Отправлено: 12.08.14 20:12. Заголовок: Тестирование на реальной истории
Тестирование на реальной истории. Описана работа скрипта FXTFileMaker, который позволяет конвертировать тиковую историю из TKS-файлов в FXT-файлы и подставлять ее в папку тестера стратегий Meta Trader 4.
Для золота высота бара 50 пунктов - это ни о чем. Ведь один тик по золоту нередко достигает 200-300 пунктов. В итоге высота Range-бара частенько превышается за пару тиков, начинается следующий бар. Отсюда и частые гэпы. Хотя и на других символах могут быть такие же гэпы (объяснил постом выше). Чтобы минимизировать количество гэпов, нужно выбирать высоту Range-бара, сопоставимую с дискретностью прихода тиков по заданному символу, не заходя за нижний предел. Для золота этот предел - пара сотен пунктов (на расширенных котировках, три знака).
Отправлено: 06.06.18 09:24. Заголовок: Добрый день, Игорь! ..
Добрый день, Игорь!
Спасибо большое за полезную статью. Все сделал по Вашей инструкции: 1) Скачал архивы в tks 2) Преобразовал их в один файл с помощью OneTicksFileMaker_Script_AD 3) Преобразовал tks в fxt с помощью FXTFileMaker_Script_AD
Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно?
Отправлено: 06.06.18 11:44. Заголовок: Yan пишет: Все рабо..
Yan пишет:
цитата:
Все работает, но качество моделирования выдает n/a, так и должно быть, или это признак того, что какой-то шаг сделан неверно?
Да. Это нормально, т. к. тестер не может отвечать за историю, которую создали вместо него. Ведь, по сути, скрипт использует недокументированную возможность МТ4, подкладывая тестеру пользовательскую историю и запрещая тестеру изменять или удалять ее.
Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov): для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю.
Отправлено: 06.06.18 15:12. Заголовок: Yan пишет: Еще подс..
Yan пишет:
цитата:
Еще подскажите пожалуйста по истории котировок, которая у Вас выложена (http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov): для Альпари собраны данные для счета standard или ecn? Ведь тики там разные, если я правильно понимаю.
Отправлено: 02.07.18 00:17. Заголовок: кто нас дурит?
всем привет. автору спасибо огромное за реал тест. нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец! привожу скрины с алпари счета реал standart2 и тиков скачаных отсюда http://advancetools.net/loads/Ticks_History/2018/2/Alpari/EURUSD.zip выделил цены между которыми нет тиков на счете standart2. где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул?
нашел огромное различие в тиках время бар 18.54. и volume standart2 =299 а скачаный 449 разница пипец!
Различие в собранных тиках и тех, которые предоставляет брокер всегда есть. Я еще не находил ни одного бара, для которого бы это количество совпадало. Причем разница бывает не только в меньшую, но и большую сторону. Редко, конечно, но бывает. При сборе тиков учитываются именно те тики, которые дошли до клиентского терминала. То, что пишет в тиковом объеме сам брокер, скорее всего, является числом всех котировок, которые он получает от имеющихся поставщиков. А вот клиентам этот поток фильтруется по алгоритмам, установленным самим брокером. То, что тики собираются именно в реалтайме, как раз и является преимуществом по сравнению с тиками, которые где-то выложены самим брокером. Ведь большая часть этих тиков не попадает к клиенту. А так получается, что мы оперируем реальной историей, а не кем-то выдуманной.
fxman пишет:
цитата:
где делись тики? это алпари их так придержал или фильтронул?
Ответ на этот вопрос я дал выше. Кроме того, нужно учитывать, что в сети информация тоже теряется. Тики могут просто не дойти до места назначения.
Отправлено: 02.07.18 13:01. Заголовок: скопировал с базы ал..
скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299. получается что все четко совпало. но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299? точно могу сказать что в вашей тиковой истории их 449. чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ? остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари. посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону. считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid. но 229 и 449 это в большую сторону. пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449 на какой скорости вы пишите тики что показывает Ping? посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54 я просто скопировал в Exel тики бара и узнал их количество
скопировал с базы алпари все тики бара 18.54 и посчитал их оказалось 299 и volume на графике м1 тоже показывает 299. получается что все четко совпало.
Так ведь это их собственная база тиков, а не та, что пришла к клиенту.
fxman пишет:
цитата:
но вы утверждаете что реальных тиков было или болше или меньше 299?
Я могу лишь сказать, что их МОГЛО быть больше или меньше. Если имеется в виду данный конкретный случай, то нужно сидеть и сравнивать. Я к сожалению, заняться этим не могу.
fxman пишет:
цитата:
чтож выходит пока тикал бар Volume[0] он мог набрать менее или более 299 а когда бар пошел в историю стал Volume[1] ==299 ?
Брокер имеет возможность (и часто этим пользуется) редактировать историю. Кстати, чаще других это замечено как раз у Альпари. Именно поэтому используется метод сбора тиковой истории онлайн. Думаю, если сравнить итоговую историю за последние 4 года, то обнаружится немало расхождений.
fxman пишет:
цитата:
остается только самому записать реал тики и проверить на совпадение с базой алпари.
Да, именно это я и делаю (только пока без сравнений).
fxman пишет:
цитата:
посчитал чуток тиковый объём за бар м1: пришло 132 а показывает 143,не пришло 11 тиков,пока только в меньшую сторону.
Да, чаще всего доходит меньшее количество тиков.
fxman пишет:
цитата:
считал тики экспертом void OnTick() а он как оказалось и повторы считает стырый Ask Bid ==новый Ask Bid.
Все-таки лучше это делать индикатором (совет разработчиков МТ4).
fxman пишет:
цитата:
пускай вместо 229 мнеб пришло 200. пока для меня загадка откуда 449
Да, я тоже не нашел точного ответа на этот вопрос. Только гора догадок, почему.
fxman пишет:
цитата:
посмотрите плиз счет алпари с которого вы считали тики сколько у вас там прописано тиков в истории за этот бар м1 29.06.2018 18:54
Отправлено: 02.07.18 20:36. Заголовок: Одним из показателей..
Одним из показателей того, что к тиковому объему не стоит подходить слишком уж серьезно, является разность тиковых объемов у Альпари на разных типах счетов:
Отправлено: 02.07.18 21:27. Заголовок: 449 это уже фантасти..
449 это уже фантастическая цифра и нефига она нереальная. фантастическая"реальная история" выходит. можете сделать фотку индикатора где 449? только у вас есть возможность узнать откуда 449. демо показывает 430 а пришло 320(и это на индикаторе). по моим проверкам приходит всегда меньше. повешу я еще индюка рядом с советником пусть вместе считают. походу алпари тики вырезает. например за 10 секунд былоб плавное поднятие а после вырезки получилось за 1 секунду резкое поднятие. маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть.
Я же показал рисунок. Или Вы что-то другое имеете в виду?
fxman пишет:
цитата:
по моим проверкам приходит всегда меньше.
Скажем так: в подавляющем большинстве случаев.
fxman пишет:
цитата:
маштабная на"бка цена уже есть но нам она недоступна.жеесть.
Это называется "индивидуальный подход к клиенту" Ведь у брокера есть возможность коррекции не только массового тикового потока, но и потока, предоставляемого конкретному клиенту.
Отправлено: 03.07.18 15:55. Заголовок: никак не могу понять..
так у вас выложена база алпари тиков с демо? никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала. максимум на демо и то 430. мож есть какие предположения? я попробовал ловить идикатором-редко ловит меньше а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему? в большую сторону словил один раз 94 с 93
Отправлено: 04.07.18 09:15. Заголовок: fxman пишет: так у ..
fxman пишет:
цитата:
так у вас выложена база алпари тиков с демо?
Нет, с реала Standart3.
fxman пишет:
цитата:
никак не могу понять как вы наловили 449 тиков за этот бар м1 29.06.2018 18:54, если на счетах алпари столько не тикала.
Вы ошибаетесь. Я нигде не писал про 449 тиков. Это Ваши слова.
fxman пишет:
цитата:
мож есть какие предположения?
Предположений масса. Но без воспроизводимых доказательств о них даже говорить не стоит. Будет выглядеть как бред.
fxman пишет:
цитата:
а вот советник с такимже кодом-чаще ловит меньше и даже меньше чем индюк, а почему?
Я уже говорил выше, что советник пропускает тики, а индикатор - нет. Связано со спецификой архитектуры терминала. Только это не значит, что индикатор работает быстрее советника. Речь только о том, что до индикатора доходят все тики (пусть с опозданием, но доходят), которые дошли до клиентского терминала. А целью советника не является обработка каждого тика.
Отправлено: 04.07.18 19:09. Заголовок: вот он 449 тиков во ..
вот он 449 тиков во всей красе и это с вашей базы алпари. Как могло столько натикать да еще и на реале? есть мысль что это повторы натикались. на картинке выше видно что много повторов. но смысл слать поток с повторяющимися тиками. одни вопросы...
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет