Отправлено: 18.11.15 15:36. Заголовок: Индикатор Quantum

Решил озвучить информацию об интересном индикаторе Quantum. У индикатора всего один параметр для определения
перекупленность или перепроданность рынка.

Впервые индикатор появился на ФорексФактори в теме Quantum London Trading.
Практически сразу появилась тема на TradeLikeaPro : QUANTUM LONDON.INC
Есть статья на avtoForex: Торговая стратегия Quantum London.Безубыточная сетка

 Отправлено: 25.02.16 21:59. Заголовок: Scriptong пишет: Ве..

Scriptong пишет:

цитата:

Ведь речь шла о том, чтобы корректировать пики индикатора Kiosotto так, чтобы они совпадали "по смыслу" с экстремумами цены. Именно в этом контексте был мой ответ. Подобные подгонки я уже не раз проводил со многими индикаторами. Итог во всех случаях был точно такой, как описан: в одном месте ушиваем, а в другом - расползается.

Мне понятен мотив и я согласен с выводом. По крайней мере, там где экстремум цены не поддержан индикатором мы имеем сигнал дивергенции
Побудительная причина изменений именно в том, что сама идея Квантума и Киосотто интересная и вызывает желание думать в этом направлении.

Вот последние мысли о Киосотто:
прогоны многочисленных тестов в советнике показывают его эффективность. Сейчас наилучший результат дает Киосотто с фильтрацией
скользящей средней.

Игорь, если будет возможность, посмотрите вариант правки Вашей версии индикатора и добавления
в нее МА: https://dropmefiles.com/WmnmI . Автор правки - Staxis, написал мне следующее сообщение:

цитата:

MA_Kiosotto - это индикатор Kiosotto_v41(Scriptong) с добавленной МА (простой скользящей средней) максимумов показаний индикатора за определенный период. Сигналом (порогом) для срабатывания индикатора считается факт пересечения баром индикатора линии МА (желтого цвета). Положение линии МА по вертикали регулируется параметром смещение MA - это множитель значения МА. У меня просьба - попроси Scriptongа нормально приклеить МА к Киосотто. По моим тестам он дает лучшие показатели. Индикаторы это не мое -могу только вырезать из них что нибудь.

 Отправлено: 25.02.16 22:19. Заголовок: Genry пишет: Игорь,..

Genry пишет:

цитата:

Игорь, если будет возможность, посмотрите вариант правки Вашей версии индикатора и добавления в нее МА: https://dropmefiles.com/WmnmI

Посмотрел. Технические ошибки вижу. Но вот, не понимая сути "добавления МА", не могу понять алгоритм редакции кода. Например, что вот это должно означать:

цитата:

g_MA[barIndex]=(g_MA[barIndex+1]*MA_Period/g_shift - g_MA[MA_Period-1]/g_shift + MathMax(g_sellBuffer[barIndex+1], g_buyBuffer[barIndex+1]))/MA_Period * g_shift

Кроме того, вот эта строка вообще странная:

цитата:

g_MA[barIndex]=sum/MA_Period * g_shift

По умолчанию g_shift равно нулю. Таким образом, буфер g_MA на всем своем протяжении будет содержать 0, кроме случая первого запуска индикатора, когда буфер инициализируется значением 1 (тоже, кстати, непонятно, для чего).

Итого: требуется описание идеи "добавления МА в Киосотто".

 Отправлено: 26.02.16 08:40. Заголовок: Scriptong пишет: И..

Scriptong пишет:

цитата:

Итого: требуется описание идеи "добавления МА в Киосотто".

Staxis пишет:

цитата:

Идея добавления МА в том, чтобы рассчитать и нарисовать среднюю линию максимумов баров Киосотто. Прорыв данной линии - подтверждение сигнала на вход. Применение усреднения позволяет использовать Киосотто на полном автомате на различных реакциях рынка (как на сильно волатильном, так и на относительно спокойном). Закомментированные строки (в том числе "g_MA[ barIndex]=(g_MA[ barIndex+1]*MA_Period/g_shift - g_MA[ MA_Period-1]/g_shift + MathMax(g_sellBuffer[ barIndex+1], g_buyBuffer[ barIndex+1]))/MA_Period * g_shift ")- технологический мусор, который можно смело выкидывать. Множитель "g_shift" - это смещение МА по вертикали. 0 по умолчанию там быть не должен, скорее 1, а само значение >= 1 (просто не обратил внимание). Буферы инициализировал значением 1 (не 0 или "EMPTY_VALUE"), потому что МА периодически улетала в бесконечность или падала в 0. Индикаторы это не моя стезя >:d<.

https://dropmefiles.com/VshBf

Игорь, предложение по смыслу похоже на задачу, которую решала статья Историческая волатильность: задать некий уровень для сравнения
В индикаторе HistoricalVolatility было: "Синей пунктирной линией индикатор показывает среднее значение волатильности за последние
260 баров (значение параметра i_averagingPeriod). "

В данном случае уровень МА фильтрует сигналы Kiosotto, чтобы использовать отфильтрованный по уровню сигнал Kiosotto для оценки (фильтрации)
сигналов индикатора Quantum.

 Отправлено: 28.02.16 20:47. Заголовок: Genry пишет: Идея д..

Genry пишет:

цитата:

Идея добавления МА в том, чтобы рассчитать и нарисовать среднюю линию максимумов баров Киосотто.

Итак, нужно взять все максимумы за некий период времени (кстати, максимумы - простые или с неким периодом типа фракталов?). Период времени, как я понимаю, должен указываться в настроечных параметрах. К примеру, если за этот период времени (к примеру, 30 баров) было обнаружено 10 максимумов, то их значения суммируются и делятся на 10. А вот что будет, если за нужный период времени не было максимумов? Получим 0.

Genry пишет:

цитата:

В данном случае уровень МА фильтрует сигналы Kiosotto, чтобы использовать отфильтрованный по уровню сигнал Kiosotto для оценки (фильтрации) сигналов индикатора Quantum.

Сначала давайте разберемся с принципом построения индикатора, а потом уже перейдем к самой стратегии.

 Отправлено: 28.02.16 21:57. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..

Scriptong пишет:

цитата:

Итак, нужно взять все максимумы за некий период времени.

Это я неправильно выразился - не максимумы, а значения (высоты) баров Киосотто - MathMax(g_sellBuffer[ii+barIndex+1], g_buyBuffer[ii+barIndex+1]).
Scriptong пишет:

цитата:

Период времени, как я понимаю, должен указываться в настроечных параметрах.

Да - input int MA_Period = 13; // MA period / Период MA

 Отправлено: 29.02.16 19:49. Заголовок: Stas пишет: Это я н..

Stas пишет:

цитата:

Это я неправильно выразился - не максимумы, а значения (высоты) баров Киосотто - MathMax(g_sellBuffer[ii+barIndex+1], g_buyBuffer[ii+barIndex+1]).

А, ну да. Я забыл, что в Киосотто две линии. Для определения того значения, которое используется в усреднении, берем то, которое на обрабатываемом баре больше. Понятно.
Теперь далее. Получили МАшку и просто отобразили ее в том же окне? В итоге те значения Киосотто, которые находятся выше МАшки, нужно как-то обозначить?

 Отправлено: 29.02.16 21:18. Заголовок: Scriptong пишет: Те..

Scriptong пишет:

цитата:

Теперь далее. Получили МАшку и просто отобразили ее в том же окне? В итоге те значения Киосотто, которые находятся выше МАшки, нужно как-то обозначить?

В основном это всё. В советнике сравнивается значение Киосотто со значение МА (по данным Киосотто) на предыдущем баре. Если Киосотто выше, чем МА * g_shift - это сигнал. Анализировать что-то в индикаторе я думаю не стоит. Изначально хотел иметь выбор варианта МА (СМА, ЕМА и т.д.), но потом запутался и плюнул.

Вообще-то алерт бы не помешал (звуковой во всяком случае). Сейчас сижу в ручном режиме и вход проспал.

 Отправлено: 01.03.16 22:55. Заголовок: Stas пишет: В основ..

Stas пишет:

цитата:

В основном это всё.

Так? Kiosotto_Lines_MA

 Отправлено: 02.03.16 08:05. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так? Kiosotto_Lines_MA

Да! Я и не знал, что такой индикатор существует встроенным в MQL - iMAOnArray.
Просьба - поставить коэффициент смещения МА по вертикали во входные параметры:
input double g_shift = 1; // смещение MA
и добавить его в расчет
g_maBuffer[barIndex] = iMAOnArray(g_maSourceValues, 0, i_maPeriod, 0, i_maMethod, 0) * g_shift;

И поставить возможность отключения алертов, чтобы молчал в советнике на полном автомате.

Могу сам, но чтобы не нарушать авторские права

А вообще, это именно то, что хотелось! Спасибо.

 Отправлено: 02.03.16 09:39. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так? Kiosotto_Lines_MA

Stas пишет:

цитата:

А вообще, это именно то, что хотелось! Спасибо.

 Отправлено: 03.03.16 11:06. Заголовок: Stas пишет: Просьба..

Stas пишет:

цитата:

Просьба - поставить коэффициент смещения МА по вертикали во входные параметры: input double g_shift = 1; // смещение MA и добавить его в расчет g_maBuffer[barIndex] = iMAOnArray(g_maSourceValues, 0, i_maPeriod, 0, i_maMethod, 0) * g_shift; И поставить возможность отключения алертов, чтобы молчал в советнике на полном автомате.

Тогда вот так.

 Отправлено: 03.03.16 11:30. Заголовок: Scriptong пишет: Т..

Scriptong пишет:

цитата:

Тогда вот так.

Полный фарш! Огромный респект! Спасибо!

 Отправлено: 07.03.16 17:16. Заголовок: Время хранения разра..

Время хранения разработанных индикаторов на ресурсе dropmefiles небольшое. Постоянное место хранения исходников теперь здесь:
Kiosotto_Lines
Kiosotto_Lines_MA

 Отправлено: 07.03.16 20:02. Заголовок: Scriptong пишет: Вр..

Scriptong пишет:

цитата:

Время хранения разработанных индикаторов на ресурсе dropmefiles небольшое. Постоянное место хранения исходников теперь здесь:

Отлично!

 Отправлено: 09.07.16 20:01. Заголовок: Вот некоторые резуль..

Вот некоторые результаты работы Квантума. Выложил один из участников проекта (Urytomsk) для копирования сигналов. Но сайт дает
достаточно подробную статистику работы самого робота.

https://www.mql5.com/ru/signals/207274#!tab=history

Актуальная версия от Staxisa: "Quantum London Trading EA v1.6.1 m13-7-294[staxis]"