Отправлено: 07.04.14 11:02. Заголовок: Голый Форекс : Последний поцелуй ;)

Стратегия "Последний поцелуй" (ПП) из книги Алекса Некритина и Уолтера Питерса "Naked Forex" ("Голый Форекс" )

Книга посвящена методам безиндикаторной торговли на "голом" графике.
Из книги: "ПП - это катализатор, разработанный с целью уклонения от ложных пробоев канала. Хотя ПП не гарантирует избавления от
всех ложных пробоев, но он в состоянии отфильтровать многие из них."

Сигнал на сделку ПП появляется не после формирования первой свечи пробоя канала, а значительно позже - по второму касанию границы канала.

 Отправлено: 07.04.14 11:03. Заголовок: Scriptong в теме ..

Scriptong в теме Захват флэта пишет:

цитата:

Захват флэта Инструмент трейдера для торговли в канале горизонтального флэта. Захват тренда 1. Разработана вторая версия советника "захват флэта", в которой добавлена возможность изменения некоторых параметров советника без его перезагрузки. 2. Разработана версия советника для торговли в трендовом канале.

Игорь, пока Вы с Ko_ko ведете успешную битву с машками за деньги флета в канале, предлагаю для поддержки
открыть Второй фронт и в очередной раз автоматизировать пробой горизонтального канала

B теме "Память рынка" я упоминал книгу Алекса Некритина и Уолтера Питерса "Naked Forex" ("Голый Форекс") , в ней была описана
стратегия "Последний поцелуй" ... млин, как-то все звучит с оттенком эротики , но... воздадим должное юмору авторов книги.

Прошелся поиском по инету, вроде никто ПП не автоматизировал (без 100% гарантии, разумеется) - так что статья будет актуальной.

Видео (англ.) по книге, где по утверждению авторов можно увидеть примеры сделок ПП.
Я зарегистрировался там, проверил - есть видео по разделам книги за разные даты, но которое из них с поцелуями - шерше ля фам .

Сейчас оформлю информацию и выложу сюда....

 Отправлено: 07.04.14 23:31. Заголовок: Описание Стратегии

Какое определение дают Некритин и Питерс для термина "Последний поцелуй" (далее ПП) ?

"ПП - это катализатор, разработанный с целью уклонения от ложных пробоев канала. Хотя ПП не гарантирует избавления от
всех ложных пробоев, но он в состоянии отфильтровать многие из них."

Сигнал на сделку ПП появляется не после формирования первой свечи пробоя канала, а значительно позже - по второму касанию границы канала.

План сделки:
1. Ожидаем консолидации цены в пределах двух зон канала.
2. Зоны поддержки- сопротивления (далее SR) должны выдержать минимум два касания.
3. Ожидаем пробития верней или нижней границы канала.
4. Ожидаем возвращения цены к пробитой границе канала и формирования ценой свечи "Последнего поцелуя"
5. Размещаем стоп-ордер на покупку над свечей ПП, на продажу - под свечей ПП.
6. Первоначальный SL ордера размещаем на середине канала.
7. ТП - авторы предлагают ближайшую зону SR ( кто не в курсе смотрите в идеях тему "Уровни рынка - память рынка", в статьях "Память рынка")

Теперь по пунктам:

1. Ожидаем консолидации цены в пределах двух зон канала.
2. Зоны поддержки- сопротивления (далее SR) должны выдержать минимум два касания.

Предполагаю, что авторы ловят третью волну Эллиотта. Частенько в первой волне цена уходит в боковик между 61.8 и 76.4 (88.2) получается
некоторый канал, затем идет пробой этого канала и формируется вершина первой волны - 100 фибо. После чего формируется вторая волна и цена
может уйти назад до 23.6 фибо, а иногда до 11.8, 14.6 - здесь и срабатывают стопы тралов и стопы у тех, кто уже перевел сделку в безубыток.
Аналогично повторяется поведение на 176.4 - 123.6. Сами взгляните, на скринах ниже - приличное количество ложных пробоев канала, так что
метод фильтрации подобных случаев серьезно экономит деньги трейдера

Вариантов построения канала - море.
Простой вариант: горизонтальный канал, границы которого формируются на утренней сессии бирж Австралии - Дальнего Востока (азиатская сессия).
Вот картинка и индикатор, который ее рисует: BreakOutPANCA-EAGLE (автор: hapalkos, 2007.11.20)
При настройке индикатора установите время работы сервера Вашего брокера, сейчас у индикатора стоят значения для летнего времени сервера Ал...ри.
extern string periodBegin = "01:00";
extern string periodEnd = "07:00";
extern string BoxEnd = "23:00";

3. Ожидаем пробития верней или нижней границы канала.
На рисунке канал - это синий прямоугольник верхняя и нижняя граница которого определены в азиатскую сессию.

Пример 2-х ПП

4. Ожидаем возвращения цены к пробитой границе канала и формирования ценой свечи "Последнего поцелуя".

Возвращение цены в границы диапазона канала - обычное поведение цены, которое несет убытки трейдерам, торгующим на пробой.
А вот свеча ПП это обычно "сильная" свеча в направлении пробоя. Такой свечей авторы считают например "большую тень" - комбинацию
из двух свечей, где тело второй свечи полностью поглощает тело предыдущей свечи и обладает наибольшим диапазоном за последнее
время (за некоторый диапазон N - свечей, порядка 5).

Еще пример

5. Размещаем стоп-ордер на покупку над свечей ПП, на продажу - под свечей ПП.
Правила размещения подобных ордеров в статьях Игоря хорошо описаны.

6. Первоначальный SL ордера размещаем:
а) на середине канала;
б) если после появления ПП цена пошла назад и свеча закрылась внутри канала - позицию закрываем сразу, не дожидаясь а)

7. ТП - авторы предлагают следующие варианты:

а) ближайшую зону SR ( кто не в курсе смотрите в идеях тему "Уровни рынка - память рынка", в статьях "Память рынка")
б) включается трал после прохождения заданного количества пунктов
с) ..... и т.д. и т.п. в меру Вашего опыта и фантазии

Пример с ордером, SL и TP

PS. Авторы не дают рекомендаций по использованию объемов, но мы- то их используем .

Еще картинка с индикатором VolumeByLastDayMedian_Correct

 Отправлено: 09.04.14 17:37. Заголовок: Большая Тень (БТ)

Так как ПП часто формирует свечная комбинация "большая тень" (далее БТ) будет полезным некоторая информация о ней, итак:

БТ - это формация, которая указывает на точку разворота рынка;

БТ это формация из 2-х свечей;

вторая свеча формации - это собственно БТ;

свеча БТ имеет более высокий максимум и более низкий минимум, чем у предыдущей свечи - поглощает её;

БТ появляются около зон SR (поддержки-сопротивления);

БТ формируются на экстремальных максимумах и минимумах цены;

закрытие медвежьей БТ происходит вблизи минимума;

закрытие бычьей БТ происходит вблизи максимума;

стоп-ордера выставляются в нескольких пипсах от max-min БТ.

Наилучшая БТ характеризуется:

слева от лучших свечей БТ всегда имеется свободное пространство где цена не появлялась некоторое время - от 5-7 свечей;

диапазон БТ больше чем у 10 предыдущих свечей;

свеча следующая за БТ активирует стоп-ордер;

цена закрытия БТ должна отстоять от максимума (бычья)-минимума (медвежья) не более чем несколько пипсов;

 Отправлено: 11.04.14 19:56. Заголовок: Прочитал все, правда..

Прочитал все, правда, бегло. Возможно, не все интерпретировал правильно. В итоге сформировалось мнение, что системы, как таковой, нет. Есть некие рекомендации по типу волновой теории, а дальше каждый приверженец "системы" действует в меру своей фантазии.

Тезисы системы:
1. Наличие горизонтального канала. Неоднозначность: каким образом этот канал должен быть построен? В примерах используется что-то типа Утреннего флэта.
2. Первый пробой канала считается ложным.
3. Для входа в рынок используется свеча, которая после пробоя возвращает цену в канал, а затем пробивает сложившийся экстремум. Очень похоже на то, как работают "Три волны".

В принципе можно подумать над автоматизацией системы путем добавления в "Три волны" элемента ПП - свечи, которая возвращает цену в границы первой волны после первого пробоя ее границ. Здесь тоже много неоднозначностей. Например, когда можно начинать считать, что цена именно вернулась? Ведь после первого пробоя цена не сразу закрепится за экстремумом, а некоторое время будет гулять туда-сюда.
Также нужно еще посмотреть, что там с объемами в моменты ложных и истинных пробоев (как на приведенных скринах).

 Отправлено: 13.04.14 09:29. Заголовок: Продолжение детализации

Scriptong пишет:

цитата:

Прочитал все, правда, бегло. Возможно, не все интерпретировал правильно. В итоге сформировалось мнение, что системы, как таковой, нет. Есть некие рекомендации по типу волновой теории, а дальше каждый приверженец "системы" действует в меру своей фантазии.

Да, Игорь, содержимое книги - 6 идей по торговле на голом ценовом графике, исходя из личного опыта авторов. Мы уже рассмотрели две
идеи - о зонах SR и разворотную хвостатую свечу ("хвост кенгуру" по их терминологии, "трендовый хвост кенгуру" обсудили, но пока отложили)
Вы верно подметили - на торговую систему описание не тянет, идея заключается в фильтрации ложных пробоев канала, благодаря свойствам цены
после пробоя возвращаться к каналу с внешней стороны.

цитата:

Тезисы системы: 1. Наличие горизонтального канала. Неоднозначность: каким образом этот канал должен быть построен? В примерах используется что-то типа Утреннего флэта.

Для примера я выбрал наиболее простой канал - Утреннего флета, индикатор из прицепа красиво рисует синий прямоугольник с рамкой
понятный неискушенному трейдеру. Кстати, выбор оказался довольно наглядный.
Можно выбрать пробой флетового канала, который Вы сейчас прорабатываете с Ко-ко или из других Ваших статей.

Главное определить зону консолидации цены в которой идет накопление объема и границы которой выдержали не менее 2-х касаний.
Я думаю, что с точки зрения объемов последующие действия можно описать так:

флет продолжается пока есть контракты по текущей цене канала;

ложные пробои определяют количество игроков, которые готовы идти с крупным игроком. Во время ложных пробоев им сшибают стопы - идет отъем средств

А вот после накопления объема идет пробой с возвратом для тестирования набранного объема (о паттерне "тест объема"
ранее писал Евгений ) - думаю это и есть "Последний поцелуй".
В этой фазе игрок, который накопил объем для движения, будет его защищать и при возникновении разворотной свечи ПП зальет
защищающий объем, чтобы продолжить движение. Ну по край мере в теории

цитата:

2. Первый пробой канала считается ложным.

Да, при первом пробое мы не открываем позицию, как это делает большинство пробойных систем - ставят отложку за каналом и ждут.
Считаем, что это крупный игрок "дергает" рынок для проверки и может снова развернуть цены охотясь за стопами толпы.

цитата:

3. Для входа в рынок используется свеча, которая после пробоя возвращает цену в канал,

- да, цена ( в одной свече) касается границы или заходит в канал, но потом обязательно выходит из него.

цитата:

а затем пробивает сложившийся экстремум. Очень похоже на то, как работают "Три волны".

Согласен, Игорь, я тоже это подметил и поэтому написал: "Предполагаю, что авторы ловят третью волну Эллиотта."

цитата:

В принципе можно подумать над автоматизацией системы путем добавления в "Три волны" элемента ПП - свечи, которая возвращает цену в границы первой волны после первого пробоя ее границ. Здесь тоже много неоднозначностей.

Игорь, ну ведь это пока Ваша первая реакция , я думаю, что когда Вы понаблюдаете за утренним флетом с учетом изложенных правил, то
некоторые вопросы отпадут. Главное, чтобы я все правила точно изложил

цитата:

Например, когда можно начинать считать, что цена именно вернулась? Ведь после первого пробоя цена не сразу закрепится за экстремумом, а некоторое время будет гулять туда-сюда.

Да, при ручной торговле отход цены от границы канала оценивается на взгляд (я правда еще смотрю фигуры Вуди CCI на все ТФ чтобы
оценить вероятность сильного движения. Если на Н4 коррекция или сильная фигура ... ну да мы не о Вуди).

Для цены у границ канала можно задать некоторый допуск (интервал), если цена отошла от границы канала и закрылась за допуском считаем, что цена
ушла в ложный отрыв и ждем ее возврата к границе канала.
Как только цена вернулась к границе (коснулась ее) или даже вошла в канал, но потом вышла и закрылась за пределами канала (опять за
пределами допуска? ) - значит ПП состоялся и над максимумом (под минимумом) этой свечи ставим ордер.
Как почти беспроигрышный вариант - авторы предлагают считать ПП состоявшимся, если канал "поцеловала" свеча поглощения - "Большая Тень",
а мы еще можем поискать там приличный объем

цитата:

Также нужно еще посмотреть, что там с объемами в моменты ложных и истинных пробоев (как на приведенных скринах).

Да, объемы авторы не рассматривают, а они могут быть полезной подсказкой в анализе "силы" свечи - согласен, надо проверять идею.

Набросал комментарии на рабочий экран (он несколько перегружен, звиняйте). В качестве канала используется не Утренний флэт, а залитый
объем и анализ идет на его пробой. Первый пробой был ложным, цена вернулась в канал - ордер №1 отменен.
Но потом цена делает пробой №2 и при возврате (ПП№2) фиксируется большой объем. Жаль свеча оказалась высокой - теряем часть прибыли

Пример с объемом

 Отправлено: 18.04.14 18:58. Заголовок: Насколько мог продум..

Насколько мог продумать критерии "Последнего поцелуя", так и не нашел какого-либо применения объемам. Пока вышел из положения так: ПП - это заход цены обратно в канал утреннего флэта. Причем заходом считается даже касание границы канала.
Подробнее - в третьей части "Трех волн".

 Отправлено: 18.04.14 19:04. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Подробнее - в третьей части "Трех волн".

Спасибо! Сейчас начну изучать А для йены красивый график приведен, надо попробовать в реале

 Отправлено: 21.04.14 18:24. Заголовок: Genry пишет: А для ..

Genry пишет:

цитата:

А для йены красивый график приведен, надо попробовать в реале

Основная часть теста пришлась на 12 и 13-ый годы, когда серверное время АМ было GMT. Сейчас GMT+2. Так что и там не все так здорово.
В статьях приводятся результаты тестирования не для того, чтобы на их основании запускать советники в реальном времени, а для того, чтобы показать возможности торговой системы - умение работать на продолжительном периоде времени при определенной конъюнктуре рынка.

 Отправлено: 30.04.14 09:52. Заголовок: Scriptong пишет: В ..

Scriptong пишет:

цитата:

В статьях приводятся результаты тестирования не для того, чтобы на их основании запускать советники в реальном времени, а для того, чтобы показать возможности торговой системы - умение работать на продолжительном периоде времени при определенной конъюнктуре рынка.

Мне просто нравится на йене торговать Ну и ответственность бодрит .
Лучше подумав открыться мелким лотом на реале, чем круто рисковать на демо

Правда сейчас тестировал советника под XAUEUR за полгода. При стартовых 500$ с минимальным лотом 0.01 получилось 18 сделок на 185$,
просадка - 5.26% депо.

№
3347 185.70 18 5.56 10.32 39.68 5.26%

Что радует: на 10 000 тестовых итераций только 155 вариантов с отрицательным сальдо, все остальные дали +

 Отправлено: 06.05.14 13:32. Заголовок: Genry пишет: Мне пр..

Genry пишет:

цитата:

Мне просто нравится на йене торговать Ну и ответственность бодрит .

Кстати, последнее время для меня тоже стала привлекательной пара USDJPY. С EURJPY и GBPJPY пока не связываюсь.

Genry пишет:

цитата:

При стартовых 500$ с минимальным лотом 0.01 получилось 18 сделок на 185$, просадка - 5.26% депо.

Как бы, 18 сделок - мало. Велика вероятность попадания на участок истории с тепличными условиями для стратегии.

 Отправлено: 06.05.14 14:52. Заголовок: Scriptong пишет: Ка..

Scriptong пишет:

цитата:

Как бы, 18 сделок - мало. Велика вероятность попадания на участок истории с тепличными условиями для стратегии.

Есть такое опасение.... Для контроля раз периодически делаю оптимизацию

 Отправлено: 27.06.14 07:42. Заголовок: ..

В контексте обсуждения - Market Profile + Cluster Volume

 Отправлено: 07.10.14 17:38. Заголовок: Изучая материалы по ..

Изучая материалы по Снайперу Дмитриева, обратил внимание выход из канала - по сути это ПП.
Игорь, мы обсуждали канал утреннего флета, а можно и такой ( Фрагмент рисунка с сайта forum.tradelikeapro.ru по системе)

 Отправлено: 08.10.14 07:32. Заголовок: Вот посмотришь на та..

Вот посмотришь на такие рисунки - вся рыночная ситуация ясна, как божий день. А как попытаешься подобное найти на пустом графике, так ничего и не видно.

Тут, как впрочем и в любой другой стратегии, необходимо разработать критерии нахождения уровней поддержки и сопротивления. Наличие точных определений даст возможность двигаться дальше как по маслу. Вроде никаких дополнительных камней преткновения не видно.

 Отправлено: 08.10.14 07:40. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот посмотришь на такие рисунки - вся рыночная ситуация ясна, как божий день. А как попытаешься подобное найти на пустом графике, так ничего и не видно.

А еще и роботу надо объяснить... что он должен увидеть

 Отправлено: 08.10.14 08:06. Заголовок: Scriptong пишет: Ту..

Scriptong пишет:

цитата:

Тут, как впрочем и в любой другой стратегии, необходимо разработать критерии нахождения уровней поддержки и сопротивления. Наличие точных определений даст возможность двигаться дальше как по маслу. Вроде никаких дополнительных камней преткновения не видно.

Думаю на тиковом графике по границе канала будут все те же Low Volume Nodes (LVNs), а центр канала - High Volume Nodes (HVNs),
или о них-же на www.marketdelta.com
От них пойдет импульс, о котором говорят Петр & Павел форекса

 Отправлено: 08.10.14 11:36. Заголовок: Genry пишет: Думаю ..

Genry пишет:

цитата:

Думаю на тиковом графике по границе канала будут все те же Low Volume Nodes (LVNs), а центр канала - High Volume Nodes (HVNs), или о них-же на www.marketdelta.com

Даже Дедушка Вуди в новом Woodies CCI на ренжах учел LVN и HVN

 Отправлено: 09.10.14 13:52. Заголовок: Genry пишет: Думаю ..

Genry пишет:

цитата:

Думаю на тиковом графике по границе канала будут все те же Low Volume Nodes (LVNs), а центр канала - High Volume Nodes (HVNs), или о них-же на www.marketdelta.com

А профиль рынка здесь не подойдет?

Его, кстати, можно переделать под период в свечах, чтобы уйти от фиксированного периода (одни сутки).

 Отправлено: 09.10.14 17:47. Заголовок: Scriptong пишет: ..

Scriptong пишет:

цитата:

А профиль рынка здесь не подойдет?

Думаю прекрасно подойдет. Но собственного опыта работы по системе Дмитриева у меня мало - пока пробую.
Уровни вчера разметил по профилю вроде все работает.
Если профиль будет отрисовывать кроме HVN еще и LVN это будет удобно для разметки мест возникновения вероятных импульсных уровней.

Сейчас смотрю MarketMemory_v2 для отметки разворотных уровней и MarketMemory_Channel_v2 или VolatilityFlatAndTrend для построения канала.

 Отправлено: 09.10.14 18:09. Заголовок: "Его, кстати, мо..

"Его, кстати, можно переделать под период в свечах, чтобы уйти от фиксированного периода (одни сутки)."

Отличная мысль!

 Отправлено: 10.10.14 10:36. Заголовок: igorTrader пишет: О..

igorTrader пишет:

цитата:

Отличная мысль!

Осталось всего лишь найти время для реализации этих мыслей

 Отправлено: 31.08.16 11:21. Заголовок: Прошло время и появи..

Прошло время и появилось желание сделать дополнение к методу "Last Kiss". Попался интересный блог:

http://www.myforextrading.ru/2016/07/torgovla-na-proboayh-yrovni-sprosa-predlosheniya.html#more
Дополнительным критерием при откате цены после пробоя коридора старшего ТФ служит ближайший уровень SR младшего ТФ.

 Отправлено: 31.08.16 19:12. Заголовок: Genry пишет: Дополн..

Genry пишет:

цитата:

Дополнительным критерием при откате цены после пробоя коридора старшего ТФ служит ближайший уровень SR младшего ТФ.

Все верно, плюсую. Осталось лишь разобраться с формализацией нахождения уровней/поддержки сопротивлений. Уж сколько лет я бьюсь над этим, а все никак не нахожу удовлетворительного решения. Самое обидное, что все эти уровни я "вижу", но вот собрать для этих "вижу" четкий алгоритм не получается

 Отправлено: 01.09.16 00:25. Заголовок: Scriptong пишет: Вс..

Scriptong пишет:

цитата:

Все верно, плюсую. Осталось лишь разобраться с формализацией нахождения уровней/поддержки сопротивлений. Уж сколько лет я бьюсь над этим, а все никак не нахожу удовлетворительного решения. Самое обидное, что все эти уровни я "вижу", но вот собрать для этих "вижу" четкий алгоритм не получается

Фактически все компоненты для построения рабочих SR были разработаны:
исторические SR;
динамические SR;
профиль цены;
профиль объема.
Пока отсутствуют только кластеры Фибо и об их значимости я уже много раз упоминал.
http://scriptong.myqip.ru/?1-2-15-00000002-000-75-0
Пост от 11.03.15 12:15. Заголовок: Решил обновить и 13.03.15 00:07. Заголовок: Scriptong пишет: По..
Сейчас моя рабочая картинка выглядит так(частично):





Если нанести уровни с максимальными тиковыми объемами, то мы увидим интересную картину
совпадений этих выбросов рядом с кластерами Фибо и историческими SR. Основное преимущество
связки: кластеры цены + кластеры объема+ кластеры фибо в том, что она строится заранее и
работает в будущем. Ну и + сигналы Квантума в зоне вероятного разворота.

 Отправлено: 02.09.16 19:20. Заголовок: Genry пишет: Фактич..

Genry пишет:

цитата:

Фактически все компоненты для построения рабочих SR были разработаны: исторические SR; динамические SR; профиль цены; профиль объема. Пока отсутствуют только кластеры Фибо и об их значимости я уже много раз упоминал. http://scriptong.myqip.ru/?1-2-15-00000002-000-75-0 Пост от 11.03.15 12:15. Заголовок: Решил обновить и 13.03.15 00:07. Заголовок: Scriptong пишет: По.. Сейчас моя рабочая картинка выглядит так(частично):

Один из моих заказчиков совсем недавно попросил сделать советник, который позволяет проверить все стратегии, которые можно придумать на основании всех индикаторов, которые существуют в мире. Я даже не смог ему объяснить, почему это невозможно...
Так и в этом случае - Вы приводите достаточно большой пласт направлений, объединение которых займет неимоверно много времени, намного больше, чем с "простыми" дивергенциями.

 Отправлено: 02.09.16 20:44. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так и в этом случае - Вы приводите достаточно большой пласт направлений, объединение которых займет неимоверно много времени, намного больше, чем с "простыми" дивергенциями.

ну значит не судьба.

 Отправлено: 05.09.16 16:37. Заголовок: Genry пишет: ну зна..

Genry пишет:

цитата:

ну значит не судьба.

Объясню свою позицию более точно, чтобы не было обид.
Само направление, которое Вы предлагаете, предусматривает исследовательскую работу, причем достаточно сложную и длительную. Я бы очень хотел заняться подобными исследованиями, у самого огромное количество идей. Но здесь, как всегда, встает проблема: а кто будет кормить всех этих исследователей во время проведения исследований? В моем окружении нет таких людей, которые бы добровольно это делали. Еще точнее так: есть люди, у которых можно о подобном попросить, но я со своей стороны не могу никому гарантировать достижение результата, совесть не позволяет. Это ведь исследования.
Вести эти исследования в том режиме, как велись дивергенции - это, во-первых, до конца жизни, а, во-вторых, не обеспечит нужную степень погружения в тему. К примеру, на дивергенции ушло более полугода. Тем посетителям форума, которые не понимали их, уходили, т. к. по большому счету за это время на форуме больше ничего другого не обсуждалось. Любые попытки завести такую тему останавливались, т. к. я не мог их поддержать - занимался диверами.
То, что предлагаете сейчас Вы, намного сложнее дивергенций, там куча математики, которая непонятна большинству форумян. И это мы будем обсуждать на протяжении нескольких лет, без подходов к каким-либо другим темам. В итоге даже тот небольшой костяк посетителей выхолостится, останусь я, да Вы со мной, ну может еще Сергей.
В итоге приходим к логичному вопросу: а зачем тогда форум, если исследования будут вестись в тесном кругу? Тогда проще общаться напрямую, без такой вот прокладки. У форума, все-таки, другое предназначение.
Делать паттерны Галочка - это чуть ли не максимум, что возможно в пределах форума. Все, что сложнее, не вызывает интереса у общества, а потому и нет смысла выносить это "в народ".

 Отправлено: 03.09.16 07:31. Заголовок: Scriptong пишет: Од..

Scriptong пишет:

цитата:

Один из моих заказчиков совсем недавно попросил сделать советник, который позволяет проверить все стратегии, которые можно придумать на основании всех индикаторов, которые существуют в мире. Я даже не смог ему объяснить, почему это невозможно...

Аналогичный прикол:
Заказчик: Нужен советник, который при трендовой ситуации на рынке работает по тренду, а при флетовой - по флету.
Я : Опишите условия.
Заказчик: На ваше усмотрение, Вы же специалист...
... Окончательный итог разговора
Заказчик: Ну тогда дайте мне своего лучшего работа.......

 Отправлено: 03.09.16 07:59. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так и в этом случае - Вы приводите достаточно большой пласт направлений, объединение которых займет неимоверно много времени, намного больше, чем с "простыми" дивергенциями.

Для хороших дел времени как всегда и не хватает. Как с индикатором вероятности......
Но мне кажется, дело не во времени. Просто нет четкого понимания алгоритма принятия решения. Все как то на интуитивном уровне...

 Отправлено: 03.09.16 08:48. Заголовок: Да просто не сложило..

Да просто не сложилось. Уже несколько лет предлагаю эту тему довести до решения, но все не судьба.
Мне уже тоже лень ее двигать, столько скринов напостил... делаю сам потихоньку, вроде торгует, но некоторые
данные приходится готовить вручную.

 Отправлено: 03.09.16 09:38. Заголовок: Genry пишет: Да про..

Genry пишет:

цитата:

Да просто не сложилось. Уже несколько лет предлагаю эту тему довести до решения, но все не судьба.

Мне видится, что твой подход к решению несколько сложноват.
Каждый из методов торговли по уровням (исторический, динамический, объема и т.д.) имеет своих приверженцев. И если сигналы по этим методам совпадают, то вероятность их отработки возрастает. Это верно. Но как их совместить и отфильтровать? Я согласен с Игорем, процесс в лоб решается слишком сложно и не факт, что результат будет удовлетворительным. К тому же большинство всех этих уровней мы определяем анализируя историю. В этом смысле, как мне кажется, более эффективным является анализ СОТ и СМЕ отчетов. Они дают более реальную картину важных уровней. Ты об этом не раз писал, но тема реального воплощения так же не получила. Не получила потому, что в нашей команде нет специалиста для создания программы чтения отчетов и перевода данных в привычный формат. Может стоит поискать такого и подумать в этом направлении...

 Отправлено: 03.09.16 10:33. Заголовок: Sergey пишет: Но ка..

Sergey пишет:

цитата:

Но как их совместить и отфильтровать?

Я фильтрую периодом: уровни строю с MN1 до Н4, а сделки на м5. Индикатор PFE отлично показывает зоны
перекупленности\перепроданности+ средняя от RSI трех периодов.
Ну и получается, что вход- это когда сигнал Квантума попал в зону SD + PFE в экстремальной зоне + средняя RSI
в экстремальной зоне. И разворотные зоны старших периодов на М5 точно не частят, а если хочется сигналов побольше,
то ТФ можно взять пониже.

А в остальном, конечно в моем предложении есть субъективизм основанный на собственном опыте и он, разумеется,
отличен от вашего. Поэтому я с пониманием и написал: не судьба ... возможно в данный момент

 Отправлено: 06.09.16 14:13. Заголовок: Scriptong пишет: Об..

Genry пишет:

цитата:

ну значит не судьба.

Scriptong пишет:

цитата:

Объясню свою позицию более точно, чтобы не было обид.

Игорь, какие обиды

Сегодняшняя торговля на audcad м5 по уровням от 22 августа - стоят до сих пор

 Отправлено: 06.09.16 19:20. Заголовок: Genry пишет: Если ..

Genry пишет:

цитата:

Если вижу Вашу заинтересованность - добавляю материал. Иногда так и было, направления совпадали и тема оживала быстрее. В данном случае получилось иначе...значит не судьба, но для меня это значит одно - мой материал не готов и надо работать с ним дальше.

Немного не так. Вы, зачастую, предлагаете достаточно интересные темы. Но вот проблема - время для их реализации (помните? у меня только один день недели на это). Всего сразу не осилишь, а сидеть месяцами за разработкой одной и той же темы не только мне трудно, но и форумянам не интересно. За то время, пока я занят, у них неизбежно возникают другие интересы. В итоге, когда хоть что-то у меня готово, интерес к разработке почти увял. Поэтому я, по крайней мере некоторое время, не буду браться за идеи, которые невозможно реализовать в один-два дня (т. е. одну-две недели).
Вот как раз пример. Сейчас мы вроде ударились в новые диверы, я даже немного занялся ими. Но тут оказывается, что Вы параллельно работаете над другой темой, тоже интересной. Но я то разорваться не могу.

 Отправлено: 06.09.16 19:54. Заголовок: Scriptong пишет: Во..

Scriptong пишет:

цитата:

Вот как раз пример. Сейчас мы вроде ударились в новые диверы, я даже немного занялся ими. Но тут оказывается, что Вы параллельно работаете над другой темой, тоже интересной. Но я то разорваться не могу.

В данном случае могу сказать одно: чем лучше будет проработана тема, тем меньше времени надо для реализации.
Может потом хватит и пару недель.

С этой темой я не расставался, дивера возобновил Neval, но и по новым диверам я тоже нашел немного информации к
паттернам - она в ветке Дивергенций.

 Отправлено: 07.09.16 06:06. Заголовок: genry, а нафига тебе..

genry, а нафига тебе тут робота надо????? уже совсем обленился ручками торговать?

 Отправлено: 07.09.16 07:08. Заголовок: neval пишет: genry,..

neval пишет:

цитата:

genry, а нафига тебе тут робота надо????? уже совсем обленился ручками торговать?

Старость - не в радость, глаза уже не те в терминал пялиться

 Отправлено: 07.09.16 21:05. Заголовок: neval пишет: genry,..

neval пишет:

цитата:

genry, а нафига тебе тут робота надо????? уже совсем обленился ручками торговать?

Тут для начала не робот нужен, а индикатор - отработать технику. Робот - это одна из последних стадий.