Последние мои посты и мысли крутятся около нескольких тем, которые я предполагаю логически увязать между собой, а именно:
1. Парный трейдинг(pair trading).
2. Дивергенции между связанными валютами и на отдельной валютной паре.
3. Уровни поддержки-сопротивления: на истории, Фибо-уровни и т.п.
4. Малорисковый вход увеличенным лотом (а-ля снайпер)
Теперь в обратном порядке: чтобы входить в рынок увеличенным лотом и в правильном направлении, имея близкий стоп, надо открывать
позицию у сильного уровня поддержки-сопротивления и\или Фибо-уровня, по сигналу дивергенции. Ситуация (условия) на связанной
валюной паре должны подтверждать этот вход.
Желательно, даже необходимо, иметь между однонаправленными (связанными) валютными парами максимальное расхождение, сигналы
дивергенции и близко уровни SR. Для разнонаправленных - наоборот, максимальное схождение.
Т.е. каждая пара должна подтверждать близкий разворот и начало их схождения. Дополнительным сигналом может быть дивергенция между парами.
Вот такие мысли
--------------------------------------------------------------------------------
На сайте Финам попалась статья трейдера Михаила Серафина "
Торговля парами – стратегия, не зависящая от состояния рынка" на конкурс
«Чему не научат Сорос и Баффет: маленькие секреты мировых рынков» , которая частично избавила меня от необходимости самому писать аргументацию
:
[цитата] Одна из стратегий, которыми я пользуюсь каждый день – торговля парами. В своё время эта стратегия была прерогативой лишь крупных
хэдж фондов, ПИФов и дилинговых центров брокеров и банков. Сегодня многие трейдеры и инвесторы используют в своём арсенале
pair trading. Торговля парами – одна из многих разновидностей арбитража.
То, чем я занимаюсь, подпадает под категорию статистического арбитража.
Суть стратегии заключается в поиске экстремальных отклонений в поведении двух инструментов с высокой корреляцией. При этом
поддерживается общая нейтральная позиция по рынку. Я думаю, что многие будут удивлены, узнав, что известные инвесторы и трейдеры,
как правило, делали свои состояния не простым инвестированием в выбранные ими инструменты, как это часто представляют в книгах и
журналах, а через комплексные хэджинговые стратегии, позволяющие минимизировать риск.
Экспрессивные размахивающие руками трэйдеры на CME (Chicago Mercantile Exchange), торгующие фьючерсными контрактами – в
большинстве своём лишь звено в хорошо продуманной хэджинговой схеме: продать корзину акций (cash), одновременно покупая
контракты (features), или, наоборот, продать features, одновременно покупая акции.
Основной принцип: Ловятся аномалии, при этом поддерживая нейтральную по рынку общую позицию. В нашем случае, мы выбираем две акции с высокой корреляцией, покупаем одну из них, одновременно продавая шорт другую.
Например, покупаем 1000 акций Chevron (CVX) одновременно продавая шорт 1000 акций Exxon Mobile (XOM). При этом выбирается
момент, когда наш анализ показывает, что в данный момент времени CVX oversold или, например, ожидаем выход положительных
квартальных показателей, при этом XOM технически overbought, или фундаментально Exxon значительно слабее, чем Chevron.
Мы можем находиться "в паре" столько, сколько нам нужно, не обращая внимания на колебания общего рынка и рынка нефти.
Что немаловажно, pair trading можно применять как для долгосрочного инвестирования, в чём и специализируются крупные ПИФы и
хэдж фонды, так и для дэйтрейдинга.
Я использую этот метод торговли каждый день, обычно находясь в паре не более нескольких часов и выходя из позиций до закрытия дня.
Вариантов pair trading множество – это может быть тактическое формирование инвестиционных портфелей состоящих из парных корзин,
динамическое хэджирование позиции при скальпировании в момент выхода неожиданной новости по сектору, игра на брокерских
upgrade/downgrade, или скальпирование пары во время обеденного затишья на бирже.
[конец цитаты] Теперь ложка дегтя, сформулированная трейдером
dmitrytkachev [цитата] Подводные камни. Волновые модели перетекают одна в другу. И одной ступень в другую и обратно. Так же происходит и в треугольниках валют.
В более чем 80% случаев ранее разошедшие одна валюта от другой, от нулевой точки, к примеру сходятся обратно в нулевую точку.
(***примечание: Этих нулевых точек очень много и они постоянно присутствуют, так как присутствует фрактальное наложение, одной
модели на другую, большую или меньшую)
А в 20% случае бывает такое, что одна валютная пара и коррелирующийся, перескочила на новый волновой уровень, а другая осталась
на прежнем или перескочила на более мелки волновой уровень, при этом эти пары сходятся на волновой модели к равновесию, а в
валютном соотношении остаются в расхождении от начального нуля.
Практическое применение: Раз мы знаем, что примерно в 20% случаев валюты не сходятся в валютном соотношении к равновесию
то делаем следующее. Так как рынок постоянно дышит, берет полгода к примеру, подсчитывает максимальное и среднее расстояние в
пунктах при расхождении валют. Далее берем такое расстояние, которое в 80% случав, сходится обратно. При дальнейшем расхождении
мы открываемся в максимальной точке расхождение коррелирующихся пар треугольника, открываемся по кроссу, этого треугольника и
ставим стоп лос. И тейк на нулевой точке. В итоге мы получили систему с 80% прибыльными сделками.
В дальнейшем, время идет, и система само оптимизируется под текущее дыхание рынка за полгода к примеру.
[конец цитаты] На этой неделе пробовал руками открывать позиции по приведенным условиям, что-то получилось, но от параллельного анализа условий на
трех - девяти валютных пар, ТФ М5, мозги с непривычки встают зиг-загом.
---------------------------- Про упорный труд советника на прошедшей неделе.
График Эквити советника RelationOfSymbols_Expert нашел поддержку на уровне 563$ и обновил максимумы, после чего сделал коррекцию
вызывает убыточное закрытие ордера по ТП при начале движения в нужную сторону: вроде 
Тестировать нельзя, но интересно попробовать. 
: 
- участник сейчас на форуме