Отправлено: 23.04.13 16:33. Заголовок: Уровни рынка-"память" рынка.

Обсуждение методов локализации рабочих областей (зон) поддержки-сопротивления (ОПС, PPZ) на истории рынка .

 Отправлено: 15.03.15 16:57. Заголовок: Genry пишет: Для на..

Genry пишет:

цитата:

Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ.

Так?



Если да, то спешу разочаровать - последняя нога PZZ нестатичная, может перерисоваться. В итоге линии Фибо можно растягивать только по предыдущей ноге (что и реализовано в третьей версии индикатора). Но кому те уровни нужны - непонятно, т. к. это уже история.

 Отправлено: 15.03.15 17:53. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если да, то спешу разочаровать - последняя нога PZZ нестатичная, может перерисоваться.

Это не проблема. В момент открытия ордера по сигналу текущих уровней рассчитывается SL и TP. В дальнейшем будут другие уровни и сигналы с другими SL и TP. Вопрос в фильтрации сигналов, к примеру по волотильности колена.

 Отправлено: 15.03.15 19:03. Заголовок: Sergey пишет: Вопро..

Sergey пишет:

цитата:

Вопрос в фильтрации сигналов, к примеру по волотильности колена.

Волатильность колена указывается в параметрах индикатора (i_percentageChange). Так что их уже можно фильтровать собственными силами.

Sergey пишет:

цитата:

В дальнейшем будут другие уровни и сигналы с другими SL и TP.

В принципе да - тоже подход. К примеру, если заданный уровень коррекции не достигнут и произошло обновление ноги PZZ, то просто переходим к новой сетке Фибо. Фиксация происходит после достижения коррекции. Далее вход и надежда на движение цены в сторону уровня 0% и его пробоя.

 Отправлено: 15.03.15 19:29. Заголовок: Scriptong пишет: Та..

Scriptong пишет:

цитата:

Так?

Надо подумать, подготовить скрины

 Отправлено: 15.03.15 22:04. Заголовок: Где-то так :sm12: ..

Где-то так

 Отправлено: 03.04.15 10:08. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Если да, то спешу разочаровать - последняя нога PZZ нестатичная, может перерисоваться. В итоге линии Фибо можно растягивать только по предыдущей ноге (что и реализовано в третьей версии индикатора). Но кому те уровни нужны - непонятно, т. к. это уже история.

Уровни на истории - это ли не прекрасно
Рис.1

Особую важность такие зоны приобретают, если в их районе наблюдается так называемое «слияние».

Слияние – совпадение в одном месте графика различных инструментов: скользящих средних, PPZ, уровней Фибоначчи. Считается, что
такое совпадение создаёт дополнительное сопротивление ценовому движению. На рис. 2 приведён пример слияния (выделено эллипсом) зоны
сопротивления/поддержки (голубой прямоугольник), скользящих средних и уровней Фибоначчи.


Рис. 2

Обратимся к следующему рисунку. Мы видим, что одна и та же линия становится попеременно то сопротивлением, то поддержкой. Такие
линии получили название PPZ
.
PPZ – (Price Pivot Zone) – это линия (чаще всего обозначается прямой) смены сопротивления и поддержки. Т.е. в прошлом она
выступала, к примеру, линией поддержки, в настоящем является сопротивлением, а в будущем может быть снова или сопротивлением, или
поддержкой.

На рис. 3 места, где линия является поддержкой, обозначены красными стрелочками, а места, где линия является сопротивлением, синими.
Следует заметить, что для практических целей нам не нужно детальное, пипс в пипс совпадение линии с экстремумами графика. Нанесение
этих линий на график служит только одной цели – обратить наше внимание на эту область, когда мы в следующий раз откроем график.



Рис. 3

В практике торговли следует выделять PPZ как минимум на двух старших таймфреймах. Т.е., если мы работаем на 4-х часовом
графике, то на графике у нас должны присутствовать PPZ недельного и дневного таймфреймов.

Для чего это делается. В отношении PPZ справедливо понятие «старшинства». Другими словами PPZ недельного графика будет
более важна, нежели PPZ дневного графика. А та, в свою очередь, старше PPZ часового графика, и т.д. И, если PPZ часового или
дневного графика может обозначить место остановки цены, или начала коррекции, то на PPZ недельного плана вполне может произойти
смена тренда.

Как же найти такие места на графике. Всё достаточно просто. Уменьшаем масштаб графика до минимума (мы уже не сможем
различать отдельные бары и кратковременные пики и впадины) как на рисунке 4.


Рис.4

Далее, зрительно определяем места, где ценовые экстремумы находятся близко друг к другу (рис.5)


Рис.5


Проводим горизонтальную линию через найденные точки (рис.6).


Рис.6

Вот и вся премудрость. Навык требует небольшой отработки, но, как правило, особых затруднений не вызывает.

Владимир Лапшин (a.k.a. Владимир109)

 Отправлено: 03.04.15 18:23. Заголовок: Ну и в помощь торгую..

Ну и в помощь Коллегам, которые используют уровни Фибо, автор cmilion: индикатор уровней с алертом cm-ind-Level Percent Signal_2.2=Fibo_5_OF Alert .

Задокументирован так (цитата): "Индикатор по Фибо уровням с алертом. Уникален тем, что автоматом растягивается по красной
вертикальной линии с меткой Start перед началом тренда. Показывает расстояние до %-ных Фибо-уровней, от "0" и до рыночной цены в пп.
При смещении меток с индикацией в "историю" стоит перещелкнуть и вернуть обратно ТФ."

Еще один индикатор, автор JJ Newark: JJN Fibo - неплохой канал рисует.

Скрин: http://www.allft.ru/HDD/Indikator/JJN%20Fibo/jjn-fibo.gif

Тоже интересный индюк - автор Evgeniy Gutorov (forte928) с 2 сетками фибо: GeFIBOplug
Индикатор строит вилку Фибо на последних разворотах цены. Для построения кривой движения цены используется фильтр Хондрика-Прескотта.
Индикатор подходит для торговли по методу, который задокументировал Сергей Лихо.

 Отправлено: 04.04.17 09:12. Заголовок: Игорь, день добрый! ..

Игорь, день добрый!
Возможно у Вас в архивах есть ранее написанный индикатор или функция, обычная или МТФ, который строит
Fibo-Expansion от экстремума на заданной глубине графика?

Т.е. задается глубина, например 1000 бар. На этом диапазоне находятся наибольший максимум и наименьший
минимум и от него строится Fibo-Expansion. Возможно так-же задается количество бар вправо от экстремума.
Вариантов с Фибо-Extension много, а Fibo-Expansion практически не попадается.

 Отправлено: 04.04.17 21:04. Заголовок: Genry пишет: Возмож..

Genry пишет:

цитата:

Возможно у Вас в архивах есть ранее написанный индикатор или функция, обычная или МТФ, который строит Fibo-Expansion от экстремума на заданной глубине графика?

Нет, с расширениями не приходилось работать. Всегда подобные ситуации решались при помощи двух Фибо-сеток - нагляднее получалось.

Genry пишет:

цитата:

Т.е. задается глубина, например 1000 бар. На этом диапазоне находятся наибольший максимум и наименьший минимум и от него строится Fibo-Expansion. Возможно так-же задается количество бар вправо от экстремума. Вариантов с Фибо-Extension много, а Fibo-Expansion практически не попадается.

В описании вроде бы речь об одном расширении, а на рисунке получается два. Так, если нужно одно расширение, то понятно: строим Фибу по макс. и мин. (правда неясно - в каком направлении) и от них на заданное кол-во бар отображается третья точка. Если же нужно два расширения (одно от мин., другое от макс.), то неясно, как находится вторая точка для растяжки первоначальной сетки (на Ваших рисунках это средняя точка обоих расширений).

 Отправлено: 07.04.17 20:36. Заголовок: Genry пишет: На рис..

Genry пишет:

цитата:

На рисунке два построения - как примеры от минимума и от максимума. На самом деле суть построения сводится к нахождению паттерна 1-2-3 и построению Fibo-Expansion по его точкам. Точка 0 паттерна 1-2-3 - это наименьший минимум или наибольший максимум на заданной глубине. Количество баров вправо от точки 0 необходимо чтобы определить границы в которых мы ищем паттерн 1-2-3.

Все равно непонятно.
Мне видится такой подход. Допустим, речь идет о скрипте. В настроечных параметрах указано:

• Среди скольких баров искать экстремумы, начиная от нулевого бара и вглубь истории. В этом диапазоне получаем локальный минимум и локальный максимум. Если глубже в истории находится минимум, то первая точка расширения ставится на минимум и расширение строится вверх. Если глубже в истории максимум, то расширение строится вниз.
  
• Среди скольких баров от первого экстремума вправо ищется следующая пара экстремумов. На этом интервале сначала производится поиск экстремума, противоположного первому, а затем - поиск экстремума, сонаправленного первому.

По полученным трем точкам строится расширение.

 Отправлено: 08.04.17 20:30. Заголовок: День добрый, Игорь! ..

День добрый, Игорь!

Scriptong пишет:

цитата:

Допустим, речь идет о скрипте.

Если честно, мои ожидания не шли так далеко Я думал о функции, которая имеет входные параметры:
левая граница интервала,
правая граница интервала,
величина отката точки 2 (i_changeOfPrevLeg), для начала построения Fibo-expansion.

Собственно все эти возможности мы обсуждали ранее в проекте Анавар (и производных от него) и они были реализованы Вами в индикаторах
PercentageZigZag и
ThreeIndians:
extern double i_percentageChange = 0.1;
extern double i_changeOfPrevLeg = 0.0;
extern bool i_showFibo = false;

Но эту часть алгоритма мы тогда "не дожали", поэтому индикатор WavesOnPercentageZZ не показал должной эффективности, а
потенциально он способен дать очень приличный результат.

Scriptong пишет:

цитата:

Среди скольких баров искать экстремумы, начиная от нулевого бара и вглубь истории. В этом диапазоне получаем локальный минимум и локальный максимум. Если глубже в истории находится минимум, то первая точка расширения ставится на минимум и расширение строится вверх. Если глубже в истории максимум, то расширение строится вниз.

Да, Игорь, это описание подходит для первой части алгоритма.

Scriptong пишет:

цитата:

Среди скольких баров от первого экстремума вправо ищется следующая пара экстремумов. На этом интервале сначала производится поиск экстремума, противоположного первому, а затем - поиск экстремума, сонаправленного первому.

А в этой части алгоритма важнейший вопрос: "Среди скольких баров от первого экстремума вправо ищется следующая пара экстремумов?"
В зависимости от этого диапазона мы можем найти цели для разных ТФ: ближайшая пара подойдет для текущего, а следующие пары - для старших ТФ.
Именно эту часть алгоритма мы не проработали в прошлые годы, поэтому индикатор WavesOnPercentageZZ не показал должный результат.

Вот для анализа этой части алгоритма и нужна функция для построения паттерна 0-1-2, а точнее - Первой волны.
Если мы научимся ее правильно определять, то построенный по этим точкам FIBO_Expansion даст довольно точный прогноз
тренда и коррекции.
Вернее в функции нужны обе сетки: FIBO-Extension для участка 0-1 - оценки величины отката i_changeOfPrevLeg
и FIBO-Expansion для точек 0-1-2 Первой волны.

Точка 0 у нас уже есть - это МахМАХ и МinMIN из от первой части алгоритма.

 Отправлено: 09.04.17 16:54. Заголовок: Genry пишет: Да, Иг..

Genry пишет:

цитата:

Да, Игорь, это описание подходит для первой части алгоритма.

Ну вот с этого и начнем. Там работы то...

 Отправлено: 14.04.17 18:54. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну вот с этого и начнем. Там работы то...

Сделал такое вот. В ходе работы показалось, что без второго параметра (интервала поиска противоположного экстремума) картинка красивее.
Ну а дальше посмотрим, что в этом коде лишнее, а чего не хватает. Версия пока не причесанная. Конечная будет красивее.

 Отправлено: 15.04.17 06:30. Заголовок: Scriptong пишет: С..

Scriptong пишет:

цитата:

Сделал такое вот...

Спасибо, Игорь!

Без правой границы или номера вершин скрипт построит FE по вершине 5 волны.

 Отправлено: 20.04.17 16:33. Заголовок: Genry пишет: К сожа..

Genry пишет:

цитата:

К сожалению, не обойтись без еще одного критерия: 1. либо диапазона поиска от нулевой точки вправо; 2. либо номера экстремума, от нулевой точки вправо, по которым мы строим FE.

Тут все-таки стоит призадуматься. Мы ведь и без того искусственно задали диапазон, на котором хотим искать экстремумы. А теперь возводим эту искусственность в квадрат. Так, для того чтобы скрипт нарисовал правильную конфигурацию, Вам придется каждый раз просчитывать бары. По-моему, за это время уже можно было бы вручную набросить расширение. То есть смысл использования скрипта теряется.

По идее, лучшим выходом будет разработка некоторого правила, по которому ищется следующий экстремум. Первое, что приходит на ум, это использование фракталов с задаваемым периодом. К примеру, следующий противоположный экстремум должен быть фракталом ранга 11 (по 5 свечей слева и справа должны быть ниже/выше). Подобное правило можно применить и к третьему экстремуму.
А можно придумать и более изощренное правило типа поиска очередного уровня поддержки/сопротивления.