Отправлено: 02.07.14 18:01. Заголовок: Тиковые объемы. Кластерный анализ

О том, что являет собой кластерный анализ.

На сегодняшний день инструментарий кластерного анализа состоит из инструментов:
Вертикальное сечение рынка
Горизонтальное сечение рынка
Диагональное сечение рынка
Плотность тиков

 Отправлено: 23.11.15 11:06. Заголовок: Scriptong пишет: К ..

Scriptong пишет:

цитата:

К сожалению, нет. Суть функционирования индикаторов ClusterDelta - использование данных CME. Тиковые индикаторы, со своей стороны, не имеют доступа к данным CME. Их (тиковых индикаторов) область действия - сбор тиков, пришедших в терминал МТ4. Поэтому реальные объемы тиковые индикаторы никак не могут отобразить, только тиковые объемы.

Видимо я не правильно объяснил.
Ваш индикатор от ClusterDelta практически не отличается отображением профиля. Просто нужно добавить расчёт объёмов в % и поставить кнопочки:
VAH - верхние 15% от общего 100% объёма.
VAL - нижние 15% от общего 100% объёма.
Ядро - Центральные 90% от общего объёма (хотя ядро можно и не включать).
И получится отличный индикатор.

 Отправлено: 23.11.15 11:14. Заголовок: Mirostoses пишет: П..

Mirostoses пишет:

цитата:

Просто нужно добавить расчёт объёмов в % и поставить кнопочки: VAH - верхние 15% от общего 100% объёма. VAL - нижние 15% от общего 100% объёма. Ядро - Центральные 90% от общего объёма (хотя ядро можно и не включать). И получится отличный индикатор.

Если у Вас есть понимание того, как это должно выглядеть, то прошу к обсуждению (желательно, с рисунками). Я пока совершенно не понимаю, что требуется.

 Отправлено: 23.11.15 14:37. Заголовок: http://i.imgur.com/1..

Скрытый текст


Берём 100% прошедших объёмов, начиная с начала контракта 15 сентября, верхние 15% и нижние 15% (от максимального и минимального значения цены) - подкрашиваем цветом Gray, остальное цветом LightGray.

 Отправлено: 24.11.15 16:43. Заголовок: Mirostoses пишет: Б..

Mirostoses пишет:

цитата:

Берём 100% прошедших объёмов, начиная с начала контракта 15 сентября

В том то и проблема: нужно определиться с "прошедшими объемами". На Форекс, к сожалению, нет понятия "начало контракта".

Mirostoses пишет:

цитата:

верхние 15% и нижние 15% (от максимального и минимального значения цены) - подкрашиваем цветом Gray, остальное цветом LightGray

А это просто другой тип раскраски диаграммы, что не несет каких-либо изменений алгоритма индикатора. Косметические изменения под желания конкретного человека.

И еще один момент. Вначале указано, что берем 100% от объемов, а далее указывается вычисление 15% от цены. Какая-то путаница выходит.

 Отправлено: 27.01.17 16:15. Заголовок: Огромное спасибо, Иг..

Огромное спасибо, Игорь, за ваши индикаторы! Пытаюсь попилить их под своё понятие удобства и появляются вопросы, т. к. не программист. Дикий поток тиков от GKFX подвешивает терминал, если на 3-х ТФ стоят 2-3 индикатора. Уже пару раз слетал комп на праздниках (впервые за последние 2 года - Win8.1) - оставлял на сутки не трогая МТ и, садясь за комп, пытался обновить лист Хрома с новостями - бац - слетел! )) Разница в фильтах ClusterBox_AD.mq4 между OANDA и GKFX в 10 раз! Поэтому решил поставить делитель тиков:

void ProcessOneTick(int limit, double& lowPrice, int& arraySize)
{
// input int Del = 10; // Del - делитель - величина вводимая из меню
// int cikl = 1; //- в блок инициализации

if(cikl < Del) { cikl++; return; }
else
{
cikl = 1;

TickStruct tick;
tick.time = TimeCurrent();
tick.ask = Ask;
tick.bid = Bid;
...... // остальное тело проги
}

Может так работать?
Хочу ещё в ClusterBox_HVN_LVN_AD.mq4 . В блоке void UpdateData()? Может я не все учёл?

 Отправлено: 30.01.17 22:06. Заголовок: Novan пишет: Дикий ..

Novan пишет:

цитата:

Дикий поток тиков от GKFX подвешивает терминал, если на 3-х ТФ стоят 2-3 индикатора.

Проблема тиковых индикаторов в их взаимодействии. Об этом есть отдельная статья "Совместное использование тиковых индикаторов". Да, там все не так уж и просто. Поэтому, если что-то непонятно в статье, спрашивайте отдельно для Вашего конкретного случая.
Вкратце, проблема в том, что тиковые индикаторы должны оперировать собранными тиками, а тики собираются в файл. Если в один и тот же файл будут писать данные разные индикаторы, то получится дублирование тиков. Поэтому нужно заранее продумать, какой из индикаторов будет записывать тики в файл, а какой - только читать.
В любом случае на одном символе не должно быть более одного индикатора Сборщик тиков. Проверить это программно, к сожалению, невозможно. Поэтому только пользователь может определить, какой индикатор подключен, а какой - нет.

Еще один момент - насколько часто тики сбрасываются в файл. При мощных тиковых потоках следует осуществлять сброс как можно реже. Для этого параметр "Сброс каждые N тиков" должен быть побольше. Никак не 10, конечно. Для GKFX его можно установить и 1000, и 10 000.

P. S. Сборщик тиков для GKFX у меня используется на VPS для 24-х символов. VPS, хоть и слабенько, с пропусками, но тянет. По крайней мере, никаких крешей не наблюдал.

 Отправлено: 31.01.17 22:34. Заголовок: Спасибо, Игорь, за о..

Спасибо, Игорь, за ответ!Да, конечно, я просматривал ваши статьи с описаниями работ индюков и проблемами... немного не понятна ситуация с невозможностью отключить в индикаторах возможность собирать инфу и забивать оперативку или входить в такие непонятные ситуации, когда не знаешь какой индикатор первым сбросит свою инфу при случайном выключении или переключении ТФ, но как грится дарёному коню...
Я уточню - речь идет о двух тяжелых индикаторах - ClusterBox и ClusterBox_HVN_LVN - причем последний стоит в 2-3-х вариантах для поиска торг. оптимума этого ТФ ( напр 5 мин.) + еще варианты с более высоких ТФ (напр. 30 мин. + 4 час.), что бы часто не переключаться по вкладкам - лень - она такая - заставит многое сделать . Плюс на тех же ТФ 30 мин. и 4 час. свой набор ClusterBox и 2 Х ClusterBox_HVN_LVN. Вот и все, этот набор под GKFX не проходит, а под Инсту и Оанду с головой. А сборщик тиков - это супер лайт нагрузка (как я понимаю).
Да, тиковый сборщик стоял некоторое время, но я и первым его снес, поскольку мог взять историю у Вас, но, как уже писал - это слабая нагрузка. А когда уже присмотрелся к ClusterBox_HVN_LVN - то вспомнил, что где-то год назад переделывал ТРО ( теперь VP ) , что бы оставалась история изменений линий - Максимум, Медианы и VWAP в виде точек побарно, и там тоже тяжеленный код, и тоже несколько копий на разных ТФ еле тянулись.
Так что для меня только один выход - поделить входной поток - все равно места скоплений почти одинаковы.

 Отправлено: 01.02.17 18:12. Заголовок: Игорь, хелп, плиз!!!..

Игорь, хелп, плиз!!! Вставлял я свой делитель и в блок ProcessOneTick и в ProcessGlobalTick, а последнее на чём остановился - OnCalculate - и везде вылазит одна и таже картина - на текущем баре прорисовываются данные с предыдущего с добавлением текущих тиков и так от бара к бару с наростанием. Иногда по резкому выходу за пределы наторговки нескольких баров картинка сбрасывается и процесс начинается с начала. Так огромными кусками (суперкластеров) оно и висит на чарте. Спасает только одно - нажатие на кнопку "Кластера вкл/выкл". Не поленился, даже блок-схему разрисовал, но не помогло - для меня очень и очень... Помогите, покажите плиз, где еще зависимость, почему не сбрасывается графика побарно.

 Отправлено: 06.02.17 16:45. Заголовок: Novan пишет: Игорь,..

Novan пишет:

цитата:

Игорь, хелп, плиз!!! Вставлял я свой делитель и в блок ProcessOneTick и в ProcessGlobalTick, а последнее на чём остановился - OnCalculate - и везде вылазит одна и таже картина - на текущем баре прорисовываются данные с предыдущего с добавлением текущих тиков и так от бара к бару с наростанием. Иногда по резкому выходу за пределы наторговки нескольких баров картинка сбрасывается и процесс начинается с начала. Так огромными кусками (суперкластеров) оно и висит на чарте. Спасает только одно - нажатие на кнопку "Кластера вкл/выкл". Не поленился, даже блок-схему разрисовал, но не помогло - для меня очень и очень... Помогите, покажите плиз, где еще зависимость, почему не сбрасывается графика побарно.

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно видеть код, с которым Вы работаете. Приведите код в разделе Консультации по программированию, заведя новую тему.

 Отправлено: 14.02.17 23:30. Заголовок: Всем привет. Разобра..

Всем привет. Разобрался я с проблемкой с помощью дедуктивного метода. Проблема состояла в том, что во время прихода тика приходит и дополнительная инфа такая как формирование новой свечи, а этот тик с этой инфой как раз и терялся в делителе, вот и тянулась графика с предыдущих свечей на новые с накоплением. Поэтому делитель был дополнен кодом, пропускающим тик во время появления новой свечи:

в раздел ввода переменных (в самое начало):

input int DelPoTick = 10; // Делитель потока тиков


сразу после раздела ввода переменных – объявление глобальных переменных:
int cikl;

datetime newbar, oldbar;


и в раздел Custom indicator initialization function где то после int OnInit() { но перед return INIT_SUCCEEDED; }
вставить:

cikl = 0;


а раздел Custom indicator iteration function выглядит так:

int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime& time[],
const double& open[],
const double& high[],
const double& low[],
const double& close[],
const long& tick_volume[],
const long& volume[],
const int& spread[])
{
if (!g_activate) // Если индикатор не прошел инициализацию, то работать он не должен
return rates_total;


newbar = iTime(NULL, 0, 0); // для прохождения тика с информацией про новый бар

if(((cikl > 0) && (cikl < DelPoTick)) && (newbar == oldbar)) // делитель потока
{
cikl++;
oldbar = newbar;
return rates_total;
} // для прохождения истории - в инициализации cikl=0
else
{
cikl = 1;
oldbar = newbar;

ProcessGlobalTick(rates_total, prev_calculated);
return rates_total;
}
}

Всем пока!

 Отправлено: 31.10.17 13:41. Заголовок: Доброго дня, Игорь! ..

Доброго дня, Игорь! На днях заинтересовался Вашим индикатором "Диагональное сечение рьінка" - ДСР, но вьілез непонятньій момент - индикатор насчитьівает и показьівает большее кол-во тиков, чем считьівает с файла. При переинициализации, без изменения основньіх параметров (кол-во пунктов в одном кластере - КПВОК) - меняются цифрьі в квдратах, ну и цвет тоже, примерно в 1,7 - 2,1 раза. Индикатор стоит на двух реал Инстах на разньіх парах по одному, с параметрами КПВОК - 5, 6, 10, 12, 25 пунктов и везде одна и таже картина - при переинициализации все цифрьі с момента последней переинициализации меняются. Как-то можно решить сию проблему? Пока додумался, что ежеминутно делать переинициализацию, правда пока не знаю как .

 Отправлено: 01.11.17 10:33. Заголовок: Novan пишет: Доброг..

Novan пишет:

цитата:

Доброго дня, Игорь! На днях заинтересовался Вашим индикатором "Диагональное сечение рьінка" - ДСР, но вьілез непонятньій момент - индикатор насчитьівает и показьівает большее кол-во тиков, чем считьівает с файла. При переинициализации, без изменения основньіх параметров (кол-во пунктов в одном кластере - КПВОК) - меняются цифрьі в квдратах, ну и цвет тоже, примерно в 1,7 - 2,1 раза. Индикатор стоит на двух реал Инстах на разньіх парах по одному, с параметрами КПВОК - 5, 6, 10, 12, 25 пунктов и везде одна и таже картина - при переинициализации все цифрьі с момента последней переинициализации меняются. Как-то можно решить сию проблему? Пока додумался, что ежеминутно делать переинициализацию, правда пока не знаю как .

Добрый день.
Спасибо за сообщение. Ошибка исправлена. Новая версия индикатора доступна к скачиванию.
Проблема проявлялась только в момент формирования новой свечи - показания индикатора удваивались на ней.

 Отправлено: 12.12.17 23:21. Заголовок: Доброго вечера, И..

Доброго вечера, Игорь! Я опять хочу вас побеспокоить - индикатором TicksCollector. Как я понял из описания и значения стоящего по умолчанию, он может делать ТФ меньше минуктьі, но у меня не вьішло. Две минутьі - да, даже две с половиной - запросто, а меньше минутьі - нет. Проверял на двух МТ на Инсте на евро/доларе.
Тики собираю с начала года 5 х 24 - проблем нет!
Рейнж-барами на той неделе баловался до 2-х пипсов - вроде нормально.
Равнообьемньіе - там другой баг, небольшой, на скорость не влияет, но все-таки... По умолчанию - 10 тиков на бар - здесь я сразу ничего не заметил, начал вьіставлять вертикали начала дня, сессий, потом решил проверить /сравнить - поставил 5 тиков на бар, обновил чарт, продолжил вьставлять начало дня - их нет на автономном графике, только недели и прикидьіваю - что-то много дней в неделе, больше пяти. Потом заинтересовало место перехода с пятницьі на понедельник - там на автономном графике появилось время суббот! Хотя очертания с минутньім сжатьм совпадают с пятницой. Какое-то непопадание по времени получилось.
И, простите за нескромность, еще вопрос - как получить два - три автономньіх графика одной валютьі, но с разньіми значениями - бросать на разньіе графики минуток еще сборщики тиков, но запрещать собирать или можно так на одном сделать и не обязательно минуток? Ничего не "свалится"? Програмо будет сложнее закодить и возможно ли (типа тупо скопипастить строки ввода и обращения к функциям), что б не путаться с кучей индикаторов?
И еще вопрос, не раскрьітьій в статье "Сборщик тиков" - все три допфункции можно запускать одновременно или в комбинации? Я не жадньій , просто набор позьі ММ-ом внутри дня отличается от недельной и т.д. именно шириной набора.
Вот еще, извините, один вопрос вспомнил - хотел бьло изменить/поставить коефициент: "пока цена не поднимется выше кластера или не опустится ниже него более чем на один кластерный уровень" , но там сложная системная завязка, могли бьі Вьі чем-то помочь преодолеть ограничение, что бьі индикатор продолжал считать общее поле тиков и после "ложного пробоя", которьій бьівает и поболее чем ширина заданного кластерного уровня? (Для дейтрейдинга 3-4 пипса - набор ММ, ложньій пробой - в среднем до 15 пипс).
Огромное спасибо.

 Отправлено: 13.12.17 11:51. Заголовок: Novan пишет: И, про..

Novan пишет:

цитата:

И, простите за нескромность, еще вопрос - как получить два - три автономньіх графика одной валютьі, но с разньіми значениями - бросать на разньіе графики минуток еще сборщики тиков, но запрещать собирать или можно так на одном сделать и не обязательно минуток? Ничего не "свалится"?

Да, правильно. Нужно открыть несколько графиков одного и того же символа, к каждому из которых присоединить Сборщик тиков. При этом сбор тиков можно разрешить только одному из них. Остальные должны быть отключены от сбора тиков. Иначе получится дублирование тиков в тиковом файле.

Novan пишет:

цитата:

Програмо будет сложнее закодить и возможно ли (типа тупо скопипастить строки ввода и обращения к функциям), что б не путаться с кучей индикаторов?

Сделать возможно. Лишь универсализма нет (ко мне уже обращались с подобными вопросами), т. к. каждого пользователя интересует свой набор возможностей. Поэтому в общем доступе такой версии не будет.

 Отправлено: 13.12.17 11:56. Заголовок: Novan пишет: И еще ..

Novan пишет:

цитата:

И еще вопрос, не раскрьітьій в статье "Сборщик тиков" - все три допфункции можно запускать одновременно или в комбинации? Я не жадньій , просто набор позьі ММ-ом внутри дня отличается от недельной и т.д. именно шириной набора.

Можно, конечно. Иначе бы их там не было. Главное, чтобы параметры "Наименование ТФ в минутах" имели разные значения.