Отправлено: 29.07.13 15:17. Заголовок: Асимметрия рынка

Часть 1.
Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда.

Часть 2.
Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию.

Часть 3.
Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.

 Отправлено: 27.01.14 20:53. Заголовок: Genry пишет: Правда..

Genry пишет:

цитата:

Правда это первое впечатление и, согласен, обязательно нужен анализ.

Оказывается, действительно, объемы далеко не всегда идут за волатильностью и реально фильтруют.Доказано тестированием.

Genry пишет:

цитата:

Вроде простой, а работает интересно.

Простой до безобразия
Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей.

 Отправлено: 28.01.14 11:09. Заголовок: Scriptong пишет: Од..

Scriptong пишет:

цитата:

Одна линия - средняя волатильность тел свечей (без теней), а другая - средняя волатильность между закрытием одной свечи и открытием следующей.

Логика у него тоже простая:
первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия;
вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу

В целом на форексе его можно было распределить по времени открытия бирж (токио, лондон, чикаго) - выделив на них влияние
профи и толпы, но в кучу тоже интересно работает

 Отправлено: 30.01.14 08:05. Заголовок: Genry пишет: Логика..

Genry пишет:

цитата:

Логика у него тоже простая: первая линия отражает действия профи - они целый день на рынке от открытия до закрытия; вторая действия любителей - они ставят отложки до открытия рынка и уходят на работу

Написал эти строки, а по прошествии времени задумался - на что-то знакомое это похоже?
Ну Вильямс классик, значит индюк должен быть известный ... думаю Моментум...кривая почти сходится , но есть и различия

 Отправлено: 09.02.14 17:15. Заголовок: Scriptong пишет: Ge..

Scriptong пишет:

цитата:

Genry пишет: Игорь, а в чем основная проблема при преобразовании данных к колоколовидному типу? Если можно, то чуть подробнее К сожалению, пока не могу правильно сформулировать проблему - не до конца продумал...

Игорь, а может применить критерий знаков?
Есть некоторая информация здесь http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/signtest.php
Там-же еще ряд тестов http://alglib.sources.ru/hypothesistesting/
И глава "2.2 Построение модели детерминированной составляющей ряда" в книге Чуракова "Прогнозирование эконометрических временных рядов" на стр.78 "Критерий основанный на медиане", Метод восходящих и нисходящих серий, Критерий Аббе.

Применить один из данных методов к оценке распределения относительно вершины колокола


У ценовых профилей есть явно выраженная вершина (или несколько) на дневном интервале, если оценивать частоту распределения относительно этой вершины, чтобы прогнозировать последующее движение цены?
-----------------------------
ЗЫ. Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано:
"Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..."

 Отправлено: 12.02.14 16:21. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, еще попалась статья Анализ основных характеристик временных рядов, где фигурирует формула скорректированного теста Жака-Бера о котором написано: "Скорректированный вариант теста Жака-Бера для коротких последовательностей снижает погрешность найденного указанным способом р-значения..."

Спасибо. Почитаю. Там как раз на классах все основано.
Правда, у меня пока никак не могут дойти руки для перевода своих включаемых файлов на рельсы ООП. Никогда не мог даже подумать, что будет такая возможность для MQL4. А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться...

 Отправлено: 12.02.14 16:36. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А тут - на тебе, такой подарок. Хотя многие трейдеры насчет подарка могут не согласиться...

Да, уровень сложности кода возрастает ... и понимание его тоже

 Отправлено: 26.02.14 09:55. Заголовок: В статье Отбой волат..

В статье Отбой волатильности. Часть 5 Scriptong пишет:

цитата:

Подведем итог разработанных правил: 1. Паттерн определяется на основании данных трех последних свечей. Виртуально пронумеруем их справа налево по графику 1, 2 и 3. 2. Единичная волатильность свечи 2 должна быть больше единичной волатильности свечи 3 и быть больше повышенной средней волатильности на свече 2. 3. Тиковый объем свечи 2 должен быть выше тиковых объемов свечей 1 и 3. 4. Сигнал является бычьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 уменьшается (цена свечи 2 меньше цены свечи 3, а цена свечи 1 меньше цены свечи 2). 5. Сигнал является медвежьим, если типичная цена на протяжении свечей 1 и 2 повышается. Перечисленные правила реализуем в индикаторе VolumeVolatilityBounce_Signals, который отображает сигналы с помощью стрелок, при необходимости сопровождая торговые сигналы звуковыми оповещениями (см. рис. 6).

Очень интересная идея!
Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ?
Проверка выброса объема и поведения типичной цены и для него были бы подходящими

 Отправлено: 26.02.14 10:33. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, а возможно дополнить аналогичными правилами фильтрации индикатор JarqueBera_Signal ?

Это можно приделать ко всему, чему угодно

Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low.

 Отправлено: 26.02.14 11:04. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это можно приделать ко всему, чему угодно.

О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее!

цитата:

Кстати, нужно заметить, что по тестам получилось, что не всегда подходит типичная цена. В некоторых случаях можно использовать и простые цены: High, Low.

Да, спасибо, я сейчас тестер запустил с параметром от 0 до 6 - хочу посмотреть всю картину.

 Отправлено: 12.03.14 12:40. Заголовок: Genry пишет: О! Тог..

Genry пишет:

цитата:

О! Тогда я с просьбой : дополните, pls, Жака-Бера(JarqueBera_Signal) этим фильтром, достойный индикатор и, надеюсь, станет еще точнее!

Кстати, его собрат Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal с ним успешно соревнуется , спасибо, Игорь - удачная реализация

Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете.

 Отправлено: 12.03.14 17:16. Заголовок: Genry пишет: Интере..

Genry пишет:

цитата:

Интересно увидеть кого-нибудь из них с фильтром аналогичным VolumeVolatilityBounce_Signals, что думаю уменьшит количество ложных сигналов во флете.

Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему.

 Отправлено: 19.03.14 22:22. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Не думал пока в эту сторону. Указал в плане, посмотрю, что можно будет придумать на эту тему.

Спасибо, Игорь!
Прочел новую статью Асимметрия и объемы.

Теперь буду, как написавший в дневнике герой 90-х: "Всю ночь читал пейджер.... много думал" - изучать новый материал

 Отправлено: 20.03.14 15:13. Заголовок: Genry пишет: Спасиб..

Genry пишет:

цитата:

Спасибо, Игорь! Прочел новую статью Асимметрия и объемы.

Всегда пожалуйста. Для нового материала завел соответствующую тему.

 Отправлено: 31.05.14 10:40. Заголовок: Попалась вот такая р..

Попалась вот такая реализацию эксцесса от Alexander.Gettinger (Fri Jun 29, 2012 1:38 pm )

The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows:

MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

Интересно посмотреть как ведут себя индикаторы асимметрии и эксцесса на тиковой истории

 Отправлено: 09.06.14 10:41. Заголовок: Genry пишет: The fo..

Genry пишет:

цитата:

The formula for the Kurtosis.mq4 is as follows: MVA(3) of EMA (66) of ( Momentum[period] - Momentum[period-1] )

Достаточно странная формула... Среднеквадратичное отклонение заменено мгновенным изменением цены, которое дважды сглаживается, т. е. так заменено матожидание.