Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на
подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?",
Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение
цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где
мы искали расхождения в движении различных символов.

До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD
"Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.
Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:

1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на
сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда
выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь
ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда,
казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в
направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно
переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "

 Отправлено: 19.10.15 10:21. Заголовок: Genry пишет: Первый..

Genry пишет:

цитата:

Первый вопрос: как согласуется параметр i_findExtInterval для 3 символов, т.к. реакция разных инструментов несколько расходится по времени.

Тут нужно будет принять какое-то решение. Проблему я вижу в следующем. На минутках, если заниматься синхронизацией символов, часто бывает такое (к примеру, на момент 18:05): один символ имеет свечи 18:01, 18:03, 18:04, а другой - 18:00, 18:02, 18:05. Как тут считать? История несинхронизирована, но, тем не менее, на интервале с 18:00 до 18:05 оба инструмента располагают данными в 3 свечи. С одной стороны - рассинхронизация, с другой - не обязательно, ведь количество данных совпадает. Вот если бы не совпадало количество данных, то другой вопрос. По идее, тогда и строить дивергенцию нельзя. Хотя с таким подходом достаточно взять одинаковое количество свечей, относительно текущего момента и все - проблема решена.
Ну а смещение экстремумов относительно друг друга (указанный параметр - i_findExtInterval) при наличии одинакового количества данных на обоих символах работает точно также, как и в случае "стандартной дивергенции".
Кстати, чем выше ТФ, тем менее значима должна становиться эта проблема. На Н1 мы о ней вряд ли вспомним.

 Отправлено: 19.10.15 11:52. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

Кстати, чем выше ТФ, тем менее значима должна становиться эта проблема. На Н1 мы о ней вряд ли вспомним.

Ок!

 Отправлено: 23.10.15 10:19. Заголовок: Никто не говорит как..

Никто не говорит как тралить цену... может так? Передвигать СЛ по зонам консолидации. Когда сформируется вторая - на уровень первой и т.д.

 Отправлено: 23.10.15 11:29. Заголовок: Эдуард пишет: Никто..

Эдуард пишет:

цитата:

Никто не говорит как тралить цену

Потому что никто и не знает, как правильно это делать. Вопрос выхода из сделки еще более сложный, чем вопрос входа в сделку. Существующие же способы Trailing Stop только ухудшают результаты торговых систем, которые и без него то были не фонтан.

Эдуард пишет:

цитата:

Передвигать СЛ по зонам консолидации.

Картинка красивая, тут спору нет. Зоны показаны наглядно. Но, боюсь, что формализовать такой подход не выйдет - слишком уж противоречиво смотрится одна область относительно другой. И, опять же, все это хорошо на истории, когда виден правый край графика. При онлайн-торговли у нас нет такой роскоши - справа график всегда пуст.

Если есть идеи на этот счет (как формализовать) и желание развить тему (доработать те правила, которые возникнут на первом этапе), то я бы с удовольствием поучаствовал в обсуждении. Только заведите для этого другую, отдельную, ветку.

 Отправлено: 26.10.15 07:25. Заголовок: Scriptong пишет: Ас..

Scriptong пишет:

цитата:

Асимметрию не забываю. Просто пока нет четкого понимания, как практичнее ее использовать

Genry пишет:
[quote]На то и коллективный разум

H4:



Интерес вызывает то, что сигнал с младшего таймфрейма достаточно хорошо передается на старший ТФ и является
вполне полезным - по делу отметился на всех движениях Н4.

 Отправлено: 26.10.15 20:50. Заголовок: Genry пишет: Интере..

Genry пишет:

цитата:

Интерес вызывает то, что сигнал с младшего таймфрейма достаточно хорошо передается на старший ТФ и является вполне полезным - по делу отметился на всех движениях Н4.

Тут надо бы проверить все это на предмет соответствия данных, полученных на М15, текущим барам Н1. Скорее всего, на графике Н1 мы видим данные базового индикатора с М15. То есть на текущем графике бар 1 на Н1 (открытие, к примеру, 18:00) - это бар 1 графика М15 (открытие - 18:15). Далее время на базовом индикаторе будет прирастать на 15 минут/бар, а на текущем графике, как и положено - 1 час/бар.

Хотя видно, что на Н1 и Н4 конфигурация кривой разная.

 Отправлено: 17.12.15 14:59. Заголовок: Добрый день. В тем..

Добрый день.

В теме посвященной объемам Scriptong написал целую линейку индикаторов PVACD. Внятной интерпретации показаний индикаторов на том этапе так и не удалось получить, по сути получился осциллятор. А вот дивергенция на этих индикаторах вполне даже неплохо смотрится.

https://www.mql5.com/ru/charts/4370044/audcad-h1-alpari-limited

Для Игоря: в индикаторах PVACD после третьей версии не работает параметр "Коэффициент умножения "быстрой" линии".

По текущей теме - мне показалось, что неплохо было бы иметь в индикаторе дивергенций параметр, позволяющий переворачивать применяемый при построении дивергенций пользовательский индикатор (значение нового индикатора равно единица деленная на значение первоначального индикатора), т.к. при построении на индикатор, отображающий перевернутые валютные пары по отношению к текущей приходится исправлять код применяемого индикатора, что не всегда возможно. Поясню - например, EURUSD и USDCHF без подготовительных манипуляций анализировать не получится, нужно одну из пар построить в обратном соотношении. Такая опция мне попадалась в мультивалютных индикаторах, для того чтобы иметь возможность сравнивать перевернутые по отношению друг к другу пары.

Следующее пожелание по индикатору дивергенций - иметь возможность заменять валютную пару, на которой строится дивергенция, на пользовательский индикатор, построенный на этой валютной паре. Поясню, почему мне кажется это полезным.
Возможны следующие варианты построения дивергенций:
1. Валютная пара (далее ВП)- индикатор к этой ВП.
2. ВП - другая ВП.
3. ВП - индикатор другой ВП.
Этот вариант получился, когда я искал мультивалютные индикаторы, которые можно применить для анализа, и во многих идет построение неким образом переработанных исходных значений пар. Т.е. при построении дивергенций мы сравниваем не просто котировки двух пар, а котировки текущей пары с некими переработанными значениями другой пары - а в широком смысле с любым индикатором, построенным на сравниваемую пару, например мы можем строить дивергенции, например, между той же EURUSD и стохастиком, построенным к GBPUSD. Ну и отсюда следующий вариант построения дивергенций:
4. Индикатор ВП - индикатор другой ВП. Т.е. строим дивергенции между, например, стохастиками, построенным к различным парам. В обоснование такого способа построения могу сказать следующее - мы применяем способ построения дивергенций по ценам Clous/Clous для того, чтобы исключить лишний шум, но в любом случае эти значения носят очень вероятностный характер, зависящий от котировок конктетного диллера и применяемого таймфрейма, применяя же для построения индикаторы, а не котировки, мы анализируем более глубокие тенденции, происходящие с ценой.

И последнее - было бы удобно, если бы пользовательский индикатор, который указывается сейчас в индикаторе дивергенций, строился на задаваемую в настройках валютную пару.

С уважением!

 Отправлено: 17.12.15 21:40. Заголовок: Andrey пишет: Для И..

Andrey пишет:

цитата:

Для Игоря: в индикаторах PVACD после третьей версии не работает параметр "Коэффициент умножения "быстрой" линии".

После третьей версии изменился смысл самого индикатора. Он стал отображать разность показателей. Умножая же абсолютные значения в данном случае, разность не изменяется. Поэтому и кажется, что параметр "не работает". Его просто нужно было убрать из тех версий.

Andrey пишет:

цитата:

Возможны следующие варианты построения дивергенций:

Это уже, на мой взгляд, лишнее. Есть индикатор дивергенций. Он дает возможность использовать показания другого пользовательского индикатора в качестве базового. То есть проблема только в наличии такого индикатора.
К примеру, для того чтобы находить дивергенцию между разными символами, нужен индикатор, отображающий в текущем окне данные другого символа. Чтобы не искать такой индикатор, быстро накидал соответствующий (Another_Symbol). Получаем такую картинку:



В подвале отображается котировка Close по EURUSD. Итог: получена дивергенция между GBPUSD и EURUSD.
Все последующие предложения упираются в функционал другого пользовательского индикатора, их не следует смешивать с самим DivergenceViewer.

 Отправлено: 18.12.15 11:09. Заголовок: Добрый день. Большо..

Добрый день.

Игорь, большое спасибо за оперативное решение вопроса, даже более полное, чем я подразумевал.
Просьба добавить в индикатор Another_Symbol возможность строить график обратной валютной пары - например не USDCHF, а CHFUSD, это расширит возможности подбора пар.
И подскажите пожалуйста, может такая возможность есть, но я ее не смог реализовать - можно ли в качестве базового индикатора при построении дивергенций использовать индикатор, наброшенный на индикатор в подвале - в нашем случае на индикатор Another_Symbol? Или это нужно прописывать в коде индикатора Another_Symbol?

С уважением!

 Отправлено: 21.12.15 15:26. Заголовок: Andrey пишет: Прось..

Andrey пишет:

цитата:

Просьба добавить в индикатор Another_Symbol возможность строить график обратной валютной пары - например не USDCHF, а CHFUSD, это расширит возможности подбора пар.

В таком случае индикатор не сможет получать данные о символе, т. к. такого символа не существует. Может имеется в виду, что требуется добавить еще один параметр, при помощи которого можно указывать получение прямой или обратной котировки? Так, при прямой котировке берем текущую цену, а при обратной - (1 / текущая цена).

Andrey пишет:

цитата:

И подскажите пожалуйста, может такая возможность есть, но я ее не смог реализовать - можно ли в качестве базового индикатора при построении дивергенций использовать индикатор, наброшенный на индикатор в подвале - в нашем случае на индикатор Another_Symbol? Или это нужно прописывать в коде индикатора Another_Symbol?

Да, это нужно делать в самом индикаторе, который используется в качестве базового. В противном случае DivergenceViewer не сможет получить информацию.

 Отправлено: 23.12.15 20:17. Заголовок: Добрый день. Scripto..

Добрый день.

Scriptong пишет:

цитата:

Может имеется в виду, что требуется добавить еще один параметр, при помощи которого можно указывать получение прямой или обратной котировки? Так, при прямой котировке берем текущую цену, а при обратной - (1 / текущая цена).

Да, именно это я предлагал.

Scriptong пишет:

цитата:

Да, это нужно делать в самом индикаторе, который используется в качестве базового.

Тогда наверное нужно вопрос по другому поставить - нужен пользовательский индикатор, который отображает значения, например того же стохастика, а в идеале любого пользовательского индикатора, накинутого на индикатор Another_Symbol в подвале (вместо индикатора Another_Symbol).

С уважением!

 Отправлено: 29.12.15 17:21. Заголовок: Да, можно будет сдел..

Да, можно будет сделать в развитие, только бы время на это было.