Пишу пользовательский индикатор на основе пересечение уровни 20 и 80. Если главная линия Stochastic пересекла уровень 80 (сверху - вниз), то выводит стрелка Sell на ценовых графиках, а если главная линия Stochastic пересекла уровень 20 (снизу - верх), то стрелка Buy на ценовых графиках.
Это точно. "Веселуха" началась с попытки переделки.
Пример тот же штатный временной, синбар и равновысокий твой. Кроме "гладкости" графика (выражение с форума МТ) оказывается еще и экстремумы не фиксируются на твоем равновысоком. Буду перепроверять конечно, но грустно - времени потеряно немерено.
Во-первых, то, что тобой выделено в моей цитате, касается скрипта FXTFileMaker, а на рисунках приведена проблема для индикатора TicksCollector. Во-вторых, эта проблема обсуждалась несколькими страницами ранее по поводу исправления другой ошибки построения равновысоких и эквиобъемных графиков. Речь о том, что эти типы графиков по шкале времени используют номер бара, а не само время. В итоге на истории синхронизировать эти графики невозможно. В-третьих, само сравнение некорректно: synbar (средний рисунок) строит график по данным графика М1, а TicksCollector (правый рисунок) - по тиковым данным. Если тиковые данные неполные или ДЦ задним числом правит историю, то получим такие вот несовпадения.
по шкале времени используют номер бара, а не само время. В итоге на истории синхронизировать эти графики невозможно. В-третьих, само сравнение некорректно: synbar (средний рисунок) строит график по данным графика М1, а TicksCollector (правый рисунок) - по тиковым данным
Игорь!
Все понимаю и есть сто один довод почему использую и работаю именно с твоим построителем.
"Обрезание" экстремумов есть, поймал первый раз на "шпильке". Полагаю это не существенно и связанно с "загрублением у тебя" - это решаемо (если это не проблема синхронизации по времени алгоритма). С этим надо поработать. У тебя особо нет расхождений в алгоритме построения с синбаром. А вот "запись в файл" отличается. Я пока например не могу "догнать" мной переделанный твой индикатор - вроде и то что надо (я например не стремлюсь на гепе открыть позицию и в "вакуум" не рассматриваю) и участок тот же, но мне не нравится. Меня не интересует структура бара , а только его экстремумы. Но это частный подход.
И не понятно почему "не рисует". Я не пытаюсь тебя "напрягать - не мытьем, так катанием", мне самому время надо. Но что-то все таки не то с равновысокими у тебя. Заметил какой красивый, гладкий график у синбара?
А теперь прикинь - Как будет работать любой штатный индикатор на этом участке? Это закон математики - индикатор на твоем графике будет показывать "нвстроение бабущки умершей в прошлом веке" и гладкий (без разрывов) график синбара - это достоверность показаний. Понимаю, чтобы сделать качественный инструмент надо время.
Понимаю, чтобы сделать качественный инструмент надо время.
Еще раз - алгоритм построения графика не предполагает каких-либо изменений цен. Есть цены в файле tks - экстремум будет отображен, нет - значит, и на графике отображать нечего. Для точного диагноза пришли свой файл tks, где есть тики за 22-ое мая. Кстати, если пользуешься данными брокеров Alpari или GKFX, то укажи - я гляну в базе данных тиков, была ли такая цена в указанное время. Пойми, что свечи рисуются брокерами далеко не всегда по реально пришедшим тикам. Я уже неоднократно находил существенные расхождения по экстремумам между минутным графиком, который дает ДЦ, и реально пришедшими тиками. Уже молчу о том, что количество тиков в одном и том же баре чаще всего не совпадает с тем, что дает ДЦ в поле Volume.
Время же сопоставить на эквиобъемных или на графиках равновысоких свечей с реальным временем нельзя по той причине, что часто встречаются свечи с одинаковым временем открытия, что МТ4 хронически не переносит, крича в журнале о неправильной истории и рисуя "черточки" в место свечей. Ты такие моменты называешь "слет". Мною эта ситуация была исправлена путем сдвига новых свечей, которые повторяли время предыдущей свечи, в будущее. В итоге подобные графики, зачастую, уходят немного в будущее.
Еще раз - алгоритм построения графика не предполагает каких-либо изменений цен. Есть цены в файле tks - экстремум будет отображен, нет - значит, и на графике отображать нечего. Для точного диагноза пришли свой файл tks, где есть тики за 22-ое мая. Кстати, если пользуешься данными брокеров Alpari или GKFX, то укажи - я гляну в базе данных тиков, была ли такая цена в указанное время. Пойми, что свечи рисуются брокерами далеко не всегда по реально пришедшим тикам. Я уже неоднократно находил существенные расхождения по экстремумам между минутным графиком, который дает ДЦ, и реально пришедшими тиками. Уже молчу о том, что количество тиков в одном и том же баре чаще всего не совпадает с тем, что дает ДЦ в поле Volume.
Не отвечал, намучился, пока ничего придумать и сделать не смог.
Использую Альпари (с островов), я уже писал – при разделении Альпари мне понравился их директор своим заявлением, что у них нет и не будет ни какого «регулятора» и все эти заявки других ДЦ, что якобы они имеют «регуляторов» полная туфта. Я с этим полностью был согласен, что эти якобы «регуляторы» (КРОУФЫ, РАУФЫ и проч.) – это «кооперативы «Озеро»».
Для меня из всех это наиболее приличная «кухня» (из «кухонь»).
Проблема, насколько мне известно, «обрезания» есть у всех, в Синбаре это прямо написано – Рис. 00.
Компостер - судя по обсуждению, не стал решать эту проблему и порекомендовал идти путем увеличения размаха бара. Для меня, я тоже тебе написал : «..это не существенно..» - это вообще , по мне так, вопрос «двацатьпятый». Здесь даже так понятно все ДЦ-ки в реале постоянно на короткое время разрывают связь (кто в большей , кто в меньшей степени). «Правят» свою историю и проч. и прочь. «мульки» - это уже сто раз констатировалось. Да и собственная связь не идеальна.
Полагаю от «обрезания» не избавиться, да это и не столь уж важно (всякое бывает).
Для меня более значимо, для равновысокого, сделать «условно гладкий» график, т.е. что бы выполнялось условие – Close[1] = High[1] или Low[1] и обязательно Open[0] = High[1] или Low[1]
Пока добиться не могу, что-то «не догоняю».
Во флете работает более-менее, на «быстрых» движениях бывает ерунда. «Переходы», которые хотелись бы (313 – твой, 316 – твой переделанный) Рис.11
Я тебе написал "напрягать - не мытьем, так катанием" не собираюсь. Я не программист, мне трудно, а у тебя , в добавок, как бы объектно-ориентированным методом написан Тикколлектор – тут , для меня тупик.
Scriptong пишет:
цитата:
«…алгоритм построения графика не предполагает каких-либо изменений цен…»
- меня это смутило, а сделать корректно не могу. А возможно ли, в данном случае, это в принципе? и Меня интересует просто - правомерен ли подход или структура (блок схема) переделки, которую я выбрал? ........ искать решение таким путем ....- это не верно.
Проблема, насколько мне известно, «обрезания» есть у всех, в Синбаре это прямо написано –
Ты перескакиваешь с одной темы на другую. В предыдущем сообщении ты указал на отсутствие экстремума при отображении графика, созданного индикатором TicksCollector. Именно на это я ответил, что цена пропасть не могла ("алгоритм построения графика не предполагает каких-либо изменений цен"). То есть этой цены нет в файле тикового потока. Чтобы удостовериться в этом, я попросил тебя представить свой тиковый файл. Но пока ты этого не сделал. Проблема обрубки ("обрезания") графика решается именно тем способом, который ты указал, т. е. путем создания графика без гэпов. Сделать это не так просто, как ты думаешь.
Преобразовал этот тиковый файл в свечи М1 (см. Конвертирование файлов тикового потока) и посмотрел результат в Excel. Как видно, за период с 15:22 до 15:33 наивысшая цена - 1.11736. Таким образом, не мог TicksCollector построить свечи с максимумом 1.11888, т. к. такая цена не была записана в тиковом файле.
Смотрим далее данные самой Альпари. У меня на минутном графике такая картинка: Тут наивысшая цена - 1.11760.
Теперь беру тиковый файл из собираемой тиковой истории для EURUSD Alpari и тоже преобразую данные в М1. Вижу следующее: В этом случае имеем полное совпадение данных, предоставленных брокером и полученных путем сбора тиков. В обоих случаях максимум 1.11760.
Следовательно, проблема заключается в твоем файле тиковой истории. Тем более, там заметна проблема повторения свечей с одним и тем же временем открытия. То есть файл тиков явно собран некорректно.
Значит это я "от скуки нарисовал" на штатном 1 минутном графике и графике Синбара - 1.11888.
Это лишь констатация факта. На сервере одной и той же компании часто бывают разные ценовые данные. Ничего крамольного в этом нет. Я не подвергаю сомнению то, что в истории твоего счета есть такая котировка. Но при этом, заметь, в тиковом файле, присланным тобой, такой котировки нет. Именно по этой причине график, построенный TicksCollector'ом, отображает другие экстремумы.
На то, почему тиковый файл не имеет нужных данных, может быть тысячи причин.
Отправлено: 31.05.15 12:03. Заголовок: Balbesik пишет: А э..
Balbesik пишет:
цитата:
А это в принципе возможно на наших компах? Вообще - то задача = 2Х2 = 4
Возможно. Просто не нужно бросаться из крайности в крайность. Если задача не относится к простым, то это не значит, что она относится к сложным. Есть еще, как минимум, средний уровень. То есть все достаточно реально, но требует времени и, конечно, идейной заинтересованности. Ни того, ни другого у меня сейчас нет.
Отправлено: 01.06.15 08:33. Заголовок: Как бы отвечать нет ..
Как бы отвечать нет смысла – все понятно, но один момент меня заинтересовал.
Пока об этом –
Scriptong пишет:
цитата:
Просто не нужно бросаться из крайности в крайность
- Тут я не вижу крайности.
Я наблюдаю, как работает мной переделанный твой индикатор. На обычных движениях работает четко – это видно по картинкам - Отправлено: 25.05.15 15:00., а на быстрых нет.
Я об этом писал –
Balbesik пишет:
цитата:
Во флете работает более-менее, на «быстрых» движениях бывает ерунда.
Исходим из посыла, что индикатор Тикколектор сделан идеально, четко синхронизирован по времени внутри структуры - идеально, тобой подтверждено, что переменные задаются обычным порядком .
Что остается?
Остается комп, иначе индикатор бы просто не работал!
Кроме этого я не заметил, чтобы на Кодебазе все перешли на объектно – ориентированный метод написания программ и негде прочитать и не знаю специфики (да и смысла не вижу – я не прграммист).
Scriptong пишет:
цитата:
идейной заинтересованности. Ни того, ни другого у меня сейчас нет.
Это понимать можно по разному.
Я сразу при ответе на вопрос о возможной доработки понял, что рассчитывать бесполезно. Просто так – «А поговорить….?».
Другое понимание фразы и вот это меня заинтересовало –
Scriptong пишет:
цитата:
идейной заинтересованности
Вот принятый тобой метод построения с «разрывами» - в чем смысл или идея?
Суть доработки я тебе объяснил – изменить построение, на твоем графике (с «разрывами», уверен "кухням" это в тему) индикаторы заведомо будут работать не корректно (на мои взгляд).
С т.з. hiddengap_ad.mq4 - ценовые разрывы, образовавшиеся внутри свечей - тоже не понятно.
Смотрел Ренки, Ренжи, «крестики- нолики» и т.д. – нигде нет такого построения - с заведомо заложенными разрывами (ну не видел я).
В чем идея (ну не догоняю)?
P.S.
Решил, по пьяне спросить? hiddengap_ad.mq4 - а это о чем? Буду "бить" на микроструктуру и постоянно получать Геп (значимость не берем, а принцип). Мне кажется Игорь, ты "заблудился", но это не удивительно, когда тебя стала интересовать абстракция, а не законы физики. И перестал адекватно принимать, что тебе пишут.
Про быстрые движения не понял. Что там не так? Или разговор на ту же тему - при гэпе не строятся бары? Если так, то это нужно доделывать, я уже писал.
Balbesik пишет:
цитата:
Исходим из посыла, что индикатор Тикколектор сделан идеально, четко синхронизирован по времени
Нет. Range-бары и эквиобъемные графики никакого отношения ко времени не имеют. Поэтому говорить о какой-то синхронизации нет смысла. Причина - ограничения МТ4. Поиграть со временем на этих графиках можно в тестере стратегий. Там, почему-то, никаких ограничений нет.
Balbesik пишет:
цитата:
на объектно – ориентированный метод написания программ и негде прочитать и не знаю специфики
Вот принятый тобой метод построения с «разрывами» - в чем смысл или идея?
Под идейностью я понимаю такой момент, когда я вижу в поданной идее некую перспективу. В данном случае я не вижу смысла в графике равновысоких баров без дыр. Причем сейчас я заявляю это не голословно, а на основании опыта работы с графиками без дыр, которые делал в свое время komposter. Поверь, разницы нет никакой.
Кроме этого это логично и так и должно быть, разнице не должно быть.
Дело в том, что мы говорим совершенно о разных вещах.
Считал, что «без дыр» мы приняли для понимания одного и того же.
Как оказывается это не так.
Komposter в своей работе убирал время, что не имеет никакого смысла и соответственно не приводит ни к каким отличиям.
Давай по другому.
Возьмём для примера твой индикатор hiddengap_ad.mq4 Индикатор фиксирует гепы внутри минутного бара, это просто твой выбор – дискреты времени и возможно это может иметь место, но смысла не несет, да можно фиксировать некое влияющее рассогласование при отличии одного гепа от величин других гепов.
Сам по себе график дискретен, т.е. если продолжать уменьшать время бара мы получим график состоящих из одних гепов.
Чтобы неким образом получить «непрерывный график» мы увеличиваем время бара и добиваемся некоего сглаживания – непрерывности.
Главное во всех случаях вышесказанного мы говорим о цене, а не о времени.
И для корректной работы индикаторов необходима именно «непрерывность по цене», а не по времени.
Как раз в части равновысокого бара Komposter и предлагал просто увеличивать размах для избежание «разрывов по цене», что в общем-то тоже самое, когда на временном выбирается больший ТФ (бар).
Как раз в этой части я и приводил высказывания Рената "... 123 2015.04.27 12:44 # Renat: Преимущество ГА от специализированных(базирующихся на предварительном/частичном знании поведения исследуемой функции) в том, что она более универсальна и эффективна в режиме поиска в рваном пространстве, чем и являются торговые системы. Грубо: в торговых системах обычно мизерное изменение параметров полностью рвет результат, что портит жизнь градиентным алгоритмам, надеющимся на гладкость функции.
При оптимизации ТС ищутся именно "гладкие" области. Искать еще другие области не только бессмысленно, но и вредно. Если посмотреть любую рваную область конечных результатов ТС с великолепными по размеру экстремумам, то очевидно же, что эти области носят случайный (точно не робастный) характер. Или я ошибаюсь снова?
Эвристик торговых систем (для них же в первую очередь оптимизатор создавался) должен хорошо находить именно "гладкие" локальные экстремумы в рваном пространстве ТС.
..."
Т.е. задача и состоит, чтобы сделать более «гладкий» график по цене (а не по времени), а не наоборот, как в случае Тикколектора. Т.е. задача и состоит, чтобы сделать более «гладкий» график в реале а не для тестера (который и подтверждает, что это так).
Еще раз речь в моем понимании «без дыр» идет о цене без разрывов, а не о времени.
Возьмём для примера твой индикатор hiddengap_ad.mq4 Индикатор фиксирует гепы внутри минутного бара, это просто твой выбор – дискреты времени и возможно это может иметь место, но смысла не несет, да можно фиксировать некое влияющее рассогласование при отличии одного гепа от величин других гепов.
Сам по себе график дискретен, т.е. если продолжать уменьшать время бара мы получим график состоящих из одних гепов.
Чтобы неким образом получить «непрерывный график» мы увеличиваем время бара и добиваемся некоего сглаживания – непрерывности.
Хороший взгляд на непрерывность функции. Вроде бы очевидно, но разложено по полочкам. В том же плане, что от hiddengap нет толку, не согласен. Его смысл в том, чтобы увидеть значимые скачки цены (значимость пользователь определяет сам при помощи настроечных параметров) внутри любой свечи. Это просто некоторое устранение недостатка свечного графика, который позволяет видеть гэпы только между свечами, а внутри - нет. Другой вопрос - так ли уж важно видеть эти гэпы? На него не могу пока ответить, т. к. до сих пор не исследовал эту стратегию.
Balbesik пишет:
цитата:
Еще раз речь в моем понимании «без дыр» идет о цене без разрывов, а не о времени.
Да, именно так я это и понимаю. Время на range-барах и эквиобъемных графиках (оффлайн графики) является некорректным, т. к. происходит сдвиг баров в будущее тогда, когда одна и более свечей должны иметь одинаковое время открытия.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме