Отправлено: 18.04.13 09:03. Заголовок: Простая надежная система

Часть 1.
Простой и надежный инструмент трейдера.

Часть 2.
В систему добавлен расчет профита и подбор его оптимального значения на ближайшей истории.

Часть 3.
Доработка индикатора для слежения за ситуацией на всех доступных таймфреймах.

Часть 4.
Новая версия индикатора и советника.

 Отправлено: 18.04.13 13:30. Заголовок: Спасибо, Игорь! Как ..

Спасибо, Игорь! Как всегда интересно.

Сделал пробный сет для 5-знака (Ал****и) EurJPY H1 на котировках за 7 месяцев.

Получил профит в тестере, сет для ознакомления в прицепе.

 Отправлено: 19.04.13 16:25. Заголовок: Здравствуйте Скрипто..

Здравствуйте Скриптонг!

У меня по рассыоке РАУФА тоже темв "7 _ КА" - МА - сразу закрыл..
Ну, что тут сложного?
Когда-то с аналитиком AKSIN (Александром) мы были друзья (и сейчас , но не такие)
Я ему в личке писал - А что такое дивиргенция?
Понимаете я люблю логику и приемлю ,но не от "Лукавого".
А что такое дивергенция?
Ла, извините, в тех "вариантах", что рассматриваются я Вам дивергенцию
,что называется - в нужном месте нарисую и в нужное время. Где физика?
Или, как обезьяна, да мы "лохи"

 Отправлено: 21.04.13 06:48. Заголовок: Здравствуйте Скрипто..

Здравствуйте Скриптонг!

Продолжу свою мысль.

У Вас была любопытная статья «Советник с самотестом».

Вот если бы объединить эти две разработки, то было бы интересно и логично.

Только самотест по периодам и все.

Если я прав, на счет собственной частоты любой системы,
то отслеживание именно периода в реальном времени должно дать
стабильные результаты во времени (что очень интересно).

 Отправлено: 22.04.13 17:41. Заголовок: Balbesik пишет: А ч..

Balbesik пишет:

цитата:

А что такое дивергенция?

И, действительно, что это такое? Обратимся к классикам: "расхождение показаний индикатора и цены". Все. Никакой конкретики. Далее каждый волен фантазировать, как хочет. В статье принцип определения дивергенции четко описан. Он же реализован в коде.

Balbesik пишет:

цитата:

Ла, извините, в тех "вариантах", что рассматриваются я Вам дивергенцию ,что называется - в нужном месте нарисую и в нужное время. Где физика?

В том виде, в котором определение дивергенции реализовано в этом советнике, не нарисуете.

 Отправлено: 22.04.13 17:52. Заголовок: Balbesik пишет: Есл..

Balbesik пишет:

цитата:

Если я прав, на счет собственной частоты любой системы, то отслеживание именно периода в реальном времени должно дать стабильные результаты во времени (что очень интересно).

Кстати, именно так эта система и должна работать. Первоисточник указывал: подбираем параметры за последние два-три месяца и с ними работаем. Затем вновь корректируем. Думаю, так и сделаем. Тем более, у системы есть еще метод использования другого таймфрейма, а также расчет профита на основании Envelopes.

 Отправлено: 27.04.13 19:16. Заголовок: Возможно для индикат..

 Отправлено: 29.04.13 16:39. Заголовок: Дивера , совпавшие в..

 Отправлено: 29.04.13 21:03. Заголовок: ruscand пишет: Диве..

ruscand пишет:

цитата:

Дивера , совпавшие в разных ТФ , выделять жирным. ===== Здесь имеется ввиду , что дивер на старшем ТФ выделяется жирным , если на младшем ТФ или текущем ТФ последний дивер также подтвердил то же направление. Для примера , поясню: Есть М5 , текущий М15 , Н1 , Н4. Дивера на М5 не выделяются. Дивер на М15 выделяется жирностью "2" , если последние последовательно 2 дивера на М5 имеют совпадающее направление. И выделяется жирностью "3" , если на старшем ТФ возникает дивер того же направления. Дивер на Н1 выделяется жирностью "2" , если на М15 есть хотя бы одно подтверждение дивером этого же направления. Или на М5 есть 3 последовательных дивера этого же направления. А также выделяется жирностью "3" , если на Н4 есть хотя бы один дивер этого же направления. На Н4 дивер выделяется также жирностью "2" , если есть подтверждение на М15 , и жирностью "3" , если есть подтверждение на Н1. Счет подтверждений обнуляется, если на старшем ТФ возникает новый дивер обратного направления. Пока как-то так. Можно прям так в коде грубо и ставить М5,М15,Н1,н4. Не думаю , что кто-то сверяется по дневкам или работает на М1. ( даже , если работает , то сам сможет в коже откорректировать под себя. ). Вопросы и творческая доработка приветствуются.

Спасибо. Мне нравится направление мысли. Возможно, что-то и возьму на вооружение во второй части статьи. Нужно только внимательно обдумать эти моменты.

 Отправлено: 29.04.13 21:38. Заголовок: Хотелось бы иметь им..

 Отправлено: 01.05.13 08:24. Заголовок: Поздравляю всех с пр..

Поздравляю всех с праздником!

Здравствуйте, Скриптонг!

Все получил.
Спасибо.
После праздников отвечу – там подумать надо, как правильно написать..

Сейчас просто под настроение – порассуждать.

Скриптонг

«…определение дивергенции реализовано в этом советнике…» -

да никто и не спорит, только речь о другом.

ruscand пишет:

«Вопросы и творческая доработка приветствуются.» - начну издалека

«…Для разных ТФ я задаю разные настройки ( это логично )…»

Заданы некие периоды при которых на неких участках будет дивергенция,

если эти настройки изменить, то там где была дивергенция ее не будет,

а в других местах появится (это тоже логично).

Т.е. определение расхождение значений цены и индикатора (дивергенция) это вопрос диалектический.

Вопрос – Есть ли критерий определения этих настроек в индикаторе без советника?

«…отдельно , без взаимосвязи с советником?...»

Допустим на некотором интервале (3 месяца), путем тестирования,

мы определим некие значения настроек (периода индикатора), но если мы возьмем бесконечный

участок тестирования, то получим период индикатора бесконечность.

Вопрос – Есть ли критерий определения настроек индикатора без привязки ко времени?

Другими словами советник нужен в любом раскладе,

хотя бы просто для определения настроек того же индикатора.

Если уйти от вопроса временного участка тестирования (пусть будет отдельной темой),

то получается, что в приоритете советник с тестированием в реальном времени и

как тестировать (я не имею ввиду штатные критерии оптимизации),

т.е. если, например, 2 значения в индикаторе, то вместе сразу оба значения

или какой из них первый, а если их 4 (допустим 4 ТФ).

Вот как-то так по направлению разработки хотелось бы (по пьяне).

 Отправлено: 01.05.13 15:57. Заголовок: 1. Если хотите , что..

 Отправлено: 01.05.13 17:26. Заголовок: Вы меня не поняли. ..

Вы меня не поняли.

Вы говорите о конкретике, т.е. Вы считаете,
что уже имеете дивергенцию (специально выделил – я задаю).
Я пытался Вам пояснить, что путем подбора периодов Вы можете
получить дивергенцию в любом месте графика.
Я предлагал не бежать вперед, а определится как дивергенцию (чтобы она была значима) получить.
Как хотите методику, принцип , подход, но однозначность для данной системы (пусть Вашей).
Задача сразу получает смысл, иначе ну чем она отличается от пересечения МА на разных ТФ?
Вы же сами пишете при тестирование на М15 в реальном времени – т.е. все таки сначала советник
и я спрашиваю, а по каким критериям тестировать?

 Отправлено: 01.05.13 19:01. Заголовок: советники тестируютс..

 Отправлено: 01.05.13 19:33. Заголовок: ruscand пишет: Сов..

ruscand пишет:

цитата:

Советник или индикатор этого делать не будет.

Тогда смысл советника в чем?
Что тогда тестировать в реальном времени?

 Отправлено: 02.05.13 00:34. Заголовок: Советник торгует. Те..

 Отправлено: 02.05.13 20:27. Заголовок: ruscand пишет: ,,,С..

ruscand пишет:

цитата:

,,,Советник торгует....Тестировать советник на предмет торговли ...

В общем я окончательно запутался.

Как я понял – у Вас есть некая наработка, которая дает исходные данные для индикатора.

«…Подбор параметров для каждого ТФ подбирается не индикатором или советником и не программистом , а трейдером…»

«…Но , в любом случае , это работа трейдера - это исходники для индикатора...»

Вам нужен советник для отработки, скажем так, управления капиталом.

«…А получить дивер можно в любом месте графика ТФ - только если есть основание…»

А, что это за основание?

Этот момент пропускается.

Я знаю одно, малейшее изменение какого-либо параметра ММ, например Стоплосса,

и все исходные параметры (периоды) индикатора «уползут» (их надо менять).

На мой взгляд, в такой постановке, мы имеем пересечения МА на разных ТФ и все

и со всеми известными проблемами, т.е. частная задача и через условный один день все перестанет работать.

Интересы у нас разнятся, у Вас просто замена ручного труда и

причем тут советник в понимании для торговли.

Я рассматривал данную разработку, как пример, использования тестирования

в реальном времени всей системы в комплексе.

 Отправлено: 02.05.13 22:38. Заголовок: «…А получить дивер м..

 Отправлено: 03.05.13 01:27. Заголовок: Хорошо. Дай Бог, что..

Хорошо.
Дай Бог, чтобы получилось по Вашему.

Предлагаю вот эту Вашу фразу
И "..все исходные параметры (периоды) индикатора НЕ «уползут» (их НЕ надо менять)."
запомнить.
Далее у Вас идет технология, это частности.
А если я прав и Вам не удастся «обмануть физику» (а все, что связано с периодом,
а тем более на ненормированном графике, я думаю не удастся), то Вы вернетесь к началу
и я надеюсь увижу, что хочу (если к этому времени не решу вопрос в частном порядке).

Удачи!

 Отправлено: 04.05.13 06:56. Заголовок: Поскольку предыдущий..

 Отправлено: 04.05.13 15:01. Заголовок: Высказывая свою точк..

Высказывая свою точку зрения и
даже не выступая и не выступал по отношению к Вам как оппонент,
я как оратор Вам отвечу –
Такое впечатление, что идет забалтывание какое-то или делается вид, что Вы глухи.
«…Далее у Вас идет технология, это частности…» - я это уже писал.
«…Как хотите методику, принцип , подход, но однозначность для данной системы (пусть Вашей)…» -
все что угодно, но пока не решен вопрос критериев определения значимой дивергенции (периода)
путем тестирования в реальном времени, для меня все остальное это вариации на тему «машки».
Это моя точка зрения.
Делайте, что хотите.
Удачи!

 Отправлено: 05.05.13 20:53. Заголовок: Небольшое замечание участнику ruscand

Идея создания индикатора, который бы показывал D/C на всех ТФ утопическая не с точки зрения самого програмного кода, а с точки зрения его работоспособности. Большенство индикаторов (исключая тех, которые перерисовываются), сохраняя историю расчитываются по последнему бару. Индикаторы показывающие D/C расчитаваются по всем барам истории. Несомненно историю можно сократить. Кроме того, на быстродействие влияет количество прорисовываемых графических объектов. Подводим итог: Реализация идеи с индикатором приведет к зависанию терминала.

 Отправлено: 05.05.13 21:14. Заголовок: Sergey пишет: индика..

Sergey пишет:

цитата:

индикатора, который бы показывал D/C на всех ТФ утопическая

Индикатор рисует и показывает только на текущем ТФ. Но при этом собирает данные с остальных ТФ. нагрузка практически никакая.
Более того , у меня открыто 7 окон с индикатором дивера и ничего подобного с зависанием нет и в помине.
Так что по работоспособности никаких проблем.
Вопрос будет только в том , что тестировать его можно только в режиме реального времени. Не на истории. Но на истории можно тестировать советник ( 1-й п. задания - в прошлом посте ) с целью оптимизации настроек индикатора дивера для каждого ТФ по отдельности.

Sergey пишет:

цитата:

Кроме того, на быстродействие влияет количество прорисовываемых графических объектов.

Здесь , видимо , Вы не поняли. Рисование не будет проводиться во всех окнах. Только в текущем окне. И особых нагромождений не предвидится.
Sergey пишет:

цитата:

Реализация идеи с индикатором приведет к зависанию терминала.

Ни в коей мере.

От себя добавлю.
После реализации промежуточного советника дивера ( задание №1 прошлого поста) , о чем я писал выше , я расскажу как можно изящно и не громоздко реализовать индикатор с представлением в одном окне диверов от разных ТФ ( задание №2 прошлого поста ).

 Отправлено: 06.05.13 08:23. Заголовок: ruscand пишет: Вопр..

ruscand пишет:

цитата:

Вопрос будет только в том , что тестировать его можно только в режиме реального времени. Не на истории

Вообще говоря, индикаторы необходимы для проверки сигналов по истории. Это так, к слову.
ruscand пишет:

цитата:

у меня открыто 7 окон с индикатором дивера и ничего подобного с зависанием нет

Но активно только одно. Повесь на него 7 диверов и почувствуешь разницу, особенно при смене ТФ.
В прочем, удачи!

 Отправлено: 06.05.13 16:46. Заголовок: Sergey пишет: Вообщ..

Sergey пишет:

цитата:

Вообще говоря, индикаторы необходимы для проверки сигналов по истории. Это так, к слову.

НЕ только на истории , но и в режиме реального времени - более сложные решения. Так что скриптонг Вам может возразить. Он не раз такие индикаторы делал.
Некоторые индикаторы в МТ4 на истории проверить нельзя. Например , если индикатор обращается к разным ТФ.
В МТ5 это исправлено.

Как проверить ПАРАМЕТРЫ индикатора на истории я ранее написал - оптимизация для каждого ТФ в отдельности "промежуточным" советником без искусственных ограничений - чисто по сигналам.

При этом полезным бывает и эффективным реализация индикатора не во взаимодействии с дополнительными индикаторами ( типа МА , как сейчас ) , а именно на факте опережающего подтверждения сигнала на других ТФ сигналом одного происхождения. Например , как предполагаемый: подтверждение дивера диверами на других ТФ. Это как опережающее подтверждение разворота тренда. И оно часто поступает раньше , чем цена зайдет за машку.
Если скриптонг решит сделать то , о чем я прошу ( тем более он сказал , что это интересно ) , то Вы сами увидите , что данное решение эффективно.

 Отправлено: 06.05.13 19:08. Заголовок: Полный кавардак в го..

Полный кавардак в голове!

Получается, ВЫ за меня придумайте или догодайтесь.
Вам задают вопросы о технической реализации советника,
а не о том, как можно торговать или что умеет МТ4.
Выясняется –
«…у меня открыто 7 окон с индикатором дивера…»
«…оптимизация для каждого ТФ в отдельности "промежуточным" советником…» -
т.е. все таки тестирование индикаторов на истории, следовательно
"..все исходные параметры (периоды) индикатора НЕ «уползут» (их НЕ надо менять)." –
это ВЫ не угадали.
Что тестировать в реальном времени?
Вам это не надо, у Вас обычный советник – собирать сигналы, без всякого тестирования.
Если тестировать в реальном времени параметры индикаторов, то как?
Вы можете это описать?
Я Вам подскажу – если 7 индикаторов одновременно,
то на какой истории, хотя это и не столь важно,
я согласен с Sergey, - у Вас мощности не хватит.
Если по очереди, то как?
Тест 1,2,3,4,5,6,7 или 7,6,5,4,3,2,1 – это не одно и тоже.
Или с помощью сетей, то как?

«…я расскажу как можно изящно и не громоздко..»
вот лучше бы, как-то, изящно объяснили,
что и как Вы собираетесь тестировать
и для чего Вам нужен советник?

И без «воды» желательно, представьте, что Скриптонгу объясняете.
Возможно тогда появится интерес и участие.

 Отправлено: 06.05.13 19:30. Заголовок: Balbesik пишет: И б..

 Отправлено: 14.05.13 19:42. Заголовок: В топик темы добавле..

В стартовый пост темы добавлена ссылка на вторую часть статьи.

 Отправлено: 12.08.13 15:53. Заголовок: В стартовый пост тем..

В стартовый пост темы добавлена ссылка на третью часть статьи.

 Отправлено: 29.08.13 08:22. Заголовок: Добавлена ссылка на ..

Добавлена ссылка на четвертую часть статьи.

 Отправлено: 07.10.13 10:33. Заголовок: Система действительн..

Система действительно простая и достаточно эффективная, но недоумение вызывает пожалуй использование MACD (с другими параметрами чем 2 МА ) для определения дивера . Мой опыт подсказывает , что наиболее точный индикатор для этого АО . А , что касаемо самого дивера, то на маленьких таймфреймах это вообще не работает . А что касательно индикации на всех таймфреймах , что нам мешает использовать эту систему на всех ТФ . Хотя тут уже придется использовать свои настройки для каждого ТФ, что сделает сам советник просто неповоротливым. Вся загвоздка в фильтре является определение тренда на каждом ТФ , но ведь для этого есть и другие фильтры , например направление МА на текущем ТФ или глобального тренда на старшем ТФ .

Итак предложение
1 Заменить МАCD на АО
2 Использовать систему на нескольких ТФ со своими настройками индикаторов .

И еще позвольте одно замечание в окне самого индикатора EasyRealibleSystem_AllTF нельзя ли подписато ТФ а то черезвычайно неудобно получается

 Отправлено: 07.10.13 12:53. Заголовок: На этот счет я пытал..

На этот счет я пытал Игоря в ветке http://scriptong.myqip.ru/?1-4-0-00000007-000-10001-0-1380907355
И 4-ю версию он как-раз по моему предложению сделал. Правда не-до конца. Точнее сильно упростил , сославшись на много параметров настроек. Но какая разница сколькр параметров настроек , если система будет работать? Упрощения мало когда приводили к качеству. "Разве что" т.н. ФЦП - федеральные целевые программы колониальной администрации путина-медведева. Типа "Здоровье" , "Жилье всем-привсем" , "Сколково" , "Дороги России" , "Модернизация всего...".....http://www.programs-gov.ru/ ( икота в в смотровой местного дурдома ).

По поводу АО согласен. АО и CCI - это лучшие по диверам. Но МАКД тоже неплохой в данном индикаторе. Интересно было бы сравнить его с аналогами , основанными на АО и CCI ( но лучше с учетом расширенных настроечных параметров для каждого ТФ , как это было предложено в последнем моем посте той ветки , но так и не нашедшем отклика у скриптонга ).

 Отправлено: 07.10.13 13:26. Заголовок: Спасибо эту ветку не..

Спасибо эту ветку не смотрел . Просмотрю вскорости , возможно есть ответы на мое предложение ...

 Отправлено: 07.10.13 16:53. Заголовок: $inoptik пишет: МАК..

ruscand пишет:

цитата:

МАКД тоже неплохой в данном индикаторе. Интересно было бы сравнить его с аналогами , основанными на АО и CCI

AO и MACD(5, 34, 5) Median Price (HL/2) - очень похожи.

 Отправлено: 08.10.13 08:02. Заголовок: Ваша правда, действи..

Ваша правда, действительно все индикаторы основанные на МА похожи друг на друга и при определенных параметрах совпадают .
Просто мой опыт говорит мне , что чем больше индикаторов используется в ТС , тем выше вероятность неверного сигнала. В идеале использование одной МА приводит с наиболее точным сигналам . Но у МА есть существенные недостатки известные всем, это при боковом движении индикатор дает очень много ложных сигналов которые приводят к убыткам небольшим но их очень много . Отсюда задача отфильтровать ложные сигналы .
Возможно это несколькими способами
1 Открывать ордер только в сторону глобального тренда т.е использовать направление МА на более старшем ТФ
2 Использовать D/C для фильтрации
3 Использовать индикатор и сигналы по нему только в определенное время , наибольшей активности инструмента .

Что касается самих графиков , то использовать любую систему можно на любом ТФ , ведь законы одни и те же только скорость изменение цены разная , соответственно параметры индикаторов разные должны быть .
Но мало просто открыть сделку ее необходимо сопровождать и при возможности доливать по тренду в случае успеха .
Необходимо так же определить цель , что с успехом реализовал уважаемый Scriptong во второй части своей стать .

Поэтому жадность подталкивает нас работать на рынке на всех ТФ и пытаться снять прибыли с рынка максимально .

 Отправлено: 08.10.13 08:13. Заголовок: $inoptik пишет: В и..

$inoptik пишет:

цитата:

В идеале использование одной МА приводит с наиболее точным сигналам . Но у МА есть существенные недостатки известные всем, это при боковом движении индикатор дает очень много ложных сигналов которые приводят к убыткам небольшим но их очень много . Отсюда задача отфильтровать ложные сигналы.

Scriptong пишет: http://www.admiralmarkets.ru/mqlabs/07.10.2013-mqlabs-regressionnyy-analiz

цитата:

В предыдущем разделе мы остановились на том, что анализ динамики значения R дает представление о текущем состоянии рынка: 1. Значения R, близкие к 1, свидетельствуют об устоявшемся флете. 2. Значения R, находящиеся в пределах от 0.3 до 0.7, свидетельствуют о развитии или затухании тренда, в зависимости от направления линии индикатора MultipleCorrelationCoefficient. Восходящее направление - начальная фаза тренда, нисходящее направление - затухание тренда. 3. Значения R, меньшие 0.3, указывают на состояние перехода между двумя трендами. Представленной информации бесконечно мало, если нам неизвестно направление тренда, о котором идет речь в п. 2 и 3 вышеприведенного списка. Как ни странно, ответ на этот вопрос является более простым, чем идентификация факта тренда. Для его решения существует масса трендовых индикаторов: MA, ADX, Bollinger Bands, CCI, PSAR, StdDev и т. п. Проблема перечисленных индикаторов заключается как раз в том, что они указывают направление тренда, когда его на самом деле нет. Отсюда и множество ложных сигналов, которые они генерируют. В тех случаях, когда тренд существует, на показания трендовых индикаторов вполне можно полагаться. На данном этапе мы исходим из предположения, что с определением тренда вопрос решен. Поэтому достаточно применить один из трендовых индикаторов для решения вопроса о направлении тренда. Не будем мудрствовать лукаво и возьмем наиболее распространенный индикатор - Moving Average. Для правильного отображения данных в настроечных параметрах МА необходимо использовать те же значения, которые были использованы при расчете коэффициента множественной корреляции: период - 50, цена - типичная. Кроме этих двух параметров нужно выбрать тип расчета среднего скользящего. Выберем экспоненциальный. В итоге получим следующую связку двух индикаторов (см. рис. 3):

 Отправлено: 08.10.13 08:20. Заголовок: Опа пока не прочитал..

Опа пока не прочитал ... Спасиб ...

 Отправлено: 09.10.13 21:15. Заголовок: $inoptik пишет: Ита..

$inoptik пишет:

цитата:

Итак предложение 1 Заменить МАCD на АО 2 Использовать систему на нескольких ТФ со своими настройками индикаторов .

1. Не проблема.
2. Проблему я обозначал, и ruscand ее еще раз высказал - большое количество настроек. Я не против ее решения, но решение должно быть наиболее оптимальным. Гениальные решения приветствуются

ruscand пишет:

цитата:

Интересно было бы сравнить его с аналогами , основанными на АО и CCI ( но лучше с учетом расширенных настроечных параметров для каждого ТФ , как это было предложено в последнем моем посте той ветки , но так и не нашедшем отклика у скриптонга

В принципе можно сделать несколько подобных индикаторов, основанных на различных трендовых индикаторах, и сравнить их. Подумаю.

 Отправлено: 10.10.13 07:57. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..

Scriptong пишет:

цитата:

Проблему я обозначал, и ruscand ее еще раз высказал - большое количество настроек. Я не против ее решения, но решение должно быть наиболее оптимальным. Гениальные решения приветствуются

Если проблема не решается целиком давайте решим ее частями , т.е. для начала продумаем систему с минимальным количеством индикаторов для одного ТФ т.е. "Простая надежная система"

 Отправлено: 10.10.13 07:47. Заголовок: Статья "Регресси..

Статья "Регрессионный анализ" действительно великолепная !!!! Можно сказать , что это совершенно другой уровень подхода к анализу рынка , в частности к наиважнейшей проблемы бокового тренда . Scriptong как всегда великолепно решает задачу ... браво .. с нетерпением жду продолжения . Индикатор поставил на ТС работает замечательно.