Немного набрав опыта реальной торговли по дивергенциям, потихоньку начал понимать, где дивергенции красивые (их нужно торговать), а где некрасивые (их нельзя торговать). К сожалению, до формализации дело пока не дошло, пока все только на основании "видения". Попробую показать те и другие виды диверов. Возможно, у кого-то будут мысли по этому поводу.
Отправлено: 31.03.15 18:38. Заголовок: Пока мысли такие. К..
Пока мысли такие.
Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Соответственно, некрасивые диверы мало или вообще не похожи на указанную фигуру. Внутри таких диверов творится "чертовщина какая-то".
Пока мысли такие. Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Возможно, разница между "красивыми и "некрасивыми", заключается в свечах, которые её образуют. Нормальный дивер образуют "нормальные" пин-бары. Если, не пин-бары, то "нормальные" свечи. Диверы, которые отрабатываются, вних присутствует "правильность". Свечи полнотелые, жирные, хорошие. Они "одинаковые", из одной серии.
Может стоить выявить все уровни сопротивления на пути дивера?
Отправлено: 01.04.15 14:38. Заголовок: Эдуард пишет: Норма..
Эдуард пишет:
цитата:
Нормальный дивер образуют "нормальные" пин-бары.
Да, действительно, в таких диверах часто наблюдаются пин-бары. Но, насколько я могу судить, не это в них главное. Красивый дивер вполне может образоваться и без пин-бара.
советую Вам обратить внимание на стохастика тоже...ему нету таких недостатков как красивые, некрасивые дивери...торговать можно ВСЕ ситуации где наблюдается расхождение.
советую Вам обратить внимание на стохастика тоже...ему нету таких недостатков как красивые, некрасивые дивери...торговать можно ВСЕ ситуации где наблюдается расхождение.
Значит стохастик как "5 элемент" - само совершенство
Отправлено: 31.03.15 21:28. Заголовок: neval пишет: ему не..
neval пишет:
цитата:
ему нету таких недостатков как красивые, некрасивые дивери
Под красивыми/некрасивыми я имею в виду не понятие "ложные/неложные", а именно конфигурацию свечей, образовавших дивер. Поэтому базовый индикатор никакой роли не играет, и у стохастика также есть некрасивые диверы. Чтобы разобраться в этом, найдите на истории или в онлайн дивер от стохастика (лучше - пару-тройку) и покажите. Думаю, среди них легко можно будет найти как красивые, так и некрасивые диверы.
Красивые диверы выглядят "округло", т. е. свечи, формирующие дивер, образуют фигуру, похожую на вид кривой нормального распределения. Пока непонятно, насколько красивыми можно признать диверы, у которых кривая распределения имеет асимметрию.
Я копал в этом направлении некоторое время, вот MultipleGCorrelationCoefficient_Signals и асимметрия с Жако-Бером
Отправлено: 01.04.15 14:46. Заголовок: Genry пишет: Я копа..
Genry пишет:
цитата:
Я копал в этом направлении некоторое время, вот MultipleGCorrelationCoefficient_Signals и асимметрия с Жако-Бером
У меня пока немного другая идея. Свечи дивера нужно брать именно в порядке их формирования. Если же брать множественную корреляцию, то для нее порядок данных не имеет значение. В итоге она даст нормальное распределение там, где его визуально нет. Да и вообще, упоминая нормальное распределение, я имел в виду только вид кривой, а не сам принцип распределения.
Таким образом, получаем следующее: 1. Используются цены закрытия. 2. Смотрим форму этой линии, соединяющей цены закрытия. 3. Сравниваем форму полученной линии с формой линии нормального распределения. 4. Делаем вывод.
Каким именно образом сравнивать (п. 3) пока не знаю. Визуально - более-менее понимаю. Математически - только корреляция приходит на ум.
Сообщение: 1725
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 04.04.15 12:31. Заголовок: Scriptong пишет: У ..
Scriptong пишет:
цитата:
У меня пока немного другая идея. Свечи дивера нужно брать именно в порядке их формирования. Если же брать множественную корреляцию, то для нее порядок данных не имеет значение. В итоге она даст нормальное распределение там, где его визуально нет. Да и вообще, упоминая нормальное распределение, я имел в виду только вид кривой, а не сам принцип распределения. Таким образом, получаем следующее: 1. Используются цены закрытия. 2. Смотрим форму этой линии, соединяющей цены закрытия. 3. Сравниваем форму полученной линии с формой линии нормального распределения. 4. Делаем вывод. Каким именно образом сравнивать (п. 3) пока не знаю. Визуально - более-менее понимаю. Математически - только корреляция приходит на ум.
Genry пишет:
цитата:
И еще тема на форум mql4: Почему нормальное распределение не нормально?
Как интересно собрались колокол, пики и впадины индикатора Распределения_ГСЧ, и максимумы цены, на которых в окнах 2-х стохастиков нарисовалась медвежья дивергенция класса А.
Предлагаю открывать ордер, когда цена "конкретно" пошла в нашу сторону. Цена входит, как-бы в "свободное падение".
Или предлагаю вариант, который высказывал в разделе "Торговля на новостях". Поведение цены до и после, различаются даже не вооружённым взглядом. Надо записать поведение цены до и после, сравнить, увидеть грань, разделяющую их. Если спросите, как это сделать - не знаю. Но точно знаю, такие роботы есть и работают примерно по такому принципу как описал.
Отправлено: 08.04.15 18:49. Заголовок: Эдуард пишет: Предл..
Эдуард пишет:
цитата:
Предлагаю открывать ордер, когда цена "конкретно" пошла в нашу сторону.
В том то и дело, что "конкретно" никогда неизвестно. Цена может делать хоть по сто пунктов в секунду в одном направлении, но после того, как будет открыт ордер, все может поменяться столь же стремительным образом.
Отправлено: 08.04.15 18:56. Заголовок: В продолжении темы....
В продолжении темы... Появилась идея формализации "красоты". Это правильная кривая цен закрытия свечей, образующих дивер. То есть должен быть только один пик/впадина и планомерное повышение/понижение цены до него и, соответственно понижение/повышение цены после него.
На рисунке медвежий дивер. Цены закрытия свечей, образующих дивер, формируют идеальную впадину - слева направо по графику цены монотонно понижаются, а, достигнув дна, монотонно повышаются. Нет ни одного локального максимума в пределах дивера.
Отправлено: 24.04.15 13:16. Заголовок: Немного заглохла тем..
Немного заглохла тема. То ли нет предложений, то ли направление выбрано неверно. Поставим вопрос ребром: стоит ли включать в индикатор возможность фильтрации красивых/некрасивых дивергенций?
Так как в ближайшие дни возможно появление времени для работы с индикатором, то вопрос вдогонку, безотносительно к первому вопросу: какие стандартные индикаторы стоит дополнительно включить в качестве базовых? В качестве базового могут выступать одинаковые индикаторы с различными настройками. Так, существующие базовые индикаторы Stochastic и MACD вполне могут оказаться несоответствующими потребностям, т. к. настроечных параметров для них явно недостаточно. Имеющийся Stochastic невозможно рассчитывать по другому методу МА (используется только EMA), нельзя изменить расчет на цены Low/High (только Close/Close), а также нельзя переключить расчет на сигнальную линию (используется главная). Примерно такая же картина с MACD - используется только главная линия. Подобная проблема есть у RVI (только главная линия) и у Standart Deviation (по ценам закрытия и с методом EMA).
Здравствуйте, Игорь. Возможно, не совсем по теме, но здесь показано как понять с вероятностью 90%, отработает дивер, или нет. Ответ на ещё один вопрос - ТП.
Допустим образовался дивер в Бай: 1. RSI выше уровня 70 2. Цена пересекла мувинг, или оттолкнулась от него по тренду, то есть мувинг должен быть направлен вверх - ордер открываем. 3. Когда RSI пересекает уровень 70 сверху вниз - ордер закрываем.
Единственный вопрос, который здесь не решён, это RSI - он перерисовывается. В тестере на визуализации посмотреть, не могу, не проходит. Индикатор написан очень примитивно. (возможно из-за этого, я не знаю)
Отправлено: 27.04.15 21:28. Заголовок: Эдуард пишет: Единс..
Эдуард пишет:
цитата:
Единственный вопрос, который здесь не решён, это RSI - он перерисовывается.
Он перерисовывается только на том участке, который соответствует текущему бару самого старшего таймфрейма, использующегося при расчете значений индикатора. Если брать данные, которые сформированы на значениях последнего готового бара старшего ТФ, то никакой перерисовки не будет. Но, в то же время, получим запаздывание. Это классическая проблема: то ли ждать подтверждения сигнала (что он сформированный), но тогда опаздываем, то ли открывать сделку с упреждением, но тогда не все сигналы, которые исполнены, будут видны как сигналы на истории.
Сообщение: 568
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 27.04.15 22:45. Заголовок: Scriptong пишет: Он ..
Scriptong пишет:
цитата:
Он перерисовывается только на том участке, который соответствует текущему бару самого старшего таймфрейма, использующегося при расчете значений индикатора. Если брать данные, которые сформированы на значениях последнего готового бара старшего ТФ, то никакой перерисовки не будет. Но, в то же время, получим запаздывание. Это классическая проблема: то ли ждать подтверждения сигнала (что он сформированный), но тогда опаздываем, то ли открывать сделку с упреждением, но тогда не все сигналы, которые исполнены, будут видны как сигналы на истории.
Это часть стратегии. которая изначально задумывалась, как трендовая, но без диверов и на более старших фреймах, но когда подключил диверы, то всё само собой получилось. Если входить раньше, чем показывает индикатор, то ничего страшного. Но думаю не должно быть очень большой разницы между показаниями индикатора. Если при открытии сделки всегда учитывать следующий фрейм, то картина почти всегда ясная, а если нет, то просто игнорировать сигнал. В любом случае, вероятность отработки дивера очень большая. И главное - индикатор показывает, когда закрывать ордер.
Вы не могли бы, вкрутить индикатору мозги, чтобы можно было посмотреть на визуализации?
Отправлено: 28.04.15 12:20. Заголовок: Эдуард пишет: Вы не..
Эдуард пишет:
цитата:
Вы не могли бы, вкрутить индикатору мозги, чтобы можно было посмотреть на визуализации?
Думаю, вряд ли смогу чем-то помочь, т. к. на текущем билде (765) индикаторам в режиме визуализации недоступны другие таймфреймы. По косвенным данным в новых билдах МТ4 (788) добавлена возможность тестирования индикаторов. Сам не смотрел этот билд, но, возможно, там это ограничение снято.
Увлекся Гонками символов и пропустил это сообщение.
Scriptong пишет:
цитата:
Поставим вопрос ребром: стоит ли включать в индикатор возможность фильтрации красивых/некрасивых дивергенций?
Игорь, это только практика покажет ... без оценки результата торговли на некотором временном интервале, любые наши теоритические рассуждения имеют мало веса.
Scriptong пишет:
цитата:
Имеющийся Stochastic невозможно рассчитывать по другому методу МА (используется только EMA), нельзя изменить расчет на цены Low/High (только Close/Close), а также нельзя переключить расчет на сигнальную линию (используется главная). Примерно такая же картина с MACD - используется только главная линия. Подобная проблема есть у RVI (только главная линия) и у Standart Deviation (по ценам закрытия и с методом EMA).
Если тюнинг будет тоньше оно конечно лучше, но если очень чего-то хочется выручает опция Custom .Вот индикаторы со строковыми параметрами - это да, проблема. Особенно мультивалютные, где надо названия символов передать.
Игорь, это только практика покажет ... без оценки результата торговли на некотором временном интервале, любые наши теоритические рассуждения имеют мало веса.
Здесь имелось в в виду, что тема, возможно, никому не интересна. Зачем делать то, что не нужно? Ведь лучше тогда заняться более насущными проблемами. К примеру, закрыть разработку Divergence_Viewer (причесать код, выложить описание на сайте) и перейти к разработке сканера.
Genry пишет:
цитата:
Если тюнинг будет тоньше оно конечно лучше, но если очень чего-то хочется выручает опция Custom.
Мысль ясна. Спасибо.
Genry пишет:
цитата:
Вот индикаторы со строковыми параметрами - это да, проблема. Особенно мультивалютные, где надо названия символов передать.
В принципе, это можно было бы обойти включением еще четырех десятков параметров (20 - для указания значений строковых параметров, еще 20 - для указания, какого типа параметр использовать на данной позиции вызова - вещественный или строковый). Поэтому тут снова возникает вопрос целесообразности.
Сообщение: 1788
Зарегистрирован: 04.03.13
Откуда: Москва
Репутация:
3
Отправлено: 28.04.15 13:01. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В принципе, это можно было бы обойти включением еще четырех десятков параметров (20 - для указания значений строковых параметров, еще 20 - для указания, какого типа параметр использовать на данной позиции вызова - вещественный или строковый). Поэтому тут снова возникает вопрос целесообразности.
Я пока меняю сами индикаторы - добавляю таблицу с индексами , но это при наличии кода.
Отправлено: 28.04.15 13:12. Заголовок: Genry пишет: Я пока..
Genry пишет:
цитата:
Я пока меняю сами индикаторы - добавляю таблицу с индексами , но это при наличии кода.
В таких случаях можно идти другим путем - изменять код Divergence_Viewer. Для этого нужно лишь поменять тип нужного входного параметра. К примеру, у подопытного индикатора такие параметры:
Тогда в коде Divergence_Viewer достаточно поменять вот эти параметры:
цитата:
input ENUM_CUSTOM_PARAM_CNT i_customParamCnt = PARAM_CNT_3; // Amount of ind. parameters / Кол-во параметров индикатора input double i_customParam1 = 13.0; // Value of the 1st parameter / Значение 1-ого параметра input double i_customParam2 = 1.0; // Value of the 2nd parameter / Значение 2-ого параметра input double i_customParam3 = 0.0; // Value of the 3rd parameter / Значение 3-ого параметра input double i_customParam4 = 0.0; // Value of the 4th parameter / Значение 4-ого параметра
на:
цитата:
input ENUM_CUSTOM_PARAM_CNT i_customParamCnt = PARAM_CNT_4; // Amount of ind. parameters / Кол-во параметров индикатора input double i_customParam1 = 13.0; // Value of the 1st parameter / Значение 1-ого параметра input string i_customParam2 = "newTTT"; // Value of the 2nd parameter / Значение 2-ого параметра input string i_customParam3 = "newGGG"; // Value of the 3rd parameter / Значение 3-ого параметра input int i_customParam4 = 5; // Value of the 4th parameter / Значение 4-ого параметра
Здесь имелось в в виду, что тема, возможно, никому не интересна. Зачем делать то, что не нужно?
Боюсь здесь мы придем к извечному спору творческих людей о деньгах и о чистом искусстве. Хотя сам элемент красоты ( и пропорции) в графике инструмента частенько подсказывает развитие событий.
Добрый вечер, Эдуард! А комментарии будут? Или как в народной песне: -А вчера прислал по почте два загадочных письма! В каждой строчке - только точки, догадайся мол сама
Отправлено: 27.04.15 21:34. Заголовок: Эдуард пишет: Чем с..
Эдуард пишет:
цитата:
Чем смогу помогу. Что говорить, не знаю. Спрашивайте.
Делайте следующим образом: 1. Если текстовые комментарии считаете излишними, то доведите рисунок до такого состояния, чтобы, глядя на него, другому человеку было понятно, о чем идет речь. Например, в нашем деле можно обойтись стрелками "Buy" и "Sell". В итоге многие смогут догадаться, о чем рисунок: вот показания индикаторов, вот входы. 2. Если же рисунки отображают только показания индикаторов, то под каждым рисунком (или выше него, без разницы) вставьте описание: "Вот здесь такая-то ситуация. Она привела к тому-то". То есть опишите то, что Вы хотите сказать этим рисунком.
Имеет значение направление мувинга EMA 50. Если Бай, то мувинг должен показывать вверх. Ордер надо открывать, когда мувинг вверх и индикатор выше 70. Для большей точности можно посмотреть старший ТФ. Цена пересекает мувинг, или уже выше, но явно отталкивается от него - открываем ордер. Если, соблюдать эти правила, то вероятность 90% - может и больше.
Когда закрывать ордер: Ордер закрывается, только по индикатору, когда пробивает обратно один из уровней. Если цена пробивает мувинг, а индикатор выше/ниже уровней 70/30 и не пробивает их, то ордер, не закрывается.
Картина получается идеальная - так и будет, если индикатор окажется вменяемым. Проверить это, не могу, на визуализации не работает. Вроде всё сказал. Может, что забыл - спрашивайте.
Сообщение: 570
Настроение: нормальное
Зарегистрирован: 20.10.14
Откуда: Россия
Репутация:
0
Отправлено: 28.04.15 14:56. Заголовок: Почему никто не выск..
Почему никто не высказывается по стратегии которую предложил, ведь всё работает, диверы фильтруются. отрабатываются, даже ТП автоматически определяется.
Отправлено: 29.04.15 14:56. Заголовок: Эдуард пишет: Почем..
Эдуард пишет:
цитата:
Почему никто не высказывается по стратегии которую предложил, ведь всё работает, диверы фильтруются. отрабатываются, даже ТП автоматически определяется.
Вы же сами указали: индикатор перерисовывается. Это означает, что его показания красивы лишь на истории. В реальности он не дает такие показания, а только постфактум. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Хотя, конечно же, могу ошибаться - индикатор Вы не предоставили.
Отправлено: 29.04.15 15:00. Заголовок: Эдуард пишет: Цена ..
Эдуард пишет:
цитата:
Цена с утра идёт, индикатор молчит, всё работает.
Здесь бы поподробнее: что означает "индикатор молчит"? Ведь на рисунке три индикатора (средняя, MTF_RSI и Divergence_Viewer). О каком из них идет речь и какое поведение расценивается как "молчит"?
Здесь бы поподробнее: что означает "индикатор молчит"? Ведь на рисунке три индикатора (средняя, MTF_RSI и Divergence_Viewer). О каком из них идет речь и какое поведение расценивается как "молчит"?
Я говорю о RSI. Молчит - не показывает, что ордер надо закрывать. Показания правильные. На реале всё работает в точности, как описал. Может где ошибаюсь - посмотрите Сами.
Отправлено: 29.04.15 15:42. Заголовок: Эдуард пишет: Может..
Эдуард пишет:
цитата:
Может где ошибаюсь - посмотрите Сами.
Чтобы сделать обоснованные выводы, нужно либо сесть с бумагой и ручкой, проведя виртуально 100-150 сделок по этой системе, либо написав эксперт и протестировав его на истории. Чтобы сделать то или другое, потребуется потратить минимум один рабочий день. Причем, опят же, без какой-либо гарантии на успех. Более того - скорее всего получим очередное подтверждение неработоспособности системы.
Если у Вас есть лишний рабочий день, то попробуйте проверить хотя бы один инструмент по этой системе. Если получите хороший результат (более 100 сделок с итоговой прибылью и вменяемой просадкой), то приведите его здесь в виде стейтмента. Только необходимо учесть, что показания MTF_RSI нужно брать не текущие, а с предыдущего дня. Если делать именно так, то ни на одном из приведенных Вами рисунках в этой теме не будет торговых сигналов, т. к. Вы брали показания с текущего бара. Они хорошо видны на истории, но не видны онлайн.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 1
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет