Отправлено: 18.11.15 15:36. Заголовок: Индикатор Quantum

Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения
перекупленность или перепроданность рынка.

Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading.
Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC
Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка

 Отправлено: 28.10.16 09:43. Заголовок: С мая 2016 пробую то..

С мая 2016 пробую торговый подход на 3-х индикаторах: Квантум, PFE и мтфRSI (или мтфStoch) с трех периодов,
обычно m5, m15, H4. Подход не без проблем, но достаточно хорошо фильтрует ранние сигналы Квантума и уменьшает
просадки. Пары для торговли подобрал с широким флетовым коридором:

AUDCAD audchf eursek gbpnzd nzdcad nzdchf nzdsgd nzdusd usdcad

интересно, но под вопросом:
audjpy euraud gbpchf usdsek xagusd xauusd

Набралась некоторая статистика - буду оформлять и выкладывать. Возможно результат будет интересен Игорю
и появится статья.

С 5 по 25 октября 2016

 Отправлено: 28.10.16 11:48. Заголовок: Genry пишет: Возмож..

Genry пишет:

цитата:

Возможно результат будет интересен Игорю

Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах). Затем можно будет посмотреть, как хорошо фильтруют друг друга SlpashAndShelf и Quantum. Вот с этим моментом еще не определился, т. е. как именно они должны друг друга фильтровать. Ведь возможных вариантов подхода к этой теме достаточно много.

 Отправлено: 28.10.16 11:58. Заголовок: Scriptong пишет: S..

Scriptong пишет:

цитата:

Мне пока интересно развитие темы симбиоза Quantum и SplashAndShelf. На данный момент точно определился только с тем, что нужно попробовать советник чисто на SplashAndShelf (это в ближайших планах).

Мне тоже интересно это решение, так как оно позволяет добавить к данному методу расчет по Фибо сектора запрета на обработку
сигналов Квантума о котором я уже писал.
В данном случае мною движет желание поделиться вполне рабочей информацией по методу который полгода дает положительный
результат в автоматической торговле.

 Отправлено: 28.10.16 11:54. Заголовок: Я заменил фильтр сиг..

Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE.
Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год):
используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи.
На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а
на медвежьем - обратная картина.

Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году
Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving
Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся
сглаживающей константы.
Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA.

На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности.
На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE.

 Отправлено: 28.10.16 12:07. Заголовок: Скрины сделок: ..

Второй индикатор анализирует среднее значение показаний RSI или Стохастика на трех ТФ. Сигнал появляется когда
средняя входи в зоны перекупленности\перепроданности.

Скрины сделок:





audcad m5 c 01фев по 21 сентября 2016





Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход.

 Отправлено: 31.10.16 16:28. Заголовок: Genry пишет: Дружес..

Genry пишет:

цитата:

Дружественной парой в 2016 году оказалась AudCAD, которая для депо до 1000$ дает приемлемую просадку и нормальный доход.

Я бы не назвал 60% просадки приемлемой
Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск?
Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов.

 Отправлено: 31.10.16 20:33. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я бы не назвал 60% просадки приемлемой Да и, все-таки, из начала стейта видно, что прибыль набирается не просто за счет доливок, а доливок с постепенным увеличением объема. Хотя это еще полбеды. Беда в том, что все эти доливки происходят практически на одном и том же ценовом уровне. С этим нужно что-то делать. Какой смысл открывать доливки на одном уровне, не улучшая цену открытия совокупной позиции, но увеличивая риск? Наиболее простое решение - поставить запрет на исполнение сигнала, если последний ордер имеет худшую цену, чем текущая, не более чем N пунктов.

Игорь, в текущей версии советника уже уйма настоек которые учитывают эти нюансы. Я не стремился показывать наилучшие варианты, т.к.
метод стабильно дает приемлемый для торговли результат. Скрины были взяты из архива как первопопавшиеся, вот другой получше - с
0102 по 210916, начальный депозит 500$, max DD 240$.

Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.

 Отправлено: 01.11.16 20:24. Заголовок: Genry пишет: Мне ин..

Genry пишет:

цитата:

Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.

Просто Вы акцентировали внимание на результатах тестирования. Вот я о них и отзываюсь. Хотя, конечно, дело это неблагодарное и во многих случаях пустое. Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.

 Отправлено: 01.11.16 21:58. Заголовок: Scriptong пишет: Об..

Scriptong пишет:

цитата:

Обговаривать стоит именно подходы, а не результаты. Обсуждать результаты лучше уже после полной разработки системы с целью выявления сильных и слабых сторон стратегии.

 Отправлено: 02.11.16 18:24. Заголовок: Genry пишет: Мне ин..

Genry пишет:

цитата:

Мне интересно было предложить для рассмотрения сочетание PFE и средней трех периодов МТФ-RSI как фильтра сигналов Квантума.

Порылся в теме и нашел описание самой системы:

цитата:

Я заменил фильтр сигналов Квантума со стохастика на PFE. Не вдаваться в подробности, суть алгоритма стохастика (автор Джордж Лейн, 1948 год): используется 2 линии – быстрая (%К) и медленная (%D). Стохастик фиксирует в какой части диапазона закрываются свечи. На бычьем рынке большая часть свечей закрываются в верхней части диапазона, соответственно и осциллятор показывает рост, а на медвежьем - обратная картина. Polarized Fractal Efficiency (PFE), алгоритм разработал в 1994 Hans Hannula, индикатор для МТ4 сделал в 2008 году Giampiero Raschetti (aka Giaras) - это адаптивная скользящая средняя Кауфмана (известна как AMA, KAMA, AMkA - Kaufman's Adaptive Moving Average) - вариант адаптивной скользящей средней на базе EMA + методики учета волатильности в качестве динамически изменяющейся сглаживающей константы. Сам автор PFE написал так : эффективность фрактала вычисляется как в KAMA (соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average), плюс поляризация и наличие опционального EMA. На скрине внизу кривые стохастика и PFE с одинаковым периодом =14. Наглядно видна разница в частоте возникновения сигнала при входе индикатора в зоны перекупленности\перепроданности. На втором скрине (более крупно) можно увидеть разницу в фильтрации сигналов Квантума с помощью стохастика или PFE.

Это все? Или есть что-то "поглубже"?

 Отправлено: 02.11.16 18:45. Заголовок: Scriptong пишет: Эт..

Scriptong пишет:

цитата:

Это все? Или есть что-то "поглубже"?

Вторая часть идеи - получить среднюю линию от трех MTF-индикаторов: RSI или Stochastic. Когда такая средняя входит в
экстремальные зоны перекупленности\перепроданности - это означает что как минимум 3 периода готовы к развороту.

 Отправлено: 06.11.16 17:13. Заголовок: Genry пишет: Вторая..

Genry пишет:

цитата:

Вторая часть идеи - получить среднюю линию от трех MTF-индикаторов: RSI или Stochastic.

Поглубже я имел в виду именно развитие идеи совокупного использования стохастика и PFE, а не подключение еще каких-то индикаторов

 Отправлено: 06.11.16 19:30. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Поглубже я имел в виду именно развитие идеи совокупного использования стохастика и PFE, а не подключение еще каких-то индикаторов

Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших
ТФ по отношению к торгуемому.
Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер .
Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний.

 Отправлено: 10.11.16 09:59. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, так это и есть использование PFE и стохастика (или RSI), но интересует не просто стохастик, а показания стохастика на старших ТФ по отношению к торгуемому.

Про ИЛИ я где-то пропустил, значит

Genry пишет:

цитата:

Если стохастики на 3-х ТF дружно вошли в экстремальные зоны + PFE тоже + Квантум засигналил - это повод поставить ордер

Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими.

Genry пишет:

цитата:

Ну и удобно анализировать не 3 линии стохастиков, а одну среднюю от их показаний.

Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ.

 Отправлено: 10.11.16 16:06. Заголовок: Scriptong пишет: Ч..

Scriptong пишет:

цитата:

Что-то не понял про 3 линии стохастика. У него вроде их две всего... Хотя может имеется в виду линии на 3-х ТФ.

Да, именно среднюю от 3-х ТФ.

Scriptong пишет:

цитата:

Это более-менее понятно. Только пока складывается впечатление, что такие сигналы будут относительно редкими.

Фрагмент оптимизации audcad_m5_с 010216 по 110916.
Порог индикатора PFE 0.2- 0.3 - при таком уровне фильтрации сигналов достаточно .
Стартовое депо 500$.

 
 № 
 2446	5433.33	694	2.07	7.83	1346.67	48.17%	0.16 
 2954	4451.95	1178	1.72	3.78	1168.52	48.98%	0.14 
 2677	4283.00	804	1.82	5.33	1425.54	49.05%	0.15 
 2570	3978.00	608	2.05	6.54	1476.17	48.67%	0.14 
 2569	3845.47	669	1.90	5.75	884.47	48.42%	0.16 
 2436	3824.50	1058	1.57	3.61	1678.35	39.61%	0.11 
 2041	3806.01	1178	2.09	3.23	1095.45	48.25%	0.13 
 2959	3675.29	1164	1.48	3.16	1670.05	42.58%	0.10 
 2825	3646.52	1130	1.63	3.23	1014.05	49.84%	0.13 
 2504	3631.38	1115	2.09	3.26	1038.67	48.14%	0.13 
 2939	3583.73	609	1.94	5.88	1304.60	49.00%	0.13 
 2703	3561.90	804	1.74	4.43	1111.77	46.64%	0.16 
 2252	3560.41	804	1.74	4.43	1111.38	46.64%	0.16 
 2014	3558.81	1082	2.08	3.29	1037.31	48.62%	0.13 
 2775	3556.49	804	1.74	4.42	1110.19	46.62%	0.16 
 2952	3552.61	804	1.74	4.42	1108.91	46.60%	0.16 
 2768	3470.45	1145	2.01	3.03	1035.34	47.97%	0.13 
 2848	3460.70	778	1.75	4.45	1109.61	48.52%	0.16 
 2956	3456.16	1048	2.07	3.30	1034.21	49.18%	0.13 
 2806	3450.40	757	1.77	4.56	1108.98	48.69%	0.16 
 2458	3447.86	1130	1.55	3.05	960.68	49.79%	0.13 
 2789	3439.21	1039	1.63	3.31	1015.99	48.68%	0.13 
 2384	3391.95	741	1.77	4.58	1111.20	48.12%	0.16 
 2285	3388.14	1072	1.56	3.16	963.56	47.68%	0.13 
 2984	3336.15	724	1.77	4.61	1108.25	49.58%	0.16 
 2274	3297.74	717	1.77	4.60	1110.91	49.98%	0.16 
 2872	3225.94	568	2.27	5.68	1216.93	43.81%	0.15 
 2770	3219.64	1039	1.54	3.10	962.82	48.78%	0.13 
 2930	3216.53	558	2.29	5.76	1215.47	43.46%	0.15