Цене глубоко наплевать на время. Обратное было бы возможно только в том случае, если бы рынок был "чистым", без спекулятивной составляющей, состоящий только из экспортеров и импортеров. Даже если первое неверно и Ганн прав, то в МТ4/5 есть большое препятствие для продвижения этой теории - дискретная шкала времени. Для устранения этого недостатка, конечно, можно использовать "Графики без дыр", но это все равно несколько искусственно.
Игорь, не все условия обработаны
Интересно, что форма не зависит от исходной точки. Неважно, где вы начинаете, вы всегда приходите к треугольнику Серпинского, несмотря на то, что для игры необходимо два случайных события: (1) выбор исходной точки и (2) выпадение кости. Таким образом, на местном уровне точки всегда расставляются в случайном порядке. Не смотря на то, что точки расставляются в разном порядке каждый раз, когда мы играем в эту игру, треугольник Серпинского появляется всегда, потому, что система реагирует на случайные события детерминистическим образом.»
А теперь давайте посмотрим, как эту игру можно применить к фундаментальному анализу. Очень многие фундаменталисты любят приводить следующие 2 факта, утверждая при этом, что рынок есть случайная система: 1) Крупный банк или физическое лицо может совершить покупку большого объема валюты не известной нам валюты, что соответственно должно привести к изменению курса. 2) Не возможно предугадать, когда и кем будет совершена данная операция.
Из этих поставленных задач мы имеем 3 случайных величины: А) Мы не знаем, какую именно валюту собирается приобрести тот или иной банк. Б) В какое время произойдет данная операция В) Кто осуществит сделку банк или физическое лицо.
Комментарий: предположим, что случайно выбранная точка, это банк, который захотел осуществить интервенцию (покупка валюты с целью ослабления либо укрепления курса). Причем нам не важно какой это банк, так как в примере описанном выше, данная точка выбирается случайно. Границы нашего треугольника будут представлять ограниченность финансовых участников валютного рынка Forex. И здесь это будет справедливо, так как их хоть и много, но все же ограниченное число. Для того, что бы банку А совершить операцию, он должен связаться с другим участником валютного рынка, который находится в области нашего треугольника, в данном примере это банк D. Соответственно, с каким именно банком он будет осуществлять операцию нам не известно. Для нас это не имеет значения, поскольку подразумевается одинаковое их влияние на валютный рынок, т.е, банк не меняет условия обмена валютного курса, например на фиксированный.
Самое главное это то, какую валюту собирается приобрести банк А? Выбор валюты мы приравняем к подбрасыванию игральной кости, так как исход имеет случайный результат.
Теперь осталось только время. Мы действительно не знаем того, когда будет проведена данная операция. Самое интересное в том, что периоды времени между броском игральной кости не играют никакой роли! Подбросим мы ее через пол часа или через секунду, результат будет одним и тем же.
Многие трейдеры жалуются на то, что в выходные дни рынки не работают, а следовательно невозможно отследить всю структуру рынка в целом. Этой проблеме даже посвящены некоторые теории, что якобы котировки специально скрывают для того, чтобы трейдер не смог определить направление рынка.
Начнем с того, что скрывать ее не от кого, так как практически большинство участников рынка, не может толком использовать его структуру. Более поразительное и на первый взгляд невероятное заключается в том, что когда на рынок не поступают цены в результате чего образуются разрывы, они не оказывают никакого влияния на САМУ СТРУКТУРУ!
Проведите эксперимент: 100 раз подбросьте монету и получите соотношение 47/53. Каждый бросок отобразите на бумаге. Допустим, что у вас это займет 10 – 15 минут. Затем подбросьте монету еще 70 раз и также отметьте на бумаге. Запишите время и дату последнего броска. Через неделю подкиньте еще 30 раз. Вы будете удивлены тем, что получите тоже самое соотношение.
-------------------------- Конец цитаты А.А. Алмазов "Фрактальная теория"
Игорь, не все условия обработаны Напрашивается еще вариант: 1. Цене глубоко наплевать на время 2. И если первое верно , то наплевать на дискретную шкалу времени
Логично, но тогда нужно перечислить все виды временных шкал, чтобы список был полным
Genry пишет:
цитата:
Проведите эксперимент: 100 раз подбросьте монету и получите соотношение 47/53. Каждый бросок отобразите на бумаге.
Не слышал и не проверял это соотношение. Но опыт провести нужно - чисто ради расширения кругозора. С другой стороны, читал о таких вещах, как влияние человека на "случайные" процессы. Это немного из другой оперы (про развитие сознания), но, как противовес этому утверждению, сгодится. Так, человека усаживали перед двумя колонками, в которых случайным образом воспроизводились щелчки: то в левой, то в правой. Испытуемому ставилась задача усилием воли заставить звучать щелчки в одной из колонок чаще, чем в другой. И что удивительно - многим это удавалось. Такой опыт косвенно говорит о том, что и на результат выпадения орла и решки тоже можно повлиять. Естественно, при условии достаточно развитого сознания. У индивидуумов с "обычным" уровнем сознания, видимо, будет выполняться соотношение, указанное Алмазовым.
Логично, но тогда нужно перечислить все виды временных шкал, чтобы список был полным
На экзамене: - Сколько спартанцев осталось у Фермопильского прохода вместе с царем Ленидом? - 300! - Правильно! А теперь перечислите их поименно!
Scriptong пишет:
цитата:
Такой опыт косвенно говорит о том, что и на результат выпадения орла и решки тоже можно повлиять. Естественно, при условии достаточно развитого сознания. У индивидуумов с "обычным" уровнем сознания, видимо, будет выполняться соотношение, указанное Алмазовым.
Поэтому хитрый (или опытый) Алмазов и предлагает кидать 100 раз! Требуется практика в ашраме, чтобы удержать концентрацию на все 100 бросков Хотя есть методы, типа "Метод Хозе Сильва" для моделирования или "Турбо-Суслик" для принятия результата
Scriptong пишет:
цитата:
Не слышал и не проверял это соотношение. Но опыт провести нужно - чисто ради расширения кругозора.
Только надо программку написать, чтобы шлепать по 2 клавишам для фиксации и подсчета бросков, и маркировки серий.
Сообщение: 942
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
2
Отправлено: 16.11.14 19:13. Заголовок: Scriptong пишет: С ..
Scriptong пишет:
цитата:
С другой стороны, читал о таких вещах, как влияние человека на "случайные" процессы. Это немного из другой оперы (про развитие сознания)...
Не обязательно даже из области развития сознания - самый известный нонсенс в этой области это эксперименты двух групп ученых на женевском озере. Они опытным путем проверяли свойства света, чтобы понять что есть свет: волна или частица. Обе группы провели серию одинаковых тестов и получили разные результаты: у сторонников корпускулярной теории Ньютона свет вел себя в преобладающем случае как частица, у сторонников во главе с Максвеллом - как волна.
Поэтому Британская академия приняла обе версии - дабы не обижать маститых представителей каждой из групп и мы имеем молекулярно- кинетическую теорию и свет, который при излучении и поглощение ведет себя как частица с волновыми свойствами(фотон), а при перемещении - как волна. Ну и целый ворох успешных экспериментов по отклонению пучка света от прямой линии под влиянием мыслей экспериментатора
Отправлено: 17.11.14 18:25. Заголовок: Genry пишет: Не обя..
Genry пишет:
цитата:
Не обязательно даже из области развития сознания - самый известный нонсенс в этой области это эксперименты двух групп ученых на женевском озере. Они опытным путем проверяли свойства света, чтобы понять что есть свет: волна или частица. Обе группы провели серию одинаковых тестов и получили разные результаты: у сторонников корпускулярной теории Ньютона свет вел себя в преобладающем случае как частица, у сторонников во главе с Максвеллом - как волна.
Поэтому Британская академия приняла обе версии - дабы не обижать маститых представителей каждой из групп и мы имеем молекулярно- кинетическую теорию и свет, который при излучении и поглощение ведет себя как частица с волновыми свойствами(фотон), а при перемещении - как волна. Ну и целый ворох успешных экспериментов по отклонению пучка света от прямой линии под влиянием мыслей экспериментатора
Ну это вообще очень интересная тема. Тем не менее, к решению этой проблемы уже вплотную подобрались. Посмотрите Вниз по крольичьей норе. Там это объяснено очень доступно в мультипликационных включениях (первое - с 33 мин. как раз про свет, второе - с 02:10:00 про многомерность пространства). Хотя лучше выбрать время и посмотреть весь фильм, проникнуться им.
Посмотрите Вниз по крольичьей норе. Там это объяснено очень доступно в мультипликационных включениях (первое - с 33 мин. как раз про свет, второе - с 02:10:00 про многомерность пространства). Хотя лучше выбрать время и посмотреть весь фильм, проникнуться им.
Да, полезный фильм . Я посмотрел его первый раз в осенью 2007 года, попался в сети он и "Секрет" на каком-то сайте.
Когда речь идет о технических системах, это в 99% случаев действительно правда, а не уловка. Ну что же, будем читать книгу (здесь первые 30 страниц) или книгу (полный сканированный вариант).
Игорь, пункт 8 - это уже как пользоваться результатом когда области и уровни построены. Хотя, если автоматизировать расчет сеток фибо, то вместе с историческими уровнями и объемами это будет достаточно полная система построения уровней поддержки - сопротивления. Со всеми вытекающими...
Алгоритм построения фибо можно описать, в основе своей он мало чем отличается от ценовых уровней. Главный его элемент - это области скопления фибо, уровни формируются в местах таких скоплений, то есть : 1. сначала нашли на истории ценовые уровни, 2. затем от ключевых экстремумов строим фибо и определяем места их концентрации. 3. шаг: ищем места где совпали исторические уровни и фибо. 4. можно сделать еще один шаг: от тех-же ключевых экстремумов строим временнЫе фибо-сетки, так-же определяем места их концентрации 5. насколько уровень работает можно понять отслеживая увеличение объемов около таких уровней.
А после этого можно и советник по Снайперу создавать, вся суть Снайпера - это импульсы между уровнями
Отправлено: 12.03.15 23:28. Заголовок: Genry, конечно это в..
Genry, конечно это все должно работать и улучшить работу по диверам, но, например, мне мало времени для онлайн торговли и подходить мне только такая система, которая простая и сигнал обнаружится быстро и легко.. Это я к тому, что Твой подход и все остальные подходят людам которые можно часами сидеть за компом и что то рисоват, чертить, думать и много анализировать при открытие сделки.
Сообщение: 1600
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 12.03.15 23:31. Заголовок: neval пишет: Это я ..
neval пишет:
цитата:
Это я к тому, что Твой подход и все остальные подходят людам которые можно часами сидеть за компом и что то рисоват, чертить, думать и много анализировать при открытие сделки.
Дело в том, что такие уровни стоят годами, их не надо постоянно пересчитывать. Один раз нанес и потом наблюдаешь дивера и видишь где они формируются Пересчитывать надо , если цена вышла на новые ценовые уровни, которые не попали в предыдущий обсчет.
2. затем от ключевых экстремумов строим фибо и определяем места их концентрации.
Игорь, я написал эту фразу, а потом прочел Ваше замечание в ветке Эдуарда:
Scriptong пишет:
цитата:
Пока самая большая проблема этой системы - точка отсчета. Этой точки просто нет. При растягивании сетки Фибо трейдер выбирает ближайшие экстремумы, которые он видит на экране, на свое усмотрение. Изменив масштаб графика, трейдер, вполне вероятно, растянет сетку по -другому.
В итоге, требуется разработать четкое правило определения экстремумов для линий Фибо. Чтобы это правило в одном и том же месте всегда указывало одни и те же экстремумы, вне зависимости от точки, с которой была начата торговля.
Мы уже затрагивали этот вопрос раньше в этой ветке, но он как-то оказался забыт или отложен :
цитата:
Genry пишет: Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны.
Scriptong пишет: На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны?
Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ.
цитата:
Игорь, при построении волновой структуры обычно выбираю слева ближайший наименьший минимум или максимальный максимум от него начинаю отсчет 1 волны и строю фибо, как правило такой минимум - это новая восходящая или нисходящая волновая структура.
Для решения этой задачи Вы уже создали много инструментов. Так, для "Проекта Анавар", Вы разработали PercentageZigZag с версии 2 который отображал сетку Фибо и его коллегу - WavesOnPercentageZZ, который строит волновые структуры. Думаю они вполне подойдут
Сообщение: 1604
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 13.03.15 12:09. Заголовок: Genry пишет: Для н..
Genry пишет:
цитата:
Для нахождения точки отсчета я предлагал взять либо PercentageZigZag из проекта Анавара, либо его производную - WavesOnPercentageZZ.
Игорь, кстати, Сергей также пришел к такому решению (его ответ из ветки Эдуарда):
Sergey пишет:
цитата:
С момента открытия темы, я просмотрел все известные мне и Генри индикаторы по построению уровней Фибоначчи в попытке решить эту проблему. Самое удачное их исполнение отталкивается от ZigZag. При этом, что в общем то не странно, лучший подход к решению проблемы был реализован Игорем в проекте "Анавар". Однако, все версии индикатора PercentageZigZag заточены под выше указанный проект и в данном случае могут быть применены лишь как пробный вариант. Нужны изменения в фильтрации и иной подход к точке начала построения индикатора.
На мой взгляд есть еще один интересный подход к решению задачи которую ставил Евгений - оценка импульсов и расчет по Фибо последующего движения рынка. Эта разработка на тему взятия движения на импульсе закончилась созданием индикатора. Предложил ее Борисыч (borisytch), индикатор по его ТЗ делал Nen, на MQL4-форуме " Прогноз на ускорителе и фибо" Это скрин с результатами работы индикатора (со страницы 17 той темы). Индикатор находит ипульс с подтверждением и строит сетку Фибо:
Если идти путем Архимеда и искать точку опоры - это исторические уровни. Можно только предполагать чьи интересы они защищают из года в год, но они регулярно себя проявляют. Можно сказать это статическая часть и точка отсчета обычно формируется где-то рядом. Затем начинается динамическое развитие - пошла волна, можно фиксировать импульсы и накидывать Фибо. Цена - как биллиардный шар ударяется об уровни и откатывается по фибо ... картина однако
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
и свет, который при излучении и поглощение ведет себя как частица с волновыми свойствами(фотон), 
. Я посмотрел его первый раз в осенью 2007 года, попался в сети он и "Секрет" на каком-то сайте.
когда области и уровни построены. 
Пересчитывать надо , если цена вышла на новые ценовые уровни, которые не попали в предыдущий 
- участник сейчас на форуме