Отправлено: 05.10.18 09:54. Заголовок: Просто, как 123

Автоматизация интересного торгового метода от трейдера TooSlow с ФорексФактори.

 Отправлено: 23.10.18 15:01. Заголовок: Genry пишет: Слово ..

Genry пишет:

цитата:

Слово "пытается" открыто для трейдера на его усмотрение и интерпретацию.

Я умею задавать риторические вопросы
За то есть поле для внесения в стратегию чего-то своего. Это тоже солидный плюс.

Genry пишет:

цитата:

Я смоделировал в ЕА данную стратегию. Наверно прав автор - автоматизировать не стоит.

Это уже каждый будет сам для себя решать. Посмотрим. По состоянию на сегодня нужно решить две задачи:

Найти фильтр для пробоя дневных экстремумов. Хотя я считаю, что в принципе не стоит ограничиваться дневными экстремумами. Достаточно найти добротные уровни поддержки/сопротивления. Этого материала за годы работы MQLabs скопилось немало. Нужно лишь выбрать подходящий способ.

Поиграться с признаком разворота внутри свечи. Евгений правильно заметил объемы. Я немного обобщу - волатильность и тиковые объемы. Это тоже во многом исследовано. Дело лишь за подбором одного из существующих методов и применением его к рассматриваемой ситуации.

 Отправлено: 23.10.18 13:33. Заголовок: Попробовал не закрыв..

Попробовал не закрывать по SL и держать ордера до выхода в общую прибыль. Стало лучше, но по сути это мартышка на индикаторе Киосотто и
дневных экстремумах с приличной просадкой, т.е. обезьяна с гранатой - если не будет коррекции для закрытия сетки - сольет.

 Отправлено: 24.10.18 12:25. Заголовок: Genry пишет: Я смоде..

Genry пишет:

цитата:

Я смоделировал в ЕА данную стратегию. Наверно прав автор - автоматизировать не стоит.

Scriptong пишет:

цитата:

Это уже каждый будет сам для себя решать. Посмотрим.

Игорь, я же добавил: По крайней мере - в лоб, как торгуют руками в ветке TooSlow . "
На тестовом прогоне стало очевидно, что трендовые участки могут давать существенный убыток даже при минимальном ТП, если
использовать в ТС алгоритм TooSlow буквально.

В тоже время тест без SL и с учетом сигналов Киосотто показал что входы близки к оптимальным, так как эти ордера быстро закрываются с прибылью.
Более того я ввел еще пару условий:
1. каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки)
2. минимальное расстояние между такими входами
В результате открытие на пробое дневных максимумов, с учетом Киосотто и добавленных условий, показало в тестере на:
ТФ m15,
с депозитом 10 000 и
начальным лотом 0.2
спред 11
трал 1ATR
ТП 70 или закрытие по противоположному сигналу
вот такую кривую доходности (max DD 4000), начиная с 26 ноября 2012 года. Поэтому я смотрю на процесс автоматизации вполне оптимистично, но
не базового алгоритма, а с дополнением

 Отправлено: 24.10.18 16:34. Заголовок: Genry пишет: каждый..

Genry пишет:

цитата:

каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки)

Так дойдем до небес и ничего не сможем открыть... Нужен где-то сброс предыдущего значения.

 Отправлено: 24.10.18 23:56. Заголовок: Genry пишет:каждый п..

Genry пишет:

цитата:

каждый последующий ордер выше\ниже предыдущего (в зависимости от направления сделки).

Scriptong пишет:

цитата:

Так дойдем до небес и ничего не сможем открыть... Нужен где-то сброс предыдущего значения.

Все верно. В моем тесте этот путь занял 5 лет: с 261112 по 100417, но дальше дело встало - первый ордер открылся неудачно и сетка не смогла закрыться.
Я пробовал добавить помимо общего SL для сетки SL для каждого ордера, чтобы они отваливались индивидуально и давали остальным ордерам сетки
набрать положительный баланс для закрытия. Но пока сложный участок не преодолел.