Отправлено: 18.04.13 09:03. Заголовок: Простая надежная система

Часть 1.
Простой и надежный инструмент трейдера.

Часть 2.
В систему добавлен расчет профита и подбор его оптимального значения на ближайшей истории.

Часть 3.
Доработка индикатора для слежения за ситуацией на всех доступных таймфреймах.

Часть 4.
Новая версия индикатора и советника.

 Отправлено: 18.04.13 13:30. Заголовок: Спасибо, Игорь! Как ..

Спасибо, Игорь! Как всегда интересно.

Сделал пробный сет для 5-знака (Ал****и) EurJPY H1 на котировках за 7 месяцев.

Получил профит в тестере, сет для ознакомления в прицепе.

 Отправлено: 19.04.13 16:25. Заголовок: Здравствуйте Скрипто..

Здравствуйте Скриптонг!

У меня по рассыоке РАУФА тоже темв "7 _ КА" - МА - сразу закрыл..
Ну, что тут сложного?
Когда-то с аналитиком AKSIN (Александром) мы были друзья (и сейчас , но не такие)
Я ему в личке писал - А что такое дивиргенция?
Понимаете я люблю логику и приемлю ,но не от "Лукавого".
А что такое дивергенция?
Ла, извините, в тех "вариантах", что рассматриваются я Вам дивергенцию
,что называется - в нужном месте нарисую и в нужное время. Где физика?
Или, как обезьяна, да мы "лохи"

 Отправлено: 21.04.13 06:48. Заголовок: Здравствуйте Скрипто..

Здравствуйте Скриптонг!

Продолжу свою мысль.

У Вас была любопытная статья «Советник с самотестом».

Вот если бы объединить эти две разработки, то было бы интересно и логично.

Только самотест по периодам и все.

Если я прав, на счет собственной частоты любой системы,
то отслеживание именно периода в реальном времени должно дать
стабильные результаты во времени (что очень интересно).

 Отправлено: 22.04.13 17:41. Заголовок: Balbesik пишет: А ч..

Balbesik пишет:

цитата:

А что такое дивергенция?

И, действительно, что это такое? Обратимся к классикам: "расхождение показаний индикатора и цены". Все. Никакой конкретики. Далее каждый волен фантазировать, как хочет. В статье принцип определения дивергенции четко описан. Он же реализован в коде.

Balbesik пишет:

цитата:

Ла, извините, в тех "вариантах", что рассматриваются я Вам дивергенцию ,что называется - в нужном месте нарисую и в нужное время. Где физика?

В том виде, в котором определение дивергенции реализовано в этом советнике, не нарисуете.

 Отправлено: 22.04.13 17:52. Заголовок: Balbesik пишет: Есл..

Balbesik пишет:

цитата:

Если я прав, на счет собственной частоты любой системы, то отслеживание именно периода в реальном времени должно дать стабильные результаты во времени (что очень интересно).

Кстати, именно так эта система и должна работать. Первоисточник указывал: подбираем параметры за последние два-три месяца и с ними работаем. Затем вновь корректируем. Думаю, так и сделаем. Тем более, у системы есть еще метод использования другого таймфрейма, а также расчет профита на основании Envelopes.

 Отправлено: 27.04.13 19:16. Заголовок: Возможно для индикат..

 Отправлено: 29.04.13 16:39. Заголовок: Дивера , совпавшие в..

 Отправлено: 29.04.13 21:03. Заголовок: ruscand пишет: Диве..

ruscand пишет:

цитата:

Дивера , совпавшие в разных ТФ , выделять жирным. ===== Здесь имеется ввиду , что дивер на старшем ТФ выделяется жирным , если на младшем ТФ или текущем ТФ последний дивер также подтвердил то же направление. Для примера , поясню: Есть М5 , текущий М15 , Н1 , Н4. Дивера на М5 не выделяются. Дивер на М15 выделяется жирностью "2" , если последние последовательно 2 дивера на М5 имеют совпадающее направление. И выделяется жирностью "3" , если на старшем ТФ возникает дивер того же направления. Дивер на Н1 выделяется жирностью "2" , если на М15 есть хотя бы одно подтверждение дивером этого же направления. Или на М5 есть 3 последовательных дивера этого же направления. А также выделяется жирностью "3" , если на Н4 есть хотя бы один дивер этого же направления. На Н4 дивер выделяется также жирностью "2" , если есть подтверждение на М15 , и жирностью "3" , если есть подтверждение на Н1. Счет подтверждений обнуляется, если на старшем ТФ возникает новый дивер обратного направления. Пока как-то так. Можно прям так в коде грубо и ставить М5,М15,Н1,н4. Не думаю , что кто-то сверяется по дневкам или работает на М1. ( даже , если работает , то сам сможет в коже откорректировать под себя. ). Вопросы и творческая доработка приветствуются.

Спасибо. Мне нравится направление мысли. Возможно, что-то и возьму на вооружение во второй части статьи. Нужно только внимательно обдумать эти моменты.

 Отправлено: 29.04.13 21:38. Заголовок: Хотелось бы иметь им..

 Отправлено: 01.05.13 08:24. Заголовок: Поздравляю всех с пр..

Поздравляю всех с праздником!

Здравствуйте, Скриптонг!

Все получил.
Спасибо.
После праздников отвечу – там подумать надо, как правильно написать..

Сейчас просто под настроение – порассуждать.

Скриптонг

«…определение дивергенции реализовано в этом советнике…» -

да никто и не спорит, только речь о другом.

ruscand пишет:

«Вопросы и творческая доработка приветствуются.» - начну издалека

«…Для разных ТФ я задаю разные настройки ( это логично )…»

Заданы некие периоды при которых на неких участках будет дивергенция,

если эти настройки изменить, то там где была дивергенция ее не будет,

а в других местах появится (это тоже логично).

Т.е. определение расхождение значений цены и индикатора (дивергенция) это вопрос диалектический.

Вопрос – Есть ли критерий определения этих настроек в индикаторе без советника?

«…отдельно , без взаимосвязи с советником?...»

Допустим на некотором интервале (3 месяца), путем тестирования,

мы определим некие значения настроек (периода индикатора), но если мы возьмем бесконечный

участок тестирования, то получим период индикатора бесконечность.

Вопрос – Есть ли критерий определения настроек индикатора без привязки ко времени?

Другими словами советник нужен в любом раскладе,

хотя бы просто для определения настроек того же индикатора.

Если уйти от вопроса временного участка тестирования (пусть будет отдельной темой),

то получается, что в приоритете советник с тестированием в реальном времени и

как тестировать (я не имею ввиду штатные критерии оптимизации),

т.е. если, например, 2 значения в индикаторе, то вместе сразу оба значения

или какой из них первый, а если их 4 (допустим 4 ТФ).

Вот как-то так по направлению разработки хотелось бы (по пьяне).

 Отправлено: 01.05.13 15:57. Заголовок: 1. Если хотите , что..

 Отправлено: 01.05.13 17:26. Заголовок: Вы меня не поняли. ..

Вы меня не поняли.

Вы говорите о конкретике, т.е. Вы считаете,
что уже имеете дивергенцию (специально выделил – я задаю).
Я пытался Вам пояснить, что путем подбора периодов Вы можете
получить дивергенцию в любом месте графика.
Я предлагал не бежать вперед, а определится как дивергенцию (чтобы она была значима) получить.
Как хотите методику, принцип , подход, но однозначность для данной системы (пусть Вашей).
Задача сразу получает смысл, иначе ну чем она отличается от пересечения МА на разных ТФ?
Вы же сами пишете при тестирование на М15 в реальном времени – т.е. все таки сначала советник
и я спрашиваю, а по каким критериям тестировать?

 Отправлено: 01.05.13 19:01. Заголовок: советники тестируютс..

 Отправлено: 01.05.13 19:33. Заголовок: ruscand пишет: Сов..

ruscand пишет:

цитата:

Советник или индикатор этого делать не будет.

Тогда смысл советника в чем?
Что тогда тестировать в реальном времени?

 Отправлено: 02.05.13 00:34. Заголовок: Советник торгует. Те..