Отправлено: 23.04.13 16:33. Заголовок: Уровни рынка-"память" рынка.

Обсуждение методов локализации рабочих областей (зон) поддержки-сопротивления (ОПС, PPZ) на истории рынка .

 Отправлено: 04.11.14 14:54. Заголовок: Sergey пишет: Непло..

Sergey пишет:

цитата:

Неплохой расклад!

Спасибо!
Надеюсь общее обсуждение отшлифует подход и Игорь выкроит время на статью

 Отправлено: 04.11.14 15:01. Заголовок: Посмотри почту! Возм..

Посмотри почту! Возможно будет полезно.

 Отправлено: 04.11.14 19:40. Заголовок: Последняя картинка с..

Последняя картинка с графика - прогноз от 29.10.14 по времени импульса на Временном Фибо себя оправдал:

 Отправлено: 04.11.14 22:36. Заголовок: Genry пишет: PS. Е..

Genry пишет:

цитата:

PS. Есть еще визуальный признак для анализа, какого типа волна развивается - трендовая или коррекционная, но как этот визуальный подход запрограммировать - пока не знаю. (Описание будет позже )

Чтобы разобраться находится рынок в тренде или коррекции можно использовать одну простую модель, которая выделена на скрине и
описана Робертом Майнером - он называет ее "наложение" или консолидация цены.

После вершины В рынок дважды совершает наложение цены на уровне А (отмечен тонкой горизонтальной красной линией) - перед вершиной С и
после нее цена снова возвращается к уровню А, т.е. "накладывается" на уровень А. Данное поведение цены показывает, что рынок совершает коррекцию.

При трендовом движении подобных паттернов ОБЫЧНО не возникает, но иногда бывают исключения

Как пишет Р.Майнер: " Наложение - это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется
назад в диапазон предшествующей секции.

Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию".

 Отправлено: 05.11.14 10:30. Заголовок: Роберт Майнер. "Тренд или коррекция - принцип наложения."

Роберт Майнер. "Тренд или коррекция - принцип наложения." (выдержки)

Для увеличения шансов на успех до открытия позиции нам важно понять:
1. рынок находится в тренде или коррекции?
2. и какова фаза рынка в рамках этих тренда или коррекции?

Разберемся сначала с тем, находится ли рынок в тренде или коррекции.
Эта простая информация может быть очень полезна для стратегии торговли.

Главное — это разобраться, не совершает ли рынок коррекцию. Почему? Если рынок совершает коррекцию, он не должен пересечь
максимальный уровень, с которого начался предшествующий тренд. Напротив, он должен в конечном счете продолжить движение в
направлении тренда до коррекции и достичь новых экстремумов.
Проиллюстрируем, чем может быть особенно ценна эта простая информация.



На рисунке показан рынок, снижающийся после сильного роста. Если рынок совершает коррекцию относительно бычьего тренда, он не может
упасть ниже показанного на графике минимума колебания 14 марта и в конечном счете должен достигнуть нового максимума.
Большую ценность представляла бы надежная информация, доказывающая, что это снижение — только коррекция, потому что потенциал движения
вниз тогда был бы очень ограничен, а вот потенциал движения вверх после окончания коррекции — очень существенным.

 Отправлено: 05.11.14 10:35. Заголовок: Коррекция на финансовых рынках обычно имеет наложения

Коррекция на финансовых рынках обычно имеет наложения (продолжение)

Есть одна простая и надежная модель, предупреждающая, что рынок, вероятно, совершает коррекцию, а не вступил в новый тренд, двигаясь к
новому экстремуму. Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию.
Наложение — это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется назад в диапазон предшествующей секции.

На рисунке ниже филадельфийский индекс золота и серебра (XAU) достиг первоначального минимума колебания, помеченного буквой A, затем,
после короткого ралли, достиг нового минимума ниже A, а после этого отторговался вверх в диапазон секции A. Рынок наложился, или
отторговался назад на диапазон секции A, и это предупредило нас, что снижение было скорее коррекцией, а не медвежьим трендом, ведущим
к новым минимумам.


Следующий график содержит больше данных, и на нем хорошо видно, как рынок продолжал совершать накладывающиеся колебания, подтверждая,
что он, скорее всего, находится в коррекции и в конечном счете устремится к новому максимуму, не торгуясь ниже показанного на графике минимума.
Через несколько баров XAU действительно, как и предполагалось, достиг нового максимума, не торгуясь ниже минимума предшествующего тренда.
Зная заранее, после первого наложения, о том, что XAU, скорее всего, совершает коррекцию и в конечном счете продолжит бычий тренд к новому
максимуму, трейдер получил огромное преимущество. Он видел, что потенциал движения вниз ограничен, поскольку потенциал движения вверх
весьма значителен.



Следующий рисунок представляет еще один пример модели наложения на фьючерсном рынке. Он сигнализирует о том, что снижение является
коррекцией и мини-фьючерсы на индекс Dow Jones (YM) в конце концов устремятся к новому максимуму. Это чрезвычайно ценная информация,
особенно после того как рынок резко упал, породив медвежьи настроения у многих трейдеров как раз в то время, когда рынок приготовился
взлететь вверх после минимума коррекции.



На следующем рисунке к предыдущему графику добавлены новые данные, показавшие, что снижение действительно оказалось коррекцией,
как и предполагалось по наложению, и рынок в конечном счете достиг нового максимума, что также предполагалось.



Разве не было бы полезно для вашего трейдинга узнать через несколько баров после минимума секции C, что на предыдущих двух графиках YM,
вероятно, совершал коррекцию, за которой последует движение к новому максимуму без падения до минимума, показанного на графике?

Очень полезно. Тогда вы использовали бы инструменты моментума, цены и времени, чтобы определить, готов ли рынок завершить
коррекцию для сетапа на длинную сделку задолго до того, как рынок, продолжая расти, превысит максимум колебания.
Сигналы о позиции модели могут служить ключевым компонентом любого практичного плана реального трейдинга.

Такие простые определители, как определители наложения, способны давать раннее предупреждение о вероятных последствиях текущего
состояния рынка.

 Отправлено: 05.11.14 10:56. Заголовок: Предупреждение: не ..

Предупреждение:
не каждая коррекция демонстрирует наложение колебаний до своего завершения.
Не каждое наложение колебаний является частью коррекции.

На следующем рисунке представлен 60-минутный график мини-фьючерсного контракта S&P (ES). Показана коррекция, у которой было лишь
одно сильное колебание вверх, за которым последовал длительный медвежий тренд, приведший к новому минимуму. В этой коррекции наложения
колебаний не было.



Колебания могут накладываться друг на друга и при этом не быть частью коррекции. Наc следующем рисунке в зоне прямоугольника отчетливо
видны наложившиеся секции, а это, как правило, означает, что рынок совершает корректирующее ралли. Однако затем SPX продолжил рост до
нового максимума; таким образом, сигнал от паттерна коррекции наложения оказался ложным.



Мне пришлось немало поискать на разных рынках и в разных таймфреймах, чтобы найти два этих примера ложных моделей, потому что
большинство коррекций все-таки демонстрируют наложение колебаний, а большинство наложений являются частью коррекций. Из двух
типов ложных сигналов реже встречается наложение, не являющееся частью коррекции.

Всегда помните, что ни одна стратегия трейдинга не дает гарантированных результатов. Однако мы стремимся склонить шансы в нашу
пользу и получить преимущество, находя условия с высокой предсказуемостью результатов. Если большинство наложений колебаний
происходят в рамках коррекции, то это знание сможет стать важной частью нашего торгового плана, и мы будем использовать его для
принятия решений по сделкам с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.

С уважением, Ваш Роберт Майнер.

 Отправлено: 05.11.14 18:25. Заголовок: В принципе, неплохой..

В принципе, неплохой сетап для поисков разворота тренда (я, как всегда, думаю наоборот, не в том направлении, которое описано). То есть если после достижения экстремума контртрендового движения рынок откатывается и, не пробив предыдущий экстремум тренда, пробивает контртрендовый экстремум, то это можно считать разворотом. Тяжеловато, но формализовать можно.

Камнем преткновения, как всегда, остается формализация понятия "тренд". Ведь чтобы искать коррекции, нужно точно знать, что у нас есть тренд и в каком направлении он развивается.

А вот с наложением формализация труднее. Хотя замысел тоже ясен, но снова на интуитивном уровне - для ручной торговли, практически без помощников.

 Отправлено: 06.11.14 12:16. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот с наложением формализация труднее. Хотя замысел тоже ясен, но снова на интуитивном уровне - для ручной торговли, практически без помощников.

Нашел переведенное видео от Роберта с примерами торговли http://www.youtube.com/watch?v=a4H3gSfDkC0&feature=youtu.be

 Отправлено: 06.11.14 21:38. Заголовок: Genry пишет: Нашел ..

Genry пишет:

цитата:

Нашел переведенное видео от Роберта с примерами торговли http://www.youtube.com/watch?v=a4H3gSfDkC0&feature=youtu.be

Да, но только мистер говорит: "Примеры подготовлены с расчетом на то, что Вы уже прочитали книгу от корки до корки. Не пытайтесь смотреть примеры торговли, если не прочитали книгу". Даже делая скидку на то, что это такой маркетинговый ход, трудно с ним не согласиться.
Когда речь идет о технических системах, это в 99% случаев действительно правда, а не уловка. Ну что же, будем читать книгу (здесь первые 30 страниц) или книгу (полный сканированный вариант).

 Отправлено: 06.11.14 23:23. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, но только мистер говорит: "Примеры подготовлены с расчетом на то, что Вы уже прочитали книгу от корки до корки. Не пытайтесь смотреть примеры торговли, если не прочитали книгу".

Купил ее в бумаге в прошлом году, а прочел только в сентябре этого Как-то все времени не было... По мере применения на практике
стал делиться знаниями сюда. Автор ссылался на книги Фишера, я тоже с ними знаком, поэтому подходы Р.Майнера мне близки.
Совпало просто: Евгений дал инфу по Снайперу, а там все основывается на торговле импульсами от уровней.
Вот и появилась идея объединить оба подхода: поточнее рассчитать уровни и отслеживать, в расчетное время, на них импульсы.

А с час тому назад нашел еще софт о котором идет речь в книге: Dynamic Trading.
PS. Посмотрел. Он, к сожалению, оказался 2002-2003 года и без авторского одобрения (хак).

 Отправлено: 07.11.14 09:12. Заголовок: На скрине ниже видно..

На скрине ниже видно как на XAUUSD сформировалась нисходящая 5 волновая структура.
Что примечательно, у вершины 2 волны цена делает наложение - некоторая подсказка, что движение в бай было коррекцией и сейчас будет разворот
вниз - формируется нисходящий тренд на 3-й волне.
Это подтверждает разворотный диапазон Фибо - видно, как он совпал с диапазоном наложения.

Если сложить правило от Эллиота: "После 5 волны следует коррекция" и по Фибо определить диапазон окончания 5 волны, можно войти
в селл - риск будет небольшой, вершина для стопа рядом.

Открыться 3 процентами от депозита, заработать задел, а когда сформируется 2 вершина открыться еще разок, но увеличенным лотом - SL поставить
выше точки входа на величину задела (можно + 3 процента рисковых от депозита - это если хочется еще больше лот).

Точка входа у вершины 2 определяется по Снайперу: после вершины С идет недобой до ее максимума - точка входа в селл, начало 3 волны.

Какой есть резерв? Если поймать разворотный импульс на минимуме 1 волны, то можно идти в бай по 2 волне - что существенно задел увеличит.

------- Кстати, интересная фишка

 Отправлено: 13.11.14 00:20. Заголовок: Genry пишет: Тепер..

Genry пишет:

цитата:

Теперь добавим FiboPivot_AV, SupDem, горизонтальные уровни объемов и Боллинджер.

Вместо или вместе с Боллинжером можно использовать PChannel_Percent.mq4 из статьи " В ожидании тренда" - он хорошо справляется с поставленной задачей.

 Отправлено: 15.11.14 17:02. Заголовок: В развитие темы уров..

В развитие темы уровней Фибо (кусочек):

АВТОР: ВИНСЕНТ ТРОНКОНЕ
ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА: WWW.ESIGNALLEARNING.COM
ОПУБЛИКОВАНО: FOREX MAGAZINE №263 http://www.fxmag.ru/pub/263/vremennoj_kontinuum/
---------------------------- цитата
Кто из вас слышал раньше что-нибудь о том, что время и цена эквивалентны между собой? Когда я впервые услышал это, то понятия не имел,
что это означает.
В данной статье мы обсудим основную идею эквивалентности цены и времени и то, как это можно использовать, чтобы прогнозировать будущие
рыночные развороты и колебания.
На диаграмме ниже показано, что это означает:


Как вы видите, длина бара, обозначившего минимум 22.01.08г., составляет 4.79 сантиметров. Взяв эту длину и отложив горизонтально, мы отметили
определенную дату в будущем. Обратите внимание, что мы получили не только разворотный бар - 14.02.2008г., но и колебание в противоположном
направлении.

Увидев эту взаимосвязь впервые, я сразу же задал себе вопрос «если цена и время действительно идентичны, то разве я не могу взять цену и
отметить ее так, чтобы она стала временем? И, не должно ли время тогда указать на что-то существенное в будущем?»

Поэтому, я решил проверить мою теорию. Первоначально, я думал, что я получу только разворотную дату, что я и сделал.

Затем я понял, что могу использовать эту простую технику на основных вершинах и основаниях на любом рынке и любом временном масштабе, и
также начать прогнозировать рыночные колебания.
Давайте взглянем на диаграммы ниже

Еще раз обратите внимание, когда было произведено измерение 22.01.2008г., рынок двигался от минимума к максимуму (синяя линия). На
запроектированную дату мы получили разворотный бар, и рынок изменил тренд на противоположный (черная линия).
---------------------------- конец цитаты

Шутка или нет, но можно вот так - линейкой на экране . Все остальное - в статье.

 Отправлено: 15.11.14 22:19. Заголовок: Genry пишет: Кто из..

Genry пишет:

цитата:

Кто из вас слышал раньше что-нибудь о том, что время и цена эквивалентны между собой?

Слышал. От Ганна.
Но в моем понимании этот тезис имеет два существенных препятствия для своего выполнения:

Цене глубоко наплевать на время. Обратное было бы возможно только в том случае, если бы рынок был "чистым", без спекулятивной составляющей, состоящий только из экспортеров и импортеров.

Даже если первое неверно и Ганн прав, то в МТ4/5 есть большое препятствие для продвижения этой теории - дискретная шкала времени. Для устранения этого недостатка, конечно, можно использовать "Графики без дыр", но это все равно несколько искусственно.