, что не понял этого сразу, но картинки очень мелкие, прочесть название не смог, а мои экстрасенсорные способности последнее время дают сбой.
Раз это OBV, то идем дальше - в чем же заключается суть расхождения? То есть на OBV ты показываешь некие взлеты линии и называешь это аномальным. Поясни, пожалуйста, что именно считаешь аномальным.

Balbesik пишет:

цитата:

На этом же баре, значение Volume – возможно есть какой-то еще стандартный (терминаловский) индикатор Volume, которого я не знаю, но я писал о значении «объема» отображаемом терминалом на баре (именно терминалом).

Да, и я именно об этом. В виде индикатора это можно сделать двумя способами: присоединить стандартный индикатор Volumes (уже говорил) и отобразить объемы на самом графике (свойства графика - закладка "Общие" - показывать объемы).

Balbesik пишет:

цитата:

Я же писал:"...идет существенное различие и по кол. пунктов (как это показать – снять картинку, я не знаю)...".

Чтобы я здесь подсказал, мне нужно понять, что именно ты хочешь показать. Просто замкнутый круг...

Balbesik пишет:

цитата:

Это о чем? Есть связка со временем? Есть разделение на быков и медведей? Решен вопрос разных размерностей (без множителей в зависимости от "..ТФ..")? Последнее вообще интересно - Где посмотреть?

Это к вопросу о сравнении показаний OBV и количества тиков. Ведь именно на них ориентируется OBV.

 Отправлено: 13.08.15 20:31. Заголовок: 1..

"...В OBV время никогда и не учитывалось, если не считать того, что он отображался на графике, где по шкале X было время. На рендж-барах шкала X - не время (возможно тебя путает, что оно все же отображается, но это лишь издержки способа построения рендж-баров), а именно индекс бара. ..."

Согласен, Игорь, но чуть тут другое.
Поправку я выше выложил - время формирования бара контролируется до 1 секунды.
Теперь смотри - ранее не было единой базы - привязаться было не к чему и соответственно
время не играло роли и наоборот его учет приводил к неопределенности.

 Отправлено: 13.08.15 21:00. Заголовок: 1..

"...Раз это OBV, то идем дальше - в чем же заключается суть расхождения?..."

Еще раз - если брать некоторую выборку баров, то получаем картинку -
т.к. бары равновысокие, то приблизительно кол. тиков на баре имеют
соизмеримые величины.
При этом если посмотреть выборку, то можно увидеть, что попадаются
бары с кол. тиков превышающие среднюю по выборке на порядки,
что соответственно не может быть использовано для анализа -
ну нельзя сопостовлять 1 и 100000....

При этом, если на тех же барах сравнить время формирование бара
то различие тоже идет на порядки, а так как бар равновысокий, то этот
момент можно "сгладить".

 Отправлено: 16.08.15 19:20. Заголовок: Balbesik пишет: Еще..

Balbesik пишет:

цитата:

Еще раз - если брать некоторую выборку баров, то получаем картинку - т.к. бары равновысокие, то приблизительно кол. тиков на баре имеют соизмеримые величины. При этом если посмотреть выборку, то можно увидеть, что попадаются бары с кол. тиков превышающие среднюю по выборке на порядки, что соответственно не может быть использовано для анализа - ну нельзя сопостовлять 1 и 100000....

Получается, что этот момент я давно понял. Со своей стороны не вижу ничего странного в том, что один рендж-бар цена формирует за 10 тиков, а другой - за 10 000 тиков. Никакой странности в этом нет, все нормально Наоборот, это можно использовать в качестве определения тренда и флэта.

 Отправлено: 12.08.15 06:01. Заголовок: Вот так наверное буд..

Вот так наверное будет понятней -

Штатный OBV и добавка по времени
t_1i = (int)Time - (int)Time[i+1];

..................................................

ExtOBVBuffer=ExtOBVBuffer[i+1]-iVolume(NULL,PERIOD_CURRENT,i+1) * (double)t_1i;
else
ExtOBVBuffer=ExtOBVBuffer[i+1]+iVolume(NULL,PERIOD_CURRENT,i+1) * (double)t_1i;

первый бар, т.к. по Open (тут без разници)

Усугубим так сказать.
График один и тот же -





Другими словами, если соизмеримость величин вызывает вопросы,
то что мы в итоге получаем?

 Отправлено: 13.08.15 18:43. Заголовок: 1..

"...Чтобы я здесь подсказал, мне нужно понять, что именно ты хочешь показать. Просто замкнутый круг..."

я специально показал умножение времени и кол. тиков, чтобы "картинка" была наглядней,
т.е. специально сделал хуже что бы было понятно, что нельзя таким образом проводить сравнение.

 Отправлено: 16.08.15 19:22. Заголовок: Balbesik пишет: я с..

Balbesik пишет:

цитата:

я специально показал умножение времени и кол. тиков, чтобы "картинка" была наглядней, т.е. специально сделал хуже что бы было понятно, что нельзя таким образом проводить сравнение.

Тут уже смотря, что именно сравнивается. Выше выразил идею о выявлении тренда и флэта (правда, все это только на истории). Скорее всего, есть другие способы толкования полученных показаний.

 Отправлено: 13.08.15 19:04. Заголовок: 1..

"....Да, и я именно об этом. В виде индикатора это можно сделать двумя способами: присоединить стандартный индикатор Volumes (уже говорил) и отобразить объемы на самом графике (свойства графика - закладка "Общие" - показывать объемы). ..."

Это понятно.

 Отправлено: 13.08.15 19:19. Заголовок: Игорь! Похоже ты мен..

"...Это к вопросу о сравнении показаний OBV и количества тиков. Ведь именно на них ориентируется OBV..."

Вот здесь переходим к главному - равнвысокий бар позволяет "убрать"
рассогласование по соизмеримости значений,
т.е. учитываем время на одном и том же "пути" (баре).
Что кардинально меняет "картинку".
Само ОBV позволяет "связать" значения кол. тиков на баре.
Ты же сам сторонник множественности подстроечных параметров (я противник).
Мы можем задавать период - допустим 2-3 свинга.
Практически исчезает рассогласование (дивергенция по Вашему),
что здорово, когда она появляется только на смене "тренда"
да масса преимуществ (ну и специфика недостатков).

 Отправлено: 16.08.15 19:24. Заголовок: Balbesik пишет: Ты ..

Balbesik пишет:

цитата:

Ты же сам сторонник множественности подстроечных параметров (я противник).

Нет, вовсе не сторонник. Наоборот - всегда пытаюсь уменьшить количество настроечных параметров. Другое дело, что никогда не уменьшаю это количество любой ценой, оставляя те параметры, которые могут серьезно повлиять на характеристики той или иной системы. Стратегия без настроечных параметров - это идеал (Грааль, если угодно), к которому стремишься, но никогда не достигаешь.

 Отправлено: 13.08.15 19:44. Заголовок: ­1..

*PRIVAT*