Отправлено: 21.12.14 14:28. Заголовок: Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции (продолжение)

В конце 90-х годов 19 века Чарльз Доу сформулировал свою концепцию рынков - "теорию Доу", которая основывается на
подтверждениях связи между основными рыночными индексами для выдачи торговых сигналов.

В настоящее время одним из методов технического анализа является дивергенция. В своей статье, посвященной данной теме, " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?",
Игорь приводил следующее определение: "Дивергенция (от англ. "divergence" - несоответствие, отклонение, расхождение) - разнонаправленное движение
цены и показаний индикатора."

Предлагаю попробовать более широкий подход и рассмотреть дивергенцию в рамках теории Доу: как расхождение между показаниями различных
рыночных индексов и инструментов, и объединить подходы из статьи " Дивергенция. Миф или полезный инструмент?" с методами из статьи " Гонки символов", где
мы искали расхождения в движении различных символов.

До выхода статьи: некоторые рекомендация от Scriptonga по торговле дивергенций с использованием индикатора DivergenceViewer_AD
"Все-таки сам по себе индикатор нельзя воспринимать как прямое указание к действию. Без головы не работает.
Наиболее простые правила, которые можно формализовать, и они значительно помогают в отсеивании ложных диверов и ведении сделки:

1. Торговля по тренду (пока определяю на том же ТФ, что и дивер, по MAChannel_Close).
2. Диверы класса А.
3. "Длинные" диверы отсекаются (к примеру, на Н1 длинными являются диверы, у которых опорные точки линий отстоят друг от друга более чем на
сутки, т. е. более 24 баров). Это, к слову, достигается легко, т. к. в DivergenceViewer есть специальный настроечный параметр - "Глубина поиска второй опорной точки".
4. Стоп от входа не менее 50 классических пунктов (полфигуры). Иначе часто срывает. На этой неделе было три очень обидных момента, когда
выставил стоп слишком близко, цена буквально в нескольких пунктах после прохода SL остановилась, развернулась и пошла по диверу.
5. Соотношение профита к стопу не менее 2:1. Дивер ведь не дает 100% гарантии. А, значит, требуется компенсация убытков. Чтобы иметь
ощутимую прибыль, а не копейки, следует увеличивать стат преимущество именно таким образом.
6. При сопровождении сделки не обращать внимание ни на какие диверы, кроме тех, которые соответствуют п. 1 и п. 2.
7. Не использовать БУ. Цена раскачивается долго, нужно терпеть. Терпение будет вознаграждено достижением профита в тот момент, когда,
казалось бы, надежды на успех почти нет.
8. Стоп перемещать только в том случае, если цена прошла против направления сделки, оттолкнулась от какого-то уровня и вновь пошла в
направлении сделки, пробив последний экстремум в том направлении. Получаем некий уровень поддержки/сопротивления. За него можно
переместить стоп, но только при условии, что расстояние между текущей ценой и стопом будет 50 и более классических пунктов. "

 Отправлено: 25.02.15 09:27. Заголовок: Если позволите еще ..

Если позволите еще раз вернусь к вопросу МА. Соглашусь с Genry что машки являются запаздывающим сигналом, но мы ведь все торгуем по разному. Кто то как neval отрабатывает и торгует на короткой дистанции, а кто то ищет для себя подтверждения для входа в среднесрочную позицию и если к примеру провести фильтрацию самих МА, и в качестве входа искать дивер для подтверждения своей ТС, то индикатор и может здесь помочь.
Вот к примеру рассуждения одного из трейдеров .... ...
На всех фреймах работает одинаково. Теперь попробуем рассмотреть какие МА нужно поставить правильно чтоб они показывали что происходит и как по ним ориентироваться.
Итак, попробуем понять что двигает изменение цены на рынке, почему цена двигается в определённый момент вниз, а в какой-то момент вверх, ведь по идее должна быть причина для того чтоб произошло движение и главное до какого момента или до какой цены должно быть это движение.
На рынке торгуются контракты и контракт либо покупается, либо продаётся, но как определить место где контракт покупается, а где его продают. Есть торговые периоды контрактов - 1, 3, 6, 9,12 месяцев. Всё что больше года это бумаги и кто торгует бумагами могут поставить по такому-же принципу и будет работать.
Есть небольшая погрешность с учётом праздников и выходных, поэтому мы имеем 5 контрактов торгующихся на рынке где есть длина всего контракта каждого фрейма - это МА 350.
Чтоб определить что происходит с контрактом, покупают его или продают, мы самый короткий контракт половиним т.к. одинаковые условия для покупок и продаж и получаем самую первую МА14 и по ней будем определять, цена ниже МА - продают, цена выше МА - покупают. Следующие контракты выставляем по порядку и получаем МА следующих периодов: 89, 200, 300, 350.
Вся торговля начинается с фрейма М5, если мы видим что контракт покупают, т.е. цена пошла вверх проколов МА14 и дала бычью свечку после прокола, потом откатив не ниже МА14 покупаем. Стоп ставим ниже МА14 и цена пойдёт к следующему контракту МА89 и т.д. Когда цена пробивает МА350 мы переключаемся на М15 и по целям М15 и т.д. Колебания в пределах длины Н1 это состояние флэта, а вот пробой длины Н1 - МА350 - это тренд.
При отскоке от какой-либо МА цена пойдёт в обратную сторону по М5, по машкам мы можем определить что происходит на рынке, покупают или продают контракт.
У меня стоят две МА89, медвежья и бычья, медвежья красная, бычья зелёная, у красной в настройках сдвиг 5 - торговая неделя, кто сверху у того преимущество в среднесроке, чтоб определить сопротивление или поддержка возле цены, легко или тяжело проходить эту цену....


Мне например эти рассуждения показались вполне логичными и я решил это попробывать. Ниже картинка где бы я стал искать диверы используя данный индикатор. ( не обращайте внимание на то что написано внизу, эта картинка из тех задания написания советника)

 Отправлено: 23.02.15 20:28. Заголовок: Решил не разделять о..

Решил не разделять ответы по трем последним постам (от Genry, от igorTrader и от Vag60), т. к. вопросы примерно одинаковые. Итак:

1. Разделение по классам дивергенций будет. Позже. Это, все-таки, более косметическая штуковина, не связанная с самим качеством поиска дивергенций.
2. Фильтр наклона линий - возможно. Давайте подумаем, как его лучше сделать. Vag60 предлагает указывать процент расхождения между вершинами. Вроде бы ничего идея, но есть ощущение, что можно сделать еще лучше. Обсуждаем.
3. Фильтрация по МАшкам, на мой взгляд, несколько приземленно и искусственно. Неоднократно сталкивался с тем, что качественные сигналы могут быть как с одной, так и с другой стороны МАшки. Я бы такого не делал, но, опять же, к обсуждению.

Со своей стороны предлагаю фильтровать "некачественные" дивергенции (те которые не стоит брать в работу, причем принадлежат таковые разным классам диверов) на основании того, как это предложил neval. Так, он пишет, что дивергенция не должна содержать "длинные" свечи. Вот в этом направлении я сейчас и хочу сосредоточиться. Пока есть идея делать это при помощи ATR (сравнивать единичную и среднюю волатильности). Но пока только наметки. Был бы рад обсудить подход фильтрации некачественных дивергенций.

 Отправлено: 23.02.15 20:47. Заголовок: Scriptong пишет: 3...

Scriptong пишет:

цитата:

3. Фильтрация по МАшкам, на мой взгляд, несколько приземленно и искусственно. Неоднократно сталкивался с тем, что качественные сигналы могут быть как с одной, так и с другой стороны МАшки. Я бы такого не делал, но, опять же, к обсуждению.

Я уже выносил на обсуждение этот вопрос раньше, повторюсь:
дивергенция - сигнал опережающий на 1-3, иногда больше, бар, а машки - дают запаздывающий сигнал. Будет ли эффективной такая фильтрация?
Я смотрел опережающие - статистические индикаторы (асимметрии, Жака-Бера), CCI опережает на бар, но может сам привирать.
И все же лучше фильтруют сами дивергенции на разных индикаторах и на разных периодах.

 Отправлено: 24.02.15 19:04. Заголовок: Genry пишет: Я уже ..

Genry пишет:

цитата:

Я уже выносил на обсуждение этот вопрос раньше, повторюсь: дивергенция - сигнал опережающий на 1-3, иногда больше, бар, а машки - дают запаздывающий сигнал. Будет ли эффективной такая фильтрация? Я смотрел опережающие - статистические индикаторы (асимметрии, Жака-Берра), CCI опережает на бар, но может сам привирать. И все же лучше фильтруют сами дивергенции на разных индикаторах и на разных периодах.

ОК. Первое мнение по одному из вопросов получено По нему счет 2:0 в пользу неиспользования МАшек для фильтрации дивергенций.
Ждем другие мнения по этому вопросу и просто мнения по другим вопросам (такой вот каламбурчик )

 Отправлено: 25.02.15 15:47. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

Со своей стороны предлагаю фильтровать "некачественные" дивергенции

Со своей стороны (мне это интересно, т.к. я не понимаю понятие дивергенции в данной интерпретации).
Где та система или единая точка отсчета, которая позволит сделать какие-либо выводы?
"Машка" - да не смешите, всегда можно найти параметры "машки", что нет "дивера" и будет "дивер".
"Правила игры" - Может быть с этого начать?

 Отправлено: 25.02.15 10:29. Заголовок: "...счет 2:0 в п..

Scriptong:
"...счет 2:0 в пользу неиспользования МАшек для фильтрации дивергенций."

Но вроде бы счет 2:2 ?

 Отправлено: 25.02.15 16:24. Заголовок: igorTrader пишет: Н..

igorTrader пишет:

цитата:

Но вроде бы счет 2:2 ?

Я за правила ИГРЫ.
Счет (если меня считать) 3:1.

 Отправлено: 25.02.15 12:38. Заголовок: Vag60 пишет: ..., ..

Vag60 пишет:

цитата:

..., но мы ведь все торгуем по разному. Кто то как neval отрабатывает и торгует на короткой дистанции, а кто то ищет для себя подтверждения для входа в среднесрочную позицию и если к примеру провести фильтрацию самих МА

Согласен с написанным. Теперь понятно - сам рассуждал также, но применительно к ТС которые использую сам Правда по ходу
обсуждения пришел к выводу, что на первом этапе надо создавать чистый индикатор дивергенций. А вот когда мы отладим его работу и
будем на выходе получать сигналы дивергенции и знать какого они класса, тогда можно вводить фильтры, создавая комбинированный
вариант индикатора.

Позиция Neval сильна тем, что в его системе дивер - единственный сигнал и на этих сигналах построена вся его торговля как трейдера.

Понятно, что подсознательно он учитывает много нюансов, являющихся частью его личного опыта, но на его скринах все обосновано
только дивергенцией. Однажды он упомянул упор в виде большой импульсной свечи слева, но для него это влияет, насколько я понял, только
на размер позиции, а не на факт отработки дивера как такового.

Кстати, дивер на W1 даст еще какой приличный среднесрок ...

igorTrader пишет:

цитата:

А вот что касается поиска скрытых диверов, я был бы очень рад, если в индикаторе дивергенций появятся две опции: 1." show hidden divergence only" и типа: 2. "show bullish divergence if MA1 > MA89(Linear Weighted) " - параметры тяжелой машки, конечно, опционально. Безусловно, эти два фильтра отсекут определенное количество "вкусных" и сработавших диверов. Но меня, например, вполне устроили бы относительно низкорисковые входы по тренду внутри третьей волны.

Создавая индикатор дивергенций, мы должны получать на выходе именно дивергенции, а отсекать "вкусные" и "невкусные" дивера
это уже вопросы торговых правил в которых потом анализируются все используемые трейдером сигналы, включая дивера.

Говоря о фильтре я анализировал только дивергенции и выделял те из них, которые назвал "математическими" - когда между практически
параллельными линиями есть пару пунктов наклона, которые можно отнести к рыночному шуму. Т.е. дивергенции, которые распознает
только индикатор Игоря, а трейдер пропустит незаметив.

Neval учитывает высоту свечей на которых строятся дивергенции (об этом написал Игорь) и отсекает слишком
высокие - так как это могут быть новостные"всплески" способные качнуть рынок туда-сюда за считанные секунды.
Игорь предложил ввести фильтр по высоте, используя значения ATR, чтобы не думать о пунктах.

Neval осторожно относится к длинным линиям дивергенций (я посмотрел его скрины, среднее количество свечей для дивера
на Блау Макди - 20-25, для стохастика - 40) справедливо полагая, что это может быть искусственное объединение разных тенденций.

Наверно не стоит входить в рынок и на микроскопических уклонах дивергенций ночью, между закрытием Америки и открытием Океании
Но это скорее временнОй фильтр.

А вот правила пересечения и положения машек относительно цены - это уже сама по себе система, которая подвержена как
искажениям после сильных всплесков, так и ложным пересечениям на флетовых участках.

Neval фильтрует эти искажения очень большим периодом индикаторов которые и так уже машки - МАКДИ например.
И теперь мы сверху намажем маслом из новых машек с меньшими периодами в качестве фильтра?
Зачем?

 Отправлено: 25.02.15 15:10. Заголовок: Vag60 пишет: Дивер ..

Vag60 пишет:

цитата:

Дивер на нефти с подтверждением на Н4

Да, вот интересные сигналы - когда выстраивается цепочка подтверждающих друг-друга диверов на разных ТФ.
Думаю, что если в такой ситуации на текущем ТФ дивер "Класса А", то на ТФ выше может быть любой В или С, главное в том-же направлении.

Вот такая фильтрация очень даже понятная и обоснованная - диверами на разных циклах.

 Отправлено: 25.02.15 15:26. Заголовок: Предложение, подвяз..

Предложение, подвязать к индикатору прорисовку канала . Кто не много знаком с техникой Тренд Хантер меня поймет

 Отправлено: 25.02.15 16:04. Заголовок: В приложение буржуй..

В приложение буржуйская версия индикатора WPR по диверам. Игорь может залезит в код и посмотрит что они там придумали нового. click here

 Отправлено: 25.02.15 20:53. Заголовок: Balbesik пишет: ..

Balbesik пишет:

цитата:

"Правила игры" - Может быть с этого начать?

Смотря что подразумевается под правилами игры. Если правила построения дивергенции, то Genry описал их в этой же теме намного раньше (см. классы дивергенций).
Если же под правилами подразумеваются торговые правила, то их может быть масса. Но общее у этих правил будет: после бычьей дивергенции покупаем, а после медвежьей - продаем.

 Отправлено: 26.02.15 03:06. Заголовок: Scriptong пишет: См..

Scriptong пишет:

цитата:

Смотря что подразумевается под правилами игры. Если правила построения дивергенции, то Genry описал их в этой же теме намного раньше (см. классы дивергенций). Если же под правилами подразумеваются торговые правила, то их может быть масса. Но общее у этих правил будет: после бычьей дивергенции покупаем, а после медвежьей - продаем.

Привет, Игорь!

Я немного о другом.
О некой систематизации в использовании дивергенции.

Сначала, видимо, разбиваем на две части – фундамент (в т.ч. новости) и технический.

Фундамент – очень объемная штучка, «немерено» показателей (вещь в себе) – не рассматриваем
(хотя все может быть, возможно, кто-то будет рассматривать).

Техника – вот тут я бы разбил тоже на две части – показатели, как производная от цены (1) и
цена является производной от показателя (2).

По 1- некие индикаторы (МАСД, РСИ и т.д.), я их называю «калькуляторы» и
методы статистической оценки (более на «правду похоже») – можно назвать «статистики».

По 2 – активность (тиковый объем) и волатильность.
Что еще на вскидку?

Т.е. рассматриваем дивергенцию в 4 «ипостасях» –
«калькуляторы»
«статистики»
Активность
Волатильность

Иначе в «каше» трудно.

 Отправлено: 26.02.15 07:46. Заголовок: День добрый, Balbesi..

День добрый, Balbesik!

Balbesik пишет:

цитата:

По 2 – активность (тиковый объем) и волатильность. Что еще на вскидку?

Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу.

"Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком
в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах."
(Лукас & Лебо )

 Отправлено: 26.02.15 14:29. Заголовок: Genry пишет: Две це..

Genry пишет:

цитата:

Две цены и расхождения между ними. Собственно изначальный предмет ветки по теории Доу. "Дивергенции между связанными рынками или между наличным рынком и связанным с ним фьючерсным рынком в той же степени полезны и правильны, как и дивергенции между техническими исследованиями на соответствующих инструментах." (Лукас & Лебо )

Добрый день!

Две цены двух инструментов рынка - наверное Да.

Если еще «сузить» задачку и исходя из «…между техническими исследованиями на соответствующих инструментах…» ,
то все равно придем к некоему методу (для оценки по тем же инструментам) – фильтру (инструменту для работы).

И если одним методом уменьшить неопределенность проблематично, то смотрится, как объединение методов
по активности и волатильности, как не связанных между собой и
что-то из первой группы (на мой взгляд, что-то из статистических методов), как не связанных со второй группой.

Пусть каждый метод будет по отдельности и вместе, но иначе лично я не представляю,
как сделать оценку работоспособности (качественной оценки) дивергенции, как подхода.

Так или иначе объем информации громадный и требуется некая систематизация (план) –
Правила игры.