Отправлено: 05.07.15 18:28. Заголовок: Недискрентные рендж-бары

...

 Отправлено: 18.01.16 00:26. Заголовок: Ну и к Дивергенции н..

Ну и к Дивергенции на ренджах.

Т.к. на ренджах "ловим" время, в отличии от временного графика, где "ловим" волатильность и
используется ЗигЗаг, который сам по себе имеет период, т.е. время, то на мой взгляд,
дивер "поймать" проще на ренджах, чем на временном.

Патерны использовал по 1 свингу и по 1и2 свингам в
сравнении со временем и активностью.

Форвард участок по всем используемым патернам -



Контроль по патернам (в т.ч. правильность написания) -
2 патерна -

Оптимизируемый тестором участок -





Форвард участок -





Форвард участок с оптимизацией советником -





Соответственно по 1 патерну можно сделать вывод,
что на тестере получен подгон - исключаем.
2 патерн используем и т.д..

В одном индикаторе разные патерны конфликтуют.
На ренджах по диверам работать можно.

 Отправлено: 18.01.16 00:44. Заголовок: На память - картинки..

На память - картинки -

Отправлено: Вчера 20:53. и Отправлено: 12.01.16 22:16. и т.д. -

расчет на ММ

 Отправлено: 19.01.16 22:46. Заголовок: Откуда "ноги рас..

Откуда "ноги растут"?
Ну ничего "не катит" -
размерность - мимо темы
соизмеримость - до свидания.
Т.е. нормальный "бред" дилинга!
Целый рынок плагинов для Д.Ц.,
но зачем хамить?

Это смотрю без дивера на ренджах




Игорь, Я не сегодня родился, я все понимаю, но я не понимаю хотя бы
для красоты как-то "в рамках" иначе полный бред а не котировки.
Кстати , отдаю должное Оанде - Нью Йорк, молодцы ребята,
красиво работают, без хамства.

 Отправлено: 21.01.16 20:30. Заголовок: Balbesik пишет: Иго..

Balbesik пишет:

цитата:

Игорь, Я не сегодня родился, я все понимаю, но я не понимаю хотя бы для красоты как-то "в рамках" иначе полный бред а не котировки.

Касательно каких котировок это фраза?

Насчет линий средств, не совпадающей с линией баланса - вполне может быть гэп с последующим возвратом цены. Причем за время возврата цены закрывается одна-две сделки при существующей убыточной сделке. В итоге кривая баланса расходится с кривой средств.

 Отправлено: 23.01.16 21:13. Заголовок: Scriptong пишет: ....

Scriptong пишет:

цитата:

....может быть гэп с последующим возвратом цены....

Да, как-то не складывается.
Потом геп это рыночная котировка и хорошо отрабатывается Тикколлектором.

Мои "попытки вырезать" -

Исходные - одна шпилька ("вырезается") и две рядом (муть).

Одна шпилька -







Две шпильки -







ЗигЗаг не строится на JustZigZag.
Соответственно история неприменима.

Оставлять "как есть" смысла нет

 Отправлено: 24.01.16 16:38. Заголовок: Balbesik пишет: Да,..

Balbesik пишет:

цитата:

Да, как-то не складывается.

Если шпильки представляют собой одиночные тики (прыжок цены на "большое расстояние", а на следующем тике - прыжок в обратном направлении), то на истории с этим можно бороться. В этом случае достаточно будет подобрать минимальное значение, на которое цена уходит одним тиком от привычного течения цен. Если же имеются случаи, когда цена прыгнула вверх или вниз, а вернулась из этого диапазона после двух или более тиков, то такую шпильку автоматом отфильтровать уже сложнее.

 Отправлено: 24.01.16 16:57. Заголовок: Scriptong пишет: ....

Scriptong пишет:

цитата:

...подобрать минимальное значение...

if(
sPossZZDir==ZZ_UPWARD
&&
iHigh(NULL,PERIOD_CURRENT,possZZIndex) != iLow(NULL,PERIOD_CURRENT,possZZIndex)
......................................... и т.д.

Ренджи.

 Отправлено: 28.01.16 19:55. Заголовок: Кстати, не совсем по..

Пришел в голову следующий простой способ определения праздников и выходных. Заключается он в том, что между последней котировкой перед выходным/праздником и первой котировкой первого рабочего дня после выходного проходит время больше суток:

цитата:

#define SECONDS_IN_DAY 60 * 60 * 24 // Количество секунд в одних сутках datetime t1 = curTick.time; datetime t2 = iTime(NULL, 0, i + 1); if (curTick.time - prevTick.time >= SECONDS_IN_DAY) { // Выходные или праздники }

Все остальные промежутки между соседними тиками можно относить к обычному отсутствию котировок (не дыра в истории).

 Отправлено: 29.01.16 19:16. Заголовок: Scriptong пишет: Вс..

Scriptong пишет:

цитата:

Все остальные промежутки между соседними тиками можно относить к обычному отсутствию котировок (не дыра в истории).

Да!

Стало лучше.

Что еще - "не догоняю откуда ноги растут" -
Проверял советником на форвард участке,
здесь IsNewTimeSeconds это и
есть curTick.time - prevTick.time >= SECONDS_IN_DAY

Чисто IsNewTimeSeconds





Дублирую - IsNewTimeSeconds и IsNewDay





Вариант или - или.





Все сделано при прочих равных.

Допускаю, что у меня тиковая история не корректна,
допустим обрыв связи, но сутками быть не может,
вероятней рендж имеет переход через сутки, но
тоже вопрос - при чем тут время.

Хотя в общем и целом исходные данные с
определенном компромиссом (а он всегда будет)
по графику времени
стали приемлемы - использовать можно.

 Отправлено: 31.01.16 11:02. Заголовок: На мой взгляд, IsNew..

На мой взгляд, вызов IsNewDay - лишнее.

 Отправлено: 01.02.16 15:14. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На мой взгляд, вызов IsNewDay - лишнее.

По логике, как бы да, лишнее
(если допустить, что все учтено для ренджей).

Взял твою тиковую историю за 01.2016г.
При исключении IsNewDay - результат плохой,
с IsNewDay - нормально.

Вывод - "ручки кривые", т.е. мое неумение программировать.
Возможно вписал твою конструкцию OBV в твой JustZigZag
некоректно, но более вероятно в 950 билде эти суки,
что-то опять "доработали"
(видимо, если эти твари не гадят им ДЦ не доплачивает,
по другому не понятно, кому нужны их "доработки" на МТ4,
а спецов на околорынок подсадили, чтобы не вякали).

Посмотрел на примерах в Кодебазе,
что-то условия в индикаторе на открытие -
народ стал прописывать, как-то по другому
(нет или, а есть Иф и иначе и т.д,).

Буду пробовать.

Похоже это надолго
(не до индикатора по уровням для примера).

 Отправлено: 02.02.16 20:34. Заголовок: Balbesik пишет: По ..

Balbesik пишет:

цитата:

По логике, как бы да, лишнее (если допустить, что все учтено для ренджей).

Тут подумал немного. Вывод, что, действительно, лишний вызов. Так, если нужно именно выбрасывать дыры (праздники и выходные), то условие "выбрасывания" не должно срабатывать при переходе через сутки. Ведь при переходе со вторника на среду, к примеру, история идет без перерывов.

 Отправлено: 03.02.16 20:23. Заголовок: Scriptong пишет: Ве..

Scriptong пишет:

цитата:

Ведь при переходе со вторника на среду, к примеру, история идет без перерывов.

Так оно.

Я поэтому и не могу понять эфекта.
Если бы это были американцы, то куда ни шло.
У них единственный разрешенный винт это спред (никаких реквотов и проч.).
Как практика показала это происходит только при переходе на сутках.
А я работал с Альпари - это не должно влиять.

Переписал несколько вариантов алгоритма по открытию позиции -
эфект тот же.
Остался последний вопрос -
я некорректно вписал OBV в ЮстЗигЗаг.
Оставляю эту вставку.

Итак:
1. Шпилька, когда она одна - "вырезается" нормально.
2. Время праздники и выходные - "вырезается" нормально.

Все, по исходным данным пока вопросов нет.

Основной вопрос - где можно посмотреть, как
в виде функции вписать индикатор в советник?

Тут такая штука - если брать дивергенцию по
экстремумам ЗигЗага (два свинга - 3 экстремума -1,2,3) и
например OBV, если брать дивергенцию по 1-2 и OBV или
1-3 и OBV, то оптимизируемое значение размаха начинает
в этих двух диверах конфликтовать.
Соответственно если брать сочетание состоянии (кол. вариантов),
то памяти явно не хватит, а раздельно делать надо.
Моя частная задача номер один.

 Отправлено: 02.03.16 14:00. Заголовок: Ладно, около рынок б..

Ладно, около рынок более рентабелен.
Но Это твои дела.

У тебя нет оснований отвечать.
Но и с т.з. продолжения общения, тоже нет оснований отвечать.
Вот и еще компромис

 Отправлено: 02.03.16 18:11. Заголовок: 1..

1