Отправлено: 04.01.14 18:54. Заголовок: Опционы, фьючерсы и форекс

Коллеги!
Предлагаю размещать здесь мысли, идеи и предложения по использованию биржевой информации в торговле на рынке форекс.
Следим за биржевыми объемами и торгуем вместе с инсайдерами.

Возможно собранный здесь материал выльется в статью Игоря и появление полезного инструментария для торговли.

 Отправлено: 19.02.14 10:31. Заголовок: Genry пишет: "С..

Genry пишет:

цитата:

"См график фунта с 2010 года. Каждый раз когда объем сделок put по всем контрактам резко вырастал, начинался рост фунта. С 10 года таких случаев было 10. В одном из них залет против был 2 фигуры, в втором - 7 фигур, но сигнал появлялся на протяжении всех этих 7 фигур. Поэтому думаю отработка неплохая."

Наверное, что-то толковое. Но, опять же, как это применить на валютном рынке? Где в МТ4 (в крайнем случае - в МТ5) взять объемы опционов? Причем не просто объемы, а еще на "определенный тип сделок" - put.

 Отправлено: 19.02.14 12:10. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Наверное, что-то толковое. Но, опять же, как это применить на валютном рынке? Где в МТ4 (в крайнем случае - в МТ5) взять объемы опционов? Причем не просто объемы, а еще на "определенный тип сделок" - put

Эх, Игорь, опять упираемся в содержимое отчетных документов CFTC и CME.
Требуемые данные находятся в отчете: Section01B_Summary_Volume_And_Open_Interest_FX_Fut ures_And_Options.pdf - архив с ftp cme.

Может в блокнот с проектами внесем разборщик-читальщик-конвертор pdf? Данные в этих отчетах интересные

 Отправлено: 20.02.14 09:48. Заголовок: Genry пишет: Может ..

Genry пишет:

цитата:

Может в блокнот с проектами внесем разборщик-читальщик-конвертор pdf? Данные в этих отчетах интересные

Нет. настолько заморачиваться не будем. Уверен, что уже существует или скоро появится другое, более красивое решение.

 Отправлено: 20.02.14 10:48. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Нет. настолько заморачиваться не будем. Уверен, что уже существует или скоро появится другое, более красивое решение.

Ок! Ждемс

 Отправлено: 20.02.14 22:27. Заголовок: COT FFT (Financial Futures Report)

Коллеги, попался интересная статья
Распределение производных инструментов по топ 25 коммерческим организациям в США (в млн.долларов)
размещается на сайте www.occ.treas.gov

Новый отчет разделяет больших игроков финансовых рынках на четыре категории:

1.Dealer/Intermediary – Дилер/Посредник.
2.Asset Manager/Institutional – Управляющий Активами/Институционал.
3.Leveraged Funds – Хедж фонды.
4.Other Reportables – Остальные отчитывающиеся.

Новый отчет, как и все предыдущие, каждый вторник дает разбиение по открытым позициям на рынках, на которых 20 или более трейдеров имеют открытые позиции выше установленных уровней CFTC.

Графики с информацией по открытому интересу, и другой аналитикой, Вы можете найти по следующей ссылке (на примере фьючерса на евро):

http://www.barchart.com/charts/futures/E6H14

http://www.barchart.com/commodityfutures/Euro_FX_Futures/E6?search=E6*
-------------------
Для Scriptonga: Игорь, у них там набор торговых платформ и аналитика, может через них
можно брать данные он-лайне без pdf

 Отправлено: 23.02.14 17:32. Заголовок: Genry пишет: Для Sc..

Genry пишет:

цитата:

Для Scriptonga: Игорь, у них там набор торговых платформ и аналитика, может через них можно брать данные он-лайне без pdf

Пока не понял, о каких именно данных идет речь. Точнее, подозреваю, что речь о рыночных объемах, но не нашел, где они на том сайте публикуются.

 Отправлено: 23.02.14 19:38. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Пока не понял, о каких именно данных идет речь. Точнее, подозреваю, что речь о рыночных объемах, но не нашел, где они на том сайте публикуются.

Игорь, день добрый!

Первое, что увидел - это данные cftc в этом сообщении http://smart-lab.ru/company/techcapfx/blog/107004.php#comment2247709

А остальные данные можно посмотреть выбрав инструмент и параметры в окне под ним:
http://www.barchart.com/charts/futures/E6H14
там есть окошко volume в котором можно выставить например contract_volume

Я сам еще не разобрался, но можно предположить, если эта информация доступна у них на сайте, то она доступна в какой-нибудь из платформ.
В сообщении еще упоминался какой-то BIS, с которого можно через макросы эксель грузить данные.
Что за бис и какие данные тоже непонятно, пока нашел вот эту страницу http://www.bis.org/

 Отправлено: 26.02.14 10:29. Заголовок: Genry пишет: Первое..

Genry пишет:

цитата:

Первое, что увидел - это данные cftc в этом сообщении http://smart-lab.ru/company/techcapfx/blog/107004.php#comment2247709

Уже кое-что видно.

Только вот по EURUSD (на этом сайте символ называется ^EURUSD) нет информации. Нужно разбираться, почему.
С BIS тоже пока непонятно. Хотя люди пишут, что эти данные есть на сайте (да, нужно еще найти на каком; тот ли это BIS?) и их можно оттуда скачать программно.

 Отправлено: 26.02.14 12:02. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

Только вот по EURUSD (на этом сайте символ называется ^EURUSD) нет информации. Нужно разбираться, почему

Да, странно. График есть и в стратегия http://www.barchart.com/quotes/forex/Euro_Fx/US_Dollar/%5EEURUSD тоже,
а с индикаторами пустые окна показывает.

 Отправлено: 30.05.14 13:36. Заголовок: Несколько полезных с..

Несколько полезных сервисов для просмотра биржевых данных по фьючерсам и опционам.



Данные с : http://fxcoder.net/services/futures-volumes



Данные с : http://fxcoder.net/services/options-volumes




Данные с: http://www.barchart.com/commodityfutures/Gold_Futures/GC?search=GC*

 Отправлено: 01.03.15 21:01. Заголовок: Genry пишет: Данные..

Genry пишет:

цитата:

Данные с : http://fxcoder.net/services/futures-volumes

понедельник, 6 октября 2014 г. Прекращение работы сервисов объёмов и RVL Server

3 октября CME Group прекратила публиковать данные, на основе которых работали сервисы объёмов и RVL Server.

Эти данные не являются особенными, их можно получить из тиковых данных биржи. Проблема в том, что самостоятельная покупка подобных
данных здесь не окупится.

 Отправлено: 02.03.15 22:37. Заголовок: Genry пишет: Эти да..

Genry пишет:

цитата:

Эти данные не являются особенными, их можно получить из тиковых данных биржи.

В смысле из ленты сделок? Если да, то что необходимо (какие организационные и финансовые вопросы нужно решить?), чтобы получать эту ленту сделок от какой-нибудь из бирж?

 Отправлено: 02.03.15 23:19. Заголовок: Scriptong пишет: В..

Scriptong пишет:

цитата:

В смысле из ленты сделок? Если да, то что необходимо (какие организационные и финансовые вопросы нужно решить?), чтобы получать эту ленту сделок от какой-нибудь из бирж?

Игорь, это была копия сообщения о прекращении работы RVL -сервера. Мы с Вами подумали как его использовать, но потом отказались и как
оказалось правильно - сервис закрылся из-за прекращения публикации дневных отчетов СМЕ.

Думаю что после закрытия эти данные перевели в категорию платных, наверно об этом писал автор RVL-сервера.
Это с СМЕ: http://www.cmegroup.com/market-data/files/datamine-market-depth-sell-sheet.pdf

Какие то тиковые данные здесь http://eareview.net/tick-data#guides
http://www.truefx.com/?page=downloads
http://ratedata.gaincapital.com/

Эти ссылки я брал здесь: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=68015

Минутки за деньги есть здесь http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53

Надеюсь что-то оказалось полезным?

 Отправлено: 03.03.15 19:08. Заголовок: Genry пишет: Минутк..

Genry пишет:

цитата:

Минутки за деньги есть здесь http://www.forexdata.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=53

Интересно, где они взяли данные по евро-парам за 1986-й год? Понятно, что прообразом евро в те годы служит дойчмарка, но, все же, получаем, некоторый обман пользователей. Причем каких бы то ни было сносок на сей счет не наблюдается.

Genry пишет:

цитата:

Надеюсь что-то оказалось полезным?

Трудно сказать... Информация имеет свойство пригождаться с определенной задержкой во времени.

 Отправлено: 16.06.14 11:26. Заголовок: Нюансы объемов фьюче..

Нюансы объемов фьючерсных рынков

День добрый, Коллеги!

Некоторые нюансы фьючерсных рынков: фьючерсные контракты имеют ограничение величины, на которую может измениться в любой день их цена. Величина этого дневного лимита устанавливает биржа, на которой торгуется данный фьючерс. Движения до лимита обычно возникают в результате неожиданного повышения предложения или спроса.
Наибольшая проблема для фьючерсного трейдера — это оказаться пойманным на плохой стороне продолжительного движения до границ лимита и не иметь возможности выйти из своей позиции, это влечет за собой достаточно большие убытки.

Относительно объемов: данные по объемам фьючерсов искажаются в лимитированные дни - обычно они получаются минимальными, но в это же время рынок находится в сильнейшем бычьем или медвежьем ценовом движении. Т.е. будет очевидное преобладание продавцов или покупателей, но по показаниям объемов мы это не узнаем из-за остановленных торгов.