Отправлено: 26.01.16 22:40. Заголовок: Balbesik пишет: Не ..
Balbesik пишет:
цитата:
Не верно - деление на "0" Исправил -
Такой подход в неоторых случаях будет срабатывать, но и, в то же время, пропускает много случаев, т. к. между последним временем одной недели и первым временем следующей недели не обязательно 3 дня. Может быть и больше, если пятница и/или понедельник выходной. Проблема определения естественных и неестественных дыр в истории достаточно тяжело решаема (много нужно учесть). К тому же она усугубляется на графиках, не зависящих от времени (те же рэнджи). Пока не могу предложить какого-либо решения. Сколько раз подходил к этой проблеме - не находил его.
Отправлено: 17.01.16 23:00. Заголовок: Начало - Отправлено:..
Начало - Отправлено: 18.12.15 21:52 Картинка Корректность котировок -
все 3 ЗигЗага разных размахов пришли в одну точку на шпильке. Использована тиковая история, Д.Ц. ее проблематично "поправить" и соответственно картинка наблюдается, а в истории ДЦ этих шпилек нет.
Т.к. Д.Ц. под лозунгом "чистки не рыночных котировок" исключают из истории шпильки и проч., то тестирование на "гладких" графиках приводит к положительным результатам, а на реале результаты тестирования не подтверждаются.
Допустим при построении ЗигЗага - JustZigZag, мне кажется, при использовании рендж баров в отличии от временного графика возможно в индикаторе "вырезать" данные участки.
Игорь!
Как решить данную проблему - исключить в JustZigZag "не рыночные котировки" - например шпильки?
Как решить данную проблему - исключить в JustZigZag "не рыночные котировки" - например шпильки?
Формализовать термин "шпилька" и написать соответствующий фильтр, который исключает шпильки. Самый простой, но и самый плохой в смысле фильтрации способ - определить, что шпилькой является разность цен между соседними тиками более, чем 10% цены. Проблема подобного подхода - вырезание действительных рыночных гэпов. К примеру, такой способ отнесет к шпильке историю по франковым парам за период 15.01.2015 - 01.02.2015. Таким образом, борьба со шпильками - это действительно тяжелое дело со множеством нюансов.
Формализовать термин "шпилька" и написать соответствующий фильтр, который исключает шпильки....... Таким образом, борьба со шпильками - это действительно тяжелое дело со множеством нюансов.
Balbesik пишет:
цитата:
при построении ЗигЗага - JustZigZag, мне кажется, при использовании рендж баров в отличии от временного графика возможно в индикаторе "вырезать" данные участки.
Так оно. Видимо не существует критерия, чтобы отличить один тик от другого.
Только вопрос о баре, на рендже при "шпильке" бар - H=L=C=O и это частный вопрос по ЗигЗагу (JustZigZag), конкретно место для вставки фильтра, что-то туплю - "глаз замылился". Не о Тикколлекторе.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет