Отправлено: 23.04.13 16:33. Заголовок: Уровни рынка-"память" рынка.

Обсуждение методов локализации рабочих областей (зон) поддержки-сопротивления (ОПС, PPZ) на истории рынка .

 Отправлено: 23.04.13 17:23. Заголовок: День добрый, Игорь и..

День добрый, Игорь и Коллеги!

Вопрос такой: есть ли в открытом доступе индикатор, который проводит на истории анализ цены (возможно это вершины зигзага) и находит зоны многократного разворота цены. А когда найдет, выставляет там уровни, которые могут использоваться в торговле как уровни поддержки/сопротивления и сигнализирует, когда цена подходит к такому уровню (входит в зону около уровня)

Возможен вариант - это индиктор, для которого можно подготовить вручную файл с уровнями, он их загружает, отображает на графике и сигнализирует при входе цены в "зону" такого уровня.
Так как построить уровни автоматом скорее всего непросто.

Пример уровней на графике, построенном вручную:

 Отправлено: 26.04.13 18:52. Заголовок: Дополнительное поясн..

Дополнительное пояснение к разыскиваемому индикатору

 Отправлено: 14.05.13 20:14. Заголовок: Перенес в "Идеи&..

Перенес в "Идеи", т. к. сам над подобным давно думал.

Идея, видимо, витает в воздухе. Но реализовать ее с умом достаточно затруднительно. Попробуем порассуждать вместе. Может,к чему-то и придем.

Во-первых, привязка к какому-то фиксированному периоду времени. Уже навязывание рынку периода. Одни уровни актуальны пять лет, другие - пятнадцать минут.
Во-вторых, нужен критерий равенства уровней. Ведь повторяется не точная цена, а некая зона. Как формализовать точность уровня?
В-третьих, сам критерий уровня. Иногда это одна свеча, которая отскочила от цены. В других случаях десяток-другой свечей, пляшущих вокруг да около.

Проблемы серьезные, но, на мой взгляд, решаемые.

 Отправлено: 14.05.13 23:26. Заголовок: Scriptong пишет: Пе..

Scriptong пишет:

цитата:

Перенес в "Идеи", т. к. сам над подобным давно думал. Идея, видимо, витает в воздухе. Но реализовать ее с умом достаточно затруднительно. Попробуем порассуждать вместе. Может,к чему-то и придем.

Игорь, мысли в этом направлении плодотворны и точно дадут отдачу. Садясь за торговлю, теперь в первую очередь руками наношу ближайшие к цене исторические линии SR, а не расчетные от разных SR-индикаторов . Беру всю доступную историю начиная с ТФ месяц, потом неделю, иногда этого достаточно, если они рядом с ценой, если нет, то спускаюсь ниже.
Чтобы находить линии было удобно, выбираю не свечной или барный график, а линейный по цене закрытия, тогда сразу видно, где цена на истории находила области SR.

Некоторое время назад где-то в инете мне попался индикатор, ценность которого я тогда не оценил и не скачал на комп.
Автор предлагал руками нанести на график линии SR, затем скриптом линии сгружались в экселовский файл, который можно потом дополнять и редактировать. Потом индикатор брал из этой базы данные по SR и наносил их на график в окресностях цены, когда она к ним подходила.
Понятно, что такая автоматизация достаточно трудоемкая, зато все прозрачно - трейдер формирует линии сам.

Кстати тот индикатор потом искал, но так и не нашел еще , нашел похожий от Кима Индикатор уровней поддержки и сопротивления

Зато набрел на статью по теме, в которой содержится ответ на Ваш вопрос:
Scriptong пишет:

цитата:

Во-первых, привязка к какому-то фиксированному периоду времени. Уже навязывание рынку периода. Одни уровни актуальны пять лет, другие - пятнадцать минут.

Автор статьи Один способ построения уровней поддержки и сопротивления Slobodov Gleb(Создана: 24.11.2006 ) пишет:
"В большинстве литературы, которая затрагивает уровни поддержки и сопротивления, сказано, что в течении подавляющего количества времени котировки колеблются между этими линиями и пересекают их достаточно редко. Воспользуемся этим свойством уровней поддержки и сопротивления. Для их поиска нам необходимо посчитать, сколько раз котировки пересекают каждый уровень цены.
Сам по себе этот подсчет не представляет проблемы. В результате расчетов мы получим соответствие между каждой ценой и количеством баров, которые эту цену пересекли."

Scriptong пишет:

цитата:

Во-вторых, нужен критерий равенства уровней. Ведь повторяется не точная цена, а некая зона. Как формализовать точность уровня?

Ответ на этот вопрос автор давал в следующей статье Отображение уровней поддержки и сопротивления: "Горизонтальная ось - это цена, на вертикальной оси отмечено количество баров, пересекающих эту цену. Как видно на рисунке у этого графика большое количество локальных минимумов. Локальный минимум – точка ненулевого интервала, на котором она является минимумом. Нам надо провести отбор локальных минимумов по некоторому признаку.
Во-первых, зададим некоторую константу MaxR – радиус окрестности. Если локальный минимум не является минимумом в окрестности с радиусом MaxR, то этот локальный минимум нам не подходит.
Во-вторых, зададим параметр MaxCrossesLevel. Если в окрестности с радиусом MaxR максимум функции отличается от минимума меньше, чем на MaxCrossesLevel, то мы этот локальный минимум так же не отображаем, так как он является недостаточно выделяющимся. Вот и весь алгоритм поиска."

Я "отработал" обе статьи, провел анализ из первой, тестировал индикатор из второй.
Идея работает, только в индикаторе не учтены различия в котировках 3-4-5 значных (используется шаг 0.0001) и явно вставлены константы для приведения к одному пункту (10 000).
Еще надо добавить флажок, который разрешает - запрещает удаление отрисованных линий при удалении индикатора с графика.
Расчет достаточно жадный до ресурсов процессора, а потребности его повторять после первого нанесения линий - почти нулевой, особенно для старших ТФ.
Сам автор озвучил еще идею:" Возможно было бы полезно переделать индикатор так, чтобы он выводил определенное количество наиболее явных уровней поддержки".
Думаю, наиболее простой способ использовать область видимости графических объектов и не отображать линии младших ТФ на графиках старших, тогда при переключении ТФ графика каждый раз будут видны только нужные линии. Как писал Некритин: "Если зон разворота много - перейдите на более высокий ТФ, а эти зоны - вторичны..."

Еще идеи, заложенные в интересный индикатор динамического построения уровней, хочу предложить для рассмотрения:SS_SupportResistance_v04.mq4. (нашел сегодня, особенности еще не смотрел).
Также в одной стратегии пользуюсь его собратом младшей версии SupDem.ex4 - и вполне им доволен.
Другие его версии :supDem v2.mq4 II_SupDem.mq4

В сухом остатке: Игорь, хотелось бы получить индикатор от Scriptonga, который "дружил" с созданной Вами технологией и программами.
Как я уже говорил, многое из ранее созданного Вами покажет более высокую доходность, если к этому добавить учет исторических ЗОН разворотов цены.
Эти зоны - прекрасный фильтр, который сберегает депозит от открытия сделок в направлении близкой "бетонной стены"

 Отправлено: 18.05.13 13:15. Заголовок: Игорь, если SS_Suppo..

Игорь, если SS_SupportResistance_v04 заинтересовал, то можете скачать последние версии программы:

SS_SupportResistance_v04c.mq4 и библиотеку LibSSSRv2.zip

Есть еще архив с предыдущими версиями SS_SupportResistance_OLD_VERSIONS.zip

 Отправлено: 18.05.13 13:41. Заголовок: Ссылка на источник: ..

Ссылка на осуждение Support, Resistance & Chart patterns
и источник: SS_SupportResistance_v04c.mq4

 Отправлено: 20.05.13 10:14. Заголовок: Спасибо за ссылки на..

Спасибо за ссылки на статьи и индикатор. В ближайшее время проработаю их. Наверное даже поставлю это в план на ближайшую статью.

 Отправлено: 20.05.13 21:45. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

Наверное даже поставлю это в план на ближайшую статью.

Как всегда жду с интересом, тем более, что эта тема в торговле актуальна всегда

 Отправлено: 26.08.13 17:06. Заголовок: Всем привем

Добрый день!
Вот вы где все Scriptong, Genry и Anavar

Я решил снова влиться в ваши ряды.
Моя последняя идея была реализована Игорем в статье "Разворотные ступени рынка" в марте 2013 г. и как вы знаете там идея заключалась в поиске уровней поддержек и сопротивлений.
Позднее Игорь создал MarketMemory в рамках проекта "Память рынка"
Теперь вот и Genry вижу в апрельском посте скринанул таймфрейм D1 и завел разговор про уровни поддержки и сопротивления, которые можно назвать "глобальными".

Я, честно сказать, от всего этого слегка в шоке, потому что мои мысли в последние 3-4 месяца после "разворотных ступеней рынка" шли в том же направлении, что и у вас.

Фактически одна и та же идея витает у нас в головах. У меня тоже хорошая новость!
Я очень осторожно осмелюсь сказать, что у меня сформировался вариант системы, которую при наших общих усилиях можно будет реализовать в профессиональную платформу для работы на рынке. Почему профессиональную?
Потому что, те мысли, которые вы здесь озвучиваете вплотную приближаются к технологиям торговли профессиональных трейдеров.
В частности, профессиональные трейдеры ФИНАМ используют такие технологии.

Вы только подскажите где мне дополнить ваши мысли своими. В этом разделе?

И если пост будет получаться большим, то лучше вложить файлом Word?

 Отправлено: 26.08.13 20:30. Заголовок: День добрый, Евгений..

День добрый, Евгений!

Подход к размещению материала простой - в идеях для статей можно дополнять любую похожую тему или открыть новую тему,
где все озвучить .
Если статья уже была, то можно сделать на нее ссылку и продолжить развитие дальше.

Evgeny пишет:

цитата:

И если пост будет получаться большим, то лучше вложить файлом Word?

Даже если пост большой, лучше часть идеи разместить текстом в виде тезисов, а полное описание - в ворде.

Рад, что Вы снова с нами! Думаю завтра- послезавтра Игорь опубликует новую статью, а потом заглянет сюда.

Удачи!

 Отправлено: 07.03.14 07:45. Заголовок: Если я правильно пон..

Если я правильно понял, эта тема ещё не нашла своей реализации в статье и коде... Похоже, что дело в сложности автоматизации построения зон (PPZ).
Почему бы не попробовать для начала написать код полуавтоматической фильтрации сигналов с учётом зон, нарисованных на чарте вручную (объекты Rectangle) для встраивания в код ЛЮБОГО эксперта.
Алгоритм при этом существенно упрощается.
- поиск ближайших PPZ и учёт расстояния до них
- проверка касания ценой зоны
- расчёт SL и TP исходя из ширины зоны и расстояния до ближайших зон
- проверка целесообразности открытия позиции по результатам анализа соотношения "потенциальная прибыль/риск"
Этот подход, кстати, позволит использовать для анализа и прямоугольные зоны, нарисованные индикаторами, например, тем же SS_SupportResistance_v04c.mq4 или другими.

 Отправлено: 07.03.14 08:43. Заголовок: Память рынка

Batman пишет:

цитата:

Если я правильно понял, эта тема ещё не нашла своей реализации в статье и коде... Похоже, что дело в сложности автоматизации построения зон (PPZ).

Приветствую на форуме, Batman!

После запуска идеи в этом разделе тема получила продолжение в публикациях Scriptonga.
Ссылки в разделе "Память рынка" и "Метод хвостатых свечей"

 Отправлено: 12.03.14 17:27. Заголовок: Batman пишет: Почем..

Batman пишет:

цитата:

Почему бы не попробовать для начала написать код полуавтоматической фильтрации сигналов с учётом зон, нарисованных на чарте вручную (объекты Rectangle) для встраивания в код ЛЮБОГО эксперта.

Ваш пост подсказал идею статьи - Память рынка. Часть 5.
Сказать о том, чтобы этот код был универсален, нельзя. Основная преследуемая цель - использовать в торговле уровни, появляющиеся на графике в результате работы любого индикатора (если он отображает их прямоугольником) или обозначенные вручную трейдером.

 Отправлено: 19.03.14 16:16. Заголовок: Scriptong пишет: Ва..

Scriptong пишет:

цитата:

Ваш пост подсказал идею статьи...

Спасибо за оперативность.
Если честно, то результат пока далековат от того, что представлялось, когда писал предыдущий пост...
Нововведения MQL4 в данном случае только осложнили код и затруднили эксперименты с советником.
Торговая панель, имхо - излишество, порождающее нестабильность работы советника.
Вот так выглядят четыре окна разных валютных пар с этим советником в билде 617:

Прямоугольные зоны индикатора перекрывают панель, оказываясь сверху, панель минимизируется только в одном окне, а в остальных при сворачивании остаётся неуправляемый "призрак"))
О постоянной модификации отложек на каждом тике я уже писал в другой теме...
Селекция ППЗ по цветам тоже не очень удачный вариант. Проще и понятнее независимо от цвета, считать поддержкой зону ниже, а сопротивлением - выше текущей цены.
При нахождении цены в зоне, или после её касания, можно открывать позицию по рынку в ту или иную сторону по результатам разворота цены, например, ориентируясь на разворот MA(HL/2) с периодом 1.

 Отправлено: 20.03.14 15:02. Заголовок: Batman пишет: Если ..

Batman пишет:

цитата:

Если честно, то результат пока далековат от того, что представлялось, когда писал предыдущий пост... Нововведения MQL4 в данном случае только осложнили код и затруднили эксперименты с советником.

Панель отключается достаточно легко:
1. В главном файле эксперта удаляем функцию OnChartEvent и вызов метода DeInit класса g_calculateTradeType в функции OnDeinit.
2. Во включаемом файле MALE_CalculateTradeType.mqh удаляем все, что связано с панелью - класс g_tradePanel, в том числе и включение файла MALE_TradePanel.

В итоге получаем новый эксперт - V2.

Batman пишет:

цитата:

Прямоугольные зоны индикатора перекрывают панель, оказываясь сверху, панель минимизируется только в одном окне, а в остальных при сворачивании остаётся неуправляемый "призрак"))

Насчет наложения. Да, есть такое. К сожалению, исправить невозможно. Торговая панель является таким же графическим объектом, как и остальные объекты - прямоугольники. А все эти объекты друг относительно друга принадлежат одному слою. Выше находится тот, у кого имя дальше по алфавиту и все. Никакого прозрачного способа управления слоями в МТ4, к сожалению, нет.

Про одновременную работу панелей на разных символах. Специально проверил у себя (билд 614 - все, что выше, не являются пока официальными, с ними и могут быть проблемы). Проблема не воспроизводится. Все окошки работаю независимо друг от друга.

Batman пишет:

цитата:

О постоянной модификации отложек на каждом тике я уже писал в другой теме...

Это на счетах с плавающим спредом, наверное. Здесь палка о двух концах. Если эксперт не будет следить за изменением спреда, то модификация происходить и не будет. Но в этом случае открытие ордера BuyLimit (т. к. открывается по цене Ask, зависящей от спреда) может произойти раньше или позже, чем цена достигнет заданного уровня. Поэтому сознательно выбрано слежение за величиной спреда и поддержка актуальной цены открытия ордеров.

Batman пишет:

цитата:

Селекция ППЗ по цветам тоже не очень удачный вариант. Проще и понятнее независимо от цвета, считать поддержкой зону ниже, а сопротивлением - выше текущей цены.

А что делать в случае наличия объектов, которые не должны указывать уровни поддержки/сопротивления? Такой момент всегда нужно учитывать. Поэтому введена дифференциация именно по цветам объектов.
Еще один казус в предложенном Вами варианте - переход указанного уровня из разряда поддержки в разряд сопротивления при падении цены ниже уровня. Трейдер и пикнуть не успеет, а советник уже откроет новую позицию, считая бывший уровень поддержки новым сопротивлением. Да, в некоторых подходах к торговле это даже неплохо, но лишь в некоторых. Здесь же сделан упор на максимально возможную универсальность.

 Отправлено: 21.03.14 19:04. Заголовок: Scriptong пишет: Ещ..

Scriptong пишет:

цитата:

Еще один казус в предложенном Вами варианте - переход указанного уровня из разряда поддержки в разряд сопротивления при падении цены ниже уровня. Трейдер и пикнуть не успеет, а советник уже откроет новую позицию, считая бывший уровень поддержки новым сопротивлением.

))) Дело в том, что если текущая цена опустилась ниже зоны поддержки, то она ПОДДЕРЖКОЙ уже не является, поскольку пробита, но может служить сопротивлением. Именно такая смена статуса уровней и наблюдается в трендах. Именно так работает и индикатор, на который опирается эксперт в своей работе. Зоны меняют статус с поддержки на сопротивление и наоборот. В случае ручной прорисовки зон отслеживать их цвет визуально и менять его при пересечении ценой для правильной обработки экспертом нет смысла, достаточно по положению относительно текущей цены.
Для фильтрации убыточных сделок при пробоях зон я и предложил сигналом для открытия позиций считать развороты по MA1(HL/2), а не выставлять отложки. При этом и стоп-лосс в большинстве случаев будет меньше и, опционально, можно ввести торговлю на пробой, когда при проходе зоны нет разворота.
Эксперты с отложками стабильно идут в убыток на четырёх парах уже в течение нескольких дней...))

 Отправлено: 28.03.14 20:40. Заголовок: Batman пишет: Дело ..

Batman пишет:

цитата:

Дело в том, что если текущая цена опустилась ниже зоны поддержки, то она ПОДДЕРЖКОЙ уже не является, поскольку пробита, но может служить сопротивлением. Именно такая смена статуса уровней и наблюдается в трендах. Именно так работает и индикатор, на который опирается эксперт в своей работе.

Если мы говорим об индикаторе SS_SupportResistance, то эта проблема решена в эксперте - при работе с параметрами, установленными по умолчанию, он не реагирует на уровни типа Turncoat.

Batman пишет:

цитата:

Для фильтрации убыточных сделок при пробоях зон я и предложил сигналом для открытия позиций считать развороты по MA1(HL/2), а не выставлять отложки. При этом и стоп-лосс в большинстве случаев будет меньше и, опционально, можно ввести торговлю на пробой, когда при проходе зоны нет разворота. Эксперты с отложками стабильно идут в убыток на четырёх парах уже в течение нескольких дней...))

Можно и так. Методов фильтрации существует множество. Пока же мы обсуждаем инструмент для ручной торговли, а не полноценную автоматическую торговую систему. Таким образом, предполагается, что фильтром должен являться сам трейдер. Причем сделать это легко - достаточно установить запрет для открытия ордеров того или иного направления на закладке "Общие" (окно с закладками появляется в момент подключения эксперта к графику).

 Отправлено: 04.04.14 20:55. Заголовок: Уровни рынка + памят..

Уровни рынка + память рынка + что скрывают свечи - это ключ к прибыльной торговле.
Главное научиться понимать, что происходит на рынке. И все станет таким простым и очевидным
Каждый трейдер, который научится читать графики, будет способен торговать прибыльно на чем угодно.

 Отправлено: 07.04.14 08:27. Заголовок: Evgeny пишет: Уровн..

Evgeny пишет:

цитата:

Уровни рынка + память рынка + что скрывают свечи - это ключ к прибыльной торговле.

Евгений, привет!
+ учитываем новости при открытии позиции

 Отправлено: 18.04.14 20:11. Заголовок: Genry пишет: Gen..

Genry, привет.
Меня долго не было. Новости не нужно учитывать. И мы это уже обсуждали. Новости учитывают до их выхода за нас и без нас, а при выходе новостей пускают толпу на мясо. На новостях крупняк закупается против них, ибо ликвидность бешенная и можно поиметь стратегическую цель толкнув рынок на 5-10 минут до глобального целевого уровня. А потом ... повторный всем писец! Так что забейте про новости.

 Отправлено: 12.06.14 11:15. Заголовок: Key_levels

День добрый, Коллеги!

Индикатор Key_Levels гуляет по интернету с 2009 года, но практически без описания. Вот попался некоторый текст.
Интересно представление данных при расчете уровней, которое предлагает автор индикатора.

Название Индикатора: Key levels

Описание: Производит поиск всех фракталов на всей истории пары в терминале и на их основе строит уровни, учитывая все отскоки от данных уровней
Cчитает на истории отскоки от уровня и взависимости от настроек п.п.№2-7 рисует линию на определенном уровне определенной длины (п.п.№2-8) и цвета (п.№1) на определенном т/ф (п.№9).

Доп. Инфо: Не учитывает актуальность уровней (т.е. уровень, который работал 3-4 года назад, не отичается от уровня недельной давности).

На истории пары на утазанном т/ф находятся все локальные хай/лоу и для них рассчитываются баллы согласно п.п.№ 2,4. т.е. если п.№2 = 1, п.№4 = 2, то на данном примере фрактал получит 5 баллов (это максимум при данных настройках), если фрактал будет меньше => баллов тоже меньше. Если отскочил один бар, то кол-во баллов для него будет равно п.№3

Затем рассчитываются баллы для уровней. Чем больше погрешность уровня, тем больше баллов соберет уровень, но уровни будут менее точными.
После этого ближайшие уровни объединяются/удаляются взависимости от алгоритма конкуренции, набранных баллов (веса уровня) и величины зоны конкуренции.

Если занизить погрешность уровня и зону конкуренции - получим огромное кол-во незначительных уровней и наоборот.
Пункт 3 лучше ставить 0, если расчет идет на рабочем т/ф и 1(к примеру) если берече более высокий т/ф.
Работал с ним на часах, а фракталы искал на дневках. Естесственно, отскоки баров учитывал т.к. один бар на дневном графике = 24 на часах.

У индикатора есть два больших минуса:
1. попадаются несколько близкорасположенных сильных уровня - вы их все не увидите. т.к. они будут объединены или меньшие удалены.
2. попадаются сильные уровни, но цена на них не реагирует. Отмотав график влево на пару лет, видим, что там этот уровень работал просто чудесно, а теперь всем на него ..... Но увидеть это при помощи индикатора, увы, не получится.

Настройка:
1. Цвет - цвет столбиков гистограммы.
2. БалловЗаФрактал - сколько балов прибавить уровню ЗА КАЖДЫЙ БАР, входящий в фрактал. Если, например, вы используете большие фракталы, то чем больше фрактал, тем больше балов присуждается уровню.
3. БалловЗаБар - Сколько балов прибавить уровню, если от него отскочил бар. Если вы не хотите использовать отскок от уровней простых баров, поставьте БалловЗаБар = 0.
4. МаксШиринаФрактала - кол-во баров С ОДНОЙ СТОРОНЫ не считая центральый, которое может содержать фрактал.
5. ПогрешностьУровня - ширина зоны в пунктах с каждой стороны уровня, попадание в которую считается касанием уровеня:
6. ЗонаКонкуренции - кол-во пунктов в пределах которых два уровня будут соперничать за право <быть более значимым>.
7. АлгоритмКонкуренции - в индикаторе реализовано три алгоритм конкуренции, под номерами <0>, <1> и <2>.
Алгоритм <0> - победитель обнуляем баллы побежденного, ничего себе не присваивая и оставаясь на том же уровне.
Алгоритм <1> - победитель забирает себе балы побежденного, оставаясь на том-же месте.
Алгоритм <3> - уровень победитель объединяется с проигравшим, новый уровень ближе к победителю пропорционально его баллам. Баллы суммируются.
8. ШиринаГистограммы - ширина гистограммы на графике в барах.
9. Help1 - просто справочная информация: что можно вводить в поле <ТФ>. ТФ -таймфрейм, с которого нужно брать данные. Т.е. на часовом графики можно увидеть уровни, построенные по дневным фракталам. Просмотр наоборот (т.е., например, на дневных показать часовые) отключен, поскольку часто не хватает истории младшего тайм-фрейма. В этом случае вы получите уровни
того таймфрейма, на котором находитесь, а не младшего. Если вы хотите видеть уровни текущего ТФ, оставьте в поле <0>.
10. Остальные настройки мне не известны...

Скриншот:


П.С. Если есть желание потестить индикатор на истории просто выделяем даблкликом вертикальную линию и тащим в нужное место на графике.
После первого тика уровни перерисуются. В выходные можно только увеличить ширину гистограммы до безобразия, но пропадет возможность
отсеивать уровни по значимости.

 Отправлено: 12.06.14 11:58. Заголовок: Genry пишет: Назван..

Genry пишет:

цитата:

Название Индикатора: Key levels. Интересно представление данных при расчете уровней, которое предлагает автор индикатора.

Это я к обсуждению в теме "Что скрывают свечи?".

цитата:

Сергей пишет: Здравствуйте. Поясню. Начало построения линий гистограммы -1 бар, т.е. правый край прямоугольника. Линия максимальной длины (max. горизонтальный объем) должна заканчиваться на левом краю экрана при max. масштабе графика. Смысл - чтобы вся гистограмма была отражена на экране независимо от размеров прямоугольника. Scriptong пишет: В принципе, с новыми возможностями MQL4 такое сделать по силам, но и "не раз плюнуть". Насколько я понимаю, гистограмма должна начинаться на левом краю графика только в том случае, если левая граница прямоугольника зашла за левый край экрана. Так? При всем при этом вхождение гистограммы в границы графика по вертикали не гарантируется. В принципе, это и нелогично, т. к. теряется соответствие линий уровням коробки.

цитата: "Начало построения линий гистограммы -1 бар, т.е. правый край прямоугольника"
У key levels иной подход - гистограмма отрисовывается от вертикальной линии, которая может перемещаться трейдером .

 Отправлено: 13.06.14 09:36. Заголовок: Genry пишет: цитата..

Genry пишет:

цитата:

цитата: "Начало построения линий гистограммы -1 бар, т.е. правый край прямоугольника" У key levels иной подход - гистограмма отрисовывается от вертикальной линии, которая может перемещаться трейдером .

Т. е. у key levels правая граница фиксированная? Интервал то задается двумя линиями, а не одной.
Если так делать в гистограмме ClusterBox, то это, как мне кажется, урезание функционала. Думаю, стоит думать как раз о его расширении или о вынесении в виде дополнительного индикатора.

 Отправлено: 13.06.14 10:58. Заголовок: Genry пишет: Сам Ke..

Genry пишет:

цитата:

Сам Key levels отображает всю историю, что у трейдера в базе, так что у него формально две границы - начало и конец диапазона

Понятно. То есть у трейдера нет возможности онлайн отрегулировать границы диапазона, по которому рассчитываются данные. Здесь поможет только ручное удаление "лишней" истории.

 Отправлено: 12.06.14 11:38. Заголовок: Еще один индикатор и..

Еще один индикатор из этой серии

Happs V8 is out thanks to Pat1, the awesome coder.

Basic Changes Made:

1) Automatic Search of Historical High and Low based on your monthly chart data. No need to manually input the high and low any longer.

2) Capacity to manually override the automatic values with values of your choosing.

3) Secondary Zones will appear if you choose this option.

4) Factor Setting: This controls how many levels deep you want the Happs system to go between the high and low prices.

a) 32 is the default standard Happs chart. Leaving "Factor" at its default of 32 will produce a regular Happs chart.

b) Setting it to 64 will produce 2x as many 50% levels, thus making the levels half the size as the default. Setting it to
128 will give you 1/4size levels, or micro-Happs. Some traders like to use this setting for scalping on the 5 min chart.

c) going lower than the default to 16 or 8 will make the levels larger, for viewing on the weekly TF, for example.

5) Total control over the color of all lines and levels on the chart, for optimized custom viewing.

6) Rectangles now stretch all the way across your chart without the need for an additional indicator.

 Отправлено: 13.06.14 11:20. Заголовок: Scriptong пишет: Т...

Scriptong пишет:

цитата:

Т. е. у key levels правая граница фиксированная? Интервал то задается двумя линиями, а не одной. Если так делать в гистограмме ClusterBox, то это, как мне кажется, урезание функционала. Думаю, стоит думать как раз о его расширении или о вынесении в виде дополнительного индикатора.

Игорь, у автора key levels отображение идет по какому-то алгоритму назначения веса данным, чтобы их масштабировать.
Правда в настройках есть параметр "8. ШиринаГистограммы - ширина гистограммы на графике в барах. " =100 по умолчанию,
еще один параметр масштабирования, т.е. веса определяют количество точек в гистограмме, а ширина параметра 8 = 100% окна, в которое
эти данные отображаются. Так он масштабирует достаточно длинные гистограммы в небольшое окно и вся гистограмма остается на виду.

Сам Key levels отображает всю историю, что у трейдера в базе, так что у него формально две границы - начало и конец диапазона

 Отправлено: 15.06.14 17:53. Заголовок: Genry пишет: Сам Ke..

Genry пишет:

цитата:

Сам Key levels отображает всю историю, что у трейдера в базе, так что у него формально две границы - начало и конец диапазона .

Да, я это уже понял. Просто заметил, что нет возможности регулировать диапазон сбора данных онлайн.

 Отправлено: 29.10.14 11:15. Заголовок: Уровни рынка + Фибо + Объемы

Решил перенести сюда обсуждение из темы "Прогноз валют" и немного развить тему

 Отправлено: 29.10.14 11:44. Заголовок: Зоны поддержки/сопротивления и ключевые уровни

Привет, Игорь и Коллеги!
После короткого обсуждения в "Прогнозах валют" (копия выше) есть предложение еще раз пройтись по теме построения Зон Поддержки/Сопротивления.
Хм ... Зона поддержки-сопротивления ЗПС, звучит как-то не очень
Поменяем на Область поддержки-сопротивления - ОПС Шла, шла цена и ОПС
Т.е. ОПС - некая область, где регулярно возникают ключевые уровни поддержки - сопротивления (КУПС), т.е. ОПС - диапазон, КУПС - конкретный уровень,
который актуален сейчас и который мы можем использовать в торговле, будем продавать...покупать ....КУПС Терминология вроде устаканилась
И эти КУПС мы будем искать в ОПС

С необходимостью более точного построения КУПС я столкнулся, когда Евгений предложил использовать Импульсы в торговле.
Авторы импульсных торговых систем (ИТС) фактически находят рабочие КУПС и торгуют их на отскок или пробой.
И чем более точно определен уровень, тем короче стоп и значительнее прибыль.
Т.е. если мы умеем находить качественные КУПС торговля с использованием ИТС становится комфортной

 Отправлено: 29.10.14 14:33. Заголовок: Из чего варим суп?

Какие инструменты потребуется для решения задачи?

1. Индикатор для построения исторических уровней поддержки-сопротивления (ИУПС).
Эти уровни хороши тем что они уже работали, работают и будут работать, но требуют уточнения. Когда ИУПС собираются вместе они формируют ОПС.
Т.е. построив ИУПС на графике мы уже видим некий коридор в котором движется цена. Осталось вычислить среди этих ИУПС нужный КУПС .
Инструменты: MarketMemory и MarketMemory_Channel, SS_SupportResistance и т.п.

2. Индикаторы для нахождения локальных и глобальных экстремумов. Искать их надо будет в относительно небольшом скользящем
окне, т.к. прогноз нужен на сейчас для открытия позиции.
Глобальными будем считать экстремумы, которые по теории волн Эллиота формируют вершины 1-2-3-4-5-А-B-C, а локальными - все что
между ними и больше некоторого значения в пунктах (фильтр значимости вершины, чтобы исключить тонкий флетовый рынок).
Инструменты: Зиг-Заги (например из проекта Анавар) и т.п. выбор большой.
Основной задачей этого индикатора - нахождение вершин для построения от них сеток Fibo.

3. Две сетки Фибо - обычная и для построения "Временных зон" . Первая поможет ответить на вопрос "Где? " и и подскажет какой (или какие)
из ИУПС претендуют стать КУПС.
Вторая, подскажет когда это может произойти. Подобную сетку строит индикатор QTA.

4. Из динамического набора: Горизонтальные уровни тиковых объемов, HVN & LVN, можно FiboPivotAV_Steps_v2 и пару осцилляторов типа
моментум на стохастике, RSI, CCI и т.п.
Их задача вносить динамические корректировки в модель построенную тремя предыдущими инструментами.

5. Насчет Боллинжера пока не решил, при ручной торговле он очень полезен, но если условия меняются, то глазами это видно и можно скорректировать
параметры индикатора, как их менять при автоматической торговле - пока хз.
Две МА по лоу и хайю - более понятны, но автоматом я тоже их не использовал, только руками.

На первый взгляд основные компоненты озвучены, попробуем как это работает и решим что добавить или удалить.

 Отправлено: 29.10.14 16:14. Заголовок: Начинаем собирать паззл

Теперь соберём это в ручную ТС и посмотрим что получилось

Если по результатам можно настроить советники из "Захват флета" и "Захват тренда" - будет хорошо, хотя это не импульсная торговля.

 Отправлено: 29.10.14 19:07. Заголовок: 1. Возьмем какой поп..

1. Возьмем какой попало инструмент, ну вот AUDUSD я не торговал дааавно, вот его и возьмем.
Для ручной торговли при выборе инструмента я руководствуюсь простым подходом - если вижу модель и понимаю как она развивается - торгую.
Подробнее об этом можно прочесть здесь в ветке Фрактальные модели
Но фрактальная модель не тема данного обсуждения, автоматизировать ее построение - такой цели не стоит.

Для начала берем MN1 график AUDUSD, выделяем локальные и глобальные экстремумы и строим по ним много-много сеток Фибо

 Отправлено: 29.10.14 20:26. Заголовок: Отметим области конц..

Отметим области концентрации фибо, уберем сетки и построим исторические разворотные уровни на графике MN1.
Затем будем понижать таймфрейм и продолжать разметку по этому алгоритму.
Будем выделять цветом уровни разных ТФ, чтобы потом правильно оценить их влияние на цену -вес.
Уже на MN1 можно увидеть совпадение мест исторического разворота цены и сеток фибо на развивающейся волновой структуре:



А вот так уровни с MN1 видны на М5

 Отправлено: 29.10.14 20:47. Заголовок: Genry пишет: Уже на..

Genry пишет:

цитата:

Уже на MN1 можно увидеть совпадение мест исторического разворота цены и сеток фибо на развивающейся волновой структуре

Шаман, однако

Тут ведь сразу появляется вопрос - почему именно указанные уровни (23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4, 88.2), а не только само "золотое сечение" (61.8)? Ведь для устранения эффекта "случайного совпадения" (это я сам выдумал ) стоит избавиться от перегруженности сеток. В итоге и КУПСов, и ОПСов на графике станет меньше, а доверие к ним - выше.

 Отправлено: 29.10.14 21:00. Заголовок: Scriptong пишет: Ту..

Scriptong пишет:

цитата:

Тут ведь сразу появляется вопрос - почему именно указанные уровни (23.6, 38.2, 50.0, 61.8, 76.4, 88.2), а не только само "золотое сечение" (61.8)? Ведь для устранения эффекта "случайного совпадения" (это я сам выдумал ) стоит избавиться от перегруженности сеток. В итоге и КУПСов, и ОПСов на графике станет меньше, а доверие к ним - выше.

Игорь, здесь ситуация такая: проекция на минутный график уровней фибо с MN1 весома для любого уровня сетки. А вот для М1 М5 М15 мы введем меньшее
количество уровней индивидуальных для каждого из 3-х вариантов построения сеток фибо

Кстати, попробуем еще один 0.786 - это корень квадратный из 0.618 - подходит для коррекций

 Отправлено: 29.10.14 20:55. Заголовок: То-же для М30 ..

То-же для М30

 Отправлено: 29.10.14 22:26. Заголовок: Это уровни до Н1 ..

Это уровни до Н1


А это рабочий М1

 Отправлено: 29.10.14 23:19. Заголовок: Следующий шаг: нанес..

Следующий шаг: нанесем временные зоны Фибо на экстремумы Хай-Хай, Лоу-Лоу и Хай-Лоу

Начнем с Н1, опять будет вермишель на экране

А это на рабочем М5 с нанесенными вертикальными линиями на места, где возможны развороты.
В подвале индикатор QTA добавит еще уровней, если появятся новые вершины или низины.

 Отправлено: 30.10.14 00:17. Заголовок: Теперь добавим FiboP..

Теперь добавим FiboPivot_AV, SupDem, горизонтальные уровни объемов и Боллинджер.

И вуаля, получится вот такая картинка на которой видно как она работает на истории:



Осталось добавить моментум

 Отправлено: 30.10.14 00:38. Заголовок: Ну и финальная карти..

Ну и финальная картинка на сегодня: добавим три моментума, посмотрим кто лучше

 Отправлено: 30.10.14 08:28. Заголовок: Утро, посмотрим кака..

Утро, посмотрим какая картинка сформировалась ночью на тонком рынке
ТФ М1



ТФ Н1

 Отправлено: 30.10.14 13:11. Заголовок: Вторая Временная зон..

Вторая Временная зона, масштаб М15

 Отправлено: 30.10.14 21:14. Заголовок: Еще одна зона пройд..

Еще одна зона пройдена, м15

 Отправлено: 30.10.14 21:44. Заголовок: Да, на графике, дейс..

Да, на графике, действительно каша - за индикаторами графика цены не видно
И самое главное: неясно, вырисовываются ли из этих рассуждений какие-то выводы или даже правила торговли?

 Отправлено: 30.10.14 22:16. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, на графике, действительно каша - за индикаторами графика цены не видно И самое главное: неясно, вырисовываются ли из этих рассуждений какие-то выводы или даже правила торговли?

Игорь, целью как раз убрать все лишнее с графика. Сейчас приходится держать на экране и анализировать больше чем надо, потом оптимизирую.
Правила есть
Возможно ли находить места концентрации фибо и отрисовывать там один уровень ?

 Отправлено: 30.10.14 22:18. Заголовок: Да, огромное количес..

Да, огромное количество используемых инструментов создает иллюзию того, что система очень сложна. Хотя сами по себе инструменты достаточно просты.

С другой стороны, если говорить о системе, которая максимально, насколько возможно, приближается к действительно автоматической торговой системе (в народе именуется Грааль ), то она, по идее, и должна быть довольно сложной. С наскока ее не то, что разработать, понять нельзя будет.

 Отправлено: 31.10.14 20:13. Заголовок: Genry пишет: Постро..

Genry пишет:

цитата:

Построение пытаемся начать от ближайшей первой волны.

На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны?

 Отправлено: 31.10.14 21:40. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На мой взгляд, упущено объяснение. Ведь получается, что волны - один из фундаментов. По какому алгоритму будут определяться волны?

Игорь, при построении волновой структуры обычно выбираю слева ближайший наименьший минимум или максимальный максимум от него начинаю
отсчет 1 волны и строю фибо, как правило такой минимум - это новая восходящая или нисходящая волновая структура.

Для решения этой задачи Вы уже создали много инструментов. Так, для "Проекта Анавар", Вы разработали PercentageZigZag с версии 2 который
отображал сетку Фибо и его коллегу - WavesOnPercentageZZ, который строит волновые структуры.
Думаю они вполне подойдут

 Отправлено: 01.11.14 19:51. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, огромное количество используемых инструментов создает иллюзию того, что система очень сложна. Хотя сами по себе инструменты достаточно просты.

В итоге инструментов будет мало, просто сейчас на графике размещено несколько дублей схожих индикаторов для выбора лучшего.
Еще присутствуют линии младших ТФ на графике старших, лениво было для каждой линии выставлять область видимости.

Алгоритм на самом деле простой, основная трудоемкость - в сортировке

3.2. (Price projections (APP) ) волны идущие в одном направлении, например трендовые: 0-1, 2-3; коррекционные: 1-2, 3-4.
Если волны коррекционные (2, 4), то используем уровни Фибо: 0.618, 1.0, 1.618
Если волны трендовые (1, 3), то используем уровни Фибо: 0.382, 0.618, 1.0

Т.е. если имеем коррекцию А-B-C , то к колебанию 0 - А применяются коэффициенты 0.618, 1.0, 1.618
Затем результаты откладываются от минимума волны В в направлении вероятной волны С.

Если мы имеем волну состоящую из 4 секций, то для расчета возьмем секции 0-1, 2-3, 0-3 рассчитаем уровни фибо (0.382, 0.618, 1.0) и
построим полученные проекции от волны 4 в направлении вероятной волны 5 .

3.3. (External price retracements), уровни Фибо за пределами 100% волны, применяются коэффициенты 1.27, 1.618, 2.618
Полезны при разметке целей например для 5 волны в пятиволновом тренде, или целей для волны С в коррекции А-В-С

3.4. (Price expansion) , в данном случае за 100% берется длина 1 волны(0-1), применяются коэффициенты 0.618, 1.00, 1.618, 0.200, 2.618

Используя эти 4 подхода к разметке графика можно определить ОПС. Данный подход достаточно известен.
Чем этот подход можно дополнить для увеличения точности и превращения ОПС в КУПС?

1. Построением ОПС с ТФ MN1 до рабочего ТФ. В этом случае каждой линии назначается вес. Тогда скопления ОПС текущего ТФ получает
больший вес и соответственно ценность для прогноза, если совпадает с линией Фибо старшего ТФ. Т.е. если одно скопление линий фибо, построенное
на ТФ М5 сформировалось рядом с линией Фибо ТФ W1, а другое скопление на М5 не содержит такой линии рядом, вероятность что цена отработает
именно первое скопление выше чем у второго.

2. Построением исторических разворотных уровней начиная с ТФ MN1. Этим линиям тоже назначается вес. Подход к анализу как в п.1 выше.

3. Построение горизонтальных тиковых объемов, LVN, HVN. Любой динамический уровень объема, рядом с вышеперечисленными уровнями
увеличивает их вес.

После объединения этих подходов мы с высокой вероятностью сможем ответить на вопрос "ГДЕ?".
Где будут возникать Импульсы и к какой цели они будут стремиться.
Эта информация позволит чаще и с бОльшей уверенностью использовать метод разгона депозита.

Еще одна цель разработки - оставить на экране только значимые уровни, ближайшие к цене, и убрать все остальные линии с экрана.
------------------------------------------------------------------------
Ответив на вопрос "Где?" нам надо решить еще две задачи:

1. Ответить на вопрос "КОГДА?"
На этот вопрос мы ответим применив такой-же подход к "Временным уровням Фибо" . Эти уровни откладываются на временнОй оси графика.
Ответ на вопрос "Когда?" нам нужен для того, чтобы подтвердить пересечение линий Где и Когда как рабочее для открытия сделки.

2. Как подтвердить что точка пересечения Где и Когда - рабочая?
Для этой цели попробуем протестировать Моментум на стохастике, RSI и т.п. Если мы отметили на графике уровень и при подходе к нему цены
моментум оказался в зоне прекупленности/перепроданности - то вероятный разворот можно считать подтвержденным, особенно если индикатор
снимает совпадающие показания нескольких ТФ.

Гуру импульсной торговли дали рабочие методы анализа импульсов, но относительно уровней дело обстоит похуже и неопределенности больше.
Если понимать в какой точке волновой структуры находится цена, где возможен ближайший разворот, то торговля становится значительно комфортнее.

Большим плюсом будет учет времени выхода новостей.

PS.
Есть еще визуальный признак для анализа, какого типа волна развивается - трендовая или коррекционная, но как этот визуальный подход
запрограммировать - пока не знаю. (Описание будет позже )

 Отправлено: 01.11.14 17:31. Заголовок: Вот здесь находится..

Вот здесь находится описание всех четырех подходов построения сетки Фибо.
Все кратенько и на английском.
Internal price retracements
Internal Retracements are retracements of less than 100%. This can be seen as a correction to the prior trend.
Most common ratios for internal retracements - 38.2, 50, 61.8, 78.6%.



External price retracements
An external retracement, since it is greater than 100% of the swing that is retraced, can be seen as part of new trend.
Most common ratios for external retracements – 127, 161.8%.



Price expansion
Price Expansions expand the price swing by a chosen ratio. Most frequent use of price expansions are expansions of wave1 in
Elliott Wave Theory to predict the end of the wave3, but can be used in any other case as well.
Most common ratios for price extensions – 61.8, 100, 161.8, 200, 261.8%



Price projections (APP)
Price Projections (also called APP-alternative price projections) are measurements which compare swings in the same direction.
They project trend swings with trend swings and corrections with corrections. We simply take low to high swing and project it from different point on the chart.
Most common ratios for projections – 61.8, 100, 161.8, 200%

 Отправлено: 01.11.14 18:59. Заголовок: Здесь можно посмотр..

Здесь можно посмотреть примеры графиков с нанесенными сетками Фибо

 Отправлено: 02.11.14 15:19. Заголовок: На мой взгляд, вопро..

На мой взгляд, вопрос "Когда?" является лишним. Да и прогнозировать по времени-цене еще сложнее, чем по цене. Ведь способов построения графиков существует огромное количество, и каждый из них вносит свою погрешность в работу со временем. Тот же МТ работает по времени слишком дискретно (пропускает время, где не было цены; в итоге бар отсутствует).

Достаточно указать "Где?". По сути то нам важно, чтобы цена достигла прогнозируемого уровня прибыли раньше, чем прогнозируемого уровня убытка. Конкретное же время не столь важно. Хотя, если бы такое было возможно, вышла бы замечательная торговая система: в 18:00 сегодня у меня будет профит такой-то, в 20:00 - вот такой, а завтра 09:15 - такой. В итоге есть расписание для снятия средств

 Отправлено: 02.11.14 15:22. Заголовок: Scriptong пишет: Хо..

Scriptong пишет:

цитата:

Хотя, если бы такое было возможно, вышла бы замечательная торговая система: в 18:00 сегодня у меня будет профит такой-то, в 20:00 - вот такой, а завтра 09:15 - такой. В итоге есть расписание для снятия средств

Полезная идея!

 Отправлено: 02.11.14 15:37. Заголовок: Scriptong пишет: До..

Scriptong пишет:

цитата:

Достаточно указать "Где?". По сути то нам важно, чтобы цена достигла прогнозируемого уровня прибыли раньше, чем прогнозируемого уровня убытка. Конкретное же время не столь важно.

Время исключительно для того чтобы планировать свой рабочий день

Можно сказать что коррекция закончилась, сформировалось двойное дно и второй минимум демонстрирует явняй недобой до уровня показанного первым минимумом, т.е. намек на рост.
Цена в боковике, она уперлась в уровень где дважды (красные линии слева) ММ заливал приличные объемы. По модели - должен быть пробой,
но пока неизвестно набрал ли ММ объема или флет продолжится.

Уровень обозначился, вот теперь и надо смотреть куда пойдут импульсы.

 Отправлено: 02.11.14 16:15. Заголовок: Немного оффтопа от м..

Немного оффтопа от меня, хотя и близко к теме.

Genry пишет:

цитата:

т.е. намек на рост.

По технике, вроде бы, да. Но в таких вот случаях не стоит забывать о "тренд скорее продолжится чем прекратится". На сегодняшний день по AUDUSD только слепой не увидит нисходящего тренда. Да, тренд притормозил и даже проявляет признаки перелома. Но, исходя из моего опыта, это обманчивое впечатление. Коррекции - ненадежные друзья, а вот "тренд - твой друг". Если и покупать, то только понимая, что вероятность успеха не 50/50, а намного ниже. Ну и стоп не очень далеко располагать.

Для продажи сейчас тоже не очень хороший момент - нужен далекий стоп. Если есть возможность пересидеть возможную значительную просадку, то можно и с текущих уровней продаться. Но лучше подождать роста цены на 1 - 2 фигуры и продавать оттуда. Стоп будет меньше на эту величину, а, значит, и профит больше на те же значения.

 Отправлено: 02.11.14 17:37. Заголовок: Но лучше подождать р..

Scriptong пишет:

цитата:

Но лучше подождать роста цены на 1 - 2 фигуры и продавать оттуда. Стоп будет меньше на эту величину, а, значит, и профит больше на те же значения.

Почти 40 минут писал ответ, а потом нажал Бакспейс за пределами окна редактирования и от сработал как возврат на предыдущий экран - все пропало
Заново писать лениво.
Напишу в двух словах. Предполагая движение вниз с предшествующим откатом вверх будем делать положительный замок, т.е. если будут импульсы в бай
купим и не закрывая бай ордеров на вершинке откроемся в продажу большим лотом - стоп поставим вверху на весь заработанный бай.

 Отправлено: 04.11.14 12:50. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На сегодняшний день по AUDUSD только слепой не увидит нисходящего тренда.

Игорь, мое предположение - только предположение, все покажут ипульсы на границе ОПС, поэтому я написал:

цитата:

Уровень обозначился, вот теперь и надо смотреть куда пойдут импульсы.

У нас ведь подход простой - находим уровень ОПС, фиксируем направление импульсов, если видим пробой уровня и закрепление цены, то
смотрим на моментум, если он в области перекупленности/перепроданности - есть условия на открытие сделки.

 Отправлено: 03.11.14 20:07. Заголовок: Сейчас уже по AUDUSD..

Сейчас уже по AUDUSD продаваться поздно - достаточно низко цена находится. Покупать - плевать против ветра тренда. Разве что любителям агрессивной торговли встать в Buy с достаточно небольшим стопом (на 0.8630) - 50-60 четырехзначных пунктов. Но я бы не купил - слишком мала вероятность успеха. Хотя выход годного с вариантом Buy достаточно сладкий - 1:3.

 Отправлено: 04.11.14 12:39. Заголовок: Scriptong пишет: Се..

Scriptong пишет:

цитата:

Сейчас уже по AUDUSD продаваться поздно - достаточно низко цена находится. Покупать - плевать против ветра тренда.

Игорь, торговля на минутках на экране длинная

 Отправлено: 04.11.14 14:39. Заголовок: Неплохой расклад!..

Неплохой расклад!

 Отправлено: 04.11.14 14:54. Заголовок: Sergey пишет: Непло..

Sergey пишет:

цитата:

Неплохой расклад!

Спасибо!
Надеюсь общее обсуждение отшлифует подход и Игорь выкроит время на статью

 Отправлено: 04.11.14 15:01. Заголовок: Посмотри почту! Возм..

Посмотри почту! Возможно будет полезно.

 Отправлено: 04.11.14 19:40. Заголовок: Последняя картинка с..

Последняя картинка с графика - прогноз от 29.10.14 по времени импульса на Временном Фибо себя оправдал:

 Отправлено: 04.11.14 22:36. Заголовок: Genry пишет: PS. Е..

Genry пишет:

цитата:

PS. Есть еще визуальный признак для анализа, какого типа волна развивается - трендовая или коррекционная, но как этот визуальный подход запрограммировать - пока не знаю. (Описание будет позже )

Чтобы разобраться находится рынок в тренде или коррекции можно использовать одну простую модель, которая выделена на скрине и
описана Робертом Майнером - он называет ее "наложение" или консолидация цены.

После вершины В рынок дважды совершает наложение цены на уровне А (отмечен тонкой горизонтальной красной линией) - перед вершиной С и
после нее цена снова возвращается к уровню А, т.е. "накладывается" на уровень А. Данное поведение цены показывает, что рынок совершает коррекцию.

При трендовом движении подобных паттернов ОБЫЧНО не возникает, но иногда бывают исключения

Как пишет Р.Майнер: " Наложение - это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется
назад в диапазон предшествующей секции.

Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию".

 Отправлено: 05.11.14 10:30. Заголовок: Роберт Майнер. "Тренд или коррекция - принцип наложения."

Роберт Майнер. "Тренд или коррекция - принцип наложения." (выдержки)

Для увеличения шансов на успех до открытия позиции нам важно понять:
1. рынок находится в тренде или коррекции?
2. и какова фаза рынка в рамках этих тренда или коррекции?

Разберемся сначала с тем, находится ли рынок в тренде или коррекции.
Эта простая информация может быть очень полезна для стратегии торговли.

Главное — это разобраться, не совершает ли рынок коррекцию. Почему? Если рынок совершает коррекцию, он не должен пересечь
максимальный уровень, с которого начался предшествующий тренд. Напротив, он должен в конечном счете продолжить движение в
направлении тренда до коррекции и достичь новых экстремумов.
Проиллюстрируем, чем может быть особенно ценна эта простая информация.



На рисунке показан рынок, снижающийся после сильного роста. Если рынок совершает коррекцию относительно бычьего тренда, он не может
упасть ниже показанного на графике минимума колебания 14 марта и в конечном счете должен достигнуть нового максимума.
Большую ценность представляла бы надежная информация, доказывающая, что это снижение — только коррекция, потому что потенциал движения
вниз тогда был бы очень ограничен, а вот потенциал движения вверх после окончания коррекции — очень существенным.

 Отправлено: 05.11.14 10:35. Заголовок: Коррекция на финансовых рынках обычно имеет наложения

Коррекция на финансовых рынках обычно имеет наложения (продолжение)

Есть одна простая и надежная модель, предупреждающая, что рынок, вероятно, совершает коррекцию, а не вступил в новый тренд, двигаясь к
новому экстремуму. Если рынок накладывается на секцию, то более чем вероятно, что он совершает коррекцию.
Наложение — это движение рынка к новому минимуму или максимуму, после чего он торгуется назад в диапазон предшествующей секции.

На рисунке ниже филадельфийский индекс золота и серебра (XAU) достиг первоначального минимума колебания, помеченного буквой A, затем,
после короткого ралли, достиг нового минимума ниже A, а после этого отторговался вверх в диапазон секции A. Рынок наложился, или
отторговался назад на диапазон секции A, и это предупредило нас, что снижение было скорее коррекцией, а не медвежьим трендом, ведущим
к новым минимумам.


Следующий график содержит больше данных, и на нем хорошо видно, как рынок продолжал совершать накладывающиеся колебания, подтверждая,
что он, скорее всего, находится в коррекции и в конечном счете устремится к новому максимуму, не торгуясь ниже показанного на графике минимума.
Через несколько баров XAU действительно, как и предполагалось, достиг нового максимума, не торгуясь ниже минимума предшествующего тренда.
Зная заранее, после первого наложения, о том, что XAU, скорее всего, совершает коррекцию и в конечном счете продолжит бычий тренд к новому
максимуму, трейдер получил огромное преимущество. Он видел, что потенциал движения вниз ограничен, поскольку потенциал движения вверх
весьма значителен.



Следующий рисунок представляет еще один пример модели наложения на фьючерсном рынке. Он сигнализирует о том, что снижение является
коррекцией и мини-фьючерсы на индекс Dow Jones (YM) в конце концов устремятся к новому максимуму. Это чрезвычайно ценная информация,
особенно после того как рынок резко упал, породив медвежьи настроения у многих трейдеров как раз в то время, когда рынок приготовился
взлететь вверх после минимума коррекции.



На следующем рисунке к предыдущему графику добавлены новые данные, показавшие, что снижение действительно оказалось коррекцией,
как и предполагалось по наложению, и рынок в конечном счете достиг нового максимума, что также предполагалось.



Разве не было бы полезно для вашего трейдинга узнать через несколько баров после минимума секции C, что на предыдущих двух графиках YM,
вероятно, совершал коррекцию, за которой последует движение к новому максимуму без падения до минимума, показанного на графике?

Очень полезно. Тогда вы использовали бы инструменты моментума, цены и времени, чтобы определить, готов ли рынок завершить
коррекцию для сетапа на длинную сделку задолго до того, как рынок, продолжая расти, превысит максимум колебания.
Сигналы о позиции модели могут служить ключевым компонентом любого практичного плана реального трейдинга.

Такие простые определители, как определители наложения, способны давать раннее предупреждение о вероятных последствиях текущего
состояния рынка.

 Отправлено: 05.11.14 10:56. Заголовок: Предупреждение: не ..

Предупреждение:
не каждая коррекция демонстрирует наложение колебаний до своего завершения.
Не каждое наложение колебаний является частью коррекции.

На следующем рисунке представлен 60-минутный график мини-фьючерсного контракта S&P (ES). Показана коррекция, у которой было лишь
одно сильное колебание вверх, за которым последовал длительный медвежий тренд, приведший к новому минимуму. В этой коррекции наложения
колебаний не было.



Колебания могут накладываться друг на друга и при этом не быть частью коррекции. Наc следующем рисунке в зоне прямоугольника отчетливо
видны наложившиеся секции, а это, как правило, означает, что рынок совершает корректирующее ралли. Однако затем SPX продолжил рост до
нового максимума; таким образом, сигнал от паттерна коррекции наложения оказался ложным.



Мне пришлось немало поискать на разных рынках и в разных таймфреймах, чтобы найти два этих примера ложных моделей, потому что
большинство коррекций все-таки демонстрируют наложение колебаний, а большинство наложений являются частью коррекций. Из двух
типов ложных сигналов реже встречается наложение, не являющееся частью коррекции.

Всегда помните, что ни одна стратегия трейдинга не дает гарантированных результатов. Однако мы стремимся склонить шансы в нашу
пользу и получить преимущество, находя условия с высокой предсказуемостью результатов. Если большинство наложений колебаний
происходят в рамках коррекции, то это знание сможет стать важной частью нашего торгового плана, и мы будем использовать его для
принятия решений по сделкам с высокой вероятностью успеха и минимальным риском.

С уважением, Ваш Роберт Майнер.

 Отправлено: 05.11.14 18:25. Заголовок: В принципе, неплохой..

В принципе, неплохой сетап для поисков разворота тренда (я, как всегда, думаю наоборот, не в том направлении, которое описано). То есть если после достижения экстремума контртрендового движения рынок откатывается и, не пробив предыдущий экстремум тренда, пробивает контртрендовый экстремум, то это можно считать разворотом. Тяжеловато, но формализовать можно.

Камнем преткновения, как всегда, остается формализация понятия "тренд". Ведь чтобы искать коррекции, нужно точно знать, что у нас есть тренд и в каком направлении он развивается.

А вот с наложением формализация труднее. Хотя замысел тоже ясен, но снова на интуитивном уровне - для ручной торговли, практически без помощников.

 Отправлено: 06.11.14 12:16. Заголовок: Scriptong пишет: А ..

Scriptong пишет:

цитата:

А вот с наложением формализация труднее. Хотя замысел тоже ясен, но снова на интуитивном уровне - для ручной торговли, практически без помощников.

Нашел переведенное видео от Роберта с примерами торговли http://www.youtube.com/watch?v=a4H3gSfDkC0&feature=youtu.be

 Отправлено: 06.11.14 21:38. Заголовок: Genry пишет: Нашел ..

Genry пишет:

цитата:

Нашел переведенное видео от Роберта с примерами торговли http://www.youtube.com/watch?v=a4H3gSfDkC0&feature=youtu.be

Да, но только мистер говорит: "Примеры подготовлены с расчетом на то, что Вы уже прочитали книгу от корки до корки. Не пытайтесь смотреть примеры торговли, если не прочитали книгу". Даже делая скидку на то, что это такой маркетинговый ход, трудно с ним не согласиться.
Когда речь идет о технических системах, это в 99% случаев действительно правда, а не уловка. Ну что же, будем читать книгу (здесь первые 30 страниц) или книгу (полный сканированный вариант).

 Отправлено: 06.11.14 23:23. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Да, но только мистер говорит: "Примеры подготовлены с расчетом на то, что Вы уже прочитали книгу от корки до корки. Не пытайтесь смотреть примеры торговли, если не прочитали книгу".

Купил ее в бумаге в прошлом году, а прочел только в сентябре этого Как-то все времени не было... По мере применения на практике
стал делиться знаниями сюда. Автор ссылался на книги Фишера, я тоже с ними знаком, поэтому подходы Р.Майнера мне близки.
Совпало просто: Евгений дал инфу по Снайперу, а там все основывается на торговле импульсами от уровней.
Вот и появилась идея объединить оба подхода: поточнее рассчитать уровни и отслеживать, в расчетное время, на них импульсы.

А с час тому назад нашел еще софт о котором идет речь в книге: Dynamic Trading.
PS. Посмотрел. Он, к сожалению, оказался 2002-2003 года и без авторского одобрения (хак).

 Отправлено: 07.11.14 09:12. Заголовок: На скрине ниже видно..

На скрине ниже видно как на XAUUSD сформировалась нисходящая 5 волновая структура.
Что примечательно, у вершины 2 волны цена делает наложение - некоторая подсказка, что движение в бай было коррекцией и сейчас будет разворот
вниз - формируется нисходящий тренд на 3-й волне.
Это подтверждает разворотный диапазон Фибо - видно, как он совпал с диапазоном наложения.

Если сложить правило от Эллиота: "После 5 волны следует коррекция" и по Фибо определить диапазон окончания 5 волны, можно войти
в селл - риск будет небольшой, вершина для стопа рядом.

Открыться 3 процентами от депозита, заработать задел, а когда сформируется 2 вершина открыться еще разок, но увеличенным лотом - SL поставить
выше точки входа на величину задела (можно + 3 процента рисковых от депозита - это если хочется еще больше лот).

Точка входа у вершины 2 определяется по Снайперу: после вершины С идет недобой до ее максимума - точка входа в селл, начало 3 волны.

Какой есть резерв? Если поймать разворотный импульс на минимуме 1 волны, то можно идти в бай по 2 волне - что существенно задел увеличит.

------- Кстати, интересная фишка