Отправлено: 29.07.13 15:17. Заголовок: Асимметрия рынка
Часть 1. Расчет асимметрии рынка как показателя вырождения тренда.
Часть 2. Использование показателей эксцесса и плотности вероятности цены совместно с асимметрией. Исправлена первая версия индикатора, рассчитывающего асимметрию.
Часть 3. Перевод формул на "рельсы" пакета EViews и расчет критерия Жака-Бера.
Genry пишет: 1. хороший вход в рынок дает использование не нулевого, а экстремальных значений индикатора;
Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум. В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная. Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону.
Genry пишет: 2. пересечение нулевой линии, в этои случае, подтверждает развитие ситуации, когда позиция была открыта на MAX или MIN - это повод для "доливки".
Scriptong пишет: Этот момент тоже рассматривал, но там больше ложных сигналов получается. К тому же, хотелось использовать инструмент максимально близко к его математическому описанию (его ведь неглупые люди придумали), где четко указано, на какую асимметрию стоит обращать внимание.
Genry пишет: 3. закрытие позиции - после достижения противоположного экстремума или срабатывает SL, который подтягивается за ценой;
Scriptong пишет: См. п. 1.
Genry пишет: 4. иногда значение индикатора оставалось в экстремальных зонах долго - показания индикатора в это врема незначительно изменялись вверх/вниз. На рисунке уровень локального максимума справа отмечено горизонтальной линией №1, затем значение немного понизилось. В этом случае позиция остается открытой, пока значения индикатора оставались в некотором заданном "допуске" от ранее достигнутого локального максимума.
Scriptong пишет: Вроде бы выход для ловли экстремумов, но, боюсь, здесь слишком уж необъективным может оказаться этот допуск.
цитата:
Genry пишет: Нашел некоторую проблему: на пятизнаке (EurUSD) SkewnessFeatMA работает нормально, а у трехзначной USDJPY стрелки не появляются - проверил на разных ТФ. Индикатор загружен и в логе ошибок нет, информационные сообщения типа: "08:13:01 SkewnessFeatAM USDJPY,H1: Существенность: " - пишет, но стрелок нет как на истории, так и после запуска в он-лайне То-же на XagUSD, XAUEUR, #QQQ - наверно, что-то общее в расчете для них, связанное со знаком или с большой целой величиной.
Scriptong пишет: Да, для символов, у которых целая часть несравнима по величине с дробной частью, асимметрия оказывается слишком малой, не выходя за пределы коридора существенных значений. В итоге SkewnessFeatMA не получает начального сигнала от асимметрии (выход за пределы существенности). Надо будет подумать, что с этим можно сделать, а то ведь целый класс символов останется без анализа.
Scriptong пишет: На этот счет никто не спорит. Проблема за малым - вовремя определить, что это именно экстремум. В итоге нам дано: опаздывать на один бар с большой погрешностью определения экстремума или на несколько баров с достаточно низкой погрешностью. Ну или вообще не опаздывать со входом, но погрешность определения будет заоблачная. Это то же самое, как многие работают по ZZ - увидели очередной экстремум и, не задумываясь, входят в обратную сторону.
Тестируя различные варианты асимметрии на RSI наиболее интересным мне показался вариант со сглаживанием кривой асимметрии и размещением 2-х кривых, несколько напоминает стохастик, только амплитуда кривых поменьше, а период - побольше и зоны перекупленности есть. Недостаток в моем исполнении - перерисовывает на периоде сглаживания , а так на тестере сразу показал красивую кривую доходности, редкий случай
Сообщение: 119
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 04.08.13 13:37. Заголовок: Очень рабочие показа..
Очень рабочие показатели задействовали: уровни SR и отклонение от средней, теперь напрашиваются объемы. Для начала, если не использовать, то хотя бы оценить, что показывают при возникновении сигнала. Накину на график и выложу скрин.
Сообщение: 121
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 05.08.13 11:17. Заголовок: Спасибо за новыю ста..
Спасибо за новыю статью, Scriptong!
Игорь, надеюсь первая версия SkewnessFeatAM не останется забытой и Вы сделаете еще одну SkewnessFeatAM версии 2 с новым блоком асимметрии - для охвата всех инструментов??
Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы.
Конечно время для статистики мало - всего пяток дней и окончательный вердикт можно получить после прогона советником на истории. По новым индикаторам статистика совсем мизерная: 1) на первый взгляд SkewnessFeatAM обладает более чувствительной настройкой и позволяет более тонко регулировать частоту сигнала. 2) на падающем рынке UsdJPY m1, Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal дал ряд сигналов разворота, который не состоялся и все сигналы оказались против тренда.
Вобщем все надо изучать, решение интересное и база получается просто отличная - остальное дело времени и взлет-посадок
Здесь могу ответить лишь реверансом - спасибо за наводку на отличные темы.
Genry пишет:
цитата:
Ваша идея с МА - очень даже рабочая, я оставил на EurUsd Н1 обе версии: Skewness_Kurtosis_ProbabilityDensity_Signal и SkewnessFeatAM на старой асимметрии,последняя тоже дает вполне приличные сигналы.
Может и вернемся к ней. Тут уже свою роль сыграет идея, на которой возможно будет построить торговую стратегию. Пока я еще об этом не думал.
Игорь, может пригодится: располагая значениями асимметрии и эксцесса можно измерить разницу между нормальным распределением и полученными коэффициентами. Для этого используют оценку значимости критериев Жарка- Бера Для экселя выглядит так JB
Сообщение: 127
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
1
Отправлено: 10.08.13 11:16. Заголовок: Игорь, кроме экселя ..
Игорь, кроме экселя есть еще один специализированный пакет для эконометрических расчетов - EViews. Добавлю в копилку информацию по расчету из этого пакета. В нем параметров для расчета поменьше А то что-то я в раздумье, глядя на данные индикатора асимметрии первой версии и второй. У первой версии проблемой были малые величины остатков, сама ее кривая сначала мне показалась даже более симпатичной, чем из экселевская, но после наблюдения екселевская смотрится предпочтительнее. Вместе с тем, времени для сбора статистики маловато, и пока все руками и глазами - без прогона в тестере на истории. Надеюсь, когда появится ЕА - на истории и проверим
Игорь, может для проверки сделаете вариант индикатора в реализации EViews, вот описание:
Оценив существенность асимметрии можно оценить и существенность эксцесса Распределение можно считать нормальным, если показатель эксцесса не превышает своего двукратного среднего квадратического отклонения, которое вычисляется по формуле:
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет