Отправлено: 04.09.13 09:40. Заголовок: Детализация истории котировок
Часть 1. Создан простой сборщик тиков, дополнительными опциями которого являются: 1. Отображение тикового графика 2. Создание нестандартных таймфреймов с периодом, кратным одной секунде. 3. Создание таймфреймов равновысоких свечей.
Часть 2. Вторая версия сборщика тиков: 1. Одновременная работа двух и более индикаторов на одном и том же символе (настраивается пользователем) 2. Создание эквиобъемных графиков, вплоть до тикового.
Также создана новая версия всеми любимого ZigZag с отображением статистической информации.
В первую очередь хочу отметить, что касаемо графика равновысоких свечей это единственный индикатор (известный мне), находящийся в свободном доступе, позволяющий строить графики на которых работают советники.
Меня интересует только такого вида график, т.к. позволяет работать в одной размерности по осям, что упрощает делать расчеты в индикаторах и не «мудрствовать» с безразмерными величинами (что не является решением, а так «от лукавого»).
Пока трудно оценить, т.к. возникли следующие вопросы 1. Рис. Различия – http://shot.qip.ru/00ef73-3FK151opF/ Здесь не понятно, то ли сбой отображения, то ли корректное построение, т.к. вытекает из следующего.
2. Рис. Сбой – http://shot.qip.ru/00ef73-4FK151opG/ В процессе работы после быстрых движениях отображение показывает «ненормальный» бар, где H = O = C = L. Проверял на 2-х компьютерах (скорость приличная). Хотелось бы отметить, что у аналога - Синбар такого сбоя не фиксировалось ни разу. При моделировании ситуации путем отключения – включения интернета индикатор Начинает работу с начало (с «0»). Получить картинку, как в реале, не удалось и причина не понятна.
3. Рис Сбой_2 – http://shot.qip.ru/00ef73-3FK151opH/ Говорит о том, что запись в файл идет, а через открыть автономно график идет сбой. При этом в журнале фиксируются ошибка – ….. HistoryBase: …. errors in 'EURUSD313' Работа графика не всегда запускается на продолжение и накопить историю не возможно.
Пожелание – разобраться с проблемой.
Индикатор JustZigZag Очень интересный индикатор.
В данной версии, на мой взгляд, сделан ближе к визуальному восприятию.
Хотелось бы небольшую доработку для графика равновысоких свечей – «….Периодичность появления его экстремумов настраивается первыми двумя параметрами индикатора: i_pointsForReversal и i_percentsForReversal. Первый параметр указывает минимальную высоту свинга в пунктах, а второй - в процентах от предыдущего экстремума. Если значение параметра i_pointsForReversal больше нуля, то используется минимальная высота в пунктах, а значение второго параметра игнорируется. Для указания минимальной высоты свинга в процентах от цены предыдущего экстремума, первому параметру необходимо присвоить значение 0 или меньше. В этом случае будет использовано значение параметра i_percentsForReversal….»
Дополнительно функцию включать i_pointsForReversal и i_percentsForReversal одновременно.
Зная высоту бара и высоту для построения свинга практически решается много проблем, Например Рис. 5 минут – http://shot.qip.ru/00ef73-4FK151opI/ Это стандартный график 5 минут и построение JustZigZag экстремумов, а на равновысоких свечах это легко обходиться не дорабатывая индикатор JustZigZag.
Не знаем заранее величину предыдущего свинга, а объединение двух параметров позволяет решать интересующие задачи.
В качестве пожелания, для работы с индикатором, в коде добавить мин. 4 – 5 экстремумов (а не 2-х) с № бара и ценой. Возможность принта этих значений дало бы сразу понять, что там на графике сборщика тиков при сбое?
Это не обязательно вирус и в общем-то не страшно, но раньше заходя к Вам на форум такого не было. Один из этих адресов Ваш видимо, они чередуются на одном включении.
Отправлено: 16.09.13 00:47. Заголовок: "...... В итоге ..
"...... В итоге к одному графику символа можно прикрепить индикатор, собирающий тики, а к другому графику (или к тому же самому графику) того же символа можно прикрепить индикатор с отключенной функцией сбора тиков. Такой тандем будет работать корректно. Один индикатор может генерировать нестандартные графики одного периода, а второй индикатор - другого периода ....."
Этот момент я вообще не смог реализовать для разновысоких свечей. Может быть нужен какой - нибудь Виндос 8 или иные требования?
Отправлено: 17.09.13 13:54. Заголовок: Balbesik пишет: В п..
Balbesik пишет:
цитата:
В процессе работы после быстрых движениях отображение показывает «ненормальный» бар, где H = O = C = L. Проверял на 2-х компьютерах (скорость приличная).
Этот момент описан в первой статье (см. рис. 4). Дело ведь не в скорости компьютера, а в том, как изменяется цена. К примеру, один тик был по цене 1.3200, а следующий - 1.3220. Размер равновысокой свечи выбран 10 пунктов. По этой причине та свеча, которая формировалась до тика 1.3220, прекращает свое формирование (не может свеча быть больше 10 пунктов) и остается с той высотой, которая была достигнута (в данном случае - 1 пункт). Следующая свеча начинает свое отображение с цены 1.3220. Между ними образуется "честный" геп, а не так, как в исходном синбаре, который рисует в этом гепе несколько свечей, которых на самом деле не было.
Это не обязательно вирус и в общем-то не страшно, но раньше заходя к Вам на форум такого не было. Один из этих адресов Ваш видимо, они чередуются на одном включении.
Написано же - исходящее соединение. Это означает, что шпион находится внутри компьютера. Его и нужно выловить.
Balbesik пишет:
цитата:
"...... В итоге к одному графику символа можно прикрепить индикатор, собирающий тики, а к другому графику (или к тому же самому графику) того же символа можно прикрепить индикатор с отключенной функцией сбора тиков. Такой тандем будет работать корректно. Один индикатор может генерировать нестандартные графики одного периода, а второй индикатор - другого периода ....."
Этот момент я вообще не смог реализовать для разновысоких свечей. Может быть нужен какой - нибудь Виндос 8 или иные требования?
Нет, ничего сверхъестественного не нужно. Один индикатор подключается со значением параметра i_collectTicks = true, а другой - с i_collectTicks = false. В итоге индикаторы не будут конфликтовать. Да, еще нужно позаботиться о том, чтобы они обновляли разные автономные графики: параметры i_resultTimeTFInMinutes, i_resultPointsTFInMinutes и i_resultTicksTFInMinutes имели разные значения в каждой из копий индикаторов.
Этот момент описан в первой статье (см. рис. 4). Дело ведь не в скорости компьютера, а в том, как изменяется цена. К примеру, один тик был по цене 1.3200, а следующий - 1.3220. Размер равновысокой свечи выбран 10 пунктов. По этой причине та свеча, которая формировалась до тика 1.3220, прекращает свое формирование (не может свеча быть больше 10 пунктов) и остается с той высотой, которая была достигнута (в данном случае - 1 пункт). Следующая свеча начинает свое отображение с цены 1.3220. Между ними образуется "честный" геп, а не так, как в исходном синбаре, который рисует в этом гепе несколько свечей, которых на самом деле не было.
К сожалению Рис. Сбой – http://shot.qip.ru/00ef73-4FK151opG/ картинка плохо видна - такие бары, когда H=O=С=L идут до бесконечности. Попробуйте в процессе сбора тиков отключить интернет и включить через минут 15-20 (желательно не на флете) у Вас или не продолжит работу индикатор или получите все бары с H=O=С=L (плюс пойдет ошибка в журнале).
Scriptong пишет:
цитата:
Нет, ничего сверхъестественного не нужно. Один индикатор подключается со значением параметра i_collectTicks = true, а другой - с i_collectTicks = false. В итоге индикаторы не будут конфликтовать. Да, еще нужно позаботиться о том, чтобы они обновляли разные автономные графики: параметры i_resultTimeTFInMinutes, i_resultPointsTFInMinutes и i_resultTicksTFInMinutes имели разные значения в каждой из копий индикаторов.
Это я понимаю и делал, поэтому и задал вопрос о требованиях к компу.
Например терминал ОАНДЫ (родной) без новой Явы не работает.
У меня например советник, который должен делать оптимизацию, не работает правильно и не могу понять почему. Может быть какого-нибудь Пака_№ не хватает.
Например Никита Кабанов предоставляет программу по СОТ со СМЕ там нужен 10 Эксель.
Я не прошу разбираться в моих проблемах, я прошу посмотреть, т.к. эффект "ловиться" на 2 разных компах.
Отправлено: 20.09.13 22:11. Заголовок: Так, кажется проблем..
Так, кажется проблема решается. Действительно, путем уменьшения количества баров в окне графика, все заработало и второй индикатор тоже "пошел". Тогда вопрос - историю мы берем с графика или скрипт преобразует файл в котором накапливается история. Если с графика, то какое мах возможное количество баров задавать?
Тогда вопрос - историю мы берем с графика или скрипт преобразует файл в котором накапливается история.
Если речь идет об индикаторе TicksCollector_v2, а под "историей" имеется в виду то, что отображается на автономном графике, то ответ: "На автономном графике отображается то, что сохранено в виде тиков в файлах .tks. То есть, сколько собрано тиков, столько и имеем истории нестандартных графиков."
Balbesik пишет:
цитата:
Если с графика, то какое мах возможное количество баров задавать?
На работу индикатора TickCollector_v2 количество баров на графике влияет лишь косвенно с позиции хватит/не хватит памяти. Если памяти не хватит, то он попросту не будет работать. Если же индикатор уже запущен, то количество баров уже не имеет никакого значения.
P. S. Вообще при запуске любого индикатора следует учитывать, что независимо от его алгоритма, терминал МТ4 выделяет для индикатора память на всю доступную глубину истории. К примеру, если глубина истории 1 000 000 баров, то запуск индикатора с одним буфером приводит к выделению памяти на 1 000 000 ячеек для записи вещественных чисел. Каждое вещественное число занимает 8 байт. То есть памяти для такого индикатора выделяется на 8 Мб. Если у индикатора больше одного буфера, то памяти будет выделено в такое же количество раз больше. Поэтому при наличии ограниченного размера оперативной памяти (к примеру, 2Гб ОЗУ при работе даже с одним терминалом на глубокой истории - мало) следует позаботится либо о малом количестве окон графиков с индикаторами, либо об уменьшении количества видимых баров в окне графика. Для TicksCollector_v2, если требуется только собирать котировки, можно вообще указать глубину истории в 100 баров и закрыть вопрос о нехватке памяти раз и навсегда.
Отправлено: 24.09.13 17:21. Заголовок: Надо было писать у с..
Надо было писать у себя в ветке, но Скриптонг правильно сводит в одно место.
Суть – по индикатору TicksCollector_v2 - true не работает, идет конфликт. Отлично работает с true с разнесением по ТФ. Нет вопросов вообще.
Сделать аналог по синбару не удалось, но машинка не хуже, а по работе с советниками лучше. Память «в данном случае не при делах» при не возможности работы 2-х графиков (сбои), спокойно без сбоев идет 8 на штатных. На этапе отработки нового индикатора считаю очень неплохо.
Суть – по индикатору TicksCollector_v2 - true не работает, идет конфликт.
Евгений, приведи пожалуйста больше сведений, которые помогут воспроизвести этот конфликт. Я, как не настраиваю, не могу найти каких-либо ошибок или конфликтов.
Евгений, приведи пожалуйста больше сведений, которые помогут воспроизвести этот конфликт. Я, как не настраиваю, не могу найти каких-либо ошибок или конфликтов.
Здравствуйте, Игорь!
Я смотрю только равновысокие бары.
Уменьшив количество баров в окне графика сначала пошел без сбоев один TicksCollector_v2.
Попытка поставить второй TicksCollector_v2 с функцией false и другими i_pointsPerBar и i_resultPointsTFInMinutes, как на отдельный, так и на тот же штатный график приводило к появления со временем – случайным образом, сбоя в виде Н = О = С = L.
Установка отдельно на разные штатные графики (М1, М 5, М 15, М 30, 1Н, 4Н, D1, W1) по индикатору TicksCollector_v2 с функцией true дало результат. Все полученные разные 8 графиков равновысоких баров стали работать без сбоев. Хотя закрыв терминал и повторно открыв не все «пошли» пришлось переустановить.
Причин такой работы у себя не знаю. Я не понимаю в программировании, поэтому возможно пишу глупую версию, предполагаю, т.к. именно такой тип графика не имеет, как такового времени, работа индикаторов на одних формируемых данных (с функцией false) приводит к конфликту – время формирование баров разное. Писали, что после 500 билда в МТ4 стало 8 независимых потоков расчета.
По повторному запуску, предполагаю, что все таки «дыра», т.к. помню дебаты на форуме «Хвостов», что эта проблема серьезная, здесь опять же согласование времени. Т.е. специфика графика.
P.S. Бар – размах33 – колено 33 = одна база – задаваемый бар.
Последовательность действий должна быть такой (пример для EURUSD): 1. Удалить файл EURUSD.tks из папки терминала experts\files, если он там есть. 2. Открыть два графика EURUSD. 3. Присоединить индикатор на первый график, изменив параметр i_convertToPoints на true, а i_pointsPerBar на необходимое кол-во пунктов для одной свечи. 4. Присоединить индикатор на второй график, изменив значения трех параметров на следующие: i_collectTicks = false, i_convertToPoints = true, i_resultPointsTFInMinutes = 315. Если требуется высота свечей, отличная от 10, то изменить значение параметра i_pointsPerBar на нужную высоту свечи. 5. Открыть автономно графики EURUSD, M313 и EURUSD, M315.
Первое время свеча на автономных графиках будет одна (видна только половина), но со временем (когда цена сдвинется более чем на i_pointsPerBar пунктов) появится вторая свеча.
Отправлено: 30.09.13 19:46. Заголовок: Еще раз, надо вникну..
Еще раз, надо вникнуть и посмотреть - очень обширно. Вот работа на перспективу, на посмотреть - http://codebase.mql4.com/ru/9034 Все может поменяться. А ты дашь направление.
Что получается - Версия 3 обрыв связи или перезагрузка терминала - начинается построение с начало (с "0"). Версия 2 хотя не все графики, но некоторые продолжали построение.
Версия 3 при сбое с функцией true - сбой, но с функцией false - все нормально Версия 2 при сбое везде сбои. http://shot.qip.ru/00ennx-38eyNuJTu/
Реализация, если это возможно, сразу по истории построение графика, а в процессе сбор тиков (построение по истории не даст начинать с "0") - решает все проблемы. Версия 3 с режимом false и плюс история - будет готовый индикатор.
Когда я написал - урок - опыт это правильно - бесполезно не зная программирования решать задачи. Сегодня я не адекватный, но по теме- !. Как я и писал раньше все выложенное Вами это демонстрация Ваших возможностей (не более). 2. Я Вам предлагал сделать аналог Синбар_тик, Вы сделали Эксель - Зачем - кому на этом уровне (бытовом) он нужен? Кто кроме программистов разберется, когда Вы на "демонстрашке" класса закладываете порядка 4 - 5 - 33 (и сответсвенно занятые буферы). Игорь, я до этого, писал, что в Вашем стиле программировании не могу разобраться, а людям тем более - он у Вас не "бытовой". Вы не стали делать (как люди - 33 для работы) я сделал сам - временные затраты в тестере на оптимизации (не зная Вашего стиля) по алгоритму превышают в 150 раз от стандартного (зачем?). Я завтра после завтра сделаю машку, чтобы показать, что и ЗигЗаг без Вас не сделать. А зачем зто все? Ваше имя не требует рекламы, тем более такой - зачем Вам это? Предлагаю 1. Как люди делали раньше - форум МКЛ - ".... зигзага волен пополнять его в соответствии с тем, что он с этим зигзагом планирует делать. Например, может оказаться целесообразным добавление координат предыдущих вершин: PreMax, PreMaxBar, PreMin, PreMinBar. Или потребуется добавлять координаты заданного числа предыдущих верши ..." и мне понравилось - "... . Может возникнуть вопрос, почему UpZ = true а не false ? Ответ прост - через небольшое число сегментов индикатор выйдет на одну и ту же разметку, независимо от начального значения UpZ...."
Все это я к тому- зачем набирать материал (как Вы мне ответили) уважение дороже стоит.
P.S. Зря Вы на реакцию Малвера (а это не антивирус по определению) не реагируете - Лайт тоже игнорировал, пока не посыпались претензии НОДа и Касперского. Занялись, нашли шпиона в рекламе (которой у Вас нет, но есть картинки) - сейчас он молчит на Лайте, но он был первый кто "заорал".
Синбар_тик позволяет работать, как в реале так и на штатном тестере (что было в статье -Синбар этого не позволяет и Ваш выложенный индикатор тоже не формирует файл понимаемый штатным тестером - ну и не должен это же Эксель, а не МТ4), работа в Экселе - как вообще не понятна и кому это пригодиться. Работа в Экселе (если модератор не удалит) - http://forum.raufr.ru/showthread.php?62676-Excel-%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Отправлено: 19.11.13 20:36. Заголовок: Balbesik пишет: Я ..
Balbesik пишет:
цитата:
Я Вам предлагал сделать аналог Синбар_тик, Вы сделали Эксель - Зачем - кому на этом уровне (бытовом) он нужен?
Формат файла, в который записываются тики, является специфическим. Его невозможно прочесть ни одним из существующих приложений. Поэтому создан конвертер, преобразующий эти данные в распространенный формат - csv. Он читается не только при помощи Excel, а и самим МТ4 (через архив котировок).
Balbesik пишет:
цитата:
Зря Вы на реакцию Малвера (а это не антивирус по определению) не реагируете - Лайт тоже игнорировал, пока не посыпались претензии НОДа и Касперского.
Форум расположен на ресурсе myqip.ru бесплатно. Ресурс сам подставляет рекламу. На содержание рекламы я никак повлиять не могу.
К остальному тексту сообщения, к сожалению, вообще не могу подступиться. Непонятно, о чем там идет речь.
"К остальному тексту сообщения, к сожалению, вообще не могу подступиться. Непонятно, о чем там идет речь."
О Excel-е, не Excel и слава богу.
"Форум расположен на ресурсе myqip.ru бесплатно. Ресурс сам подставляет рекламу. На содержание рекламы я никак повлиять не могу."
Да «шпионы» шли через рекламу, неприятно раз так.
"Формат файла, в который записываются тики, является специфическим. Его невозможно прочесть ни одним из существующих приложений. Поэтому создан конвертер, преобразующий эти данные в распространенный формат - csv. Он читается не только при помощи Excel, а и самим МТ4 (через архив котировок)."
Ну теперь к главному и попробую развернуть.
Да, я не программист, а пользователь и не могу загрузить на тестер котировки из файла csv сформированного скриптом TicksToExcel. При этом скриптом s_ExportChartToCSV_v1 (я его отправлял) сформированный файл запросто грузится.
А может быть он и не должен грузиться?
Я, как дилетант, предполагаю – вдруг тики просто накладываются на готовый стандартный бар? Тогда, возможно, и «слет» объясняется – сверх какого-либо допуска проходит сдвиг – бар не определяется и появляется «в воздух» - Рис.3 – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4z/ почему мне это критично чуть позже.
Загрузку через Архив котировок я делаю на «чистый» терминал (от интернета отключен и история удалена) чтобы не происходило наложения котировок.
Возможно есть еще путь загрузки, кроме импорта через Архив котировок, я его не знаю.
В общем вопрос (из-за моей тупости) по котировкам открыт.
Так же остался открыт вопрос по ЗЗ к равновысоким барам. Я посмотрел, из последних, ЗЗ на Кодебазе все дают 5-6 последних экстремумов,
минимизируют количество буферов (ZZP – TheXpert) освобождают для пользователя,
а один http://codebase.mql4.com/ru/9018 - ZigZag2, на мои взгляд даже искусственным путем, удаляет излишнюю информацию из буферов – не дает накопления и не снижает скорость компа.
Т.е. предложенный вариант JustZigZag не позволяет сделать сравнения.
Так вот к чему это я все?
Да меня интересует только равновысокие бары и инструмент к ним. Почему? На мой взгляд, это позволяет «условно нормализовать» график котировок, т.к. дает некоторые преимущества для этого я сделал три картинки – при прочих равных. Две с МА и с фильтром по дивергенции и свои ЗЗ – один «прогон» оптимизации, никакой подгонки – результаты разные. Рис. Ма – штатный ТФ – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4F/ Рис. Н_бар – по равновысоким барам – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4G/ Рис. ЗЗ – дополнительные возможности при равновысоких барах – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4H/
Другими словами входные данные очень важны и на это также обращали внимание, правда через тиковые объемы, но сути не меняет – http://articles.mql4.com/ru/307 - Принцип замены времени в интрадей-торговле
А теперь основное.
Вообще-то, по хорошему, было бы не плохо, если бы Вы сделали серию статей по NeuroSolutions.
Я уже писал, что тестирование и оптимизация имеют такое же значение, как разработка индикатора и советника к нему. При этом возможности МТ достаточно ограничены.
Пытаются сделать альтернативы (как правило платные) – TestCommander lite, EA SUPER TESTER, Forex Strategy Builder Pro, Gordago Forex Optimizer TT, Forex Tester Professional и т.д.
Более серьезные MATLAB , STATISTIKA, NeuroShell_Day_Trader – первые две не специализированы и для специалистов, а третья «навороченный черный ящик» с ограниченным функционалом.
Пару абзацев – «……Если хотите знать мое личное мнение, то я скорее склонен полагать, что применение нейро подходов более перспективно в многовариантных задачах оптимизации во времени уже готовой идеологиии (читай текущей адаптации существующей системы к изменениям собственно рынка) ….» – Neo Дед - достаточно уважаем, чтобы прислушаться к его мнению. и Интервью участника Чемпионата Леонидом Величковским (LeoV) «…..С Романом Крамарь (bstone) мы сделали профессиональную связку МТ4-NeuroShell MTFeed, которая полностью синхронизирует эти две программы не только по тикам и барам, но и по времени, что очень важно для некоторых индикаторов. А Юра Зайцев (YuraZ), Виктор Николаев (Vinin), Игорь Колмогоров и также Роман Крамарь (bstone) помогали мне писать советники, которых у меня несколько, и я их использую в зависимости от рыночных условий и рабочих инструментов. В итоге, с помощью профессиональных программистов я перевел свои Торговые модели из NeuroShell Trader на язык MQL4. То есть я постоянно, практически каждый день, занимаюсь оптимизацией (тренировкой) торговой стратегии. Но так как у меня мало опыта в этом (не было необходимости в длительной работе ТС без переоптимизации), я ошибся….»
А теперь к Solutions меня интересует эта система, как оптимизатор.
И что мы имеем
TradingSolutions 4.0 и Trader68 – свободное распространение, сразу решены все проблемы какие былм у LeoV.
Стыкуется с любым терминалом (сама делает DLL),
система может сама торговать в реальном времени с любым терминалом, что особенно приятно, когда уходишь на нормальные западные терминалы (а не МТ , на мои взгляд, позволяющий дилингам мошенничать) не надо с языками замарачиваться, советники переписывать.
Да масса преимуществ.
Но есть недостаток – отсутвие описания на русском, одни видео.
Хотя я сомневаюсь, что Вам разрешат рекламировать чужую разработку, да и похоже нет у Вас времени на это все. Так вот Рис 1 – http://shot.qip.ru/00f3eS-356TNXO4J/ и Рис 2 – http://shot.qip.ru/00f3eS-456TNXO4K/ я взял в инете советник загрузил равновысокие бары (перечисленные выше тестеры-оптимизаторы этого не понимают например) и здесь, т.к. я в программировании не разбираюсь, может быть и пригодился бы Ваш индикатор, а может и нет, беру же с графика реал-тайм, но если нужны тики, то если, как на Рис. 3 то точно ничего не получишь. Поэтому для меня это критично.
Вопросов масса, материал взять негде, разобраться может только программист но при этом для Вас востребованность большая – надо же на нормальном языке писать и переписывать.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 3
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме