Отправлено: 18.11.15 15:36. Заголовок: Индикатор Quantum

Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения
перекупленность или перепроданность рынка.

Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading.
Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC
Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка

 Отправлено: 20.11.15 14:36. Заголовок: Пятница день новосте..

Пятница день новостей и разных неожиданностей, поэтому ЕА "Quantum_London_Trading_EA_v1_4_2+Close" которым я сейчас торгую - отдыхал.
Торговал руками Евру на М5 по сигналам Квантума и сеткам фибо накинутым на фрактальные структуры.
Для входа использовал советник Снайпер, по мне - удобная софтина

 Отправлено: 21.11.15 23:18. Заголовок: Возможно для фильтра..

Возможно для фильтрации ранних сигналов Квантума имеет смысл применить конверты, как в данном примере, на Фибо.
В настройках задавать какие категории сигналов можно торговать.

 Отправлено: 23.11.15 08:26. Заголовок: xx70x пишет: Genry..

xx70x пишет:

цитата:

Genry_05 .. Возможно это решение от преждевременных входов.

Да, судя по всему машка с фибо вполне прилично фильтрует сигналы Квантума на длительном тренде.

Только надо еще один уровень использовать - 78.6. Сильные коррекционные волны в большинстве случаев
доходят до 80 Фибо, если проходят дальше - скорее всего это новый тренд.
Но если фильтровать за 80, то будем терять более слабые, но вполне рабочие сигналы...

Значит 78.6% Фибо смотрится как последний рубеж >):) и может обработать ситуацию с изменением волатильности при открытии
Франкфурта и Лондона, о которой говорили применительно к фильтрации по ATR и ADR.

 Отправлено: 23.11.15 10:10. Заголовок: Предлагаю, все-таки,..

Предлагаю, все-таки, вернуться к обсуждению самих правил системы.
В статье Павла Смирнова описывается только более простой вид торговли, по показаниям индикатора Quantum. Этот индикатор ставит квадратики на свечах, являющихся локальными экстремумами среди 300 прошлых свечей. В такие моменты и предлагается открывать сделки в противоположном направлении. При появлении нового квадрата - следующая сделка в том же направлении. И так до тех пор, пока не закроется европейская сессия или не будет получен обратный сигнал. В начале американской сессии все ордера безусловно закрываются.

Для более сложного типа торговли, который визуализирует шаблон QL.tpl, я описания не нашел.

 Отправлено: 23.11.15 12:18. Заголовок: Scriptong пишет: Дл..

Scriptong пишет:

цитата:

Предлагаю, все-таки, вернуться к обсуждению самих правил системы. В статье Павла Смирнова описывается только более простой вид торговли, по показаниям индикатора Quantum...... Для более сложного типа торговли, который визуализирует шаблон QL.tpl, я описания не нашел.

Игорь, день добрый!
Изначально тема зародилась на ФорексФактори, поэтому авторские вариации на тему торговли Квантумом присутствуют там.
Но так как кардинальных изменений от статьи Смирнова я там не увидел, то начал регулярно читать тему на TradeLikeaPro.
Собственно развитие ЕА к стратегии происходит сейчас там. База осталась прежней:

1. время входа Франкфурт-Лондон. В сетах от Yoisic для версии 1.4.2. , которой я пользуюсь, глубина поиска экстремумов находится
от 50 до 80 для Евро. Торгуя только Евро с 9-11 ч по Альпари за полмесяца удалось удвоить депозит, лоты для ордеров:
1-12: 0.04
13-21: 0.08
22-29: 0.8
30-36: 1.6
37-39: 3.2
>40: 5.

2. ЕА обрабатывает все сигналы базового Квантума и дает хорошую прибыль пока не налетит на затяжной и безоткатный тренд,
тогда фиксируются многочисленные сливы у нарушающих ММ, а у работающих малыми объемами - приличные просадки и\или потери.
К примеру, график трейдера, который использовал сет от Yosic:




Чтобы с этим бороться в советнике есть настройки для пропуска сигналов в различных вариациях и тонкая настройка объема для
серий ордеров, но с фильтрацией сигналов в самом Квантуме предложений мало.

3. выход - до Америки по обратному сигналу или по профиту, или по общему СЛ.

Так что базовая стратегия уже автоматизирована, но Квантум пока выпал из этих процессов. Думаю надо потрудиться в этом направлении.
Первая ласточка на ФФ - квантум встроен в индикатор super-signals-channel. По сути это теже сигналы квантума, но оставляется только
последний сигнал на границе канала, но super-signals-channel - рисует.

Вот такое положение дел.

ЗЫ. ql.tpl я не рассматривал и, если честно, его описание и не искал.

PS2. В версии ЕА v.1.6.1 от Staxisa перемен больше - сейчас обсуждается использование АТR для определения участков повышенной волатильности.
Выложена версия "Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-4[staxis][20150914].ex4" в которой:

цитата:

Корректировка предыдущих модов: 1. Выбор варианта реакции советника на сигнал закрытия: - на текущей свече, - на следующей свече в настройках - "вариант закрытия" 2. Включение TrailingStop при поступлении сигнала на закрытие в настройках - "Использовать TS сетки" - включение TrailingStop - "расстояние от цены сетки до текущей цены в % от ATR" - условие для выставления TS и собственно трал - "расстояние от цены сетки до TS (в % ATR)" - куда выставится TS, если выполнено условие (если условие не выполнено - сетка закроется) 3. Параметры для индикатора ATR задаете сами в настройках - "Таймфрейм для индикатора ATR"; - "период индикатора ATR"

 Отправлено: 24.11.15 17:05. Заголовок: Genry пишет: Чтобы ..

Genry пишет:

цитата:

Чтобы с этим бороться в советнике есть настройки для пропуска сигналов в различных вариациях и тонкая настройка объема для серий ордеров, но с фильтрацией сигналов в самом Квантуме предложений мало.

Сходу напрашивается использование какого-нибудь осциллятора. Например, всеми любимый стохастик. После появления экстремума Quantum ждем выхода главной линии осциллятора из соответствующей зоны: после максимума Quantum - из перекупленности, после минимума - из перепроданности.

В итоге сигналы Quantum'a не исполняются, пока стохастик не подтвердит разворот. Да, в некоторых случаях вход оказывается несколько запоздалый, но за то уберегает от преждевременных входов и дает возможность уйти от усреднений.
Выходить из сделок в случаях ошибочных входов можно по возврату стохастика в зону перекупленности/перепроданности.
Из удачных сделок - по входу стохастика в противопложную зону.

 Отправлено: 23.11.15 15:36. Заголовок: Имеет смысл отфильтр..

Имеет смысл отфильтровать вот такие ситуации, хотя, благодаря разным объемам первых и последних ордеров, в данном случае
получена нормальная прибыль, но была ненужная просадка- 58% и бездарно загружен депозит.
Но на 500$ получилось 534$ прибыли за 2 недели, убыток - 167$.



Сейчас я прорабатываю использование индикатора MA_Chanels_FIBO в качестве такого фильтра.
Надеюсь, что мысли именно в этом направлении дадут качественный скачек для этой стратегии.

 Отправлено: 24.11.15 06:32. Заголовок: Добрый день Genry. В..

Добрый день Genry.
Возможно у вас есть какие-либо практические советы по использованию данного советника?
Стоит-ли выключать советник перед новостями?
Нужно-ли ставить скрипт, чтобы закрывал сделки при единовременной просадке по паре более 2% ?

 Отправлено: 24.11.15 07:52. Заголовок: День добрый, Mirosto..

День добрый, Mirostoses!

цитата:

Возможно у вас есть какие-либо практические советы по использованию данного советника?

У этого ЕА несколько модификаций, я пока использую только версию 1.4.2, которую выложил Yosic.
Кто-то еще использует 1.4.5, но основные обсуждения идут вокруг 1.6.1 от Staxisa и отзывы о последних модификациях - положительные.
Наверно у каждой версии свои плюсы и минусы, если честно - я не вникал.

Цель открытия данной ветки другая: меня интересует индикатор Quantum, на котором строится работа всех этих ЕА. На коротких трендах
он дает вполне разумные сигналы и даже открывая 20-30 ордеров быстро и с прибылью их закрывает. Но длительный тренд без коррекций,
в таком режиме, способен убить приличный депозит. Поэтому здесь я хотел пообсуждать фильтры чтобы отсеять ранние убыточные сигналы.

цитата:

Стоит-ли выключать советник перед новостями?

Надо выключать.

цитата:

Нужно-ли ставить скрипт, чтобы закрывал сделки при единовременной просадке по паре более 2% ?

Из-за особенности Квантума делать ранние входы, просадки могут быть за 50%, закрывая по 2%, по этой стратегии, можно потихоньку
слить депозит. Сегодня торгую 1 час и уже 17 ордеров закрыто и 6 еще в рынке.

Стратегия дает наилучший результат при входе в рынок от Франкфурта до Лондона плюс пару часов на удержание позиций и практически
обязательное закрытие перед Америкой. При таком графике торговли просадки минимальные.

PS. Перед запуском ЕА изучаю все ТФ на предмет исключения сильных движений в одну сторону. Если вижу такие ситуации, то
в настройках ЕА ставлю открытие сделок только в одном направлении - по вероятному тренду.

 Отправлено: 24.11.15 12:59. Заголовок: Genry пишет: Имеет ..

Genry пишет:

цитата:

Имеет смысл отфильтровать вот такие ситуации, хотя, благодаря разным объемам первых и последних ордеров, в данном случае получена нормальная прибыль, но была ненужная просадка- 58% и бездарно загружен депозит. Но на 500$ получилось 534$ прибыли за 2 недели, убыток - 167$. Сейчас я прорабатываю использование индикатора MA_Chanels_FIBO в качестве такого фильтра. Надеюсь, что мысли именно в этом направлении дадут качественный скачек для этой стратегии.

Думаю где-то так:

 Отправлено: 24.11.15 20:47. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге сигналы Quantum'a не исполняются, пока стохастик не подтвердит разворот. Да, в некоторых случаях вход оказывается несколько запоздалый, но за то уберегает от преждевременных входов и дает возможность уйти от усреднений. Выходить из сделок в случаях ошибочных входов можно по возврату стохастика в зону перекупленности/перепроданности. Из удачных сделок - по входу стохастика в противопложную зону.

Да, это решение напрашивается и оно было реализовано вроде автором Quantuma в индикаторе "Quantum - Stochastic OB_OS" (на скрине - внизу).



В версии ЕА 1.6.1 есть выбор между этими индикаторами, кстати, сегодня была выложен исходник этой версии
* [url=http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?action=dlattach;topic=10633.0;attach=98572] Quantum London Trading EA v1.6.1 m09-4[staxis][20150914].mq4[/url] (67.19 кБ.)

Я проверил этот подход. Если торговать фиксированным объемом, то результат более-менее. Но так как существующие версии
ЕА торгуют сетками ордеров с нарастающими объемами, то часто возникают ситуации, когда стохастик уже показал пик экстремума, а
цена пошла дальше и Квантум дает новые сигналы. Эти сигналы как-раз идут бОльшим лотом и помогают быстро ликвидировать просадку
или быстро выйти в прибыль. Стохастик, с сожалению, их иногда режет в самый неподходящий момент. Немного похожая ситуация видна на скрине:

 Отправлено: 24.11.15 20:51. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В итоге сигналы Quantum'a не исполняются, пока стохастик не подтвердит разворот. Да, в некоторых случаях вход оказывается несколько запоздалый, но за то уберегает от преждевременных входов и дает возможность уйти от усреднений. Выходить из сделок в с лучаях ошибочных входов можно по возврату стохастика в зону перекупленности/перепроданности. Из удачных сделок - по входу стохастика в противопложную зону.

Genry пишет:

цитата:

проверил этот подход. Если торговать фиксированным объемом, то результат более-менее. Но так как существующие версии ЕА торгуют сетками ордеров с нарастающими объемами, то часто возникают ситуации, когда стохастик уже показал пик экстремума, а цена пошла дальше и Квантум дает новые сигналы. Эти сигналы как-раз идут бОльшим лотом и помогают быстро ликвидировать просадку или быстро выйти в прибыль. Стохастик, с сожалению, их часто режет.

Вот скрин работы версии 1.6.1 со стохастиком, на первый взгляд вход и выход - рановат:

 Отправлено: 26.11.15 14:42. Заголовок: Genry пишет: Вот ск..

Genry пишет:

цитата:

Вот скрин работы версии 1.6.1 со стохастиком, на первый взгляд вход и выход - рановат:

Это просто не до конца продуманный подход. К такому результату я пришел всего за два часа работы. Если же потратить чуть больше времени (хотя бы целый день), то указанные проблемы в некоторой мере решаются.

 Отправлено: 26.11.15 16:25. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:

Если же потратить чуть больше времени (хотя бы целый день), то указанные проблемы в некоторой мере решаются.

Это радует

 Отправлено: 30.11.15 10:55. Заголовок: Genry пишет: Это ра..

Genry пишет:

цитата:

Это радует

Да, есть некоторые идеи. Но за прошедшие выходные не удалось их проверить.