Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на
подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?",
Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение
цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где
мы искали расхождения в движении различных символов.

До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD
"Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.
Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:

1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на
сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда
выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь
ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда,
казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в
направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно
переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "

 Отправлено: 25.02.15 09:27. Заголовок: Если позволите еще ..

Если позволите еще раз вернусь к вопросу МА. Соглашусь с Genry что машки являются запаздывающим сигналом, но мы ведь все торгуем по разному. Кто то как neval отрабатывает и торгует на короткой дистанции, а кто то ищет для себя подтверждения для входа в среднесрочную позицию и если к примеру провести фильтрацию самих МА, и в качестве входа искать дивер для подтверждения своей ТС, то индикатор и может здесь помочь.
Вот к примеру рассуждения одного из трейдеров .... ...
На всех фреймах работает одинаково. Теперь попробуем рассмотреть какие МА нужно поставить правильно чтоб они показывали что происходит и как по ним ориентироваться.
Итак, попробуем понять что двигает изменение цены на рынке, почему цена двигается в определённый момент вниз, а в какой-то момент вверх, ведь по идее должна быть причина для того чтоб произошло движение и главное до какого момента или до какой цены должно быть это движение.
На рынке торгуются контракты и контракт либо покупается, либо продаётся, но как определить место где контракт покупается, а где его продают. Есть торговые периоды контрактов - 1, 3, 6, 9,12 месяцев. Всё что больше года это бумаги и кто торгует бумагами могут поставить по такому-же принципу и будет работать.
Есть небольшая погрешность с учётом праздников и выходных, поэтому мы имеем 5 контрактов торгующихся на рынке где есть длина всего контракта каждого фрейма - это МА 350.
Чтоб определить что происходит с контрактом, покупают его или продают, мы самый короткий контракт половиним т.к. одинаковые условия для покупок и продаж и получаем самую первую МА14 и по ней будем определять, цена ниже МА - продают, цена выше МА - покупают. Следующие контракты выставляем по порядку и получаем МА следующих периодов: 89, 200, 300, 350.
Вся торговля начинается с фрейма М5, если мы видим что контракт покупают, т.е. цена пошла вверх проколов МА14 и дала бычью свечку после прокола, потом откатив не ниже МА14 покупаем. Стоп ставим ниже МА14 и цена пойдёт к следующему контракту МА89 и т.д. Когда цена пробивает МА350 мы переключаемся на М15 и по целям М15 и т.д. Колебания в пределах длины Н1 это состояние флэта, а вот пробой длины Н1 - МА350 - это тренд.
При отскоке от какой-либо МА цена пойдёт в обратную сторону по М5, по машкам мы можем определить что происходит на рынке, покупают или продают контракт.
У меня стоят две МА89, медвежья и бычья, медвежья красная, бычья зелёная, у красной в настройках сдвиг 5 - торговая неделя, кто сверху у того преимущество в среднесроке, чтоб определить сопротивление или поддержка возле цены, легко или тяжело проходить эту цену....


Мне например эти рассуждения показались вполне логичными и я решил это попробывать. Ниже картинка где бы я стал искать диверы используя данный индикатор. ( не обращайте внимание на то что написано внизу, эта картинка из тех задания написания советника)

 Отправлено: 23.02.15 20:28. Заголовок: Решил не разделять о..

Решил не разделять ответы по трем последним постам (от Genry, от igorTrader и от Vag60), т. к. вопросы примерно одинаковые. Итак:

1. Разделение по классам дивергенций будет. Позже. Это, все-таки, более косметическая штуковина, не связанная с самим качеством поиска дивергенций.
2. Фильтр наклона линий - возможно. Давайте подумаем, как его лучше сделать. Vag60 предлагает указывать процент расхождения между вершинами. Вроде бы ничего идея, но есть ощущение, что можно сделать еще лучше. Обсуждаем.
3. Фильтрация по МАшкам, на мой взгляд, несколько приземленно и искусственно. Неоднократно сталкивался с тем, что качественные сигналы могут быть как с одной, так и с другой стороны МАшки. Я бы такого не делал, но, опять же, к обсуждению.

Со своей стороны предлагаю фильтровать "некачественные" дивергенции (те которые не стоит брать в работу, причем принадлежат таковые разным классам диверов) на основании того, как это предложил neval. Так, он пишет, что дивергенция не должна содержать "длинные" свечи. Вот в этом направлении я сейчас и хочу сосредоточиться. Пока есть идея делать это при помощи ATR (сравнивать единичную и среднюю волатильности). Но пока только наметки. Был бы рад обсудить подход фильтрации некачественных дивергенций.

 Отправлено: 23.02.15 20:47. Заголовок: Scriptong пишет: 3...

Scriptong пишет:

цитата:

3. Фильтрация по МАшкам, на мой взгляд, несколько приземленно и искусственно. Неоднократно сталкивался с тем, что качественные сигналы могут быть как с одной, так и с другой стороны МАшки. Я бы такого не делал, но, опять же, к обсуждению.

Я уже выносил на обсуждение этот вопрос раньше, повторюсь:
дивергенция - сигнал опережающий на 1-3, иногда больше, бар, а машки - дают запаздывающий сигнал. Будет ли эффективной такая фильтрация?
Я смотрел опережающие - статистические индикаторы (асимметрии, Жака-Бера), CCI опережает на бар, но может сам привирать.
И все же лучше фильтруют сами дивергенции на разных индикаторах и на разных периодах.

 Отправлено: 24.02.15 19:04. Заголовок: Genry пишет: Я уже ..

Genry пишет:

цитата:

Я уже выносил на обсуждение этот вопрос раньше, повторюсь: дивергенция - сигнал опережающий на 1-3, иногда больше, бар, а машки - дают запаздывающий сигнал. Будет ли эффективной такая фильтрация? Я смотрел опережающие - статистические индикаторы (асимметрии, Жака-Берра), CCI опережает на бар, но может сам привирать. И все же лучше фильтруют сами дивергенции на разных индикаторах и на разных периодах.

ОК. Первое мнение по одному из вопросов получено По нему счет 2:0 в пользу неиспользования МАшек для фильтрации дивергенций.
Ждем другие мнения по этому вопросу и просто мнения по другим вопросам (такой вот каламбурчик )

 Отправлено: 25.02.15 15:47. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

Со своей стороны предлагаю фильтровать "некачественные" дивергенции

Со своей стороны (мне это интересно, т.к. я не понимаю понятие дивергенции в данной интерпретации).
Где та система или единая точка отсчета, которая позволит сделать какие-либо выводы?
"Машка" - да не смешите, всегда можно найти параметры "машки", что нет "дивера" и будет "дивер".
"Правила игры" - Может быть с этого начать?

 Отправлено: 25.02.15 10:29. Заголовок: "...счет 2:0 в п..

Scriptong:
"...счет 2:0 в пользу неиспользования МАшек для фильтрации дивергенций."

Но вроде бы счет 2:2 ?

 Отправлено: 25.02.15 16:24. Заголовок: igorTrader пишет: Н..

igorTrader пишет:

цитата:

Но вроде бы счет 2:2 ?

Я за правила ИГРЫ.
Счет (если меня считать) 3:1.

 Отправлено: 25.02.15 12:38. Заголовок: Vag60 пишет: ..., ..

Vag60 пишет:

цитата:

..., но мы ведь все торгуем по разному. Кто то как neval отрабатывает и торгует на короткой дистанции, а кто то ищет для себя подтверждения для входа в среднесрочную позицию и если к примеру провести фильтрацию самих МА

Согласен с написанным. Теперь понятно - сам рассуждал также, но применительно к ТС которые использую сам Правда по ходу
обсуждения пришел к выводу, что на первом этапе надо создавать чистый индикатор дивергенций. А вот когда мы отладим его работу и
будем на выходе получать сигналы дивергенции и знать какого они класса, тогда можно вводить фильтры, создавая комбинированный
вариант индикатора.

Позиция Neval сильна тем, что в его системе дивер - единственный сигнал и на этих сигналах построена вся его торговля как трейдера.

Понятно, что подсознательно он учитывает много нюансов, являющихся частью его личного опыта, но на его скринах все обосновано
только дивергенцией. Однажды он упомянул упор в виде большой импульсной свечи слева, но для него это влияет, насколько я понял, только
на размер позиции, а не на факт отработки дивера как такового.

Кстати, дивер на W1 даст еще какой приличный среднесрок ...

igorTrader пишет:

цитата:

А вот что касается поиска скрытых диверов, я был бы очень рад, если в индикаторе дивергенций появятся две опции: 1." show hidden divergence only" и типа: 2. "show bullish divergence if MA1 > MA89(Linear Weighted) " - параметры тяжелой машки, конечно, опционально. Безусловно, эти два фильтра отсекут определенное количество "вкусных" и сработавших диверов. Но меня, например, вполне устроили бы относительно низкорисковые входы по тренду внутри третьей волны.

Создавая индикатор дивергенций, мы должны получать на выходе именно дивергенции, а отсекать "вкусные" и "невкусные" дивера
это уже вопросы торговых правил в которых потом анализируются все используемые трейдером сигналы, включая дивера.

Говоря о фильтре я анализировал только дивергенции и выделял те из них, которые назвал "математическими" - когда между практически
параллельными линиями есть пару пунктов наклона, которые можно отнести к рыночному шуму. Т.е. дивергенции, которые распознает
только индикатор Игоря, а трейдер пропустит незаметив.

Neval учитывает высоту свечей на которых строятся дивергенции (об этом написал Игорь) и отсекает слишком
высокие - так как это могут быть новостные"всплески" способные качнуть рынок туда-сюда за считанные секунды.
Игорь предложил ввести фильтр по высоте, используя значения ATR, чтобы не думать о пунктах.

Neval осторожно относится к длинным линиям дивергенций (я посмотрел его скрины, среднее количество свечей для дивера
на Блау Макди - 20-25, для стохастика - 40) справедливо полагая, что это может быть искусственное объединение разных тенденций.

Наверно не стоит входить в рынок и на микроскопических уклонах дивергенций ночью, между закрытием Америки и открытием Океании
Но это скорее временнОй фильтр.

А вот правила пересечения и положения машек относительно цены - это уже сама по себе система, которая подвержена как
искажениям после сильных всплесков, так и ложным пересечениям на флетовых участках.

Neval фильтрует эти искажения очень большим периодом индикаторов которые и так уже машки - МАКДИ например.
И теперь мы сверху намажем маслом из новых машек с меньшими периодами в качестве фильтра?
Зачем?

 Отправлено: 25.02.15 15:10. Заголовок: Vag60 пишет: Дивер ..

Vag60 пишет:

цитата:

Дивер на нефти с подтверждением на Н4

Да, вот интересные сигналы - когда выстраивается цепочка подтверждающих друг-друга диверов на разных ТФ.
Думаю, что если в такой ситуации на текущем ТФ дивер "Класса А", то на ТФ выше может быть любой В или С, главное в том-же направлении.

Вот такая фильтрация очень даже понятная и обоснованная - диверами на разных циклах.

 Отправлено: 25.02.15 15:26. Заголовок: Предложение, подвяз..

Предложение, подвязать к индикатору прорисовку канала . Кто не много знаком с техникой Тренд Хантер меня поймет

 Отправлено: 25.02.15 16:04. Заголовок: В приложение буржуй..

В приложение буржуйская версия индикатора WPR по диверам. Игорь может залезит в код и посмотрит что они там придумали нового. click here

 Отправлено: 25.02.15 20:53. Заголовок: Balbesik пишет: ..

Balbesik пишет:

цитата:

"Правила игры" - Может быть с этого начать?

Смотря что подразумевается под правилами игры. Если правила построения дивергенции, то Genry описал их в этой же теме намного раньше (см. классы дивергенций).
Если же под правилами подразумеваются торговые правила, то их может быть масса. Но общее у этих правил будет: после бычьей дивергенции покупаем, а после медвежьей - продаем.

 Отправлено: 26.02.15 03:06. Заголовок: Scriptong пишет: См..

Scriptong пишет:

цитата:

Смотря что подразумевается под правилами игры. Если правила построения дивергенции, то Genry описал их в этой же теме намного раньше (см. классы дивергенций). Если же под правилами подразумеваются торговые правила, то их может быть масса. Но общее у этих правил будет: после бычьей дивергенции покупаем, а после медвежьей - продаем.

Привет, Игорь!

Я немного о другом.
О некой систематизации в использовании дивергенции.

Сначала, видимо, разбиваем на две части – фундамент (в т.ч. новости) и технический.

Фундамент – очень объемная штучка, «немерено» показателей (вещь в себе) – не рассматриваем
(хотя все может быть, возможно, кто-то будет рассматривать).

Техника – вот тут я бы разбил тоже на две части – показатели, как производная от цены (1) и
цена является производной от показателя (2).

По 1- некие индикаторы (МАСД, РСИ и т.д.), я их называю «калькуляторы» и
методы статистической оценки (более на «правду похоже») – можно назвать «статистики».

По 2 – активность (тиковый объем) и волатильность.
Что еще на вскидку?

Т.е. рассматриваем дивергенцию в 4 «ипостасях» –
«калькуляторы»
«статистики»
Активность
Волатильность

Иначе в «каше» трудно.

 Отправлено: 26.02.15 07:46. Заголовок: День добрый, Balbesi..

День добрый, Balbesik!

Balbesik пишет:

цитата:

По 2 – активность (тиковый объем) и волатильность. Что еще на вскидку?

Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу.

"Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком
в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах."
(Лукас & Лебо )

 Отправлено: 26.02.15 14:29. Заголовок: Genry пишет: Две це..

Genry пишет:

цитата:

Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу. "Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах." (Лукас & Лебо )

Добрый день!

Две цены двух инструментов рынка - наверное Да.

Если еще «сузить» задачку и исходя из «…между техническими исследованиями на соответствующих инструментах…» ,
то все равно придем к некоему методу (для оценки по тем же инструментам) – фильтру (инструменту для работы).

И если одним методом уменьшить неопределенность проблематично, то смотрится, как объединение методов
по активности и волатильности, как не связанных между собой и
что-то из первой группы (на мой взгляд, что-то из статистических методов), как не связанных со второй группой.

Пусть каждый метод будет по отдельности и вместе, но иначе лично я не представляю,
как сделать оценку работоспособности (качественной оценки) дивергенции, как подхода.

Так или иначе объем информации громадный и требуется некая систематизация (план) –
Правила игры.

 Отправлено: 25.02.15 21:13. Заголовок: igortrader пишет: Н..

igortrader пишет:

цитата:

Но вроде бы счет 2:2 ?

Не понял, где взяли второго? В посте Balbesik'a нет посылов к использованию МА в качестве фильтра. В Вашем посте также нет никаких предложений. Или я их не заметил?

По поводу предложения Vag60 очень хорошо ответил Genry - такой подход больше смахивает на формирование торговой стратегии. Мы же сейчас рассматриваем более узкий вопрос - нахождение дивергенций на графике. Возможно, я несколько сбил общественность термином "фильтрация". Под фильтром я имел в виду отсечение именно некачественных дивергенций. Причем некачественные дивергенции в данном смысле не значит, что они ложные (как указано выше, мы пока не рассматриваем вопрос торговли). Некачественные - это именно такие дивергенции, которые "плохо выглядят" с точки зрения трейдера.

Чтобы было понятнее, попробую привести аналогию. Допустим, стоит задача определения наиболее красивой девушки в толпе людей. Как это сделать? Каковы критерии красоты? Мало того, что они различны для разных рас, так они окажутся еще различны и для разных групп людей. Тот же самый вопрос сейчас стоит с дивергенциями. Пока в версии 1.08 заложено мое видение красоты дивергенции. Но это видение, тем не менее, меняется под влиянием наших обсуждений. Вот такой фильтр и хотелось бы разработать.

 Отправлено: 25.02.15 21:15. Заголовок: Vag60 пишет: В прил..

Vag60 пишет:

цитата:

В приложение буржуйская версия индикатора WPR по диверам. Игорь может залезит в код и посмотрит что они там придумали нового. click here

Что конкретно нужно увидеть?

 Отправлено: 26.02.15 13:30. Заголовок: Scriptong пишет: Ит..

Scriptong пишет:

цитата:

Итак: 1. Разделение по классам дивергенций будет. Позже. Это, все-таки, более косметическая штуковина, не связанная с самим качеством поиска дивергенций. 2. Фильтр наклона линий - возможно. Давайте подумаем, как его лучше сделать. Vag60 предлагает указывать процент расхождения между вершинами. Вроде бы ничего идея, но есть ощущение, что можно сделать еще лучше. Обсуждаем.

Genry пишет:

цитата:

Говоря о фильтре я анализировал только дивергенции и выделял те из них, которые назвал "математическими" - когда между практически параллельными линиями есть пару пунктов наклона, которые можно отнести к рыночному шуму. Т.е. дивергенции, которые распознает только индикатор Игоря, а трейдер пропустит незаметив.

Как показала практика - эта "косметическая" штуковина имеет значение при принятии решения. Ниже еще один пример "математической"
дивергенции.

 Отправлено: 26.02.15 15:40. Заголовок: Genry пишет: Две ..

цитата:

Genry пишет: Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу. "Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах." (Лукас & Лебо ) Balbesik пишет: Две цены двух инструментов рынка - наверное Да. Если еще «сузить» задачку и исходя из «…между техническими исследованиями на соответствующих инструментах…» , то все равно придем к некоему методу (для оценки по тем же инструментам) – фильтру (инструменту для работы).

Так этот инструмент мы и создаем. - и выглядит масштабно

 Отправлено: 26.02.15 20:38. Заголовок: Genry пишет: Зачем ..

Genry пишет:

цитата:

Зачем ловить дивера между ценой и еще чем-то, если можно между ценой и ценой, как завещал великий Доу

Красиво решили задачу
Я бы, как всегда, принялся создавать все это в виде нового инструмента, а тут и создавать ничего не надо - знай себе, используй уже готовое.

 Отправлено: 01.03.15 22:36. Заголовок: Еще картинка сигнало..

Еще картинка сигналов с мультивалюты:

 Отправлено: 26.02.15 23:13. Заголовок: Scriptong пишет: Я ..

Scriptong пишет:

цитата:

Я бы, как всегда, принялся создавать все это в виде нового инструмента, а тут и создавать ничего не надо - знай себе, используй уже готовое.

Игорь, задачу решили Вы - создав индикатор, я просто собрал из лего машинку.

 Отправлено: 26.02.15 23:53. Заголовок: любой фильтр будет п..

любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно

 Отправлено: 27.02.15 12:17. Заголовок: neval пишет: любой..

neval пишет:

цитата:

любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно

Фильтры помогают отсекать те сигналы (пусть даже истинные), которые трейдер не желает анализировать, дабы не перегружать график и мозг лишней информацией. Фильтр фильтру рознь. Вы сами писали в каком-то из постов, что не торгуете сигналы, возникающие на свечах с большим спредом. И это, что не фильтр?

Фильтрация сигналов по тренду - это уже не фильтр в отношении качества сигнала, а система ограничений. Поэтому предлагаю забыть о машках.
На сколько я понимаю, задача фильтра в получении качественного сигнала, как по тренду, так и против него. Я лично торгую D/C, фильтруя по РА.
Первый вход против тренда, второй по тренду.

 Отправлено: 28.02.15 17:00. Заголовок: Sergey пишет: Филь..

Sergey пишет:

цитата:

Фильтры помогают отсекать те сигналы (пусть даже истинные), которые трейдер не желает анализировать, дабы не перегружать график и мозг лишней информацией. Фильтр фильтру рознь. Вы сами писали в каком-то из постов, что не торгуете сигналы, возникающие на свечах с большим спредом. И это, что не фильтр? Фильтрация сигналов по тренду - это уже не фильтр в отношении качества сигнала, а система ограничений. Поэтому предлагаю забыть о машках. На сколько я понимаю, задача фильтра в получении качественного сигнала, как по тренду, так и против него. Я лично торгую D/C, фильтруя по РА. Первый вход против тренда, второй по тренду.

а разве элементы ПА тоже ненуждается фильтрации? нуждается...получается, Вы вместе одного сигнала принимайте решение через совокупность двух сигналов и ещё которых надо отдельно фильтровать...
получается безконечная цепочка где каждый фильтр фильтруется новым фильтром и в конце принять решение о открытие ордера невозможно ибо так много условий что они никогда неисполнится...
я к тому, что это все только ненужно усложняет торговлью и есть ли от этого реального польза - незнаю...
конечно, имхо

 Отправлено: 28.02.15 10:40. Заголовок: neval пишет: любой ..

neval пишет:

цитата:

любой фильтр будет пропускать через себя не только убыточные сделки но и массу пыбильных и мало того, при фильтров теряется точность входа в рынок а это очень важно

Да, понятно. Но дело в том, что индикатор гораздо более чувствителен чем глаз трейдера и находит достаточно много "математических"
дивергенций у которых мало перспектив в части прибыли, но которые могут накормить

 Отправлено: 28.02.15 10:19. Заголовок: Да, вопрос фильтраци..

Да, вопрос фильтрации дивергенций c накоплением статистики становится все более актуальным.
В ветке Neval шло обсуждение периодов торговли, решил разобрать приведенный там пример на индикаторе и увидел сигналы
на флетовом участке, вот такие (при некоторой фантазии можно предположить что индикатор нарисовал нам пару смайлов

 Отправлено: 28.02.15 10:33. Заголовок: Genry пишет: Да, во..

Genry пишет:

цитата:

Да, вопрос фильтрации дивергенций по значимости c накоплением статистики становится все более актуальным. В ветке Neval шло обсуждение периодов торговли, решил разобрать приведенный там пример на индикаторе и увидел сигналы на флетовом участке, вот такие:

по второму макди 8000, 2, 1 нету ни одного сигнала...я непонимаю что и зачем там индикатор их нарисовал и непонимаю почему рисовка диверов идёт по хвостам

 Отправлено: 28.02.15 15:54. Заголовок: neval пишет: п..

neval пишет:

цитата:

по второму макди 8000, 2, 1 нету ни одного сигнала... я непонимаю что и зачем там индикатор их нарисовал и непонимаю почему рисовка диверов идёт по хвостам

Я для себя воспроизводил ситуации на скринах которые показаны для примера в Вашем диалоге с Эдуардом, а он рисует линии
дивергенции Б МАКДи не по цене закрытия, а по хвостам. Вот ниже оригинал и на других скринах у Эдуарда тоже по хвостам.

 Отправлено: 01.03.15 12:36. Заголовок: Genry пишет: индик..

Genry пишет:

цитата:

индикатор нарисовал нам пару смайлов

Очень хороший пример того, что фильтровать нужно в обе стороны. С одной стороны, neval говорил о том, что стоит пропускать диверы, построенные на "визуально высоких свечах". С другой стороны получаем, что нужно также отсекать диверы, построенные на "визуально низких свечах". Оно и верно - трейдер никогда не заметит такие вот мелкие диверы.

 Отправлено: 01.03.15 13:32. Заголовок: Scriptong пишет: С..

Scriptong пишет:

цитата:

С другой стороны получаем, что нужно также отсекать диверы, построенные на "визуально низких свечах".

Эх...Здесь подводный камень, перефразируя известную пословицу: что хорошо для МАКДи - для стохастика смерть

Именно на флетовом участке, между трендами, стохастик может дать оччень правильный сигнал разворота

 Отправлено: 01.03.15 15:01. Заголовок: А это мнение neval ..

Вот мнение Neval по стохастику и ... все идет к тому, чтобы была возможность в DivergenceViewer_AD выбирать разные фильтры
под разные индикаторы:

цитата:

Сигналы по стоху на h1 в прошлой неделе, я считаю неплохо... если по рси и макди блауа нежелательно брать большое расстояние между вершинам, то по стоху можно

 Отправлено: 02.03.15 22:57. Заголовок: Genry пишет: Эх...З..

Genry пишет:

цитата:

Эх...Здесь подводный камень, перефразируя известную пословицу: что хорошо для МАКДи - для стохастика смерть

Так это ведь не проблема. В индикаторе и без того уже много настроек. Незнающий и не осилит их все сразу. А знающему - только плюс. Поэтому одним переключателем меньше, одним больше - разницы уже нет.

Уже понятно, что при составлении описания для индикатора Divergence_Viewer получится не одна статья, а несколько, объединенных под одним разделом. Так что увеличение функционала (в разумных пределах, конечно) в данном случае только плюс.

 Отправлено: 02.03.15 23:15. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так что увеличение функционала (в разумных пределах, конечно) в данном случае только плюс.

Думаю это увеличение вполне окупится Спасибо!

 Отправлено: 02.03.15 18:42. Заголовок: Обработка индикаторо..

Обработка индикатором DivergenceViewer_AD недельных данных от индикатора WILLCO CFTC.

 Отправлено: 03.03.15 01:25. Заголовок: Кстати, Коллеги, име..

Кстати, Коллеги, имеет смысл вспомнить о корреляции валют. Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность
что на родственном инструменте будет что-то близкое. Возможно это сократит время поиска диверов для входа в рынок несколькими
парами.

Посмотреть таблицу корреляции можно здесь

Пример c www.mataf.net для Н1 :

 Отправлено: 03.03.15 18:13. Заголовок: Genry пишет: Кстати..

Genry пишет:

цитата:

Кстати, Коллеги, имеет смысл вспомнить о корреляции валют. Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое

оно так и есть, часто на разных инструментах одновременно сформировался дивер

 Отправлено: 03.03.15 19:15. Заголовок: Genry пишет: Пример..

Genry пишет:

цитата:

Пример c www.mataf.net для Н1 :

Прикольная таблица. Удобно.

Genry пишет:

цитата:

Если найден дивер на одном инструменте, то есть высокая вероятность что на родственном инструменте будет что-то близкое

Как вариант, просматривать пары, в которых участвует валюта из интересующей пары. К примеру, для EURUSD посмотреть на EURGBP, EURJPY, EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF с одной стороны (по евро) и на GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD с другой стороны (по доллару).

 Отправлено: 03.03.15 07:42. Заголовок: Genry "Уж надоел..

Genry
"Уж надоела вся эта обманка с калькуляторами и статистикой, сколько времени на нее положил
У дедушки Доу только счеты были, карандаш и графики ... и как-то жил"
(практически стихи)

Уважаемый Genry! Меня заинтриговали Ваши манипуляции с валютами и буферами:
"..Потом загрузим индикатор Игоря и подсунем ему на вход это чудо из инета и вуаля - пошли вполне разумные сигналы, даже
профит можно было заработать если по ним входить..."

Не могли бы Вы более подробно рассказать, как предполагается входить, используя "первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту" и Divergence_Viewer ?

 Отправлено: 03.03.15 08:54. Заголовок: День добрый, igorTra..

День добрый, igorTrader!
igorTrader пишет:

цитата:

Не могли бы Вы более подробно рассказать, как предполагается входить, используя "первопопавшийся мультивалютный индикатор, который рисует другую валюту" и Divergence_Viewer ?

Ок. Берем любой индикатор который отображает данные в виде линии, в нашем случае это оказался "!xMeter_Indy AVI_MA.ex4", а можно взять хоть машку с
ценового окна.

4. Теперь загружаем DivergenceViewer_AD и настраиваем его как на скрине ниже ... все должно получиться.
+ Если значение Кол-во параметров 0, то можно в окошке "Значение 1-го параметра" ставить номер буфера, это не будет передано в
индикатор, но отобразится в статусной строке и будет видно где какой буфер используется.



Если буфер у индикатора всего один и у Вас есть исходник индикатора, то в случае с именами валют придется добавить в
него таблицу соответствий и для настройки передавать индекс валютной пары:

string SymbolReturn(int symbol_index)
{
switch(symbol_index) {
case 1: return("EURUSD"); break;
case 2: return("GBPUSD"); break;
case 3: return("USDCHF"); break;
case 4: return("USDJPY"); break;
case 5: return("AUDUSD"); break;
}
}

Возможно Игорь, прочтя это описание, что-нибудь изменит для удобства настройки, но и в таком варианте все работает.
Спасибо, Игорь

 Отправлено: 03.03.15 19:21. Заголовок: Genry пишет: настро..

Genry пишет:

цитата:

настройки индикатора можно передавать только числовые значения

К сожалению, это не моя прихоть. МТ4 просто отказывается передавать строковые параметры в индикаторы. Причем отказ у него завуалированный - индикатор загрузился, индикатор выгрузился.

Ну а дальше по тексту все верно. Как упростить процесс, я пока не придумал.

 Отправлено: 03.03.15 19:28. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, это не моя прихоть. МТ4 просто отказывается передавать строковые параметры в индикаторы.

Вот оно как! Спасибо, не знал.

 Отправлено: 03.03.15 10:19. Заголовок: Спасибо, с техничеси..

Спасибо, с техничесими вопросами такой гибридизации теперь более менее понятно. Но не могли бы вы показать - как же это использовать непосредственно в торговле? В общем, когда и где ставить ордер, используя данный гибрид индикаторов?

 Отправлено: 03.03.15 10:55. Заголовок: igorTrader пишет: С..

igorTrader пишет:

цитата:

Спасибо, с техничесими вопросами такой гибридизации теперь более менее понятно. Но не могли бы вы показать - как же это использовать непосредственно в торговле? В общем, когда и где ставить ордер, используя данный гибрид индикаторов?

Ну, в этом вопросе дела обстоят так:
1. с одной стороны мы получили сигнал дивергенции, можно к нему так и относиться - торговать как обычную дивергенцию.

2. с другой стороны мы имеем валютные пары, которые связаны между собой напрямую или через доллар, а также товары тоже связанные между собой.
Правила для такой торговли я приводил в самом начале этой темы - выдержки из "COMPUTER ANALYSIS OF THE FUTURES MARKET" Charles LeBeau and
David W.Lucas на первой странице, а Игорь описал в статье "Гонки символов" - ссылка в шапке темы.

Выше этого сообщения есть ссылка на сайт с таблицей Корреляции валют, по которой можно найти валюты однонаправленные или разнонаправленные и
учитывать это в торговле: если нашлась дивергенция на одной валюте, то надо сразу смотреть родственную - возможно и там дивергенция.

Ну это локальные бантики - какой брать индикатор, думаю есть достаточно предложений в сети
Главное, что Игорь дал средство для нахождения дивергенций между инструментами, а самые разные стратегии, которые наилучшим образом подходят Вам
для такой торговли, можно найти на форумах. Думаю, с учетом возможностей индикатора, и мы здесь придумаем еще что-нибудь на эту тему, но сейчас
первоочередная задача - определение функционала и тестирование DivergenceViewer_AD

 Отправлено: 03.03.15 15:31. Заголовок: Как вариант вот так..

Как вариант вот такой график для анализа. движение второй ВП нанесено на график. Моменты раскорреляции ВП видно сразу. Можно сколько угодно ВП нанести на график, но будет наверно каша

 Отправлено: 03.03.15 15:58. Заголовок: Vag60 пишет: Можно ..

Vag60 пишет:

цитата:

Можно сколько угодно ВП нанести на график, но будет наверно каша

Да, это два встречных желания :
1. видеть чистый график, чтобы было удобно анализировать ситуацию
2. иметь на экране все необходимые сигналы, чтобы не пропустить торговую ситуацию

Надеюсь, что идея сканера дивергенций дойдет до реализации в свой черед

 Отправлено: 03.03.15 16:07. Заголовок: Здесь и цели снижен..

Здесь и цели снижения можно видеть. Как правила графики движения сходяться в определенной точке. И лучше что бы это все было в линиях.

 Отправлено: 05.03.15 08:55. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

Как вариант, просматривать пары, в которых участвует валюта из интересующей пары.

Игорь, к Вашему примеру с Блау МАКДИ в "Практике дивергенций"



На скрине ниже та-же ситуация с дивергенцией при мультивалютном подходе между AUDCHF и USDCHF.

Есть нюансы: по close-close Блау дал только бычий дивер - медвежий не дал, но если поставить High-Low, то будут оба.

На межвалютном графике есть обе дивергенции, т.е. мы получили сигнал выхода из бай и вход в селл.
Сигналов от Блау меньше и они "почище", мультивалютный подход дает больше сигналов, но некоторые из них довольно малозначительные,
правда отработали правильно.

Пометка с вопросом для наблюдения :

для входа: сигналы планируем фильтровать,

для выхода, если торговать советником: фильтруем тем-же подходом что и для входа? Или в советнике должны быть две настройки
индикатора дивергенций, более грубая - для входа и более чуткая - для выхода, чтобы учитывать любые, даже малозначительные, сигналы
дивергенции и не пересидеть в рынке. Часто дивер идет против тренда и главное вовремя выйти ... есть над чем подумать

 Отправлено: 05.03.15 13:06. Заголовок: Genry пишет: Есть н..

Genry пишет:

цитата:

Есть нюансы: по close-close Блау дал только бычий дивер - медвежий не дал, но если поставить High-Low, то будут оба.

В последнее время я больше склоняюсь к анализу по цене закрытия. Она выходит более "чистой" (меньше дает шумов). Особенно это было заметно с индикатором MAChannel, когда я его разрабатывал не по Close, а по High/Low. Поэтому экстремумы свечей в данном случае лучше не рассматривать в качестве источников сигналов. Их нужно учитывать только в самой торговой системе, когда необходимо вычислить уровень стопа или профита.

Genry пишет:

цитата:

Пометка с вопросом для наблюдения : для входа: сигналы планируем фильтровать, для выхода, если торговать советником: фильтруем тем-же подходом что и для входа? Или в советнике должны быть две настройки индикатора дивергенций, более грубая - для входа и более чуткая - для выхода, чтобы учитывать любые, даже малозначительные, сигналы дивергенции и не пересидеть в рынке. Часто дивер идет против тренда и главное вовремя выйти ... есть над чем подумать

Со своей стороны для фильтра входа могу выделить следующие критерии:

1. Дивергенция должна относиться к классу А.
2. Быть направленной по тренду (исходя из показаний MAChannel_Close на ТФ, на котром найдена дивергенция).

Особо стоит присматриваться к дивергенциям, которых на одной и той же свече 2 и более. В таких случаях можно позволить себе рисковый вход против правил 1 и 2 (см. выше).

По выходу... Это очень больная тема

 Отправлено: 05.03.15 15:23. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

В последнее время я больше склоняюсь к анализу по цене закрытия. Она выходит более "чистой" (меньше дает шумов). Особенно это было заметно с индикатором MAChannel, когда я его разрабатывал не по Close, а по High/Low. Поэтому экстремумы свечей в данном случае лучше не рассматривать в качестве источников сигналов.

Да, я тоже все чаще сразу ставлю Close/Close. В мультивалютном примере тоже настроено по цене закрытия.

Scriptong пишет:

цитата:

Со своей стороны для фильтра входа могу выделить следующие критерии: 1. Дивергенция должна относиться к классу А. 2. Быть направленной по тренду (исходя из показаний MAChannel_Close на ТФ, на котром найдена дивергенция). Особо стоит присматриваться к дивергенциям, которых на одной и той же свече 2 и более. В таких случаях можно позволить себе рисковый вход против правил 1 и 2 (см. выше).

Когда мы обсуждали с Neval противотрендовые дивергенции он аргументировал такой вход тем что Дивергенции "Класса А" довольно часто
идут против тренда. Так как это "Класс А" - они отрабатывают, но выходить надо сразу, поэтому любая дивергенция против открытой
позиции - это сигнал на выход.

 Отправлено: 05.03.15 09:42. Заголовок: В примере выше я исп..

В примере выше я использовал взятый на FxGeneral индикатор iCurrencyChart, Автор: Johnathan_Burov.
Лежит он здесь

Но у него инструмент отображения задается в виде символьной строки и в индикатор Игоря не передается.
Пришлось добавить второй параметр - индекс валюты и вставить таблицу индексов в исходный индикатор.
Если индекс = 0, то работает как исходный индикатор, если в диапазоне от 1 до 6, то берет валюту из таблицы.
Это не очень удобно, но пока другого варианта решения проблемы нет.
Индикатор с добавленным параметром качаем здесь.

Поэтому сами меняйте и дополняйте список валют в индекс, здесь:
//+------------------------------------------------------------------+
//| Соответствие индекса для вызова из DivergenceViewer_AD и валюты. |
//+------------------------------------------------------------------+
string SymbolReturn(int symbol_index)
{
switch(symbol_index) {
case 1: return("EURUSD"); break;
case 2: return("GBPUSD"); break;
case 3: return("USDCHF"); break;
case 4: return("USDJPY"); break;
case 5: return("AUDUSD"); break;
case 6: return("USDCAD"); break;
}
}

Если будете расширять диапазон за предел 6 валют, то надо поменять верхнюю границу здесь:

int init()
{
if (isymbol > 0 && isymbol < 7) //диапазон индекса валют для SymbolReturn, можно оставить только if (isymbol > 0)
symbol = SymbolReturn(isymbol);
else
symbol = StringUCase(symbol);

Пример настройки для поиска дивергенций на шестой валюте (USDCAD):

 Отправлено: 06.03.15 10:09. Заголовок: И следом пример того..

И следом пример того, что и при торговле на мультивалютной дивергенции стопы - вещь далеко не лишняя.
Глядя сейчас на картинку видно - был очередной развод кроликов от ММ, но в тогда ...тогда были сплошные сигналя в бай

 Отправлено: 06.03.15 14:29. Заголовок: Genry пишет: Глядя ..

Genry пишет:

цитата:

Глядя сейчас на картинку видно - был очередной развод кроликов от ММ

Думаю, не стоит винить ММ. В данном случае его "вина" вряд ли есть. 4-го марта в 15:00 (UTC) или 17:00 (UTC+2) планировалось объявление процентной ставки Банка Канады (Overnight Rate). Для любой валюты мира такая новость (объявление ставки рефинансирования) является самой важной из возможных. Реагировать на нее нужно единственным образом: уйти с рынка (на сигналы открытия не реагировать, текущие позиции закрыть).
Сигналы можно воспринимать только после того, как рынок полностью отработает новость - успокоится.

Это тот случай, когда ТА доверять не стоит. Перед выходом новости, действительно, ТА по многим системам давал сигнал покупки.

 Отправлено: 06.03.15 14:58. Заголовок: Scriptong пишет: Ду..

Scriptong пишет:

цитата:

Думаю, не стоит винить ММ. В данном случае его "вина" вряд ли есть. 4-го марта в 15:00 (UTC) или 17:00 (UTC+2) планировалось объявление процентной ставки Банка Канады (Overnight Rate).

Игорь, здесь немного иное: я имел ввиду структуру от 15.02 которая перешла в боковой тренд с 26.02. В образовавшемся коридоре ММ набирает
объемы, в коридоре хорошо видны импульсы и откаты с последующим пробитием импульсном уровня и сносом стопа, а новость - отличный
повод взять объем побольше.

цитата:

Сигналы можно воспринимать только после того, как рынок полностью отработает новость - успокоится. Это тот случай, когда ТА доверять не стоит. Перед выходом новости, действительно, ТА по многим системам давал сигнал покупки.

Посмотрел на сигналы моего индикатора новостей, а он ... эдакий нехороший индюк... отметки там не поставил

 Отправлено: 06.03.15 15:16. Заголовок: Genry пишет: а ново..

Genry пишет:

цитата:

а новость - отличный повод взять объем побольше.

Возможно, ММ и заработал на этом движении. Но говорить о том, что спровоцировано оно было именно им, нельзя. Все же, регулирование стоимости национальной валюты - это обязанность центрального банка. Именно он в данном случае является виновником случившегося, дав рынку сигнал о том, что хватит валить канадский доллар. На данный момент как раз прослеживается тенденция если не слома тренда (падения канадского доллара), то некоторой консолидации. Вполне возможно, что дальнейшие попытки падения CAD будут пресекаться интервенциями от Банка Канады (БК), который будет уменьшать наличие национальной валюты Канады в рынке.

Таким образом, по канадцу вступаем в опасный период (консолидация с целью слома тренда), в течение которого нередки будут шараханья цены (USDCAD) как вверх (быки требуют продолжения банкета ), так и вниз (действия БК). Быки явно будут долго упираться, что, скорее всего, приведет к некоторому дополнительному падению CAD (росту USDCAD), но его активно станет тормозить БК.

 Отправлено: 06.03.15 15:53. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Таким образом, по канадцу вступаем в опасный период (консолидация с целью слома тренда), в течение которого нередки будут шараханья цены (USDCAD) как вверх (быки требуют продолжения банкета ), так и вниз (действия БК). Быки явно будут долго упираться, что, скорее всего, приведет к некоторому дополнительному падению CAD (росту USDCAD), но его активно станет тормозить БК.

Вот что кажет отчет СFTC по этому поводу: есть дивер, три уровня и задумчивость операторов, чьи позиции сейчас не растут и не падают.

 Отправлено: 06.03.15 15:58. Заголовок: То есть бычий дивер,..

То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу?

 Отправлено: 06.03.15 16:20. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу?

С уверенностью можно сказать что отработал бычий, медвежий в данном случае показатель завершения бычьего, а то что продолжение будет
показывет достаточно широкий боковой тренд. Надеюсь, что медвежьег дивера хватит не только на останов, но и на коррекцию до указанных
уровней.

Отложку на пробой можно поставить если по отчету CFTC операторы обозначат свое направление - сегодня по отчету посмотрю, пока они
идут горизонтально.

И еще: золото-то как вниз уронили...

 Отправлено: 06.03.15 19:52. Заголовок: Genry, смотрю знаком..

Genry, смотрю знаком с КАФ-ом? )

 Отправлено: 06.03.15 21:33. Заголовок: neval пишет: Genry,..

neval пишет:

цитата:

Genry, смотрю знаком с КАФ-ом? )

Хороший вопрос... может и знаком , а это что за зверь этот КАФ ?

 Отправлено: 06.03.15 21:39. Заголовок: Genry пишет: Хороши..

Genry пишет:

цитата:

Хороший вопрос... может и знаком , а это что за зверь этот КАФ ?

комплексный анализ фибоначии, серёзная профессиональная система разработанна Першиковом.
это потому что, кажется на Ваших скринах я увидел не только ретрейсмент фибо но и проекцию

 Отправлено: 06.03.15 21:47. Заголовок: neval пишет: компл..

neval пишет:

цитата:

комплексный анализ фибоначии,

Ааа, вот это ктооо Да, этот подход я люблю

 Отправлено: 06.03.15 21:51. Заголовок: Genry пишет: Ааа, в..

Genry пишет:

цитата:

Ааа, вот это ктооо Да, этот подход я люблю

я его тоже уважаю так как знаю что 100 проц. работает, самому только лень тягивать, натягивать...дивери не так сложны ))))

 Отправлено: 06.03.15 22:12. Заголовок: neval пишет: я его ..

neval пишет:

цитата:

я его тоже уважаю так как знаю что 100 проц. работает, самому только лень тягивать, натягивать...дивери не так сложны ))))

Ну так этот подход дает ответ на вопрос - когда выходить

 Отправлено: 06.03.15 22:57. Заголовок: neval пишет: компле..

neval пишет:

цитата:

комплексный анализ фибоначии, серёзная профессиональная система разработанна Першиковым.

Спасибо! Нашел сайт автора и книгу: Комплексный анализ Фибоначчи
Я то изучал этот метод по Фишеру, Майнеру и иже с ними, а вот о Першикове не знал

 Отправлено: 06.03.15 23:00. Заголовок: Genry пишет: Нашел ..

Genry пишет:

цитата:

Нашел сайт автора и книгу: Комплексный анализ Фибоначчи

да, я читал...знаю трейдеров которые по этой методике торгует...говорят что почты грааль...но непроста...

 Отправлено: 07.03.15 18:43. Заголовок: neval пишет: да, я ..

neval пишет:

цитата:

да, я читал...знаю трейдеров которые по этой методике торгует...говорят что почты грааль...но непроста...

Эдуард пишет:

цитата:

На Евро/долларе, на D1 по Фибоначчи, если брать (нормальное) расстояние, не было, ни одного ложного сигнала за 20 лет.

Что же , мнения совпадают

 Отправлено: 07.03.15 20:06. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

То есть бычий дивер, если верить технике, уже отработал, и можно с полным правом довериться медвежьему диверу?

Genry пишет:

цитата:

С уверенностью можно сказать что отработал бычий, медвежий в данном случае показатель завершения бычьего, а то что продолжение будет показывет достаточно широкий боковой тренд. Надеюсь, что медвежьег дивера хватит не только на останов, но и на коррекцию до указанных уровней. Отложку на пробой можно поставить если по отчету CFTC операторы обозначат свое направление - сегодня по отчету посмотрю, пока они идут горизонтально.

Обработал данные последнего отчета CFTC и дивергенции на них. Диверов не добавилось, в остальном:
Операторы незначительно сократили открытые позиции, но в целом их держат.
Профи отреагировали на это действие операторов и тоже слегка закрылись.
И только "смелые зайцы" - мелкие трейдеры наращивают свои позиции... думаю нас ожидает движение против них.

 Отправлено: 07.03.15 22:02. Заголовок: Genry пишет: думаю..

Genry пишет:

цитата:

думаю нас ожидает движение против них.

Будет большая драка
Быки продолжат свой банкет, но, т. к. ММ уже не на их стороне, им придется тяжко. Правда, и ММ-у придется непросто, т. к. перебить объемы быков пока еще трудно.

 Отправлено: 08.03.15 12:32. Заголовок: Genry, взглянь на кн..

Genry, взглянь на книгу Pершикова где он о фибо проекции пишет...я так и невкурил как их натягивать...может покажешь?

 Отправлено: 08.03.15 16:25. Заголовок: День добрый, Neval !..

День добрый, Neval !

Neval пишет:

цитата:

Genry, взглянь на книгу Pершикова где он о фибо проекции пишет...я так и невкурил как их натягивать...может покажешь?

Я уже эту тему поднимал здесь: Уровни рынка - память рынка, взгляни, а потом можно разобрать на графике каком-нибудь.
Там есть примеры всех четырех сеток фибо и ссылка (две) от Игоря на книгу Роберта Майнера.