АвторСообщение





Сообщение: 29
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 0
ссылка на сообщение  Отправлено: 14.03.13 15:10. Заголовок: Гонки символов


Часть 1.
Индикатор RelationOfSymbols отображает график одного символа в окне графика другого символа в категориях цен текущего символа.

Часть 2.
Индикатор RelationOfSymbols_v2 отображает торговые сигналы на основании одновременного противоположного движения двух символов.

Часть 3.
Работа над ошибками индикатора - новая версия RelationOfSymbols_v3 и создание советника на основании показаний индикатора.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 128 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All [только новые]


постоянный участник




Сообщение: 763
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 2
ссылка на сообщение  Отправлено: 20.08.14 07:25. Заголовок: Евгений, день добрый..


Evgeny пишет:

 цитата:
Прошу добавить на форум статью "Гонки символов". Про эту тему напрочь забыли. А тема кстати топовая, на арбитражных сделках люди реально зарабатывают при меньших рисках. Добавите статью, покажу реальную сделку на расхождении пар евро и фунта



Евгений, день добрый!
А эта тема есть на форуме, только на 3 странице статей.

Что интересно, под Ваш пост мне пришла по почте ссылка сайта long-short на публикацию по теме "Парный трейдинг"

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1690
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.15 15:59. Заголовок: Scriptong пишет: Др..


Scriptong пишет:

 цитата:
Другой стороной медали является получение сигнала на открытие рыночного ордера, который совпадает по направлению с текущим
рыночным ордером.

В этом случае советник должен будет изменить цены Stop Loss и Take Profit текущего ордера в соответствии с теми ценами Stop Loss и
Take Profit, которые были бы получены при открытии нового ордера.


Игорь, разбирал забытые записи времен разработки эксперта и нашел свои замечания, что подчеркнутый выше алгоритм приводит к
возникновению досадного убытка, когда при просадке новые значения TP оказываются ближе чем цена открытия.

Правда, если ЕА вошел против рынка, такой подход позволит получить меньший убыток при откате цены в сторону открытия ордера, чем закрытие по SL.
Но расстройство трейдерских чуЙств вызывает убыточное закрытие ордера по ТП при начале движения в нужную сторону: вроде
появился шанс и его можно страховать пододвинутым к точке разворота SL (уменьшаем ранее рассчитанный убыток), чем урезанием
возможной прибыли .



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1421
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.15 17:25. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..


Genry пишет:

 цитата:
Игорь, разбирал забытые записи времен разработки эксперта и нашел свои замечания, что подчеркнутый выше алгоритм приводит к
возникновению досадного убытка, когда при просадке новые значения TP оказываются ближе чем цена открытия.


Да, есть такая петрушка со множеством давнишних стратегий. Ну так это просто такое решение проблемы, когда при имеющейся сделке появляется сигнал открытия сделки того же направления. Вариантов может быть три:
1. Открыть новую сделку (долиться).
2. Игнорировать сигнал.
3. Изменить стоп-приказы в соответствии с новым сигналом.

Был выбран третий вариант. При выборе одного из первых двух вариантов, думаю, тоже будут вопросы. Тут идеала тоже нет.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1691
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.15 17:39. Заголовок: Scriptong пишет: В..


Scriptong пишет:

 цитата:
Вариантов может быть три:
1. Открыть новую сделку (долиться).
2. Игнорировать сигнал.
3. Изменить стоп-приказы в соответствии с новым сигналом.
Был выбран третий вариант. При выборе одного из первых двух вариантов, думаю, тоже будут вопросы. Тут идеала тоже нет.



А если расширить логику 3 варианта до такой:
1. новый SL может быть равным старому или меньше. Иначе, если мы его увеличим, то убытки вырастут .
2. новый ТР, если меньше открытия, то равен открытию (или + комиссия\своп), если больше открытия - ставим его.

Так мы останемся в пределах параметров первого ордера или улучшим их.
Тогда получается логично:
1. при открытии первого ордер принимается риск на сделку в виде значения SL.
2. при корректировке риск оставляем или уменьшаем.
3. профит при корректировке варьируется от прибыли до безубытка.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1441
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.15 14:34. Заголовок: Genry пишет: А если..


Genry пишет:

 цитата:
А если расширить логику 3 варианта до такой:
1. новый SL может быть равным старому или меньше. Иначе, если мы его увеличим, то убытки вырастут .
2. новый ТР, если меньше открытия, то равен открытию (или + комиссия\своп), если больше открытия - ставим его.


Можно и так. Хотя есть такие рассуждения:
1. Увеличение SL - это если рассматривать относительно старой цены открытия. На самом же деле риск добавляется точно также, как и при открытии нового ордера.
2. Возможно, это ухудшит показатели, т. к. потребуется бОльший ход цены для закрытия ордера.

Вообще же касательно этого советника склоняюсь к мысли, что нужно использовать другой способ работы с ордерами, если к моменту нового сигнала открытия существует подобный ордер:
1. Открыть новый ордер (долиться).
2. SL обоих ордеров разместить на том уровне, который соответствует последнему сигналу.
3. ТР обоих ордеров устанавливается на одинаковый уровень, который обеспечивает прибыль, равную сумме потенциальной прибыли от обоих ордеров.

То же самое совершается при третьем, четвертом и т. д. ордерах.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1716
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.15 14:45. Заголовок: Scriptong пишет: 2...


Scriptong пишет:

 цитата:
2. SL обоих ордеров разместить на том уровне, который соответствует последнему сигналу.
3. ТР обоих ордеров устанавливается на одинаковый уровень, который обеспечивает прибыль, равную сумме
потенциальной прибыли от обоих ордеров.


Интересная логика, при правильном подборе пар может построиться прибыльная пирамида с небольшим риском.

Игорь, если будете вносить изменения - рассмотрите, pls, возможность открытия позиций по связанным парам (опционально или другую версию).
Если матожидание от алгоритма получится приличное, можно по всем парам отработать Тестировать нельзя, но интересно попробовать.
-------
Хотя, подумав, связанные нужны только если нет кросса. Если позиция открыта парами или же отдельно кроссом, то результат не меняется, зато при
торговле кроссом экономим один спред и меньше считать тейки и стопы. А если нет кросса, то наверняка пара экзотическая и с большим спредом.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1692
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 31.03.15 18:24. Заголовок: Кстати, вернуться к ..


Кстати, вернуться к RelationOfSymbols побудила торговля на дивергенции между инструментами. Решил посмотреть на автоматическую и ручную, вроде у
робота получается неплохо. А когда проседает, как на картинке выше, вытаскиваю руками увеличенным лотом по совместному сигналу дивера и
валюты.
И так получилось, что за последние 2 дня основной убыток давали ордера с корректированным ТР:



Но, повторюсь, возможно это не показатель, может выход по такому ТР спас от выхода по более затратному SL, без сравнения не понять

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1697
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 01.04.15 11:35. Заголовок: Еще некоторая информ..


Еще некоторая информация, которая думаю будет интересна тем, кто заинтересовался данным экспертом.

Некоторые отношения валют не видны только из состава пар, типа: EURGBP, EURJPY и GBPJPY. Есть соотношения, которые можно вывести
не только из теханализа, но и фундамента, например:

1. Япония крупный импортер нефти, а Канада - поставщик. Значит изменения котировок нефти вовлекают в процесс данные валюты
через доллар США.
CADJPY = USDCAD & USDJPY

2. Австралия - крупный экспортер золота, а Новая Зеландия - связанный с Австралией торговый партнер.
XAUUSD = AUDUSD & NZDUSD

3. Или такая троица: USDCAD = XAUUSD & GBPUSD

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1708
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.15 00:50. Заголовок: За три дня торговли ..


За три дня торговли экспертом (лот в среднем 0.02) получилась вот такая картина:



Это сделки по отдельным инструментам для примера:



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1709
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 02.04.15 09:19. Заголовок: За ночь дорисовалось..


За ночь дорисовалось так. Был один вход с измененным тейком, который в 3 часа закрылся с убытком, но через час цена пришла к цене его открытия.
Думаю, мог не закрыться - спред ночью приличный, не дотянул бы.

Еще интересный момент, по сигналу советника, который открыл сделку лотом 0.02, чуть позже, руками открыл две сделки на связанных валютах
лотом 0.1, получилось удачно - советник находит правильные входы (отмечено красным на стейте)



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1722
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 04.04.15 10:11. Заголовок: Последние мои посты ..


Последние мои посты и мысли крутятся около нескольких тем, которые я предполагаю логически увязать между собой, а именно:
1. Парный трейдинг(pair trading).
2. Дивергенции между связанными валютами и на отдельной валютной паре.
3. Уровни поддержки-сопротивления: на истории, Фибо-уровни и т.п.
4. Малорисковый вход увеличенным лотом (а-ля снайпер)

Теперь в обратном порядке: чтобы входить в рынок увеличенным лотом и в правильном направлении, имея близкий стоп, надо открывать
позицию у сильного уровня поддержки-сопротивления и\или Фибо-уровня, по сигналу дивергенции. Ситуация (условия) на связанной
валюной паре должны подтверждать этот вход.

Желательно, даже необходимо, иметь между однонаправленными (связанными) валютными парами максимальное расхождение, сигналы
дивергенции и близко уровни SR. Для разнонаправленных - наоборот, максимальное схождение.

Т.е. каждая пара должна подтверждать близкий разворот и начало их схождения. Дополнительным сигналом может быть дивергенция между парами.

Вот такие мысли
--------------------------------------------------------------------------------

На сайте Финам попалась статья трейдера Михаила Серафина " Торговля парами – стратегия, не зависящая от состояния рынка" на конкурс
«Чему не научат Сорос и Баффет: маленькие секреты мировых рынков» , которая частично избавила меня от необходимости самому писать аргументацию :

[цитата]

Одна из стратегий, которыми я пользуюсь каждый день – торговля парами. В своё время эта стратегия была прерогативой лишь крупных
хэдж фондов, ПИФов и дилинговых центров брокеров и банков. Сегодня многие трейдеры и инвесторы используют в своём арсенале
pair trading. Торговля парами – одна из многих разновидностей арбитража.
То, чем я занимаюсь, подпадает под категорию статистического арбитража.

Суть стратегии заключается в поиске экстремальных отклонений в поведении двух инструментов с высокой корреляцией. При этом
поддерживается общая нейтральная позиция по рынку. Я думаю, что многие будут удивлены, узнав, что известные инвесторы и трейдеры,
как правило, делали свои состояния не простым инвестированием в выбранные ими инструменты, как это часто представляют в книгах и
журналах, а через комплексные хэджинговые стратегии, позволяющие минимизировать риск.

Экспрессивные размахивающие руками трэйдеры на CME (Chicago Mercantile Exchange), торгующие фьючерсными контрактами – в
большинстве своём лишь звено в хорошо продуманной хэджинговой схеме: продать корзину акций (cash), одновременно покупая
контракты (features), или, наоборот, продать features, одновременно покупая акции.

Основной принцип: Ловятся аномалии, при этом поддерживая нейтральную по рынку общую позицию.

В нашем случае, мы выбираем две акции с высокой корреляцией, покупаем одну из них, одновременно продавая шорт другую.
Например, покупаем 1000 акций Chevron (CVX) одновременно продавая шорт 1000 акций Exxon Mobile (XOM). При этом выбирается
момент, когда наш анализ показывает, что в данный момент времени CVX oversold или, например, ожидаем выход положительных
квартальных показателей, при этом XOM технически overbought, или фундаментально Exxon значительно слабее, чем Chevron.

Мы можем находиться "в паре" столько, сколько нам нужно, не обращая внимания на колебания общего рынка и рынка нефти.
Что немаловажно, pair trading можно применять как для долгосрочного инвестирования, в чём и специализируются крупные ПИФы и
хэдж фонды, так и для дэйтрейдинга.

Я использую этот метод торговли каждый день, обычно находясь в паре не более нескольких часов и выходя из позиций до закрытия дня.

Вариантов pair trading множество – это может быть тактическое формирование инвестиционных портфелей состоящих из парных корзин,
динамическое хэджирование позиции при скальпировании в момент выхода неожиданной новости по сектору, игра на брокерских
upgrade/downgrade, или скальпирование пары во время обеденного затишья на бирже.
[конец цитаты]

Теперь ложка дегтя, сформулированная трейдером dmitrytkachev
[цитата] Подводные камни.
Волновые модели перетекают одна в другу. И одной ступень в другую и обратно. Так же происходит и в треугольниках валют.
В более чем 80% случаев ранее разошедшие одна валюта от другой, от нулевой точки, к примеру сходятся обратно в нулевую точку.
(***примечание: Этих нулевых точек очень много и они постоянно присутствуют, так как присутствует фрактальное наложение, одной
модели на другую, большую или меньшую)

А в 20% случае бывает такое, что одна валютная пара и коррелирующийся, перескочила на новый волновой уровень, а другая осталась
на прежнем или перескочила на более мелки волновой уровень, при этом эти пары сходятся на волновой модели к равновесию, а в
валютном соотношении остаются в расхождении от начального нуля.

Практическое применение: Раз мы знаем, что примерно в 20% случаев валюты не сходятся в валютном соотношении к равновесию
то делаем следующее. Так как рынок постоянно дышит, берет полгода к примеру, подсчитывает максимальное и среднее расстояние в
пунктах при расхождении валют. Далее берем такое расстояние, которое в 80% случав, сходится обратно. При дальнейшем расхождении
мы открываемся в максимальной точке расхождение коррелирующихся пар треугольника, открываемся по кроссу, этого треугольника и
ставим стоп лос. И тейк на нулевой точке. В итоге мы получили систему с 80% прибыльными сделками.

В дальнейшем, время идет, и система само оптимизируется под текущее дыхание рынка за полгода к примеру.

[конец цитаты]

На этой неделе пробовал руками открывать позиции по приведенным условиям, что-то получилось, но от параллельного анализа условий на
трех - девяти валютных пар, ТФ М5, мозги с непривычки встают зиг-загом.



---------------------------- Про упорный труд советника на прошедшей неделе.
График Эквити советника RelationOfSymbols_Expert нашел поддержку на уровне 563$ и обновил максимумы, после чего сделал коррекцию



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1729
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 06.04.15 18:01. Заголовок: Genry пишет: ------..


Genry пишет:

 цитата:
---------------------------- Про упорный труд советника на прошедшей неделе.
График Эквити советника RelationOfSymbols_Expert нашел поддержку на уровне 563$ и обновил максимумы, после чего сделал коррекцию



Советник отдохнул и с новыми силами кует профит. Статистика набирает вес - уже 206 сделок за 8 торговых дней.



С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1449
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 08.04.15 19:11. Заголовок: Genry пишет: Суть с..


Genry пишет:

 цитата:
Суть стратегии заключается в поиске экстремальных отклонений в поведении двух инструментов с высокой корреляцией. При этом
поддерживается общая нейтральная позиция по рынку. Я думаю, что многие будут удивлены, узнав, что известные инвесторы и трейдеры,
как правило, делали свои состояния не простым инвестированием в выбранные ими инструменты, как это часто представляют в книгах и
журналах, а через комплексные хэджинговые стратегии, позволяющие минимизировать риск.


Начнем с простого примера.
Допустим, есть две высокоррелирующиеся пары: EURUSD и USDCHF (корреляция близка к "-1"). На каждой из пар используем обычный CCI с одинаковыми параметрами. Ищем совпадение зон перекупленности или перепроданности на обеих парах, т. к. корреляция обратная. (Если бы корреляция была прямая, то нужно было бы искать момент, когда одна пара в зоне перекупленности, другая - в зоне перепроданности).
При одновременном достижении зоны перекупленности на обеих парах продаем оба инструмента, высчитав эквивалентный (по $) объем (это не одинаковые лоты). Соответственно, при одновременном достижении зоны перепроданности, покупаем оба инструмента.

По-моему, в этом что-то есть.

Спасибо: 1 
ПрофильЦитата Ответить
постоянный участник




Сообщение: 1741
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.15 06:35. Заголовок: Scriptong пишет: Пр..


Scriptong пишет:

 цитата:
При одновременном достижении зоны перекупленности на обеих парах продаем оба инструмента, высчитав эквивалентный (по $)
объем (это не одинаковые лоты). Соответственно, при одновременном достижении зоны перепроданности, покупаем оба инструмента.
По-моему, в этом что-то есть.


Да, по экстремальным зонам CCI - это может сработать и что добавляет плюсов к такому подходу: CCI - опережающий индикатор.
Я сейчас занимаюсь анализом трейдерского опыта по данной теме , пока собираю и оформляю материал, еще не обобщал.

С уважением! Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить





Сообщение: 1452
Зарегистрирован: 03.03.13
Откуда: Украина, Днепродзержинск
Репутация: 3
ссылка на сообщение  Отправлено: 09.04.15 21:10. Заголовок: Genry пишет: пока ..


Genry пишет:

 цитата:
пока собираю и оформляю материал, еще не обобщал.


Посмотрел то, что Вы мне сегодня прислали. Прочитал от силы пару страниц и понял, что где-то уже такое читал. Еще тогда не заинтересовало. На сегодня результат не изменился. Поэтому бросил чтение.
Все-таки основной посыл парного трейдинга - суть та же дивергенция, но основанная на взаимной корреляции валют. То есть такой подход, при котором ищется расхождение в движениях двух связанных символов. Вот в этом направлении меня и заинтересовала тема.

Спасибо: 0 
ПрофильЦитата Ответить
Ответов - 128 , стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 All [только новые]
Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
большой шрифт малый шрифт надстрочный подстрочный заголовок большой заголовок видео с youtube.com картинка из интернета картинка с компьютера ссылка файл с компьютера русская клавиатура транслитератор  цитата  кавычки моноширинный шрифт моноширинный шрифт горизонтальная линия отступ точка LI бегущая строка оффтопик свернутый текст

показывать это сообщение только модераторам
не делать ссылки активными
Имя, пароль:      зарегистрироваться    
Тему читают:
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума
Все даты в формате GMT  2 час. Хитов сегодня: 5
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет