АвторСообщение



Сообщение: 41
Зарегистрирован: 03.03.13
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 05.07.15 18:28. Заголовок: Недискрентные рендж-бары


...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 189 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]







Сообщение: 1963
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.12.15 15:10. Заголовок: То есть принцип поис..


То есть принцип поиска дивергенций тот же, что и в DivergenceViewer? Если да, то подойдет как индикатор, так и советник, которые уже есть для дивергенции.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 373
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 21.12.15 22:33. Заголовок: Scriptong пишет: То..


Scriptong пишет:

 цитата:
То есть принцип поиска дивергенций тот же, что и в DivergenceViewer?
Если да, то подойдет как индикатор, так и советник, которые уже есть для дивергенции.



Привет, Игорь!

Я не смотрел DivergenceViewer (хотя хотел).

«…между графиками разных символов…» - вот это совпало с моим взглядом на понятие дивергенции.

Попробую пояснить (плохо у меня это получается) –
Вот есть некий график цены, т.е. реализована некая функция цены,
есть некий график активности, т.е. реализована некая функция активности и
есть некий график времени, т.е. реализована некая функция времени.

Это разные функции.

Вот если сравниваются разные функции друг с другом,
то их расхождение для меня это дивергенция (по величине рассогласования не беру,
а пока только рассогласование по направлению).

Сравнение разных символов это тоже самое, что сравнение разных функций.

Теперь по картинкам – последние две, к делу не относятся –
это «странность», что уже отмечали на этом форуме,
два терминала на одном компе работают одновременно и
при прочих равных результаты разные?????

Картинки по тестированию (кроме первой – Корректность котировок) –

Здесь так вход по формированию экстремума ЗигЗага (система, как и «машка», запаздывающая),
система тренд следящая, соответственно стоп (без заморочек)
по сформированному экстремуму ЗигЗага (соответственно плавающий) и
БУ = 20 пунктов (5-знак).
Высота бара = 81 пункт (5-знак) – обусловлено –
(спред = 20п. + Бу = 20п. (ловим просто движение, ТП есть , но это не важно) ) * 2 = 80 и + 1 = 81 пункт.
Т.е. , на мой взгляд, на «уровне шума «(по умному – граница случайного блуждания).
Размах ЗигЗага = 81 * 3 (*4) с границами оптимизации + / - 30%.

Вот такая система для сравнения.

«Основной посыл» – путь , который проходит цена за бар всегда один и тот же.
Соответственно чем меньше затрачено времени на этот путь или количества активности на этот путь,
тем более вероятно, что это импульс на продолжение движения.

Результатов много и выкладывать здесь бессмысленно.

Основное – так различные «ухищрения» с ценой ничего не дают.
Сравнивать расхождение цены отдельно с активностью или временем -
не стабильный (участками) результат.

Самое оптимальное у меня получилось сравнение с «функцией» активность * время бара,
построение по аналогии с ОBV с учетом «Основной посыл».

Это и логично с т.з. физики приняв активность за скорость и умножив на время получим путь.

Все тестирование идет с «функцией» - V*T (без всяких сглаживаний).

Важный момент – каждый «паттерн» оптимизируется отдельно и
одновременно вместе не складываются (возможно, это только у меня получается, но в этом я вижу логику).

Добавлю картинок и потом продолжу, для меня, важное - проблемы.

Совпадение движения V*T с ценой (без дивергенции) по 1-му свингу – это тоже к проблеме.
Форвард участки без оптимизации 1_1_2 и с оптимизацией советником 2_1_2.




Минусовые сделки – по 1_1_2 и 2_1_2 – 3 и 4.




После оптимизации тестером - 3_1 и 4_1




А советник этого не дает и тут интересная проблема – неужели тестер «сглаживает»
некоторые моменты, которые советник пропускает?

Но это потом - к проблемам, к которым также относится картинка Корректность котировок и
вот эта добавка для ренджей (ну не получается у меня иначе) -


bool IsNewHour(int barIndex)
{
int curBarHour = TimeHour(iTime(NULL, 0, barIndex + 1));
int prevBarHour = TimeHour(iTime(NULL, 0, barIndex + 2));
return curBarHour < prevBarHour;
}





Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1968
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.12.15 16:50. Заголовок: Balbesik пишет: «…м..


Balbesik пишет:

 цитата:
«…между графиками разных символов…» - вот это совпало с моим взглядом на понятие дивергенции.


Для этой цели создан индикатор AnotherSymbol. Его нужно подключить к DivergenceViewer в качестве базового индикатора. Это позволит искать дивергенции между разными символами. Хотя не скрою, процесс подключения несколько мудреный, чтобы разобраться в нем самостоятельно, если никогда еще не работал с дивергенциями. Для этого мне нужно будет написать специальную статью. Это одна из моих задумок на будущее. Дело, как всегда, во времени (его нехватке).

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 375
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 29.12.15 21:12. Заголовок: Игорь! Рад тебя вид..


Игорь!

Рад тебя видеть.
Думал ты уехал отдыхать и в этом году не увижу.

С Наступающем тебя и всех участников этого форума!

Дивером будем заниматься "через год".
Меня интересует твое мнение по вот этому -
(главный мой вопрос - проблема памяти).
Я понять не могу, а ты "ближе к теме" -
система 64 или 32 (на рекламе шла 7, 8 и 10 по Винде),
соответственно можно думать, что 64.
Так ли это?

http://ptmc.protrader.org/
http://protrader.org/ru/forum

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1975
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.12.15 21:11. Заголовок: Balbesik пишет: Див..


Balbesik пишет:

 цитата:
Дивером будем заниматься "через год".


В принципе уже занимаемся. Развитие индикатора AnotherSymbol записавил себе в план.

Balbesik пишет:

 цитата:
Я понять не могу, а ты "ближе к теме" -
система 64 или 32 (на рекламе шла 7, 8 и 10 по Винде),
соответственно можно думать, что 64.


Скорее всего 64 бит, т. к. приложение новое. Чтобы сказать наверняка, нужно будет устанавливать. Мне пока что-то не хочется его устанавливать.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 379
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.12.15 21:43. Заголовок: С Новым годом! Всем..


С Новым годом!

Всем удачи!

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 2171
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.01.16 14:50. Заголовок: Balbesik пишет: С Н..


Balbesik пишет:

 цитата:
С Новым годом!


Взаимно! Исполнения желаний!

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 381
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.16 18:02. Заголовок: 1..


1

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 382
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.16 18:17. Заголовок: 1..


1

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 383
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.16 19:00. Заголовок: Ох и напился! Ну вро..


Ох и напился!
Ну вроде как РОЖДЕСТВО (это "главнее" Нового года).
Всех с праздником.



Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 384
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.16 19:21. Заголовок: По пъяне в Вашем пон..


По пъяне в Вашем понимании,
что такое тренд и контртренд?


Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 385
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.01.16 19:42. Заголовок: Вернемся к диверам. ..


Вернемся к диверам.
Ну во первых - проблемы котировк.
Правильно, ты Игорь заметил, а как суббота-воскресенье?
Вроде просто, но отнюдь.
Далее ТИКИ ("Обьем") - а как учитывать, "а-ля" геп?
И вообще с исходными - "ой мама не горюй").
Твоя история - тики с дискретной 1 секунда - или бесполезно?
Вроде задача простая - меняем волатильность на время!
На обычном графике имеем волатильность.
На рендж графике имеем время.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1988
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.01.16 19:59. Заголовок: Balbesik пишет: Дал..


Balbesik пишет:

 цитата:
Далее ТИКИ ("Обьем") - а как учитывать, "а-ля" геп?


В представлении Neval'а диверы с гэпами внутри лучше игнорировать.

Balbesik пишет:

 цитата:
Твоя история - тики с дискретной 1 секунда - или бесполезно?


Да, ниже секунды средствами MQL4 вести запись невозможно. Поэтому в собранной тиковой истории часто встречается такое, что несколько тиков принадлежит одной секунде. А вот какая между ними пауза - непонятно.

Balbesik пишет:

 цитата:
Вроде задача простая - меняем волатильность на время!


Если делать какой-то свой график, то возможно сделать все, что угодно. А вот в пределах МТ4 можем лишь оперировать временем по оси абсцисс. Тут мы загнаны в угол.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 387
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 12.01.16 22:16. Заголовок: Ветка для меня стала..


Scriptong пишет:

 цитата:
.....временем по оси абсцисс.......



???????????????????????????????????????


Ветка для меня стала, что-то типа конспекта.
Выложу еще одну картинку, чтобы не забыть.



Надо сделать серию таких - как рендж позволяет работать по каналу.

P.S.
Кстати тоже полезная вещь https://www.mql5.com/ru/code/14500
Я не математик и достоверности теоремы
"О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях"
не знаю (можно посмеяться над ДВУМЯ барами, т.к. на одном-то никак,
но понятно, какие дикие сложности если более), но по логике и по физике,
как раз соответствие, что чем меньше и ближе участок тестирования тем лучше.
Я как-то свой взгляд выкладывал, а тут прямо в тему.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 390
Зарегистрирован: 13.03.13
Репутация: -1
ссылка на сообщение  Отправлено: 17.01.16 19:12. Заголовок: click here..

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 189 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 6
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет