Отправлено: 07.02.15 20:47. Заголовок: Практика дивергенции (продолжение)
В данной теме буду выкладивать анализ рынка, сигналы и все остальное что связан с дивергенцией по моей системе. Будем смотреть где сколько сигналов было на прошлой неделе и по мере возможности выложу сигналов в реалтайм. Система не грааль но реально работающая. Также приветствуется другие участники форума в этой теме.
Отправлено: 21.08.15 15:37. Заголовок: а тепер анализ дивер..
а тепер анализ дивера по GBPNZD....можно ли сказать что дивер неотработал....НЕТ...смотрите сигнал сформировался на часовике и эта вершина является входом на покупку....прошло 80 пунктов в нашу сторону...я считаю что дивер сработал...и тут надо вспомнить одну истинну - дивер никогда неговорит как именно далеко пойдёт цена....поэтому по диверам нельзя пропустить точный вход и входить позже в надежде на продолжительность движении ..
Отправлено: 21.08.15 13:05. Заголовок: neval пишет: если т..
neval пишет:
цитата:
если так небудет то я покидаю форекс и дивери )
Зачем так категорично то? На Форекс ничего со 100% вероятностью не бывает. Если же мысленно формируется такая вот безальтернативная уверенность, то это значит, что нужно ждать подвоха.
Сообщение: 688
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 21.08.15 17:41. Заголовок: Я думаю, то, что хот..
Я думаю, то, что хотел сделать Neval - его уверенность, это правильно. Нужно к этому стремиться и в итоге всё получится. Со временем уверенность пройдёт, а придёт, просто знание.
Отправлено: 24.08.15 10:08. Заголовок: М-да, по William Bla..
М-да, по William Blau таких диверов нет. Все медведей по евро кормит, но не хватает Потапычам, голодают Нужно что-то придумать для анализа по нескольким базовым индикаторам.
Эдуард, ответь - хочешь или нехочешь научится торговать дивергенции??? Или просто так ?
Если хочешь, то почему явно нарушаешь правила? )
Конечно хочу. У меня есть версия, что вся цена - это постоянная дивергенция. На истории это работает. Надо только понять эту закономерность. В терминале на всех доступных инструментах, на Н1, Н4, D1, буду пытаться определить куда пойдёт цена, как здесь показал. Посмотрим - вдруг я прав:)))
Отправлено: 29.08.15 21:00. Заголовок: Genry, знаешь что мн..
Genry, знаешь что мне выносить мозги по поводу диверов - это то, что индикаторы привязанны к периоду и хрень понимаешь какой период из тысячи возможных самый лучшый....то есть, сам факт что я зависим от периода мне ненравится.... в связи с этого я подниму одного старого но Тебе знакомого индикатора - АСИ ...у него нету периода...надо посмотреть как сейчас ведёт себя ))
Genry, знаешь что мне выносить мозги по поводу диверов - это то, что индикаторы привязаны к периоду и хрень понимаешь какой период из тысячи возможных самый лучший....то есть, сам факт что я зависим от периода мне не нравится....
А еще мы используем графики привязанные к периоду формирования сигналов и т.д. К стати никто не проверял индикатор дивергенций на синтетических барах? Теоретически нет пределу совершенства. Не увязнуть бы в самом процессе поиска. А то получится, как у большинства трейдеров - торговля превращается не в способ получения прибыли, а в процесс нахождения трейдера в постоянном поиске.
Admin: Отредактировано. Не ставьте галочку "показывать это сообщение только модераторам"
Теоретически нет пределу совершенства. Не увязнуть бы в самом процессе поиска. А то получится, как у большинства трейдеров - торговля превращается не в способ получения прибыли, а в процесс нахождения трейдера в постоянном поиске
знаешь что мне выносить мозги по поводу диверов - это то, что индикаторы привязанны к периоду и хрень понимаешь какой период из тысячи возможных самый лучшый
Возможно, стоит сделать что-то вроде системы подбора параметров? Критерий - наивысшая корреляция между показаниями индикатора и ценовым графиком. Правда, это придется оформить в виде отдельной программы. Хотя можно и "перегрузить" имеющийся DivergenceViewer. В любом случае буду добавлять в него фильтр качества дивергенции по этому методу.
Прогноз оправдался, кроме этой пары, но здесь, не учёл дивер в Бай. Снова нарушил правила, которые сам для себя сформулировал. Можно снова открыть Селл. Золото - цена ещё не пошла.
Отправлено: 03.09.15 19:28. Заголовок: Эдуард, ну нельзя та..
Эдуард, ну нельзя так строить диверы! Линии дивергенции, построенные по максимумам, должны быть выше любой другой цены диапазона, который они охватывают. Соответственно, линии, построенные по минимумам, должны быть ниже любой цены, которая входит в интервал построения линии.
500-тий стохастик показывает удивительную стабильность в качестве сигналов на уровне H1....чуть не грааль... в этой неделе по всем парам был один чистий сигнал ...вот и он
500-тий стохастик показывает удивительную стабильность в качестве сигналов на уровне H1....чуть не грааль... в этой неделе по всем парам был один чистий сигнал ...вот и он
Да, Neval, еще раз спасибо за разработку такого интересного метода торговли дивергенций. Мне дивергенция понравилась сразу как я о ней узнал, но ваша идея максимально согласовать осциллятор с графиком цены дала очень стабильный результат.
Отправлено: 04.09.15 17:08. Заголовок: Вспомните что я сказ..
Вспомните что я сказал как надо анализировать и торговать дивери по стохастике.... шас я загружу 3 картинки где показаны дивери которых нельзя было торговать... если Вы можете себе ответить почему их нельзя было торговать то дорога к очень качественного сигнала Вам открыта )
Отправлено: 04.09.15 19:15. Заголовок: neval пишет: Вы мо..
neval пишет:
цитата:
Вы можете себе ответить почему их нельзя было торговать
1. На акциях мелокмягких в структуре дивера - гэп. Гэпы ломают картину дивера. 2. На битках - линия базового индикатора не повторяет рельеф линии цен закрытия. Это, кстати, то, что в скором времени сделаю в DV. 3. На "сладком" графике не вижу причин пропускать дивер. Все отлично. Кроме того, есть соответствующий тренд - нисходящий.
Отправлено: 04.09.15 17:40. Заголовок: Ещё пример, но более..
Ещё пример, но более сложный...
допустим Вы находитесь в точке 1 и по ходу движения в своем пути встречаете дивери 2-3, 4-5 и 3-6 ..... какие диверы Вы будете торговать и какие нет? )
Вспомните что я сказал как надо анализировать и торговать дивери по стохастике.... шас я загружу 3 картинки где показаны дивери которых нельзя было торговать... если Вы можете себе ответить почему их нельзя было торговать то дорога к очень качественного сигнала Вам открыта )
Какой толк от истории. Выкладывайте свои сделки с пояснениями.
Какой толк от истории. Выкладывайте свои сделки с пояснениями.
От моих лишь пояснении толка небудет...пора и Вам начинать думать и анализировать самостоятельно...конечно, если вообше хотите усвоить дивергенции...и без разницы - реалтайм или история
В точке 1 мы начинаем движение, следуем цены. До точки 3 видим что стохастик идеально копирует графику цены и в точке 3 появляется дивер. Согласованность цены и индикатора до этого, позволяет открытся на продажу. Дальше цена падает и в точке 5 появляется дивер 4-5 на покупку...но он является нерабочим, потому что в точке 3 произошло деформация индикатора и до точки 5 он неуспевал плавномерно скопировать графика...дальше появляется дивер 3-6 но он тоже является нерабочим, потому что, из за того что точку 5 индикатор нарисовал неправильно ( она должно быть ниже) , точка 6 нарисовался тоже неправильно ( получился выше чем надо)....таким образом единственный рабочий дивер - первый...
вот такой анализ надо проводить каждый раз и это отфильтрует большинство ложных диверов... в реалтайме при наличие дивера смотрите налево в истории и анализируйте что и как произошло до этого дивера и является ли он рабочим
Отправлено: 05.09.15 15:05. Заголовок: neval пишет: От мои..
neval пишет:
цитата:
От моих лишь пояснении толка небудет...пора и Вам начинать думать и анализировать самостоятельно...конечно, если вообше хотите усвоить дивергенции...и без разницы - реалтайм или история
Нет разница есть и очень большая. Когда выставляются ордера, я вижу, что это не просто рассуждения о возможностях, а реальная стратегия. Причем показывающая реальные результаты с выкладкой доводов. Возьмем Ваш пример, я совершенно не согласен с обоснованием. Возьмем конвергенцию 2-3. Я бы ее не торговал по причине того, что стохастик ни одной из вершин не вошел в зону перекупленности, а значит вероятность разворота цена низкая. Конвергенцию 3-6 вообще бы не рассматривал, так как противоречит правилам построения (пробита свечей). А вот конвергенция 4-5 дает сигнал по тренду, стохастик не вошел в зону перекупленности, что говорит о потенциале сделки. Как Вам такие доводы? P.S. Вы много говорите о деформации стохастика, но каковы объективные условия распознания этой деформации. Раньше это было "залипание", на текущем графике такого нет. Так как его однозначно идентифицировать? Вот и скажите, можно ли обойтись без реальных примеров?
Отправлено: 05.09.15 16:53. Заголовок: Sergey пишет: ни о..
Sergey пишет:
цитата:
ни одной из вершин не вошел в зону перекупленности
Сергей, знайте сколько я посветил свое свободное время этим одним только несчастным диверам??? 3 года, ежедневно (дурак правильно? )))....пока я дошел до чего я дошел... и я недумаю что кто то другой подскажет боле эфективные приёмы чем мои...
Я неверю зонам перепроданности, купленности.
Деформацию распозновать легко...когда обнаружайте дивер, переключайтесь на линейний график цены и если, при создании дивера, стохастик идеально скопировал цену ( это значит, если цена вверх то и стохастик вверх, если вниз то и стох вниз), то такой сигнал идеальный...
Ниже первый пример где произошло деформация а второй идеальный сигнал...
в квадрате показал место где произошло несогласованность индикатора и цены и из за того на индикатора точка 2 нарисовался выше чем надо, то есть, появился якобы дивер
Отправлено: 05.09.15 18:02. Заголовок: neval пишет: в квад..
neval пишет:
цитата:
в квадрате показал место где произошло несогласованность индикатора и цены
В чем выражена это несогласованность?. Цена вниз - индикатор вниз. Такая "несогласованность" на каждом участке. Суть дивергенции как раз в несогласованности.
Отправлено: 06.09.15 13:58. Заголовок: Sergey пишет: В чем..
Sergey пишет:
цитата:
В чем выражена это несогласованность?. Цена вниз - индикатор вниз. Такая "несогласованность" на каждом участке. Суть дивергенции как раз в несогласованности.
Я уже думал над формализацией этого способа фильтрации. У меня получилось так: нужно сравнивать дельты (разность соседних значений индикатора или цены) по знаку, а не по абсолютным величинам прироста или падения. В данном случае значения индикатора в указанном месте растут, в то время как цена - падает. Это и есть несогласованность. Дивергенции же будут возникать именно из-за различных величин роста или падения значений индикатора и цены.
Отправлено: 11.09.15 19:33. Заголовок: господа, в том что с..
господа, в том что скрытие дивери хорошо работает у Вас сомнении больше недолжно быть....мало того, я Вам покажу один особо сильный приём по скрытим диверам...
а тут на картинках последние дивери и отработка по валютам
нереально хороший приём по МАКДИ. По него торгуем только скрытие дивергенции. У макди есть одно закономерность - чем выше его настройки тем найдённый по ними дивер дает боле уверенную отработку. Будем работать с супертяжелым макди (55,987) и ловить большие волны отработки. Включаем график H4 и МАКСИМАЛЬНО уменьшаем его размер...и ищем скрытие дивери....НО.... между вершинам, низам должно быть больше 40 свечей и меньше 150...это своебразный фильтр...почему он нужен, небуду тут рассказывать...
Отправлено: 11.09.15 20:16. Заголовок: Но это ещё не все.....
Но это ещё не все....
я обнаружил и выделил такую дивергенцию на макди которую Вы ненайдёте в книгах по теханализу или где нибудь ещё..
Внимательно смотрите картинки.... на продажду такой образуется когда гистограмма Макди ниже нуля и на графике есть некие две вершинкы, где вторая выше первой а на макди первая выше второй....на покупку все наоборот...
внешне такой диверпохож на скрытую дивергенцию а по условиям он соответсвует дивергенцией классы А ...то есть... это симбиоз этих двух видов дивергенции...и отработает он также хорошо как скрытий дивер...
внешне такой диверпохож на скрытую дивергенцию а по условиям он соответсвует дивергенцией классы А
Не понял мысль. Каким образом указанный дивер "внешне похож на скрытую дивергенцию"? Только по той причине, что MACD находится в отрицательной зоне? Перед нами медвежья дивергенция класса А: обе линии проведены по локальным максимумам, правая точка на графике цены выше левой точки, а правая точка на графике базового индикатора ниже левой точки.
потому что действительно они нигде не описаны я обнаружил и выделил такую дивергенцию на макди которую Вы не найдёте в книгах по теханализу или где нибудь ещё.. Внимательно смотрите картинки.... на продажу такой образуется когда гистограмма Макди ниже нуля и на графике есть некие две вершины, где вторая выше первой, а на макди первая выше второй....на покупку все наоборот... внешне такой дивер похож на скрытую дивергенцию, а по условиям он соответствует дивергенцией классы А ...то есть... это симбиоз этих двух видов дивергенции...и отработает он также хорошо как скрытий дивер...
Neval, а такой дивер работает только на макди? А то сейчас индикатор Игоря универсален и 4 вида дивергенции работают на всех индикаторах. Данный тип дивергенции - экслюзив для макди или на остальных он тоже отрабатывает?
neval пишет:
цитата:
между вершинам, низам должно быть больше 40 свечей и меньше 150...это своеобразный фильтр...почему он нужен, не буду тут рассказывать...
Это Игорю придется вводить еще параметр, чтобы фильтровать подобным образом.
Ввести параметр минимального расстояния между опорными точками?
В трактовке условий фильтрации, получается что так. До 40 свечей дивер не рассматривается. При таких параметрах, от 40 до 150, думаю речь идет о дивере возникающем на экстремуме 3 или 5 волны.
Сообщение: 1993
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 14.09.15 19:46. Заголовок: Эдуард пишет: В ..
Эдуард пишет:
цитата:
В "сражениях" между фибо и дивером - чаще побеждает фибо)
У меня несколько иные настройки индикатора, Эдуард. Дивер на Вашем скрине - скорее доливка,у меня базовый дивер левее (отмечу на Вашем скрине). Так как стохастик - это процентное отношение разницы между последним закрытием и минимальным минимумом за период n и разницы между максимальным максимумом за период n и минимальным минимумом за этот период.
Значит вполне допустимо для стохастика искать дивер не только между ценами закрытия, а и между экстремумами Хай/Лоу
Отправлено: 14.09.15 20:04. Заголовок: у меня есть грааль....
у меня есть грааль...2 ночь нормально неспал...в сознании что то переключился и я понял что и как надо делать....те же дивери ...
имеется система где отработка сигнала больше 95 процентов...я смотрел на истории....тестировал...неверил своими глазами...ведь трейдери везде кричать что грааля нету...
теперь вопрос что мне с Вами делать? понятно, если я систему и правило выложу тут, то скоро это узнает большинство трейдеров...но это я крайне нехочу...только дурак будут другим грааля рассказать...
День добрый, Neval! Данный вопрос возникает не первый раз. Ранее требования конфиденциальности, данные друг-другу, мы исполняли. Взаимных претензий между договорившимися пока не было. Обменивались мнениями по почте.
Отправлено: 14.09.15 20:15. Заголовок: Вы скептично относил..
Вы скептично относились к тому, что я сказал по поводу стохастика и как его надо торговать..это невероятно важные правило.....вспомните что я сказал о его деформации и как надо анализировать любой его дивер прежде чем по нему открытся....и теперь если эти правила соединять с самой моей первой базовой идеой по диверам то получится то что я сказал.... напомню что базовая идея торговли дивергенци было о том, что надо добиватся того чтобы индикатор максимально точно скопировал графику цены..
Сообщение: 1996
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 14.09.15 20:51. Заголовок: neval пишет: Вы ске..
neval пишет:
цитата:
Вы скептично относились к тому, что я сказал по поводу стохастика и как его надо торговать.. это невероятно важные правило.....вспомните что я сказал о его деформации и как надо анализировать любой его дивер прежде чем по нему открыться
Почему скептично? Я к этой мысли отнёсся внимательно и вернулся к теме статистического анализа (сегодняшний пост в теме: Статистические методы прогнозирования.Асимметрия). Игорь сделал первую попытку формализовать понятие "деформация" в индикаторе. Я вспомнил, что раньше использовал статанализ для выявления "нарастания деформации". Посмотрим, что можно с этим сделать и какой будет результат.
Сообщение: 1997
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 15.09.15 07:27. Заголовок: Эдуард пишет: Здесь..
Эдуард пишет:
цитата:
Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему?
"Правильно скопировал" можно сказать с натяжкой. Левая часть кривой индикатора у дивера расходится с ценой. Поэтому силы дивера хватило только на полочку и разворот не состоялся, но на М15 думаю можно было заработать
Отправлено: 16.09.15 12:49. Заголовок: Эдуард пишет: Здесь..
Эдуард пишет:
цитата:
Здесь Стохастик правильно скопировал цену, но дивер, не отработал - почему?
Не все то золото, что блестит. Не стоит воспринимать правило правильности копирования индикатором поведения цены так, что это истина в последней инстанции, гарантирующая отработку дивергенции. Никакая система никогда не даст 100%-ого исполнения своих сигналов. Всегда будут сбои, их стоит учитывать.
Внизу тоже сработал. Дивер дает сигнал разворота, но силу его не определяет. Факт разворота по сигналу - налицо, как раз после 4-х часового пунктира 12 дек. Т.е. оба "неудачных" примера реакцию цены на дивер показывают , а определять силу разворота - не функция дивера. Подсказать может и фибо, и осциллятор, и вид графика.
Ну, если из этого исходить, то все диверы отрабатывают. Как-то маловато будет)
Сообщение: 1999
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 15.09.15 08:39. Заголовок: Эдуард пишет: Ну, ..
Эдуард пишет:
цитата:
Ну, если из этого исходить, то все диверы отрабатывают. Как-то маловато будет)
Ну Вы даете, Эдуард!
На рынке форекс, где все переменчиво, Вы обрели сигнал который ВСЕГДА срабатывает. И по методике Neval - это нечастый сигнал. Т.е., увидев такой дивер, Вы всегда знаете что обязательно будет реакция, только не знаете сильная или слабая. Сколько разных пустых сигналов дают многие инструменты на форе, а здесь сигнал рабочий. По силе сигнала - надо использовать дополнительные средства, вот поле для работы.
И в любом случае обработка дивера - это вопрос рисков, каким лотом войти и где ставить стоп. А матожидание по данному подходу положительное и значит прибыль будет.
Сообщение: 2000
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 15.09.15 09:59. Заголовок: Эдуард пишет: В обо..
Эдуард пишет:
цитата:
В обоих случаях, цена скопирована правильно, но в одном случае дивер сработал, а в другом нет.
Внизу тоже сработал. Дивер дает сигнал на изменение движения цены, но силу такого изменения не определяет. Это может быть боковое движение - "полочка", может быть небольшой отскок, а может быть коррекция или полноценный разворот. На скрине факт изменения движения цены по сигналу - налицо, как раз после 4-х часового пунктира 12 дек.
Т.е. оба "неудачных" примера реакцию цены на дивер показывают , а определять силу разворота - не функция дивера. Подсказать может и фибо, и осциллятор, и вид графика.
Если Вы накинули фибо и видите дивер у 23 Фибо или у 78, то в силу Вашего опыта работы с сетками фибо у вас будет разное восприятие этих сигналов дивергенции. Neval из своего опыта видит свои признаки силы исполнения сигнала дивера. Для качественной автоматизации торговли по диверам Игорю надо дать (обосновать) дополнительные фильтры, которые позволяют прогнозировать силу исполнения сигнала дивергенции.
В самом начале ветки "Теория Доу и торговля на сигналах дивергенции" я показывал дивергенции между вершинами 3 и 5 волны, которые возникают между ценой и показаниями MACD. Третью волну увидеть легко - она на графике достаточно протяженная. Даже если брать только такие сигналы можно получать приличный доход.
Отправлено: 15.09.15 14:18. Заголовок: Эдуард, смотри что п..
Эдуард, смотри что просиходило перед Твоим диверам...было 2 дивери на продажу...они чистие и там можно было продать ..и из за того что в точке 3 стохастик деформировался, дивер 1-2 является нерабочим...а на втором рисунке...если вешина 5 ниже 4 то там все порядке, дивер рабочий
Сообщение: 761
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 15.09.15 14:50. Заголовок: На этих двух рисунка..
На этих двух рисунках. неважно, что было до того. Цена чисто скопировалась. это первое условие, второе условие говорит - данный дивер отработает, или нет.
Отправлено: 15.09.15 14:53. Заголовок: Эдуард пишет: Но ве..
Эдуард пишет:
цитата:
Но ведь не это является секретом, который превращает диверы в Грааль?
Эта очень важная часть Грааля. Даже в таком виде, если Вы научитесь правильно анализировать то отработка диверов будет очень высока. Тренируйтесь Эдуард на истории...ищите дивери и думайте рабочий или не рабочий дивер в конкретном случае.
Невал, давайте сделаем так: Вы выкладывайте диверы в реальном времени на Н1, Н4, а я буду говорить, отработает, или нет. Я не скажу как определяю, но станет понятно, правильно я понял суть, или нет.
Отправлено: 17.09.15 16:36. Заголовок: Эдуард, задание для ..
Эдуард, задание для Тебя ...вот график с стохастиком ..представляй что находишься в точке 1 и начинаешь отслеживать график двигаясь направо...так же как в реальном времени...по пути на этом участке Ты встречаешь несколько диверов...нарисуй какие из них рабочие, какие нет и почему...если справишся - будем двигатся дальше
Отправлено: 18.09.15 09:32. Заголовок: Эдуард пишет: А поч..
Эдуард пишет:
цитата:
А почему диверы пересекают цену? Я думал так нельзя. И не по ценам закрытия ( некоторые)
Neval строит диверы только по ценам закрытия. Там, где Вам кажется, что дивер построен не по ценам закрытия, это просто некоторые неточности. Тут главное - понять, что имелось в виду. К примеру, последний рабочий дивер правой опорной точкой немного не доведен до свечи, являющейся локальным минимумом. Отсюда и кажущаяся неправильность построения. И диверы нигде не пересекают цену. Не смотрите на другие цены, кроме цен закрытия. Если построения ведутся по ценам закрытия, то тенями свечей и ценами открытия пренебрегают. Чтобы было проще, переведите вид графика в линейный вид. Или , чтобы видеть сами свечи, набросьте простую МАшку, построенную по ценам закрытия, с периодом 1.
Neval строит диверы только по ценам закрытия. Там, где Вам кажется, что дивер построен не по ценам закрытия, это просто некоторые неточности. Тут главное - понять, что имелось в виду. К примеру, последний рабочий дивер правой опорной точкой немного не доведен до свечи, являющейся локальным минимумом. Отсюда и кажущаяся неправильность построения.
Второй Бай тоже правильно построен? И зачем Вы за него пишите - пусть сам напишет.
Невал, если хотите мне лапшу на уши повесить, то не угадали. Не получится.
Отправлено: 18.09.15 09:34. Заголовок: Эдуард пишет: Не по..
Эдуард пишет:
цитата:
Не получается.
Вы ставите не ту ссылку. Еще раз нажмите на рисунок, перейдете на последнюю страницу представления рисунка. Оттуда уже и копируйте ссылку. Ссылка на shot.qip.ru не должна начинаться с имени ресурса. Первые буквы после http:// должны быть f4, а последние - расширение файла рисунка (png, jpg, bmp и т. д.)
Отправлено: 18.09.15 13:17. Заголовок: Эдуард пишет: Нет, ..
Эдуард пишет:
цитата:
Нет, не так. Я делаю всё правильно.
Для чего Вы отрицаете очевидное? Вот Ваша ссылка в последнем сообщении с рисунком: http://shot.qip.ru/00Mw5U-6CCm5uHak/. Такой путь вставки рисунка является неверным, т. к. указана html-страница. Нужно же давать ссылку на сам рисунок. В данном случае его адрес http://f6.s.qip.ru/CCm5uHak.png. Еще раз исправил. Пожалуйста, в будущем используйте именно такой способ вставки рисунков.
предидущая неделя дала много ложных сигналов...но благодаря методику иследовании деформации стохастика, 90 процентов ложного сразу отфильтруется...вот некоторые очень чистие сигналы..по ним сразу можно было открытся
Привет дружище, если тебе не будет лень, может сбацаешь табличку с оптимальными настройками индюков для разных ТФ? ну типа по вертикали ТФ начиная с М30 заканчивая W1, а по горизонтали индюки rsi stoch макди блау, и еще какие-нибудь которые посчитаешь нужными, ну а на пересечении настройки.
Сообщение: 779
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 21.09.15 11:52. Заголовок: Здравствуйте. Я тут ..
Здравствуйте. Я тут немного вспылил и казалось бы надо извиниться, но извиняться, не собираюсь. Невал - Вы сказали, что нашли Грааль. Да , Вы его нашли. Но, то что Вы рассказываете про диверы, имеет отношение к диверам и не имеет отношение к Граалю. Поэтому и вспылил. Может, Вы хотите сказать, что к нему можно прийти через диверы - да можно, но с таким же успехом можно прийти и через любую другую стратегию. В принципе, это всё, что хотел сказать.
Передумал) Все, кто считает себя обиженными - извините.
Отправлено: 21.09.15 14:21. Заголовок: Эдуард пишет: Здрав..
Эдуард пишет:
цитата:
Здравствуйте. Я тут немного вспылил и казалось бы надо извиниться, но извиняться, не собираюсь. Невал - Вы сказали, что нашли Грааль. Да , Вы его нашли. Но, то что Вы рассказываете про диверы, имеет отношение к диверам и не имеет отношение к Граалю. Поэтому и вспылил. Может, Вы хотите сказать, что к нему можно прийти через диверы - да можно, но с таким же успехом можно прийти и через любую другую стратегию. В принципе, это всё, что хотел сказать.
Передумал) Все, кто считает себя обиженными - извините.
и на самом деле имею грааль...и скрывается он в стохастике...но...не у Вас не у кого то другого нету желания этого освоить..и это не легко...я виделяю новые и новые виды деформации стохастика ...это все надо знать потому что это фильтр
Если у Вас, neval, есть грааль (что в форексе в принципе не возможно), то покажите реальные результаты - мониторинг или стейтмент реального счета. Так как реальная торговля в реальном времени - это одно, а ставить картинки из истории с разными линиями - это другое.
Грааль невозможно потому что все говорят что это невозможно или как??? Я под граалем подразумываю систему с отработкой не меньше 90 процентов. Насчет мониторинга .....Вы смотрю новичок тут и наверно не в курсе о том что я раньше тут писал, а именно - система по моему подходу ( тем боле по граалю) дает очень и очень мало сигналов ...он могут возникнут на любой паре в любом моменте и все сигналы одному человку поймать нереально, мало того, без форекса есть и реальная жизнь и сидеть сутки за компом не для меня. Поэтому, вся надежда на Игоря, что он доведёт сканера до рабоччем состоянии и это решит много проблем. Для меня нету разницы история или реалтайм потому что, там где я на истории показал вход, я могу и в реалтайм без проблем войти. И мне по барабану верите или неверите. Ещё вопросы ??
Какова цель этих замечаний? Показать свою осведомленность... Или дискредитировать человека и его систему... Вряд ли здесь кто-либо представит готовый "грааль", если таковой вообще имеется. Мы здесь ищем новые подходы к торговле и приветствуются всякие идеи, не взирая на опыт и личности. Не нравится тема - не участвуйте в дискуссии.
Давайте жить дружно, общаться вежливо, а замечания делать конструктивно!
хорошо, я ухожу навсегда отсюда...мне никому ничего доказать ненадо и несобираюсь находится в среде с тварами...
Не горячись... И не обижайся. Таких моментов будет еще много в жизни. Мы не всегда "на коне". Взаимные упреки и обиды не к чему хорошему не приводят. Если каждый раз, когда тебя упрекают, сворачивать с намеченного пути - цели не достичь. До встречи....
Sceptic, пожалуйста, если есть, что спросить или высказать по теме, говорите. Не стоит здесь требовать от кого-то каких-то доказательств. Здесь проводится всего лишь обсуждение торговой системы. Neval просто рассказывает о своем типе торговли. Он никому не навязывает ее и, тем более, не продает. Индикаторы для работы по дивергенциям находятся в свободном доступе с открытыми кодами. Пользоваться всем этим или нет, решает каждый сам за себя.
Пока я ограничусь лишь удалением Ваших постов, не относящихся к данной теме и вообще к теме форума.
да, у меня бурный характер и я веду и пишу в разных форумах все что я хочу...а насчет красного форума....чтобы вместные тут знали...я хотел доброе дело проводить...сделал акцию на продажу грааля тому кто перечислить пожертвование детям у которых можеть никогда небудет полноценаая жизнь...да неудалось...ну фиг с ним....но это неговорить о том, что неработает мое Знание которое выложу и делюсь тут с всеми
Сообщение: 2018
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 22.09.15 23:11. Заголовок: neval пишет: эта не..
neval пишет:
цитата:
эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив
Да и форекс полудохлый. Народ не знает что делать и сидит на заборе. Вчера с 19 часов вообще на рынке объемов не было. Вошел в ожидании отскока или разворота на евро, а цена за 9 часов нарисовала просто прямую линию на м15
Отправлено: 23.09.15 10:18. Заголовок: neval пишет: эта не..
neval пишет:
цитата:
эта неделя очень сложная, много некрасивых диверов ...без знаний как фильтровать тут гарантированный слив
Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием.
Отправлено: 23.09.15 12:03. Заголовок: Sergey пишет: Есть ..
Sergey пишет:
цитата:
Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием.
Сергей, то что я пишу, до этого я сам докопался...нигде мои правила неописанны, думаю даже сам изобретатель стохастика Лейн так его неиспользовал. И это реально работает, по крайней мере для меня. Перед моими глазами, невероятно стабильная и прыбильная система. В конечном варианте я ещё думаю выложить её сюда или нет и основа системы - деформации стохастика плюс очень устойчивий стохастик....Правильно возникает вопрос, почему я ещё не миллионер....я таким буду...пока главное препятствие в том, что сигналов мало...в неделе где то 4-5...без сканера дивергенции тут никак необойтись...
Правильно Игорь сказал, я никого ничему незаставляю а просто делюсь некой информации потому что внутри меня много эмоции )))
Отправлено: 23.09.15 12:53. Заголовок: Sceptic пишет: А Вы..
Sceptic пишет:
цитата:
А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40.
Я таких систем не знаю..... Рынок меняется и под рынок я использую те или иные стратегии. Даже 99,9% не дает гарантию успеха. Проблема как вы сами сказали в реквотах, которые не учитывает тестер стратегий. К тому же из темы понятно, что >90% - это предполагаемый личный опыт и не надо на этом заострять внимание. neval пишет:
цитата:
а именно так, 90% прибыльных ордеров..завидуйте и пошел вон пока незбанили Вас окончательно )
А вот это вы зря. neval пишет:
цитата:
В конечном варианте я ещё думаю выложить её сюда или нет
Так вы уже определитесь. А то страсти накаляются, а вы еще думаете. И как вы уже поняли, тему читают не только новички трейдинга, так что будьте готовы к разного рода замечаниям. Обиды, при этом, лучше отложить в сторону.
Отправлено: 23.09.15 12:23. Заголовок: Sergey пишет: Есть ..
Sergey пишет:
цитата:
Есть очень большие сомнения в правильности выбранного пути. Несколько моментов: 1. В классическом понимании D/C есть рассогласование цены и индикатора. Причем, показания индикатора, это "средняя" (приведенная) цена за некий период. Таким образом, сигналы D/C всего лишь говорят нам о том, что в ближайшие время (бары) цена и индикатор должна вновь прийти к согласованности. 2. Исходя из вышесказанного, если сигнал D/C появляется на тренде - это всего лишь начало некой коррекции, пока цена и индикатор не придут к согласованию, причем обычно это 2-4 бара. Перейдет ли коррекция в смену тренда D/C не показывает. Для внутри дневной торговли это сигнал к закрытию позиции. И наоборот, если сигнал D/C появляется на коррекции, то это сигнал ко входу в позицию в направлении тренда. Вот и все фильтры, мы об этом говорили еще в начале темы. 3. Как это звучит не банально, но вопрос в любом случае сводится к правильности установки стопов и определении профитов. Недавний пример Нэвела - после сигнала D/C цена действительно пошла вниз, но шипом вынесла бы все стопы. 4. Рассмотрение сигналов D/C по ценам закрытия - большая ошибка. Терминал дискретен в рабочих периодах, и соответственно, цены закрытия привязаны к этому периоду, что и дает искажение. В идеале бычьи сигналы нужно рассчитывать по High, а медвежьи по Low показаниям цен и индикаторов соответственно. Крайние точки не дискретны по отношению к периоду. На практике для индикатора используют среднюю цену , так проще и в любом случае логичнее чем цены закрытия. 5. Я не претендую на истинность, но хотелось бы иметь теоретическое обоснование разрабатываемых фильтров, чтобы не лесть в дебри с нулевым результатом. Я не призываю закрыть тему, но мое безучастие в ней связано именно с этим недопониманием.
Сергей, давай ещё вопрос... допустим то что Ты написал это правда...и я думаю именно так многие и торгует....вопрос....а работает ли это ?????? во всех форумах где я был...темы о диверах непопулярны...никто их практически в чистом виде неторгует...почему? )))
Отправлено: 23.09.15 13:19. Заголовок: neval пишет: во все..
neval пишет:
цитата:
во всех форумах где я был...темы о диверах непопулярны...никто их практически в чистом виде неторгует...почему? )))
Потому, что D/C это всего лишь сигнал, а торговля ведется по ТС, в которую по мимо сигналов входят еще много других факторов. Нужно понимать, что % прибыльных сделок зависит прежде всего от уровней SL и TP. К примеру, если переводить ордера в безубыток на дистанции спреда, мы получим ~ 94% прибыльных сделок, но по итогу - убыток. Вопрос: Какую дистанцию профита гарантирует сигнал полученный по вашему методу?
P.S. Я всегда считал и считаю, что сигналы в торговле играют второстепенную роль. Они лишь повышают доходность системы, но не гарантируют ее прибыльность. Это определяющий момент!!!! Вход в сделку определяется знанием куда может дойти цена с высокой долей вероятности и сигналом на вход, но не самим сигналом. Если я не вижу цели, сигнал для меня ничто! А вы говорите о качестве сигнала.... Что под этим подразумевается?
Отправлено: 23.09.15 11:44. Заголовок: Вы, neval, мне показ..
Вы, neval, мне показывали картинку где как-бы сработала дивергенция. Но на ней, как писал Sergey, есть большой хвост. И большая вероятность что был-бы стоп лосс. Смотрим:
Если СЛ был-бы меньше 35 пунктов, то Вы бы были-бы в минусах. Вы конечно можете ставить СЛ 40 п или больше, но тогда ТП в 2 раза больше, и это 80 п или больше. При большом ТП пропорционально возрастает вероятность, что цена его так и не достигнет, и поидет назад и Вы опять в минусах.
Вот это и есть отличия РЕАЛЬНОЙ торговли в реальном времени от картинок по истории. Не все что Вы видите на истории, это так и было-бы в реальном времени. Также в реальной торговле присутствовают: расширенный спред, проскальзывание, реквоты, и это все тоже влияют на прибыль/убытки. А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40.
Вы, neval, мне показывали картинку где как-бы сработала дивергенция. Но на ней, как писал Sergey, есть большой хвост. И большая вероятность что был-бы стоп лосс. Смотрим:
Изображение
Если СЛ был-бы меньше 35 пунктов, то Вы бы были-бы в минусах. Вы конечно можете ставить СЛ 40 п или больше, но тогда ТП в 2 раза больше, и это 80 п или больше. При большом ТП пропорционально возрастает вероятность, что цена его так и не достигнет, и поидет назад и Вы опять в минусах.
Вот это и есть отличия РЕАЛЬНОЙ торговли в реальном времени от картинок по истории. Не все что Вы видите на истории, это так и было-бы в реальном времени. Также в реальной торговле присутствовают: расширенный спред, проскальзывание, реквоты, и это все тоже влияют на прибыль/убытки. А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40.
что Вы такой что специально для Вас буду что то доказывать??? не смешно ли?? да именно так, 90% прибыльных ордеров..завидуйте и пошел вон пока незбанили Вас окончательно )
Вы, neval, мне показывали картинку где как-бы сработала дивергенция. Но на ней, как писал Sergey, есть большой хвост. И большая вероятность что был-бы стоп лосс. Смотрим:
Изображение
Если СЛ был-бы меньше 35 пунктов, то Вы бы были-бы в минусах. Вы конечно можете ставить СЛ 40 п или больше, но тогда ТП в 2 раза больше, и это 80 п или больше. При большом ТП пропорционально возрастает вероятность, что цена его так и не достигнет, и поидет назад и Вы опять в минусах.
Вот это и есть отличия РЕАЛЬНОЙ торговли в реальном времени от картинок по истории. Не все что Вы видите на истории, это так и было-бы в реальном времени. Также в реальной торговле присутствовают: расширенный спред, проскальзывание, реквоты, и это все тоже влияют на прибыль/убытки. А Вы, neval, обижаетесь, обзываетесь, но пока нету данных, хотя бы на тестере про период, скажем, 10 лет, с качеством моделирования 99.9%, Вы не можете сказать, что здесь > 90% прибыльных ордеров. В итоге может оказаться что пропорция может где нибудь 60/40.
если речь идет о моим граалем а не той системой которую мы тут обсуждаем ( 500-тий стохастик), то моя система предусматрывает работу без СЛ и она специально для разгона так как 90 процентов цена после сигнала на уровне Х1 проходить 20 пунктов ...а чаше всего намного больше...
Отправлено: 23.09.15 12:19. Заголовок: я 4 года ебнул эти д..
я 4 года ебнул эти дивергенци...я думаю вполне логично что человек за такое время может до что то докапатся ..а тут некоторые за неделю хочеть освоить весь материал...не ...так непойдёт...
Отправлено: 23.09.15 13:03. Заголовок: Ну если без СЛ, то в..
Ну если без СЛ, то в любой момент может быть полный слив депозита. Значит, Ваша система небезопасна. Все разгоны сливаются рано или поздно. И на том примере, где Вы показывали мне, там был-бы минус, а не плюс, как Вы утверждали.
Отправлено: 23.09.15 13:22. Заголовок: И как вы уже поняли,..
И как вы уже поняли, тему читают не только новички трейдинга, так что будьте готовы к разного рода замечаниям. Обиды, при этом, лучше отложить в сторону.
а зачем мне сражатся с троллями и кому что то доказывать??? предлагаю сразу всех их забанить...раньше года, полугода назад тут хороший приятный форум был
Отправлено: 23.09.15 13:26. Заголовок: А вы говорите о кач..
А вы говорите о качестве сигнала.... Что под этим подразумевается?
Высокая вероятность того что цена после сигнала пройдёт минимум 20 пунктов. Я на форексе стопы неиспользую...Вы сами по предидущему моему сигналу увидели что форекс с своими шпилками лохотрон и их прогнозировать невозможно
Отправлено: 23.09.15 13:34. Заголовок: neval пишет: Я на ф..
neval пишет:
цитата:
Я на форексе стопы неиспользую...
А вот это подход ошибочный. Если рынок развернется, все равно придется закрыться и лучше уж заранее определиться где.... пусть даже с большим стопом, но надо.
P.S. Обычно стопы не используют системы закрывающиеся совокупной позицией. Но для D/C это не подходит, так как, сами говорите - сигналы редкие.
Отправлено: 23.09.15 13:27. Заголовок: Вы меня называете тр..
Вы меня называете тролем, но Вы так и не объяснили:
1) про то изображение, почему там сделка прибыльная, если там видно, что сработал СЛ (если СЛ < 35 пунктов)? 2) Про "грааль" без СЛ: а что делать если попадается сигнал из этих 10% убыточных? Слив депозита?
Отправлено: 23.09.15 13:35. Заголовок: Вы меня называете тр..
Вы меня называете тролем, но Вы так и не объяснили:
1) про то изображение, почему там сделка прибыльная, если там видно, что сработал СЛ (если СЛ < 35 пунктов)? 2) Про "грааль" без СЛ: а что делать если попадается сигнал из этих 10% убыточных? Слив депозита?
1) там где шпилка там тот кто правильно торгует получил бы лось, это да 2) удвойте, утройте депозит и первоначальную сумму сразу выводите и потом по мере роста депозите по порциям продолжайте вывести
Отправлено: 23.09.15 13:50. Заголовок: Но такой подход очен..
Но такой подход очень рискованный! Так можно все свои деньги потерять, фактически это мартингейл с риском, одинаковым с размером депозита. Вы конечно можете торговать как хотите, но я могу сказать, что Вы рано или поздно потеряете свои деньги. Не один успешный трейдер не заработал свое состояние при разгонах или других лотереях. Но пробуйте.
П.С. Про СЛ правда - если СЛ маленький, то большая вероятность попасть в минусы. Но без СЛ еще больше вероятность слить депозит.
Разгон депозита - это система. А мы пока что обсуждаем сигналы...
тут больше ничего обсуждать..я уже сказал что подразумываю под качеством сигнала... и все равно...без опыта тут необойтись...если я дам систему новичку то он сольёт так как помимо основного сигнала идет допольнительная фильтрация сигнала через деформации стохастика таким образом качество сигнала доводится до 90 проц... хотите это оисвоить - пожалуйста...
Отправлено: 23.09.15 14:57. Заголовок: neval пишет: и все ..
neval пишет:
цитата:
и все равно...без опыта тут необойтись...если я дам систему новичку то он сольёт так как помимо основного сигнала идет допольнительная фильтрация сигнала через деформации стохастика
Но ведь цель - создать инструмент учитывающий все нюансы (в т.ч. и деформации) для облегчения торговли. Это было вами заявлено ранее. А теперь что? На пол пути разочарование. Торговать с прибылью сможете только вы... даже если инструмент будет создан с учетом всех ваших замечаний.... Не обижайтесь! Это сарказм. Я выяснил все интересующие меня моменты и пока перехожу на сторону наблюдателей. Вам спасибо за ответы.
Отправлено: 23.09.15 14:31. Заголовок: Дело не в том. В Фо..
Дело не в том. В Форексе, если Вы торгуете без системы, или просто бросаете монету, вероятность того, что угадаете направление, это 0.5. Если есть система, где, например пропорция меняется на 90/10, у Вас есть вероятность 0.9, что ордер закроется с плюсом. Но если у вас нет СЛ или каких нибудь других правил закрытия ордера, то Вы рано или поздно попадете с вероятностью 0.1 на слив. Вы вложите в 2 раза больше денег из своеи зарплаты, но опять сольете все. Именно поэтому все разгоны рано или поздно закончатся полной потерей депозита.
Отправлено: 23.09.15 15:20. Заголовок: Я так понимаю, суть ..
Я так понимаю, суть разногласий в том, что большинство присутствующих уже собралось торговать по диверам и пытаются выяснить, как же это правильно делать и почему Neval говорит о 90% качественных сигналов. Думаю, причина проста - сигнальная часть и торговая система не являются одним и тем же. Сигнальная часть - это лишь составляющая торговой системы. А потому, имея на руках только сигнальную часть Грааля, заработать не получится. Как я понял, Neval подразумевает под качеством процент отработки диверов. Но вот проблема: отработка отработке рознь. В итоге после одного дивера цена проходит 10 пунктов, после другого - пару фигур. И оба дивера отработали. При классическом типе торговли (TP >= SL) первый дивер принесет нам убыток. Отсюда следует, что при работе диверами нельзя применять такой тип торговли. На мой взгляд, наиболее правильным будет ведение торговли "по рынку", т. е. все операции открытия и закрытия должны производиться путем подачи соответствующих приказов. То есть уровень ТР вообще не следует использовать, а SL должен быть установлен как можно дальше от рынка (две-три фигуры), в зависимости от ММ, используемого трейдером. В идеале такой SL никогда не должен срабатывать, рыночный ордер следует закрывать задолго до подхода цены к этому уровню. Нужен такой уровень только для экстренных случаев.
Кстати, о методах закрытия ранее открытых ордеров в этой теме еще не было ни слова. Поэтому говорить о полноценной торговой системе пока не приходится. Рассматриваются только сигналы открытия.
Кстати, о методах закрытия ранее открытых ордеров в этой теме еще не было ни слова. Поэтому говорить о полноценной торговой системе пока не приходится. Рассматриваются только сигналы открытия.
Можно так: Когда цена затухает, образуя некий уровень - подтянуть к нему СЛ, если цена не выбьет СЛ и пойдёт дальше в нашу сторону, то при образовании нового уровня, снова подтянуть к нему СЛ.
Кстати, о методах закрытия ранее открытых ордеров в этой теме еще не было ни слова. Поэтому говорить о полноценной торговой системе пока не приходится. Рассматриваются только сигналы открытия.
На мой взгляд, наиболее правильным будет ведение торговли "по рынку", т. е. все операции открытия и закрытия должны производиться путем подачи соответствующих приказов. То есть уровень ТР вообще не следует использовать, а SL должен быть установлен как можно дальше от рынка (две-три фигуры), в зависимости от ММ, используемого трейдером. В идеале такой SL никогда не должен срабатывать, рыночный ордер следует закрывать задолго до подхода цены к этому уровню. Нужен такой уровень только для экстренных случаев.
Может, в данном конкретном случае, есть смысл ставить лок, а при отработке следующего дивера раскрыть? В таком случае, лок будет в разы меньше потенциального стопа, и так безопасней мне кажется - нет?
Отправлено: 23.09.15 15:36. Заголовок: Давайте всем успокои..
Давайте всем успокоится. Я предлагаю эксперимент который и мне самому будет интересен - при наличии сигнала по своей системе, я его буду публиковать в онлай режиме, то есть, тех сигналов которых я вовремя замечу..остальные пройдут мимо так как, неимею возможность набюдать за рынком 24 часа в сутки, у меня основная работа. Например в этой неделе помимо сигнала по нздчф где шпилка была, до этого момента было эщё два сигнала. Один по золото, второй по чфйпы.
Напоминаю условие - я обозначу точку входа после которой цена с высокой вероятностью пройдут МИНИМУМ 20 пунктов. На 10 сигналов позволен 1 лось.
Отправлено: 23.09.15 16:25. Заголовок: neval пишет: Я пред..
neval пишет:
цитата:
Я предлагаю эксперимент который и мне самому будет интересен - при наличии сигнала по своей системе, я его буду публиковать в онлай режиме, то есть, тех сигналов которых я вовремя замечу..остальные пройдут мимо так как, неимею возможность набюдать за рынком 24 часа в сутки, у меня основная работа....... Напоминаю условие - я обозначу точку входа после которой цена с высокой вероятностью пройдут МИНИМУМ 20 пунктов. На 10 сигналов позволен 1 лось.
Идея хорошая, но зачем так категорично. Амбициозность чаще всего наказывается... Ну не получится 90% и что дальше... Важен не факт сделки, а анализ - почему были выбраны те или иные параметры. В результате получим наметки системы.
Отправлено: 23.09.15 16:26. Заголовок: neval пишет: Я пред..
neval пишет:
цитата:
Я предлагаю эксперимент который и мне самому будет интересен - при наличии сигнала по своей системе, я его буду публиковать в онлай режиме, то есть, тех сигналов которых я вовремя замечу..остальные пройдут мимо так как, неимею возможность набюдать за рынком 24 часа в сутки, у меня основная работа. Например в этой неделе помимо сигнала по нздчф где шпилка была, до этого момента было эщё два сигнала. Один по золото, второй по чфйпы.
Это, конечно, супер. Но, на мой взгляд, Вы берете на себя повышенные обязательства перед другими. Я не вижу причины, по которой здесь кто-то кому-то обязан был что-либо доказывать. То есть если Вы показываете сигнал и указываете причины, по которым считаете его действенным, то этого более чем достаточно. Приведет такая торговля к получению прибыли или нет - дело десятое. Статистика - это уже по интересам.
Отправлено: 28.06.16 18:02. Заголовок: neval пишет: в ника..
neval пишет:
цитата:
в никаком, из за невозможности определить ТП и СЛ после дивера, система сливная, к сожалению.
Я пока вижу, что все диверы, которые находятся при помощи этой методики, отрабатывают. В момент регистрации дивера нужно каким-то образом определить, отработал уже дивер или нет. Этот вопрос как раз и есть тем недостающим элементом, которого не хватает для выведения системы диверов в статус реально зарабатывающей стратегии. Правда, уже предвижу, что разработка этого элемента будет покруче разработки самой системы диверов.
Отправлено: 16.06.16 20:27. Заголовок: если кому то все так..
если кому то все таки хочется дивери торговать то самый надежный, самый сильный сигнал бывает на стохастике с периодом 4000. Это самая вершина диверов, дальше двигатся и что то развивать тут нечего, так как, я нашел и выжимал максимальное полезное что можно достичь с диверам и индикаторам.
Но кое-что мне непонятно, Neval: по сути и он и другие индикаторы правильно прогнозируют следующий бар после дивера. Почему нельзя использовать сигнал обычной дивергенции для прогнозирования следующего бара ? Или у Вашего нового подхода выше точность прогноза чем после обычного дивера?
Но кое-что мне непонятно, Neval: по сути и он и другие индикаторы правильно прогнозируют следующий бар после дивера. Почему нельзя использовать сигнал обычной дивергенции для прогнозирования следующего бара ? Или у Вашего нового подхода выше точность прогноза чем после обычного дивера?
дивер имеет большую прогрешность а данный подход самый точный..
Отправлено: 17.06.16 19:54. Заголовок: Genry пишет: Есть в..
Genry пишет:
цитата:
Есть вопрос: что здесь не так?
Формула, индикатор... здесь исключительна важна подходящая формула потому что не все индикаторы позволит этого сигнала прыбильно торговать, ложных сигналов будет валом
Отправлено: 17.06.16 19:57. Заголовок: а подходящую формулу..
а подходящую формулу, то которую я нашел, мне не ахти дать здесь не потому что жаль для Вас а потому что нехочу чтобы мои идеи пошли публично на других форумах потом
Сообщение: 2370
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 17.06.16 21:39. Заголовок: neval пишет: а подх..
neval пишет:
цитата:
а подходящую формулу, то которую я нашел, мне не ахти дать здесь не потому что жаль для Вас а потому что нехочу чтобы мои идеи пошли публично на других форумах потом
А понятно, дело только в индикаторе? Но сам паттерн я нашел и отметил правильно?
Genry, если ты честный и будешь держать язык за зубами то в скайпе могу открыть всю информацию
Neval, это уже не первый такой вопрос от тебя. В прошлый раз Игорь, Сергей и я исполняли взятые обязательства. Лично я обязуюсь и дальше исполнять, коллеги надеюсь тоже
Neval, это уже не первый такой вопрос от тебя. В прошлый раз Игорь, Сергей и я исполняли взятые обязательства. Лично я обязуюсь и дальше исполнять, коллеги надеюсь тоже
ну тогда скайп надо замутить или что то другое...будем четвера развывать эту тему..Серёга, правда, вряд ли захочет
без этого паттерна есть ещё 2, не менее интересны как этот первый и все они прогнозирует одну свечу вперёд
Я за любой кипишь, кроме голодовки. Просто не встреваю, если не вижу перспективы. И не обламываю, так как могу быть не прав. Выше приведенные паттерны для WPR я рассматриваю как сигналы к ослаблению текущей тенденции. Опять же, при рассмотрении на меньших ТФ, они, скорее всего, сформируют дивергенцию.
скачайте и поставьте этих два индикатора...второй строит стохастика по показаниям другого осцилятора...очень полезно и интересно.
они для мт5, а есть версия для мт4? надо будет поискать. один нашел click here
лето, я сейчас за городом - интернет еле тянет Думаю видео со скайпа ему вообще не потянуть, если только найти где прием лучше. Может для начала по почте, а когда в город вернусь тогда по скайпу
Ok, уйдет некоторое время на оформление идеи, наверно выложу в понедельник, или завтра вечером - надо отъехать по делам завтра с утра.
Хотя материал по такому подходу был готов еще в ноябре, но теперь меняется источник дневного и четырехчасового сигнала - их дает твой метод.
Т.е. сейчас советник на м5 по сигналу Квантума определяет начало разворота и открывает ордер. Если твой метод на Д1 определяет направление тренда, то надо открывать ордера не разворотные, а в направлении твоего сигнала. Смотри сколько ордеров Квантум без фильтрации открывает на безоткате против тренда.
При определении направления он открыл бы не все максимумы, а все минимумы этого тренда.
Отправлено: 19.06.16 08:49. Заголовок: Genry пишет: Хотя м..
Genry пишет:
цитата:
Хотя материал по такому подходу был готов еще в ноябре, но теперь меняется источник дневного и четырехчасового сигнала - их дает твой метод.
только имей ввиду, что при правильном индикаторе мой сигнал появится очень редко и не все сигналы отработает, это не грааль. Если одновременно использовать все 3 паттерна, тогда может получится твоя идея.
Отправлено: 19.06.16 08:58. Заголовок: если мы совместно ул..
если мы совместно улучшим мой метод то она станет лучшей методикой для определения будущего тренда, скажем, следущые 4 часа...а тогда вариантов как торговать масса, например, если на H4 сигнал на покупку то опускаемся на м5 и там ловим окончание всех откатов и следущые 4 часа только покупаем.
Сообщение: 2382
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 20.06.16 09:09. Заголовок: neval пишет: если м..
neval пишет:
цитата:
если мы совместно улучшим мой метод то она станет лучшей методикой для определения будущего тренда, скажем, следущые 4 часа...а тогда вариантов как торговать масса, например, если на H4 сигнал на покупку то опускаемся на м5 и там ловим окончание всех откатов и следущые 4 часа только покупаем.
Да, именно так. Еще в ноябре 15 года был сделан ЕА по этому алгоритму, направление тренда для входа на м1-м5 определялось по совпадению сигналов от индикатора indi sbnr2+save2_alert на Д1 и MA-4H на H4. Но дневной индюк был пойман на повторных сигналах и перерисовке, а без него система не работала правильно.
Вот тренд и сигналы Квантума, в зависимости от правильного сигнала c Д1+ Н4 можно брать нужные
предлагаю запрограммировать такую систему - для принятия решение используется два генератора случайних чисел. Первый будет генерировать число от 60 до 240 - это будет время в минутках на какое откроется ордер, после истечение сгенерированного числа - ордер закроется. ТП и СЛ неиспользуется. И второй генератор - для принятий случайних решение - покупать или продавать. Вот и все. Должно работать лучше знаменитого Квантума.
Это тебя в заблуждение ввела предыдущая картинка. Хорошо, тогда покажу как Квантум ее решает в 3-х вариантах движения цены : восходящем, нисходящем, боковом
Сова проходит 8 лет с 2007 года на истории со стартовым депо 500$, начиная каждую новую сетку с депо 500$, т.е. без учета ранее наторгованного. Так что с подсказкой направления она сумеет взять свое
Тестирую индикатор бестрендовости первые день и вот что отметил по евройене на сегдня - бычья дивергенция на Н4. В связи с этим ожидаю рост, а точней коррекцию по этой паре
Тестирую индикатор бестрендовости первые день и вот что отметил по евройене на сегдня - бычья дивергенция на Н4. В связи с этим ожидаю рост, а точней коррекцию по этой паре
Дивер отработал отлично - рост котировок более, чем на фигуру Кстати, нужно еще заметить, насколько помогают отработке дивера хвостатые свечи. Как видно на рисунке, их там две.
Тестирую индикатор бестрендовости первые день и вот что отметил по евройене на сегдня - бычья дивергенция на Н4. В связи с этим ожидаю рост, а точней коррекцию по этой паре
Scriptong пишет:
цитата:
Дивер отработал отлично - рост котировок более, чем на фигуру
Но это история уже... А вот сигнал по фунтойене на дневном графике...ЖДем-с отработку в бай... надеюсь до конца недели будет результат ) По вершинкам тоже конечно есть дивер, но его можно считать отработанным, если смотреть по методе предсказамуса следующей свечи после дивера )
Подшаманил индикатор безтрендовости, чтобы отображался на чарте - так кажется удобней смотреть и диверы отмечать.
Этот индикатор достаточно просто можно подключить к Divergence_Viewer, выбрав в качестве базового индикатора TrendLess. В итоге нужные диверы будут определяться автоматически.
Отправлено: 24.11.16 19:26. Заголовок: genfed пишет: Не ус..
genfed пишет:
цитата:
Не успел. Можно еще раз?
Повторяю Архив распаковать в папку MQL4. Set-файл - это настройки для DivergenceViewer (подгрузить через кнопку "Загрузить" в окне свойств индикатора).
Повторяю Архив распаковать в папку MQL4. Set-файл - это настройки для DivergenceViewer (подгрузить через кнопку "Загрузить" в окне свойств индикатора).
Не рисует линии дивергенции. Во вложении индикатор Trendless_separate, и сет для DivergenceViewerWithTrendless, а одноименного индикатора нет.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет