Отправлено: 27.05.14 11:57. Заголовок: Предвзятое среднее

Часть 1.
Вольное использование идеи, заложенной в индикатор VWAP.
Среднее скользящее превращено в объемо-ценовой индикатор. Также проверено два типа использования нового индикатора.

 Отправлено: 30.06.14 16:21. Заголовок: Petr пишет: Полезны..

Petr пишет:

цитата:

Полезные идеи. Вот только не понял, как расчитываются уровни VAL и VAН.

VA - ценовая зона (зоны справедливой цены , зона нормального распределения ), в которой формируется 70%-80% диапазона объема от всей дневной активности цены финансового инструмента. VAL и VAH это границы нормального распределения.

VAH - Value Area High - Верхняя граница зоны стоимости VA
VAL - Value Area Low - Нижняя граница зоны стоимости VA

У MarketDeltа был док на эту тему (англ) 80 Percent Rule Strategy.pdf

цитата:

И еще, РОС - это максимальное значение профиля рынка на текущий момент, а НVL - это максимальное значение за предыдущий день?

•LVN (low volume node): ценовые уровни, на которых проторговалось самое малое число контрактов - минимумы гистограммы объема
•HVN (high volume node): ценовые уровни, на которых проторговалось самое большое число контрактов - максимумы гистограммы объема

за интервал, на который строился профиль. Можно построить профиль за месяц и выделить эти уровни, а потом интрадей их учитывать

Например: по EurUsd ближайший за пару-тройку месяцев LVN = 1.3686, а цена - 1.3670 и движется к LVN

 Отправлено: 30.06.14 17:19. Заголовок: Genry пишет: Наприм..

Petr пишет:

цитата:

И еще, РОС - это максимальное значение профиля рынка на текущий момент, а НVL - это максимальное значение за предыдущий день?

Genry пишет:

цитата:

Например: по EurUsd ближайший за пару-тройку месяцев LVN = 1.3686, а цена - 1.3670 и движется к LVN

Только успел отправить это сообщение, а уже все свершилось

 Отправлено: 30.06.14 19:50. Заголовок: Да, теперь понятнее...

Да, теперь понятнее. Уровни выставляются вручную?

 Отправлено: 30.06.14 20:00. Заголовок: Petr пишет: Да, теп..

Petr пишет:

цитата:

Да, теперь понятнее. Уровни выставляются вручную?

LVN - да, руками, Игорь обдумывает автоматизацию. Остальное нарисовали 3 индикатора

HighVolumeBar_VerticalHistogram_v2Zero.ex4
ay-MarketProfileDWM.v1.31.rev1.ex4
+TPO-Range-v3.mq4

 Отправлено: 30.06.14 20:51. Заголовок: Genry пишет: LVN - ..

Genry пишет:

цитата:

LVN - да, руками, Игорь обдумывает автоматизацию. Остальное нарисовали 3 индикатора

Деза. Пока не обдумываю
Пока речь идет о наработке опыта по работе с тиковыми объемами. Очень много непонятного, чтобы можно было говорить об автоматизации. Да и инструменты еще далеко не все готовы. Сначала будут написаны все необходимые индикаторы.

 Отправлено: 30.06.14 21:06. Заголовок: Scriptong пишет: Де..

Scriptong пишет:

цитата:

Деза. Пока не обдумываю

Тогда, пока точим карандаши для рисования

 Отправлено: 01.07.14 07:32. Заголовок: Очень приличная обуч..

Очень приличная обучалка для понимания работы с Профилем от Robin Mesch.

http://www.mta.org/eweb/docs/pdfs/robinmesch-082510.pdf