АвторСообщение





Сообщение: 577
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.07.14 18:10. Заголовок: Тиковые объемы. Баланс сил быков и медведей


Баланс сил быков и медведей

Оценочный расчет количества покупателей и продавцов, действовавших на рынке за определенных промежуток времени.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 19 , стр: 1 2 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 701
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 10:08. Заголовок: Genry пишет: цита..



 цитата:

Genry пишет: Уж если асимметрия - опережающий сигнал, а у нас есть тики разделенные на UpTick и DownTick

Scriptong пишет: Поправка: у нас есть отдельно база тиков и отдельно алгоритм для выделения в их среде Up и Down тиков
(см. Принцип подсчета сил быков и медведей). Причем алгоритм не является сам по себе аксиомой. Возможно, он выбран неправильно. //

//----------------------------- Цитата из статьи:

Принцип подсчета сил быков и медведей

Исходя из вышеописанного процесса, можно сделать выводы:
1.Рост цены Ask вызван тем, что на рынке появился клиент, купивший актив по предыдущей рыночной цене, или тем, что предлагающий продавец не хочет продавать актив по такой низкой цене, и отменил свое предложение. Любое из этих событий можно отнести к усилению бычьих настроений или к росту силы быков.
2.Падение цены Bid вызвано тем, что на рынке появился клиент, продавший актив по предыдущей рыночной цене, или тем, что предлагающий покупатель не хочет покупать актив по такой высокой цене, и отменил свое предложение. Эти события относим к усилению медвежьих настроений или к росту силы медведей.
3.Падение цены Ask вызвано тем, что на рынке появилось более выгодное предложение продажи актива, но на него еще нет покупателя. Это событие нельзя отнести к росту силы быков или медведей, т. к. сделка точно не совершена.
4.Рост цены Bid вызван тем, что на рынке появилось более выгодное предложение покупки актива, но на него еще нет продавца. Это событие также нельзя относить к росту силы быков или медведей.

На основе сделанных выводов достаточно легко формализовать процесс подсчета сил быков и медведей:
1.Прирост силы быков осуществляется в тот момент, когда цена Ask текущего тика стала больше, чем цена Ask предыдущего тика.
2.Прирост силы медведей осуществляется, когда цена Bid текущего тика стала меньше, чем цена Bid предыдущего тика.

Другие случаи изменения цен при подсчете сил быков и медведей стоит игнорировать.

//-------------------- конец цитаты ----------------------------------------------------------------



Да, принцип подсчета тиков в данном случае имеет решающее значение. Надо посмотреть варианты. Думаю эти подходы обсуждают
при чтении ленточных котировок. Вот выдернул немного отсюда:

Цитата:
Большие принты по АСК или по БИД еще не значат, что сейчас все начнет расти или падать. По ленте я могу определять, по какой цене идет накопление контрактов.

Я могу понимать, в какую сторону заходит большое количество разрозненных контрактов, контрактов толпы. Если идет большое количество принтов по АСК или по БИД, и цена стоит на месте или двигается слабо, значит идет накопление контрактов на данной цене.

Цена пойдет против группы, которая менее сплоченная или пойдет против менее сплоченных контрактов. Поэтому один ордер на 10000 контрактов сильнее 10 ордеров по 1000 контрактов.

Один ордер на 10000 имеет большую степень согласованности, в то время как 10 по 1000 могут разделиться на группы 5 по 1000 и начать сталкиваться друг с другом, создавая тем самым неустойчивый поток.

Редко когда по ленте проходят большие принты на покупку или продажу в конце движения, авторами которых являются профи. Скорее всего, это дилетанты с большими деньгами или большое количество стопов дилетантов.

Чем большее количество контрактов принтится на одной цене или на узком спреде, тем сильнее будет движение, если эти контракты принадлежат разрозненной или менее согласованной группе контрактов, то цена двинется против них, в сторону сплоченных контрактов.

Все что нужно, по признакам поведения цены, определять, где начинается накопление и с какой стороны группа более организованная и сплоченная. Нужно вставать на сторону более сплоченной группы.

Также по ленте нужно определять в какую сторону толпа накапливает большое количество контрактов, потому что тогда возникнет дисбаланс, и цена двинется против толпы.

1. Принцип. Не заходи с разрозненными контрактами никогда.

2. Принцип. Жди когда начнется накопление и прежде чем оно начнется не заходи.

3. Принцип. Всегда входи с согласованными контрактами против несогласованных.

4. Принцип. Чем больше накопилось, тем сильнее будет движение.

5. Принцип. Входи только когда знаешь цену и когда настал момент.

О ФутПринте и объемах

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 702
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 11:19. Заголовок: Scriptong пишет: На..


Scriptong пишет:

 цитата:
На основе сделанных выводов достаточно легко формализовать процесс подсчета сил быков и медведей:
1.Прирост силы быков осуществляется в тот момент, когда цена Ask текущего тика стала больше, чем цена Ask предыдущего тика.
2.Прирост силы медведей осуществляется, когда цена Bid текущего тика стала меньше, чем цена Bid предыдущего тика.

Другие случаи изменения цен при подсчете сил быков и медведей стоит игнорировать.



Форум КластерДельты Сообщение от Aleksander :

 цитата:

Дельта uptick\downtick

Существует два метода расчёта дельты - самый распространённый bid-ask, и uptick\downtick.

С расчётом дельты bid-ask всё понятно - кол-во бидов минус кол-во асков.

Расчёт uptick\downtick следующий - сделки выше цены last - есть ask, сделки ниже цены last - есть bid. Если сделки по той же цене last - то берётся значение последнего трейда, т.е.:
если сделки подряд идут по одной цене, так они образуют тик, то весь тик имеет одно направление (это хорошо видно на тиковом графике). Сделки по той же цене не изменят направления тика, поэтому тик не меняется и берётся значение прошлой сделки - bid или ask.

Я не силён в технической стороне дела и в интернете на эту тему ничего нет кроме 1, 2 маленьких предложений на зарубежных форумах, поэтому пришлось узнавать информацию непосредственно у разработчиков терминала с расчётом делты по uptick\downtick - Volfix.

Как только я начал использовать футпринт с uptick\downtick дельтой, сразу бросилось в глаза наличие хороших разворотных сигналов - крупной дельты на макс\мин кластеров, т. е. возможный вход крупняка.


-----------------------------------------------------------------------------
Щёпот пишет:

но сразу вопрос: если сделка прошла ниже ласт, но по аску
это минусовая дельта по ап/даун тикам и плюсовая по бид/аск
кто прав?

Можно ввести четыре дельты вместо двух:
-сделка прошла ниже ласт но по аску
-сделка прошла ниже ласт но по биду
-сделка прошла выше ласт но по аску
-сделка прошла выше ласт но по биду

Возможно, это сделает рынок ещё прозрачнее...

ask\down\lastask\ - какая дельта ? -
ask\up\lastask\ - какая дельта ? -
ask\down\lastbid - какая дельта ? -
ask\up\lastbid - какая дельта ? -
bid\down\lastask\ - какая дельта ? -
bid\up\lastask\ - какая дельта ? -
bid\down\lastbid - какая дельта ? -
bid\up\lastbid - какая дельта ? -
Итак мы имеем в арсенале:

Дельта №1:
дельта строится на разности сделок исполненных по ценам ask и по ценам bid

Дельта №2 (назовем ее Епсилон)
дельта строится на расположении тиков относительно друг друга. Тик вверх, дельта ап+1, тик вниз, дельта даун -1 . Тик на месте = последнее значение направления дельты.

Дельта №3 (назовет ее Омега)- очень спорная, скорее всего ее нет
Вот тут меня поправьте, если нет:
Дельта строится по цене ласт, которая будет равна последнему аск или бид, и тип сделки не меняется, пока не поменяется цена ласт. То есть некий симбиоз.

---------------------------------------------------------------
denis пишет:
Истина в апдаун тике лежит в направленности движения, а не в том, как исполняются сделки. Если плиту долбят мелкими лотами, то дельта аск/бид увеличивается, а ап/даун стоит на месте. Если же идет трендовое резкое движение, то естественно, тики стоят один за другим - здесь дельты наверняка будут близки по значениям, а если резкое движение вниз, с плавными откатами - то аск/бид будет более нейтральным, в то время, как ап/даун более выраженным.

Другими словами, недостаток дельты ап/даун в том, что она показывает только тиково-объемное смещение цены с одного уровня на другой, и не может выражать настроение ВСЕГО рынка, так как выражает только его движущую часть. Если поставить задачу увидеть фактический тренд вдоль дельты - то да, здесь мы ее увидим. Но на мой взгляд признаки зарождения тренда по дельте в режиме аск/бид могут быть более очевидными, чем ап/даун.
-----------------------------------------------------------
Сообщение от deniss : Вы согласны со мной?

Alexander пишет: Как я написал выше, я не силён в технической стороне дела и моё мнение основывается исключительно на наблюдениях. Выкладывайте свои примеры входа умных денег.
Но я считаю что однозначно и категорично утверждать здесь что-то нельзя. Вы говорите одно, volfix абсолютно противоположное (по поводу сложности вычисления - они уверены что uptick\downtick сложнее). И здесь нет правых или не правых.
Я пытаюсь понять какой метод лучше для определения разницы buyers\sellers на графике.

И пока я вижу что на разворотах uptick\downtick дельта более отчётливо показывает крупные дельты на самых макс\мин.
Вот я и хочу узнать с чем это связано. И истина, думаю, лежит в примерно следующих вещах:

Возможно это связано с тем что когда входят крупные деньги, например в buy, на самом минимуме кластера лимитным ордером, выкупая всё у толпы, то этот лимитник исполнится по цене ниже last т. е. downtick и мы видим крупную дельту.

В случае же с bid-ask в этой ситуации по каждой цене будут осуществляться сделки как по bid так и по ask всеми. Мы будем видеть всю разницу между buyers\sellers и вход ММ будет "замазан" толпой.
================================

Artem, спасибо что натолкнул на правильную тему. Благо являясь переводчиком с английского я нашёл книгу (естественно на английском) "Микроструктура рынка". Там во главе про ордера всё описано про uptick\downtick. Это и есть техническая основа для расчёта дельты uptick\downtick. Теперь понятна биржевая основа для расчёта этого типа дельты. Привожу перевод нескольких предложений.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______
Цена - есть uptick, если текущая цена выше цены last, downtick если ниже и zero tick если цена осталась прежней.

Цены на zero tick также классифицируются по последней разной цене. Zero tick является zero downtick, если последняя разная цена была выше и zero uptick если выше.

На биржах в яме существуют так называемые tick-sensitive orders или динамичные лимитные оредра.
Tick-sensitive orders являются по существу лимитными ордерами с динамично изменяемыми лимитными ценами. Ордер на покупку downtick исполняется выставлением buy limit ордера сразу ниже последней разной цены. Если цена растёт, лимитная цена (указанная в ордере) растёт до цены которая сразу ниже новой цены. Если цена падает то лимитный приказ исполняется. Эта стратегия лимитных ордеров привлекательна для трейдеров которые хотят держать свои лимитные приказы близко к рынку, когда цена может ускользнуть от них.
__________________________________________________ __________________________________________________ _______
Таким образом я думаю что ММ входит именно такими ордерами, которые позволяют им войти по более выгодной цене чем обычные лимитные ордера.
Естественно bid-ask дельта этого не учитывает. Uptick\downtick дельта как раз и показывает эти ордера. И что интересно - это видно на тиковом графике, вы наверно замечали это, когда цена поднялась на тик выше и там стоит. Если посмотреть в этот момент на дельту на этом уровне, то она за секунды становится, скажем 250 или 550 на 6Е Euro.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 703
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 12:34. Заголовок: Правила работы специалиста NYSE

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 592
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 13:14. Заголовок: Genry пишет: Можно ..


Genry пишет:

 цитата:
Можно ввести четыре дельты вместо двух:
-сделка прошла ниже ласт но по аску
-сделка прошла ниже ласт но по биду
-сделка прошла выше ласт но по аску
-сделка прошла выше ласт но по биду


Что в этом контексте есть "last"? Ведь в любой момент времени имеем две последние цены, а не одну: Ask и Bid. Следующий тик может:
1. Оставить обе цены не тех же уровнях.
2. Изменить только Ask.
3. Изменить только Bid.
4. Изменить обе цены.

В условиях Форекс мы не можем точно знать, по какой причине изменилась та или иная цена. Так, рост Ask может означать как отмену ордера на продажу, так и совершение сделки по предыдущей цене. Аналогично со всеми другими вариантами изменения Ask и Bid. Таким образом, изменение цены далеко не всегда является следствием совершения сделки.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 704
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 13:17. Заголовок: Scriptong пишет: Ч..


Scriptong пишет:

 цитата:
Что в этом контексте есть "last"? Ведь в любой момент времени имеем две последние цены, а не одну: Ask и Bid. Следующий тик может: 1. Оставить обе цены не тех же уровнях. 2. Изменить только Ask. 3. Изменить только Bid. 4. Изменить обе цены.



На КД на этот вопрос, в свое время, ответили так
Цитата:

Сообщение от Aleksander : Dengaz, если так то бид и аск это тоже тогда составляющие цены last, ведь есть цена last, а есть цены аск - выше, и бид - ниже.

Сообщение от Dengaz: нет-нет, есть цены аск и бид, одна из этих(!) цен становится ценой last в зависимости от типа рыночного ордера.

еще раз порядок:
есть множество цен бид и аск, в момент исполнения сделки, фиксируется конкретная цена сделки или по аску или по биду
эта цена называется "цена последнней сделки или последняя цена", то бишь last. Соответственно ласт, - это следствие от асков и бидов


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 594
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 13:24. Заголовок: Genry пишет: есть м..


Genry пишет:

 цитата:
есть множество цен бид и аск, в момент исполнения сделки, фиксируется конкретная цена сделки или по аску или по биду
эта цена называется "цена последнней сделки или последняя цена", то бишь last. Соответственно ласт, - это следствие от асков и бидов


Понятно. Это некий суррогат цены, который может являться как тем, так и другим, но на данный момент времени - это единая справедливая цена. Да, в МТ4/МТ5 такой информации пока нет (нет ленты сделок).

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 593
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 13:19. Заголовок: Кстати, на этой неде..


Кстати, на этой неделе вышел 670-й билд МТ4. В нем, наконец-то, появился стакан!


 цитата:
Terminal: Добавлено отображение текущего рынка по торговому инструменту в виде стакана цен с возможностью быстрого и удобного управления ордерами. Новый инструмент позволяет выставлять, модифицировать и удалять ордера с минимальными затратами времени и максимальной наглядностью, обеспечивая лучшие возможности для торговли.

Наилучшими ценами в стакане являются текущие цены Bid и Ask по инструменту. Следующий уровень откладывается как ближайший уровень, на котором можно выставить ордера Buy Limit и Sell Limit с учетом уровня стопов для инструмента. Дальнейшие уровни откладываются в соответствии с шагом цены инструмента.




 цитата:
В колонке "Торговля" расположены кнопки для выставления отложенных ордеров одним кликом. Ордер выставляется по цене, в строке которой нажата кнопка.

При нажатии кнопки с синей стрелкой в области цен Bid будет выставлен ордер Buy Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Ask - ордер Buy Stop.
При нажатии кнопки с красной стрелкой в области цен Ask будет выставлен ордер Sell Limit по выбранной цене, при нажатии в области цен Bid - ордер Sell Stop.

Отложенные ордера, а также уровни стоп-лосс и тейк-профит позиций могут быть быстро изменены простым перетаскиванием мышью. Если перетащить лимитный ордер через границу цен Bid и Ask, он изменится на стоп-ордер (Buy Limit заменяется на Buy Stop, а Sell Limit заменяется на Sell Stop). Аналогичное правило действует при перетаскивании Stop-ордеров.




 цитата:
Чтобы быстро удалить уровень, наведите курсор на его строку, зажмите клавишу Shift и кликните на кнопке с изображением крестика.

При помощи кнопок Buy и Sell, расположенных в нижней части стакана, можно быстро выставлять рыночные ордера с заранее заданными уровнями стоп-лосс и тейк-профит.



Правда, здесь большее внимание заостряется на торговых возможностях. На самом же деле стакан - это очень мощное подспорье в теханализе. Конкретно к обсуждаемой теме - это плюсик к балансу быков и медведей. Вот еще бы ленту сделок...

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 705
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 13:25. Заголовок: О как! Давненько мы ..


Scriptong пишет:

 цитата:
Кстати, на этой неделе вышел 670-й билд МТ4. В нем, наконец-то, появился стакан!



О как!
Давненько мы его ждали Теперь надо доучиваться как им пользоваться

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 706
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 13:30. Заголовок: Игорь, вот с этого м..


Игорь, вот с этого места на форуме КластерДельты пошел разговор о детальной информации по тикам:

Aleksander:"Вот это да! Люди, я получил детальную информацию от разработчиков софта Rancho dinero (то что meganer выкладывал).
Они мне объяснили все преимущества и недостатки обоих методов расчёта дельты. Выводы просто бесценны, я всё выложу как переведу и больше споров не будет. "

http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/980-Дельта-uptick/downtick/page18

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 707
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 13:47. Заголовок: Aleksander: Вот чт..


Aleksander:
А вот что написал El Duque, некий член сообщества трейдеров, он также проводит вебинары.

"Как многие из вас знают, когда дело доходит до оценки давления покупателей продавцов (дельты), я ярый сторонник uptick\downtick дельты. Я действительно не использую дельту bid\ask вообще.

По моему мнению это не очень хорошая идея полагаться на bid\ask от обычного платного датафида. Почему? Потому что bid, ask и last на самом деле разрозненный, не синхронизированный материал. Многие трейдеры полагают что эти три цены (bid, ask, last) синхронизированы и поэтому надёжные.

Они надёжные, но не синхронизированы.
Bid и ask компоненты в потоке - в зависимости от того подключён ли ваш датафид к бирже удалённо или непосредственно на бирже - запаздывают во время активных торгов с целью создать место для текущих сделок (цены last). Цитата Рэя из службы тех поддержки Zenfire:

"Есть несколько точек подключения которые могут задерживать\прерывать обновление бид\аск с целью создания места для всех текущих обновлений. Для "colocated" (без перевода, прим.) машин и в индивидуальных ситуациях мы можем предоставить трейдеру прямые точки доступа. Интернет пользователи обычно не в курсе всего этого, и их последняя цена становится устаревшей (в смысле не актуальной, "не свежей", прим.), если они пытаются использовть глубину рынка (market depth, прим), т. е. бид\аск (прим).

Вообще нет платного датафида у которого торговая машина физически стоит на бирже, поэтому они все страдают задержками в глубине рынка (market depth прим). Так устроена вся система. Когда необходимо она пытается обеспечить своевременную передачу отётов последних цен потока задерживая\прерывая или фильтруя бид\аск (market depth). Если вы это понимаете это может быть силой и можно это использовать как приемущество. Или можно позволить причинять вам ущерб как можно минимальный.

Глобальная же проблема состоит в том что вы никогда точно не узнаете какую большую задержку вы сейчас испытываете. Вы просто не сможете этого сказать просто наблюдая."

Вот что говорят разрабы Rancho Dinero:

"Главное отличие uptick\downtick от bid\ask в том, что дельта bid\ask основывается на глубине рынка (ориг. market depth) и на направлении последних сделок (до их исполнения, прим.), которые не синхронизированы с фактическим направлением сделок (после их исполнения, прим.) на бирже. Направление глубины рынка (ориг. market depth) идёт вторым по очереди после направления последней сделки (до её исполнения, прим.), поэтому может запаздывать во время активных торгов на бирже. Когда глубина рынка (ориг. market depth) запаздывает дельта bid\ask не будет показывать что на самом деле произошло на бирже как минимум для некоторых сделок.

Единственный недостаток uptick\downtick в том, что верхние и нижнии цены всегда будут или покупателями или продавцами соответственно, потому что этот метод основывается только на движении цены.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 708
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.07.14 14:01. Заголовок: http://www.ranchodin..


Итог темs открытой Aleksander на КД: http://forum.clusterdelta.com/showthread.php/980-Дельта-uptick/downtick?p=18263&viewfull=1#post18263

http://www.ranchodinero.com/2011/09/when-price-and-volume-disagree-part-three/

Некоторые выдержки с "грубым" переводом из статьи El Duque про разницу bid\ask и up\downtick.

“Почти все потоки с рыночной информацией не снабжают информацию так как большинство трейдеров предполагают. Поток реальных транзакций (тиков) разделён от потока бидов и асков. Даже если бы вы предположили что каждый тик сообщается вашему торговому софту с ценой, количеством, временным штампом и ценами бид и аск, которые были на момент сделки, это в целом не так работает. Цена бид, цены аск и последние цены (тики) – все поступают с биржы более или менее раздельно. Ваш софт – от ваших датафидов вплоть до графиков и стаканов – коррелирует этот материал для вас любым способом, который инженеры, разрабатывающие каждый линк в программном обеспечении, заложили в нём.

Говоря другими словами, только потеря и случайная синхронизация существует между тиками (последней ценой) и ценами бид и аск. И во время больших объёмов и\или быстрых ценовых движениях, для цен бид\аск возможна задержка тиков с биржы. Это всё обычный инженерный смысл. Если биржы вынуждены замедлять один поток информации для того чтобы сделать другой быстрым и корректным как только это возможно… как вы думаете какой поток они предпочли бы? Поток реальных транзакций или поток бид\аск?

Более того ваш торговый софт может быть выполнен таким образом что он делает бид\аск вне синхронизации.

Если ваше разделение объёма (volume breakdown) полагается на non-deterministic (http://en.wikipedia.org/wiki/Nondeterministic_algorithm) факторы, описанные выше, для измерения давления покупцов и продавцов, это определённо что вы не получаете правильной информации всё время.

С другой стороны использование ап\даунтиков является совершенно deterministic.

За исключением того что тики поступают с биржы вне порядка (они все имеют временной штамп до миллисекунд или ещё меньше, тем самым они могут быть правильно упорядочены на любом этапе) или сообщаемый объём некорректен, нет теоретического обоснования неправильности давления покупцов\продавцов.

El Duque
September 5, 2011 at 6:56 am

На самом деле, если говорить по-настоящему технически, то тики, биды и аски и т. д. – все поступают в одном и том же физическом потоке от датафида (DTN, Zen Fire, eSignl и т. д.), но все они являются расслоенными потоками логических сообщений внутри этого одного физического потока. Но системы датафидов производят расслаивание из разных потоков сообщений биржы, тем самым они могут направить их все к вам надёжным способом через публичный интернет. Таким образом это не неестественно и не субъективно. Это реальность. И здесь не существует определённого синхронизирующего механизма, как существует для изображения и звука телевизионных сигналов.

Несомненно, оба breakdown strategy (без перевода прим.) правильные. Это часть сути этого поста. Бид\аск, по моим исследованиям, не показывает ничего о взаимоотношении цены и объёма, что также не показывает и ап\даунтики, и время от времени бид\аск может даже вводить в заблуждение. Так почему бы не выбрать то что менее вероятно вас подведёт и даёт чёткую картину? Много людей выбирает бид\аск, я уверен, потому что просто это единственное что они слышали.

Это ваши деньги на кону и поэтому вам решать какие инструменты и стратегии правильные для вас.

El Duque
September 5, 2011 at 9:06 am

Измерение агрессивности бидов и асков звучит хорошо и оно «хорошее». И логичное. Оно работает большинство времени. Но это не единственное решение и оно имеет слабости. Аптики\даунтики – это не альтернатива как вы сказали. Это лучший способ для измерения силы покупцов и продавцов по моему мнению.

QNREALLY
September 5, 2011 at 9:30 am

Гипотетически, если вся дата была бы корректная и никогда не запаздывала вы всё равно предпочитали бы ап\даунтики вместо бид\аск?

El Duque
September 5, 2011 at 9:41 am

Да. Если только потому, что рыночные ордера больше не такие особенные. В основе это всё про структуру рынка. Потому что это так как оно есть, мне нужна ПОЛНАЯ картина потока объёмов и оордеров. И разделение всего объёма (по ап\даунтикам) показывает паттерны, которые бид\аск не показывает (потому что игнорирует часть объёма). Эти паттерны – это то о чём вся эта статья.

El Duque
September 5, 2011 at 9:24 am

Потрясающий разговор здесь между прочим. По большому счёту это обмен тем что я обнаружил и создал, но маленькая часть моей сути здесь – это заставить вас думать и возбудить интерес… возможно чувствовать немного замешательства. Это чувство замешательства и любопытства было искрой которая заставила меня исследовать всё это.


С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1221
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 23.02.15 20:06. Заголовок: Поведение инструмент..


Поведение инструментов на равновысоких и эквиобъемных графиках исправлено.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1286
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 07.03.15 23:03. Заголовок: К измерению баланса ..


К измерению баланса сил баланса быков и медведей добавлен новый индикатор - BearBullBalance_OpenZero. Описание размещено в материале "Баланс сил быков и медведей".

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить



Сообщение: 17
Зарегистрирован: 06.06.14
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 25.05.17 22:26. Заголовок: Игорь, добрый вечер..


Игорь, добрый вечер!
Индикатор BearBullBalance_OpenZero можно использовать для поиска объема на хвостах свечей. Но если, например, взять свечу вверх, то объем увидим только на нижнем хвосте, тк индикатор отсчитывает тики от цены открытия свечи. Если в индикаторе поменять цену открытия на цену закрытия, то увидим объемы на верхнем хвосте. Но это работает только в офф-лайне при загруженной истории. Понятно, что это логика работы индикатора. Есть такое предложение по изменению : при появлении первых тиков на новой свече ( и соответственно, сформировавшейся цене закрытия на старой свече, или последнего тика на этой свече) индикатор разделяет тики по старой свече относительно цены закрытия. В он-лайне отображаться будут только результаты по сформировавшемся свечам.
В итоге, используя совместно с оригинальным индикатором, можно видеть объемы на всех хвостах всех свечей, и иногда видеть объемы в теле свечи. И использовать вместе с кластерными объемами.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 2504
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Каменское (Днепродзержинск)
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 30.05.17 14:08. Заголовок: Petr пишет: Индика..


Petr пишет:

 цитата:
Индикатор BearBullBalance_OpenZero можно использовать для поиска объема на хвостах свечей. Но если, например, взять свечу вверх, то объем увидим только на нижнем хвосте, тк индикатор отсчитывает тики от цены открытия свечи. Если в индикаторе поменять цену открытия на цену закрытия, то увидим объемы на верхнем хвосте. Но это работает только в офф-лайне при загруженной истории. Понятно, что это логика работы индикатора. Есть такое предложение по изменению : при появлении первых тиков на новой свече ( и соответственно, сформировавшейся цене закрытия на старой свече, или последнего тика на этой свече) индикатор разделяет тики по старой свече относительно цены закрытия. В он-лайне отображаться будут только результаты по сформировавшемся свечам.
В итоге, используя совместно с оригинальным индикатором, можно видеть объемы на всех хвостах всех свечей, и иногда видеть объемы в теле свечи. И использовать вместе с кластерными объемами.


Чтобы видеть объемы на хвостах определенной свечи, нам не нужны цены каких-то других свечей. Можно ориентироваться и по текущей свече, меняя показания по ходу ее формирования. Так, все тики верхней тени относим к бычьим, все тики нижней тени - к медвежьим. Тело свечи не принимаем в расчет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 19 , стр: 1 2 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет