Отправлено: 21.12.15 15:28. Заголовок: Торговая система Quantum

Опубликована cтатья Торговая система Quantum.

 Отправлено: 06.09.16 10:55. Заголовок: Evgeny пишет: Прохо..

Evgeny пишет:

цитата:

Проход цены под "полку" до того момента, когда цена попадает в область входа в сделку - это подтверждает намерение рынка падать вниз.

Если я правильно понял, получается так:
Если цена ушла ниже полки в момент принятия решения - устанавливаем ордер на отскок на уровень второго фрактала, если выше - ордер на пробой на тот же уровень.

 Отправлено: 08.09.16 21:31. Заголовок: Sergey пишет: Если ..

Sergey пишет:

цитата:

Если я правильно понял, получается так: Если цена ушла ниже полки в момент принятия решения - устанавливаем ордер на отскок на уровень второго фрактала, если выше - ордер на пробой на тот же уровень.

Сергей! Это вопрос открытый. Ваш вариант очень даже подходит. Пока не знаю как лучше.

 Отправлено: 08.09.16 21:45. Заголовок: Scriptong пишет: Кс..

Scriptong пишет:

цитата:

Кстати, да. Может пойти проверенным путем: сначала сделать индикатор? Во-первых, это проще, т. е. быстрее будет получен результат, а, во-вторых, поможет сразу, без тестирования увидеть возможные проблемы и решить их еще до написания советника. В итоге, если индикатор покажет что-то стоящее, можно и на советник замахнуться.

Да, Игорь! Обязательно индикатор. Он поможет выявить недостатки. И индикатор нужен, чтобы видеть модель на графике своими глазами.
Визуализация очень важна. Очень много торгующих руками.
Кроме того, это всего лишь одна модель. Будет эффект, можно формализовать еще две ключевые модели: "восстановление" и "двойная вершина".
Про советник сейчас не стоит думать.

 Отправлено: 16.09.16 21:49. Заголовок: Evgeny пишет: Обяза..

Evgeny пишет:

цитата:

Обязательно индикатор. Он поможет выявить недостатки.

Недостатков оказалось вагон и маленькая тележка

Но есть и достаточно серьезные проблемы. Как, например, разумно (без подгонки по пунктам) фильтровать вот такое?


Несмотря на кажущуюся одинаковость цен нижних фракталов, они, все-таки, отличаются по цене. Правый фрактал выше левого. Это подтверждает небольшой наклон нижней линии.

 Отправлено: 17.09.16 17:56. Заголовок: Scriptong пишет: К..

Scriptong пишет:

цитата:

Как, например, разумно (без подгонки по пунктам) фильтровать вот такое?

В качестве фильтра можно использовать уровни Фибоначчи. За экстремумы берем 1й и 2й фракталы. Пробой 3м фракталом уровня 76,4 отменяет паттерн. Значение настраиваемое.

 Отправлено: 18.09.16 22:11. Заголовок: Scriptong пишет: Не..

Scriptong пишет:

цитата:

Несмотря на кажущуюся одинаковость цен нижних фракталов, они, все-таки, отличаются по цене. Правый фрактал выше левого. Это подтверждает небольшой наклон нижней линии.

Я уже думал, что делать, если возникнет треугольник с очень пологим углом наклона или по-другому с очень длительным сроком действия модели (острие, где сходятся две линии, располагается "далеко в будущем"). Вручную такие модели трейдер бы не стал рисовать и использовать в торговле по понятным причинам.
С измерением углов наклона я в курсе, это уже обсуждалось. Так что сразу отбрасываем такой вариант. Да и нет логики в том, чтобы устанавливать какой-то параметр на минимальный угол наклона.
Здесь нужны другие решения:
1. установить максимально допустимый срок действия найденной модели от текущего времени. Если острие треугольника находится, например, в пределах "текущий часовой бар" + 6 баров (6 часов), то модель принимается. Если нет, то в корзину. Это отфильтрует подобные случаи.
Авторы книги писали про важный момент: нужно находиться в рынке как можно меньшее время. Чем дольше сделка в рынке, тем меньше шансы на успех. Значит и модели должны иметь "короткие сроки реализации".
2 вариант: про это уже писал. Область входа "во второй половине" треугольника. В описании это предлагалось. Когда треугольники такие пологие, область входа будет "далеко" от текущего бара и в разы возрастает вероятность отмены модели в связи с проходом цены в зону отмены.

 Отправлено: 19.09.16 21:26. Заголовок: Evgeny пишет: 1. ус..

Evgeny пишет:

цитата:

1. установить максимально допустимый срок действия найденной модели от текущего времени. Если острие треугольника находится, например, в пределах "текущий часовой бар" + 6 баров (6 часов), то модель принимается. Если нет, то в корзину. Это отфильтрует подобные случаи.

Достаточно интересный вариант. Для него будет достаточно указать количество баров, дальше которого не должен отстоять бар пересечения линий от бара регистрации паттерна. Получим универсальный вариант для любого таймфрейма.

 Отправлено: 20.09.16 12:26. Заголовок: Scriptong пишет: До..

Scriptong пишет:

цитата:

Достаточно интересный вариант. Для него будет достаточно указать количество баров, дальше которого не должен отстоять бар пересечения линий от бара регистрации паттерна. Получим универсальный вариант для любого таймфрейма.

Ну и вот, собственно, результат. На мой взгляд, проблема решена.

 Отправлено: 21.09.16 18:11. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну и вот, собственно, результат. На мой взгляд, проблема решена.

Отличная работа. Теперь можно наглядно посмотреть как это работает. И какая эффективность.

Уже видно, что часть моделей на истории не реализовалась, нужно было отменять. Либо цена прошла в другую сторону, либо вышел срок реализации.

 Отправлено: 22.09.16 10:42. Заголовок: Evgeny пишет: Уже в..

Evgeny пишет:

цитата:

Уже видно, что часть моделей на истории не реализовалась, нужно было отменять. Либо цена прошла в другую сторону, либо вышел срок реализации.

Далее планирую сделать различное цветовое отображение для тех паттернов, которые не сработали и для тех, которые сработали.

 Отправлено: 02.10.16 16:02. Заголовок: Scriptong пишет: Да..

Scriptong пишет:

цитата:

Далее планирую сделать различное цветовое отображение для тех паттернов, которые не сработали и для тех, которые сработали.

Пришлось повозиться с запоминанием паттернов и их обработкой. В итоге получилась такая вот версия.
Те паттерны, которые были зарегистрированы, но так и не получили пробой "полки" до момента пересечения линий, отображаются бледными цветами (параметры "Цвет бычьего неактивного паттерна" и "Цвет медвежьего неактивного паттерна"). Паттерны со своевременным пробоем отображаются яркими цветами (параметры "Цвет бычьего активного паттерна" и "Цвет медвжьего активного паттерна").

К примеру, на рисунке показано сразу три паттерна:

Бледно-синий цвет - бычий паттерн, который не сработал, розовый цвет - медвежий паттерн, который не сработал, красный цвет - сработавший паттерн. Момент пересечения ценой "полки" показан красной стрелкой вниз.
Отдельно нужно отметить, что момент пересечения "полки" может быть указан позже, чем видится. Связано это с тем, что в таких случаях пробой возникает раньше, чем паттерн был зарегистрирован. Чтобы не вводить пользователя в заблуждение, момент пересечения показывается только после регистрации паттерна.

В принципе, нужно еще подумать, стоит ли обрабатывать паттерны, у которых пробой "полки" был раньше, чем паттерн регистрируется. В некоторых случаях (как показано выше) это не нужно - слишком поздняя регистрация. В других ситуациях движение продолжается, можно успеть заскочить в последний вагон уходящего тренда. Например, показательны два случая последнего торгового дня:

В обеих ситуациях ход тренда от момента сигнала составил более 30-и классических пунктов (300 пунктов пятизнака).

 Отправлено: 03.10.16 16:30. Заголовок: К примеру, сегодня п..

К примеру, сегодня поздний вход также был оправдан:

 Отправлено: 09.10.16 20:16. Заголовок: Материал по паттерну..

Материал по паттерну "Всплеск и полка" опубликован.

 Отправлено: 10.10.16 19:00. Заголовок: Scriptong пишет: Ма..

Scriptong пишет:

цитата:

Материал по паттерну "Всплеск и полка" опубликован.