Отправлено: 29.10.15 15:14. Заголовок: Время в терминале
Обратил внимание, что время в терминале на 1 час раньше московского. Например на правой границе графика 16 часов, а на самом деле московское время 17 часов. Еще недавно время совпадало. В компьютере у меня время установлено правильно - то, которое видно в нижнем правом углу экрана.
Есть ли какая-нибудь настройка, чтобы изменить время на графиках в терминале?
Есть ли какая-нибудь настройка, чтобы изменить время на графиках в терминале?
К сожалению, нет. МТ4 и МТ5 отображают серверное время. 25 октября 2015-го года более чем 100 стран мира (к сожалению, точным числом и составом этого перечня не располагаю) перешли на зимнее время. Соответственно, серверы некоторых брокеров также сменили время и оно перестало совпадать с московским. До 27-го марта 2016-го года, когда произойдет переход на летнее время, ситуация будет оставаться прежней.
Есть вопрос: забирает ли брокер себе спред только при открытии, или еще и при закрытии позиции? В памяти отложилось, что брокер начисляет спред дважды – при открытии и закрытии, но относится это к валютам или к акциям – не помню. В момент открытия в терминале появляется отрицательное число – комиссия. Как я понимаю, для счета ECN комиссия к спреду отношения не имеет. По логике спред должны брать 1 раз как разницу между ценой открытия и закрытия, только непонятно , когда - при открытии или закрытии? Пусть например при открытии спред равен 1 п, а при закрытии 3 п. Сколько тогда брокер спишет со счета ECN, не считая комиссии - 1, 3 или 4 п?
Есть вопрос: забирает ли брокер себе спред только при открытии, или еще и при закрытии позиции? В памяти отложилось, что брокер начисляет спред дважды – при открытии и закрытии, но относится это к валютам или к акциям – не помню.
Спред берется один раз. Другое дело, что считать "отдачей спреда брокеру". На мой взгляд, таковым правильно считать именно момент закрытия сделки. По этой причине можно говорить, что спред платится по закрытию сделки.
Подобный вопрос часто возникает. Связан он с тем обстоятельством, что в МТ4 и МТ5 мы по умолчанию видим только одну цену - Bid. Отсюда и кажется, что при покупке мы платим спред в момент открытия сделки (т. к. buy открывается по цене Ask, а закрывается по цене Bid), а при продаже - в момент закрытия сделки (sell открывается по цене Bid и закрывается по цене Ask). Обманчивое впечатление выходит, согласен.
Еще интересен вопрос, какой задавать спред в тестере . Как вариант там предлагается выбрать текущий спред. На мой взгляд правильно задавать средний спред за день и добавить к нему комиссию в пунктах. Средний спред я рассчитал легко с помощью своего индикатора spread.mq4 (пароль stoletov). Принцип расчета спреда такой: суммируется текущий спред потиково за каждый час и делится на количество тиков в данном часе. Так можно проследить изменение спреда в течение дня по часам. С комиссией сомневаюсь, как правильно ее перевести в пункты (у меня в рублях) . Делаю так: в терминале в колонке «прибыль» для данной пары выбираю то рубли то пункты и нахожу отношение Р=пункт/рубль. Для тех пар, где доллар США стоит на втором месте Р=1,3 одинаково для всех пар. Для тех пар, где доллар США стоит на первом месте, надо 1,3 еще умножить на курс, например, для пары USDCAD имеем Р=1,3*1,37=1,78. Дальше просто умножаю комиссию в рублях на коэффициент Р. В итоге у меня получились такие результаты в 5-значных пунктах:
Спред я рассчитал своим индикатором сегодня за 8 часов, с 11 по 18, т.е. в наиболее торгуемое время. В другие дни может будет немного отличаться – еще не успел проверить.
Однако на сайте GKFX написано, что комиссия считается из расчета $25 за сделку в 1 млн $. Тогда получается, что при объеме 0,01 лота (1000 $) комиссия будет 0,025 $. Если умножить это на курс рубля, то для пар, где доллар стоит на первом месте, комиссия должна быть не больше 2 рублей (0,025х80=2). Но у меня комиссия около 3,85 рубля. Почему –не знаю. Может для маленьких лотов комиссия больше?
Еще интересен вопрос, какой задавать спред в тестере стратегий. Как вариант там предлагается выбрать текущий спред.
В данном случае невозможно прийти к правильному варианту, т. к. в тестере МТ4 спред постоянный. А это в текущих реалиях в корне неверно. И вычисление среднего спреда - это вычисление средней температуры по больнице. В МТ5 сделан шаг навстречу правильному тестированию - используются данные по спреду за один бар. Но это тоже не совсем верно, т. к. в идеале нужно знать обе цены (Bid и Ask) каждого тика.
Stoletov пишет:
цитата:
На мой взгляд правильно задавать средний спред за день и добавить к нему комиссию в пунктах.
Все никак не доберусь до исследования этого момента. Дело в том, что где-то проскакивала информация о том, что тестер МТ4 учитывает комиссию, но просто не показывает ее. Но, к сожалению, точно сейчас сказать не могу, так ли это.
Отправлено: 13.02.16 20:02. Заголовок: Scriptong пишет: В ..
Scriptong пишет:
цитата:
В данном случае невозможно прийти к правильному варианту, т. к. в тестере МТ4 спред постоянный. А это в текущих реалиях в корне неверно.
По моему то, что спред в тестере МТ4 постоянный, не так уж страшно. Я прогнал свой индикатор расчета спреда, о котором упоминал, в течение трех дней на 6-ти парах и получил средние спреды по часам. К сожалению оставил файл со спредами по часам на работе на другом , а пока приведу итоги - средние спреды за 3 дня в пятизначных пунктах и среднеквадратичное отклонение спредов по часам «ско» с точностью до десятых ( в вычислении «ско» участвовало 72 числа):
Из расчета исключен интервал 0-1 час, когда на всех парах спреды резко возрастают, видимо из-за того, что в это время американская сессия уже заканчивается, а азиатская еще не начинается. В общем из этих результатов видно, что колебания спредов незначительны и вряд ли результаты тестирования с постоянным и переменным спредами будут сильно отличаться.
Scriptong пишет:
цитата:
Все никак не доберусь до исследования этого момента. Дело в том, что где-то проскакивала информация о том, что тестер МТ4 учитывает комиссию, но просто не показывает ее. Но, к сожалению, точно сейчас сказать не могу, так ли это.
Я попытался определить, входит ли комиссия при задании спреда в тестере, следующим образом. Прогнал свой советник на 6-ти парах в течение нескольких дней на демо-счете и сравнил прибыль от сделок он-лайн с прибылью тестера. При этом вводил в тестер средние спреды , приведенные выше, только округлил до целых. Выбирал только те сделки, время открытия и закрытия которых он-лайн и в тестере совпадали минута в минуту (например в тестере 2016.02.09 13:29 , а он-лайн 2016.02.09 13:29:47). В итоге получил такие результаты:
Если бы в тестер комиссия не была включена, то значения «дельта» были бы в основном отрицательны, поскольку прибыль он-лайн была бы ниже. Однако «дельта» приобретают примерно в равной мере и положительные и отрицательные значения. Причем некоторые положительные значения большие. Конечно для большей достоверности надо бы побольше данных, да еще применить какой-нибудь критерий правдоподобия. Но знаешь Scriptong, если пытаться решить все задачи на свете, то жизни не хватит. А надо еще успеть заработать миллионы. Так что похоже на то, что комиссия в тестере учитывается.
Отправлено: 15.02.16 10:36. Заголовок: Stoletov пишет: Из ..
Stoletov пишет:
цитата:
Из расчета исключен интервал 0-1 час, когда на всех парах спреды резко возрастают, видимо из-за того, что в это время американская сессия уже заканчивается, а азиатская еще не начинается.
Сам по себе подход верный, но стоит учитывать еще и моменты возрастания спреда на новостях. А это уже намного сложнее, т. к. в советник нужно добавить расписание новостей (те, которые уже вышли). Тем не менее, как я уже говорил, овчинка выделки не будет стоить, т. к. использовать тестеры МТ4 и МТ5 именно для оценки торговой системы - это в некоторой степени самообман. Они хороши для оттачивания самой программы (или даже стратегии), т. к. позволяют за короткое время перебрать достаточно большое количество рыночных ситуаций.
Stoletov пишет:
цитата:
Я попытался определить, входит ли комиссия при задании спреда в тестере, следующим образом.
Чуть проще. Нужно взять любую совершенную на реале сделку, по которой уже известен спред и комиссия. Затем написать простенький эксперт, задачей которого будет открытие такой сделки в истории в то время, когда открыта реальная сделка, и закрытие ее, когда реальная сделка закрылась. В тестере при этом нужно установить спред вручную. Затем нужно сравнить результаты онлайн-сделки и сделки в тестере. Если они в точности совпадут, то комиссия учитывается, если же нет, то разница должна быть именно на размер комиссии. В противном случае нужно искать ошибки при воспроизведении реальной сделки в тестере.
Чуть проще. Нужно взять любую совершенную на реале сделку, по которой уже известен спред и комиссия. Затем написать простенький эксперт, задачей которого будет открытие такой сделки в истории в то время, когда открыта реальная сделка, и закрытие ее, когда реальная сделка закрылась.
Думаю так не прокатит. В тестере сделки открываются и закрываются кратно минуте, а в он-лайн с точностью до секунд. Поэтому цены в тестере и он-лайн в большинстве случаев не совпадают. Даже если в тестере и он-лайн сделка открылось/закрылась в начале минуты или часа, например в 17:00, то и в этом случае цены могут не совпасть. Так, в моем эксперименте на 6-ти парах, о котором я писал в прошлый раз, сделки закрылись в начале часа 13 раз. При этом в 5 случаях из 13 цены закрытия в тестере и он-лайн не совпали, самое большое расхождение составило 11 пятизначных пунктов. Однако в 8 случаях из 13 цены закрытия совпали, и это наводит на мысль сравнивать цены тестера и он-лайн именно в моменты кратные минуте. Для этого пишем простенький советник, который открывает сделки каждую минуту, как только начинается новая минута, и тут же их закрывает. Тогда спред для каждой сделки будет постоянный. Можно запустить советник например в течение часа, чтобы набрать статистику. Ей-ей, скоро мы узнаем - где же она, сермяжная правда (о комиссии). Вот разработчики МТ4 точно знают, входит комиссия в тестер или нет. Сидят там и посмеиваются.
Спреды по часам для 6-ти пар, о котором я писал в прошлый раз, можно посмотреть в файле спреды.xls (пароль stoletov). В нем по паре AUDUSD имеется пробел длиной в сутки. Это я открыл новый график USDRUB и он каким-то образом заместил график AUDUSD. Даже советник с улыбающейся рожей перекочевал на график USDRUB. Заметил я это только на следующий день.
Фокус в том, что после завершения сделки онлайн история уже неизменна. Это дает возможность в точности повторить сделку в тестере. Главное - установить точное время и величину спреда.
Stoletov пишет:
цитата:
В нем по паре AUDUSD имеется пробел длиной в сутки. Это я открыл новый график USDRUB и он каким-то образом заместил график AUDUSD. Даже советник с улыбающейся рожей перекочевал на график USDRUB. Заметил я это только на следующий день.
Везде - кратно секунде. Чтобы убедиться в этом, запустите в тестере такой советник в режиме визуализации:
Запустил. Действительно считает по секундам. Я думал, что сделки открываются и закрываются кратно минуте, т.к. на вкладке «результаты» время округлено до минут. Правда цены открытия минутного бара и открытия сделки в общем случае не совпадают. Это и говорит о том, что сделка открывается где-то внутри минутного бара.
Теперь о вопросе, учитывается ли в тестере комиссия. Запустите в тестере такой советник:
int start() {static datetime t; static int i=3; int Ticket, MN=TimeCurrent(); double Lot=1; bool Cls; while(i>=0) if(t!=Time) {Ticket=OrderSend(Symbol(),1,Lot,Bid,2,0,0,"",MN); Cls=OrderClose(Ticket,Lot,Ask,2); i--;} t=Time; return(0);}
Советник открывает и тут же закрывает сделку в начале свечи. Если в тестере выбрать дату «сегодня» и период Н1, то выдаст 4 сделки в начале 0,1,2 и 3 часа текущего дня. Все они убыточные ровно на величину введенного спреда. Запускать советник он-лайн не имеет смысла, и так все ясно. Так что комиссия в тестере все-таки не учитывается и на этом тему можно считать закрытой.
Запустил при спреде 10 пунктов: На 1.0 лот по евро при таком спреде убыток должен составлять $10. В действительности же получаем: То есть отличие на $25. Что это? Возможно, комиссия. Но чтобы уверенно заявить об этом, нужно провести сравнение путем сличения с реальными сделками.
То есть отличие на $25. Что это? Возможно, комиссия. Но чтобы уверенно заявить об этом, нужно провести сравнение путем сличения с реальными сделками.
Да , действительно на реальном счете убыток равен $35. До этого я проводил тестирование на демо-счете и там убыток был равен спреду $10. Мне и в голову не приходило, что на реале результаты тестирования могут отличаться. Я обратил внимание, что добавка в 25 $ одинакова для всех пар, где стоит на 2-м месте. Комиссия пропорциональная тяжести валюты, стоящей на 1-м месте. Так, среди 6 главных валют комиссия максимальна для GBP и минимальна для AUD. О том, как рассчитывается комиссия, я уже писал 05.02.16. При объеме 1 лот комиссия для GBPUSD будет 7,3 $, для EURUSD – 5.6 $, для AUDUSD – 3.6 $. Тогда убытки для этих пар должны составить соответственно 17,3 $, 15.6 $ и 13.6$. А в результатах тестера для всех перечисленных пар убыток почему-то одинаков и равен 35 $! Похоже добавка в 25 $ к комиссии имеет мало отношения. Я ее назвал «добавка дурака». Какой дурак открывает сделку и тут же ее закрывает. Вот и пусть платит за это дополнительно 25 $. Шутка. А если серьезно, то не знаю, что это за добавка. Кстати, если протестировать на паре USDCAD 24.02.2016, то убыток будет 32,25 $. Отнимаем от него пресловутые 25 $ и получаем 7,25 $. Это соответствует спреду 10 пунктов в канадских в пересчете в доллары США (10/1,379=7,25, где 1,379– курс USDCAD ночью 24.02.2016).
Сличение с реальными сделками для меня проблематично, т.к. у меня депозит в рублях. Прибыль и комиссии рассчитываются в рублях, по какому курсу – неизвестно. Я нашел в своей истории одну сделку, которая открылась и тут же закрылась. Вот она: -открытие EURUSD sell объемом 0,01 лот 2015.03.12 18:45:29 по цене 1,05960 -закрытие 2015.03.12 18:45:29 по цене 1,05967 -комиссия -3,27 руб. -убыток -4,33 руб. Попробуйте-ка интерпретировать эти результаты! Разница в цене открытия и закрытия равна 0,00007= 7 пунктов=0,07$ (это соответствует среднему спреду по данному паре 7 пунктов). В тот день курс USDRUB был около 61. Если доллары пересчитывают в рубли по этому курсу, то убыток в рублях с учетом комиссии должен быть -0,07х61-3,27=-7,54 рублей. Почему же тогда убыток составил всего -4,33 руб?
Мне и в голову не приходило, что на реале результаты тестирования могут отличаться.
Дело в том, что тестер использует те торговые условия, которые соответствуют серверу подключения терминала. Именно по этой причине тестер не работает, если терминал ни разу после установки не подключался к какому-либо серверу. Необходимо хотя бы раз подключиться, и только после этого можно использовать тестер в оффлайн-режиме.
Stoletov пишет:
цитата:
Я обратил внимание, что добавка в 25 $ одинакова для всех пар, где стоит на 2-м месте. Комиссия пропорциональная тяжести валюты, стоящей на 1-м месте. Так, среди 6 главных валют комиссия максимальна для GBP и минимальна для AUD. О том, как рассчитывается комиссия, я уже писал 05.02.16.
Не пытался вычислять алгоритм расчета величины комиссии. Ведь комиссия - это заработок брокера. Соответственно, рассчитывается он каждой компанией на основе своих бизнес-условий. А раз так, то и бизнес-условия со временем могут измениться. То есть изменится комиссия не только при переходе от одного брокера к другому, но и в пределах одного брокера при переходе с одного типа счета на другой и даже при длительном использовании одного и того же типа счета.
Stoletov пишет:
цитата:
Сличение с реальными сделками для меня проблематично, т.к. у меня депозит в рублях.
Сочувствую Не представляю, каким образом на Форекс можно работать с валютами стран бСССР (рубли, гривни, зайчики тенге и т. п.). У всех у них одна и та же черта - курс к "твердым" валютам у них не экономический, а политический. Соответственно, что-либо с ними делать весьма затруднительно. Выливается все это в очень обидную вещь. Так, даже если и зарабатываешь на Форексе, в итоге, скорее всего, потеряешь, т. к. в отдельные моменты времени (такие, например, как последние 2 года), инфляция с лихвой съедает любую вменяемую прибыль, исчисляемую в "бумаге". Все-таки при использовании доллара США или евро в качестве валют депозита такого не случается.
Все даты в формате GMT
2 час. Хитов сегодня: 0
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
Аккуратнее с этим.
- участник сейчас на форуме