Отправлено: 30.10.13 20:32. Заголовок: Импульсный скальпинг

Всем привет!

Могу поделиться материалом по данной теме.
Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги

 Отправлено: 30.10.13 22:28. Заголовок: Evgeny пишет: Могу ..

Evgeny пишет:

цитата:

Могу поделиться материалом по данной теме. Есть возможность создать советника, который будет нам приносить деньги

А какова идея, Евгений? Связана с диапазонами которые выявляют объемы?

 Отправлено: 31.10.13 07:42. Заголовок: Нет, Genty. Это абс..

Нет, Genry.

Это абсолютно другое направление. Одно из самых высокодоходных. Все трейдеры первоначально нарабатывают капитал на скальпировании.
Тема с объемами направлена на среднесрочную торговлю. Здесь же интрадей с высокой частотой сделок.

 Отправлено: 31.10.13 11:35. Заголовок: Понятно. Мне темы &#..

Понятно. Мне темы "Охота на объемы" и "Память рынка" дают информацию, которую наношу на любые графики
Поэтому и интерес.

 Отправлено: 07.11.13 07:45. Заголовок: Система

Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года.


1. Необходимые условия для импульсного скальпинга:

- вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону.
- низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10.
- высокая ликвидность и средняя волатильность. Фунт и евробакс подходят. Но эта система полагаю может дать взрывную доходность на золоте.
- большое количество сделок. Скальпинг дает высокий доход только при высокой частоте открытия позиций. У меня за 10 месяцев получилось порядка 5000 сделок.
- процент успешных сделок должен быть более 50% при соотношении 1:1, либо более 30% при соотношении 2:1.
- короткие стопы и быстрый трейлинг.
- прогрессивный мани-менеджмент. При росте капитала лот должен постепенно расти.

2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов.

Основа системы: устанавливается два отложенных ордера (чтобы не было проблемы с проскальзыванием) на расстоянии SP пунктов от цены, которые модифицируются каждые TM секунд. По евродоллару SP = 50 пунктов, TM = 30 секунд.
При импульсе отложенный ордер цепляется ценой и срабатывает.

3. Сопровождение позиций.

Короткие стопы: SL от 50 до 100 пунктов (максимум 150). Трейлинг: от 30 до 100 пунктов (TS).

Размер стопа (SL), коридор (SP) и размер трейлинга (TS) сильно взаимосвязанны, не могут ставиться "как попало", поскольку приведет к отрицательному матожиданию системы.

4. Хеджирование: активны оба отложенных ордера одновременно. Если один сработал, другой отложник не удаляется, а подтягивается за ценой путем модификации. Если цена рванется резко в другую сторону, получим хедж или лок другими словами.

Но, поскольку есть тралл и соотношение параметров трейлинг, стоплосс и ширина канала подобрано с определенным замыслом, мы в итоге получим следующие варианты:
- один ордер выйдет в плюс, будет тралится и закроется с профитом, который частично или даже полностью (есть такой шанс) компенсирует потерю по стопу от встречного ордера
- при определенном соотношении параметров есть шанс, что оба ордера закроются с профитом. Сначала тралится один потом другой. Такое тоже возможно.

5. Ограничение работы по времени.
Ночью не имеет смысла торговать. Введены параметры: время старта (SH) в часах и время окончания (EH)


Раздельные тесты за 2013 год на евробаксе. Это значит, что проанализирована результативность отдельно по сделкам на покупку, отдельно по сделкам на продажу. А потом уже в обе стороны.

Стоплосс 50 пунктов, трейлинг с 30 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил)

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBD/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBE/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBF/

Стоплосс 50 пунктов, трейлинг со 100 пунктов. Лот фиксированный, равен - 1.0 (прогрессивный ММ отключил)

http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBG/
http://shot.qip.ru/00eOrW-3TWijNSBH/

Если включить риск в процентах от депо на одну сделку, начнет выделяться слюна. Но сразу скажу, что рано радоваться. Надо потестить в реалтайме.
Код могу отправить по почте.

 Отправлено: 07.11.13 16:21. Заголовок: Evgeny пишет: 2. Им..

Evgeny пишет:

цитата:

2. Импульс: ордер открывается, если за T секунд цена преодолеет N пунктов.

В таком виде только тиковый режим.

Evgeny пишет:

цитата:

- вход в сделки по импульсу: в моем понимании это резкое ускорение движения цены, направленное в одну сторону. - низкий спред. Без низкого спреда скальпинг убыточен. На ECN сейчас спреды от 3 до 6-7 пунктов по евродоллару. В тестах взят 10.

ECN в тесте 10 тиков - 1пункт.

 Отправлено: 09.11.13 09:32. Заголовок: можно ли выложить со..

можно ли выложить советник непосредственно в сеть ...

 Отправлено: 07.11.13 09:27. Заголовок: Наши совы во многом ..

Наши совы во многом схожи. Только сигналы я получаю при помощи фильтрации и выделения важных фракталов. Об этом позже.+ перевод в безубыток + два вида трала (для спокойного рынка фрактальный с % настройкой отката цены, для импульсного - постоянный, работающий в тиковом режиме).
Genry+

 Отправлено: 07.11.13 09:31. Заголовок: Sergey, отправил на ..

Sergey, отправил на почту

 Отправлено: 07.11.13 11:32. Заголовок: Evgeny пишет: Сразу..

Evgeny пишет:

цитата:

Сразу говорю, идея не новая, уже были похожие мысли в последние 2 года.

Спасибо, Евгений, читаю, буду осозновать суть

Вопрос такой: а чем можем мы поучаствовать в ее развитии? Над каким вопросом надо подумать?

 Отправлено: 07.11.13 13:25. Заголовок: Genry пишет: Пот..

Genry:

Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу.
Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.

 Отправлено: 07.11.13 14:22. Заголовок: Evgeny пишет: Genry..

Evgeny пишет:

цитата:

Genry: Потестить в реалтайме и оценить, стоит или нет эту систему запускать в работу. Возможно найдем другой принцип модификации ордеров не привязанный к тикам.

Ок!

 Отправлено: 08.11.13 14:24. Заголовок: Пока не тестировал -..

Пока не тестировал углубленно - сижу в рынке, жду выхода пятничных новостей по сша.
Сделал один прогон на евробаксе - есть участки где идет длинная убыточная серия, потом буду ее смотреть подробнее почему она возникает

Просматриваю материалы по теме. У Игоря была статья про ускорение цены.
ЕА, кстати, на этом методе получился вполне приличный, так что и здесь ожидаю хороший результат.

 Отправлено: 11.11.13 19:03. Заголовок: Если я правильно пон..

Если я правильно понял, то система задумывалась для быстрых рыночных движений. К сожалению, в тестере такие скользкие моменты проверять нельзя, потому как в нем тики идут через равномерный промежуток времени, правда, уникальный для каждой свечи (потому что тиков на свечу разное количество). На рынке такой роскоши нет - есть либо пакет тиков, либо одиночные тики.
Кстати, совсем недавно Ренат Фатхуллин озвучил еще одну особенность работы программ МТ4/5: индикаторы обрабатывают все пришедшие тики, а советники - только последний из пачки. То есть в момент прихода пачки тиков одновременно вместо 10-20 раз советник запускается только 1 раз. Этот нюанс может серьезно повлиять на саму систему.

Ну и не нужно забывать, что на резких движениях очень затруднительно оперировать значимыми объемами. В свое время пытался проделывать такие штуки с объемами в 1 стандартный лот (это для которого залог в $1000 на USDCHF при плече 1:100 - для кого-то это смешные деньги). Брокеры либо реквотят отчаянно, либо (если Market Execution) скользят на те пункты, которые я собирался урвать от рынка. Не лучше ситуация и с тралом - "брокер занят" или "Нет цены" (хотя вот это "нет цены", по идее, к тралу никакого отношения иметь не должно).

Ну и последний гвоздь в этой проблеме - срабатывание стопа от трала. Скольжение при активном рынке очень часто уводит в минус. Поэтому пытался делать виртуальный стоп, но в этом случае опять возвращаемся к проблеме реквотов или тех же скольжений.

Вывод: работать с такими торговыми системами можно (определенные люди так и зарабатывают), но не ходя при этом в простых клиентах брокера, потребуются связи и влияние. Нужно ехать, договариваться с брокером об индивидуальном обслуживании (класть на счет солидный депозит - не меньше $100 000), размещать свой сервер максимально близко к серверу брокера (в идеале - в той же комнате ). Только в таких случаях и можно надеяться на положительный исход. Ну или на демо-счете. Там такие системы работают "на ура".

 Отправлено: 03.06.15 20:11. Заголовок: Наверно, эта тема уж..

Наверно, эта тема уже, не актуальна.
Я заказывал такой советник.
В тестере творит чудеса, на реале сливает.

 Отправлено: 03.06.15 20:59. Заголовок: Другой робот. Принци..

Другой робот. Принцип, тот же, история, та же.