Отправлено: 29.10.15 15:14. Заголовок: Время в терминале

Обратил внимание, что время в терминале на 1 час раньше московского. Например на правой границе графика 16 часов, а на самом деле московское время 17 часов. Еще недавно время совпадало. В компьютере у меня время установлено правильно - то, которое видно в нижнем правом углу экрана.

Есть ли какая-нибудь настройка, чтобы изменить время на графиках в терминале?

 Отправлено: 27.02.16 22:21. Заголовок: Scriptong пишет: Со..

Scriptong пишет:

цитата:

Сочувствую Не представляю, каким образом на можно работать с валютами стран бСССР (рубли, гривни, зайчики тенге и т. п.).

Спасибо за сочувствие Scriptong. На данном этапе передо мной не стоит задача заработать как можно больше или евро, а отработать методику, разобраться в ошибках и вообще понять для себя перспективы биржевой торговли. Счет у меня совсем небольшой, как бы тренировочный и неважно, в какой он валюте. Прежде чем открывать депозит в валюте, надо еще разобраться, почему, когда я положил деньги на кошелек web-money, рубли конвертировали в доллары по курсу 86 (в то время курс рубля к доллару был около 76). Для этого испытать другие платежные системы или способы платежа.
Если говорить о GKFX, то большую сумму я бы доверять этому брокеру не стал. Его банк находится в Турции, а после того, как турки сбили российский самолет, отношения с Турцией уже вряд ли когда-либо улучшатся. Могут вообще заморозить российские счета у этого брокера. К Украине понятно это не относится.
Какой депозит лучше, в рублях или долларах – еще вопрос. Я и без графиков хорошо помню, что начиная с 2003 года доллар к рублю перестал расти и скатился к 2008 году с 32 до 23 рублей. С 2009 по 2014 год доллар тоже не рос, а даже немного упал, с 36 до 34 рублей. Посмотрите на дневной график USDRUB. Не начинается ли новый пятилетний цикл укрепления рубля?
В Украине ситуация поинтереснее. Там я бы наверное держал сбережения в долларах.
Евро вообще ненадежная валюта, потому что Евросоюз объединяет много стран. Проблемы в какой-нибудь отдельно взятой стране Евросоюза могут даже поставить вопрос о существовании евро. Беженцы в Европе тоже не способствуют укреплению евро.

 Отправлено: 28.02.16 20:35. Заголовок: Stoletov пишет: Я и..

Stoletov пишет:

цитата:

Я и без графиков хорошо помню, что начиная с 2003 года доллар к рублю перестал расти и скатился к 2008 году с 32 до 23 рублей. С 2009 по 2014 год доллар тоже не рос, а даже немного упал, с 36 до 34 рублей. Посмотрите на дневной график USDRUB. Не начинается ли новый пятилетний цикл укрепления рубля?

На подобные вещи лучше смотреть в историческом масштабе. В этом случае речь шла бы не о цикле укрепления, а об обычной коррекции. Хотя даже об этом особо рассуждать не стоит до тех пор, пока в наших странах не появится вменяемая власть, с проработанной долгосрочной стратегией развития (сейчас стратегии попросту нет, есть набор тактических действий "по ситуации"). Вот тогда можно будет говорить о том, что тренд валют бСССР изменился. А на данный момент он тот же, что и 25 лет назад - понижение курса национальной валюты к доллару в долгосрочной перспективе. Ведь все периоды роста были вызваны не ростом экономик, а чисто волюнтаристскими решениями власть имущих, которые таким способом зарабатывали себе рейтинги. Но потом расплата приходила в виде практически мгновенных двух-, а то и трехкратных девальваций нацвалюты.

 Отправлено: 29.02.16 21:58. Заголовок: Scriptong пишет: На..

Scriptong пишет:

цитата:

На подобные вещи лучше смотреть в историческом масштабе. В этом случае речь шла бы не о цикле укрепления, а об обычной коррекции.

Да, согласен. С пятилетним циклом укрепления рубля я как-то перегнул. На рабочем компьютере у меня пара USDRUB открывается, а на домашнем почему-то нет. Ее просто нет в списке, хотя выбрано «показать все символы». Поэтому когда писал дома предыдущее письмо, не мог проверить эту пару на недельном или месячном графике. А на них видно, что наступила очередная коррекция .
В 2008-10 гг я учился по программе МВА и как-то задал препу вопрос, почему рубль не падает пропорционально инфляции, по паритету покупательной способности. Он ответил примерно так: в России корзина товаров не сравнима с западной и в основном курс рубля зависит от цен на энергоносители. Как раз тогда нефть росла.

Теперь перейду на другую тему, и чтобы не засорять сайт заголовками, напишу о ней здесь . Допустим, нужно продемонстрировать кому-нибудь свой индикатор. Понятно, что исходный файл на чужом компьютере не оставляют, а можно оставить только файл .ех4. Но как защититься от того, чтобы его не использовали слишком долго и не распространяли? Приходит на ум, что надо вставить оператор типа if(TimeCurrent()>StrToTime("2016.02.29 20:50")) return; Тогда индикатор просто перестанет работать по достижении заданного времени. Причем без всякого предупреждающего сообщения, чтобы было непонятно, что произошло. Однако не исключено, что есть программисты, которым взломать файл .ех4, как два пальца обо…. Вот Scriptong например, почему бы и нет? Как думаете, Scriptong, можно ли взломать исполняемый файл и удалить вредный оператор? А если да, то как тогда защитить свою программу?

 Отправлено: 01.03.16 21:50. Заголовок: Stoletov пишет: Как..

Stoletov пишет:

цитата:

Как думаете, Scriptong, можно ли взломать исполняемый файл и удалить вредный оператор?

Да, кончено, возможно. Все, что человек создает, другой человек всегда может поломать. Вопрос лишь в размере потраченных на взлом средств и времени.
Защита программ - это проблема №1 в мире разработчиков программ. Универсальных защит не существует. Поэтому советовать тут нечего. Каждый программист придумывает свои способы защиты. Успешность выбранного способа будет зависеть от его оригинальности и от того, сколько человек знают его суть.

Поэтому посоветовать ничего не могу.
С другой стороны, описанный способ защиты вполне имеет право на жизнь. Ведь программистов-взломщиков не так уж и много. А для того чтобы заинтересовать в проведении взлома той или иной программы какого-нибудь хакера, нужно доказать ему, что игра стоит свеч. Ну или просто заплатить за его работу. Тогда, правда, встает вопрос: "Почему бы не заплатить напрямую разработчику?" Скорее всего, суммы будут сопоставимые.

Также замечу - попробуйте обойти свою же защиту сами, располагая лишь ex4-файлом. Думаю, что не сможете. Я, кстати, тоже. Почему же Вы думаете, что найдется в мире человек, который обязательно будет ломать Вашу программу?

 Отправлено: 03.03.16 21:43. Заголовок: Scriptong пишет: По..

Scriptong пишет:

цитата:

Почему же Вы думаете, что найдется в мире человек, который обязательно будет ломать Вашу программу?

Попробую ответить на этот вопрос. Он будет ее ломать, если убедится, что система прибыльная. Ломают же антивирусы, хотя плата за их использование не такая уж большая, где-то 1-1,5 тыс. руб в год. При этом не только частные лица, но и фирмы экономят. А тут машина по производству денег. Есть за что побороться. Я понимаю, что не стоит переоценивать свои достижения, а надо относиться к ним критически, проверить все досконально. Причем должно быть примерно одинаково прибыльно для всех валютных пар при одних и тех же параметрах и независимо от временного интервала. Допускаю, что проще заплатить разработчику, чем взломщику, но где гарантия у того, кто покупает программу, что после оплаты я ее разблокирую? Я никогда не занимался продажей программ, но думаю, что последовательность действий стандартная. Сначала передается программа с ограниченным сроком использования, например 1 месяц. За это время потенциальный покупатель может протестировать ее на исторических данных и он-лайн и принять решение. Здесь еще по-моему есть два подводных камня:
1) Разборчивый покупатель захочет понять, какой алгоритм лежит в основе индикатора или советника. Вряд ли много найдется людей, покупающих черный ящик. Я бы не купил. Но зная алгоритм или идею, уже ничего взламывать не надо. Проще написать программу по новой.
2) Ладно если кто-то взломает программу и дальше она никуда не пойдет. Хуже будет, если потом начнут ее перепродавать. А когда за короткое время каждый купит слона, то интерес ходить в зоопарк быстро пропадет (насыщение рынка).
Учитывая сказанное, вряд ли стоит нацеливаться на частных лиц и на отечественные финансовые конторы. Дальнее зарубежье более перспективно, да и кидал там поменьше. Правда, пробить окно в Европу не так просто, особенно нам, гражданам из бСССР

 Отправлено: 07.03.16 16:49. Заголовок: Stoletov пишет: Он ..

Stoletov пишет:

цитата:

Он будет ее ломать, если убедится, что система прибыльная.

Вот это самый первый камень преткновения. Печатный станок пока существует только в виде его самого в ФРС и при различных центробанках.
Использовать точно такой же - уголовное преступление. Сделать же подобное в виде советника не получится. Поэтому опасаться не нужно. Речь может идти только об инструменте, ломать который нет никакого смысла. В противном случае есть еще один способ борьбы со взломом - поддержка программы путем выпуска обновлений. Хакер замучается каждый раз при выходе новой версии ломать ее снова.
Если же речь идет реально о Граале, то продавать его в виде советника - глупость. Есть множество путей получения прибыли от этой стратегии без реальной передачи советника конечному потребителю: ПАММы, сигналы и, в конце концов, личное использование.

Stoletov пишет:

цитата:

но где гарантия у того, кто покупает программу, что после оплаты я ее разблокирую?

Для разработчика программы в этом нет никакого смысла. Только испортит свою репутацию, которую потом долго не сможет восстановить.

Stoletov пишет:

цитата:

Разборчивый покупатель захочет понять, какой алгоритм лежит в основе индикатора или советника. Вряд ли много найдется людей, покупающих черный ящик. Я бы не купил. Но зная алгоритм или идею, уже ничего взламывать не надо. Проще написать программу по новой.

Для каждой стратегии существует множество вариантов ее реализации. Обычно в описании дают лишь общий принцип работы программы, не опускаясь до нюансов. Скопировать же эти нюансы можно только имея на руках исходный код программы.

Stoletov пишет:

цитата:

Ладно если кто-то взломает программу и дальше она никуда не пойдет. Хуже будет, если потом начнут ее перепродавать. А когда за короткое время каждый купит слона, то интерес ходить в зоопарк быстро пропадет (насыщение рынка).

Об этом я уже выше рассказывал. Перепродажа является такой же сложной работой, как и изначальная разработка.

 Отправлено: 29.03.16 18:16. Заголовок: Stoletov пишет: В 2..

Stoletov пишет:

цитата:

В 2008-10 гг я учился по программе МВА

Ой, как интересно!
А вот в эти же годы за БАБКи не смог своего сына устроить на подобную программу!
Точнее "кухонь" как грязи, но даже за 100 000 баков "до свидания" на уровне
допустим Норникиля, т.е. статус школ (тогда вопрос - что ты на этом форуме делаешь?).
Но скрипт твой для ренджей - считаю неотъемлемой частью (просто необходим - спасибо).

 Отправлено: 10.03.16 22:31. Заголовок: Спасибо за подробные..

Спасибо за подробные комментарии. В общих чертах понятно. Прочитал про сигналы и ПАММ. Что такое ПАММ, до этого не знал. Вспомнил по этому случаю, как А. Элдер в своей книге "как играть и выигрывать на бирже" пишет, что если счет маленький, но торговля идет успешно, то можно найти инвестора и взять деньги в управление. Тогда даже при не очень большой прибыльности личный доход трейдера может легко достигать 600 тыс $ в год в виде процентов и бонусов (это не у нас, сами понимаете , а у америкосов).
Остались еще некоторые вопросы, но пока они не так актуальны. К этой теме можно будет вернуться позже.

 Отправлено: 15.03.16 11:29. Заголовок: Stoletov пишет: это..

Stoletov пишет:

цитата:

это не у нас, сами понимаете , а у америкосов

Ну почему же? И у нас тоже. Посмотрите на статистику ПАММов, там достаточно много успешных счетов. У многих из них в управлении достаточно солидные суммы: от $1 млн. и выше. При оферте 25% и прибыльности хотя бы 2% в месяц это $5000 дохода в месяц только за счет инвесторских денег.

 Отправлено: 15.03.16 22:07. Заголовок: Scriptong пишет: Ну..

Scriptong пишет:

цитата:

Ну почему же? И у нас тоже. Посмотрите на статистику ПАММов, там достаточно много успешных счетов. У многих из них в управлении достаточно солидные суммы: от $1 млн. и выше. При оферте 25% и прибыльности хотя бы 2% в месяц это $5000 дохода в месяц только за счет инвесторских денег.

Вроде понятно: 2% от 1 млн $ - это 20 тыс. $ прибыли в месяц, от которых премиальные 25% дадут 5000 $ дохода.

Нашел это место об управлении счетом в книге Элдера (п. 10.2 контроль над капиталом, стр. 256):
«Тот, кто ставит разумные цели, способен пойти очень далеко. Вы можете делать 30% из года в год? Люди одолеют вас просьбами взять у них деньги и сделать то же для них. Распоряжаясь фондом в 10 млн (не ахти какая сумма для нынешних рынков) , вы за «управление» можете получить уже до 2%, или 200 тыс. в год. Сделав 30% прибыли за год, вы получите премиальные в 15% от прибыли, т.е. еще 450 тыс. долларов. Таким образом без особого риска вы заработаете на рыночной игре больше полумиллиона в год.»

Это и есть правильный путь. Только вначале надо доказать, что ты можешь торговать прибыльно. Для этого на мой взгляд достаточно добиться этого на небольшом реальном счете, а результаты потом потенциальный инвестор может посмотреть, введя пароль инвестора, и убедиться. Зачем рисковать собственными деньгами? Я имею в виду большие суммы. Как-то я задумался на такую тему: когда я положил деньги на брокерский счет форекс , эти деньги уже почти не мои. Ведь договор при этом не заключается, как например в банке для вклада. Случись какой сбой, вообще не докажешь, что у меня была такая-то сумма . Не потому ли торговля акциями больше в почете, чем форекс, что она лучше защищена в правовом отношении - там все более прозрачно, заключается договор и т.д. Еще утверждают, что с акциями меньше риск разорения из-за небольшого кредитного плеча (типа 1:2). Но сам я не вижу проблем в большом кредитном плече 1:100, если выставлять разумные лоты соразмерно своему счету. Правда в нашей стране всюду рекламируется именно форекс, а как торговать акциями- непонятно.

 Отправлено: 17.03.16 12:39. Заголовок: Stoletov пишет: Но ..

Stoletov пишет:

цитата:

Но сам я не вижу проблем в большом кредитном плече 1:100, если выставлять разумные лоты соразмерно своему счету.

Есть и в нем проблема - выше риск стопаута в тех случаях, когда стоп не спасает, т. е. когда цена гэпом уходит против текущей позиции.
Именно поэтому на счете должна быть такая сумма, потеря которой никак не повлияет на дальнейший уровень жизни трейда и его семьи.

 Отправлено: 17.03.16 21:29. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Есть и в нем проблема - выше риск стопаута в тех случаях, когда стоп не спасает, т. е. когда цена гэпом уходит против текущей позиции. Именно поэтому на счете должна быть такая сумма, потеря которой никак не повлияет на дальнейший уровень жизни трейда и его семьи.

Я как то столкнулся с подобной ситуацией. Цена стоп проскочила, в терминале он стал светится желтым цветом. Я открыл график на другом компе, а там вообще стоп обнулился, как будто я его и не ставил.

 Отправлено: 18.03.16 19:52. Заголовок: Sergey пишет: Цена..

Sergey пишет:

цитата:

Цена стоп проскочила, в терминале он стал светится желтым цветом.

Только это уже и другой оперы - сервер не успел обработать закрытие имеющихся ордеров. По всей видимости, таковых было слишком много, вот и надорвался, бедняжка

 Отправлено: 20.03.16 08:02. Заголовок: Scriptong пишет: То..

Scriptong пишет:

цитата:

Только это уже и другой оперы - сервер не успел обработать закрытие имеющихся ордеров. По всей видимости, таковых было слишком много, вот и надорвался, бедняжка

Опера другая, но результат в тему.

 Отправлено: 20.03.16 11:28. Заголовок: Scriptong пишет: Ес..

Scriptong пишет:

цитата:

Есть и в нем проблема - выше риск стопаута в тех случаях, когда стоп не спасает, т. е. когда цена гэпом уходит против текущей позиции.

К счастью гэпы на бывают редко, и то в основном при переходе с пятницы на понедельник и в день рождества 24 декабря. В эти дни гэпы наиболее велики. Чтобы в этом убедиться, запустите мой скрипт test_slippage&gap.mq4 (пароль stoletov), который производит подсчет гэпов разной величины на минутных барах (10-20 п., 20-30 п., … 190-200 п., и >200 п.) с 02.01.2014 . Если рассматривать гэпы не менее 20 четырехзначных пунктов, то кроме пятниц и рождества гэпы наблюдались исключительно ночью около 0 часов: на GPBUSD и UD JPY по 1 разу (25 и 21 п.), на EURUSD не было совсем. На USDCHF гэпы были 2 раза тоже около 0 нуля часов (21 и 23 п.) и несколько раз днем 15.01.2015. В тот день произошло внезапное сильное укрепление франка, и это единственное событие за 2 с лишним года, которое нельзя было предвидеть, чтобы избежать гэпов. В остальных случаях гэпов можно было избежать: просто не надо оставлять открытые сделки с пятницы на понедельник и вечером 24 декабря. Остальные гэпы (кроме пятницы и 24 декабря), как видно из результатов, не превысили 25 п.

В скрипте также вычисляется количество минутных баров с разными размерами (10-20 п., 20-30 п., … 190-200 п., и >200 п.). Он этого размера зависит проскальзывание. Как я уже раньше писал, один раз при выходе новости о занятости и размере минутного бара около 90 п. проскальзывание составило у меня 36 п. Означает ли это, что проскальзывание составляет порядка 40% от размера минутного бара, не знаю. Скорее всего эта зависимость не пропорциональная: при малом размере минутного бара проскальзывание почти не должно от него зависеть. Если посмотреть на результаты скрипта, то видно, что длинных минутных баров гораздо больше, чем гэпов такого же размера. Особенно это различие заметно до 70 п., а дальше стирается. Значит проскальзывания могут случаться чаще, чем гэпы. Но и проскальзываний можно избежать, если умерить свой азарт и не торговать во время важных новостей.