Форум

Здравствуйте коллеги!
Сейчас расскажу вам, как можно оценить качество торговой системы (советника).
Идея изложена в книге Ван Тарпа «Супертрейдер. как зарабатывать на бирже в любых условиях». По мнению автора качество системы определяется отношением M/S, где М - матожидание (средняя прибыль или убыток в расчете на 1 сделку), а S - среднеквадратичное отклонение (оно определяет изменчивость системы).

Для понимания лучше рассмотреть это на примере. Я изложу это немного по другому и попроще, чем автор книги. Пусть вы совершили 3 сделки с такими результатами:
1: прибыль +50 пипсов,
2: убыток -30 пипсов,
3: прибыль +10 пипсов.

Тогда М=(50-30+10)/3=10 пипсов,
S= (√(50-10)^2+(-30-10)^2+(10-10)^2)/3=32.66 (здесь стоит квадратный корень из всего выражения)
M/S=10/32.66=0.31

Качество системы автор (напомню - Ван Тарп) оценивает по отношению M/S так:

0,16-0,19 – низкое, но торговать можно
0,20-0,24 – среднее
0,25-0,29 – хорошее
0,30-0,50 – отличное
0,50-0,69 – превосходное
>0.70 – священный Грааль

Автор также отмечает, что рассчитывать эти величины (M, S и M/S) имеет смысл при количестве сделок N как минимум 30, чтобы результаты были достовернее. Он рекомендует постоянно их рассчитывать по мере накопления новых сделок, чтобы контролировать качество своей системы. При N=100-200 можно уже будет почти наверняка сделать вывод о качестве системы по приведенным выше цифрам. Если конечно еще останутся деньги на счете…
Понятно, что с добавлением каждой новой сделки величины M, S и M/S будут меняться.
Я сам сосчитал их для своей системы на исторических данных. Это мне было сделать легко, т.к. у меня свой тестер, специально написанный для моей системы, который выводит результаты сделок в массив. Так вот, сначала при малых N значения M/S иногда были даже отрицательными, но по мере увеличения N до 50-100 они все меньше меняются и стремятся к положительному числу. А если система убыточная, то получите отрицательное число, зато хоть будете знать, что такую систему применять не надо.

Для иллюстрации и лучшего понимания прикладываю рисунок. Уж извините, что нарисовал от руки, да ведь мы здесь не научные статьи пишем.