Отправлено: 06.09.15 14:44. Заголовок: Дивергенция

В разделе Инструменты добавлен новый подраздел Дивергенция, который на данный момент содержит описание логики работы и настроечных параметров индикатора DivergenceViewer, а также вводную информацию по теме обнаружения дивергенций. Содержимое нового раздела:

Понятия: "дивергенция" и "базовый индикатор"
Классы дивергенций
Дивергенции на текущем графике

 Отправлено: 15.08.16 19:02. Заголовок: Genry пишет: Тогда ..

Genry пишет:

цитата:

Тогда цвет перекроется, но стрелка останется.

Стрелочки - это, вроде как, уже стратегия...
Я уже думал над тем, чтобы отображать линии так, как у Neval'а в статье - выше или ниже данных. С ценовым графиком эта проблема решается достаточно просто - галочки будут сразу над свечами (если максимум) или под ними (если минимум). С данными индикаторов тоже можно сделать подобное, но реализовать будет сложнее из-за проблем с масштабом.

 Отправлено: 15.08.16 13:52. Заголовок: Есть еще один параме..

Есть еще один параметр над которым я думал, глядя на паттерны неправильного прогона - амплитуда.
Т.е. насколько важно учесть скорость цены и индикатора при формировании паттернов и, соответственно,
амплитуду самого паттерна.

На скрине ситуация такая:
у бычьей Галочки амплитуда индикатора незначительная, но есть амплитуда цена - она исполнилась;
у медвежьей Галочки амплитуда и цены, и индикатора незначительная - может поэтому такое "слабое" исполнение ?

 Отправлено: 15.08.16 19:04. Заголовок: Genry пишет: На скр..

Genry пишет:

цитата:

На скрине ситуация такая: у бычьей Галочки амплитуда индикатора незначительная, но есть амплитуда цена - она исполнилась; у медвежьей Галочки амплитуда и цены, и индикатора незначительная - может поэтому такое "слабое" исполнение ?

Ага, проблема симметричности. Вот только как к ней подойти? Уж слишком много "некрасивых" галок встречается.

 Отправлено: 15.08.16 17:45. Заголовок: смотю вы и без меня ..

смотю вы и без меня хорошо справляйтесь

 Отправлено: 15.08.16 19:04. Заголовок: neval пишет: смотю ..

neval пишет:

цитата:

смотю вы и без меня хорошо справляйтесь

Так подключайтесь, чтобы не справлялись

 Отправлено: 15.08.16 19:16. Заголовок: порблему с отработко..

порблему с отработкой галочки сперва надо решать с подбором правильного индикатора потому что
1) не все индикаторы даст галочки
2) не все которые их даст, позволить их прыбильно торговать - ложного слишком много

пока что я нашел, то самую лучшую отработку галочки дает стохастик с замедлением 1 и по ценам close....но...на нем галочка невероятно редко...поэтому можно использовать тот же стохастик с замедлением 1 но по ценам high/low и с периодом К начиная с 1 до 21

 Отправлено: 16.08.16 11:46. Заголовок: neval пишет: пока ..

neval пишет:

цитата:

пока что я нашел, то самую лучшую отработку галочки дает стохастик с замедлением 1 и по ценам close....но...на нем галочка невероятно редко...поэтому можно использовать тот же стохастик с замедлением 1 но по ценам high/low и с периодом К начиная с 1 до 21

Поставил период 5 на EURUSD H1. Найдено всего 4 паттерна на последних 10 000 баров. 2 медвежьих паттерна - 100% отработка, 2 бычьих паттерна - 100% недоработка. Таким образом, все найденные паттерны дали следующую свечу медвежью. Может это сам по себе медвежий паттерн, без деления на бычьи и медвежьи?
Правда, с периодом 10 получилось уже 7 паттернов: 4 бычьи и 3 медвежьи. Не отработал только один медвежий паттерн, таким образом общая отработка - 6/7, неплохо.

 Отправлено: 16.08.16 19:01. Заголовок: Игорь, помню у Тебя ..

Игорь, помню у Тебя тоже были статья где шло речь о прогнозировании типа следущой свечи..

как думаешь неможем Твои наработки в качестве фильтра совместить с моим паттернам ?

 Отправлено: 16.08.16 19:32. Заголовок: neval пишет: Игорь,..

neval пишет:

цитата:

Игорь, помню у Тебя тоже были статья где шло речь о прогнозировании типа следущой свечи..

Да, целых три части:
Часть 1
Часть 2
Часть 3

Способ основан на поиске свечных паттернов.

neval пишет:

цитата:

как думаешь неможем Твои наработки в качестве фильтра совместить с моим паттернам ?

Нужно лишь придумать, каким образом фильтровать.

 Отправлено: 16.08.16 19:53. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Нужно лишь придумать, каким образом фильтровать.

технический анализ фильтровать с тем же техническим анализом плохая идея ..

если мой подход - технический анализ ( используется индикатор), то его фильтровать надо чем то другим - будто свечной анализ...или что то другое ..

я перечитаю Твои статья и потом выскажу свое мнение - можно наши методы совместить или нет

 Отправлено: 18.08.16 21:52. Заголовок: neval пишет: то его..

neval пишет:

цитата:

то его фильтровать надо чем то другим - будто свечной анализ...или что то другое

К сожалению, свечной анализ - это одна из составляющих технического анализа... Поэтому в таком русле нужно искать что-нибудь типа фундамента. Но фундамент к Форексу практически неприменим, он работает на рынках, приближенных к реальным. Хотя, всякое бывает. К примеру, видел индикатор, основанный на фазах Луны. Так что охват получается действительно огромный.

По поводу фильтрации, на мой взгляд, стоит думать в наиболее существенных направлениях: поиск зон поддержки и сопротивления, а также учет объемов (в тиковом или реальном виде). Эти вещи реально работают. Не могу лишь ухватить их для полной формализации. Пока только на интуитивном уровне использую их.

 Отправлено: 20.08.16 12:09. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

По поводу фильтрации, на мой взгляд, стоит думать в наиболее существенных направлениях: поиск зон поддержки и сопротивления, а также учет объемов (в тиковом или реальном виде). Эти вещи реально работают.

Эти вещи реально работают потому, что в их основе заложена реальная теория - движения цены от объема к объему и скопление объемов на RS-уровнях.
В тех постах, которые здесь писаны нет не грамма теоретического обоснования. А потому нет и четкого направления разработок. Графики МТ4 дискретны + графики разных ДЦ не совпадают - это самый большой камень преткновения в индикаторных разработках. В такой ситуации мне известен лишь один способ получения закономерности (теоретического обоснования) - на основе обработки статистических данных. Называют это по-разному - искусственный интеллект, нейро-сеть, как хотите, но суть одна - прогнозирование на основе обработки исторических данных. Прелесть такой системы в том, что она сама подстраивается под текущую ситуацию. К моему глубокому разочарованию, я не могу найти свои академические записи по этой теме. Но сама тема сидит в голове очень давно. Ее суть заключается в том, что она не использует конкретный полином, как это делают большинство разработчиков систем, притягивая "за уши" систему к имеющимся теоретическим разработкам, а создает свой полином под исследуемую систему.
Выделяя индикаторные паттерны (к примеру, как это сделал ниже evbut или та же галочка nevel) уже можно иметь для обработки статистический материал. Хотя в теории, таких паттернов можно создать бесконечное множество. Но с чего то надо начинать.

 Отправлено: 20.08.16 14:30. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Эти вещи реально работают

что ты понимаешь под фразой "реально работают" ??? Это как????
Если они реально работают то почему незаработайте по ними???

 Отправлено: 19.08.16 08:36. Заголовок: Диверами интересуюсь..

Диверами интересуюсь давно, но особо не зацикливался и не углублялся в их изучение. Мне кажется индикатор, на котором будут искаться дивергенции и предсказамусы следующих 1-3 свечей должен быть примитивнейшим, без всяких сложных вычислений. И мне кажется, что нет необходимости добиваться похожести графика цены и индикатора. Вот мурыжу простейший осциллятор, основанный на разности цены закрытия свечи к средней цене этой свечи. На скорую руку прикинул видимые диверы по нему... видим, что отработка на следующую свечу, а то и 2-3 идет 90% случаях. Что скажете, уважаемые гуру?

 Отправлено: 19.08.16 16:19. Заголовок: evbut пишет: Что ск..

evbut пишет:

цитата:

Что скажете, уважаемые гуру?

выложи - потестируем